Come scrivere un robot di trading

Nota editoriale: pur attenendoci a una rigorosa integrità editoriale, questo post può contenere riferimenti a prodotti dei nostri partner. Ecco una spiegazione di come guadagniamo. Nessuno dei dati e delle informazioni contenute in questa pagina web costituisce una consulenza sugli investimenti, secondo il nostro Disclaimer.

Come scrivere il codice di un robot di trading:

Opzione 1: contattare uno specialista
Opzione 2: Scrivere il codice da soli
Opzione 3: Utilizzare un generatore di codice

Costruire un trading bot può sembrare un compito arduo, ma con i giusti suggerimenti è possibile. I trading bot, o sistemi di trading automatizzati, consentono di eseguire operazioni basate su strategie preimpostate. Questo elimina la necessità di un monitoraggio costante e di un intervento manuale. Offriamo una spiegazione passo per passo di come costruire il proprio trading bot: dalla scelta della piattaforma e del linguaggio di programmazione giusti alla codifica, ai test e all'ottimizzazione. Sia che siate alle prime armi con la programmazione, sia che abbiate appena iniziato con il trading algoritmico, questa guida vi aiuterà a gettare le basi per costruire un bot su misura per il vostro stile di trading.

Come scrivere il codice di un robot di trading

Un robot di trading è un software che automatizza il processo di trading sui mercati finanziari. Analizza i dati di mercato ed esegue automaticamente le operazioni in base a specifici algoritmi e strategie. L'utilizzo dei robot di trading consente ai trader di rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato e di ridurre al minimo l'influenza del fattore umano.

Esistono due tipi principali di robot di trading:

Automatici - analizzano in modo completamente indipendente il mercato ed eseguono le operazioni senza la partecipazione del trader.
Semi-automatici (consulenti) - forniscono raccomandazioni sulle operazioni, lasciando la decisione finale al trader.

Ci sono tre modi per creare un robot di trading:

Opzione 1: contattare uno specialista

È possibile trovare programmatori in grado di scrivere un robot di trading sulle piattaforme MQL5 o sulle borse freelance.

Pro:

Rapida realizzazione dell'idea;
La possibilità di scegliere uno specialista.

Opzione 2: Scrivere il codice da soli

Questo percorso è adatto a chi vuole imparare il processo di creazione di un robot. Anche un semplice robot può essere scritto dopo una formazione di base, e le risorse online disponibili aiuteranno a sviluppare le competenze.

Pro:

La possibilità di implementare le idee una alla volta;
Comprensione del lavoro del robot a livello di codice;
Mantenere la completa riservatezza dell'idea.

Opzione 3: utilizzare un generatore di codice

La creazione di un robot di trading per MetaTrader 4 può essere semplificata utilizzando generatori di codice online. Queste piattaforme consentono di sviluppare un semplice robot di trading nel formato ex4, compatibile con MT4.

Creare un robot di trading online gratuitamente

Il processo prevede in genere:

Aggiunta di indicatori. Selezionare gli indicatori tecnici che informeranno le vostre decisioni di trading.
Creare condizioni. Definire i criteri o le regole specifiche che attiveranno le operazioni in base agli indicatori scelti.
Implementare una strategia di gestione del capitale. Stabilire le linee guida per la gestione delle dimensioni degli scambi, dei livelli di rischio e dell'allocazione complessiva del capitale.
Esportazione del robot di trading. Generare il file finale ex4, che può essere caricato sulla piattaforma MT4 per l'esecuzione.

Vantaggi:

Il robot può essere implementato rapidamente utilizzando le funzionalità esistenti nel designer.

Molti di questi strumenti sono gratuiti, il che li rende accessibili anche ai trader che non hanno competenze di programmazione.

Da dove iniziare

Si dovrebbe iniziare con la ricerca di idee. Ad esempio:

si nota che il mercato effettua spesso falsi breakout di livelli circolari;
avete scoperto delle dipendenze nell'interazione tra prezzo e volumi di trading;
avete letto la descrizione di una strategia di trading in un libro.

Se l'idea può essere chiaramente delineata in istruzioni passo-passo, può essere trasformata in codice di programma.

Quale conto di intermediazione è il migliore per i bot?

Una volta impostato il codice del bot di trading, è necessario integrarlo con una piattaforma di trading adeguata. Potrebbe trattarsi di una piattaforma come TradingView, di un broker Forex o di una borsa di criptovalute, a seconda delle vostre preferenze di trading. La piattaforma deve inoltre supportare l'integrazione con API, la connettività con i bot, le commissioni ridotte e la liquidità per garantire spread coerenti e ECN liquidità per garantire spread coerenti e slippage minimi.

Broker per lavorare con i bot
	Spread ECN EUR/USD	Commissione ECN	Aprire un conto
Pepperstone	0,1	3	APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.
OANDA	0,15	3,5	APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.
Interactive Brokers	0,2	2	APRI UN CONTO Il tuo capitale è a rischio.

Test e ottimizzazione della storia

Dopo aver creato un robot, è necessario condurre dei test (backtesting) e ottimizzare i suoi parametri.

Backtesting significa testare il robot su dati storici. Ciò significa che si prendono i dati, ad esempio, del periodo 2017-2019 e si esaminano le operazioni che il robot avrebbe effettuato secondo le regole in quel periodo del passato. I dati delle operazioni vengono poi elaborati e presentati sotto forma di un rapporto che mostra:

Il numero di operazioni eseguite.
Profitto o perdita totale.
Il rapporto profitto/perdita.
Ulteriori metriche per valutare la qualità del robot.

Per aprire il pannello di test in MT4, premere Ctrl+T.

Pannello di test in MT4

A questo punto, è possibile:

Selezionare il robot da testare. Il file ex4 del robot deve trovarsi nella cartella MQL4Experts. Nell'esempio precedente, abbiamo selezionato il robot che opera sulle medie mobili. Viene fornito con il terminale MT 4.
Selezionare la coppia di trading da testare. Ad esempio, è possibile selezionare EUR/USD.
Selezionare l'accuratezza del test (maggiore è l'accuratezza, maggiore sarà il tempo necessario per il test).
Selezionare il periodo di test. Più dati storici vengono elaborati, più affidabile sarà il risultato.
Selezionare il timeframe (5).
Specificare il valore dello spread (la differenza tra i prezzi di acquisto e di vendita). Attuale significa che il valore dello spread verrà caricato automaticamente.
Selezionare i parametri del robot. Ad esempio, i periodi della media mobile, la dimensione del deposito iniziale.
Eseguire il test. La scheda Risultati mostrerà le operazioni effettuate dal robot durante il test.

Di conseguenza, se avete fatto tutto correttamente, con un'alta probabilità otterrete la seguente immagine nella scheda Grafico:

Esempio di test di un robot di trading

Ciò significa che il robot di trading sta lentamente perdendo il deposito perché:

Probabilità matematica di profitto = 50/50;
La perdita finale è dovuta allo spread (commissione) che viene pagato per ogni transazione.

Per cercare di correggere questo risultato, si può provare a "giocare" con i periodi della media mobile, il time frame, le coppie di valute. Ma tutti questi "giochi" non daranno il risultato desiderato su una lunga distanza, molto probabilmente.

Ma è molto probabile che dopo numerosi esperimenti con le strategie e l'ottimizzazione (alla ricerca delle migliori impostazioni per il robot di trading), vedrete una curva impressionante, come nella figura sottostante.

La scheda Report fornisce informazioni più dettagliate.

Nell'esempio precedente, il rapporto dice quanto segue:

Accuratezza del test = 99,9% ed errori del test = 0. Si tratta di una fiducia elevata, che può essere raggiunta con un database dei prezzi di qualità.
Con 9.395 operazioni, il bot è riuscito a far crescere i 20.000 dollari iniziali a 1,1 milioni di dollari tra febbraio 2019 e gennaio 2023.
Il drawdown relativo = 40% è certamente elevato. E nella vita reale sarebbe snervante.

Ottimizzare per trovare i parametri su un periodo (ad esempio, sui dati del 2015-2018) e testarli su un altro (per il 2019-2023). Questo si chiama test diretto.

È bene ricordare che non si può fare affidamento al 100% sui risultati dei test. Il fatto è che non sarete in grado di simulare completamente le condizioni reali e di tenere conto dello slippage e delle variazioni degli spread. Un grosso problema è rappresentato dalla granularità dei dati per un minuto, che è il time frame più piccolo nell'ambiente MetaTrader. Ma il modo in cui il prezzo cambia durante il minuto può determinare se l'operazione si chiuderà in take profit o in stop. In effetti, MT4 semplifica ciò che accade durante il minuto per ottimizzare il database e il terminale funziona più velocemente.

Ma un professionista ha bisogno di ottenere la massima precisione, quindi acquista grandi database di tick per quasi 20 anni, che molto probabilmente il vostro broker non vi fornirà. I dati storici "smussati" dal vostro broker possono essere il motivo per cui il robot mostra profitti nella storia e subisce perdite in tempo reale.

Test su un conto demo

Una volta completati i test e l'ottimizzazione del robot, non abbiate fretta di passare a un conto reale. Per prima cosa, testatelo su un conto demo per alcuni mesi. Ciò consentirà al robot di attraversare periodi di novità significative e di individuare eventuali miglioramenti.

A cosa prestare attenzione:

Hardware e connessione: assicuratevi che la vostra attrezzatura e la vostra connessione a Internet non interferiscano con il funzionamento del robot. Per ridurre al minimo i rischi, vale la pena considerare l'utilizzo di un VPS.
Qualità del codice: dopo aver osservato i risultati, probabilmente vorrete apportare delle modifiche al codice per tenere conto di più situazioni di mercato.
Qualità del broker: utilizzate conti demo di diversi broker per capire se la loro scelta influisce sull'efficienza del robot.

Supponiamo che il robot abbia effettuato 40 operazioni su un conto demo in 4 mesi, aumentando il deposito del 7,45% con un drawdown del 6%. Eseguitelo in modalità test storico per lo stesso periodo per verificare la corrispondenza dei risultati. Piccole discrepanze tra i risultati sono normali. È importante che la differenza sia minima; in questo caso i risultati possono essere considerati affidabili.

Lancio su un conto reale

Se avete fatto tutto correttamente e siete arrivati a questa fase, allora obiettivamente siete bravissimi. Perché i principianti di solito hanno troppa fretta di mettere i robot di trading ottenuti frettolosamente su un conto reale per ottenere un profitto il più rapidamente possibile. Purtroppo, questo metodo è a rischio di perdita dei depositi. La cosa principale è la cautela e la protezione del proprio capitale. Se fate trading con un robot su un conto reale, cominciate con lo stanziare una piccola somma di denaro per le prime operazioni di prova.

Poi vedete se i risultati sul conto reale si discostano dai risultati ottenuti sul conto demo e dallo storico. Forse si verificherà una situazione come la seguente:

Due conti - demo e reale - lavorano in parallelo con un broker affidabile. Ma il conto demo mostra un profitto e il conto reale una perdita, anche se tutto è identico.

Tipico dei robot di scalping che effettuano operazioni durante movimenti di prezzo impulsivi. La durata delle transazioni è misurata in secondi e la qualità dell'esecuzione diventa fondamentale. Essa differisce tra i conti reali e quelli demo. Pertanto, quando sviluppate il vostro robot, preferite fortemente le idee che non sono legate alle operazioni di scalping.

Come creare un robot di trading per MT4

I sistemi automatici che eseguono operazioni per i trader possono essere creati utilizzando la piattaforma MetaTrader 4 (MT4). Essa dispone di tutti gli strumenti per la programmazione. Questo processo può essere condensato in sei fasi:

Definire una strategia. In primo luogo, si devono determinare gli asset e l'approccio al trading. Le decisioni sull'orario e sulle condizioni di trading basate sull'analisi fondamentale e tecnica influenzeranno in modo significativo l'efficacia del robot.
Scegliere un linguaggio di programmazione. MT4 supporta MQL 4, un linguaggio molto diffuso per la creazione di robot. Per le funzioni avanzate, è possibile utilizzare MQL 5, adatto anche alla piattaforma MT5.
Imparate le basi di MQL 4. Imparate il concetto di variabili, sintassi e logica di base. La pratica di scrittura di semplici script vi aiuterà ad approfondire la comprensione e a migliorare le vostre capacità.
Scrivere codice. Sintetizzare la strategia in codice. Impostare i parametri per l'entrata e l'uscita dalle operazioni, la gestione del denaro e le variabili per una personalizzazione flessibile.
Ottimizzare il robot. Identificare le metriche chiave, eseguire il backtest dell'algoritmo per vedere come funziona in condizioni simulate.
Test su un conto demo. Utilizzate un conto demo per testare le prestazioni del robot sui dati di mercato attuali. Una volta che il test ha avuto successo, si può passare al trading reale.

Quanto denaro posso guadagnare?

Siate realistici, non costruite castelli in cielo e non pensate che una semplice strategia possa farvi diventare ricchi. Ecco i dati di un sito affidabile che vende strategie progettate da esperti per la gestione del patrimonio sul mercato azionario. La colonna "Performance" mostra rendimenti compresi tra il 6% e il 18% all'anno. Questo è ciò che è realistico.

Un robot di trading può funzionare in modalità automatica?

In teoria sì. Ma lasciarlo incustodito è rischioso. È consigliabile testarlo e ottimizzarlo su dati storici aggiornati nel tempo, in modo che le impostazioni del robot corrispondano alle condizioni attuali del mercato. I mercati cambiano seguendo i cicli macroeconomici globali.

Errori dei trader di algo

Nella creazione di robot di trading, i principianti commettono spesso diversi errori comuni.

Eccessiva fiducia nelle performance storiche. Presumere che il successo passato garantisca i profitti futuri può portare a un'eccessiva fiducia. Le condizioni di mercato cambiano e le strategie devono adattarsi.
Test insufficienti. L'utilizzo di robot su conti live senza un backtesting approfondito e senza prove demo può causare perdite. Un test adeguato aiuta a individuare i problemi prima di rischiare denaro reale.
Fiducia cieca nelle strategie "black box". Affidarsi ai sistemi senza conoscerne il funzionamento può essere rischioso. È importante comprendere i meccanismi di una strategia per valutarne il potenziale.
Ottimizzazione eccessiva. Una messa a punto eccessiva di un robot per adattarlo ai dati storici può portare all'adattamento della curva, che funziona bene in passato ma fallisce nei mercati reali. Mantenete le strategie semplici e affidabili.
Scegliere il broker sbagliato. La scelta di broker che non supportano il trading algoritmico o che hanno condizioni scadenti può compromettere i risultati. Assicuratevi che il broker soddisfi le vostre esigenze di trading.
Aspettative di profitto non realistiche. Aspettarsi guadagni rapidi, soprattutto con i robot di scalping, può portare a delusioni e a comportamenti rischiosi. Stabilite obiettivi realistici e conoscete i rischi.
Ignorare gli eventi di mercato. Far funzionare i robot durante i principali comunicati stampa può esporli a movimenti volatili e imprevedibili. Utilizzate misure di salvaguardia o sospendete il trading in questi momenti.
Uso improprio della strategia Martingala. Si tratta di raddoppiare la dimensione dell'operazione dopo le perdite per recuperare con una vincita. Richiede un capitale significativo e può prosciugare rapidamente i conti durante le perdite. Questo approccio rischioso è generalmente sconsigliato.

È fondamentale approfondire le sfumature della microstruttura del mercato

Per creare un robot di trading efficace, è fondamentale approfondire le sfumature della microstruttura del mercato. Ciò implica la comprensione dei meccanismi del flusso di ordini, della liquidità e del comportamento dei vari partecipanti al mercato. Analizzando il modo in cui i grandi ordini istituzionali influenzano i movimenti dei prezzi e identificando gli schemi di esecuzione delle operazioni, è possibile sviluppare algoritmi in grado di anticipare le fluttuazioni di mercato a breve termine in modo più accurato rispetto agli indicatori tecnici tradizionali. Questo approfondimento consente al robot di trading di prendere decisioni più informate, migliorando le sue prestazioni negli ambienti di trading live.

Un altro aspetto fondamentale è l'integrazione di meccanismi di apprendimento adattivo all'interno del robot di trading. L'integrazione di modelli di apprendimento automatico consente al sistema di evolvere in base alle mutevoli condizioni di mercato. Ad esempio, l'implementazione dell'apprendimento basato sul rinforzo permette al robot di imparare dai suoi risultati di trading, affinando continuamente le sue strategie in base al feedback in tempo reale. Questa adattabilità dinamica garantisce che il robot di trading rimanga robusto ed efficace anche quando le dinamiche di mercato cambiano, offrendo un vantaggio significativo rispetto ai sistemi statici basati su regole.

Conclusione

Costruire un robot di trading è un processo entusiasmante che apre nuove possibilità per il trading automatico. Seguendo i passi descritti, sarete in grado di costruire un modello di base, testarlo e ottimizzarlo gradualmente. È importante ricordare che un buon robot richiede aggiornamenti regolari e un adattamento alle mutevoli condizioni di mercato. Iniziate con strategie semplici e sviluppatele gradualmente per ridurre al minimo i rischi. Con pazienza e pratica, un robot di trading può diventare uno strumento affidabile per raggiungere i vostri obiettivi finanziari.

Domande frequenti

Come scegliere il periodo di tempo per testare un robot?

Si consiglia di testare il robot su diversi anni di dati, compresi i periodi di alta volatilità e di calma dei mercati. Questo mostrerà la stabilità del robot in condizioni diverse e aiuterà a non ottimizzare solo per le tendenze attuali.

Posso utilizzare più strategie in un robot?

Sì, è possibile combinare diverse strategie in modo che il robot possa adattarsi a diverse condizioni di mercato. Ad esempio, la combinazione di una strategia di tendenza con una strategia di controtendenza può aiutare a mitigare le perdite nelle fasi di mercato sfavorevoli.

Con quale frequenza devo aggiornare l'algoritmo del robot?

È consigliabile rivedere e ottimizzare l'algoritmo almeno una volta al trimestre o in occasione di cambiamenti improvvisi del mercato. Questo vi permetterà di tenere conto delle nuove condizioni di mercato e di ridurre al minimo l'obsolescenza del robot.

Quali sono i rischi associati all'utilizzo di un robot di trading?

I rischi principali sono la dipendenza dall'infrastruttura tecnica, gli errori nel codice e i cambiamenti improvvisi delle condizioni di mercato. Si consiglia di utilizzare degli stop loss, di monitorare regolarmente le prestazioni del robot e di evitare strategie troppo aggressive.

Il team che ha lavorato sull'articolo

Andrey Mastykin è un autore, editore ed esperto content strategist che lavora con Traders Union dal 2020. In qualità di editore, è meticoloso nel verificare i fatti e nel garantire l'accuratezza di tutte le informazioni pubblicate sulla piattaforma Traders Union. Andrey si occupa di istruire i lettori sui potenziali vantaggi e rischi connessi al trading sui mercati finanziari.

Crede fermamente che l'investimento passivo sia la strategia più adatta per la maggior parte delle persone. L'approccio conservatore di Andrey e l'attenzione alla gestione del rischio lo hanno reso una fonte affidabile di informazioni finanziarie, guadagnandosi la fiducia di molti lettori.

Inoltre, Andrey è membro dell'Unione Nazionale dei Giornalisti dell'Ucraina (tessera n° 4574, certificato internazionale UKR4492).

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Esecuzione delle operazioni

L'esecuzione delle operazioni consiste nel saper piazzare e chiudere le operazioni al prezzo giusto. Questa è la chiave per trasformare i vostri piani di trading in azioni reali e ha un impatto diretto sui vostri profitti.

Indice

L'indice nel trading è la misura della performance di un gruppo di azioni, che può includere le attività e i titoli in esso contenuti.

Analisi fondamentale

L'analisi fondamentale è un metodo o uno strumento utilizzato dagli investitori per determinare il valore intrinseco di un titolo esaminando i fattori economici e finanziari. Si considerano i fattori macroeconomici, come lo stato dell'economia e le condizioni del settore.

Trading algoritmico

Il trading algoritmico è un metodo avanzato che si basa su una codifica avanzata e su formule basate su un modello matematico. Tuttavia, rispetto ai metodi di trading tradizionali, il processo si differenzia per essere automatizzato.

Volatilità

La volatilità si riferisce al grado di variazione o fluttuazione del prezzo o del valore di un'attività finanziaria, come azioni, obbligazioni o criptovalute, in un periodo di tempo. Una volatilità più elevata indica che il prezzo di un'attività sta subendo oscillazioni più significative e rapide, mentre una volatilità più bassa suggerisce movimenti di prezzo relativamente stabili e graduali.

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