Le migliori strategie dell'indicatore RSI per il day trading

L'indicatore RSI (indice di forza relativa) è stato introdotto al mondo da J. Welles Wilder Jr. nel suo libro "New Concepts in Technical Trading Systems". Si tratta di un oscillatore di momentum progettato per mostrare quando un titolo è in ipercomprato o ipervenduto. Nonostante il libro sia stato pubblicato nel 1978, l'indicatore è ancora attuale a distanza di cinquant'anni. È uno degli indicatori più popolari per il trading, in quanto viene cercato su Google più spesso degli altri.

Statistiche delle richieste per l'indicatore RSI

Le 3 migliori strategie dell'indicatore RSI

Poiché RSI è un indicatore universale, esistono molte opzioni su come utilizzarlo. Vediamone alcune.

Strategia 1

Nel suo libro, Wilder raccomanda di utilizzare RSI in combinazione con i livelli 30 e 70, in particolare:

• Acquistare quando l'indicatore esce dalla zona di ipervenduto (attraversa la linea 30 in un movimento al rialzo).

• Vendere quando l'indicatore esce dalla zona di ipercomprato (incrocia la linea del 70 in un movimento al ribasso).

Nota: sebbene l'indicatore RSI possa essere utilizzato in questa forma semplicistica, è più efficace se combinato con una serie di analisi tecniche e con una revisione del peso dell'evidenza. In caso contrario, i trader potrebbero semplicemente impostare strategie automatiche per RSI e il suo funzionamento sarebbe costante. Tuttavia, non è questo il caso. Dovrebbe essere considerata come uno strumento della cassetta degli attrezzi.

Esempio: Sul grafico del prezzo (si veda la schermata sottostante), la freccia rossa indica l'ingresso in una posizione corta. La freccia blu indica l'uscita dallo short e l'ingresso in una posizione long.

Questo approccio, che prevede la chiusura di una posizione in seguito a un segnale di entrata in una posizione nella direzione opposta, presuppone che il trader sia sempre in una posizione, "ribaltandola" in base ai segnali dell'indicatore. Tecnicamente, ciò è ammissibile.

• Testare i segnali di RSI

Test della strategia

Il tester della strategia indica che con questo approccio, quando il trader è sempre in posizione, il trading sui segnali di RSI (14) su un grafico a quattro ore su una coppia di valute ha mostrato un fattore di profitto (1). USD/JPY ha mostrato un fattore di profitto (rapporto profitti/perdite) di 1,45. Si tratta di un risultato degno di nota, ma 50 operazioni non sono sufficienti per dimostrare l'efficienza della strategia. Dopo aver eseguito altri test, siamo giunti alla conclusione che nel lungo periodo il risultato del trading intraday basato sull'indicatore RSI diventa meno ottimistico.

• Strategia 1 con stop loss e take profit

Cosa succede se non si mantiene la posizione per tutto il tempo, ma si aggiungono Stop Loss e Take Profit e le impostazioni? In questo caso, la posizione non si "ribalta", ma si chiude quando si raggiungono i valori di profitto o di perdita specificati.

È possibile scaricare un robot per la piattaforma MetaTrader 4 qui. Il robot opera in base ai classici segnali di RSI:

• comprare quando l'indicatore lascia la zona di ipervenduto;

• vendere quando l'indicatore lascia la zona di ipercomprato.

Inoltre, il robot consente di impostare Stop Loss e Take Profit e di modificare anche il periodo RSI e i livelli di segnale 30-70. Ecco come appare sul grafico:

RSI Test del robot

Su 4 operazioni, 3 si sono chiuse in profitto, avendo compensato la perdita dell'unica operazione non redditizia.

Abbiamo lanciato il robot per il test su un grafico intraday a 5 minuti. EUR/USD intraday a 5 minuti, dopo aver utilizzato i dati per diversi mesi.

RSI Test del robot su EURUSD

Tuttavia, il risultato è stato deludente.

Risultati del test

Le operazioni redditizie si alternano a quelle non redditizie, ma alla fine il robot perde lentamente il deposito a causa delle continue commissioni di intermediazione.

Risultati dei test

L'ottimizzazione dei livelli dei segnali e delle impostazioni del periodo RSI non ha portato a un cambiamento sostanziale verso il risultato desiderato.

Strategia 2

Il test della strategia n. 1 per il trading su RSI ha evidenziato l'importanza di approcci non standard o di combinare RSI con altri indicatori. Seguendo l'approccio di Larry Connors, i segnali vengono perfezionati concentrandosi sui livelli estremi di RSI - 10 per l'ipervenduto e 90 per l'ipercomprato - fornendo un numero minore di segnali ma più affidabili. Un'ulteriore condizione richiede che il prezzo sia al di sopra di SMA a 200 giorni, un indicatore di tendenza molto utilizzato nella gestione degli asset.

Una strategia sviluppata da Larry Connors può essere una delle soluzioni. Secondo le regole della strategia, un trader entra in posizione di acquisto se:

• RSI (Periodo = 2) si trova in una situazione di ipervenduto;

• Il prezzo è superiore a SMA (200);

• I livelli di segnale sono impostati su 10 e 90.

L'inverso è applicabile per l'opportunità di vendita.

Questa idea si concentra sulla negoziazione della tendenza principale, ma con un ingresso in corrispondenza delle correzioni. La strategia può essere applicata per le opportunità di acquisto in un mercato azionario in crescita o in altri mercati con una tendenza pronunciata.

RSI Indicatore su un grafico giornaliero SPY, tempo di azione - mercato toro costante delmid-2023

Le frecce mostrano 4 segnali basati sulla strategia. Ogni volta, subito dopo l'entrata, vediamo due candele al rialzo che rendono la strategia quasi perfetta. Tuttavia, a dire il vero, tendenze così stabili non si verificano spesso nel mercato azionario statunitense, motivo per cui è necessario essere molto esigenti in termini di scelta del mercato per utilizzare la strategia, ad esempio concentrandosi sui timeframe intraday, dove le tendenze si verificano più spesso, anche se sono più brevi.

Strategia 3

Un'utile strategia di RSI consiste nell'individuare le divergenze tra prezzo e indicatore, che possono segnalare potenziali inversioni di tendenza. Ad esempio, in caso di divergenza ribassista, il prezzo fa dei massimi più alti mentre il RSI non riesce a farlo, indicando un indebolimento della tendenza e una possibile inversione. Questo metodo è particolarmente efficace durante l'esaurimento del trend, consentendo ai trader di anticipare i cambiamenti in anticipo.

Le divergenze possono segnalare non solo una possibile inversione di tendenza (regolare), ma anche la sua continuazione (nascosta).

Come funziona la divergenza

Il grafico mostra una tripla divergenza nel mercato delle criptovalute. BTC/USD mercato delle criptovalute, quando Bitcoin ha cercato di superare i 60k per tre volte. Sul grafico del prezzo possiamo vedere tre linee al rialzo, mentre l'indicatore RSI mostra tre linee al ribasso.

Esempio di divergenza

L'analisi della divergenza può essere applicata:

• Non solo a Bitcoin, ma anche ad altri mercati;

• Non solo ai grafici giornalieri, ma anche a quelli intraday;

• Non solo all'inversione di tendenza, ma anche alla continuazione.

Quali sono i migliori broker per il day-trading?

I migliori broker per il day-trading soddisfano i seguenti criteri:

• Elevati volumi di trading garantiscono la liquidità, consentendo ai trader di entrare e uscire rapidamente dalle posizioni senza significative variazioni di prezzo. Questo è fondamentale per i day trader che si affidano a transazioni rapide per capitalizzare i movimenti di mercato a breve termine.

• ECN I conti con spread di mercato offrono spread più stretti, riducendo i costi di trading.

• Le funzionalità per l'automazione del trading, come il trading algoritmico e le piattaforme di trading avanzate come MT5 e cTrader, sono importanti perché il day trading si sta spostando sempre più verso i bot di trading automatizzati.

• VPS fornisce ai trader una connessione internet stabile e ad alta velocità, riducendo la latenza e garantendo un'esecuzione rapida e affidabile delle operazioni.

Ecco un elenco dei migliori broker che soddisfano le esigenze dei day trader, fornendo gli strumenti e le funzionalità necessarie per un trading efficace.

RSI impostazioni degli indicatori - cosa c'è da sapere

L'indicatore Relative Strength Index (RSI) è altamente personalizzabile per adattarsi a diversi stili di trading e condizioni di mercato. Per impostazione predefinita, RSI utilizza un'impostazione a 14 periodi, trovando un equilibrio tra il filtraggio del rumore a breve termine e la cattura delle tendenze significative del mercato. Questo standard, introdotto da Wilder, è ampiamente considerato efficace ma può essere adattato.

Periodi più brevi (ad esempio, 4) rendono RSI più sensibile alle rapide variazioni di prezzo, mentre periodi più lunghi (ad esempio, 30) attenuano le fluttuazioni per un'analisi più ampia delle tendenze. È inoltre possibile regolare i livelli predefiniti di ipercomprato (70) e ipervenduto (30). In mercati molto volatili, soglie come 80 e 20 possono fornire indicazioni migliori. Questa flessibilità rende RSI uno strumento versatile per i trader di varie strategie e mercati.

Esempio: confrontate RSI (4) e RSI (30) qui sotto, sullo stesso grafico del prezzo dell'oro:

Confronto tra RSI (4) e RSI (30), sullo stesso grafico del prezzo dell'oro.

I trader possono regolare l'indicatore RSI per adattarlo al proprio stile di trading e alla volatilità attuale del mercato in base alla frequenza del segnale.

RSI Impostazioni per il day trading

Per esempio, per il trading intraday, provate a utilizzare RSI con un Periodo da 7 a 14 sul grafico a 5 minuti per i futures sugli indici azionari.

L'esempio precedente utilizza RSI (10)

RSI Impostazioni per lo swing trading

Per il trading con mantenimento di posizioni lunghe sul grafico a 4 ore, considerate RSI con un Periodo = 14 e oltre. Scoprite le migliori impostazioni di RSI per lo swing trading.

L'esempio precedente utilizza RSI (18)

Un consiglio. Provate ad applicare RSI su grafici non standard, tra cui Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi e altri.

Come utilizzare i segnali di RSI?

Si consiglia di iniziare i propri esperimenti di trading intraday RSI con l'analisi delle divergenze.

Esempio 1. Il grafico a 3 minuti di USD/JPY mostra una tripla divergenza rialzista sull'indicatore RSI.

Esempio di tripla divergenza rialzista

La divergenza indica che l'impulso al ribasso è probabilmente esaurito e che i trader hanno motivo di chiudere la posizione corta e/o aprire quella lunga.

Esempio 2. RSI (14) e SMA (100) vengono aggiunti al grafico a 5 minuti USD/JPY. La media mobile indica che il mercato è in una tendenza al rialzo.

Divergenza sul grafico di USDJPY

Le frecce mostrano una divergenza sull'indicatore RSI, che suggerisce una crescita continua.

RSI analisi del grafico

Seguendo la linea dell'indicatore RSI si scopre che esso disegna dei modelli utilizzati per l'analisi tecnica del prezzo. È del tutto accettabile seguire i pattern non solo sul grafico del prezzo, ma anche nella finestra dell'indicatore.

Ad esempio, l'immagine seguente mostra un breakout della linea di tendenza costruito dall'indicatore RSI sul grafico intraday. GBP/USD grafico.

Linea di tendenza costruita sull'indicatore RSI

RSI ha già stabilito il minimo locale, mentre il prezzo non lo ha ancora fatto. In questa situazione l'indicatore RSI ha agito in anticipo.

Errore frequente nel trading basato su RSI

L'errore consiste nel fatto che i trader entrano in posizioni short quando l'indicatore entra nella zona di ipercomprato del mercato, che si trova in una tendenza al rialzo. Oppure i trader entrano in una posizione di acquisto quando l'indicatore RSI scende al di sotto di 30 nel mercato, che si trova in una tendenza al ribasso.

Errore frequente

Non rischiate di aprire una posizione buy nei setup, un esempio dei quali è mostrato sopra. Considerate che il sito RSI mostra un momentum, con un trend costituito da una sequenza di questi. Potreste avere la fortuna di entrare qualche volta all'estremo, ma prima o poi potreste iniziare a giocare contro una serie di momentum, il che è pericoloso per il vostro deposito.

Pertanto:

• non cliccate sul pulsante VENDI, se il prezzo sembra alto,
  mentre RSI > 70;

• non cliccate sul pulsante ACQUISTA, se il prezzo vi sembra basso,
  mentre RSI < 30.

Combinate le letture di RSI con i modelli di candele per confermare le potenziali inversioni di mercato.

Igor Krasulya Autore di Traders Union

Se fate day trading con RSI, provate a modificare l'impostazione standard a 14 periodi riducendola a 7 o 9 periodi. Questa modifica aiuta RSI a reagire più velocemente alle variazioni di prezzo, fornendo segnali più rapidi che sono fondamentali nel day trading. Ma attenzione: questa maggiore sensibilità può anche significare un maggior numero di falsi allarmi, per cui è saggio supportare i segnali di RSI con altri strumenti di analisi.

Un'altra tecnica avanzata consiste nel combinare le letture di RSI con i modelli di candele per confermare le potenziali inversioni di mercato. Ad esempio, se RSI indica una condizione di ipercomprato (superiore a 70) e si osserva un pattern di candele ribassiste come una stella cadente, si rafforza l'ipotesi di una potenziale posizione short. Questo approccio di confluenza aumenta l'affidabilità dei vostri trade allineando gli indicatori di momentum con i segnali di price action.

Sintesi

Il RSI è un indicatore ampiamente utilizzato per evidenziare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto del mercato. Calcola questi livelli analizzando la dinamica dei prezzi su un numero specifico di periodi passati. Noto per la sua versatilità, RSI può essere applicato a diversi mercati, tra cui Forex, criptovalute e azioni. Funziona efficacemente su qualsiasi timeframe, sia per le strategie intraday che per lo swing trading. I trader utilizzano RSI sia per identificare le tendenze che per individuare potenziali inversioni, il che lo rende adatto come strumento a sé stante o in combinazione con altri indicatori. Inoltre, l'analisi delle divergenze è una tecnica particolarmente preziosa per sfruttare appieno il potenziale di RSI.

Domande frequenti

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Il team che ha lavorato sull'articolo

Andrey Mastykin

Autore, Esperto Finanziario presso Traders Union

Andrey Mastykin è un autore, editore ed esperto content strategist che lavora con Traders Union dal 2020. In qualità di editore, è meticoloso nel verificare i fatti e nel garantire l'accuratezza di tutte le informazioni pubblicate sulla piattaforma Traders Union. Andrey si occupa di istruire i lettori sui potenziali vantaggi e rischi connessi al trading sui mercati finanziari.

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