Indicatore del profilo del volume: Guida per il trader

Come funziona l'indicatore Volume Profile?

Quante azioni della società XYZ sono state scambiate oggi a 100 dollari?

Questa è una domanda semplice e il Volume Profile viene utilizzato per rispondere a domande simili.

L'indicatore Volume Profile funziona nel modo seguente. Filtra tutte le compravendite effettuate nell'arco di un anno:

• filtra tutti gli scambi effettuati in un certo periodo a un determinato prezzo

• somma i volumi di queste operazioni

• visualizza i risultati sul grafico dei prezzi

Profilo dei volumi orari nel mercato dei futures sull'oro

Questo grafico mostra l'indicatore Volume Profile sotto forma di istogramma blu. La schermata proviene da ATAS, una piattaforma di trading professionale sviluppata appositamente per l'analisi dei volumi.

Nell'esempio qui sopra, l'indicatore mostra che dopo le 10:00, il maggior numero di contratti, cioè 247, è stato scambiato a 2396,3 dollari per contratto (il prezzo di 1 oncia).

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Deposito minimo:

$200

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Regolamento:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Recensione

Pepperstone (Pepperstone.com) è stata fondata nel 2010 a Melbourne, in Australia, dai trader professionisti che non erano soddisfatti della qualità dei servizi forniti dalla maggior parte dei broker. I fondatori hanno deciso di eliminare molti degli svantaggi dei concorrenti, tra cui commissioni elevate, esecuzione ritardata degli ordini, ecc. Si sono inoltre concentrati sul miglioramento della componente tecnica. L'azienda si è prefissata l'obiettivo di cambiare le “regole del gioco” e fissare il livello più alto per il trading online. Oggi il broker offre ai clienti da tutto il mondo alcune delle migliori soluzioni tecnologiche e condizioni di trading favorevoli. L'azienda fornisce anche strumenti professionali che aiutano non solo a padroneggiare il trading come tipo di attività, ma anche ad aumentare significativamente l'efficienza delle transazioni. Pepperstone è regolamentata da sette autorità, tra cui ASIC (Australian Securities and Investments Commission, AFSL No.414530) e FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA (128), SCB (SIA-F217), CySec (388/20). I fondi dei clienti sono conservati in conti segregati presso le maggiori banche. Questi fatti confermano l'affidabilità della società e garantiscono la sicurezza del capitale del cliente.

Pro/Contro

•condizioni commerciali vantaggiose;

•esecuzione rapida degli ordini - 30 ms in media;

•oltre 1200 strumenti di trading;

•commissioni basse;

•nessuna tassa per inattività.

•il servizio di supporto funziona h24, ma 5 giorni a settimana;

•nessun conto Cent;

•poche opportunità per il trading passivo;

•l'importo minimo per accedere è di $ 200;

•pochi materiali analitici sul sito. L'unico modo per risolvere questo problema è connettersi ai segnali di trading;

•nessuna sezione notizie;

•si può fare trading gratuitamente sul conto demo solo per un mese.

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CySEC, FCA, ASIC

Recensione

Il broker eToro è stato fondato nel 2007. La società si posiziona come piattaforma di social trading che opera con trader da oltre 140 paesi. Il broker ha diverse divisioni che operano in diverse giurisdizioni e sono autorizzate da diversi regolatori. Ad esempio, eToro (Europe) ha la licenza dal regolatore cipriota CySEC mentre eToro (UK) ha la licenza dal regolatore britannico FCA. Il broker ha anche un ufficio di rappresentanza in Australia e negli Stati Uniti.

Pro/Contro

•l'importo minimo della transazione per il copying è di $ 1;

•regolamentato dalle autorità di controllo indipendenti;

•è possibile acquistare contratti per azioni frazionate (ovvero investire importi inferiori al costo di un'azione), trading di criptovalute;

•è possibile acquistare subito azioni sulle borse statunitensi.

•spread elevati;

•guasti tecnici periodici nell'esecuzione degli ordini;

•mancanza delle piattaforme più popolari come MetaTrader 4 e MetaTrader 5 in Europa e nella CSI;

•nessun accesso ai sistemi ECN, gli ordini vengono elaborati solo secondo lo schema STP (Straight Through Processing) con accesso a specifici fornitori di liquidità;

•c'è una commissione per il prelievo di fondi;

•personale di assistenza scortese;

•sito web scomodo.

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Come si usa l'indicatore Volume Profile?

Il Volume Profile può essere utilizzato in vari modi. Di seguito ne illustrerò solo alcuni:

• Valutazione della tendenza del mercato

• Individuazione dei livelli di supporto e resistenza

• Identificazione delle aree di valore

• Analisi delle singole stampe

Valutazione della tendenza del mercato

Come sapete, il mercato può essere piatto o in trend.

Il profilo aiuta a determinare lo stato attuale del mercato.

Ecco un esempio:

Analisi del profilo del volume nel mercato dei futures dell'oro

Il grafico con timeframe a 5 minuti mostra che:

1. Dopo un periodo di crescita, acquirenti e venditori hanno raggiunto un consenso. Ciò è evidenziato dalla forma convessa della distribuzione del profilo del volume (А). Il volume più alto è stato scambiato a 2424,0 dollari per contratto.

2. A causa di nuovi fattori, l'equilibrio tra acquirenti e venditori si è ribaltato. La domanda è diminuita e il prezzo è sceso. Si è trattato di una fase di tendenza con un tipico profilo stretto.

3. Poi si è formato un nuovo equilibrio. Un'altra convessità (В) ha iniziato a crescere e il volume di scambi più alto è stato di 2401,0 dollari per contratto.

I trader non prestano attenzione solo all'alternanza di profili convessi (tipici dei mercati piatti) e profili stretti (tipici dei mercati in trend), ma anche alle forme dei profili. Ad esempio, esistono profili a forma di b e a forma di p che riflettono i dettagli dei cambiamenti negli equilibri di domanda e offerta.

Trovare i livelli di supporto e resistenza

Il livello di volume più alto su un indicatore di profilo è chiamato Punto di Controllo (POC). È considerato un livello di supporto o di resistenza.

Punto di controllo nel mercato Bitcoin

Questo grafico mostra come il livello POC, al quale è stato scambiato il volume più alto nel periodo analizzato, sia diventato un livello di supporto dopo che il prezzo ha iniziato a salire. Utilizzando i dati del Volume Profile, i trader possono quindi unirsi al trend rialzista con un rischio ridotto.

Identificazione delle aree di valore

Nel contesto del Volume Profile, un'area di valore è un intervallo di prezzi che contiene una parte considerevole dell'attività di trading - di solito il 70-80% dell'intero volume di trading nel periodo analizzato. Questa metrica viene utilizzata per individuare i livelli in cui il mercato è rimasto stabile e in cui si è concentrata la maggior parte del trading.

Profilo del volume su un grafico del future S&P-500

Il profilo dei volumi qui sopra mostra un rigonfiamento che si è formato dopo un periodo di calo dei prezzi. Questo rigonfiamento significa che il volume degli scambi è aumentato quando più operatori hanno trovato un consenso sul prezzo. Un accordo sul valore equo identificato dall'indicatore Volume Profile spesso indica il prezzo più alto o più basso nell'area del valore. Nell'esempio precedente, è stato il prezzo più alto, o Value Area High (VAH), ad agire come resistenza il giorno successivo.

Stampe singole

In termini di profili di volume, i Single Print sono i livelli in cui il trading è stato minimo durante un determinato periodo. Può trattarsi di sezioni in cui il prezzo si è mosso rapidamente, lasciando dei vuoti nel profilo del volume. I Single Print possono indicare forti livelli di supporto o resistenza, perché una delle parti ha avuto un vantaggio incondizionato a questi livelli.

Single Print su un grafico del future EUR

Il grafico sopra mostra le stampe singole (А) che si sono formate sul profilo quando il prezzo è salito da 1,08415 a 1,08465, suggerendo che la domanda ha prevalso. Come prevedibile, quando il prezzo è tornato in quell'area lo stesso giorno, ha trovato un supporto (l'offerta era ancora limitata).

Come iniziare a utilizzare l'indicatore Volume Profile?

Per iniziare a utilizzare il Volume Profile, seguite questo processo:

1. Studiare: Leggere gli articoli e i libri sull'analisi del profilo di volume, compresi i libri di James Dalton, Peter Steidlmayer e altri autori autorevoli.

2. Scegliere una piattaforma: Assicuratevi che la vostra piattaforma di trading supporti gli indicatori del profilo di volume. Alcune delle piattaforme più diffuse sono ATAS, TradingView, NinjaTrader e ThinkorSwim.

3. Esercitarsi: Osservate la storia recente del mercato. Osservate il modo in cui il volume è stato distribuito tra i diversi livelli di prezzo e le forme che il profilo ha assunto durante le inversioni, i test e i breakout.

4. Operare: utilizzare le conoscenze acquisite per sviluppare la propria strategia di trading sul profilo del volume.

Per evitare un'esperienza negativa nell'uso dell'indicatore Volume Profile nel trading, iniziate con un conto demo. Non rischiate grandi somme di denaro.

La MT4 ha il Volume Profile?

No, la popolare piattaforma MetaTrader 4 non dispone di un indicatore Volume Profile integrato, ma gli utenti possono scaricarlo dalla libreria a un costo contenuto.

L'indicatore Volume Profile per МТ4

Vale la pena notare che il Volume Profile richiede dati di input di qualità, soprattutto per l'analisi dei timeframe inferiori. Pertanto, se si desidera utilizzare i profili di volume nel Forex, è meglio analizzare i volumi di trading dei futures valutari sul Chicago Mercantile Exchange (CME).

TradingView ha un profilo di volume?

Sì, la piattaforma TradingView consente di utilizzare diverse varianti di Volume Profile, sia gli indicatori integrati che quelli aggiunti dai trader.

Indicatori di Volume Profile disponibili su TradingView

Vale la pena utilizzare gli indicatori del Volume Profile su TradingView?

Qual è il miglior indicatore Volume Profile?

Ricordate la domanda posta all'inizio dell'articolo: "Quante azioni della società XYZ sono state scambiate oggi a 100 dollari?". La risposta corretta può essere una sola, quindi l'utilizzo di diverse versioni di indicatori deve sempre dare la stessa risposta corretta.

Tra i criteri che possono essere applicati per scegliere lo strumento "migliore" per l'analisi del profilo dei volumi, vi segnalo:

Impostazioni del timeframe

Le piattaforme di trading offrono il Volume Profile Visible Range (VPVR), il Volume Profile Fixed Range (VPFR) e il Volume Profile Session (VPSV). Sembrano indicatori diversi, ma in realtà si tratta dello stesso profilo, solo con modalità diverse di selezione dei timeframe. Lo strumento migliore potrebbe essere quello che offre la massima flessibilità: fino a costruire profili di volume per qualsiasi sezione di un grafico.

Visualizzazione

Il miglior indicatore di profili di volume deve soddisfare le vostre preferenze estetiche e disporre di numerose impostazioni per colori, caratteri, trasparenza, ecc.

Caratteristiche

Le versioni più avanzate degli indicatori Volume Profile consentono agli utenti di:

• analizzare separatamente i volumi bid e ask

• impostare le proporzioni per i profili sottili e convessi

• impostare avvisi per livelli specifici

I trader utilizzano spesso gli indicatori Volume Profile su piattaforme come TradingView, ATAS, NinjaTrader o ThinkorSwim, che offrono funzioni avanzate per i grafici e l'analisi tecnica. Ogni piattaforma può avere le proprie versioni uniche di questi indicatori. I trader dovrebbero sperimentare questi strumenti per vedere quali si adattano meglio alle loro strategie di trading e forniscono i dati più chiari sull'attività del mercato.

Il volume è un buon indicatore?

Il volume degli scambi è uno degli indicatori chiave dei mercati finanziari, in quanto mostra l'attività e l'interesse dei trader per determinate attività durante determinati periodi di tempo. I volumi aiutano i trader a capire quanto sia forte o debole la tendenza in atto, a trovare i livelli di supporto e resistenza, a ridurre i rischi e a raggiungere altri obiettivi nel trading.