Come utilizzare il profilo di volume nel trading

Che cos'è l'indicatore Volume Profile?

Come è noto, ogni compravendita in borsa avviene tra un venditore e un acquirente e ha una dimensione (quantità di criptovalute, numero di azioni o lotti Forex, ecc.

L'indicatore Volume Profile prende in considerazione tutti gli scambi effettuati in un determinato periodo e raccoglie le seguenti informazioni:

• Livelli di prezzo

• Volumi di trading

Quindi somma i volumi di trading per ogni livello di prezzo e presenta i risultati sotto forma di istogramma sul grafico del prezzo.

Vediamo un esempio. Di seguito sono riportati tre profili di volume su un grafico dei prezzi dei futures EUR. I profili sono visualizzati in blu semitrasparente.

Profili di volume su un grafico

Più volume viene scambiato a un livello, più lunga è la barra sull'istogramma del profilo. Ad esempio, 259 contratti futures sono stati scambiati a 1,08790 (contrassegnati da un riquadro).

Il livello al quale è stato scambiato il maggior numero di contatti, ossia 5510, quel giorno è evidenziato in grigio. Si tratta del cosiddetto Point of Control (POC).

Un altro termine importante è Area di valore. Si tratta di un'area in cui ha avuto luogo il 90% degli scambi.

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Pro/Contro

•l'importo minimo della transazione per il copying è di $ 1;

•regolamentato dalle autorità di controllo indipendenti;

•è possibile acquistare contratti per azioni frazionate (ovvero investire importi inferiori al costo di un'azione), trading di criptovalute;

•è possibile acquistare subito azioni sulle borse statunitensi.

•spread elevati;

•guasti tecnici periodici nell'esecuzione degli ordini;

•mancanza delle piattaforme più popolari come MetaTrader 4 e MetaTrader 5 in Europa e nella CSI;

•nessun accesso ai sistemi ECN, gli ordini vengono elaborati solo secondo lo schema STP (Straight Through Processing) con accesso a specifici fornitori di liquidità;

•c'è una commissione per il prelievo di fondi;

•personale di assistenza scortese;

•sito web scomodo.

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Pro/Contro

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•Mancanza di programmi di bonus.

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Come si legge l'indicatore Volume Profile?

Il Volume Profile fornisce informazioni importanti sulla distribuzione dell'attività di trading intraday:

• I livelli in cui il trading è più attivo. In questi casi, il profilo è ampio

• Livelli in cui predominano gli acquirenti o i venditori. In questi casi, il profilo è stretto (sottile)

• Come si distribuisce il volume di trading nell'area del valore - in modo uniforme o meno; nella parte superiore o inferiore.

Ad esempio, il grafico precedente mostra tre profili. I livelli di volume più elevati nei profili centrale e destro sono quasi identici. Ciò potrebbe significare che il consenso di acquirenti e venditori non è cambiato quasi per nulla durante questi due giorni, segno di un mercato piatto in cui il prezzo si muove all'interno di un intervallo.

Il prossimo esempio è un profilo del mercato dei futures S&P-500.

Profilo del volume su un grafico dello S&P-500

La forma a P del profilo indica che la maggior parte degli scambi è avvenuta nella parte superiore. Questa distribuzione non uniforme suggerisce che i compratori sono stati più attivi.

Se il profilo mostrasse una distribuzione uniforme (curva a campana gaussiana), sarebbe un segno di un mercato piatto. Nel caso in questione, invece, si è verificato un rapido breakout al rialzo, in quanto un numero maggiore di acquirenti si è raggruppato vicino al livello 5250. Hanno assorbito tutti i volumi dei venditori e il prezzo è salito rapidamente.

Strategia di trading Volume Profile con esempi

Il Volume Profile viene spesso utilizzato come componente di strategie complesse.

Di seguito, mostrerò un semplice utilizzo dell'indicatore Volume Profile come unica fonte di informazioni per valutare le situazioni di mercato e prendere decisioni di trading.

Esempio 1. Rimbalzo da un livello di profilo sottile

Il profilo sottile indica un'evidente superiorità di una delle parti. Il grafico sottostante (futures EUR) mostra che quando il prezzo è salito rapidamente, non è stata effettuata quasi nessuna operazione, il che significa che c'erano pochissimi venditori. Questo punto è cerchiato. Tali livelli fungono spesso da zone di supporto.

Un rimbalzo da un livello di profilo sottile

Il giorno successivo, il prezzo è tornato al livello di profilo sottile (indicato da una freccia) e ha rimbalzato verso l'alto. Utilizzando l'indicatore Volume Profile, i trader potrebbero acquistare in prossimità del minimo di quel giorno.

Esempio 2. Rimbalzo da un livello di volume elevato

Di seguito è riportato un esempio tratto dal mercato dei futures del Bitcoin su Binance.

Il rettangolo rosso indica l'area in cui la maggior parte dei contratti è stata scambiata per 2 giorni. Il mercato era in equilibrio temporaneo.

Un rimbalzo da un livello di volume elevato

Il terzo giorno il prezzo è salito, segnale che il mercato potrebbe formare una tendenza rialzista.

Il quarto giorno è stato testato un livello di volume elevato (indicato da una freccia). Questo momento potrebbe essere sfruttato dai lettori del Volume Profile per entrare in posizioni lunghe in previsione di un trend rialzista.

Il grafico del future S&P-500 qui sotto fornisce ulteriori esempi di come i livelli di volume elevato possano funzionare come supporto o resistenza.

Rimbalzi dai livelli di volume elevati

Quando il prezzo torna al livello in cui sono stati condotti molti scambi, significa che molti partecipanti stanno riducendo o aumentando le loro posizioni in base alle loro strategie. Questa è la mia spiegazione. Potrebbero esserci altre ragioni, ma in ogni caso i rimbalzi dai livelli di Point of Control si verificano troppo spesso per essere considerati accidentali.

Il Volume Profile è un buon indicatore?

L'uso del Volume Profile non garantisce vantaggi.

Come si utilizzano i profili di volume?

Utilizzo l'indicatore Volume Profile di ATAS.

Questo indicatore aiuta a determinare i livelli in cui finiscono le correzioni e iniziano i nuovi equilibri.

Ad esempio:

Come determinare il livello di fine correzione utilizzando un profilo di volume

Le frecce mostrano che il prezzo si è mosso attivamente verso l'alto, indicando uno squilibrio e una mancanza di venditori. In prossimità del livello "A" si è formata una convessità. Questo livello spesso diventa la fine di un movimento correttivo al ribasso dopo un impulso al rialzo e segna l'inizio di un nuovo equilibrio tra domanda e offerta.

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