VWAP Indicatore in MT4: Configurazione e applicazione

Nel trading su Forex, gli indicatori sono preziosi strumenti di analisi tecnica che mostrano come si sta muovendo il mercato e consentono di programmare con maggiore precisione le entrate e le uscite. Il punto è che quando si utilizzano gli indicatori, è necessario conoscere e comprendere il loro funzionamento e le loro indicazioni. In questo modo, sarete in grado di interpretare meglio i loro segnali. Vediamo più da vicino l'indicatore Volume Weighted Average Price (VWAP) in MT4. Imparerete come funziona, come calcolare il valore VWAP e, soprattutto, come utilizzare l'indicatore VWAP.

Come utilizzare l'indicatore VWAP in MT4

L'indicatore Volume-Weighted Average Price (VWAP) è uno strumento di analisi tecnica che calcola il prezzo medio di un titolo in un determinato periodo di tempo, ponderato per il volume degli scambi. Rispetto alle semplici medie mobili, l'indicatore riflette in modo più accurato il sentiment del mercato, poiché considera sia il prezzo che l'attività di trading.

L'indicatore VWAP (Volume Weighted Average Price) è uno strumento potente per analizzare le tendenze dei prezzi intraday, aiutando i trader a identificare il prezzo medio a cui un asset è stato scambiato durante la giornata sulla base del prezzo e del volume. Ecco come utilizzare l'indicatore VWAP in MT4:

Passo 1. Scaricare l'indicatore VWAP

Cercate un indicatore VWAP compatibile con MT4. Le fonti più diffuse sono il mercato MQL5 o i siti web affidabili Forex che offrono versioni gratuite o a pagamento.

MQL5 piattaforma

Passo 2. Installare l'indicatore

Inserire il file scaricato nella cartella "Indicators" all'interno della directory dei dati di MT4. Riavviate MT4 e trovate l'indicatore VWAP in "Navigator" > "Custom Indicators". Trascinarlo sul grafico.

Passo 3. Configurare le impostazioni

VWAP L'indicatore include spesso parametri regolabili come i timeframe (giornaliero, settimanale, mensile) e le bande di deviazione standard. Personalizzate queste impostazioni per adattarle alla vostra strategia di trading.

Passo 4. Interpretare l'indicatore

• Analisi del trend. Quando il prezzo si trova al di sopra della linea VWAP, indica una tendenza rialzista, mentre i prezzi al di sotto suggeriscono una tendenza ribassista.

• Punti di entrata e di uscita. Utilizzate la linea VWAP come supporto o resistenza dinamica. Le rotture al di sopra o al di sotto di VWAP possono segnalare potenziali opportunità di trading.

Passo 5. Combinazione con altri strumenti

Migliorate l'efficacia di VWAP abbinandolo ad altri indicatori, come RSI o Moving Averages per la conferma delle tendenze.

Come calcolare VWAP?

Fortunatamente, aggiungendo l'indicatore VWAP a un grafico, non sarà necessario calcolarlo da soli. Tuttavia, è importante capire come funziona l'indicatore e, in questo caso, sapere come calcolarlo è prezioso.

Per calcolare il prezzo medio ponderato per il volume di un titolo, è necessario moltiplicare il prezzo a cui il titolo è stato scambiato in un determinato periodo per il volume scambiato e dividere questo numero per il volume totale scambiato.

Per illustrare meglio il concetto, vediamo un semplice esempio:

• Supponiamo di osservare il grafico del prezzo a 1 ora di un titolo specifico. In base alla formula precedente, dovrete calcolare il prezzo del titolo per il primo periodo di 1 ora. A tal fine, dovrete sommare i prezzi massimi, minimi e di chiusura del periodo e poi dividere per 3.

• Moltiplicherete poi questo numero per il volume scambiato per ottenere una cifra che chiameremo PV. Dividerete poi il numero PV per il volume totale per ottenere il numero VWAP. Ciò significa che, per il primo periodo, il numero VWAP sarà sostanzialmente il prezzo medio a cui il titolo è stato scambiato.

• Per i periodi successivi si procederà allo stesso modo. In altre parole, calcolerete il prezzo medio del titolo per il periodo e poi lo moltiplicherete per il volume del periodo. Aggiungerete poi questo numero ai precedenti PV calcolati per ottenere un valore cumulativo.

• Una volta calcolato, lo dividerete per il volume totale. In altre parole, dividerete la cifra per il volume totale di tutti i periodi. In questo modo è possibile calcolare il VWAP nel tempo.

VWAP segnali

Ora che abbiamo visto cos'è l'indicatore VWAP e come si calcola il suo valore, vediamo alcuni semplici segnali che si possono utilizzare quando si usa l'indicatore VWAP nel trading. Tenete presente, tuttavia, che questi sono solo alcuni semplici esempi e che esistono molte altre strategie in cui è possibile utilizzare l'indicatore VWAP.

Segnali di acquisto

Se il prezzo corrente di un titolo si trova al di sotto della linea VWAP, si può considerare che il titolo è sottovalutato, il che significa che si tratta di un segnale di acquisto. Altri trader preferiscono utilizzare due indicatori VWAP e cercare gli incroci per segnalare un acquisto.

Per esempio, supponiamo di utilizzare un VWAP a 8 periodi e un VWAP a 20 periodi. Quando la linea a 5 periodi incrocia quella a 8 periodi dal basso, si tratta di un segnale di acquisto.

Segnali di vendita

Per i segnali di vendita, si inverte quanto detto sopra. Quindi, se il prezzo attuale di un titolo si trova al di sopra della linea VWAP, potrebbe significare che il titolo è scambiato a premio, il che costituirebbe un segnale di vendita.

Allo stesso modo, se utilizziamo ancora una volta due indicatori VWAP con timeframe diversi, il segnale di vendita si verificherebbe quando la linea con il valore più basso incrocia la linea con il valore più alto dall'alto. Quindi, se si utilizza un VWAP a 8 periodi e un VWAP a 20 periodi, il segnale di vendita avverrebbe quando la linea a 8 periodi incrocia quella a 20 periodi dall'alto.

Segnali di supporto e resistenza

La linea VWAP può essere un forte indicatore di supporto e resistenza. Quindi, se il prezzo si mantiene al di sotto della linea VWAP ma non la rompe per diversi periodi, potrebbe indicare una resistenza. Allo stesso modo, se il prezzo rimane appena sopra la linea VWAP e non scende al di sotto, potrebbe indicare che il prezzo ha trovato un supporto.

Come utilizzare l'indicatore VWAP nella vostra strategia?

L'indicatore VWAP può essere utilizzato in diversi modi nella vostra strategia di trading. Ad esempio, è possibile utilizzarlo da solo per fornire segnali di acquisto e di vendita come descritto in precedenza. Un altro esempio potrebbe essere quello in cui il prezzo del titolo supera di gran lunga VWAP su entrambi i lati.

Questo potrebbe significare che il titolo è in ipercomprato o in ipervenduto, il che, a sua volta, potrebbe segnalare un'inversione di tendenza. Ad esempio, se il prezzo si trova molto al di sopra della linea VWAP, potrebbe essere ipercomprato e i trader potrebbero iniziare ad andare short. L'opposto è vero se il prezzo va molto al di sotto della linea VWAP. In questo caso, potrebbe segnalare che i trader potrebbero andare long.

Un'altra possibilità è quella di utilizzare l'indicatore VWAP insieme ad altri indicatori per fornire segnali più precisi e accurati. Un esempio perfetto è quello di utilizzare l'indicatore VWAP insieme all'indicatore MACD. In questo caso, otterrete la conferma dei segnali di acquisto o di vendita descritti in precedenza.

VWAP indicatore sul grafico di petrobras

VWAP indicatore utilizzato con MACD

VWAP nel trading istituzionale

Ecco alcuni modi in cui i grandi investitori istituzionali e i trader utilizzano VWAP:

• Benchmark per le performance di esecuzione. Le grandi operazioni sono spesso suddivise in molti ordini minori da eseguire nel corso della giornata. VWAP fornisce un benchmark fondamentale per valutare quanto il prezzo medio di esecuzione di tali ordini minori si sia avvicinato al prezzo medio ponderato per il volume dell'intera sessione di trading. L'avvicinarsi a VWAP è considerato una buona esecuzione che riduce al minimo l'impatto sul mercato.

• Tipo di ordine per il trading algoritmico. Alcuni sistemi avanzati di trading algoritmico sono appositamente programmati per puntare all'esecuzione di ordini il più possibile vicini a VWAP per il giorno corrente. Lo scopo è quello di acquistare e vendere sistematicamente porzioni dell'ordine complessivo nel corso della giornata a un livello di prezzo pari alla media ponderata per il volume. Una buona esecuzione su VWAP può contribuire a migliorare i tassi di riempimento e a minimizzare i costi.

• Benchmark per le negoziazioni in blocco. Le operazioni in blocco di dimensioni estremamente elevate sono spesso prezzate con un leggero sconto o premio rispetto a VWAP, a seconda che l'ordine sia in acquisto o in vendita. VWAP funge da punto di riferimento trasparente per la negoziazione e la valutazione di queste transazioni sostanziali che coinvolgono milioni di dollari di capitale.

• Misurazione della performance nel tempo. I trader istituzionali possono monitorare le performance di esecuzione di VWAP nell'arco di settimane o mesi per assicurarsi che l'utilizzo di vari tipi di ordini e algoritmi di trading rimanga ottimizzato. Battere costantemente i livelli medi di VWAP può fornire un vantaggio e migliorare i rendimenti nel lungo periodo.

In sintesi, VWAP è un benchmark cruciale a cui gli investitori istituzionali fanno riferimento a più livelli per valutare i risultati di trading, mettere a punto gli algoritmi, valutare le operazioni in blocco e migliorare la performance complessiva su periodi di tempo prolungati.

I migliori broker di MT4

Per massimizzare l'efficacia della strategia VWAP su MetaTrader 4 (MT4), la scelta del broker giusto è fondamentale. Un broker affidabile garantisce un'esecuzione fluida, spread minimi e l'accesso a solide funzioni di trading compatibili con le strategie basate su VWAP.

Abbiamo stilato un elenco dei migliori broker MT4 che offrono le condizioni ottimali per l'utilizzo dell'indicatore VWAP. Questi broker offrono un'esecuzione rapida degli ordini, spread competitivi e opzioni di trading flessibili, che li rendono ideali per i trader che utilizzano strategie avanzate come VWAP.

Combinare VWAP con i segnali di price action

Anastasiia Chabaniuk Autore, Esperto Finanziario presso Traders Union

Per migliorare l'efficacia di VWAP in MT4, combinate VWAP con i segnali di price action piuttosto che affidarvi esclusivamente all'indicatore. Utilizzate VWAP come punto di riferimento per la conferma del trend ed eseguite le operazioni quando i pattern di candele come le engulfing candle o le pin bar si formano in prossimità della linea VWAP. In questo modo si aumenta la probabilità di entrate precise allineando i segnali tecnici e quelli del sentiment di mercato. Inoltre, regolate il periodo di calcolo di VWAP in base alla volatilità del mercato. Durante i periodi di alta volatilità, come i comunicati stampa, accorciate l'orizzonte temporale di VWAP per cogliere le variazioni di prezzo più dinamiche. Al contrario, estenderlo nei mercati stabili per filtrare il rumore.

Un'altra tecnica potente consiste nell'applicare VWAP in un'analisi multi-timeframe. Utilizzate un timeframe più alto (come H4 o Daily) per identificare la direzione della tendenza a lungo termine VWAP, mentre utilizzate un timeframe più basso (come M15) per individuare i punti di ingresso durante i pullback. Questa doppia prospettiva riduce i falsi segnali e migliora l'accuratezza del trading. Inoltre, osservate le bande di deviazione VWAP per individuare le condizioni di ipercomprato o ipervenduto. Quando i prezzi si discostano in modo significativo da VWAP, prendete in considerazione strategie di mean-reversion o pattern di continuazione in base al momentum del mercato. Queste tecniche personalizzate aiutano i trader a sbloccare il pieno potenziale del VWAP su MT4.

Conclusione

L'utilizzo dell'indicatore VWAP in MT4 consente ai trader di valutare efficacemente il prezzo medio ponderato di un asset in un determinato periodo e di identificare livelli significativi di supporto e resistenza. Questo strumento è particolarmente utile per le strategie a breve termine e per la conferma dei segnali di trading. Per ottenere la massima efficienza, si consiglia di combinare VWAP con altri indicatori, come MACD o RSI, e di considerare il comportamento dei prezzi intorno ai suoi livelli. La pratica regolare e l'adeguamento ai propri obiettivi di trading contribuiranno a migliorare l'accuratezza delle proprie decisioni. Una volta acquisita la padronanza di VWAP, sarete in grado di ottimizzare i vostri risultati di trading nel mercato Forex.

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Maxim Nechiporenko

Autore, esperto finanziario presso Traders Union

Maxim Nechiporenko è un collaboratore di Traders Union dal 2023. Ha iniziato la sua carriera professionale nei media nel 2006. È esperto di finanza e investimenti e il suo campo di interesse copre tutti gli aspetti della geoeconomia. Maxim fornisce informazioni aggiornate su trading, criptovalute e altri strumenti finanziari. Aggiorna regolarmente le sue conoscenze per rimanere al passo con le ultime innovazioni e tendenze del mercato.

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