4 metriche chiave per misurare la performance del prop trading

Principali elementi da prendere in considerazione

• I prop trader misurano la loro performance utilizzando metriche come il ritorno sull'investimento (ROI), il drawdown, lo Sharpe ratio e il rendimento aggiustato per il rischio.

• Il ROI viene calcolato considerando il capitale investito, i costi dell'operazione, la propensione al rischio, i profitti/perdite generati e i guadagni rispetto all'investimento.

• Il drawdown misura il calo da picco a picco di un investimento e indica il suo rischio finanziario. La lunghezza della finestra di recupero è importante e la diversificazione può contribuire a mitigare il rischio di drawdown.

• Lo Sharpe ratio misura il rendimento corretto per il rischio correggendo i rendimenti in eccesso con la deviazione standard. È importante considerare le limitazioni e abbinarle al tasso privo di rischio.

Come misurano le loro performance i prop trader?

I prop trader misurano la loro performance utilizzando diverse metriche. Queste metriche includono il ritorno sull'investimento (ROI), il drawdown e lo Sharpe ratio.

Per i prop trader è importante capire quali sono le metriche più adatte al loro stile di trading e ai loro obiettivi. Questa comprensione consente di valutare con precisione le proprie prestazioni.

Per saperne di più su vantaggi e svantaggi delle società di proprietary trading e sull'organizzazione del loro lavoro, leggete l'articolo: Il trading proprietario spiegato

Ritorno sull'investimento (ROI)

La capacità di un prop trader di misurare accuratamente la propria performance dipende in larga misura dal ritorno sull'investimento (ROI). Il calcolo del ROI fornisce ai trader una visione della performance delle loro strategie di trading ed è un fattore chiave per valutare il successo delle loro operazioni.

Per calcolare il ROI, i trader devono prendere in considerazione l'ammontare del capitale investito, il costo delle loro operazioni e l'ammontare del profitto o della perdita generati. Queste informazioni danno un'idea di quanto si sta guadagnando o perdendo rispetto all'importo investito. Inoltre, indicano ai trader se la loro strategia di trading funziona o deve essere migliorata.

Per esempio, supponiamo che un prop trader investa 100.000 dollari nel mercato. Dopo aver dedotto tutti i costi di trading, se il portafoglio del trader vale 120.000 dollari, il profitto netto è di 20.000 dollari. Il ROI in questo scenario è calcolato come (20.000 dollari di profitto netto / 100.000 dollari di investimento iniziale) * 100, ottenendo un ROI del 20%. Questo ROI positivo indica non solo la redditività, ma anche l'efficacia delle strategie del trader.

Tuttavia, se il portafoglio del trader, al netto dei costi, ha un valore di 90.000 dollari, ciò rappresenta una perdita netta di 10.000 dollari, rendendo il ROI pari a -10%. Questo ROI negativo segnala la necessità di rivalutare la strategia e di apportare eventuali modifiche.

Più alto è il ROI, maggiore è la probabilità di successo del trader. La comprensione del proprio ROI consente ai trader di prop di prendere decisioni informate quando operano e di adattare le proprie strategie di conseguenza.

Fattore di profitto

Il fattore di profitto offre una misura diretta dell'efficacia di una strategia di trading. Si calcola dividendo i profitti lordi per le perdite lorde in un determinato periodo.

Adesempio, se in un mese un prop trader prop trader ha realizzato 50.000 dollari di operazioni vincenti e 25.000 dollari di operazioni perdenti, il fattore di profitto sarà calcolato dividendo i profitti lordi per le perdite lorde. 50.000$ / 25.000$ dà come risultato un fattore di profitto pari a 2. Ciò indica una strategia redditizia, poiché per ogni dollaro perso sono stati guadagnati due dollari.

Al contrario, se un altro trader ha guadagnato 30.000 dollari ma ne ha persi 40.000, il suo fattore di profitto sarebbe 0,75 (30.000 dollari / 40.000 dollari), indicando una strategia in cui le perdite superano i profitti. Puntare a un fattore di profitto significativamente superiore a 1, come l'obiettivo ideale di 2 o più, consente ai trader di assicurarsi che la loro strategia non solo sia redditizia, ma abbia anche un buon cuscinetto per le potenziali perdite.

Questa metrica aiuta i trader non solo a valutare la redditività delle loro operazioni, ma anche a confrontare l'efficienza di diverse strategie di trading in diverse condizioni di mercato.

Drawdown

Prendendo in considerazione il potenziale drawdown di un investimento, insieme al ritorno sull'investimento, i trader di prop sono in grado di misurare la loro performance e di prendere decisioni informate quando fanno trading.

L'analisi del drawdown è un elemento chiave per comprendere le perdite e i guadagni di un investimento, poiché misura il declino da picco a picco durante un periodo specifico. Tipicamente indicato come percentuale tra il picco e il successivo calo, il drawdown può aiutare a determinare il rischio finanziario di un investimento.

Ad esempio, un drawdown del 50% richiede un aumento del 100% per recuperare il picco precedente (ad esempio, un calo da 5000 a 2500 dollari è un calo del 50%, ma l'aumento da 2500 a 5000 dollari è un aumento del 100%). Pertanto, è importante considerare la durata della finestra di recupero prima di investire.

Un portafoglio ben diversificato può contribuire a mitigare il rischio di drawdown, ma ricordate che alcuni investimenti possono impiegare più tempo di altri per recuperare.

Rapporto di Sharpe

Misurando la loro performance con lo Sharpe ratio, i prop trader sono in grado di valutare la performance corretta per il rischio di un investimento. Lo Sharpe ratio (che prende il nome dal premio Nobel William Sharpe) aggiusta i rendimenti in eccesso per il rischio utilizzando la deviazione standard e può essere influenzato da fattori come la skewness, la kurtosis e la leva finanziaria.

In poche parole, lo Sharpe ratio misura se i rendimenti valgono i rischi che comportano.

Il rapporto è più efficace quando i rendimenti sono distribuiti in modo normale e può non riflettere accuratamente la situazione quando i rendimenti sono distribuiti in modo non normale. Comprendere i limiti dello Sharpe ratio è essenziale per i prop trader per misurare accuratamente la loro performance.

Inoltre, il tasso privo di rischio utilizzato nello Sharpe ratio dovrebbe corrispondere alla durata dell'investimento comparabile per garantire un risultato più accurato. In conclusione, lo Sharpe ratio è uno strumento utile per valutare il rendimento corretto per il rischio di un investimento, ma i suoi limiti devono essere presi in considerazione quando lo si utilizza.

Scopri quali sono le strategie e le tecniche utilizzate per controllare il rischio durante il trading nell'articolo: Padroneggiare la gestione del rischio nel trading sul Forex

Le migliori società di trading Prop

1

9.4/10

VISITA IL BROKER

Deposito minimo:

Package buy - $119

Recensione

SabioTrade è una società di trading proprietario (prop) fondata nel 2021 a Dublino, Irlanda. Dopo aver completato una valutazione, i clienti della società ricevono l'accesso a 20.000 - 200.000 dollari in conti finanziati, con una ripartizione dei profitti fino al 90%. Un periodo di prova di 7 giorni. I clienti di SabioTrade possono negoziare CFD su coppie di valute, materie prime, indici, azioni, criptovalute ed ETF sulle piattaforme del broker multi-regolamentato con una leva che va fino a 1:30, a seconda dell'asset. I programmi di finanziamento sono disponibili in paesi non inclusi nell'elenco delle sanzioni OFAC.

Pro/Contro

•Finanziamento fino a 200.000 dollari al superamento della valutazione;

•L'acquisto minimo del Pacchetto è di 119 dollari;

•Sono consentite tutte le strategie, compreso il trading su eventi di cronaca;

•Una commissione una tantum per l'utilizzo del conto di valutazione e un rimborso dopo che il trader ha ricevuto il finanziamento;

•La ripartizione dei profitti è fino al 90%;

•Il livello massimo di drawdown è dinamico, non fisso;

•Sono disponibili coupon per ridurre il contributo una tantum.

•Ogni trader ha a disposizione un solo tentativo per superare la fase di valutazione;

•requisiti rigorosi per il limite di perdita giornaliero, che non supera il 3% del saldo del conto.

Studia Recensioni

2

9.2/10

VISITA IL BROKER

Deposito minimo:

$79

Recensione

Instant Funding è una società di trading proprietario con sede nel Regno Unito che opera dal 2021. Serve i trader di oltre 180 Paesi, compresi gli Stati Uniti. Gli strumenti di trading disponibili includono coppie di valute principali e minori, metalli, materie prime, indici e criptovalute. Instant Funding offre programmi di valutazione One-Phase e Two-Phase per ottenere conti finanziati da 10.000 a 200.000 dollari, nonché finanziamenti istantanei da 1.250 a 80.000 dollari. L'allocazione massima per trader dopo la scalata può raggiungere i 2,5 milioni di dollari per le sfide One-Phase e Two-Phase e i 3,84 milioni di dollari per i conti a finanziamento istantaneo.

Pro/Contro

•Sfide a una e due fasi, oltre a un programma di finanziamento istantaneo.

•Possibilità di scegliere tra un conto Raw Spread e un conto senza commissioni.

•Elevato tasso di partecipazione agli utili: 80% (base) o 90% (conti a scalare).

•Leva finanziaria fino a 1:100 per le principali coppie di valute.

•Il trading algoritmico non è consentito.

•Commissione una tantum più elevata di $79-$89 a seconda della sfida rispetto alla concorrenza.

Studia Recensioni

Suggerimenti per migliorare le performance del prop trading

Il miglioramento delle performance del prop trading è un processo continuo che richiede disciplina, pianificazione strategica e una continua volontà di apprendimento. Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti chiave per migliorare i risultati del prop trading:

• 1

  Tenere un diario di trading: Un diario di trading meticoloso consente una revisione approfondita di ogni operazione, documentando le motivazioni alla base delle decisioni di trading, le emozioni provate e i risultati. Questa pratica fornisce preziose indicazioni sulle abitudini di trading personali, aiutando a identificare le strategie di successo e le aree che richiedono un miglioramento.

• 2

  Sviluppare un piano di trading: Un piano di trading completo costituisce un quadro di riferimento per il processo decisionale e l'esecuzione della strategia. Il piano dovrebbe includere criteri di entrata e di uscita, obiettivi di trading, livelli di tolleranza al rischio e metriche di valutazione. Stabilisce la disciplina e un approccio strutturato alla navigazione dei mercati.

• 3

  Apprendimento continuo: I mercati sono dinamici e la formazione continua è fondamentale per essere all'avanguardia. Impegnatevi ad apprendere nuove strategie di trading, a comprendere le tendenze di mercato in evoluzione e ad adattarvi ai cambiamenti economici. Questo approccio proattivo garantisce che i metodi del trader rimangano rilevanti ed efficaci.

L'attuazione di questi suggerimenti può migliorare le prestazioni del prop trading, portando a decisioni di trading più informate, a una migliore gestione del rischio e, in ultima analisi, a una maggiore redditività.

Il trading su un conto finanziato può essere un lavoro molto remunerativo. Scoprite in questo articolo cosa vi serve per iniziare una carriera di questo tipo: Il prop trading è vantaggioso?