Саудада тапсырыс блогы дегеніміз не?

Редакциялық ескертпе: Біз қатаң редакциялық стандарттарды ұстансақ та, бұл жазба біздің серіктестеріміздің өнімдеріне сілтемелерді қамтуы мүмкін. Біз қалай табыс табатынымыз туралы түсініктеме осында. Бұл веб-беттегі деректер мен ақпараттар біздің жауапкершіліктен бас тарту туралы ескертпемізге сәйкес инвестициялық кеңес болып саналмайды.

Тапсырыс блогы — бұл ірі нарық қатысушылары орналастырған сауда тапсырыстарының шоғырлануын сипаттайтын өтімділік талдауында қолданылатын термин:

Level 2 тапсырыс кітаптарында. Бұл негізгі мағынасы. Ол трейдерлер шектеулі тапсырыстарды үлкен жалпы көлемдермен орналастырған баға деңгейлеріне қатысты
Нарық профильдерінде. Кейде «тапсырыс блогы» термині үлкен жалпы көлемдермен орындалған сауда деңгейлеріне қатысты қолданылады

Order block — нарықтағы ірі ойыншылардың бар екендігінің белгісі, олар белсенді ликвидтілік қажет етеді. Бұл — «нарықтық киттер» бағасын манипуляциялаған және олардың кейбір тапсырыстары қазіргі уақытта шығынға ұшыраған баға аймақтары. Бұл олардың көлеңкелі «іздері» — жабылуы тиіс ашық позициялар. Бағалар міндетті түрде осы деңгейлерге қайта оралады және біз оған дайындала аламыз. Сондықтан біз үшін Order block аймағы — кіру немесе шығу деңгейі болып табылады.

Тапсырыс блоктарының тұжырымдамасы тапсырыс кітаптарындағы (2-деңгей деректері) ұсыныс пен сұраныс талдауынан шығады. Саудагерлер ең аз баға ауытқуларын тудыратын ұсыныс пен сұраныстың өзгерістерін бағалауға назар аударады, осылайша басқа нарық қатысушыларына қарағанда бәсекелестік артықшылыққа ие болады.

Мәселе мынада, мұндай мұқият аналитикалық жұмыс әлдеқайда күрделі – moving average қиылыстарын іздеуден әлдеқайда күрделі. Сонымен қатар, интернетте график мысалдарымен бірге order block саудасы туралы сараптамалық мазмұн өте аз. Осы жазбада мен order block деген не екенін білгісі келетіндерге пайдалы болатын, егжей-тегжейлі сипаттамалары бар сауда мысалдарын қоса алғанда, құнды ақпаратпен бөлісемін.

Тапсырыс блогының мысалы

Мұнда Bitcoin графигіндегі ордер блоктары қалай көрінетінін көрсетеді:

Графиктегі тапсырыс блоктары

Деңгейлерді белгілейтін сызықтар неғұрлым ашық және қалың болса, тапсырыс блоктары соғұрлым үлкен болады. Бұл жағдайда, қалың қызыл сызықтар ең айқын тапсырыс блоктарын белгілейді.

1-нөмір қазіргі сатып алу тапсырысының блогын көрсетеді:

Оң жақтағы Нарық Тереңдігі индикаторы айқын шоқты көрсетеді. Бұл нарық қатысушылары бір Bitcoin үшін $60,400 бағасымен көп мөлшерде сатып алуға дайын екенін білдіреді. Қалыпты (бөлшек, кіші) нарық қатысушылары мұндай соманы ұсына алмайды немесе индикаторда айқын шоқ жасай алмайды.
Тапсырыс блогы диаграммада көрсетілген барлық уақытта $60,400 деңгейінде қалады, бұл тұрақты қызығушылық ретінде түсіндірілуі мүмкін.

2-ші нөмір жұмыс істеген тапсырыс блогын көрсетеді. Баға $60,500 деңгейіне төмендеді, онда сатып алу тапсырыстары блогы орналастырылған еді. Барлық тапсырыстар орындалғаннан кейін (үлкен ойыншы ұзақ позиция жинады), баға көтерілді.

Егер сіз нақты саудада order block талдауын қолдануды жоспарласаңыз, Level 2 деректеріне қолжетімділігі бар, айқын орындалуы бар сенімді брокерді таңдау өте маңызды. Төмендегі кестеде order flow және ликвидтілікке негізделген стратегиялар үшін маңызды, нарықтың тереңдігін көрсететін құралдарды қолдайтын, төмен спредтері мен жылдам орындалуы бар үздік Forex брокерлерінің кейбірі салыстырылған.

Үздік Forex брокерлері
	Мин. депозит, $	Макс. левередж	Standard EUR/USD таралуы	ECN Спред EUR/USD	Макс. реттеу деңгейі	TU жалпы ұпайы	Есепшот ашу
ZForex	10	1:1000	0.3	0.1	Реттелмеген	7.89	Брокерге Капиталыңыз қауіпте.
OANDA		1:200	0.3	0.15	Tier-1	6.66	Брокерге Сіздің капиталыңызға қауіп төніп тұр.
IG Markets	1	1:200	0.9	0.8	Tier-1	6.61	Толық құжаттама
Interactive Brokers		1:30	0.5	0.2	Tier-1	6.88	Толық құжаттама
Blackbird	1	1:30	0.3	0.10	Tier-1	6.06	Толық құжаттама

Тапсырыс блогын қалай растау керек

Менің ойымша, order block-ты растау үшін классикалық көлем индикаторларын (немесе Deltas) және баға әрекеті үлгілерін қолдану ақылға қонымдырақ деп есептеймін:

Тігінен көлем индикаторлары (құн аймағының астында) шектеулі тапсырыстардың орындалғанын тікелей растайды, бұл ірі институттық қатысушылардың мүдделерінің қанағаттандырылғанын білдіреді. Delta индикаторы көбірек мәлімет береді.
Баға әрекеті үлгілері бағаның реакцияларын растауға және сауда шешімдерін қабылдауға көмектеседі – мысалы, ірі нарық қатысушысының әрекеттерімен үйлесімді болатынын күтіп, позицияға кіру үшін.

Менің ойымша, егер сіз order blocks-тен кері бұрылыс саудасын жасасаңыз, растау құралдары кері бұрылыс шынымен болып жатқанын және сауда шешімін қабылдау үшін сізде сілтеме нүктесі бар екенін анықтауға көмектесуі керек.

Сонымен қатар, тапсырыс блогының мықты екеніне көз жеткізу үшін оның уақыт өте келе қалай әрекет ететінін бақылау маңызды. Баға оған жақындаған кезде тапсырыс блогы жұқарып кетпеуі керек. Осылайша, сіз ірі ойыншының ниетіне сенімді екенін растайсыз.

Бірақ ол қаншалықты үлкен болса да, тапсырыс блогы бағаның одан кері қайтуын және нарық тренді өзгеретінін ешқашан кепілдік бере алмайды.

Тапсырыс блоктарымен қалай сауда жасауға болады

Тапсырыс блоктарын әртүрлі тәсілдермен саудалауға болады. Осы жазбада мен үш әдісті ұсынамын:

Reversal;
Breakout;
Жүргізу.

Бірақ сіз нарықты талдау құралдарының тереңдігін пайдаланып, өзіңіздің бірегей сауда ережелері бар, көпқырлы стратегияларыңызды құра аласыз.

Төмендегі барлық скриншоттар мен мұнда талқылаған ATAS платформасынан алынған: ATAS Шолу: Order Flow Сауда Платформасының Артықшылықтары мен Кемшіліктері.

Order block сауда стратегиясы # 1 – Reversal

Реверс – бұл трендтің өзгеруі, ол көбінесе қысқа мерзімді болады, бірақ кейде ұзаққа созылуы мүмкін – және ол баға order block-пен әрекеттескеннен кейін пайда болады.

Міне, тапсырыс блогынан кері қайтаруды саудалаудың мысалы:

LTC/USD диаграммасындағы тапсырыс блоктары

82.70 деңгейінде орналастырылған сатып алу тапсырысы блогы (1) бағаның 82.70 деңгейіне жеткен сәтте кері айналып, төмен түсуіне себеп болды. Қалың сызық жоғалып кетті, бұл үлкен ойыншының қысқа позицияға кіру ниетін орындағанын білдіреді. Оның саудасының үлкен көлемі нарық көңіл-күйін өзгертті және қысқа мерзімді трендті қалыптастырды.

2 саны кейінірек қаралатын сұранысты қозғау сигналы болып табылады.

Тапсырыс блоктарынан кері бұрылуларды қалай саудалау керек

Баға тапсырыс блогына жақындаған кезде, трендтің өзгеріп жатқанын анық көрсететін сигналдарға дайын болыңыз. Сіз мыналарды жасай аласыз:

өз қалаған осцилляторларыңызды пайдаланыңыз;
тек үлкен ойыншының тапсырыстарының қасына тапсырыстарыңызды қойыңыз, стоп-лосс ретінде сақтандыруды қолданып, ешкім болашақ баға қозғалысын немесе бүкіл нарықты тоқтата алмайтынын есте сақтаңыз.

Order block сауда стратегиясы # 2 – Breakout

Төменде тапсырыс блогының үзілуінің мысалы келтірілген.

An order block breakout on an ETH/USD chart

ETH/USD диаграммасындағы тапсырыс блогының үзілуі

Графикте 2000-дің психологиялық деңгейіне жақын сатып алу тапсырыстары блогы орналастырылғаны көрсетілген. Дегенмен, төмен бағыттағы импульс соншалықты күшті болды, сондықтан баға үлкен сатып алу тапсырыстарын бұзып, әрі қарай төмендей берді.

Мұнда трейдерлер төмен бағыттағы импульске қосыла алады. Төменгі уақыт аралығында, баға тапсырыс блоктарын бұзып өткен кезде оның қозғалысы қара көрсеткімен көрсетілген секіру траекториясын құрғанын анық көресіз.

Саудагерлер оны қысқа позицияға кіру нүктелерін табу үшін пайдалана алады:

тапсырыс блоктарымен алғашқы байланыстан кейінгі секірудің жоғарғы жағында;
секіруден кейінгі бірінші төменгі деңгейдің төмен қарай бұзылуында.

Қандай тәсілді қолдансаңыз да, капиталыңызды қорғау маңызды, себебі ешкім сақтандыра алмайтын мүмкін болатын қателіктер өте жағымсыз салдарға әкелмеуі керек.

Order block сауда стратегиясы # 3 – Driving

Төмендегі графикте бағаны жүргізу деген не көрсетілген. Қарапайым тілмен айтқанда, үлкен ойыншы бағаның үстінде және астында үлкен тапсырыстар орналастырғанда, ол осылайша көңіл-күйге әсер етіп, одан пайда таба алады.

Егер ірі ойыншы бағаның төмендеуін қаласа, ол үлкен сату тапсырысын орналастырады. Басқа нарық қатысушылары бұл тапсырысты көріп, мүмкін қысқа позицияларға кіруді қалайды, осылайша өз сатуларымен бағаны төмендетеді. Осылайша, ірі ойыншы өз мақсатына жетеді.

BTC/USD графигіндегі трендті жүргізу

Жоғарыдағы 10 минуттық Bitcoin баға графигіндегі 1-нөмір, 61750-61800 маңындағы ірі сату тапсырыстары 01:40-та басталған жоғары қозғалысты тоқтатып, сатуды ынталандырғанын көрсетеді.

2 саны үлкен сатылым тапсырыстарының 61440 қысқа мерзімді қолдауды төмен қарай бұзғанын көрсетеді. Содан кейін бұл деңгей тексерілді.

3 саны сұраныстың қозғалуын көрсетеді, одан кейін Bitcoin белсенді сатып алуы, бағаның өсуі және 61750-61800 қарсылық аймағын бұзу орын алады.

Order block саудасы – Тағы бір мысал

Кейде «order block» термині Market Profile индикаторы бойынша жоғары көлемдегі баға деңгейлеріне қатысты қолданылады.

Негізінен, нарық тереңдігі индикаторы арқылы көрсетілетін тапсырыс блоктары — бұл орындалғаннан кейін Market Profile индикаторында көрінетін тапсырыстар. Басқаша айтқанда, Market Profile-дағы жоғары көлем деңгейлері іс жүзінде сол тапсырыс блоктары болып табылады, бірақ олар қазірдің өзінде орындалған.

Профиль индикаторындағы тапсырыс блоктары

Бірақ сатушылар қолдауды жеңген кезде, баға төмендеді және көлемдер тапсырыс кітабынан профиль индикаторының жоғары көлем деңгейіне ауысты. Кейін бұл деңгей 2 және 3 сандарымен көрсетілген қарсылық ретінде тиімді жұмыс істеді.

Тапсырыс блогы саудасы пайдалы ма?

Иә, егер сіздің баға мен тапсырыс блоктарының өзара әрекеттесуін түсінуіңіз негізінен дұрыс болса, бұл пайдалы болуы мүмкін. Order block саудасы дұрыс тәртіпті талап етеді.

Маңызды нарық қатысушыларының мүдделерін көрсететін ірі тапсырыстардың орналасуына байланысты нақты бағалық деңгейлерді дәлірек анықтау.
Тәуекел/сыйақы қатынасын жақсарту.
Күн ішіндегі саудаға әртүрлі нарықтарда қолдануға болады
Индикаторлар – нақты уақытта берілетін және өзгермейтін шикі нарық деректерінің көзі.

Level 2 деректерін түсіндіру күрделі.
Order block-тарды инвестициялау үшін қолдануға болмайды, өйткені олар ұзақ мерзімді инвесторлар назарынан тыс қалатын төмен масштабты графиктерде көрсетіледі.
Биржа деректерін нақты уақыт режимінде алу үшін ақылы бағдарламалар мен қызметтерді пайдалану қажет болуы мүмкін.
Тарихты талдау кезінде сауда алгоритмдерін құру қиын. Өзгермелі нарықты қарапайым «егер–онда» ережелерімен жұмыс істейтін кеңесшілердің орнына өзіңіз талдауыңыз керек.

Кеңес:

ATAS платформасында Market Replay функциясы бар, ол сізге нақты қаражатты тәуекелге салмай, оқу режимінде өткен деректерді пайдаланып order block-тармен сауда жасауға мүмкіндік береді.

Жылдар бойы тапсырыс ағымын талдаумен айналысқан адам ретінде мен тапсырыс блогы саудасын шыдамдылық пен дәлдікті талап ететін тәртіп деп санаймын. Саудагерлерге тапсырыс блоктарын қарапайым «қайтару аймақтары» ретінде асығыс анықтамауды ұсынамын. Оның орнына оларды өтімділік жағдайларымен дамитын институционалдық мінез-құлықтың динамикалық ізі ретінде қарастырыңыз. Тапсырыс блогы – бұл бекітілген деңгей емес, ол ниеттің көрінісі. Сол ниеттің уақыт өте қалай өзгеретінін түсінуді үйренгенде, шынайы мүмкіндіктер қай жерде екенін көре бастайсыз.

Менің тәжірибемде, мен әрқашан блоктың тұрақтылығын бақылаймын: баға жақындаған сайын көлем тұрақты ма, әлде азая ма? Тек осы деталь деңгейдің сақталатынын немесе құлайтынын анықтай алады. Сондай-ақ мен растауға мән беремін – баға сол аймаққа тигенде Delta, жинақталған көлем немесе footprint қалай әрекет ететінін бақылаңыз. Егер ірі ойыншы әлі де белсенді болса, реакция дереу болады.

Көптеген трейдерлердің сәтсіз болу себебі order block теориясының жұмыс істемеуінде емес, оны жалғыз қолдануында. Ол тұтылған көлем, теңгерімсіздік аймақтары және нақты уақыттағы тапсырыс ағыны сияқты кеңірек өтімділік ұғымдарымен біріктірілуі тиіс. Тек сол кезде ол үлгіні іздеуден гөрі шынайы артықшылыққа айналады. Менің кеңесім: әрбір order block-ты ірі ойыншылардың мінез-құлқы туралы гипотеза ретінде қарастырыңыз, кері қайтарудың кепілі ретінде емес. Егер сіз осы көзқарасты сақтай алсаңыз, order block саудасы нарықты болжаудан гөрі түсінудің сенімді негізіне айналады.

Қорытынды

Тапсырыс блогы саудада қолдау мен қарсылықтың шынайы деңгейлерін анықтауға маңызды құрал болып табылады. Индикаторлар көмегімен трейдерлер тапсырыс блогын әлдеқайда дәл және тиімді құра алады, бұл нарықтағы кіру мен шығу мүмкіндіктерін жоғарылатады. Мысалы, сатушылар жиналған аймақтағы тапсырыстарды байқау арқылы қысқа позиция ашса, немесе тапсырыс блогы арқылы өту кезінде нарыққа кіруге шешім қабылдай алады. Ең бастысы – тапсырыс блогын дұрыс сәйкестендіру трейдерге нарықтағы трендті уақтылы анықтауға мүмкіндік береді. Сондықтан да, нарықтағы табысты сауда үшін тапсырыс блогы туралы түсінік пен оны қолдану әдістерін жетік меңгеру аса маңызды.

Жиі қойылатын сұрақтар

Order block-ты нақты уақытта анықтауда қандай қиындықтар туындайды?

Order block-ты нақты уақытта анықтау Level 2 нарық деректерін дұрыс талдауды және шынайы ірі тапсырыстарды шағын, жалған өтімділіктен ажыратуды талап етеді. Бұл үшін трейдерлерге күрделі аналитикалық дағдылар мен сенімді көлем және нарық тереңдігі индикаторлары қажет, өйткені қате интерпретация жалған сигналдарға әкелуі мүмкін.

Order block стратегияларын қандай нарықтарда қолдануға болады?

Order block стратегиялары ликвидтілігі жоғары және Level 2 деректері қолжетімді кез келген нарықта, соның ішінде форекс, криптовалюта және фьючерстерде қолданылады. Бұл тәсіл әсіресе қысқа мерзімді спекулятивтік сауда үшін тиімді, бірақ ұзақ мерзімдік инвестицияға арналмаған.

Order block аймағына негізделген саудада қандай қосымша талдау құралдарын біріктіруге болады?

Order block аймақтарында сауда жасағанда қосымша құралдар ретінде нарық профилі, footprint диаграммалары, теңгерімсіздік аймақтары мен нақты уақыттағы тапсырыс ағынын бақылау секілді өтімділік талдау әдістерін қолдануға болады. Бұл тәсілдер аймақтың сенімділігін арттыруға көмектеседі.

Order block саудасында қандай шектеулер мен тәуекелдер бар?

Order block саудасының шектеулері ретінде нақты уақыттағы қымбат деректерге және кәсіби платформаларға тәуелділікті, талдау күрделілігін, жалған блоктарды дұрыс тану қажеттілігін және ұзақ мерзімді инвесторлар үшін жарамсыздығын атауға болады. Сонымен қатар, ешбір order block баға бағытын нақты болжамайды, сондықтан қате шешімдер қаржылық шығындарға әкелуі мүмкін.

Мақала ұнады ма?

Мақала бойынша жұмыс жасаған топ

Андрей Мастыкин тәжірибелі автор, редактор және контент-стратег, Traders Union үшін 2020 жылдан бері жұмыс атқаруда. Редактор ретінде ол Traders Union платформасында жарияланған барлық ақпараттың дұрыстығын және деректердің тексерілуін мұқият қадағалайды.

Біздің редакциялық саясатымыз туралы біліңіз

ECN

ECN немесе электронды коммуникация желісі – трейдерлерді нарыққа қатысушылармен тікелей байланыстыратын, қаржы нарықтарына ашық және тікелей қол жеткізуді жеңілдететін технология.

Сауда

Сауда нарықтық бағаның ауытқуынан пайда табу мақсатында акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты қаржылық активтерді сатып алу және сату әрекетін қамтиды. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және қаржы нарықтарында табысқа жету мүмкіндіктерін оңтайландыру үшін әртүрлі стратегияларды, талдау әдістерін және тәуекелдерді басқару тәжірибесін пайдаланады.

Bitcoin

Биткоин – орталықтандырылмаған цифрлық криптовалюта, оны 2009 жылы жасырын адам немесе Сатоши Накамото бүркеншік атын пайдаланып жасаған топ құрған. Ол блокчейн деп аталатын технологияда жұмыс істейді, ол компьютерлер желісі бойынша барлық транзакцияларды тіркейтін бөлінген кітап болып табылады.

Үздік 5 брокер