Top Futures Algoritmische Handelsstrategieën | Definitie en Voorbeelden

Beste futures algoritmische handelsstrategieën

Terwijl verschillende handelaren hun eigen basis en focus hebben bij het handelen, kan wat een handelaar ziet als de beste futures handelsstrategieën anders zijn voor een andere handelaar. Sommige futures algoritmische handelsstrategieën gebruiken technische, fundamentele of beide analyses om de beste tijden te bepalen om contracten te kopen of verkopen. Enkele van de beste futures algoritmische handelsstrategieën worden hieronder opgesomd.

Trend volgen

Trendvolgende grafiek voorbeeld

Een van de gebruikelijke algoritmische handelsstrategieën voor futures die zowel beginnende als professionele traders toepassen, is de "trendvolgende strategie". Deze strategie houdt in dat men handelt volgens herkende markttrends nadat men ze geïdentificeerd heeft. Technische indicatoren worden gebruikt om de richting van de trend vast te stellen en stop-loss orders in te stellen om het risico te minimaliseren, waardoor traders die gebruik maken van de "following trend" duidelijke instap- en uitstappunten hebben. "Door zijn aanpassingsvermogen als algoritme dat prijsbewegingen en indicatoren kan analyseren om trends te detecteren en trades uit te voeren, wordt deze strategie vooral geprefereerd door futures algoritmische traders."

Het fundamentele concept dat ten grondslag ligt aan trendvolgende algoritmes is het initiëren van long trades tijdens uptrends (stijgende prijzen) en short trades tijdens downtrends (dalende prijzen). Deze algoritmes analyseren prijsgegevens uit het verleden om trends te detecteren, vaak met behulp van technische indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden of de Directional Movement Index (DMI). Bij het identificeren van een trend voert het algoritme een trade uit in de richting van de trend, met de intentie om de positie te behouden totdat er aanwijzingen zijn dat de trend afneemt of omkeert.

Breakout trading

Breakout trading grafiek voorbeeld

"Breakout trading" is een andere top algoritmische tradingstrategie voor futures voor traders die willen profiteren van nieuwe prijsbewegingen op de futuresmarkt. Het basisidee achter breakout trading is trades aangaan wanneer de prijs van een actief steun- of weerstandsniveaus passeert; deze gebeurtenissen vallen gewoonlijk samen met een piek in de handelsactiviteit. Terwijl ze anticiperen op een breakout, zoeken algo traders naar niveaus of regio's waar de beveiliging eerder problemen heeft ondervonden om te overschrijden. Een prijsdoorbraak vindt plaats wanneer de prijs een van deze gemarkeerde niveaus overschrijdt.

Traders kunnen ervoor kiezen om long of short te gaan wanneer de prijs van een activum door zijn weerstandsniveau breekt en onder zijn steunniveau daalt. Voordat ze hun instap- en uitstappunten plannen, moeten traders de huidige prijstrendpatronen herkennen door te kijken naar grafiekpatronen zoals driehoeken, kanalen, koppen en schouders, rechthoeken, enz. Ze zoeken naar een sterk momentum en de uitbraak dient als signaal om in te stappen. Indicatoren zoals de relatieve sterkte-index en Ichimoku Kinko behoren tot de indicatoren die kunnen worden gebruikt om sommige van deze patronen te identificeren.

Range Handel

Range trading grafiek

Range trading is nog een futures algoritmische trading strategie voor traders die de voorkeur geven aan short trading. Deze strategie is gericht op het bepalen van de range of het verschil tussen hoge en lage prijzen. Het eindpunt bij het gebruik van deze future trading strategie is kopen op het lagere prijspunt en verkopen op het hogere prijspunt.

Deze strategie is effectief wanneer de markt richting mist en de algo trader de steun- en weerstandsniveaus kan identificeren die het bereik definiëren. Een basisrichtlijn voor traders is het identificeren van de trading range door ten minste twee gevallen van prijsherstel vanuit een steunzone en terugtrekking vanuit een weerstandszone te observeren.

Traders kunnen oscillatoren gebruiken voor entry's gebaseerd op de tijdzone en RSI, draaipunten, CCI en stochastics behoren tot de beste opties. Wanneer prijzen fluctueren binnen een trading range, kunnen CCI en RSI worden gebruikt om overgekochte en oververkochte condities te bevestigen, terwijl pivot punten helpen bij het identificeren van weerstand en steun op verschillende niveaus. Eenmaal vastgesteld, is de eenvoudigste tradingstrategie kopen in de buurt van het steunniveau en verkopen in de buurt van de weerstand.

Momentum trading

Momentum trading grafiek voorbeeld

"Momentum trading" is een van de topstrategieën in algoritmische futures trading, omdat het zich richt op het profiteren van de aanhoudende trends in marktprijzen. Het fundamentele idee achter deze strategie is dat activa die recent aanzienlijke prijsbewegingen hebben doorgemaakt, opwaarts of neerwaarts, waarschijnlijk gedurende een bepaalde periode in dezelfde richting zullen blijven bewegen. Algoritmes voor momentum trading zijn ontworpen om deze trends te spotten, trades in te voeren in lijn met het momentum en te verlaten wanneer de trend verzwakt.

Bij het toepassen van deze strategie kopen of verkopen handelaren een actief dat sterk in één richting beweegt en verlaten ze de handel wanneer er tekenen van een ommekeer verschijnen. Ze proberen activa die zijwaarts bewegen niet te verhandelen. Het doel is om te profiteren van kortetermijnposities om te profiteren van marktvolatiliteit binnen de context van een heersende trend. Om momentumgebaseerde algoritmische trading uit te voeren, analyseren traders historische prijsgegevens om activa te identificeren die significante prijsveranderingen hebben doorgemaakt in een specifieke periode. Indicatoren zoals RSI, voortschrijdende gemiddelden en momentum helpen bij het identificeren van de beste instap- en uitstaptijden. De momentum indicator, bijvoorbeeld, bepaalt de trendsterkte door de meest recente slotkoers te vergelijken met de vorige.

Handel in nieuws

Nieuws trading grafiek

Aangezien traders hun handelsbeslissingen baseren op hun voorspellingen van hoe nieuws en belangrijke economische gebeurtenissen het marktsentiment zullen beïnvloeden, lijkt de strategie voor het handelen in nieuws te verschillen van de bovenstaande strategieën voor het handelen in futures. Wanneer belangrijk economisch nieuws bekend wordt, beoordeelt de algoritmische trader de impact ervan op de activaprijzen en opent posities waar deze impact luid wordt. Deze eigenschap onderscheidt news trading van traditionele technische en fundamentele handelsmethoden, omdat het voornamelijk event-driven is.

Het algoritme houdt belangrijke nieuwsgebeurtenissen bij en is geprogrammeerd om te profiteren van de daaruit voortvloeiende volatiliteit door middel van potentiële handelswinsten. Nieuwshandelaren letten alleen op signalen die de markt genereert als reactie op triggering events. Daarom is het cruciaal om alle onderliggende politieke, sociale en economische factoren te evalueren die de waarde van een actief beïnvloeden. Trades kunnen vooraf, tijdens of na het nieuwsbericht worden uitgevoerd en hun effectiviteit kan worden vergroot door technische analyse te integreren. Bij het bepalen van de beste prijsniveaus voor, tijdens en na een nieuwsgebeurtenis kunnen hulpmiddelen zoals oscillatoren en technische indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden en draaipunten helpen.

Pullback Strategie

Pullback grafiek

Een pullback strategie wordt gebruikt wanneer het doel voor een algo trader is om te profiteren van een kleine ommekeer in de marktprijs die tegen de huidige trend ingaat. Hier kan de trader activa kopen wanneer een opwaartse trend kortstondig daalt of verkopen wanneer een neerwaartse trend kortstondig stijgt, in de hoop dat de prijzen terugkeren naar de initiële trend. Deze futures trading strategie wordt gebruikt als een trader liever de markt betreedt wanneer de prijzen dalen in de verwachting van een stijging in de toekomst.

Om in de richting van de huidige trend te handelen, moet je eerst de trends identificeren, je pullback criteria instellen, wachten op een pullback en potentiële omkeringen bevestigen wanneer ze zich voordoen. De Relative Strength Index (RSI) is een goed voorbeeld van een technische indicator die kan worden gebruikt om pullbacks te herkennen, omdat deze de kracht van de prijsactie van een aandeel meet. Het aandeel is oververkocht en kan binnenkort een pullback zien wanneer de RSI onder een bepaalde drempel zakt (bijv. 30). De vooronderstelling achter deze strategie is dat futureskoersen periodieke retracements ondergaan, wat korte koersomkeringen zijn die uiteindelijk hun oorspronkelijke koers hervatten in plaats van lineair te bewegen.

Een voorbeeld van algoritmische handel in futures

Algo futures trading, waarbij een handelaar computerprogramma's moet gebruiken om handelsbeslissingen te nemen, vereist dat je een algoritme maakt dat automatisch koopt wanneer de prijs van een actief onder een bepaald niveau daalt op je strategie engine die verbonden is met je broker.

Je kunt bijvoorbeeld een algoritmische handelsstrategie ontwikkelen voor het verhandelen van E-mini S&P 500 futures contracten. De strategie kan worden geïntegreerd op basis van een combinatie van technische indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden, relatieve sterkte index (RSI) en Bollinger bands. Het algoritme volgt de prijsbewegingen van de E-mini S&P 500 futures en genereert koop- of verkoopsignalen op basis van vooraf gedefinieerde voorwaarden. Het algoritme genereert bijvoorbeeld een verkoopsignaal als de koers boven de bovenste Bollinger Band ligt en de RSI boven 70 kruist. Aan de andere kant, als de koers onder de onderste Bollinger Band ligt en de RSI onder de 30 kruist, zal het algoritme een koopsignaal produceren. Het algoritme zou onmiddellijk een trade uitvoeren na het genereren van een signaal.

Futures handelsvoorbeeld

Beste brokers voor futures automatisch handelen

1

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$100

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

FCA, CySEC, MAS, ASIC, FMA, FSA (Seychelles)

Beoordeling

Plus500 is een internationale fintech holding die wereldwijd CFD- en optiehandel aanbiedt via haar netwerk van filialen, evenals futureshandel in de VS. Het bedrijf werd in 2008 opgericht in het Verenigd Koninkrijk. Het wordt gereguleerd door de FCA, evenals door 9 financiële toezichthoudende autoriteiten in andere landen, zoals CySEC (Cyprus), ASIC (Australië), MAS (Singapore), FSCA (Zuid-Afrika), onder anderen. Plus500 is genoteerd aan de London Stock Exchange (ticker: PLUS) en maakt deel uit van de bedrijven die deel uitmaken van de FTSE 250 aandelenindex. Plus500 is een betrouwbare tussenpersoon voor toegang tot financiële markten, gebruikt door meer dan 25 miljoen handelaren wereldwijd.

Pros/Contras

•Multiregulering - gelicentieerd in 10 landen;

•Breed scala aan handelsinstrumenten - meer dan 2800;

•Zeer functionele handelsplatformen - browser- en mobiele versies;

•Transparant prijsmodel - Spreads en extra kosten;

•Automatische aanpassing van handelsvoorwaarden om aan de regelgeving te voldoen;

•Educatieve inhoud, gratis analyses en demo accounts;

•Aanpasbare handelswaarschuwingen - zowel op het platform als via externe communicatiekanalen.

•Het ontbreken van micro- of Cent-rekeningen in het rekeningassortiment, die handel met minimale risico's en investeringen mogelijk maken;

•Het Plus500 platform ondersteunt geen geautomatiseerde handel;

•Sommige populaire handelsstrategieën zijn verboden.

Studie-overzicht

2

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

No minimum

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Beoordeling

De naam OANDA is een acroniem voor "Olsen & Associates" of "Olsen AND Associates". Het bedrijf is geregistreerd in de Verenigde Staten en biedt zijn klanten een breed scala aan financiële diensten in de meeste landen ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1996 en is momenteel gereguleerd in vier rechtsgebieden. De belangrijkste toezichthouder van de broker is de Britse Financial Conduct Authority(FCA). Oanda Canada heeft een vergunning van IIROC. Het bedrijf heeft verschillende belangrijke prijzen op zijn naam staan, waaronder een overwinning in de categorie "Best Forex Trading Technologies" van de UK Forex Awards, "Best Trading Platform" van FX Week, evenals "Best Customer Service" van het US Foreign Exchange Report.

Pros/Contras

•Minimale storting vanaf 1 dollar.

•Een grote selectie van de populairste handelsinstrumenten.

•Verschillende betrouwbare en gerenommeerde financiële toezichthouders.

•Onhandige en slecht werkende site.

•Gebrek aan centenrekeningen.

•Gebrek aan bonusprogramma's.

Studie-overzicht

Hoe slaagt u in futures algoritmisch handelen?

Succesvol zijn in futures algoritmisch handelen vereist een combinatie van technische expertise, gedisciplineerde strategieontwikkeling, risicobeheer en aanpassingsvermogen. U hebt voldoende fondsen nodig om mee te handelen, maar u hebt ook een handelsalgoritme (dit algoritme kan gebaseerd zijn op technische indicatoren, fundamentele analyse of andere kwantitatieve methoden) of -strategie nodig die bepaalt wanneer u moet kopen of verkopen. Daarnaast moet je weten hoe je je algoritme moet coderen met Python, R of andere programmeertalen. Gezien het feit dat sommige platforms voor algoritmisch handelen visuele interfaces bieden voor het creëren van algoritmes zonder dat je hoeft te coderen, is dit misschien niet zo'n groot probleem.

Zorg ervoor dat de broker die u kiest geautomatiseerde handel toestaat en betrouwbare uitvoering, lage latentie en ondersteuning voor de door u gekozen markten biedt. Het is van het grootste belang om de regelgeving van de markten waarin u handelt te begrijpen en na te leven, inclusief de regels met betrekking tot algoritmische handel en geautomatiseerde handelssystemen.

Voor- en nadelen van futures algoritmisch handelen

Algoritmische handel in futuresmarkten biedt verschillende voor- en nadelen:

Is algoritmische handel in futures legaal?

Inderdaad, algoritmische handel is wettelijk toegestaan. Er zijn geen specifieke beperkingen of statuten die het gebruik van handelsalgoritmen verbieden. Hoewel sommige marktdeelnemers beweren dat algoritmische handel kan leiden tot een onrechtvaardig handelslandschap dat de markten negatief beïnvloedt, zijn er gevestigde regels en principes waar handelaren en entiteiten zich aan moeten houden. In veel rechtsgebieden valt het toezicht op algoritmische handel in futuresmarkten onder de bevoegdheid van financiële regelgevende instanties om eerlijke en geordende markten te handhaven. Handelaren en entiteiten die betrokken zijn bij algoritmische handel zijn doorgaans verplicht om specifieke normen en protocollen na te leven, waaronder risicobeheer, algoritmevalidatie en naleving van de marktregels.