Najlepsze Forex (darmowe i płatne) oprogramowanie do backtestingu 2025

Uwaga redakcyjna: Chociaż przestrzegamy ścisłej integralności redakcyjnej, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów. Oto wyjaśnienie, w jaki sposób zarabiamy pieniądze. Żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem.

Eightcap - Najlepszy broker Forex dla 2025 (Polska)

OTWÓRZ KONTO

Twój kapitał jest zagrożony.

Wybraliśmy najlepszego brokera w twoim kraju. Aby poznać najlepszego brokera w innej regionie, wybierz kraj z listy poniżej:

Najlepsze oprogramowanie do testowania Forex:

MetaTrader - Najlepsze dla zautomatyzowanych strategii;
Forex Tester - Najlepsze do testowania offline;
TradingView - Najlepsze darmowe oprogramowanie do backtestingu;
TradeStation - Najlepsze dla aktywnych inwestorów;
Ninja Trader Profit Finder - Najlepsze dla wielu strategii handlowych.

Inwestorzy mogą być bardziej wydajni i - potencjalnie - zyskowni, korzystając z różnych dostępnych narzędzi. Backtestery są jednym z tych narzędzi. Celem backtesterów jest umożliwienie inwestorom oceny ich strategii handlowych w oparciu o dane historyczne.

Pozytywne wyniki testów historycznych zwiększają zaufanie traderów do środowiska handlu na żywo i kontynuują oni swoją strategię. W przypadku, gdy ich strategie nie działają, dostosowują je i próbują ponownie.

Istnieje szeroka gama traderów, którzy korzystają z tych narzędzi, niezależnie od ich poziomu doświadczenia. Nawet doświadczeni traderzy używają ich do określenia, czy ich strategie wymagają korekty.

W tym poście omówimy najlepszych dostawców backtestingu forex, jak wybrać najlepsze oprogramowanie i jak przetestować swoją strategię handlową.

Dlaczego Forex Backtesting ma znaczenie

W backtestingu forex inwestorzy wykorzystują dane historyczne, aby określić, jak strategia handlowa działałaby w przeszłości. Zasadniczo aplikacje do backtestingu stosują reguły techniczne do historycznych danych cenowych i analizują zwroty, jakie strategia forex przyniosłaby w danym okresie czasu w oparciu o te reguły.

Backtesting ma ogromną wartość. Historia powtarza się setki razy, ktoś inwestuje tysiące dolarów, których nie może stracić na strategię, której nawet nie rozumie. Często zdarza się, że bardzo szybko tracą dużo pieniędzy, stają się chciwi, inwestują więcej i tracą jeszcze więcej.

Ogólnie rzecz biorąc, większość strategii handlowych oferuje bardzo niewielkie korzyści w dłuższej perspektywie (lat). Niektórzy traderzy tracą całą wiarę w swoje strategie po kilku tygodniach spadków, ponieważ ich nie przetestowali. Z drugiej strony, gdybyś wiedział, że w ciągu ostatnich 10 lat Twoja strategia zarabiała średnio 50% rocznie, przy zaledwie 16% wypłatach, to nadal byś w nią wierzył, pomimo 8% wypłat.

Dodatkowo, backtesting pozwala na dostosowanie aspektów handlu z psychologicznego punktu widzenia. Wyobraź sobie, że handlujesz na JPY podczas otwarcia w Londynie kilka razy w miesiącu. Co jeśli tracisz 90% swoich transakcji poza sesją, a ogólny wskaźnik wygranych zmienia się drastycznie? Czy masz jakiś sposób, aby się tego dowiedzieć? Backtesting i analiza danych to świetne sposoby, aby się tego dowiedzieć.

Porównanie oprogramowania do backtestingu Forex

Oprogramowanie	Typowy koszt	Bezpłatny okres próbny	Najlepsze dla
MetaTrader	Brak	Brak	Najlepsze dla zautomatyzowanych strategii
Forex Tester	Od 49 USD	Demo, 1 miesiąc danych historycznych	Najlepsze do testowania offline
TradingView	Brak	Brak	Najlepsze darmowe oprogramowanie do backtestingu
TradeStation	Brak	Brak	Najlepsze dla aktywnych traderów
Ninja Trader Profit Finder	Brak	Brak	Najlepsze dla wielu strategii handlowych
Microsoft Excel	150 USD jednorazowy zakup lub 9,99 USD za Microsoft 365	1 miesiąc	Najlepsze rozwiązanie do personalizacji
Soft4X	Brak	Brak	Najlepsze wbudowane źródła ładowania danych

7 najlepszych dostawców oprogramowania do testowania rynku Forex

MetaTrader

Wielu inwestorów na rynku Forex na całym świecie korzysta z MT4 do testowania swoich transakcji. Inwestorzy mogą przewijać czas na wykresie i odtwarzać rynek w dowolnej dacie historycznej za pomocą symulatora Forex zawartego w platformie transakcyjnej. Za pomocą symulatora Forex można otwierać zlecenia, modyfikować je i zamykać tak samo, jak w warunkach handlu na żywo.

Handel danymi historycznymi ma kilka unikalnych cech. Przede wszystkim pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu w porównaniu do handlu demo. Ramy czasowe można nawet ustawić na poziomie komfortu, dzięki czemu można skupić się wyłącznie na tym, co jest ważne. Dodatkowo, MetaTrader 4 posiada szereg przydatnych narzędzi i wskaźników, które mogą być bardzo przydatne do testowania strategii handlowych.

Korzystanie z narzędzia Strategy Tester na stronie MetaTrader 4 jest bardzo proste. Korzystając z opcji 'View', poszukaj opcji Strategy Tester i wybierz ją. Wystarczy kilka kliknięć, aby dostosować ustawienia do swoich potrzeb.

MetaTrader 5 Jest to również bardzo popularna platforma handlowa Forex. Platforma MetaTrader 5 została opracowana przez tę samą firmę, która opracowała MT4.

Platforma handlowa MetaTrader 5 oferuje inwestorom kilka dodatkowych funkcji z przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Narzędzia do backtestingu oferowane przez MetaTrader 5 są podobne do tych oferowanych przez MetaTrader 4. Narzędzia te okazały się skuteczne i bezpieczne.

Którzy brokerzy oferują najlepsze opcje automatycznego handlu na platformie MetaTrader?

Porównaliśmy brokerów, którzy oferują niskie spready i platformę MetaTrader 4 lub 5, a także integrację API, możliwość pracy z botami i inne przydatne funkcje.

	ECN Spread EUR/USD	Otwórz konto
Eightcap	0,1	OTWÓRZ KONTO Twój kapitał jest zagrożony.
XM Group	0,2	OTWÓRZ KONTO Twój kapitał jest zagrożony.
TeleTrade	0,2	OTWÓRZ KONTO Twój kapitał jest zagrożony.

Forex Tester

Spośród wszystkich rynków finansowych, rynek Forex jest najbardziej płynny. Forex Jest to również jeden z najbardziej zmiennych rynków, co czyni go wyjątkowym wśród innych rynków finansowych. Najlepszy backtester dla traderów forex pokazuje, jak strategia będzie działać na tym szybko zmieniającym się rynku.

Rozwiązaniem jest Forex Tester. Możesz go użyć do przetestowania, jak Twoja strategia będzie działać, gdy handlujesz parami walutowymi, a nie akcjami. Interpretacja wyników jest łatwa, co ułatwia wskazanie obszarów wymagających poprawy.

Co więcej, Forex Tester to dedykowana platforma do backtestingu, która robi jedną rzecz dobrze: backtesting. Forex Tester jest jednym z najbardziej intuicyjnych narzędzi do backtestingu na rynku, ponieważ jej celem jest stworzenie najlepszego narzędzia do backtestingu dla handlu na rynku Forex.

Oprogramowanie bazowe dla Forex Tester kosztuje 149 USD jednorazowo. Podstawowy tester ma ograniczone możliwości. Najlepiej jest używać oprogramowania w połączeniu z miesięcznym pakietem danych Super za 29,99 USD.

TradingView

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym graczem szukającym darmowego rozwiązania do backtestingu, czy też ekspertem szukającym szybkiego rozwiązania, TradingView może być właśnie tym, czego potrzebujesz.

Firma oferuje cztery poziomy usług, ale nie będą one potrzebne, jeśli jesteś zainteresowany tylko testowaniem strategii handlowych. Narzędzie można w pełni dostosować i jest ono jednym z najłatwiejszych w użyciu.

Kolorowe wykresy sprawiają, że wyniki testów historycznych TradingView są łatwe do zrozumienia. Korzystając z tej metody, możesz szybko zwizualizować, jak Twoja strategia radziła sobie podczas testów.

Wielu brokerów oferuje handel bezpośrednio z TradingView, który jest szczególnie przydatny dla backtesterów ze względu na szeroki zakres wskaźników i narzędzi do analizy danych historycznych.

	Integracja z TradingView	Handel z botami (EA) jest dozwolony	API	Darmowy VPS	Otwórz konto
Eightcap					OTWÓRZ KONTO Twój kapitał jest zagrożony.
Deriv					OTWÓRZ KONTO Twój kapitał jest zagrożony.
Fusion Markets					OTWÓRZ KONTO Twój kapitał jest zagrożony.

TradeStation

TradeStation jest wiodącym brokerem daytradingowym. Oprócz tradycyjnych inwestycji, takich jak akcje i ETFs, oferuje dostęp do handlu nowszymi klasami aktywów, takimi jak kryptowaluty.

TradeStationBezpłatne narzędzie do backtestingu jest imponującą częścią oferty i korzysta z tego, że jest narzędziem połączonym z brokerem. Dzięki dziesięcioleciom danych rynkowych TradeStation ma nieograniczony dostęp do skarbnicy informacji.

W celu łatwej wizualizacji, TradeStation wyświetla wyniki backtestingu na kolorowych wykresach. Po kliknięciu na transakcję można zobaczyć dalsze szczegóły, takie jak wielkość transakcji, okres utrzymywania pozycji oraz wskaźniki wejścia i wyjścia, które pomogą zoptymalizować strategię handlową.

Ninja Trader Profit Finder

Backtesting jest łatwiejszy dzięki dostępności wielu programów, jak już wspomnieliśmy. Wśród nich znajduje się Profit Finder, który jest oprogramowaniem do backtestingu przeznaczonym do NinjaTrader. Oprócz tego, że jest dostępny na wiele urządzeń, można również pobrać wersję Mac tego oprogramowania do backtestingu dla systemu Mac OS.

To oprogramowanie do handlu na rynku Forex jest bardzo popularne wśród traderów, ponieważ identyfikuje zyski i straty związane ze strategią. Istnieje wiele pól, które należy wprowadzić do oprogramowania, w tym rozmiar konta, idealne punkty wejścia i wyjścia, trailing stop, poziomy take-profit, godziny testowania wstecznego, cele zysku i poślizg.

Największą siłą Profit Finder jest jego zdolność do dostarczania szczegółowych informacji i wglądu w szeroki zakres aktywów. Dodatkowo, NinjaTrader oferuje wiele dodatkowych wskaźników dla lepszych wyników.

Profit Finder posiada kilka kluczowych funkcji. Na przykład, może wykonywać złożone obliczenia w ciągu zaledwie kilku sekund, dzięki czemu jest przydatny dla traderów. Każda pozycja może być również obliczona na podstawie poziomów zysków i strat.

Microsoft Excel

Nie jest konieczne wprowadzenie do Microsoft Excel. Nie ma wątpliwości, że jest to dominujące oprogramowanie w świecie biznesu i inwestowania. Zastosowanie arkuszy kalkulacyjnych Excel jest zróżnicowane, począwszy od prostego budżetowania, a skończywszy na złożonym backtestingu strategii handlowych.

W programie Excel można utworzyć backtester, który można wykorzystać do dowolnego aktywa lub rynku finansowego. Nie musisz jednak tworzyć własnego. Szablony backtesterów są dostępne online w wielu formatach. Możesz znaleźć wiele szablonów i poradników dotyczących szablonów backtestingu dla programu Excel, przeszukując swoją ulubioną wyszukiwarkę.

Jednorazowy zakup Microsoft Excel kosztuje około 150 USD, a aktualizacje są wymagane okresowo. Microsoft 365 jest dostępny za 9,99 USD miesięcznie jako alternatywa.

Soft4X

Soft4FX Jest to świetne miejsce na rozpoczęcie, jeśli budżet jest bardzo ograniczony. Istnieje wiele opcji dostępnych dla traderów korzystających z tego oprogramowania. Ponadto promuje konkurencję, co generalnie prowadzi do lepszych produktów w okolicy.

Podobnie, jeśli lubisz korzystać z MetaTrader i uważasz, że funkcje Soft4FX są odpowiednie, może to być dobra opcja dla Ciebie.

Jest to również świetne narzędzie do przeprowadzania dodatkowych testów historycznych. Być może podróżujesz z drugim laptopem lub tabletem z systemem Windows, którego możesz użyć do zabawy z niektórymi pomysłami.

Dzięki Soft4FX nie będziesz musiał płacić więcej za licencję niż w przypadku jednego z droższych dostawców. Ze względu na podwójną licencję, można go nawet zainstalować na dwóch dodatkowych komputerach.

Jak wybrać oprogramowanie do backtestingu Forex?

Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze narzędzia do backtestingu rynku forex. Pomimo faktu, że backtesting jest w zasadzie bardzo prostym procesem, jakość danych jest niezwykle ważna. Wyniki backtestingu mogą być błędne, co może prowadzić do ogromnych strat na rynkach rzeczywistych.

Poniżej znajduje się kilka rzeczy, o których należy pamiętać przy wyborze najlepszego oprogramowania do backtestingu forex.

Koszt: Nie ma wątpliwości, że koszt oprogramowania do backtestingu forex odgrywa bardzo ważną rolę w podejmowaniu decyzji. Jeśli dobrze przeprowadzisz backtesting, nie będziesz musiał robić tego zbyt często, więc ostatnią rzeczą, jaką chcesz zrobić, jest wydawanie dużych pieniędzy na narzędzie każdego roku, tylko po to, by pozostawić je nietknięte w skrzynce narzędziowej, zbierając kurz do następnego użycia.
Wydajność i łatwość użytkowania: Backtesting powinien obejmować zbieranie setek lub tysięcy próbek do analizy. Problem polega na tym, że przeprowadzenie backtestów może zająć dużo czasu. Nawet bardzo doświadczeni traderzy mogą stracić tydzień godzin handlu z powodu dużego zadania związanego z danymi. Z tego powodu niezwykle ważne jest, aby narzędzie do backtestów było wydajne...
Narzędzia badawcze: Nie zawsze konieczne jest symulowanie każdego aspektu interakcji rynkowej podczas identyfikacji algorytmów. Zamiast tego można użyć przybliżeń, aby szybko określić, jak strategia będzie działać. Często takie narzędzia analityczne przyjmują niedokładne założenia dotyczące kosztów transakcyjnych, prawdopodobnych cen wypełnienia, ograniczeń zwarcia, zależności od miejsca i zarządzania ryzykiem. Jednak pomimo tych niedociągnięć, takie strategie nadal mogą być skutecznie oceniane.
Testowanie historyczne oparte na zdarzeniach: Po uznaniu strategii za odpowiednią do badań, należy ją ocenić w bardziej realistyczny sposób. W przypadku historycznego backtestingu, jak również egzekucji na żywo, idealnym rozwiązaniem jest użycie tego samego kodu generującego transakcje. W tym celu wykorzystywany jest backtester sterowany zdarzeniami.
Dostępność danych: Backtesting może prowadzić do błędów postdykcyjnych lub odchyleń między przewidywanymi a rzeczywistymi wynikami w wyniku wadliwych lub brakujących zestawów danych. Łatwo jest uniknąć tego problemu dzięki ręcznemu backtestingowi lub testerom forex. Ponadto, oprogramowanie do backtestingu może systematycznie wstawiać dane, które nie były dostępne w momencie przeprowadzania testu - prognoza nie jest liczona dla okresu, na którym się koncentrujesz. Informacje te mogą mieć wpływ na symulacje, ponieważ nie są jeszcze pewne. Pobieranie danych od wielu brokerów bezpośrednio do oprogramowania do backtestingu może zaoszczędzić wiele czasu. Istnieją pewne zestawy danych, które należy wyszukać i przechowywać na komputerze od stron trzecich. Świetnym sposobem na ocenę jakości i dostępności danych jest przeczytanie wysokiej jakości recenzji użytkowników od doświadczonych traderów.

Jak przetestować swoją strategię

Istnieją cztery kroki, które należy wykonać podczas ręcznego backtestingu strategii handlowej. Za każdym razem, gdy przeprowadzasz własny test historyczny, musisz najpierw otworzyć wykres i przewinąć do poprzedniego okresu.

W tym procesie należy upewnić się, że wszystkie wskaźniki używane w strategii są również zastosowane do wykresu. Przesuwanie wykresu słupek po słupku jest drugim krokiem do identyfikacji możliwych setupów.

Następnie zapisz wyniki swojej wyimaginowanej transakcji. Na koniec powtórz wszystko, aż znajdziesz inną możliwą konfigurację, którą ponownie zapiszesz. Proces ten jest czasochłonny, ale bardzo satysfakcjonujący.

Poniżej znajduje się bardziej szczegółowe wyjaśnienie tego procesu.

Aby przetestować swoją strategię, wybierz parę walutową lub instrument.
Cofnij się do poprzedniego okresu na wykresie rynku. Powinieneś być w stanie uruchomić historyczne dane cenowe w oknie wykresu dla dowolnego wybranego przedziału czasowego, korzystając z funkcji testowania wstecznego zapewnianej przez w pełni funkcjonalną platformę transakcyjną. Tester strategii może być dostępny jako dodatek lub wtyczka, jeśli twoja platforma nie zawiera go w zestawie. Ta opcja wymaga zaprogramowania modułu ze wszystkimi wymaganymi informacjami, takimi jak para walutowa, całkowity okres czasu i ramy czasowe wykresu.
Zidentyfikuj setupy handlowe, które pasują do Twojej strategii. Prowadź rejestr punktów wejścia i wyjścia z transakcji, poziomów take-profit i take-profit oraz ich wartości. Stop-loss i poziomy take-profit oraz wynik transakcji. Szukaj okazji do kupna lub sprzedaży w historycznych danych cenowych, które są zgodne z ustalonymi parametrami strategii. Wykres powinien pokazywać konfiguracje stop-loss i take-profit po znalezieniu idealnego punktu aktywacji.
Jeśli nie widzisz setupu, przesuń wykres do przodu w czasie, aż go znajdziesz.
Musisz powtarzać kroki 3 i 4, aż przeanalizujesz wszystkie dane dla okresu, który testujesz wstecz.

Jakie są najlepsze pary Forex do backtestingu?

Najlepszym sposobem na przeprowadzenie backtestingu jest skupienie się na jednej parze walutowej na raz. W przeciwieństwie do handlu na żywo, testowanie wsteczne pozwala na poruszanie się w dowolnych ramach czasowych we własnym tempie, co pozwala kontrolować upływ czasu. Zamiast testować strategię na wielu parach jednocześnie, analizuj jedną parę na raz.

Przeprowadzanie backtestów za pomocą najlepszych narzędzi wymienionych powyżej jest bardzo szybkie. W związku z tym powinieneś przetestować jak najwięcej par walutowych. Należy jednak skupić się na jednej parze na raz. Doświadczeni traderzy często handlują strategiami, które przynoszą zyski na parach EURUSD i GBPUSDale nie na EURCHF i EURCAD. Jeśli nie przetestujesz strategii na wszystkich parach walutowych, które oferuje Twój broker, nigdy nie będziesz w stanie tego ustalić.

Backtesting Forex Strategie: Powody, dla których warto zacząć

Backtesting to potężne narzędzie, które pozwala inwestorom analizować i oceniać ich strategie przy użyciu danych historycznych. Przeanalizujemy kilka przekonujących powodów, dla których powinieneś zacząć włączać backtesting forex do swojej rutyny handlowej.

Wgląd strategiczny

Skuteczny handel na rynku Forex nie jest jedynie grą losową, ale wymaga strategicznego podejścia popartego solidną analizą danych. Oprogramowanie do backtestingu pozwala zrozumieć, w jaki sposób strategie handlowe sprawdziłyby się w różnych scenariuszach rynkowych, a także zidentyfikować ich mocne i słabe strony.

Praktyka

Backtesting ma tę dodatkową zaletę, że zapewnia doskonałe warunki do ćwiczeń. Możesz doskonalić swoje umiejętności handlowe i dopracowywać swoje podejście bez narażania ciężko zarobionego majątku na ryzyko, testując swoje taktyki w symulowanym środowisku handlowym.

Pewność siebie

Pewność siebie odgrywa kluczową rolę w sukcesie handlowym. Backtesting oferuje możliwość weryfikacji i zdobycia zaufania do swoich strategii handlowych. Kiedy widzisz pozytywne wyniki swoich przetestowanych technik, wzbudza to poczucie zaufania i przekonania do swojego podejścia.

Identyfikacja potencjalnych pułapek

Analiza danych z przeszłości może pomóc w zidentyfikowaniu scenariuszy, w których strategie przyniosły gorsze wyniki lub straty. Ten wgląd pozwala na dokonywanie korekt i ulepszeń strategii, zapewniając minimalizację ryzyka znacznych strat w rzeczywistym handlu.

Lepsze zarządzanie ryzykiem

Backtesting umożliwia ocenę i dostrojenie technik zarządzania ryzykiem poprzez analizę wcześniejszych wyników. Możesz eksperymentować z różnymi poziomami stop-loss i take-profit, wielkością pozycji i innymi parametrami ryzyka, aby znaleźć optymalną równowagę między ryzykiem a zyskiem.

Jak często należy przeprowadzać testy historyczne?

Podczas gdy profesjonaliści zalecają co najmniej 500 transakcji dla kompleksowego testu historycznego, częstotliwość ostatecznie zależy od wybranej strategii handlowej. Dla nowicjuszy w świecie backtestingu ważne jest, aby zrozumieć, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy określaniu idealnej częstotliwości.

Wrażliwość czasowa

Różne strategie handlowe mają różny stopień wrażliwości czasowej. Niektóre strategie mogą opierać się na krótszych ramach czasowych, podczas gdy inne mogą koncentrować się na długoterminowych trendach. Rozważ charakter swojej strategii i oceń, czy wymaga ona częstych testów historycznych, czy też może być oceniana w dłuższych okresach czasu.

Uwzględnienie zmienności i cykli rynkowych

Warunki rynkowe nigdy nie są statyczne, przechodzą przez cykle zmienności i stabilności. W okresach zwiększonej zmienności konieczne może być częstsze przeprowadzanie testów historycznych, a w spokojniejszych warunkach rynkowych wystarczające może być rzadsze przeprowadzanie testów historycznych.

Równowaga między zaangażowaniem czasowym a dokładnością

Backtesting może być czasochłonny, zwłaszcza w przypadku analizy znacznej liczby transakcji. Należy dążyć do przeprowadzenia wystarczającej liczby testów historycznych, aby uzyskać istotność statystyczną, biorąc pod uwagę dostępny czas i zasoby.

Ciągła ocena i adaptacja

W miarę zdobywania większego doświadczenia i gromadzenia dodatkowych danych, okresowo dokonuj ponownej oceny swoich strategii handlowych. Warunki rynkowe zmieniają się, a to, co kiedyś działało, może już nie być skuteczne. Zachowaj czujność i bądź otwarty na dostosowywanie swoich strategii w oparciu o spostrzeżenia uzyskane z analizy historycznej.

Połączenie backtestingu z analizą w czasie rzeczywistym

Backtesting pozwala ocenić historyczne wyniki strategii, ale warunki rynkowe na żywo mogą stanowić nowe wyzwania. Wykorzystaj przetestowane strategie jako podstawę, ale pozostań elastyczny i reaguj na stale zmieniający się rynek.

Backtesting on TradingView

Backtesting jest kluczowym procesem oceny strategii handlowych, a TradingView zapewnia przyjazną dla użytkownika platformę, która upraszcza proces backtestingu na rynku Forex. Przyjrzyjmy się, jak to zrobić.

Włącz funkcję Bar Replay

Aby rozpocząć, uruchom TradingView i otwórz wykres dla wybranego instrumentu finansowego. Zlokalizuj funkcję Bar Replay, zwykle znajdującą się na pasku narzędzi w górnej części wykresu. Kliknij przycisk Bar Replay, aby aktywować tę funkcję, która umożliwi Ci odtwarzanie historycznych ruchów cen i przeprowadzanie testów historycznych.

Dostosowanie ustawień

Kliknij ikonę koła zębatego na wykresie TradingView, aby uzyskać dostęp do menu ustawień w celu modyfikacji parametrów. Możesz na przykład zmodyfikować ramy czasowe, parę handlową i wszelkie wskaźniki lub narzędzia do rysowania, które chcesz uwzględnić w swoim backtestingu.

Kliknij przycisk Play

Znajdź przycisk "Play" na pasku narzędzi, aby zainicjować proces backtestingu. Kliknij przycisk "Play", aby rozpocząć odtwarzanie historycznej akcji cenowej.

Analiza i ocena

W miarę rozwoju historycznej akcji cenowej obserwuj, jak Twoja strategia radziłaby sobie w różnych warunkach rynkowych. Zidentyfikuj mocne i słabe strony oraz zdobądź cenne spostrzeżenia, aby udoskonalić swoje podejście.

Powtarzaj i udoskonalaj

Backtesting to iteracyjny proces, który wymaga ciągłego udoskonalania. Po zakończeniu wstępnego testu historycznego powtórz proces z różnymi wariantami strategii, dostosuj parametry i zbadaj alternatywne podejścia.

Opinia eksperta

Obecnie backtesting jest integralną częścią każdego profesjonalnego tradera, niezależnie od klasy aktywów będących przedmiotem obrotu, ram czasowych lub stosowanej strategii. Ocena skuteczności i specyfiki każdej strategii handlowej musi być przeprowadzana przede wszystkim na zbiorze danych historycznych, niezależnie od tego, czy jest to w pełni zautomatyzowana strategia handlowa, czy uznaniowa. Wizualna obserwacja wykonania testowanego algorytmu, dostępna na niektórych platformach, pomaga zidentyfikować specyfikę stosowanych wskaźników i strategii, a także ścieżki optymalizacji. Biorąc pod uwagę łatwość opanowania narzędzi do backtestingu oraz fakt, że większość z nich jest darmowa, początkujący traderzy powinni jak najwcześniej włączyć je do swojego arsenału.

Najczęściej zadawane pytania

Jak dokładne są wyniki backtestingu w porównaniu do handlu na żywo?

Strategie o stałej symulowanej rentowności, jeśli są modelowane w sposób zbliżony do rzeczywistych warunków, mają duże szanse na sukces w handlu na żywo. Jednak wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych wyników, ponieważ backtesting nie może uwzględniać zmian danych, kwestii wykonawczych i rzeczywistych warunków rynkowych.

Czy mogę przetestować manualne strategie handlowe?

Większość oprogramowania do backtestingu koncentruje się na systemach automatycznych, ale niektóre platformy pozwalają na backtesting elementów uznaniowych. Wiąże się to z tłumaczeniem ręcznych reguł na wymierne sygnały i logikę.

Jakich umiejętności obsługi oprogramowania komputerowego potrzebuję?

Większość platform do backtestingu posiada graficzne interfejsy do tworzenia strategii, więc kodowanie nie jest wymagane. Jednak platformy, które wymagają kodowania lub skryptowania systemów transakcyjnych, wymagają umiejętności obsługi oprogramowania w językach takich jak Python, R, C#, lub w językach zastrzeżonych.

Czy mogę zautomatyzować lub wyeksportować moje strategie?

Wiele platform umożliwia eksportowanie strategii poprzez połączenie z domami maklerskimi w celu handlu na żywo i łatwego wdrażania strategii na różnych rachunkach.

Zespół, który pracował nad tym artykułem

Johnathan M. to pisarz i inwestor z USA, współpracownik witryny Traders Union. Jego główne obszary ekspertyzy to finanse i inwestycje (handel na rynku Forex i handel towarami) oraz religia/duchowość/medytacja.

Jego doświadczenie obejmuje pisanie artykułów dla Investopedia.com, bycie głównym pisarzem dla Steve Pomeranz Show, programu radiowego o finansach osobistych na NPR. Johnathan jest również aktywnym traderem walutowym (Forex) z ponad 20-letnim doświadczeniem inwestycyjnym.

Poznaj nasze zasady redakcyjne

5 najlepszych brokerów

Polska