Jak zbudować robota handlowego |
Przewodnik dla początkujących

Zbudowanie bota handlowego może wydawać się trudnym zadaniem, ale dzięki odpowiednim wskazówkom jest to osiągalne. Boty transakcyjne lub zautomatyzowane systemy transakcyjne pozwalają na wykonywanie transakcji w oparciu o wcześniej ustalone strategie. Eliminuje to potrzebę ciągłego monitorowania i ręcznej interwencji. Oferujemy krok po kroku, jak zbudować własnego bota handlowego: od wyboru odpowiedniej platformy i języka programowania po kodowanie, testowanie i optymalizację. Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem w programowaniu, czy dopiero zaczynasz przygodę z handlem algorytmicznym, ten przewodnik pomoże ci położyć fundamenty pod budowę bota dostosowanego do twojego stylu handlu.

Jak napisać kod dla robota handlowego

Robot handlowy to oprogramowanie automatyzujące proces handlu na rynkach finansowych. Analizuje dane rynkowe i automatycznie wykonuje transakcje w oparciu o określone algorytmy i strategie. Korzystanie z robotów handlowych pozwala traderom szybko reagować na zmiany rynkowe i minimalizować wpływ czynnika ludzkiego.

Istnieją dwa główne rodzaje robotów handlowych:

• Automatyczne - całkowicie samodzielnie analizują rynek i realizują transakcje bez udziału tradera.

• Półautomatyczne (doradcy) - dostarczają rekomendacji dotyczących transakcji, pozostawiając ostateczną decyzję traderowi.

Istnieją trzy sposoby na stworzenie robota handlowego:

Opcja 1: Kontakt ze specjalistą

Programistów do napisania robota handlowego można znaleźć na platformach MQL5 lub giełdach zewnętrznych.

Zalety:

• Szybka realizacja pomysłu;

• Możliwość wyboru specjalisty.

Opcja 2: Samodzielne napisanie kodu

Ta ścieżka jest odpowiednia dla tych, którzy chcą nauczyć się procesu tworzenia robota. Nawet prostego bota można napisać po podstawowym szkoleniu, a dostępne zasoby online pomogą rozwinąć umiejętności.

Zalety:

• Możliwość wdrażania pomysłów jeden po drugim;

• Zrozumienie pracy robota na poziomie kodu;

• Zachowanie pełnej poufności pomysłu.

Opcja 3: Korzystanie z generatora kodu

Tworzenie robota handlowego dla MetaTrader 4 można usprawnić za pomocą generatorów kodu online. Platformy te pozwalają na stworzenie prostego robota handlowego w formacie ex4, kompatybilnego z MT4.

Tworzenie robota handlowego online za darmo

Proces ten zazwyczaj obejmuje

1. Dodawanie wskaźników. Wybór wskaźników technicznych, które będą informować o decyzjach handlowych.

2. Tworzenie warunków. Określenie konkretnych kryteriów lub reguł, które będą wyzwalać transakcje w oparciu o wybrane wskaźniki.

3. Wdrożenie strategii zarządzania kapitałem. Ustanowienie wytycznych dotyczących zarządzania wielkością transakcji, poziomami ryzyka i ogólną alokacją kapitału.

4. Eksportowanie robota handlowego. Wygenerowanie ostatecznego pliku ex4, który można przesłać na platformę MT4 w celu wykonania transakcji.

Zalety:

• Szybko otrzymasz swojego robota, jeśli można go zaimplementować przy użyciu istniejącej funkcjonalności w projektancie.

Wiele z tych narzędzi jest darmowych, dzięki czemu są one dostępne dla traderów bez umiejętności programowania.

Od czego zacząć

Powinieneś zacząć od szukania pomysłów. Na przykład:

• zauważyłeś, że rynek często dokonuje fałszywych wybić okrągłych poziomów;

• odkryłeś zależności w interakcji ceny i wolumenu obrotu;

• przeczytałeś opis strategii handlowej w książce.

Jeśli pomysł można jasno nakreślić w instrukcjach krok po kroku, można go przekształcić w kod programu.

Które konto brokerskie jest najlepsze dla botów?

Po skonfigurowaniu kodu bota handlowego należy zintegrować go z odpowiednią platformą handlową. Może to być platforma taka jak TradingView, broker Forex lub giełda kryptowalut, w zależności od preferencji handlowych. Platforma powinna również obsługiwać integrację z API, łączność z botami, niskie opłaty i ECN płynność, aby zapewnić stałe spready i minimalny poślizg.

Testowanie i optymalizacja historii

Po stworzeniu robota konieczne jest przeprowadzenie testów (backtesting) i optymalizacja jego parametrów.

Backtesting oznacza testowanie robota na danych historycznych. Oznacza to, że bierzesz dane, powiedzmy, z lat 2017-2019 i patrzysz na transakcje, które robot wykonałby zgodnie z zasadami w tym okresie z przeszłości. Dane handlowe są następnie przetwarzane i przedstawiane w formie raportu, który pokazuje:

• Liczbę zrealizowanych transakcji.

• Całkowity zysk lub stratę.

• Stosunek zysku do straty.

• Dodatkowe wskaźniki do oceny jakości robota.

Aby otworzyć panel testowy w MT4, naciśnij Ctrl+T.

Panel testowy w MT4

Następnie należy:

• Wybierz robota, którego będziesz testować. Plik ex4 robota powinien znajdować się w folderze MQL4Experts. W powyższym przykładzie wybraliśmy robota handlującego średnimi ruchomymi. Jest on dostarczany z terminalem MT 4.

• Wybierz parę handlową, którą chcesz przetestować. Na przykład, możesz wybrać EUR/USD.

• Wybierz dokładność test owania (im większa dokładność, tym więcej czasu zajmie testowanie).

• Wybierz okres testowania. Im więcej danych historycznych zostanie przetworzonych, tym bardziej wiarygodny będzie wynik.

• Wybierz ramy czasowe (5).

• Określ wartość spreadu (różnicę między cenami kupna i sprzedaży). Bieżąca oznacza, że wartość spreadu zostanie załadowana automatycznie.

• Wybierz parametry robota. Na przykład okresy średniej ruchomej, wielkość początkowego depozytu.

• Uruchom test. Zakładka Wyniki pokaże transakcje wykonane przez robota podczas testów.

W rezultacie, jeśli wszystko zostało wykonane poprawnie, z dużym prawdopodobieństwem na karcie Wykres pojawi się następujący obraz:

Przykład testowania robota handlowego

Oznacza to, że robot handlowy powoli traci depozyt, ponieważ:

• Matematyczne prawdopodobieństwo zysku = 50/50;

• Ostateczna strata wynika ze spreadu (prowizji) płaconego za każdą transakcję.

Aby spróbować skorygować ten wynik, można spróbować "grać" z okresami średniej ruchomej, ramami czasowymi, parami walutowymi. Ale wszystkie te "gry" najprawdopodobniej nie przyniosą pożądanego rezultatu na dłuższą metę.

Jest jednak całkiem możliwe, że po licznych eksperymentach ze strategiami i optymalizacją (szukając najlepszych ustawień dla robota handlowego), zobaczysz imponującą krzywą, jak na poniższym rysunku.

Zakładka Raport zawiera bardziej szczegółowe informacje.

W powyższym przykładzie raport wygląda następująco:

• Dokładność testu = 99,9% i błędy testu = 0. Jest to wysoki poziom zaufania, który można osiągnąć dzięki wysokiej jakości bazie danych cen.

• Przy 9 395 transakcjach bot zdołał zwiększyć początkowe 20 000 USD do 1,1 miliona USD w okresie od lutego 2019 r. do stycznia 2023 r.

• Względna wypłata = 40% jest z pewnością wysoka. W prawdziwym życiu byłoby to denerwujące.

Zoptymalizuj, aby znaleźć parametry w jednym okresie (na przykład na danych za lata 2015-2018) i przetestuj je w innym (na lata 2019-2023). Nazywa się to testowaniem bezpośrednim.

Warto pamiętać, że nie można w 100% polegać na wynikach testów. Faktem jest, że nie będziesz w stanie w pełni zasymulować rzeczywistych warunków i uwzględnić poślizgów, zmian spreadów. Dużym problemem jest ziarnistość danych dla jednej minuty, która jest najmniejszym przedziałem czasowym w środowisku MetaTrader. Ale to, jak cena zmienia się w ciągu minuty, może określić, czy transakcja zostanie zamknięta na poziomie take profit, czy stop. W rzeczywistości MT4 upraszcza to, co dzieje się w ciągu minuty, aby zoptymalizować bazę danych, a terminal działa szybciej.

Ale profesjonalista musi osiągnąć maksymalną dokładność, więc kupuje duże bazy danych ticków przez prawie 20 lat, których Twój broker najprawdopodobniej Ci nie zapewni. "Wygładzone" dane historyczne od brokera mogą być powodem, dla którego robot pokazuje zyski w historii i ponosi straty w czasie rzeczywistym.

Testowanie na koncie demo

Po zakończeniu testowania i optymalizacji robota nie należy spieszyć się z przejściem na konto rzeczywiste. Najpierw przetestuj go na koncie demo przez kilka miesięcy. Pozwoli to robotowi przejść przez okresy znaczących nowości i zidentyfikować możliwe ulepszenia.

Na co zwrócić uwagę:

• Sprzęt i połączenie: upewnij się, że Twój sprzęt i połączenie internetowe nie zakłócają działania robota. Aby zminimalizować ryzyko, warto rozważyć użycie VPS.

• Jakość kodu: po obserwacji wyników prawdopodobnie będziesz chciał wprowadzić zmiany w kodzie, aby uwzględnić więcej sytuacji rynkowych.

• Jakość brokera: użyj kont demo różnych brokerów, aby zrozumieć, czy ich wybór wpływa na wydajność robota.

Załóżmy, że robot wykonał 40 transakcji na koncie demo w ciągu 4 miesięcy, zwiększając depozyt o 7,45% przy wypłacie 6%. Uruchom go w trybie testów historycznych dla tego samego okresu, aby sprawdzić, jak wyniki są zgodne. Niewielkie rozbieżności między wynikami są normalne. Ważne jest, aby różnica była minimalna; w takim przypadku wyniki można uznać za wiarygodne.

Uruchomienie na rachunku rzeczywistym

Jeśli zrobiłeś wszystko poprawnie i dotarłeś do tego kroku, to obiektywnie rzecz biorąc jesteś świetny. Ponieważ początkujący zazwyczaj zbyt szybko umieszczają pospiesznie uzyskane roboty handlowe na rachunku rzeczywistym, aby jak najszybciej osiągnąć zysk. Niestety, ta metoda jest obarczona utratą depozytów. Najważniejsza jest ostrożność i ochrona kapitału. Jeśli handlujesz robotem na koncie rzeczywistym, zacznij od przydzielenia niewielkiej kwoty pieniędzy na wczesne transakcje testowe.

Następnie sprawdź, czy wyniki na rachunku rzeczywistym odbiegają od wyników uzyskanych na rachunku demo i historii. Być może sytuacja będzie wyglądać następująco:

Dwa rachunki - demo i rzeczywisty - działają równolegle u jednego renomowanego brokera. Jednak konto demo wykazuje zysk, a konto rzeczywiste - stratę, chociaż wszystko jest tam identyczne.

Typowe dla robotów skalpujących, które zawierają transakcje podczas impulsywnych ruchów cen. Czas trwania transakcji mierzony jest w sekundach, a jakość wykonania staje się krytyczna. Różni się ona między kontami rzeczywistymi i demonstracyjnymi. Dlatego podczas tworzenia robota zdecydowanie preferuj pomysły, które nie są związane z transakcjami skalpowania.

Jak stworzyć robota handlowego dla MT4

Zautomatyzowane systemy, które wykonują transakcje dla traderów, mogą być tworzone przy użyciu platformy MetaTrader 4 (MT4). Posiada ona wszystkie narzędzia do programowania. Proces ten można skondensować do sześciu kroków:

1. Zdefiniowanie strategii. Najpierw należy określić aktywa i podejście do handlu. Decyzje dotyczące czasu i warunków handlu w oparciu o analizę fundamentalną i techniczną będą miały znaczący wpływ na skuteczność robota.

2. Wybór języka programowania. MT4 obsługuje MQL 4, który jest popularny do tworzenia robotów. W przypadku zaawansowanych funkcji można użyć MQL 5, który jest również odpowiedni dla platformy MT5.

3. Poznaj podstawy MQL 4. Opanuj koncepcję zmiennych, składni i podstawowej logiki. Ćwiczenie pisania prostych skryptów pomoże pogłębić zrozumienie i poprawić umiejętności.

4. Pisanie kodu. Synteza strategii w kod. Ustawianie parametrów wchodzenia i wychodzenia z transakcji, zarządzania pieniędzmi i zmiennych w celu elastycznego dostosowywania.

5. Optymalizacja robota. Zidentyfikuj kluczowe wskaźniki, przetestuj algorytm, aby zobaczyć, jak działa w symulowanych warunkach.

6. Test na koncie demo. Użyj konta demo, aby przetestować wydajność robota na bieżących danych rynkowych. Po pomyślnym zakończeniu testów można przejść do prawdziwego handlu.

Ile pieniędzy mogę zarobić?

Bądź realistą, nie buduj zamków na niebie i nie myśl, że prosta strategia może uczynić cię bogatym. Oto dane z renomowanej witryny, która sprzedaje zaprojektowane przez ekspertów strategie zarządzania aktywami na rynku akcji. Kolumna "Wyniki" pokazuje zwroty od 6% do 18% rocznie. To właśnie jest realistyczne.

Czy robot handlowy może działać w trybie automatycznym?

Teoretycznie tak. Jednak pozostawienie go bez nadzoru jest ryzykowne. Wskazane jest testowanie i optymalizowanie go na zaktualizowanych danych historycznych w czasie, tak aby ustawienia robota odpowiadały aktualnym warunkom rynkowym. Rynki zmieniają się zgodnie z globalnymi cyklami makroekonomicznymi.

Błędy popełniane przez traderów algo

Podczas tworzenia robotów handlowych początkujący często popełniają kilka typowych błędów.

• Nadmierne poleganie na wynikach historycznych. Zakładanie, że sukces w przeszłości gwarantuje przyszłe zyski może prowadzić do nadmiernej pewności siebie. Warunki rynkowe się zmieniają, a strategie muszą się dostosowywać.

• Niewystarczające testy. Korzystanie z robotów na rachunkach rzeczywistych bez dokładnego testowania wstecznego i prób demonstracyjnych może prowadzić do strat. Właściwe testowanie pomaga wychwycić problemy przed zaryzykowaniem prawdziwych pieniędzy.

• Ślepe zaufanie do strategii "czarnej skrzynki". Poleganie na systemach bez wiedzy o ich działaniu może być ryzykowne. Ważne jest, aby zrozumieć mechanikę strategii, aby ocenić jej potencjał.

• Nadmierna optymalizacja. Zbyt dokładne dopasowanie robota do danych historycznych może prowadzić do dopasowania krzywej, gdzie działa dobrze w przeszłości, ale zawodzi na rzeczywistych rynkach. Strategie powinny być proste i niezawodne.

• Wybór niewłaściwego brokera. Wybór brokerów, którzy nie obsługują handlu algorytmicznego lub mają słabe warunki, może zaszkodzić wynikom. Upewnij się, że broker spełnia Twoje potrzeby handlowe.

• Nierealistyczne oczekiwania co do zysków. Oczekiwanie szybkich zysków, zwłaszcza w przypadku robotów skalpujących, może prowadzić do rozczarowania i ryzykownych zachowań. Ustal realistyczne cele i poznaj ryzyko.

• Ignorowanie wydarzeń rynkowych. Uruchamianie robotów podczas ważnych informacji prasowych może narazić je na zmienne, nieprzewidywalne ruchy. Należy stosować zabezpieczenia lub wstrzymywać handel w takich momentach.

• Nadużywanie strategii Martingale. Wiąże się to z podwojeniem wielkości transakcji po stratach, aby odzyskać dzięki jednej wygranej. Wymaga znacznego kapitału i może szybko opróżnić konta podczas pasm strat. To ryzykowne podejście nie jest generalnie zalecane.

Kluczowe jest zagłębienie się w niuanse mikrostruktury rynku

Anastasiia Chabaniuk Autor, ekspert finansowy w Traders Union

Aby stworzyć skutecznego robota handlowego, ważne jest, aby zagłębić się w niuanse mikrostruktury rynku. Wiąże się to ze zrozumieniem mechaniki przepływu zleceń, płynności i zachowań różnych uczestników rynku. Analizując, w jaki sposób duże zlecenia instytucjonalne wpływają na ruchy cen i identyfikując wzorce w realizacji transakcji, można opracować algorytmy, które przewidują krótkoterminowe wahania rynkowe dokładniej niż tradycyjne wskaźniki techniczne. Ten dogłębny wgląd pozwala robotowi handlowemu podejmować bardziej świadome decyzje, zwiększając jego wydajność w środowiskach handlu na żywo.

Kolejnym istotnym aspektem jest integracja adaptacyjnych mechanizmów uczenia się w ramach robota handlowego. Włączenie modeli uczenia maszynowego pozwala systemowi ewoluować wraz ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi. Na przykład wdrożenie uczenia ze wzmocnieniem pozwala robotowi uczyć się na podstawie wyników handlowych, stale udoskonalając swoje strategie w oparciu o informacje zwrotne w czasie rzeczywistym. Ta dynamiczna zdolność adaptacji zapewnia, że robot handlowy pozostaje solidny i skuteczny, nawet gdy zmienia się dynamika rynku, zapewniając znaczną przewagę nad statycznymi systemami opartymi na regułach.

Podsumowanie

Budowanie robota handlowego to ekscytujący proces, który otwiera nowe możliwości zautomatyzowanego handlu. Postępując zgodnie z opisanymi krokami, będziesz w stanie zbudować podstawowy model, przetestować go i stopniowo optymalizować. Ważne jest, aby pamiętać, że dobry robot wymaga regularnych aktualizacji i adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. Zacznij od prostych strategii i stopniowo je rozwijaj, aby zminimalizować ryzyko. Dzięki cierpliwości i praktyce robot handlowy może stać się niezawodnym narzędziem do osiągania celów finansowych.

Najczęściej zadawane pytania

Powiązane artykuły

Najlepsze Forex (darmowe i płatne) oprogramowanie do backtestingu 2025

Johnathan Maverick

1 dzień temu

Forex Backtesting - Przewodnik dla początkujących

Chinmay Soni

20 tygodnie temu

Bezpłatna analiza techniczna Brent/USD, prognoza ceny Brent

Oleg Tkachenko

20 godziny temu

Najlepsi brokerzy do scalpowania Forex

Johnathan Maverick

1 dzień temu

Najlepsza szybka realizacja Forex Brokerzy w 2025 roku

Parshwa Turakhiya

1 dzień temu

Zespół, który pracował nad tym artykułem

Andrey Mastykin

Autor, ekspert finansowy w Traders Union

Andrey Mastykin jest doświadczonym autorem, redaktorem i strategiem treści, który jest związany z Traders Union od 2020 roku. Jako redaktor dokładnie sprawdza fakty i dokładność wszystkich informacji publikowanych na platformie Traders Union. Andrey koncentruje się na edukowaniu czytelników na temat potencjalnych nagród i zagrożeń związanych z handlem na rynkach finansowych.

Głęboko wierzy, że inwestowanie pasywne jest bardziej odpowiednią strategią dla większości osób. Konserwatywne podejście Andrey'a i skupienie na zarządzaniu ryzykiem znajdują odzwierciedlenie wśród wielu czytelników, czyniąc go zaufanym źródłem informacji finansowych.

Ponadto Andrey jest członkiem Narodowego Związku Dziennikarzy Ukrainy (legitymacja członkowska nr 4574, międzynarodowe świadectwo UKR4492).

Poznaj nasze zasady redakcyjne