Jak obliczyć Stop-Loss?

Strategie obliczania Stop-Loss

Wielkość stop-loss określa, ile kapitału jest zagrożone i wpływa na ogólny stosunek ryzyka do zysku. Jeśli ustawisz zbyt szeroki stop-loss, ryzykujesz poniesienie znacznych i niepotrzebnych strat, ale jeśli ustawisz go zbyt wysoko, ryzykujesz przedwczesne wyjście z transakcji i ograniczenie potencjału zysku. Obliczenie optymalnego rozmiaru jest kluczowe. W tym artykule Traders Union przeprowadzi Cię przez różne strategie stosowane do obliczania wielkości stop-loss, podając przykłady dla każdej z nich. Pod koniec powinieneś lepiej zrozumieć, która strategia stop-loss jest dla Ciebie odpowiednia. Skupimy się na czterech powszechnie stosowanych metodach obliczania stop-loss:

1. Stop-Loss procentowy: Metoda ta polega na ustawieniu z góry określonej wartości procentowej poniżej punktu wejścia. Pozwala to na dostosowanie się do różnych cen aktywów i warunków rynkowych przy jednoczesnym utrzymaniu stałego progu ryzyka.

2. Fixed-Pip Stop-Loss: Kiedy stosujesz tę strategię, ustawiasz stałą liczbę pipsów jako poziom stop-loss. To proste podejście zapewnia stałą miarę ryzyka w różnych scenariuszach handlowych.

3. Average True Range (ATR) Stop-Loss: Wykorzystując wskaźnik Average True Range, strategia ta koncentruje się na zmienności rynku. ATR oblicza średni zakres ruchów cen w ustalonym okresie, co pomaga dostosować poziomy stop-loss do panujących warunków rynkowych.

4. Trailing Stop-Loss: Metoda trailing-stop dynamicznie dostosowuje poziom stop-loss w miarę postępu transakcji. Umożliwia ona zabezpieczenie zysków poprzez automatyczne przesuwanie stop-loss w górę wraz ze wzrostem ceny aktywów, jednocześnie oferując ochronę przed nagłymi spadkami.

Chociaż skupiamy się głównie na wykorzystaniu tych metod obliczania stop-loss w handlu na rynku Forex, warto zauważyć, że można je łatwo zastosować również do handlu akcjami i kryptowalutami.

Stop-Loss oparty na procentach

Korzystając z podejścia procentowego do obliczania poziomu stop-loss, należy najpierw określić procent swojego konta, który jesteś skłonny zaryzykować w danej transakcji, co zwykle wynosi 1-2%. Następnie należy pomnożyć wybrany procent przez saldo konta, aby określić maksymalną kwotę straty, którą można tolerować, jako wartość pieniężną. Następnie podziel maksymalną stratę przez wartość pipsa pary walutowej, którą handlujesz, aby obliczyć odległość stop-loss w pipsach.

Przykład:

Wyobraźmy sobie, że zaczynasz z saldem konta w wysokości 100 000 USD. Otwierasz transakcję o standardowej wielkości lota na parze walutowej EUR/USD. Oceniasz swoją tolerancję na ryzyko i ustalasz, że możesz stracić 2% swojego kapitału, co daje 2000 USD. W przypadku EUR/USD wartość pipsa jednego standardowego lota wynosi 10 USD. Tak więc dzielisz kwotę straty, którą możesz tolerować (2000 USD), przez jeden pips (10 USD), co oznacza, że odległość stop-loss wynosi 200 pipsów.

Stały Stop-Loss

Stop-loss ze stałym pipsem polega na ustawieniu określonej liczby pipsów od ceny wejścia jako poziomu stop-loss. Jednak ustalona kwota powinna opierać się na analizie technicznej, a nie tylko na losowej liczbie, z którą czujesz się komfortowo. Na przykład, jeśli otwierasz 1 lot na EUR/USD, gdzie 1 pips jest równy 10 USD, możesz czuć, że nie chcesz stracić więcej niż 50 USD i ustawić stop-loss na 5 pipsów poniżej ceny wejścia. Jednak rynek nie dba o twoje uczucia - powinieneś użyć analizy technicznej i wskaźników, aby określić, na ile pipsów ustawić poziom stop-loss.

Przykład:

Wyobraźmy sobie tradera inicjującego transakcję o wartości 10 000 USD na parze EUR/USD. Po przeprowadzeniu analizy technicznej identyfikuje on kluczowy poziom wsparcia na poziomie 30 pipsów poniżej punktu wejścia. Aby wdrożyć Stop-Loss o stałym pipsie, decyduje się ustawić poziom Stop-Loss na 25 pipsów poniżej ceny wejścia, aby umożliwić niewielki bufor. Jeśli punkt wejścia wynosi 1,1000, trader ustawia stop-loss na 1,0975. W ten sposób, jeśli rynek poruszy się przeciwko jego pozycji i osiągnie poziom stop-loss, transakcja zostanie automatycznie zamknięta, aby ograniczyć potencjalne straty.

Średni rzeczywisty zakres (ATR) Stop-Loss

Strategia Average True Range (ATR) Stop-Loss to strategia zarządzania ryzykiem w handlu na rynku Forex, która wykorzystuje wskaźnik ATR do pomiaru zmienności rynku i dostosowania się do wahań cen. Wskaźnik ATR jest średnią ruchomą rzeczywistych zakresów, zazwyczaj z ostatnich 14 dni, i składa się z: aktualnego maksimum minus aktualne minimum, aktualnego maksimum minus poprzednie zamknięcie i aktualnego minimum minus poprzednie zamknięcie. Oblicza on średni zakres między wysokimi i niskimi cenami w określonym okresie w celu oceny zmienności.

Aby wdrożyć strategię stop-loss ATR, należy ustawić odległość stop-loss na poziomie 2-3-krotności wartości ATR. Takie podejście zapewnia, że stop-loss dostosowuje się do panującej zmienności. Gdy zmienność jest wyższa, wartość ATR wzrasta, co prowadzi do większej odległości stop-loss i daje transakcji więcej miejsca na oddech. I odwrotnie, w okresach niższej zmienności wartość ATR spada, zawężając odległość stop-loss, aby odzwierciedlić spokojniejsze warunki rynkowe.

Uwzględnienie stop-loss ATR pozwala znaleźć równowagę między zapewnieniem wystarczającej przestrzeni do rozwoju transakcji a utrzymaniem skutecznego zarządzania ryzykiem, które dostosowuje się do zmieniającego się rynku.

Przykład:

Przyjrzyjmy się strategii ATR stop-loss na przykładzie pary EUR/USD. Jeśli stwierdzimy, że ATR dla EUR/USD wynosi 0,0010 i zdecydujemy się użyć wielokrotności 3x ATR dla naszego stop-loss.

Następnie obliczamy odległość stop-loss jako 3 razy 0,0010, co daje 0,0030. Tak więc, jeśli cena wejścia wynosi 1,1250, odejmujemy odległość stop-loss 0,0030 i otrzymujemy 1,1220. Dlatego też, w oparciu o strategię stop-loss ATR z 3-krotną wielokrotnością ATR, ustawilibyśmy nasz stop-loss na poziomie 1,1220 dla transakcji z ceną wejścia 1,1250 na parze walutowej EUR/USD.

Uwaga:

Ważne jest, aby pamiętać, że inne wskaźniki techniczne mogą być używane do obliczania optymalnego poziomu stop-loss w taki sam sposób, jak zrobiliśmy to tutaj z ATR.

Trailing-Stop

Stop-loss kroczący automatycznie dostosowuje poziom stop-loss, gdy cena rynkowa porusza się w pozytywnym kierunku, co czyni go jednym z bardziej dynamicznych rodzajów stop-loss. Zamiast ustalać stałą cenę lub procent od punktu wejścia, stop kroczący podąża za ceną rynkową w ustalonej odległości, co pozwala na zablokowanie potencjalnego zysku podczas korzystnych ruchów cenowych, jednocześnie ograniczając straty w przypadku odwrócenia. Wraz ze wzrostem ceny rynkowej, trailing stop przesuwa się w górę, utrzymując wcześniej ustaloną odległość poniżej najwyższej osiągniętej ceny, ale pozostaje stały, jeśli cena rynkowa przesuwa się w dół.

Przykład:

Załóżmy, że inwestor wchodzi w długą pozycję na EUR/USD z punktem wejścia na poziomie 1,10. Ustawia on trailing stop-loss na 30 pipsów. Gdy cena wzrośnie do 1,1050, trailing stop-loss odpowiednio się dostosuje, utrzymując odległość 30 pipsów poniżej najwyższej ceny. Gdyby cena nadal rosła do 1,1100, trailing stop przesunąłby się do 1,1070, czyli nadal 30 pipsów poniżej bieżącej ceny. Jeśli jednak cena zacznie spadać, stop-loss pozostanie na poziomie 1,1070, dopóki cena nie osiągnie tego poziomu - chyba że odwróci się i ponownie wzrośnie. Ogranicza to potencjalne straty i pozwala na akumulację zysków podczas trendów wzrostowych.

Najlepsi brokerzy Forex

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

CySEC, FCA, ASIC

Recenzja

Broker eToro został założony w 2007 roku. Firma promuje się jako platforma handlu społecznościowego, współpracując z traderami z ponad 140 krajów. Broker posiada kilka działów działających w różnych jurysdykcjach i licencjonowanych przez różne organy regulacyjne. eToro (Europa) jest licencjonowane przez cypryjskiego regulatora CySEC, a eToro (UK) jest licencjonowane przez brytyjskiego regulatora FCA. Broker posiada również biuro w Australii i USA.

Zalety/Wady

•minimalna kwota transakcji do kopiowania to 1 dolar;

•wygodna funkcjonalność dla pasywnego inwestowania;

•broker regulowany przez niezależne monitory;

•możliwość zakupu kontraktów na ułamkowe akcje (to znaczy inwestowanie kwot mniejszych niż koszt jednej akcji), handel kryptowalutami;

•możliwość natychmiastowego zakupu akcji (nie CFD) na giełdach amerykańskich.

•wysokie spready;

•okresowe awarie techniczne podczas wykonywania zleceń;

•brak najpopularniejszych platform, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5 w Europie i na obszarze WNP;

•brak dostępu do systemów ECN, zlecenia są przetwarzane tylko według schematu STP (straight-through processing) z dostępem do konkretnych dostawców płynności;

•pobierana jest prowizja za wypłatę środków;

•nieuprzejma obsługa klienta;

•niewygodna strona internetowa.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

–

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Recenzja

Nazwa OANDA to akronim od "Olsen & Associates" lub "Olsen AND Associates". Jest zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych i oferuje swoim klientom szeroki zakres usług finansowych w większości krajów na świecie. Firma została założona w 1996 roku i obecnie jest regulowana w czterech jurysdykcjach. Głównym regulatorem brokera jest UK Financial Conduct Authority (FCA). Firma ma na swoim koncie kilka znaczących nagród, w tym zwycięstwo w kategorii "Najlepsze technologie handlu Forex" w UK Forex Awards, "Najlepsza platforma handlowa" według FX Week, a także "Najlepsza obsługa klienta" według amerykańskiego Foreign Exchange Report.

Zalety/Wady

•Minimalny depozyt od 1 dolara.

•Duży wybór najpopularniejszych instrumentów handlowych.

•Kilka wiarygodnych i renomowanych regulatorów finansowych.

•Niewygodna i źle funkcjonująca strona.

•Brak kont centowych.

•Brak programów bonusowych.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Wskazówki dotyczące obliczania stop-loss

• Weź pod uwagę zmienność rynku: Oceń dominującą zmienność rynkową za pomocą wskaźników takich jak Average True Range (ATR) i odpowiednio dostosuj poziom stop-loss.

• Unikaj skrajności: Staraj się powstrzymać od umieszczania stopów zbyt blisko ceny wejścia, co może sprawić, że będą one podatne na normalne wahania cen, lub ustawiania ich zbyt daleko, co grozi nadmiernymi stratami.

• Uwzględnienie analizy fundamentalnej: Rozważ włączenie analizy fundamentalnej do swoich obliczeń stop-loss, szczególnie podczas wydarzeń lub wiadomości, które mogą mieć wpływ na rynek, aby zwiększyć solidność swojej strategii. Śledź odpowiednie dane fundamentalne i odpowiednio dostosuj swoją strategię

• Uwzględnianie poziomów wsparcia/oporu: Analizuj historyczne ruchy cen, aby zidentyfikować kluczowe poziomy wsparcia i oporu, które pomogą Ci w ustawieniu stop-loss.

• Podążaj za wskaźnikami technicznymi: Regularnie uwzględniaj wskaźniki techniczne w swojej strategii stop-loss, upewniając się, że jest ona zgodna z aktualnymi warunkami rynkowymi.