Czym jest blok zleceń w handlu?

Uwaga redakcyjna: Chociaż przestrzegamy ścisłej integralności redakcyjnej, ten post może zawierać odniesienia do produktów naszych partnerów. Oto wyjaśnienie, w jaki sposób zarabiamy pieniądze. Żadne dane ani informacje na tej stronie nie stanowią porady inwestycyjnej zgodnie z naszym Zastrzeżeniem.

Blok zleceń to termin używany w analizie płynności do opisania koncentracji zleceń handlowych złożonych przez dużych uczestników rynku:

W księgach zleceń Poziomu 2. Jest to podstawowe znaczenie. Odnosi się do poziomów cen, na których inwestorzy składają zlecenia z limitem ceny o wysokim łącznym wolumenie
Na profilach rynkowych. Czasami termin "blok zleceń" odnosi się do poziomów, na których zrealizowano transakcje o wysokim łącznym wolumenie

Blok zleceń jest oznaką obecności dużych graczy na rynku, którzy potrzebują aktywnej płynności. Są to strefy cenowe, w których "wieloryby rynkowe" manipulowały ceną i gdzie niektóre z ich zleceń są obecnie w fazie drawdown. To jest ich "ślad" cienia - otwarte pozycje, które powinny zostać zamknięte. Ceny z pewnością powrócą do tych poziomów i możemy się na to przygotować. Tak więc dla nas strefa Order Block jest poziomem wejścia lub wyjścia.

Koncepcja bloków zleceń wywodzi się z analizy podaży i popytu w księgach zleceń (dane poziomu 2). Traderzy koncentrują się na ocenie zmian w podaży i popycie, które powodują nawet najmniejsze wahania cen, uzyskując w ten sposób przewagę konkurencyjną nad innymi uczestnikami rynku.

Problem polega na tym, że taka dogłębna praca analityczna jest dość skomplikowana - znacznie bardziej skomplikowana niż wyszukiwanie przecięć średnich kroczących. Co więcej, internet oferuje niewiele treści eksperckich na temat handlu blokami zleceń z przykładami wykresów. W tym wpisie podzielę się cennymi informacjami, w tym przykładami handlu ze szczegółowymi opisami, które będą przydatne dla tych, którzy chcą wiedzieć, czym są bloki zleceń.

Przykład bloku zleceń

Oto jak wyglądają bloki zleceń na wykresie Bitcoina:

Bloki zleceń na wykresie

Im jaśniejsze i odważniejsze linie oznaczające poziomy, tym większe bloki zleceń. W tym przypadku pogrubione czerwone linie oznaczają najbardziej widoczne bloki zleceń.

Liczba 1 oznacza bieżący blok zleceń kupna:

Wskaźnik głębokości rynku po prawej stronie pokazuje wyraźny skok. Oznacza to, że uczestnicy rynku są gotowi kupić dużą liczbę Bitcoinów po cenie 60 400 USD za monetę. Zwykli (detaliczni, mali) uczestnicy rynku nie są w stanie zaoferować takiej kwoty lub stworzyć wyraźnego skoku na wskaźniku.
Blok zleceń pozostaje na poziomie 60 400 USD przez cały czas wyświetlany na wykresie, co można interpretować jako stałe zainteresowanie.

Numer 2 pokazuje blok zleceń, który zadziałał. Cena spadła do poziomu 60 500 USD, gdzie został umieszczony blok zleceń kupna. Po wykonaniu wszystkich zleceń (duży gracz zgromadził długą pozycję) cena wzrosła.

Najlepsi brokerzy Forex

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$100

Bonus za depozyt:

Regulacja:

ASIC, SCB, CySEC, FCA

Recenzja

Eightcap jest wiodącym brokerem Forex i CFD, oferującym ponad 800 instrumentów handlowych, w tym pary walutowe, kryptowaluty, indeksy, akcje i towary. Dzięki wąskim spreadom zaczynającym się od 0 pipsów, dźwigni finansowej do 1:500 i braku opłat za wypłatę, Eightcap zapewnia konkurencyjne środowisko handlowe. Broker jest regulowany przez najwyższe organy, takie jak ASIC i FCA, zapewniając bezpieczne doświadczenie handlowe.
Kompleksowe zasoby edukacyjne, zaawansowana analityka i innowacyjne funkcje, takie jak bezkodowy automatyczny handel za pośrednictwem Capitalise.ai i ulepszona realizacja zleceń za pomocą FlashTrader, wyróżniają platformę na tle innych.
Chociaż Eightcap nie oferuje możliwości dochodu pasywnego ani rachunków wspólnych, jest popularnym wyborem dla osób poszukujących niezawodnego i bogatego w funkcje brokera.

Zalety/Wady

•Broker jest zarejestrowany na Bahamach i Seszelach i jest regulowany przez Komisję Papierów Wartościowych Bahamów (SCB, SIA-F220), ASIC(391441), FCA(921296), CySEC(246/14). Ponadto współpracuje z wieloma firmami prawnymi;

•Inwestorzy muszą wpłacić tylko 100 USD, aby otworzyć rachunek rzeczywisty, a broker nakłada na swoich klientów kilka limitów handlowych;

•Dostępne są setki najpopularniejszych kontraktów CFD, a ich pula stale się powiększa;

•Eightcap zapewnia jedne z najbardziej opłacalnych kosztów handlowych z naprawdę wąskimi spreadami;

•Dostępne są prawie wszystkie opcje wpłaty/wypłaty środków, a broker nie pobiera opłaty za wypłatę;

•Klienci brokera mogą pracować za pośrednictwem dowolnej z trzech najlepszych platform transakcyjnych, w tym mobilnych wersji rozwiązań MetaTrader;

•Firma zapewnia wysokiej jakości szkolenia, rozbudowaną analitykę i własne rozwiązania w zakresie automatycznego handlu.

•Brak wspólnych rachunków, kopiowania transakcji, lub innych opcji pasywnego dochodu;

9.2/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

50 $

Bonus za depozyt:

50%

Regulacja:

CySEC, FSC (Belize), DFSA, FSCA, FSA (Seychelles), FSC (Mauritius)

Recenzja

XM Group jest uznanym na całym świecie brokerem, działającym w prawie 190 krajach i obsługującym ponad 5 milionów traderów. Broker oferuje ponad 1000 instrumentów handlowych, w tym pary Forex, akcje, towary, kryptowaluty i metale szlachetne. Dzięki licencjom od organów regulacyjnych, takich jak FSA i CySEC, XM zapewnia bezpieczne środowisko handlowe.
Firma jest zaangażowana w szybką realizację zleceń bez rekwotowań, zapewniając, że 99,35% transakcji jest realizowanych niemal natychmiast. Dźwignia brokera różni się w zależności od regionu, oferując do 1:1000 dla niektórych krajów spoza UE, przy jednoczesnym zachowaniu ścisłej zgodności z normami europejskimi dla innych. Spready zaczynają się od 0,6 pipsa.
XM nie oferuje pasywnych opcji inwestycyjnych, takich jak konta PAMM, ale zapewnia dostęp do handlu kopiowaniem MQL5 i VPS do handlu algorytmicznego.

Zalety/Wady

•XM Broker gwarantuje 100% realizacji zleceń, 99,35% z nich jest realizowanych niemal natychmiastowo. Gwarantuje brak rekwotowań; brak "markup'u" na wąskich spreadach rynkowych (marginesy brokera ponad spread);

•ponad 1 000 instrumentów handlowych. Oferuje: ponad 55 par walutowych, w tym kontrakty CFD na kursy krzyżowe, metale (w tym pallad i platyna), surowce (kakao, bawełna, zboże), akcje;

•brak prowizji za wpłatę i wypłatę środków. XM Broker ponosi wszystkie koszty prowizji systemów płatniczych;

•wsparcie całodobowe przez 5 dni w tygodniu w ponad 30 językach.

•usługi pasywnych inwestycji, takie jak platforma social tradingu i konta PAMM;

•zwiększanie ograniczonego wyboru platform transakcyjnych. Mimo że broker oferuje 16 terminali, są one wszystkie modyfikacjami MT4 i MT5 dla handlu na komputerze, przeglądarce i urządzeniach mobilnych.

Jak potwierdzić blok zleceń?

Moim zdaniem, aby potwierdzić blok zleceń, bardziej racjonalne jest użycie klasycznych wskaźników wolumenu (lub delt) i formacji price action:

Pionowe wskaźniki wolumenu (pod obszarem wartości) bezpośrednio potwierdzają, że zlecenia z limitem zostały wypełnione, oznaczając zaspokojenie zainteresowania uczestników instytucjonalnych. Wskaźnik Delta dostarcza więcej szczegółów.
Formacje price action pomagają potwierdzić reakcje ceny i podejmować decyzje handlowe - na przykład wejść w pozycję oczekując, że będzie ona w harmonii z działaniami dużego uczestnika rynku.

Chodzi mi o to, że jeśli handlujesz odwróceniami z bloków zleceń, narzędzia potwierdzające powinny pomóc ci upewnić się, że odwrócenie rzeczywiście ma miejsce i masz punkt odniesienia do podjęcia decyzji handlowej.

Ponadto, aby upewnić się, że blok zleceń jest silny, ważne jest monitorowanie jego zachowania w czasie. Blok zleceń nie powinien stawać się cieńszy, gdy cena zbliża się do niego. W ten sposób potwierdzasz, że duży gracz jest pewny swoich zamiarów.

Jednak bez względu na to, jak duży jest blok zleceń, nigdy nie gwarantuje on, że cena się od niego odbije, a trend rynkowy ulegnie zmianie.

Jak handlować blokami zleceń

Blokami zleceń można handlować na różne sposoby. W tym poście przedstawię trzy podejścia:

Odwrócenie;
Wybicie;
Jazda.

Możesz jednak dokładniej zbadać wykresy, korzystając z narzędzi do dogłębnej analizy rynku, aby zbudować własne, bardziej wszechstronne strategie z unikalnymi regułami handlowymi.

Wszystkie poniższe zrzuty ekranu pochodzą z platformy ATAS, którą omówiłem tutaj: Recenzja ATAS: Plusy i minusy platformy transakcyjnej Order Flow.

Strategia handlu blokami zleceń nr 1 - Odwrócenie trendu

Odwrócenie to zmiana trendu - często krótkoterminowa, ale czasami trwająca dłużej - która następuje po interakcji ceny z blokiem zleceń.

Oto przykład handlu odwróceniem z bloku zleceń:

Bloki zleceń na wykresie LTC/USD

Blok zlecenia kupna (1) umieszczony na poziomie 82,70 sprawił, że cena odwróciła się i spadła, gdy tylko dotknęła poziomu 82,70. Pogrubiona linia zniknęła, co oznacza, że duży gracz spełnił swój zamiar wejścia w krótką pozycję. Duży rozmiar jego transakcji zmienił sentyment i ustanowił krótkoterminowy trend.

Liczba 2 pokazuje sygnał popytu, który zostanie rozważony później.

Jak handlować odwróceniami z bloków zleceń

Kiedy widzisz, że cena zbliża się do bloku zleceń, bądź gotowy do wejścia w pozycję na wyraźne sygnały, że trend się zmienia. Możesz:

używać oscylatorów, które preferujesz;
po prostu umieścić swoje zlecenia obok zleceń dużych graczy, używając stop lossów jako ubezpieczenia i pamiętając, że nikt nie może zagwarantować przyszłego ruchu cenowego lub oprzeć się całemu rynkowi.

Strategia handlu blokami zleceń nr 2 - Breakout

Poniżej znajduje się przykład wybicia bloku zleceń.

An order block breakout on an ETH/USD chart

Wybicie bloku zleceń na wykresie ETH/USD

Wykres pokazuje, że blok zleceń kupna został umieszczony w pobliżu psychologicznego poziomu 2000. Jednak impuls spadkowy był na tyle silny, że cena przebiła się przez duże zlecenia kupna i dalej spadała.

Tutaj traderzy mogli dołączyć do impulsu spadkowego. W niższych ramach czasowych wyraźnie widać, że gdy cena przebiła się przez bloki zleceń, jej ruch utworzył trajektorię odbicia pokazaną czarną strzałką.

Traderzy mogliby wykorzystać ją do znalezienia punktów wejścia w krótkie pozycje:

na szczycie odbicia po pierwszym kontakcie z blokami zleceń;
na przebiciu w dół pierwszego dna, po którym nastąpiło odbicie.

Niezależnie od zastosowanego podejścia, ważne jest, aby chronić swój kapitał, aby ewentualne błędy, od których nikt nie może być ubezpieczony, nie pociągały za sobą skrajnie negatywnych konsekwencji.

Strategia handlu blokami zleceń nr 3 - Driving

Poniższy wykres pokazuje czym jest price driving. Mówiąc prościej, gdy duży gracz składa duże zlecenia powyżej i poniżej ceny, wpływa w ten sposób na nastroje i może na tym skorzystać.

Jeśli duży gracz chce, aby cena spadła, złoży duże zlecenie sprzedaży. Inni uczestnicy rynku zobaczą to zlecenie i prawdopodobnie również będą chcieli wejść w krótkie pozycje, spychając cenę w dół swoimi zleceniami sprzedaży. W ten sposób duży gracz osiągnie swój cel.

Prowadzenie trendu na wykresie BTC/USD

Numer 1 na 10-minutowym wykresie ceny Bitcoina powyżej pokazuje, że duże zlecenia sprzedaży w pobliżu 61750-61800 skłoniły do sprzedaży i zatrzymały impuls wzrostowy, który rozpoczął się o 01:40.

Liczba 2 pokazuje, że duże zlecenia sprzedaży spowodowały niedźwiedzie przełamanie krótkoterminowego wsparcia 61440. Następnie poziom ten został przetestowany.

Liczba 3 pokazuje napędzanie popytu, po którym nastąpiło aktywne kupowanie Bitcoina, wzrost ceny i przełamanie obszaru oporu 61750-61800.

Handel blokami zleceń - jeszcze jeden przykład

Czasami termin "blok zleceń" odnosi się do poziomów cen o wysokim wolumenie na wskaźniku profilu rynkowego.

Zasadniczo bloki zleceń w arkuszach zleceń wyświetlane przez wskaźnik głębokości rynku to zlecenia, które pojawiają się na wskaźniku profilu rynku po realizacji. Innymi słowy, poziomy wysokiego wolumenu na profilu rynkowym są praktycznie tymi samymi blokami zleceń, ale są już zrealizowane.

Bloki zleceń na wskaźniku profilu

Jednak gdy sprzedający pokonali wsparcie, cena spadła niżej, a wolumeny przeniosły się z arkusza zleceń do poziomu wysokiego wolumenu na wskaźniku profilu. Później poziom ten skutecznie zadziałał jako opór, co pokazują liczby 2 i 3.

Czy handel blokami zleceń jest opłacalny?

Tak, może być opłacalny, jeśli interpretacja interakcji między ceną a blokami zleceń jest w większości poprawna. Handel blokami zleceń wymaga odpowiedniej dyscypliny.

Dokładniejsza identyfikacja poziomów cen, które naprawdę mają znaczenie ze względu na składanie dużych zleceń, które odzwierciedlają interesy ważnych uczestników rynku.
Poprawa stosunku ryzyka do zysku.
Możliwość zastosowania na różnych rynkach w handlu śróddziennym
Wskaźniki są źródłem surowych danych rynkowych, które są dostarczane w czasie rzeczywistym i nie ulegają zmianie.

Interpretacja danych Poziomu 2 jest skomplikowana.
Bloki zleceń nie mogą być wykorzystywane do inwestowania, ponieważ są wyświetlane na wykresach o niskiej skali, ignorowanych przez inwestorów długoterminowych.
Odbiór danych giełdowych w czasie rzeczywistym może wymagać korzystania z płatnego oprogramowania i usług.
Trudno jest ustalić algorytmy handlowe analizując historię. Ciągle zmieniający się rynek wymaga samodzielnej analizy, a nie korzystania z doradców, którzy działają według prostych zasad "jeśli - to".

Porada:

Platforma ATAS posiada funkcję Market Replay umożliwiającą wykorzystanie danych z przeszłości do handlu blokami zleceń w trybie szkoleniowym bez ryzykowania prawdziwych środków.

Podsumowanie

Handel blokami zleceń może być potężnym narzędziem w arsenale tradera, ale ważne jest, aby podejść do niego właściwie. Cena najprawdopodobniej zareaguje na bloki zleceń (oczekujące lub zrealizowane), ale inwestorzy powinni wziąć pod uwagę, że rzeczywista akcja cenowa będzie różnić się od przewidywań.

Najczęściej zadawane pytania

Co oznacza blokada zlecenia?

Mówiąc prościej, blok zleceń to duża liczba zleceń z limitem ceny na jednym lub kilku ściśle określonych poziomach cenowych.

Dlaczego nazywa się to blokiem zleceń?

Prawdopodobnie dlatego, że nazwa ta dokładnie oddaje istotę tego zjawiska. Skupisko (blok) zleceń odzwierciedla zainteresowanie uczestników rynku i zazwyczaj skutkuje znaczącą zmianą ceny.

Czy blok zleceń to to samo co podaż i popyt?

To mniej więcej to samo. Na przykład blok zleceń kupna sygnalizuje wyraźny popyt na aktywa lub gotowość kupujących do zapłacenia za nie pieniędzy. To samo dotyczy podaży, która wiąże się z zainteresowaniem traderów sprzedażą aktywów.

Jak zidentyfikować bloki zleceń?

Bloki zleceń można zidentyfikować za pomocą wskaźnika głębokości rynku (DOM) lub powiązanych narzędzi analizy płynności w księgach zleceń.

Zespół, który pracował nad tym artykułem

Przez ponad 15 lat Oleg pracował jako copywriter i dziennikarz w agencjach reklamowych i marketingowych, a także w radiu i telewizji. Jego styl pisania jest ukierunkowany na używanie prostych terminów w celu wyjaśnienia tylko tych rzeczy, które mają znaczenie dla czytelnika - korzyści, ryzyka i możliwych do zrealizowania pomysłów. Podczas kryzysu finansowego w 2008 r. Oleg zainteresował się rynkami akcji i Forex i dokładnie zbadał akcję cenową, aby w 2018 r. rozpocząć pracę jako niezależny ekspert.

Poznaj nasze zasady redakcyjne

5 najlepszych brokerów