Divergência RSI de alta e baixa
A divergência é considerada um dos sinais mais fortes do oscilador. A divergência regular indica uma mudança iminente na direção do movimento dos preços. A divergência oculta indica a continuação do comércio. Apesar de o sinal ser forte, os operadores novatos têm frequentemente dificuldade em identificá-lo.
Esta análise ajudá-lo-á a responder a várias perguntas:
O que é a divergência? Quais são os tipos de divergência?
Como é que se constroem linhas de referência e se interpretam os seus sinais?
Como utilizar a divergência numa estratégia de negociação utilizando o exemplo do oscilador RSI?
Isto será particularmente útil para os comerciantes principiantes.
O que é a divergência: significado, sinais, indicadores
Uma divergência ocorre quando o preço se move na direção oposta do indicador. Isto acontece, quando o indicador principal "vê" uma inversão iminente do preço, enquanto o preço se move na direção "antiga" por inércia. Isto é possível graças à fórmula dos indicadores principais que comparam as velas actuais com as velas de períodos anteriores, filtrando as secções intermédias. Por conseguinte, a divergência é normalmente procurada em períodos de tempo mais elevados e em secções longas.
Tipos de divergências
Regras gerais para desenhar uma divergência:
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As linhas que indicam uma divergência são traçadas exclusivamente nos extremos. Se houver uma divergência, mas o indicador estiver a mover-se para cima/para baixo sem extremos claros, o sinal é considerado fraco. Quanto mais nítido for o extremo, melhor.
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É desejável que o primeiro extremo do indicador esteja na zona de sobrecompra/sobrevenda.
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É desejável que o ângulo de convergência/divergência entre o preço e o oscilador seja o maior possível.
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As linhas de referência são desenhadas nos extremos do corpo da vela, não nos extremos das sombras.
Os osciladores são utilizados para procurar divergências. Eles são considerados indicadores principais, porque sinalizam sobre a possível direção do movimento de preços e sua mudança mais cedo. Além disso, eles são desenhados sob o gráfico de preços, o que é conveniente do ponto de vista visual.
Os melhores indicadores para divergência incluem RSI, Estocástico, CCI e MACD. Uma combinação de dois osciladores pode ser usada para confirmar o sinal, por exemplo, RSI e Estocástico - eles são semelhantes em essência, mas diferem pela fórmula de cálculo. Nos exemplos seguintes, analisamos a divergência utilizando o indicador RSI.
Descrição do indicador RSI: significado, definições, área de utilização
ORSI, ou Índice de Força Relativa, mostra o nível em que um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido. O indicador é desenhado sob o gráfico de preços e move-se no intervalo de 0-100. As zonas inferiores a 30 e superiores a 70 são consideradas zonas de sobrevenda e sobrecompra, respetivamente.
Coisas a saber sobre o RSI:
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É um oscilador líder; um dos indicadores básicos na maioria das plataformas de negociação.
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É um indicador com definições mínimas. Apenas são especificados o período e o tipo de preço utilizado para o cálculo. Para os períodos de tempo H1-H4, recomenda-se deixar o período padrão de 14.
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É usado em estratégias de negociação de tendências como um indicador que confirma sinais.
Como usar o RSI. Os principais sinais do indicador são as reversões em zonas de sobrecompra/sobrevenda e divergência.
Tipos de divergência RSI
Existem vários tipos de divergências:
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Classe A são divergências/convergências claras. São rapidamente encontradas no gráfico visualmente e são consideradas como sinais fiáveis. Estas incluem divergências de alta e de baixa.
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A classe B são divergências/convergências fracas, com os extremos do indicador em níveis diferentes e os extremos do preço praticamente num nível.
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A classe C são divergências/convergências fracas, com extremos do indicador praticamente no mesmo nível e extremos de preço em níveis diferentes.
Existe uma divergência oculta, que também se divide em três classes. As diferenças são os extremos em que a linha de referência é desenhada.
Divergências de alta e de baixa
A divergência de alta é designada por convergência e a de baixa por divergência.
Regras de desenho:
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Adivergência de alta é desenhada no preço e nos mínimos do RSI. Os mínimos do preço estão a descer, e os mínimos do RSI estão a subir.
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A divergência de baixa é desenhada no preço e nos máximos do RSI. Os máximos do preço estão a subir e os máximos do RSI estão a descer.
Exemplo 1.
Exemplo de Divergência
Exemplo de forte divergência de alta da Classe A. Uma convergência é visível no gráfico BTC/USD no período de tempo H4. Os mínimos do preço estão a diminuir, os mínimos do RSI (14) estão a aumentar. Um sinal de reforço é o primeiro mínimo do RSI perto do nível 20, ou seja, na zona de sobrevenda. O facto de o oscilador saltar para fora deste nível fala sobre o crescente poder dos compradores.
Exemplo 2.
Exemplo de Divergência
Aqui, o sinal é ainda mais forte. O RSI salta do nível 30, que também pode ser considerado o limite da zona de sobrevenda, a linha de referência descendente do preço é desenhada nos três extremos, a última vela descendente tem um corpo anormalmente longo (o último impulso dos ursos), as linhas de referência do preço e do indicador têm um grande ângulo de convergência.
Exemplo 3.
Exemplo de Divergência
Exemplo de divergência de baixa da Classe A. Os máximos do RSI estão a mover-se para baixo, mas os máximos do preço estão a mover-se para cima num grande ângulo.
Divergência oculta do RSI
Ao contrário da divergência regular que prevê a inversão de preços, a divergência oculta confirma a tendência existente:
A divergência oculta de alta é desenhada no preço e nos mínimos do RSI. Os mínimos do preço estão a subir e os mínimos do RSI estão a descer.
A divergência oculta de baixa é desenhada no preço e no RSI. Os máximos do preço estão a mover-se para baixo e os máximos do RSI estão a mover-se para cima.
Há também uma divergência RSI estendida. É semelhante à regular, mas fornece um desenho mais complexo de extremos e é muitas vezes confundida com a divergência de Classe B. Uma vez que as divergências ocultas e alargadas são raras e difíceis de identificar visualmente, os operadores novatos não devem tentar procurá-las.
Erros clássicos na procura de uma divergência RSI
Ignorar os factores fundamentais. A divergência é um instrumento técnico, cuja lógica de aparecimento pode ser quebrada a qualquer momento por um fator fundamental. Independentemente de quão clara a previsão de divergência de preços possa parecer, o preço pode reverter na direção oposta a qualquer momento.
Dica. Se vir uma divergência a formar-se, verifique o calendário económico. Se houver eventos importantes por perto (publicação de estatísticas, relatórios, etc.) que digam respeito ao seu ativo, não se apresse a reagir ao sinal.
Reação precoce à divergência. "Wishful thinking". A divergência RSI tem sinais claros: extremos claros do preço e do indicador localizados relativamente longe um do outro. É preciso aprender a ver visualmente. A divergência é muitas vezes confundida com o aumento da volatilidade dos preços.
Dica. Não se apresse a abrir uma posição num sinal. Se vir uma divergência, espere pelo sinal que confirma a inversão do preço, por exemplo, um padrão de inversão, o movimento do preço para longe da linha de tendência ou um forte nível de suporte/resistência.
Erro na combinação de secções. Se está à procura de divergência, os extremos devem estar dentro de um intervalo. Não pode tomar os extremos do RSI na secção de 29 de julho a 1 de setembro, e os extremos do preço - de 29 de julho a 15 de agosto. O exemplo do erro é mostrado abaixo:
Erro na combinação de secções
Um desvio aparentemente forte é uma ilusão, porque se tomarmos os extremos de uma secção, um desvio de Classe B com violação da regra obrigatória de máximos consecutivos ascendentes. O sinal é muito fraco.
Dica. Procure sinais indicadores simultâneos na mesma secção, utilize filtros adicionais. Não tente ver algo que não está realmente lá.
Pode aprender a ver divergências. Isso vem com a experiência. Para aprender a ver a divergência, instale um gráfico de preços de linhas - as linhas são melhor percebidas visualmente. E diminua o zoom.
Os indicadores personalizados são outra forma de procurar divergências. Pode ser um indicador combinado ou um add-on. DivergenceViewer_AD é um exemplo de um add-on para MT4. Ele é adicionado à plataforma como um indicador regular. Nas definições, é especificado o tipo de instrumento básico (RSI, CCI, Momentum, Estocástico, etc.), que será utilizado para determinar divergências. Também é especificada a duração máxima de uma divergência.
Exemplos de indicadores combinados para a procura de divergências: DTosc 2.06 Multi RSI, MFI+RSI Divergence TT, Adaptable_RSI + suavização + divergência 2.
Exemplo de uma estratégia de negociação com divergência RSI
Nas estratégias de negociação que estamos a utilizar como exemplo, o Estocástico, que também é utilizado para procurar zonas de sobrecompra e sobrevenda, é utilizado como um filtro adicional. Par de moedas - EUR/USD, intervalo de tempo - H4. Neste intervalo de tempo, é permitida uma entrada tardia, confirmada por vários sinais. 4-5 velas são suficientes para obter lucro.
Analisamos o gráfico e procuramos uma divergência.
Divergência no gráfico
O gráfico mostra uma tendência descendente de longo prazo, que deve terminar mais cedo ou mais tarde. A tarefa é determinar o ponto de inversão. Os osciladores são utilizados apenas como instrumentos de confirmação.
Um padrão forte - Triângulo é formado no gráfico. Ele é formado pelo nível de suporte horizontal, construído em três pontos e a linha de tendência construída em quatro pontos. Há duas maneiras que esta figura pode continuar:
Quebra do nível de suporte para baixo - continuação de uma forte tendência descendente.
Quebra da linha de tendência para cima - uma nova tendência ascendente.
Neste caso, vemos o rompimento para baixo
Procuramos agora o sinal que confirma o movimento descendente e aumentamos o zoom.
Divergência no gráfico
Esta captura de ecrã intermédia mostra uma pequena divergência de alta num gráfico ampliado. Pode ser usada para uma estratégia de curto prazo. No entanto, a nossa tarefa é encontrar um sinal forte a longo prazo.
Divergência no gráfico
O gráfico mostra um movimento ascendente do RSI, um movimento insignificante do Estocástico e um movimento descendente do preço. Um sinal de divergência é visto, mas a quebra do padrão Triângulo para baixo é o sinal principal. Abrimos uma posição curta na próxima vela após o rompimento no ponto 1 com uma parada na alta local (ponto 2 na captura de tela abaixo).
Divergência no gráfico
O desenvolvimento posterior da situação mostra que esta transação poderia ter acabado por não ser rentável. O próximo sinal forte é o rompimento do triângulo para cima. Neste ponto (a seta vermelha na imagem abaixo), invertemos a posição para o movimento ascendente.
Divergência no gráfico
Conclusão sobre esta estratégia:
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Concentre-se sempre apenas nos sinais principais. Se eles contradizerem fortemente os sinais adicionais, tome uma decisão: arriscar ou não. Neste caso, o padrão e as linhas de tendência são os sinais principais.
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O RSI e o Estocástico são instrumentos de confirmação e sinalização. O Estocástico mostrou uma subida fraca, mas ainda pode ser considerado um sinal de confirmação.
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Os sinais nem sempre são correctos. A quebra do triângulo para baixo acabou por ser falsa. A divergência acabou por ser um sinal mais forte.
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O movimento dos osciladores nas zonas de sobrecompra e sobrevenda é ignorado nas estratégias de longo prazo.
Além disso, este exemplo mostra que a divergência pura do RSI é rara. No entanto, mesmo uma mudança insignificante e visível dos extremos do oscilador com os extremos do preço pode dar um sinal.
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Resumo
Coisas a saber sobre a divergência RSI:
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É um sinal forte que indica uma inversão de preço iminente em direção à linha do indicador.
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É formado a partir das zonas de sobrecompra e sobrevenda do oscilador.
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É utilizado para a análise preliminar do mercado ou como um sinal de confirmação do indicador de tendência.
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Funciona melhor nos períodos de tempo a partir de H1.
A divergência é um forte sinal de confirmação desde que se aprenda a ver rapidamente a sua formação. Pode dominar esta habilidade numa conta demo numa escala reduzida.
FAQs
A divergência é um sinal forte?
É um dos sinais mais fortes, desde que a divergência identificada seja construída em conformidade com as regras básicas. A localização dos extremos do indicador, o ângulo de inclinação da linha do indicador, etc. são importantes. É necessário ter em consideração os factores fundamentais que podem perturbar a formação de uma divergência ou, pelo contrário, acelerar a inversão do preço a favor do trader.
Porque é que é melhor usar o RSI para procurar divergências?
É um dos indicadores mais precisos com uma lógica clara de cálculo. A sua fórmula permite-lhe seguir eficazmente as potenciais zonas de inversão de tendência. Além disso, a divergência RSI é um dos sinais mais fortes. Também pode utilizar o Estocástico e o MACD.
Como é que utilizo a divergência RSI nas estratégias de negociação?
Se o indicador mostrar convergência ou divergência da sua linha com o preço, existe a possibilidade de uma inversão de preço em direção ao RSI. O momento da inversão é determinado por padrões de inversão e indicadores de tendência. A continuação do movimento do indicador confirma o início de uma nova tendência.
Quais são os instrumentos para procurar uma divergência?
Opções possíveis:
Pesquisa visual. A divergência é determinada "a olho" numa escala reduzida em períodos de tempo H1.
Indicadores personalizados. Os instrumentos que mostram as divergências no gráfico. Eles economizam tempo e apontam para divergências curtas. No entanto, devido ao redesenho, podem dar sinais falsos.
Existem soluções de software com instrumentos gráficos e técnicos, cujo pacote inclui software para encontrar divergências. Podem ser uma estratégia de negociação já pronta. Na maioria das vezes, estão disponíveis através de uma subscrição paga.
Glossário para traders iniciantes
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1
Desvio
O desvio é uma medida estatística de quanto um conjunto de dados varia em relação à média ou ao valor médio. Na negociação forex, esta medida é frequentemente calculada usando o desvio padrão que ajuda os negociadores a avaliar o grau de variabilidade ou volatilidade nos movimentos do preço da moeda.
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2
Alavancagem
A alavancagem Forex é uma ferramenta que permite aos investidores controlar posições maiores com um montante relativamente pequeno de capital, ampliando os lucros e perdas potenciais com base no rácio de alavancagem escolhido.
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3
Tendência ascendente
A tendência de subida é uma condição de mercado em que os preços estão geralmente a subir. As tendências de subida podem ser identificadas através da utilização de médias móveis, linhas de tendência e níveis de suporte e resistência.
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4
Obter lucro
A ordem Take-Profit é um tipo de ordem de negociação que dá instruções a um corretor para fechar uma posição quando o mercado atinge um nível de lucro especificado.
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5
BaFin
BaFin é a Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha. Juntamente com o Banco Federal Alemão e o Ministério das Finanças, esta entidade reguladora governamental assegura que os titulares de licenças cumprem as leis da zona euro.
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Equipe que trabalhou neste artigo
Ivan é um especialista financeiro e analista especializado em Forex, criptografia e negociação de ações. Ele prefere estratégias de negociação conservadoras com riscos baixos e médios, bem como investimentos de médio e longo prazo. Trabalha com mercados financeiros há 8 anos. Ivan prepara materiais de texto para comerciantes novatos. É especialista em análises e avaliações de corretores, analisando a sua fiabilidade, condições de negociação e caraterísticas.