4 métricas chave para medir o desempenho do prop trading

Principais conclusões

• Os prop traders medem seu desempenho usando métricas como retorno sobre o investimento (ROI), drawdown, índice de Sharpe e retorno ajustado ao risco.

• O ROI é calculado considerando o capital investido, os custos comerciais, o apetite pelo risco, os lucros / perdas gerados e os ganhos relativos ao investimento.

• O drawdown mede o declínio de pico a pico num investimento e indica o seu risco financeiro. A duração da janela de recuperação é importante, e a diversificação pode ajudar a mitigar o risco de levantamento.

• O rácio de Sharpe mede o retorno ajustado ao risco, ajustando o excesso de retorno através do desvio padrão. É importante ter em conta as limitações e compará-lo com a taxa sem risco.

Como é que os prop traders medem o seu desempenho?

Os prop traders medem o seu desempenho usando uma variedade de métricas. Estas métricas incluem o retorno do investimento (ROI), o drawdown e o rácio de Sharpe.

É importante que os prop traders compreendam quais as métricas que melhor se adequam ao seu estilo de negociação e objectivos. Esse entendimento permite que eles avaliem com precisão seu desempenho.

Para saber mais sobre as vantagens e desvantagens das empresas de negociação proprietárias e como o seu trabalho é organizado - leia o artigo: Explicação da negociação proprietária

Retorno sobre o investimento (ROI)

A capacidade de um prop trader de medir seu desempenho com precisão depende muito de seu retorno sobre o investimento (ROI). O cálculo do ROI fornece aos negociadores uma visão do desempenho das suas estratégias de negociação e é um fator chave para avaliar o sucesso das suas negociações.

Para calcular o ROI, os investidores devem ter em conta o montante do capital investido, o custo das suas transacções e o montante dos lucros ou perdas gerados. Esta informação dá-lhes uma ideia de quanto estão a ganhar ou a perder em relação ao montante investido. Também indica aos operadores se a sua estratégia de negociação está a funcionar ou se precisa de ser melhorada.

Para ilustrar, digamos que um prop trader investe $100.000 no mercado. Após a dedução de todos os custos de negociação, se a carteira do trader valer $120.000, o lucro líquido é de $20.000. O ROI neste cenário é calculado como ($20.000 de lucro líquido / $100.000 de investimento inicial) * 100, produzindo um ROI de 20%. Este ROI positivo indica não só a rendibilidade, mas também que as estratégias do investidor são eficazes.

No entanto, se a carteira do trader, após os custos, valer $90.000, isso representa uma perda líquida de $10.000, tornando o ROI -10%. Este ROI negativo indica a necessidade de uma reavaliação da estratégia e de eventuais ajustamentos.

Quanto maior for o ROI, maior será a probabilidade de sucesso do trader. Compreender seu ROI permite que os prop traders tomem decisões informadas ao negociar e ajustem suas estratégias de acordo.

Fator de lucro

O fator de lucro oferece um indicador direto da eficácia de uma estratégia de negociação. É calculado dividindo os lucros brutos pelas perdas brutas durante um período específico.

Por exemplo, se durante um mês, um prop trader fez $50.000 em negociações vencedoras e teve $25.000 em negociações perdedoras, o fator de lucro seria calculado dividindo os lucros brutos pelas perdas brutas. $50.000 / $25.000 dá o fator de lucro resultante de 2. Isto indica uma estratégia lucrativa, uma vez que foram ganhos dois dólares por cada dólar perdido.

Em contraste, se outro negociante ganhou $30.000 mas perdeu $40.000, o seu fator de lucro seria de 0,75 ($30.000 / $40.000), indicando uma estratégia em que as perdas superam os lucros. O objetivo de um fator de lucro significativamente superior a 1, como o objetivo ideal de 2 ou mais, permite que os investidores garantam que a sua estratégia não só é rentável, mas também tem uma boa margem para perdas potenciais.

Esta métrica ajuda os investidores não só a avaliar a rentabilidade das suas transacções, mas também a comparar a eficiência de diferentes estratégias de negociação em diferentes condições de mercado.

Rebaixamento

Tendo em conta o levantamento potencial de um investimento, juntamente com o retorno do investimento, os negociadores de adereços são capazes de medir o seu desempenho e tomar decisões informadas quando negoceiam.

A análise de drawdown é um elemento chave para compreender as perdas e ganhos de um investimento, uma vez que mede o declínio de pico a pico durante um período específico. Normalmente cotado como uma percentagem entre o pico e o vale subsequente, um levantamento pode ajudar a determinar o risco financeiro de um investimento.

Por exemplo, um levantamento de 50% requer um aumento de 100% para recuperar o pico anterior (por exemplo, uma queda de $5000 para $2500 é uma queda de 50%, mas o aumento de $2500 para $5000 é um aumento de 100%). Por conseguinte, é importante considerar a duração da janela de recuperação antes de investir.

Ter uma carteira bem diversificada pode ajudar a mitigar o risco de levantamento, mas lembre-se que alguns investimentos podem demorar mais tempo a recuperar do que outros.

Rácio de Sharpe

Ao medir o seu desempenho utilizando o rácio de Sharpe, os prop traders podem avaliar o desempenho ajustado ao risco de um investimento. O rácio de Sharpe (nomeado pelo prémio Nobel William Sharpe) ajusta os retornos em excesso para o risco usando o desvio padrão e pode ser afetado por factores como a assimetria, curtose e alavancagem.

Em termos simples, o rácio de Sharpe mede se os retornos valem os riscos que exigem.

O rácio é mais eficaz quando os retornos são normalmente distribuídos e pode não refletir com precisão a situação quando os retornos são distribuídos de forma não normal. Compreender as limitações do rácio de Sharpe é essencial para que os prop traders possam medir com precisão o seu desempenho.

Além disso, a taxa sem risco utilizada no rácio de Sharpe deve corresponder à duração do investimento comparável para garantir um resultado mais preciso. Em conclusão, o rácio de Sharpe é uma ferramenta útil para avaliar a rendibilidade ajustada ao risco de um investimento, mas as suas limitações devem ser tidas em conta ao utilizá-lo.

Saiba quais são as estratégias e técnicas utilizadas para controlar o risco durante a negociação no artigo: Dominar a gestão do risco na negociação de Forex

As melhores empresas de negociação de propostas

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Topstep é uma empresa líder em negociação proprietária que oferece aos negociadores a oportunidade de negociar contratos de futuros. Com um processo único de avaliação em duas fases, os operadores podem provar as suas capacidades numa conta simulada antes de receberem potencialmente financiamento para negociar ao vivo.
Topstep a empresa oferece três tamanhos de conta: $50.000, $100.000 e $150.000. Os preços regulares começam a partir de $165/mês, com descontos frequentes disponíveis. Os comerciantes podem alavancar até 1: 100 e acessar diversos mercados de futuros, incluindo ações, commodities, criptografia, títulos e metais. As comissões e taxas cobradas na Combinação de Negociação (conta de simulação) alinham-se com as de uma conta financiada ao vivo, ajudando os comerciantes a desenvolver habilidades para os mercados reais.
Topstep apoia os comerciantes com recursos educacionais, incluindo coaching de grupo gratuito, para aumentar suas chances de sucesso.

Prós/Contras

•As contas de negociação reais são financiadas por uma corretora, não há necessidade de investir seu próprio capital.

•A empresa oferece uma ampla variedade de materiais de treinamento gratuitos, incluindo treinamento em grupo de forma gratuita.

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•A corretora oferece um programa de indicação para renda extra.

•As contas de negociação são apresentadas em 10 moedas base.

•A negociação ao vivo é feita através de uma corretora regulamentada, a Equiti Capital.

•A corretora não oferece bônus, negociação automatizada ou outras opções de renda passiva.

•A TopStep não fornece dados sobre autoridades reguladoras e de licenciamento.

•O serviço de suporte ao cliente funciona apenas durante a semana e em horários definidos.

RevisÃo Do Estudo

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9.2/10

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Depósito mínimo:

€155

Análise

FTMO é uma empresa de prop trading que oferece aos negociadores experientes a oportunidade de gerir uma conta financiada até $200.000 com uma vasta gama de instrumentos, incluindo Forex, acções, índices, mercadorias e criptomoedas. Para se qualificarem, os traders devem passar por um processo de avaliação em duas etapas.
Os principiantes podem começar com uma conta de avaliação gratuita que tem as mesmas condições de negociação que as contas de desafio. Os comerciantes de longo prazo são livres de utilizar uma conta Swing que não tem restrições quanto à manutenção de posições durante o fim de semana ou à negociação durante os lançamentos macroeconómicos. A empresa oferece negociação com as plataformas mais populares - MT 4/5, cTrader e DXtrade. A alavancagem é de até 1:100.
Além disso, a FTMO é reconhecida pelos seus recursos educacionais e apoio contínuo.

Prós/Contras

•O custo de teste bastante baixo é de 155 euros.

•As plataformas clássicas, como MT4, MT5 e Ctrader, são familiares a muitos comerciantes. Para essas plataformas, centenas de indicadores, scripts e consultores foram desenvolvidos.

•A recompensa inicial é de 80%.

•Diversificação dos planos tarifários. Os candidatos podem escolher um depósito de demonstração de 10 mil a 200 mil dólares americanos. Existem planos tarifários que vão desde a negociação padrão à agressiva.

•A alavancagem é de até 1:100.

•Requisitos rigorosos para o período de teste. A perda máxima permitida é de 10% do valor do depósito. O lucro pretendido é de 10%, para o qual é fornecido 1 mês.

•Não existe informação sobre a forma como a empresa é financiada.

RevisÃo Do Estudo

Dicas para melhorar o desempenho do prop trading

Melhorar o desempenho do prop trading é um processo contínuo que requer disciplina, planeamento estratégico e uma vontade constante de aprender. Abaixo encontra algumas dicas importantes para melhorar os seus resultados de prop trading:

• 1

  Manter um diário de negociação: Um diário de negociação meticuloso permite uma análise aprofundada de cada operação, documentando a lógica por trás das decisões de negociação, as emoções sentidas e os resultados. Esta prática fornece informações valiosas sobre os hábitos de negociação pessoais, ajudando a identificar estratégias bem sucedidas e áreas que requerem melhorias.

• 2

  Desenvolver um plano de negociação: Ter um plano de negociação abrangente estabelece um quadro para a tomada de decisões e a execução da estratégia. O plano deve incluir critérios de entrada e saída, objectivos de negociação, níveis de tolerância ao risco e métricas de avaliação. Estabelece disciplina e uma abordagem estruturada para navegar nos mercados.

• 3

  Aprendizagem contínua: Os mercados são dinâmicos e a formação contínua é fundamental para se manter à frente. Comprometa-se a aprender novas estratégias de negociação, a compreender a evolução das tendências do mercado e a adaptar-se às mudanças económicas. Esta abordagem proactiva assegura que os métodos de um operador permanecem relevantes e eficazes.

A implementação destas dicas pode melhorar o desempenho da negociação de adereços, conduzindo a decisões de negociação mais informadas, a uma melhor gestão do risco e, em última análise, a uma maior rentabilidade.

Negociar numa conta financiada pode ser um trabalho bem remunerado. Saiba o que precisa para começar uma carreira deste tipo no artigo: O prop trading é vantajoso?