4 métricas chave para medir o desempenho do prop trading

Principais conclusões

• Os prop traders medem seu desempenho usando métricas como retorno sobre o investimento (ROI), drawdown, índice de Sharpe e retorno ajustado ao risco.

• O ROI é calculado considerando o capital investido, os custos comerciais, o apetite pelo risco, os lucros / perdas gerados e os ganhos relativos ao investimento.

• O drawdown mede o declínio de pico a pico num investimento e indica o seu risco financeiro. A duração da janela de recuperação é importante, e a diversificação pode ajudar a mitigar o risco de levantamento.

• O rácio de Sharpe mede o retorno ajustado ao risco, ajustando o excesso de retorno através do desvio padrão. É importante ter em conta as limitações e compará-lo com a taxa sem risco.

Como é que os prop traders medem o seu desempenho?

Os prop traders medem o seu desempenho usando uma variedade de métricas. Estas métricas incluem o retorno do investimento (ROI), o drawdown e o rácio de Sharpe.

É importante que os prop traders compreendam quais as métricas que melhor se adequam ao seu estilo de negociação e objectivos. Esse entendimento permite que eles avaliem com precisão seu desempenho.

Para saber mais sobre as vantagens e desvantagens das empresas de negociação proprietárias e como o seu trabalho é organizado - leia o artigo: Explicação da negociação proprietária

Retorno sobre o investimento (ROI)

A capacidade de um prop trader de medir seu desempenho com precisão depende muito de seu retorno sobre o investimento (ROI). O cálculo do ROI fornece aos negociadores uma visão do desempenho das suas estratégias de negociação e é um fator chave para avaliar o sucesso das suas negociações.

Para calcular o ROI, os investidores devem ter em conta o montante do capital investido, o custo das suas transacções e o montante dos lucros ou perdas gerados. Esta informação dá-lhes uma ideia de quanto estão a ganhar ou a perder em relação ao montante investido. Também indica aos operadores se a sua estratégia de negociação está a funcionar ou se precisa de ser melhorada.

Para ilustrar, digamos que um prop trader investe $100.000 no mercado. Após a dedução de todos os custos de negociação, se a carteira do trader valer $120.000, o lucro líquido é de $20.000. O ROI neste cenário é calculado como ($20.000 de lucro líquido / $100.000 de investimento inicial) * 100, produzindo um ROI de 20%. Este ROI positivo indica não só a rendibilidade, mas também que as estratégias do investidor são eficazes.

No entanto, se a carteira do trader, após os custos, valer $90.000, isso representa uma perda líquida de $10.000, tornando o ROI -10%. Este ROI negativo indica a necessidade de uma reavaliação da estratégia e de eventuais ajustamentos.

Quanto maior for o ROI, maior será a probabilidade de sucesso do trader. Compreender seu ROI permite que os prop traders tomem decisões informadas ao negociar e ajustem suas estratégias de acordo.

Fator de lucro

O fator de lucro oferece um indicador direto da eficácia de uma estratégia de negociação. É calculado dividindo os lucros brutos pelas perdas brutas durante um período específico.

Por exemplo, se durante um mês, um prop trader fez $50.000 em negociações vencedoras e teve $25.000 em negociações perdedoras, o fator de lucro seria calculado dividindo os lucros brutos pelas perdas brutas. $50.000 / $25.000 dá o fator de lucro resultante de 2. Isto indica uma estratégia lucrativa, uma vez que foram ganhos dois dólares por cada dólar perdido.

Em contraste, se outro negociante ganhou $30.000 mas perdeu $40.000, o seu fator de lucro seria de 0,75 ($30.000 / $40.000), indicando uma estratégia em que as perdas superam os lucros. O objetivo de um fator de lucro significativamente superior a 1, como o objetivo ideal de 2 ou mais, permite que os investidores garantam que a sua estratégia não só é rentável, mas também tem uma boa margem para perdas potenciais.

Esta métrica ajuda os investidores não só a avaliar a rentabilidade das suas transacções, mas também a comparar a eficiência de diferentes estratégias de negociação em diferentes condições de mercado.

Rebaixamento

Tendo em conta o levantamento potencial de um investimento, juntamente com o retorno do investimento, os negociadores de adereços são capazes de medir o seu desempenho e tomar decisões informadas quando negoceiam.

A análise de drawdown é um elemento chave para compreender as perdas e ganhos de um investimento, uma vez que mede o declínio de pico a pico durante um período específico. Normalmente cotado como uma percentagem entre o pico e o vale subsequente, um levantamento pode ajudar a determinar o risco financeiro de um investimento.

Por exemplo, um levantamento de 50% requer um aumento de 100% para recuperar o pico anterior (por exemplo, uma queda de $5000 para $2500 é uma queda de 50%, mas o aumento de $2500 para $5000 é um aumento de 100%). Por conseguinte, é importante considerar a duração da janela de recuperação antes de investir.

Ter uma carteira bem diversificada pode ajudar a mitigar o risco de levantamento, mas lembre-se que alguns investimentos podem demorar mais tempo a recuperar do que outros.

Rácio de Sharpe

Ao medir o seu desempenho utilizando o rácio de Sharpe, os prop traders podem avaliar o desempenho ajustado ao risco de um investimento. O rácio de Sharpe (nomeado pelo prémio Nobel William Sharpe) ajusta os retornos em excesso para o risco usando o desvio padrão e pode ser afetado por factores como a assimetria, curtose e alavancagem.

Em termos simples, o rácio de Sharpe mede se os retornos valem os riscos que exigem.

O rácio é mais eficaz quando os retornos são normalmente distribuídos e pode não refletir com precisão a situação quando os retornos são distribuídos de forma não normal. Compreender as limitações do rácio de Sharpe é essencial para que os prop traders possam medir com precisão o seu desempenho.

Além disso, a taxa sem risco utilizada no rácio de Sharpe deve corresponder à duração do investimento comparável para garantir um resultado mais preciso. Em conclusão, o rácio de Sharpe é uma ferramenta útil para avaliar a rendibilidade ajustada ao risco de um investimento, mas as suas limitações devem ser tidas em conta ao utilizá-lo.

Saiba quais são as estratégias e técnicas utilizadas para controlar o risco durante a negociação no artigo: Dominar a gestão do risco na negociação de Forex

As melhores empresas de negociação de propostas

1

9.4/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

Package buy - $119

Análise

SabioTrade é uma empresa de negociação proprietária (prop) fundada em 2021 em Dublin, Irlanda. Após completar uma avaliação, os clientes da empresa recebem acesso a $ 20.000 - $ 200.000 em contas financiadas, com a divisão de lucros de até 90%. Um período experimental de 7 dias. SabioTrade os clientes negociam CFDs em pares de moedas, commodities, índices, ações, criptomoedas e ETFs nas plataformas do corretor multirregulado com alavancagem que varia de 1:30, dependendo do ativo. Os programas de financiamento estão disponíveis em países não incluídos na lista de sanções da OFAC.

Prós/Contras

•Financiamento até $200.000 após aprovação na avaliação;

•A compra mínima do pacote é de $119;

•Todas as estratégias são permitidas, incluindo a negociação de eventos noticiosos;

•Taxa única pela utilização da conta de avaliação e reembolso após o trader receber o financiamento;

•A divisão dos lucros é de até 90%;

•O nível máximo de levantamento é dinâmico e não fixo;

•Estão disponíveis cupões para reduzir a contribuição única.

•Cada comerciante tem apenas uma tentativa para passar a fase de avaliação;

•Requisitos rigorosos para o limite de perdas diárias, que não é superior a 3% do saldo da conta.

RevisÃo Do Estudo

2

9.2/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

$79

Análise

Instant Funding é uma empresa de negociação proprietária sediada no Reino Unido que está a funcionar desde 2021. Atende comerciantes em mais de 180 países, incluindo os Estados Unidos. Os instrumentos de negociação disponíveis incluem pares de moedas principais e secundárias, metais, commodities, índices e criptomoedas. Instant Funding oferece programas de avaliação One-Phase e Two-Phase para obter contas financiadas que variam de $ 10,000 a $ 200,000, bem como financiamento instantâneo de $ 1,250 a $ 80,000. A alocação máxima por comerciante após o escalonamento pode chegar a US $ 2,5 milhões para desafios de uma fase e duas fases e US $ 3,84 milhões para contas de financiamento instantâneo.

Prós/Contras

•Desafios de uma e duas fases, bem como um programa de financiamento instantâneo.

•A escolha entre uma conta Raw Spread ou uma conta sem comissões.

•Elevada taxa de participação nos lucros: 80% (base) ou 90% (contas de escalonamento).

•Alavancagem de até 1:100 para os principais pares de moedas.

•Não é permitida a negociação algorítmica.

•Taxa única mais elevada de 79 a 89 dólares, consoante o desafio, em comparação com os concorrentes.

RevisÃo Do Estudo

Dicas para melhorar o desempenho do prop trading

Melhorar o desempenho do prop trading é um processo contínuo que requer disciplina, planeamento estratégico e uma vontade constante de aprender. Abaixo encontra algumas dicas importantes para melhorar os seus resultados de prop trading:

• 1

  Manter um diário de negociação: Um diário de negociação meticuloso permite uma análise aprofundada de cada operação, documentando a lógica por trás das decisões de negociação, as emoções sentidas e os resultados. Esta prática fornece informações valiosas sobre os hábitos de negociação pessoais, ajudando a identificar estratégias bem sucedidas e áreas que requerem melhorias.

• 2

  Desenvolver um plano de negociação: Ter um plano de negociação abrangente estabelece um quadro para a tomada de decisões e a execução da estratégia. O plano deve incluir critérios de entrada e saída, objectivos de negociação, níveis de tolerância ao risco e métricas de avaliação. Estabelece disciplina e uma abordagem estruturada para navegar nos mercados.

• 3

  Aprendizagem contínua: Os mercados são dinâmicos e a formação contínua é fundamental para se manter à frente. Comprometa-se a aprender novas estratégias de negociação, a compreender a evolução das tendências do mercado e a adaptar-se às mudanças económicas. Esta abordagem proactiva assegura que os métodos de um operador permanecem relevantes e eficazes.

A implementação destas dicas pode melhorar o desempenho da negociação de adereços, conduzindo a decisões de negociação mais informadas, a uma melhor gestão do risco e, em última análise, a uma maior rentabilidade.

Negociar numa conta financiada pode ser um trabalho bem remunerado. Saiba o que precisa para começar uma carreira deste tipo no artigo: O prop trading é vantajoso?