Cele mai bune strategii medii în mișcare pentru a cunoaște - Traders Union
Utilizarea mediilor mobile este populară atât pentru comercianți, cât și pentru investitori. Prin netezirea datelor de preț pe o perioadă specificată, mediile mobile pot ajuta comercianții să identifice tendințele, să identifice potențialele puncte de intrare și ieșire și să evalueze direcția generală a pieței. Strategiile de încrucișare a mediilor mobile, în special, au câștigat o popularitate semnificativă în rândul traderilor, deoarece acestea oferă un semnal clar pentru momentul intrării sau ieșirii dintr-o tranzacție. Așadar, în acest articol, experții de la TU explorează unele dintre cele mai bune strategii de crossover de medie mobilă și modul în care acestea pot fi aplicate în diverse scenarii de tranzacționare.
Potrivit experților de la Traders Union, cele mai bune strategii de crossover al mediei mobile sunt: - Cele mai bune strategii de crossover al mediei mobile:
Strategia de intrare în panglică a mediei mobile.
Strategia Golden Cross.
Strategia 13-EMA și 26-EMA.
Strategia Death Cross.
Ce este o medie mobilă?
Mediile mobile sunt utilizate în mod obișnuit în analiza tehnică pentru a ajuta comercianții să identifice tendințele și potențialele puncte de intrare și ieșire de pe piețe. Acestea sunt calculate prin luarea mediei unui set de valori numerice pe o durată sau o dimensiune predefinită a subsetului. Pe măsură ce se adaugă noi date, setul de valori avansează, primul element al seriei de medii mobile fiind obținut prin calcularea mediei subsetului inițial de valori numerice.
Mediile mobile pot fi calculate folosind diferite durate sau perioade de retrospectivă, de la minute la ore, în funcție de preferințele traderului. Cu toate acestea, este important să rețineți că mediile mobile sunt indicatori întârziați, deoarece utilizează date istorice pentru a calcula media.
Mediile mobile mai rapide, cu perioade de retrospecție mai scurte, răspund în general mai repede la schimbările de pe piață, în comparație cu mediile mobile mai lente, cu perioade de retrospecție mai lungi. În plus, mediile mobile rapide sunt mai puțin reactive la modificările zilnice ale prețurilor și sunt utile pentru tranzacționarea pe termen scurt.
Potrivit analiștilor, mediile mobile sunt aplicate în mod obișnuit prețurilor acțiunilor și instrumentelor derivate, randamentelor procentuale, randamentelor și volumelor de tranzacționare pe piețele financiare. Înțelegerea lor este crucială pentru comercianții care doresc să-și îmbunătățească performanța de tranzacționare. Prin utilizarea mediilor mobile, traderii pot identifica tendințele și potențialele puncte de intrare și ieșire, pot lua decizii în cunoștință de cauză și își pot îmbunătăți șansele de succes pe piețe.
Tipuri de medii mobile
Tipuri de medii mobile
Mediile mobile pot fi calculate folosind diferite metode, iar traderii pot alege tipul de medie mobilă care se potrivește cel mai bine strategiei lor de tranzacționare. Iată câteva dintre cele mai comune tipuri de medii mobile, așa cum au fost identificate de experții noștri:
Media mobilă simplă (SMA): Media mobilă simplă se calculează prin luarea sumei valorilor numerice pe o perioadă definită și împărțirea acesteia la numărul de valori din subset. Este o metodă de bază pentru calcularea mediilor mobile și este folosită în mod obișnuit de către comercianți.
Media mobilă ponderată (WMA): Media mobilă ponderată acordă o pondere mai mare punctelor de date recente din subset, ceea ce o face mai receptivă la schimbările de pe piață. Traderii care doresc să pună mai mult accent pe datele de preț recente pot prefera WMA în locul SMA.
Media mobilă exponențială (EMA): Media mobilă exponențială este similară cu WMA, dar pune și mai multă greutate pe cele mai recente puncte de date. Acest lucru o face să fie cea mai receptivă dintre cele trei metode la schimbările de pe piață. Traderii care doresc să fie mai receptivi la schimbările de pe piață pot prefera EMA în locul SMA și WMA.
Media mobilă netezită (SMMA): Media mobilă netezită se calculează prin medierea sumei mediei mobile anterioare cu valoarea numerică curentă. Acest lucru are ca rezultat o curbă mai netedă în comparație cu SMA, ceea ce o face utilă pentru identificarea tendințelor pe termen mai lung.
Media mobilă adaptivă (AMA): Media mobilă adaptivă își ajustează sensibilitatea la schimbările de pe piață în funcție de volatilitatea titlului tranzacționat. Ea este concepută pentru a fi mai receptivă în condiții de volatilitate a pieței și mai puțin receptivă în condiții de stabilitate a pieței.
Top 4 strategii medii în mișcare
Experții au identificat următoarele ca fiind cele mai bune 4 strategii de medie mobilă:
Strategia de intrare cu panglică de medie mobilă
Această strategie utilizează, în general, o combinație de medii mobile simple (SMA) 5-8-13 pe un grafic de două minute pentru a găsi tendințe puternice pentru a cumpăra sau a vinde în lipsă pe contrabalansări. Traderii pot intra pe o poziție de cumpărare sau de vânzare în funcție de direcția tendinței atunci când panglicile se aliniază și indică o tendință ascendentă sau descendentă. În cazul în care panglicile se nivelează și prețul traversează frecvent panglica pe o piață care variază, traderii ar trebui să aștepte ca panglicile să se realinieze cu acestea, fie în creștere, fie în scădere, indicând mai mult spațiu între fiecare linie.
Strategia de intrare a panglicii cu medie mobilă
Strategia Golden Cross
În această strategie, traderii caută ca media mobilă simplă de 50 de zile să treacă peste media mobilă simplă de 200 de zile și să rămână deasupra acesteia până la sfârșitul zilei. Dacă acest fenomen prevalează, se așteaptă o mișcare de creștere. Pur și simplu, comercianții pot intra într-o poziție lungă atunci când media mobilă simplă de 50 de zile se închide deasupra mediei mobile simple de 200 de zile. Pentru a ieși din poziție, comercianții trebuie să aștepte ca SMA de 50 de zile să se închidă sub SMA de 200 de zile, ceea ce reprezintă un semnal de scădere.
Strategia Golden Cross
Strategia 13-EMA și 26-EMA
Această strategie presupune trasarea pe un grafic a 13-EMA și 26-EMA pentru a identifica potențiale inversări de tendință. Atunci când 13-EMA trece peste 26-EMA, aceasta indică o tendință de creștere, iar comercianții pot intra într-o poziție lungă. Atunci când 13-EMA trece sub 26-EMA, indică o tendință de scădere, iar comercianții ar trebui să iasă din pozițiile lor lungi.
Strategia 13-EMA și 26-EMA
Strategia Death Cross
Această strategie presupune observarea momentului în care media mobilă pe termen scurt (de exemplu, 50 de zile) a unui titlu de valoare traversează sub o medie mobilă pe termen lung (de exemplu, 200 de zile), ceea ce indică trecerea de la o piață bull la o piață bear. Atunci când comercianții observă acest semnal, ar trebui să ia în considerare închiderea pozițiilor lungi sau chiar să ia în considerare adoptarea unei poziții de vânzare în lipsă pentru a obține un profit.
Strategia Death Cross
Cei mai buni brokeri Forex 2024
Cum să utilizați corect mediile mobile?
Mediile mobile pot fi instrumente puternice pentru comercianți pentru a identifica tendințele și potențialele puncte de intrare și ieșire de pe piețe. Cu toate acestea, este important să le folosiți corect pentru a lua decizii în cunoștință de cauză și pentru a vă îmbunătăți potențial performanța de tranzacționare. Iată câteva sfaturi pentru a utiliza mediile mobile în mod eficient:
Alegeți tipul corect de medie mobilă: După cum am discutat mai devreme, există diferite tipuri de medii mobile, cum ar fi SMA, WMA, EMA, SMMA și AMA. Alegeți tipul care se potrivește cel mai bine strategiei dvs. de tranzacționare și care vă ajută să vă atingeți obiectivele.
Alegeți perioada de retrospectivă corectă: Perioada de retrospectivă este durata pe care este calculată media mobilă. Alegerea perioadei de retrospectivă potrivite depinde de preferințele traderului și de utilizarea preconizată a mediei mobile. O perioadă de retrospectivă mai lungă poate avea ca rezultat o curbă mai lină și poate ajuta la identificarea tendințelor pe termen lung, în timp ce o perioadă de retrospectivă mai scurtă poate fi mai receptivă la schimbările de piață pe termen scurt.
Utilizați mai multe medii mobile: Utilizarea mai multor medii mobile de durate diferite poate ajuta la identificarea diferitelor tendințe și a unor potențiale puncte de intrare și ieșire. De exemplu, un trader poate utiliza o medie mobilă pe termen scurt pentru a identifica tendințele pe termen scurt și o medie mobilă pe termen lung pentru a identifica tendințele pe termen lung.
Utilizați mediile mobile în combinație cu alte instrumente tehnice: Mediile mobile pot fi utilizate în combinație cu alte instrumente tehnice, cum ar fi benzile Bollinger și indicele de rezistență relativă(RSI), pentru a oferi o imagine mai completă a pieței.
Acordați atenție nivelurilor de suport și de rezistență: Mediile mobile pot fi utilizate pentru a determina nivelurile de suport și rezistență, ceea ce poate ajuta comercianții să identifice potențialele puncte de intrare și ieșire.
Monitorizați și ajustați în mod regulat mediile mobile: Condițiile de piață se pot schimba rapid și este important să monitorizați și să vă ajustați în mod regulat mediile mobile pentru a reflecta aceste schimbări.
Sunt eficiente mediile mobile?
Eficacitatea mediilor mobile poate varia în funcție de tipul și durata mediei mobile utilizate. Iată ce au dezvăluit cercetările recente cu privire la eficiența mediilor mobile în tranzacționare:
Mediile mobile exponențiale (EMA) au o performanță generală mai bună decât mediile mobile simple (SMA): EMA-urile cântăresc mai mult prețurile recente decât cele anterioare, ceea ce le face mai sensibile la schimbările de pe piață. Acest lucru le face să fie o alegere mai bună în general pentru comercianți.
EMA-urile pe termen scurt și pe termen lung generează cele mai mari randamente de tranzacționare încrucișată: ETF HQ a testat un număr masiv de combinații de medii mobile folosind 300 de ani de date zilnice și săptămânale de la 16 indici globali. Ei au descoperit că tranzacționarea încrucișărilor dintre EMA de 13 zile și EMA de 48,5 zile a generat cele mai mari randamente pentru traderi.
SMA-urile convenționale de 50 și 200 de zile s-ar putea să nu fie cele mai bune medii de tranzacționat: În timp ce SMA-urile de 50 și 200 de zile sunt utilizate în mod obișnuit pentru a determina încrucișările, cercetările recente sugerează că traderii ar putea beneficia de utilizarea în schimb a EMA-urilor pe termen mai scurt.
În concluzie, mediile mobile pot fi instrumente eficiente pentru comercianți atunci când sunt utilizate corect. Experții sugerează că EMA-urile sunt, în general, mai eficiente decât SMA-urile, iar comercianții pot beneficia de utilizarea EMA-urilor pe termen scurt și pe termen lung pentru a genera cele mai mari randamente de tranzacționare a crossover-urilor. Este important ca traderii să monitorizeze și să își ajusteze în mod regulat mediile mobile pentru a reflecta schimbările de pe piață și pentru a-și îmbunătăți șansele de succes.
Acum, să vedem cum experții au bifurcat acest instrument de analiză tehnică în argumente pro și contra.
👍 Pro:
• Identificarea tendințelor de pe piață: Mediile mobile pot ajuta comercianții să identifice dacă piața se află într-o tendință ascendentă sau descendentă pe baza poziției prețului în raport cu media mobilă.
• Identificarea punctelor de intrare și ieșire: Traderii pot utiliza mediile mobile pentru a identifica potențialele puncte de intrare și ieșire pe baza tendințelor de pe piață.
• Acționând ca puncte de suport și rezistență: Mediile mobile pot acționa, de asemenea, ca niveluri de suport sau de rezistență pe piață.
• Netezirea datelor privind prețurile: Mediile mobile ajută la nivelarea datelor privind prețurile pe o perioadă specificată, ceea ce face ca indicatorul să fie mai receptiv la informații noi și actualizate și poate îmbunătăți predicțiile.
👎 Contra
• Generarea de semnale false pe piețele volatile sau laterale: Atunci când acțiunea prețurilor devine fluctuantă sau se tranzacționează într-un interval stabil, mediile mobile pot genera semnale false, ceea ce duce la potențiale pierderi.
• Performanță slabă pe piețele fluctuante sau cu variații: Mediile mobile tind să funcționeze cel mai bine în condiții de tendință puternică, dar pot avea performanțe slabe pe piețele fluctuante sau oscilante, ceea ce îi obligă pe comercianți să ajusteze intervalul de timp sau să utilizeze indicatori suplimentari pentru a confirma tendințele.
• Nu sunt potrivite pentru toate stilurile de tranzacționare: Este posibil ca mediile mobile să nu fie cel mai bun indicator pentru toate stilurile de tranzacționare, iar comercianții ar putea fi nevoiți să experimenteze cu diferiți indicatori și strategii pentru a găsi ceea ce funcționează cel mai bine pentru ei.
Opinia experților
Cred că strategiile de încrucișare a mediilor mobile pot fi instrumente eficiente atunci când sunt aplicate corect.
Din experiența mea, combinarea mai multor intervale de timp și clase de active este o modalitate bună de a îmbunătăți această abordare. De exemplu, analizarea încrucișărilor atât pe graficele zilnice, cât și pe cele de 4 ore, sau pe perechi de valute aferente, poate ajuta la confirmarea semnalelor. Această analiză pe mai multe intervale de timp și pe mai multe active oferă o imagine mai holistică a tendinței generale a pieței.
În al doilea rând, mediile mobile au nevoie de o volatilitate și de un volum de piață suficiente pentru a oferi semnale fiabile. Pe piețele cu variație sau cu volatilitate scăzută, ele pot genera mult zgomot nedorit. Cel mai bine este să așteptați să se dezvolte tendințe mai clare înainte de a face tranzacții. Nerăbdarea poate duce la tranzacții whipsaw.
În al treilea rând, combinarea mediilor mobile cu alți indicatori poate ajuta la confirmarea semnalelor și la filtrarea semnalelor fals pozitive. Îmi place să văd vârfuri de volum și modele de lumânări care să susțină semnalele de crossover. Indicatorii oscilatori (MACD, RSI, stochastic) ajută, de asemenea, la măsurarea schimbării impulsului și a puterii tendințelor.
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Care este cea mai bună crossover medie mobilă?
Cel mai bun crossover de medie mobilă depinde de obiectivele, preferințele și stilul de tranzacționare al fiecărui trader în parte. Cu toate acestea, cercetările recente sugerează că utilizarea unei combinații de medii mobile exponențiale (EMA) pe termen scurt și lung poate genera cele mai mari randamente de tranzacționare crossover.
Este crossoverul mediei mobile o strategie bună?
Crossover-ul mediei mobile poate fi o strategie bună pentru traderii care caută să identifice tendințele și potențialele puncte de intrare și ieșire de pe piețe. Cu toate acestea, ca orice strategie de tranzacționare, are avantajele și dezavantajele sale, iar comercianții ar trebui să își evalueze cu atenție obiectivele și toleranța la risc înainte de a implementa strategia.
Care este cea mai de succes strategie de medie mobilă?
Cea mai de succes strategie de medie mobilă depinde de obiectivele, preferințele și stilul de tranzacționare al fiecărui trader în parte. Cu toate acestea, cercetările recente sugerează că utilizarea unei combinații de medii mobile exponențiale (EMA) pe termen scurt și lung poate genera cele mai mari randamente de tranzacționare încrucișată.
Ce este o strategie de crossover cu medie mobilă rapidă?
O strategie de crossover cu medie mobilă rapidă presupune utilizarea mediilor mobile pe termen scurt pentru a identifica potențialele puncte de intrare și ieșire de pe piețe. Această strategie este concepută pentru a fi mai receptivă la schimbările de pe piață și poate genera profituri rapide pe contrabalansări. Cu toate acestea, poate fi, de asemenea, mai riscantă din cauza naturii pe termen scurt a mediilor mobile utilizate.
Glosar pentru comercianții începători
-
1
Tendință ascendentă
Tendința ascendentă este o condiție de piață în care prețurile sunt în general în creștere. Tendințele ascendente pot fi identificate prin utilizarea mediilor mobile, a liniilor de trend și a nivelurilor de suport și rezistență.
-
2
Randament
Randamentul se referă la câștigurile sau veniturile obținute dintr-o investiție. Acesta reflectă randamentul generat de deținerea de active precum acțiuni, obligațiuni sau alte instrumente financiare.
-
3
Tranzacționare cripto
Tranzacționarea cripto implică cumpărarea și vânzarea de criptomonede, cum ar fi Bitcoin, Ethereum sau alte active digitale, cu scopul de a obține un profit din fluctuațiile de preț.
-
4
Investitor
Un investitor este o persoană care investește bani într-un activ cu speranța că valoarea acestuia se va aprecia în viitor. Activul poate fi orice, inclusiv obligațiuni, obligațiuni negarantate, fonduri mutuale, acțiuni, aur, argint, fonduri tranzacționate la bursă (ETF) și proprietăți imobiliare.
-
5
Benzile Bollinger
Benzile Bollinger (BBands) sunt un instrument de analiză tehnică format din trei linii: o medie mobilă de mijloc și două benzi exterioare care sunt de obicei stabilite la o abatere standard de la media mobilă. Aceste benzi îi ajută pe comercianți să vizualizeze volatilitatea potențială a prețurilor și să identifice condițiile de supracumpărare sau de supravânzare de pe piață.
Articole similare
Echipa care a lucrat la acest articol
Chinmay este un analist de investiții și un manager de portofoliu certificat de către Academia Națională a Bursei de Valori (NSE). În prezent, este asociat cu un fond de capital de risc de 75 de milioane de dolari și ajută în identificarea și cercetarea sectoarelor investibile și a start-up-urilor. El și-a dat licența în Administrarea Afacerilor la Institutul de Management, Universitatea Nirma și în prezent urmează MBA cu specializare în Finanțe la aceeași universitate. Are 4 ani de experiență practică în investiții într-o varietate de clase de active și calificările sale profesionale includ candidatura CFA Nivelul 2 și NSE Certified Market Professional Nivelul 2.
El consideră scrisul ca o modalitate de a-și exprima gândurile și de a-și împărtăși cunoștințele oamenilor dornici să învețe. El însuși este un cititor pasionat de cărți despre finanțețe personale, iar în topul listei sale de recomandări se află bestseller-urile internaționale „Psihologia banilor” și „Gândește-te și îmbogățește-te”.
Motto-ul său este: Viața este ceea ce faci din ea.