Bästa strategierna för rörligt medelvärde att känna till - Traders Union
Användningen av glidande medelvärden är populär för både handlare och investerare. Genom att jämna ut prisdata under en viss period kan glidande medelvärden hjälpa handlare att identifiera trender, upptäcka potentiella in- och utgångspunkter och mäta den övergripande riktningen på marknaden. I synnerhet crossover-strategier med glidande medelvärden har blivit mycket populära bland handlare, eftersom de ger en tydlig signal om när man ska gå in i eller ut ur en handel. Så i den här artikeln utforskar experterna på TU några av de bästa glidande genomsnittliga crossover-strategierna och hur de kan tillämpas på olika handelsscenarier.
Enligt Traders Unions experter är de bästa glidande genomsnittliga crossover-strategierna:
Det rörliga genomsnittet Ribbon Entry Strategy.
Den gyllene korsstrategin.
13-EMA och 26-EMA-strategin.
Strategin för dödskorset.
Vad är ett glidande medelvärde?
Glidande medelvärden används ofta i teknisk analys för att hjälpa handlare att identifiera trender och potentiella in- och utgångspunkter på marknaderna. De beräknas genom att ta genomsnittet av en uppsättning numeriska värden över en fördefinierad längd eller delmängdsstorlek. När nya data läggs till flyttas värdeuppsättningen framåt, och det första elementet i serien med glidande medelvärden erhålls genom att ta medelvärdet av den första deluppsättningen av de numeriska värdena.
Glidande medelvärden kan beräknas med olika varaktigheter eller återblicksperioder, allt från minuter till timmar, beroende på vad handlaren föredrar. Det är dock viktigt att notera att glidande medelvärden är eftersläpande indikatorer, eftersom de använder historiska data för att beräkna genomsnittet.
Snabbare glidande medelvärden med kortare återblicksperioder reagerar i allmänhet snabbare på förändringar på marknaden jämfört med långsammare glidande medelvärden med längre återblicksperioder. Dessutom är snabba glidande medelvärden mindre reaktiva på dagliga prisförändringar och är användbara för kortfristig handel.
Enligt analytiker tillämpas glidande medelvärden ofta på aktie- och derivatpriser, procentuell avkastning, avkastning och handelsvolymer på finansmarknaderna. Att förstå dem är avgörande för handlare som vill förbättra sin handelsprestanda. Genom att använda glidande medelvärden kan handlare identifiera trender och potentiella in- och utgångspunkter, fatta välgrundade beslut och förbättra sina chanser att lyckas på marknaderna.
Olika typer av glidande medelvärden
Olika typer av glidande medelvärden
Glidande medelvärden kan beräknas med olika metoder, och handlare kan välja den typ av glidande medelvärde som bäst passar deras handelsstrategi. Här är några av de vanligaste typerna av glidande medelvärden som identifierats av våra experter:
Enkelt glidande medelvärde (SMA): Det enkla glidande medelvärdet beräknas genom att ta summan av de numeriska värdena under en definierad period och dividera den med antalet värden i delmängden. Det är en grundläggande metod för att beräkna glidande medelvärden och används ofta av handlare.
Viktat glidande medelvärde (WMA): Det viktade glidande medelvärdet lägger större vikt vid de senaste datapunkterna i delmängden, vilket gör att det reagerar bättre på förändringar på marknaden. Handlare som vill lägga större vikt vid de senaste prisuppgifterna kan föredra WMA framför SMA.
Exponentiellt glidande medelvärde (EMA): Det exponentiella glidande medelvärdet liknar WMA men lägger ännu större vikt vid de senaste datapunkterna. Detta gör att den är den mest lyhörda av de tre metoderna för förändringar på marknaden. Handlare som vill vara mer lyhörda för marknadsförändringar kan föredra EMA framför SMA och WMA.
Utjämnat glidande medelvärde (SMMA): Det utjämnade glidande medelvärdet beräknas genom att beräkna medelvärdet av summan av det föregående glidande medelvärdet med det aktuella numeriska värdet. Detta resulterar i en jämnare kurva jämfört med SMA, vilket gör det användbart för att identifiera långsiktiga trender.
Adaptivt glidande medelvärde (AMA): Det adaptiva glidande medelvärdet justerar sin känslighet för förändringar på marknaden baserat på volatiliteten i det värdepapper som handlas. Det är utformat för att vara mer lyhört under volatila marknadsförhållanden och mindre lyhört under stabila marknadsförhållanden.
Topp 4 strategier för rörliga medelvärden
Experter har identifierat följande för att vara de 4 bästa strategierna för rörliga medelvärden:
Rörligt medelvärde Ribbon Entry Strategy
Denna strategi använder i allmänhet en kombination av 5-8-13 enkla glidande medelvärden (SMA) på ett tvåminutersdiagram för att hitta starka trender för att köpa eller sälja kort på motsvängningar. Handlare kan gå in i en köp- eller säljposition beroende på trendens riktning när banden anpassas och indikerar en uppåtgående eller nedåtgående trend. Om banden planar ut och priset ofta korsar bandet på en varierande marknad bör handlarna vänta på att banden ska riktas om med dem antingen stigande eller fallande, vilket indikerar mer utrymme mellan varje linje.
Ingångsstrategi för rörligt genomsnittligt band
Strategi för gyllene kors
I denna strategi letar handlare efter att det 50-dagars enkla glidande medelvärdet ska korsa över det 200-dagars enkla glidande medelvärdet och hålla sig över det fram till slutet av dagen. Om detta fenomen råder förväntas en hausseartad rörelse. Enkelt uttryckt kan handlare gå in i en lång position när det 50-dagars enkla glidande medelvärdet stänger över det 200-dagars enkla glidande medelvärdet. För att lämna positionen bör handlare vänta på att 50-dagars SMA stänger under 200-dagars SMA, vilket är en baisseartad signal.
Golden Cross-strategi
13-EMA och 26-EMA-strategi
Denna strategi innebär att man plottar 13-EMA och 26-EMA på ett diagram för att identifiera potentiella trendvändningar. När 13-EMA korsar över 26-EMA indikerar det en hausseartad trend, och handlare kan gå in i en lång position. När 13-EMA korsar under 26-EMA indikerar det en nedåtgående trend, och handlare bör lämna sina långa positioner.
13-EMA och 26-EMA-strategi
Strategi med dödskors
Denna strategi innebär att man observerar när det kortsiktiga glidande medelvärdet (t.ex. 50 dagar) för ett värdepapper korsar under ett långsiktigt glidande medelvärde (t.ex. 200 dagar), vilket indikerar övergången från en tjurmarknad till en björnmarknad. När handlare observerar denna signal bör de överväga att stänga sina långa positioner eller till och med överväga att ta en kort försäljningsposition för att göra vinst.
Strategi för dödskors
Bästa Forex-mäklare 2024
insättning:
insättning:
Hur använder man glidande medelvärden på rätt sätt?
Glidande medelvärden kan vara kraftfulla verktyg för handlare för att identifiera trender och potentiella in- och utgångspunkter på marknaderna. Det är dock viktigt att använda dem på rätt sätt för att kunna fatta välgrundade beslut och potentiellt förbättra din handelsprestanda. Här är några tips för att använda glidande medelvärden på ett effektivt sätt:
Välj rätt typ av glidande medelvärde: Som vi nämnde tidigare finns det olika typer av glidande medelvärden, till exempel SMA, WMA, EMA, SMMA och AMA. Välj den typ som passar bäst för din handelsstrategi och hjälper dig att uppnå dina mål.
Välj rätt återblicksperiod: Återblicksperioden är den tidsperiod under vilken det glidande medelvärdet beräknas. Att välja rätt återblicksperiod beror på handlarens preferenser och den avsedda användningen av det glidande medelvärdet. En längre återblicksperiod kan resultera i en jämnare kurva och hjälpa till att identifiera långsiktiga trender, medan en kortare återblicksperiod kan vara mer lyhörd för kortsiktiga marknadsförändringar.
Använd flera glidande medelvärden: Att använda flera glidande medelvärden med olika varaktighet kan hjälpa till att identifiera olika trender och potentiella in- och utgångspunkter. En handlare kan t.ex. använda ett kortsiktigt glidande medelvärde för att identifiera kortsiktiga trender och ett långsiktigt glidande medelvärde för att identifiera långsiktiga trender.
Använd glidande medelvärden i kombination med andra tekniska verktyg: Glidande medelvärden kan användas i kombination med andra tekniska verktyg, t.ex. Bollinger-band och RSI (Relative Strength Index), för att ge en mer komplett bild av marknaden.
Var uppmärksam på stöd- och motståndsnivåer: Glidande medelvärden kan användas för att fastställa stöd- och motståndsnivåer, vilket kan hjälpa handlare att identifiera potentiella in- och utgångspunkter.
Övervaka och justera dina glidande medelvärden regelbundet: Marknadsförhållandena kan förändras snabbt, och det är viktigt att regelbundet övervaka och justera dina glidande medelvärden för att återspegla dessa förändringar.
Är glidande medelvärden effektiva?
Effektiviteten hos glidande medelvärden kan variera beroende på vilken typ av glidande medelvärde som används och hur länge det varar. Här är vad ny forskning har avslöjat om effektiviteten hos glidande medelvärden i handeln:
Exponentiella glidande medelvärden (EMA) ger överlag bättre resultat än enkla glidande medelvärden (SMA): EMA väger de senaste priserna tyngre än tidigare priser, vilket gör dem mer lyhörda för förändringar på marknaden. Detta gör dem till ett bättre val för handlare.
Kort- och långsiktiga EMA genererar den högsta avkastningen på crossover-handel: ETF HQ testade ett stort antal kombinationer av glidande medelvärden med hjälp av 300 års dagliga och veckovisa data från 16 globala index. De fann att handel med crossovers av 13-dagars och 48,5-dagars EMA genererade den största avkastningen för handlare.
De konventionella 50-dagars och 200-dagars SMA kanske inte är de bästa genomsnitten att handla med: Även om 50-dagars och 200-dagars SMA ofta används för att fastställa crossovers, tyder ny forskning på att handlare kan dra nytta av att använda EMA på kortare sikt istället.
Sammanfattningsvis kan glidande medelvärden vara effektiva verktyg för handlare när de används korrekt. Experter menar att EMA i allmänhet är mer effektiva än SMA, och handlare kan dra nytta av att använda kort- och långsiktiga EMA för att generera den högsta avkastningen på crossover-handel. Det är viktigt för handlare att regelbundet övervaka och justera sina glidande medelvärden för att återspegla förändringar på marknaden och förbättra sina chanser att lyckas.
Låt oss nu titta på hur experter har delat in detta tekniska analysverktyg i för- och nackdelar.
👍 Fördelar
• Identifiera trender på marknaden: Glidande medelvärden kan hjälpa handlare att identifiera om marknaden befinner sig i en uppåtgående eller nedåtgående trend baserat på prisets position i förhållande till det glidande medelvärdet.
• Identifiera in- och utgångspunkter: Traders kan använda glidande medelvärden för att identifiera potentiella in- och utgångspunkter baserat på trender på marknaden.
• Fungera som stöd- och motståndspunkter: Glidande medelvärden kan också fungera som stöd- eller motståndsnivåer på marknaden.
• Utjämning av prisdata: Glidande medelvärden hjälper till att jämna ut prisdata under en viss period, vilket gör indikatorn mer lyhörd för ny och uppdaterad information och potentiellt förbättrar förutsägelserna.
👎 Nackdelar
• Genererar falska signaler på volatila eller sidledes marknader: När prisutvecklingen blir fluktuerande eller handlas inom ett stabilt intervall kan glidande medelvärden generera falska signaler, vilket kan leda till potentiella förluster.
• Dålig prestanda på fluktuerande eller varierande marknader: Glidande medelvärden tenderar att fungera bäst under starka trendförhållanden, men kan fungera dåligt på fluktuerande eller varierande marknader, vilket kräver att handlarna justerar tidsramen eller använder ytterligare indikatorer för att bekräfta trender.
• Inte lämplig för alla handelsstilar: Rörliga medelvärden kanske inte är den bästa indikatorn för alla handelsstilar, och handlare kan behöva experimentera med olika indikatorer och strategier för att hitta det som fungerar bäst för dem.
Expertutlåtande
Jag tror att moving average crossover-strategier kan vara effektiva verktyg när de tillämpas på rätt sätt.
Enligt min erfarenhet är kombinationen av flera tidsramar och tillgångsklasser ett bra sätt att förbättra denna strategi. Att till exempel titta på crossovers på både dags- och 4-timmarsdiagram, eller på relaterade valutapar, kan hjälpa till att bekräfta signaler. Denna analys med flera tidsramar och flera tillgångsslag ger en mer holistisk bild av den övergripande marknadstrenden.
För det andra behöver glidande medelvärden tillräcklig marknadsvolatilitet och volym för att ge tillförlitliga signaler. På marknader med varierande eller låg volatilitet kan de generera mycket oönskat brus. Det är bäst att vänta på att tydligare trender ska utvecklas innan man gör affärer. Otålighet kan resultera i piskande affärer.
För det tredje kan kombinationen av glidande medelvärden med andra indikatorer hjälpa till att bekräfta signaler och filtrera bort falska positiva signaler. Jag gillar att se volymökningar och ljusstake-mönster som stöder crossover-signaler. Oscillatorindikatorer (MACD, RSI, stokastisk) hjälper också till att mäta momentumförändringar och styrkan i trender.
FRÅGOR OCH SVAR
Vilken crossover för glidande medelvärde är bäst?
Den bästa glidande medelvärdescrossovern beror på den enskilda handlarens mål, preferenser och handelsstil. Ny forskning tyder dock på att en kombination av kort- och långsiktiga exponentiella glidande medelvärden (EMA) kan generera den högsta avkastningen på crossover-handel.
Är crossover med glidande medelvärde en bra strategi?
Crossover med glidande medelvärden kan vara en bra strategi för handlare som vill identifiera trender och potentiella in- och utgångspunkter på marknaderna. Men som alla handelsstrategier har den sina fördelar och nackdelar, och handlare bör noggrant utvärdera sina mål och sin risktolerans innan de implementerar strategin.
Vad är den mest framgångsrika strategin för glidande medelvärde?
Den mest framgångsrika strategin för glidande medelvärde beror på den enskilda handlarens mål, preferenser och handelsstil. Ny forskning tyder dock på att en kombination av kort- och långsiktiga exponentiella glidande medelvärden (EMA) kan generera den högsta avkastningen på crossover-handel.
Vad är en crossover-strategi med snabbt glidande medelvärde?
En crossover-strategi med snabbt glidande medelvärde innebär att man använder kortsiktiga glidande medelvärden för att identifiera potentiella in- och utgångspunkter på marknaderna. Denna strategi är utformad för att vara mer lyhörd för förändringar på marknaden och kan generera snabba vinster på motsvängningar. Den kan dock också vara mer riskfylld på grund av att de glidande medelvärden som används är kortsiktiga.
Ordlista för nybörjare
-
1
CFTC
CFTC skyddar allmänheten från bedrägeri, manipulation och missbruk i samband med försäljning av råvaru- och finansterminer och optioner, och främjar öppna, konkurrenskraftiga och finansiellt sunda termins- och optionsmarknader.
-
2
Handel
Trading innebär att man köper och säljer finansiella tillgångar som aktier, valutor eller råvaror i syfte att dra nytta av marknadens prisfluktuationer. Traders använder olika strategier, analystekniker och riskhanteringsmetoder för att fatta välgrundade beslut och optimera sina chanser att lyckas på finansmarknaderna.
-
3
Avkastning
Avkastning avser den vinst eller inkomst som härrör från en investering. Den speglar den avkastning som genereras av att äga tillgångar som aktier, obligationer eller andra finansiella instrument.
-
4
Mäklare
En mäklare är en juridisk eller fysisk person som fungerar som mellanhand när man gör affärer på finansmarknaderna. Privata investerare kan inte handla utan en mäklare, eftersom endast mäklare kan utföra affärer på börserna.
-
5
Lång position
En lång position i Forex, representerar en positiv syn på det framtida värdet av ett valutapar. När en handlare antar en lång position, placerar de i huvudsak en satsning på att basvalutan i paret kommer att uppskatta i värde jämfört med offertvalutan.
Relaterade artiklar
Team som arbetade med artikeln
Ivan Andriyenko är en finansiell expert och analytiker. Han är specialiserad inom Forex-trading, aktier och kryptovalutabörser. Hans primära strategi för trading är konservativa strategier med låg eller medelhög risk, medel eller långsiktiga investeringar. Han har 7 års erfarenhet inom finans. Ivan är involverad i att förbereda artiklar för folk som är nya till trading, även bedömning och recensioner av mäklare, analyserar deras tillförlitlighet, handelsvillkor och dess unika egenskaper.
Ivan testar kontinuerligt nya strategier för olika tillgångar och väljer de mest effektiva alternativen. Dessutom menar han att det är en viktig del av arbetet att hjälpa nybörjare. Han delar information som nybörjare behöver – utbildningsmaterial, strategier.
Ivans motto: kontinuerliga studier och experiment leder till framgång.