เคล็ดลับของ Jim Simons | วิธีการซื้อขายแบบมืออาชีพด้านควอนต์

Jim Simons เป็นนักลงทุนและนักคณิตศาสตร์ในตำนานที่ปฏิวัติวงการการซื้อขายด้วยการก่อตั้งกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ Renaissance Technologies ด้วยแนวทางเฉพาะตัวของเขาที่อิงตามการวิเคราะห์เชิงปริมาณและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ไซมอนส์แสดงให้เห็นว่าความสำเร็จในตลาดไม่ได้ขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณและการวิเคราะห์แบบดั้งเดิมเสมอไป ทีมงานของเขาใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และอัลกอริทึมเพื่อค้นหารูปแบบตลาดที่ซ่อนอยู่ ในบทความนี้ เราจะเปิดเผยความลับของระบบการซื้อขายของจิม ไซมอนส์และอธิบายวิธีใช้กลยุทธ์ของเขาเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของคุณ เรียนรู้วิธีคิดและซื้อขายเหมือนมืออาชีพตัวจริงในโลกของการซื้อขายเชิงปริมาณ

Jim Simons คือใคร

James "Jim" Simons เป็นนักคณิตศาสตร์และนักลงทุนที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่รู้จักจากผลงานด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณและผู้ก่อตั้ง Renaissance Technologies ซึ่งเป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก Medallion fund ของเขาซึ่งเปิดให้พนักงานของบริษัทเท่านั้นทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ ทำให้ไซมอนส์ได้รับฉายาว่า "ราชาแห่งควอนต์"

Jim Simons

เกิดเมื่อวันที่ 25 เมษายน 1938 ในเมืองนิวตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ Simons แสดงความสนใจในคณิตศาสตร์ตั้งแต่ยังเด็ก เขาได้รับปริญญาตรีจากสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ในปี 1958 และปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ในปี 1961 หลังจากนั้น เขาได้สอนหนังสือที่ MIT และ Harvard จากนั้นจึงได้เป็นหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสโตนีบรูค ซึ่งเขามีส่วนสนับสนุนอย่างมากต่อเรขาคณิตเชิงอนุพันธ์ โดยพัฒนาทฤษฎีคงที่ของ Chern-Simons ร่วมกับ Shiing-Shen Chern

ในปี 1978 Simons ได้ก่อตั้งบริษัทการลงทุน Monemetrics ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น Renaissance Technologies เขาคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญจากสาขาวิทยาศาสตร์ต่างๆ รวมถึงคณิตศาสตร์ สถิติ และฟิสิกส์ เพื่อพัฒนากลยุทธ์การซื้อขายแบบอัลกอริทึม ในปี 1988 Medallion fund ได้ถูกก่อตั้งขึ้น และตั้งแต่ปี 1993 เป็นต้นมา กองทุนดังกล่าวก็เปิดให้เฉพาะพนักงานของบริษัทเท่านั้นที่เข้าใช้ได้

ในปี 2010 ไซมอนส์ก้าวลงจากตำแหน่ง CEO ของ Renaissance Technologies และส่งมอบการควบคุมให้กับ Robert Mercer และ Peter Brown แต่ยังคงดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจนถึงปี 2021 นอกเหนือจากกิจกรรมทางการเงินแล้ว เขายังมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการกุศลโดยบริจาคเงินประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์ให้กับโครงการทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาต่างๆ รวมถึงการสนับสนุนการวิจัยในสาขาคณิตศาสตร์และออทิซึม

ในเวลาที่เขาเสียชีวิตในเดือนพฤษภาคม 2024 ทรัพย์สินสุทธิของ Simons อยู่ที่ประมาณ 31,400 ล้านดอลลาร์ ทำให้เขาเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดอันดับที่ 55 ของโลก Jim Simons ทิ้งมรดกอันสำคัญไว้ในโลกแห่งการเงินและวิทยาศาสตร์ โดยแสดงให้เห็นว่าสามารถนำแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ไปใช้กับกิจกรรมการลงทุนได้อย่างประสบความสำเร็จ

Jim Simons ทำเงินได้อย่างไร

แม้ว่า Jim Simons จะเป็นนักคณิตศาสตร์ แต่เขามีชื่อเสียงจากประสบการณ์ในฐานะผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงมากกว่าความสามารถทางคณิตศาสตร์ หลังจากออกจากอาชีพในแวดวงวิชาการ Jim Simons ได้ก่อตั้งกองทุนป้องกันความเสี่ยง Monemetrics ในปี 1978 ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น Renaissance Technologies ในเวลานั้น การวิเคราะห์เชิงปริมาณยังถือเป็นเรื่องใหม่ และ Simons ใช้ทั้งแนวทางพื้นฐานและทางเทคนิคในการเผชิญกับความไม่แน่นอนของตลาด ซึ่งส่งผลให้ผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกัน

เพื่อลดอิทธิพลของอารมณ์ที่มีต่อการตัดสินใจซื้อขาย Simons เลือกใช้แนวทางที่เป็นระบบอย่างสมบูรณ์ โดยอยู่ภายใต้อคติทั่วไป เช่นเดียวกับผู้ซื้อขายหลายๆ คน เขาได้รวบรวมทีมนักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยและ NSA เนื่องจากเขาต้องการนักวิเคราะห์และอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่มีการศึกษาด้านธุรกิจ

เมื่อเวลาผ่านไป เขาได้ก่อตั้ง Renaissance Technologies ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณในตลาดต่างๆ ตั้งแต่หุ้นและสัญญาซื้อขายล่วงหน้าไปจนถึงสกุลเงินและสกุลเงินดิจิทัล กองทุนที่บริษัทบริหารจัดการ ได้แก่ Renaissance Institutional Equities Fund , Renaissance Institutional Diversified Alpha Fund และ Medallion Fund ที่มีชื่อเสียง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่มั่นคง

ตั้งแต่ปี 1988 ถึงปี 2018 Medallion Fund ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 66% ต่อปีก่อนหักค่าธรรมเนียม ซึ่งต้องขอบคุณการใช้โมเดลทางคณิตศาสตร์ที่ทำนายและดำเนินการซื้อขายโดยอิงตามรูปแบบตลาดที่ละเอียดอ่อน แนวทางที่เป็นระบบนี้ทำให้ Jim Simons สามารถทำกำไรจากความไม่มีประสิทธิภาพของตลาดได้ ทำให้เขากลายเป็นผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่ง

Jim Simons มีมูลค่าสุทธิเท่าไหร่

Jim Simons เสียชีวิตเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2024 โดยเขามีทรัพย์สินสุทธิประมาณ 31,400 ล้านดอลลาร์ ทำให้เขากลายเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดเป็นอันดับ 55 ของโลก Simons ผู้ก่อตั้ง Renaissance Technologies สร้างความมั่งคั่งให้กับตัวเองได้มากจากความสำเร็จของกองทุนป้องกันความเสี่ยง Medallion ซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องผลตอบแทนสูง

Simons เป็นผู้ใจบุญที่กระตือรือร้น โดยบริจาคเงินประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์ให้กับองค์กรทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาต่างๆ รวมถึงสนับสนุนการวิจัยทางคณิตศาสตร์และออทิซึม ผลงานของเขาในด้านวิทยาศาสตร์และการกุศลได้ทิ้งมรดกอันล้ำค่าที่แผ่ขยายไปไกลเกินกว่าโลกการเงิน

กลยุทธ์การซื้อขายของ Jim Simons คืออะไร

Jim Simons ใช้กลยุทธ์การซื้อขายเชิงปริมาณ เพื่อค้นหาและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาด การซื้อขายเชิงปริมาณอาศัยอัลกอริทึมและแบบจำลองคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่เรียบง่ายไปจนถึงแบบจำลองที่ซับซ้อน เพื่อค้นหาและใช้ประโยชน์จากสัญญาณทางการตลาด การวิจัยโดยใช้ข้อมูลในอดีตก็มีบทบาทสำคัญเช่นกัน ช่วยให้คาดการณ์ผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขายได้แม่นยำยิ่งขึ้น

การซื้อขายเชิงปริมาณใช้โดยนักลงทุนรายย่อยและสถาบันขนาดใหญ่สำหรับการซื้อขายความถี่สูง อัลกอริทึม การเก็งกำไร และการซื้อขายอัตโนมัติ เทรดเดอร์ที่ทำงานกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณมักถูกเรียกว่านักปริมาณ พวกเขาพัฒนาอัลกอริทึมที่ประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ เช่น ราคาและคำเสนอซื้อ และใช้ระบบที่ให้ข้อมูลป้อนเข้าและตัวบ่งชี้ตลาดอย่างกว้างขวาง เทรดเดอร์ด้านปริมาณสามารถเข้าถึงเครื่องมือต่อไปนี้ได้:

• การเข้าถึงข้อมูลตลาด เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและเชิงปริมาณที่เหมาะกับกระแสการซื้อขายของพวกเขา

• ระบบที่รองรับภาษาการเขียนโปรแกรมที่หลากหลาย

• การทดสอบย้อนหลังกลยุทธ์ที่ระบุโดยใช้ข้อมูลในอดีตหรือแบบเรียลไทม์

• ความสามารถในการเข้าถึงบัญชีนายหน้า/ซื้อขายได้โดยอัตโนมัติ

Simons และทีมของเขาใช้กระบวนการ/กฎต่อไปนี้เมื่อพวกเขาเริ่มต้น:

• วิเคราะห์รูปแบบที่ปรากฏผิดปกติ

• สิ่งสำคัญคือรูปแบบจะต้องมีความสำคัญทางสถิติ ต้องมีการซื้อขายและสัญญาณหลายรายการ

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้โอเวอร์ไรด์คอมพิวเตอร์ (ที่ไม่สามารถจำลองหรือทดสอบย้อนหลังได้)

• ข้อมูลมากขึ้นดีกว่าข้อมูลน้อยลง

• ไม่สำคัญว่าเหตุใด ตัวแปรจำนวนมากที่มีอิทธิพลต่อราคาสินทรัพย์ทำให้ผู้ซื้อขายไม่สามารถอธิบายผลลัพธ์ได้ ไม่ชัดเจนว่าเหตุใด ดังนั้น การตั้งคำถามว่า "เหตุใด" จึงไม่สมเหตุสมผล

• มีโอกาสที่อัตราการชนะจะอยู่ที่ประมาณ 51% ซึ่งค่อนข้างต่ำ

• ทั้ง Simons และ Medallion Fund ต่างก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลการซื้อขายของพวกเขา เมื่อสินทรัพย์แสดงความผิดปกติในเวลา 11.00 น. พวกเขาจะปกปิดข้อมูลการซื้อขายโดยไม่ซื้อในช่วงเวลาดังกล่าว

• การกระจายความเสี่ยงอย่างสุดขั้วช่วยให้พวกเขาสามารถใช้เลเวอเรจได้ ผลตอบแทนส่วนใหญ่มาจากเลเวอเรจ

หากการอ่านเกี่ยวกับ Jim Simons ทำให้คุณสนใจในการซื้อขายแบบอัลกอริทึม และตอนนี้คุณต้องการที่จะทำมัน คุณจะต้องมีบัญชีกับโบรกเกอร์ที่รองรับการซื้อขายแบบอัลกอริทึม เมื่อพูดถึงการซื้อขายแบบอัลกอริทึม ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา ได้แก่ ความเร็วการเชื่อมต่อ ค่าคอมมิชชันต่ำ และปริมาณการซื้อขายสูง เราได้เปรียบเทียบ โบรกเกอร์ ECN ที่ตรงตามเกณฑ์เหล่านี้และมีคะแนนสูงตามวิธีการของเรา

• ความเร็วในการเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินการซื้อขายแบบเรียลไทม์โดยไม่เกิดความล่าช้า ซึ่งอาจส่งผลต่อผลกำไรได้อย่างมาก

• ค่าคอมมิชชันต่ำ การรักษาต้นทุนการซื้อขายให้ต่ำถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเพิ่มผลกำไรสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการซื้อขายจำนวนมาก

• ปริมาณการซื้อขายสูง โบรกเกอร์ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงจะมีสภาพคล่องที่ดีกว่า ทำให้สามารถดำเนินการซื้อขายได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในราคาที่ต้องการ

คำแนะนำของ Jim Simons สำหรับผู้เริ่มต้น

ต่อไปนี้เป็นหลักการดำเนินชีวิต 5 ประการของ Jim Simons ตามที่ได้สรุปไว้ในสุนทรพจน์ที่กล่าวกับนักเรียน:

• อย่าทำตามคนอื่น ความคิดริเริ่มคือสิ่งสำคัญ

• ร่วมงานกับคนดี งานนี้อาจใหญ่เกินกว่าที่คนคนเดียวจะจัดการได้

• ปล่อยให้ความงามนำทางคุณ ความงามอยู่ในคณิตศาสตร์ ธุรกิจที่บริหารจัดการอย่างดีก็สวยงาม

• สิ่งดีๆ จะต้องเกิดขึ้นจริง ้องอาศัยความพากเพียร และ ตต้องใช้เวลา

• โชคไม่ดี ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ ขอให้โชคดีเท่านั้น

ผู้เริ่มต้นสามารถอ่านหนังสือเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อขายเชิงปริมาณได้ แม้ว่า Simons จะไม่ได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับหัวข้อนี้ แต่คุณสามารถทำความเข้าใจการซื้อขายเชิงปริมาณและกลยุทธ์ของ Simons ได้ดีขึ้นโดยอ่านหนังสือ Quants: How a New Breed of Math Whizzes Conquered Wall Street

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Jim Simons และวิธีการของเขาโดยเฉพาะ คุณสามารถอ่านหนังสือ The Man Who Solved the Market: How Jim Simons Launched the Quant Revolution ของไซ Simons และ Gregory Zuckerman's หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความสำเร็จของ Jim Simons ในฐานะผู้จัดการเงินที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก ผู้เขียนอธิบายว่ากองทุนของเขาเอาชนะตลาดได้อย่างไรโดยใช้คอมพิวเตอร์และให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีที่ 66% ตั้งแต่ปี 1988

เพื่อเริ่มต้นที่ดี ควรผสมผสานการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรม

Anastasiia Chabaniuk ผู้เขียน, ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ Traders Union

ความสำเร็จในการซื้อขายเชิงปริมาณต้องผ่านการทดสอบและอัปเดตโมเดลบนข้อมูลปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ ตลาดมีความผันผวน และกลยุทธ์ต่างๆ จำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับเงื่อนไขใหม่ๆ บ่อยครั้งเพื่อรักษาผลลัพธ์ที่คงที่ การทดสอบอัลกอริทึมเพื่อความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงช่วยลดความเสี่ยงและรักษาประสิทธิภาพไว้ได้

การขยายแหล่งข้อมูลที่ใช้ รวมถึงฟีดโซเชียลและข่าวสาร จะช่วยปรับปรุงคุณภาพของสัญญาณและเปิดการเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของตลาด ข้อมูลดังกล่าวช่วยวิเคราะห์ปัจจัยที่อาจไม่ได้นำมาพิจารณาในแบบจำลองมาตรฐาน

เป็นประโยชน์สำหรับนักเทรดเชิงปริมาณมือใหม่ในการ พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรม การ รวมทักษะเหล่านี้เข้าด้วยกันจะช่วยเร่งการพัฒนาอัลกอริทึมที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับตลาดที่เปลี่ยนแปลงได้

บทสรุป

แนวทางการซื้อขายเชิงปริมาณแบบของ Jim Simons แสดงให้เห็นว่าการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และอัลกอริทึมสามารถสร้างผลลัพธ์ที่น่าประทับใจในตลาดการเงินได้ ความสำเร็จของเขาเป็นตัวอย่างว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถนำมาใช้เพื่อสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพได้อย่างไร การอัปเดตแบบจำลองและการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่องทำให้กองทุนของเขายังคงเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมได้แม้ว่าสภาวะตลาดจะเปลี่ยนแปลงไป การเชี่ยวชาญวิธีการซื้อขายเชิงปริมาณต้องอาศัยวินัย ความรู้ และความเต็มใจที่จะทดลอง ความมุ่งมั่นในความแม่นยำและการปรับอัลกอริทึมอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ผู้ซื้อขายใช้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาดและจัดการความเสี่ยงได้

คำถามที่พบบ่อย

บทความที่เกี่ยวข้อง

บริษัทการลงทุนที่ดีที่สุดในปี 2025

Maxim Nechiporenko

2 วัน ก่อนหน้า

วิธีที่ดีที่สุดในการลงทุนในทองคำสำหรับผู้เริ่มต้น

Alamin Morshed

2 วัน ก่อนหน้า

รีวิวหลักสูตรการซื้อขายอัลกอรึทึมที่ดีที่สุด

Parshwa Turakhiya

2 วัน ก่อนหน้า

สินค้าโภคภัณฑ์ที่มีการซื้อขายมากที่สุด: ภาพรวมและการวิเคราะห์ 2025

Maxim Nechiporenko

2 วัน ก่อนหน้า

ซื้อทองคำได้ที่ไหนในปี 2025

Maxim Nechiporenko

2 วัน ก่อนหน้า

ทีมงานที่จัดทำบทความนี้

Rinat Gismatullin

ผู้เขียนของ Traders Union

Rinat Gismatullin เป็นผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ โดยมีประสบการณ์ในการเทรดมากถึง 9 ปี เขามุ่งเน้นที่การลงทุนระยะยาว และทำการเทรดระหว่างวันอีกด้วย เขาเป็นที่ปรึกษาส่วนตัว ด้านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลและการเงินส่วนบุคคล นอกจากนี้ เขายังสำเร็จการศึกษาใน 2 สาขา นั่นคือ เศรษฐศาสตร์ และ ภาษาศาสตร์

เรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านบรรณาธิการของเรา

อภิธานศัพท์สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่

นายหน้า

นายหน้าคือนิติบุคคลหรือบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายในตลาดการเงิน นักลงทุนเอกชนไม่สามารถซื้อขายได้หากไม่มีนายหน้า เนื่องจากมีเพียงนายหน้าเท่านั้นที่สามารถดำเนินการซื้อขายในการแลกเปลี่ยนได้

ความผันผวน

ความผันผวนหมายถึงระดับของการเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของราคาหรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น พันธบัตร หรือสกุลเงินดิจิทัล ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ความผันผวนที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าราคาของสินทรัพย์กำลังเผชิญกับการแกว่งของราคาที่มีนัยสำคัญและรวดเร็วมากขึ้น ในขณะที่ความผันผวนที่ลดลงบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ค่อนข้างคงที่และค่อยเป็นค่อยไป

ประสิทธิภาพของตลาด

ประสิทธิภาพของตลาดหมายถึงระดับที่ราคาตลาดสะท้อนถึงข้อมูลที่มีอยู่และเกี่ยวข้องทั้งหมด คำนี้ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นครั้งแรกโดยนักเศรษฐศาสตร์ Eugen Fama ในรายงานของเขาเมื่อปี 1970 ซึ่งเขาเสนอสมมติฐานตลาดที่มีประสิทธิภาพ (EMH)

ทำกำไร

คำสั่ง Take-Profit คือคำสั่งการซื้อขายประเภทหนึ่งที่สั่งให้นายหน้าปิดสถานะเมื่อตลาดถึงระดับกำไรที่ระบุ

ระบบการซื้อขาย

ระบบการซื้อขายคือชุดของกฎและอัลกอริธึมที่เทรดเดอร์ใช้ในการตัดสินใจซื้อขาย อาจขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิค หรือทั้งสองอย่างรวมกัน