การซื้อขายความถี่สูง (HFT) คืออะไร และคุณควรลองหรือไม่?

หมายเหตุบรรณาธิการ: แม้ว่าเราจะปฏิบัติตามมาตรฐานบรรณาธิการที่เข้มงวด แต่โพสต์นี้อาจมีการอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์จากพันธมิตรของเรา นี่คือคำอธิบายเกี่ยวกับวิธีที่เราทำเงิน ข้อมูลและข้อมูลใด ๆ บนหน้าเว็บนี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนตามข้อจำกัดความรับผิดของเรา

การซื้อขายความถี่สูง (HFT) ใช้ขั้นตอนวิธีและคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินการซื้อขายด้วยความเร็วแสง โดยใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงราคาเพียงเล็กน้อย แม้ว่าจะสามารถสร้างกำไรได้มาก แต่ก็ต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับตลาด และการลงทุนจำนวนมาก จึงเหมาะสำหรับสถาบันมากกว่าผู้ค้ารายบุคคล สำหรับนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ กลยุทธ์แบบดั้งเดิมนั้นปลอดภัยและใช้งานได้จริงมากกว่า

การซื้อขายความถี่สูง (HFT) เป็นวิธีการซื้อขายที่ทันสมัยในตลาดการเงินโดยอาศัยการใช้อัลกอริทึมและเทคโนโลยีความเร็วสูง กลยุทธ์นี้ช่วยให้คุณทำการซื้อขายได้หลายพันครั้งภายในเสี้ยววินาที ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบเหนือผู้เข้าร่วมตลาดรายอื่น อย่างไรก็ตาม HFT จำเป็นต้องมีทรัพยากรทางเทคนิคจำนวนมาก ความรู้เชิงลึก และการปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด ในบทความนี้ เราจะมาดูว่า HFT ทำงานอย่างไร มีข้อดีและความเสี่ยงอะไรบ้าง และเหมาะสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่หรือไม่

HFT คืออะไร?

การซื้อขายความถี่สูง (HFT) คือ การซื้อขายแบบอัลกอริทึม ชนิดหนึ่ง ที่ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและอัลกอริทึมขั้นสูงในการดำเนินการคำสั่งซื้อจำนวนมากด้วยความเร็วสูงมาก กลยุทธ์ HFT มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากความไม่มีประสิทธิภาพด้านราคาเล็กน้อยในตลาดการเงิน โดยมักจะถือครองสินทรัพย์เพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้น

ลักษณะสำคัญของ HFT ได้แก่:

ความเร็ว การซื้อขายจะดำเนินการภายในเวลาไมโครวินาทีหรือนาโนวินาที โดยมักอาศัยเทคโนโลยีที่มีความล่าช้าต่ำและความใกล้ชิดกับการแลกเปลี่ยน
ปริมาณ มีการซื้อขายจำนวนมากเกิดขึ้น โดยส่วนใหญ่มักจะเป็นจำนวนหลายล้านรายการ เพื่อสร้างกำไรจากความแตกต่างของราคาเพียงเล็กน้อย
กลยุทธ์ รวมถึงการสร้างตลาด การเก็งกำไร และการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อใช้ประโยชน์จากโอกาสในระยะสั้น
ผลกระทบต่อตลาด HFT ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและทำให้สเปรดราคาซื้อ-ขายแคบลง แต่ก็มักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจทำให้เกิดความผันผวนและเกิดการพังทลายอย่างรวดเร็ว

การซื้อขายความถี่สูง (HFT) ได้เปลี่ยนโครงสร้างของตลาดการเงินอย่างมีนัยสำคัญด้วยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการดำเนินการซื้อขายทันที โดยใช้ขั้นตอนที่ซับซ้อนและระบบคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วม HFT ดำเนินการซื้อขายหลายพันครั้งในเสี้ยววินาที ช่วยให้พวกเขาได้รับกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อย ส่งผลให้มีสภาพคล่องในตลาดเพิ่มขึ้นและสเปรดระหว่างราคาเสนอซื้อและเสนอขายลดลง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมการซื้อขายทุกคน

การซื้อขาย HFT ทำงานอย่างไร

การซื้อขายความถี่สูง (HFT) ขึ้นอยู่กับการใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะทางและเซิร์ฟเวอร์ประสิทธิภาพสูงในการวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและดำเนินการซื้อขายภายในไม่กี่มิลลิวินาที เป้าหมายหลักของ HFT คือการทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาขั้นต่ำที่ไม่สามารถทำได้ด้วยการซื้อขายแบบแมนนวล อัลกอริทึมการซื้อขายทำหน้าที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาทันที ซึ่งทำให้ผู้ซื้อขาย HFT ได้เปรียบในด้านความเร็ว

การซื้อขาย HFT คุ้มหรือไม่?

การเข้าร่วมในการซื้อขายความถี่สูงนั้นต้องอาศัยการลงทุนทางการเงินและการฝึกอบรมทางเทคนิคจำนวนมาก HFT ต้องมีการเชื่อมต่อโดยตรงกับตลาดแลกเปลี่ยน อุปกรณ์เฉพาะทาง และทีมงานมืออาชีพ รวมถึงโปรแกรมเมอร์และนักวิเคราะห์ เนื่องจากมีข้อกำหนดสูง HFT จึงเหมาะสำหรับนักลงทุนสถาบันหรือองค์กรมากกว่าผู้ซื้อขายรายบุคคล ก่อนจะเริ่มต้น ควรพิจารณาข้อจำกัดด้านกฎระเบียบซึ่งแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาล

การซื้อขาย HFT ยากหรือไม่?

การซื้อขาย HFT เกี่ยวข้องกับความซับซ้อนทางเทคนิคและการปฏิบัติการมากมาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอัลกอริทึมที่ซับซ้อนซึ่งต้องคำนึงถึงการแข่งขันที่สูงและอัตรากำไรที่ต่ำ ข้อผิดพลาดในอัลกอริทึมหรือความล่าช้าในการส่งข้อมูลอาจนำไปสู่การสูญเสียจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องพิจารณาถึงความจำเป็นในการอัปเดตเทคโนโลยีเป็นประจำเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

HFT ถูกกฎหมายหรือไม่?

การซื้อขายความถี่สูงถือเป็นแนวทางปฏิบัติทางกฎหมายในตลาดการเงินส่วนใหญ่ รวมถึงสหรัฐอเมริกาและยุโรป อย่างไรก็ตาม การซื้อขายความถี่สูงอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานกำกับดูแลเนื่องจากมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อเสถียรภาพของตลาด บางประเทศได้นำมาตรการเพื่อควบคุม HFT มาใช้ บางประเทศได้นำมาตรการเพื่อควบคุม HFT ซื้อขายความถี่สูงมาใช้ ตัวอย่างเช่น จีนได้นำค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้นสำหรับผู้ค้าความถี่สูงมาใช้ในปี 2024 เพื่อจำกัดอิทธิพลของพวกเขาที่มีต่อตลาด

ในสหรัฐอเมริกา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นๆ คอยตรวจสอบกิจกรรมของบริษัท HFT อย่างแข็งขัน โดยบังคับใช้กฎเกณฑ์เพื่อให้แน่ใจว่ามีความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในตลาด ในยุโรป คำสั่ง MiFID II ได้นำข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับ HFT มาใช้ รวมถึงการขึ้นทะเบียนและปฏิบัติตามมาตรฐานบางประการ

แม้ว่า HFT จะถูกกฎหมาย แต่ ผู้ค้าควรพิจารณากฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่นอย่างรอบคอบ เนื่องจากกฎอาจแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละเขตอำนาจศาล การละเมิดกฎเหล่านี้อาจนำไปสู่ผลทางกฎหมายที่ร้ายแรง รวมถึงค่าปรับและการห้ามซื้อขาย

วิธีการเริ่มต้นการซื้อขาย HFT

HFT ต้องมีการเตรียมการอย่างรอบคอบและทำความเข้าใจในรายละเอียดของตลาด มาดูขั้นตอนพื้นฐานในการเริ่ม HFT ในตลาด Forex กัน

การวิจัยโบรกเกอร์ Forex

ขั้นตอนแรกคือการเลือก โบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้ซึ่งสนับสนุน HFT เกณฑ์การเลือกประกอบด้วย:

ความเร็วในการดำเนินการสั่งซื้อขาย โบรกเกอร์ควรจัดให้มีการล่าช้าน้อยที่สุดในการดำเนินการซื้อขาย
แพลตฟอร์มการซื้อขาย รองรับแพลตฟอร์มที่เข้ากันได้กับบอท HFT เช่น MetaTrader 4 (MT4) หรือ MetaTrader 5 (MT5)
กฎระเบียบ ความพร้อมของ ใบอนุญาต จากหน่วยงานกำกับดูแลที่มีชื่อเสียง

โบรกเกอร์ซื้อขาย HFT ที่ดีที่สุดในปี 2025
	เงินฝากขั้นต่ำ, $	เลเวอเรจสูงสุด	คณะกรรมการ ECN	สเปรด ECN EUR/USD	เปิดบัญชี
Pepperstone		1:500	3	0,1	เปิดบัญชี เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง
OANDA		1:200	3,5	0,15	เปิดบัญชี เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง
IG Markets	1	1:200	2,3	0,8	อ่านรีวิว
XM Group	5	1:1000	3,5	0,2	เปิดบัญชี เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง
RoboForex	10	1:2000	2	0,2	เปิดบัญชี เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

การเปิดบัญชี

เมื่อคุณเลือกโบรกเกอร์แล้ว คุณต้อง เปิดบัญชีซื้อขาย โดยปกติแล้วกระบวนการจะประกอบด้วย:

การลงทะเบียน การกรอกแบบฟอร์มออนไลน์พร้อมข้อมูลส่วนตัว
การตรวจสอบ การ จัดเตรียมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตนและที่อยู่ของคุณ
การฝากเงินเข้าบัญชี การฝากเงินผ่านระบบการชำระเงินที่มีอยู่

โบรกเกอร์บางรายเสนอให้ เปิดบัญชีสาธิต เพื่อทดสอบกลยุทธ์โดยไม่มีความเสี่ยง

การเชื่อมต่อบอท

หากต้องการทำการซื้อขายแบบอัตโนมัติ คุณจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ บอทซื้อขาย:

การเลือกบอท มีบอทหลายตัวสำหรับ HFT เช่น Forex Fury และ Algobot
การติดตั้ง ดาวน์โหลดบอทและบูรณาการกับแพลตฟอร์มการซื้อขาย (เช่น MT4)
การกำหนดค่า การกำหนดพารามิเตอร์การซื้อขาย เช่น ปริมาณการซื้อขายและระดับความเสี่ยง
การทดสอบ การดำเนินการทดสอบข้อมูลในอดีตเพื่อประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์

ก่อนที่จะเริ่มการซื้อขายจริง เราขอแนะนำให้คุณทดสอบบอทในบัญชีทดลองอย่างละเอียด

วิธีหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและประสบความสำเร็จในการซื้อขาย HFT

การซื้อขายความถี่สูงเป็นเครื่องมือที่ต้องมีการเตรียมการทางเทคนิคขั้นสูงและแนวทางเชิงกลยุทธ์ การนำ HFT ไปใช้อย่างประสบความสำเร็จนั้นต้องอาศัยความสามารถในการประมวลผลข้อมูลอย่างรวดเร็วและใช้อัลกอริทึมที่ทันสมัย ซึ่งต้องใช้เซิร์ฟเวอร์เฉพาะทางที่มีความหน่วงต่ำและสามารถเข้าถึงข้อมูลตลาดจริงได้ นอกจากนี้ ควรจัดเตรียมทรัพยากรล่วงหน้าสำหรับการอัปเดตเทคโนโลยีที่ใช้อย่างต่อเนื่อง

งานสำคัญอย่างหนึ่งใน HFT คือการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน อัลกอริทึมจะต้องได้รับการทดสอบอย่างละเอียดจากข้อมูลในอดีต และต้องตรวจสอบการทำงานของอัลกอริทึมอย่างต่อเนื่อง ข้อผิดพลาดในโค้ดหรือความล้มเหลวของระบบอาจส่งผลกระทบอย่างมาก ดังนั้น ฉันขอแนะนำให้ใส่ใจเป็นพิเศษกับคุณภาพของซอฟต์แวร์และความเสถียรภายใต้สภาวะที่มีภาระงานสูง

สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ที่กำลังพิจารณา HFT ขั้นตอนสำคัญคือการเลือกโบรกเกอร์ที่ให้การเชื่อมต่อแบบหน่วงเวลาต่ำและเงื่อนไขการซื้อขายที่โปร่งใส แนวทางที่ดีที่สุดคือการใช้บัญชีสาธิตและการทดสอบอัลกอริทึมทีละขั้นตอนก่อนเปิดใช้งานในเงื่อนไขจริง การซื้อขายความถี่สูงไม่เพียงแต่ต้องการความรู้ทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังต้องมีแนวทางที่เป็นระบบในการจัดการความเสี่ยงและการปรับตัวตามพลวัตของตลาดอีกด้วย

บทสรุป

การซื้อขาย HFT ใช้คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและอัลกอริทึมที่ซับซ้อนเพื่อระบุโอกาสในการทำกำไรในตลาดในขณะที่ใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น นอกจากนี้ ยังช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถเข้าถึงกลุ่มสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่งได้โดยการวางคำสั่งซื้อขนาดเล็กพร้อมกัน ซึ่งช่วยลดต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับวิธีการแบบเดิม

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะทำการซื้อขายประเภทนี้ นักลงทุนควรทราบข้อจำกัดที่โบรกเกอร์กำหนด รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) โดยสรุป วิธีนี้สามารถเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ซึ่งเข้าใจวิธีการใช้ประโยชน์จากสภาวะตลาดพร้อมทั้งจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

คำถามที่พบบ่อย

การเริ่มเทรด HFT ต้องใช้งบประมาณเท่าไร?

ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์ที่คุณเลือก นอกจากเงินฝากขั้นต่ำแล้ว ควรใส่ใจกับขนาดของสเปรดด้วย ตัวอย่างเช่น โบรกเกอร์ชั้นนำเสนอ 0.1 pips สำหรับ EURUSD

จะกลายเป็นผู้ค้า HFT ที่ประสบความสำเร็จได้อย่างไร?

การใช้กลยุทธ์ที่ไม่ต้องเฝ้าติดตามตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในตลาด Forex อาจเป็นการดีที่สุดที่จะใช้แพลตฟอร์มการซื้อขายอัตโนมัติเพื่อจุดประสงค์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นมือใหม่หรือมีประสบการณ์น้อยในด้านนี้

ผู้ซื้อขายความถี่สูงสร้างรายได้อย่างไร?

ส่วนต่างระหว่างราคาเสนอซื้อและราคาเสนอขายช่วยให้ทำกำไรได้ ตลาดแลกเปลี่ยนและเครือข่ายการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์บางแห่งจ่ายเงินให้กับผู้ซื้อขายความถี่สูงเพียงเศษเสี้ยวของเซ็นต์สำหรับการซื้อขายแต่ละครั้งที่พวกเขาทำในฐานะผู้สร้างตลาด

การซื้อขายความถี่สูงมีความเสี่ยงหรือไม่?

ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ HFT แบบอัลกอริธึมคือความเสี่ยงในระบบอาจขยายใหญ่ขึ้น นอกจากจะทำให้ความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้นแล้ว อาจทำให้ผู้ลงทุนเกิดความไม่แน่นอนและแพร่กระจายไปยังตลาดอื่นๆ

ทีมงานที่จัดทำบทความนี้

Maxim Nechiporenko เป็นผู้สนับสนุน Traders Union ตั้งแต่ปี 2023 เขาเริ่มอาชีพในสายงานสื่อในปี 2006 เขามีความเชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุน และสาขาที่เขาสนใจครอบคลุมทุกด้านของเศรษฐศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ Maxim ให้ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการซื้อขาย สกุลเงินดิจิทัล และตราสารทางการเงินอื่นๆ เขาอัปเดตความรู้เป็นประจำเพื่อให้ทันต่อนวัตกรรมและแนวโน้มล่าสุดในตลาด

เรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายด้านบรรณาธิการของเรา

ทำกำไร

คำสั่ง Take-Profit คือคำสั่งการซื้อขายประเภทหนึ่งที่สั่งให้นายหน้าปิดสถานะเมื่อตลาดถึงระดับกำไรที่ระบุ

การซื้อขาย

การซื้อขายเกี่ยวข้องกับการซื้อและขายสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น สกุลเงิน หรือสินค้าโภคภัณฑ์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำกำไรจากความผันผวนของราคาในตลาด เทรดเดอร์ใช้กลยุทธ์ เทคนิคการวิเคราะห์ และแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงที่หลากหลาย เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในตลาดการเงิน

HFX

การซื้อขาย HFX น่าจะหมายถึงการซื้อขายฟอเร็กซ์ความถี่สูง โดยที่อัลกอริธึมอัตโนมัติจะดำเนินการซื้อขายจำนวนมากด้วยความเร็วสูงมาก

ความผันผวน

ความผันผวนหมายถึงระดับของการเปลี่ยนแปลงหรือความผันผวนของราคาหรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน เช่น หุ้น พันธบัตร หรือสกุลเงินดิจิทัล ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ความผันผวนที่สูงขึ้นบ่งชี้ว่าราคาของสินทรัพย์กำลังเผชิญกับการแกว่งของราคาที่มีนัยสำคัญและรวดเร็วมากขึ้น ในขณะที่ความผันผวนที่ลดลงบ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของราคาที่ค่อนข้างคงที่และค่อยเป็นค่อยไป

CFD

CFD เป็นสัญญาระหว่างนักลงทุน/ผู้ค้าและผู้ขายที่แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อขายจะต้องจ่ายส่วนต่างราคาระหว่างมูลค่าปัจจุบันของสินทรัพย์และมูลค่า ณ เวลาที่ทำสัญญากับผู้ขาย

โบนัสต้อนรับ $30 — เริ่มต้นด้วยข้อได้เปรียบ! การซื้อขายโดย ไม่มีค่าธรรมเนียมแอบแฝง — ความโปร่งใสในทุกขั้นตอน ฝากและ ถอนเงิน อย่างรวดเร็ว — เข้าถึงรายได้ของคุณได้ทันที การคุ้มครอง การลงทุน — เงินทุนของคุณปลอดภัย

โบรกเกอร์ 5