Forex Geriye Dönük Test - Yeni Başlayanlar İçin Kılavuz

Forex ticareti nedir?

Forex ticareti, kâr beklentisiyle döviz ticareti yapma eylemidir. Günlük ortalama yaklaşık 7,5 trilyon dolarlık işlem hacmiyle dünyanın en likit finans piyasası olan Forex piyasasında gerçekleşir.

Forex ticaret stratejisi geriye dönük testi nedir?

Forex ticaret stratejisi geriye dönük testi, gerçek piyasa koşullarında kârlı olup olmayacağını görmek için geçmiş veriler üzerinde tescilli bir Forex stratejisini deneme eylemidir. Bunun arkasındaki ana motivasyon, stratejinin gerçek piyasa verileri üzerindeki doğruluğunu teyit etmektir.

Forex ticaret stratejinizi geriye dönük test etmek neden önemlidir?

Bir Forex ticaret stratejisinin geriye dönük test edilmesi genellikle tavsiye edilir, çünkü temel olarak aşağıdaki faydaları sunar

Yatırımcıların bir stratejinin doğruluğunu değerlendirmesine yardımcı olur - Yeterince büyük bir veri setiyle, geriye dönük test sonuçları bir stratejinin doğruluk seviyesi ve karlılığı hakkında önemli bir fikir verebilir. Aynı şeyi bilen yatırımcılar, risk-ödül oranı ve pozisyon boyutlandırma gibi diğer temel faktörlere karar verebilir.

Bir stratejinin zayıf yönlerini belirlemeye yardımcı olur - Geriye dönük testler gerçek piyasa verileri üzerinde yapıldığından, canlı piyasalarda uygulanacaksa stratejinin eksikliklerini tam olarak belirleyebilir. Örneğin, strateji aşırı alım satıma karşı savunmasız olabilir. Bu içgörüyle, yatırımcılar ek doğrulayıcı sinyaller sunarak strateji üzerinde çalışabilir ve başarı şanslarını artırabilir.

Strateji optimizasyonuna yardımcı olur - Geriye dönük testleri kullanarak yatırımcılar, giriş veya çıkış seviyeleri gibi belirli parametrelerin ayarlanması durumunda stratejinin genel başarısının iyileştirilip iyileştirilemeyeceğini değerlendirmek için deneme yanılma analizi gerçekleştirebilir. Sonuç olarak, stratejinin genel optimizasyonu büyük ölçüde kolaylaştırılabilir.

Güveni artırır - Yeterli sayıda denemeyle, yatırımcılar piyasa türbülansı zamanlarında stratejilerini desteklemek için yeterli güven kazanırlar. Dolayısıyla, geriye dönük test, ticaret psikolojisi açısından da bir rahatlık hissi sağlar.

Forex ticaret stratejinizi nasıl geriye dönük test edebilirsiniz?

İşte Forex ticaret stratejinizi geriye dönük test etmek için adım adım bir kılavuz

Adım 1 - Bir backtesting platformu seçin

Sürecin ilk ve en önemli adımı doğru backtesting platformunu seçmektir. Bunun için benzersiz özellikler sunan çeşitli platformları değerlendirebilirsiniz. Popüler seçenekler arasında MetaTrader, TradingView ve NinjaTrader bulunur. Platformun, yatırım stratejinizin özel gereksinimleriyle uyumlu olmasını sağlamak önemlidir.

Rehberimiz için MetaTrader 4 strateji test cihazını kullanacağız. "Görünüm" sekmesinden açabilirsiniz. Alternatif olarak, "Ctrl + R" tuşlarını kullanarak da açabilirsiniz.

Adım 2 - Uygun Veri Aralığını Seçin

Doğru arka plan testi sonuçları elde etmek için yüksek kaliteli geçmiş verilerin elde edilmesi şarttır. Seçtiğiniz veri miktarı, sisteminizin farklı piyasa koşulları altında nasıl performans gösterdiğini değerlendirmenize olanak tanıyan önemli bir süreyi kapsamalıdır. Yüksek kaliteli bilgiler, çarpık veya yanlış sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Adım 3 - Geriye Dönük Test Parametrelerinizi Ayarlayın

Geriye dönük teste başlamadan önce, iş akışınızın parametrelerini oluşturmanız ve tanımlamanız gerekir. Amaç, stratejinizi gerçek alım satım koşullarına mümkün olduğunca yakın bir şekilde kopyalamaktır.

Çoğu backtesting platformunda aşağıdaki girdi gereksinimleriyle karşılaşmanız muhtemeldir

• Zaman çizelgesi - Bir süreci analiz etmek için belirli bir süre boyunca iş performansı hakkında fikir veren bir zaman çizelgesi.

• Veri örneği sıklığı - Günlük, haftalık veya aylık test verilerinin sıklığı. Bu kriter, metodolojinin farklı zaman dilimlerine uyarlanabilirliğine ışık tutar.

• İşlem maliyetleri - Komisyonlar ve kayma dahil olmak üzere işlem maliyetleri, stratejiyle ilişkili finansal hususları temsil eder. Bu maliyetlerin nihai sonuç üzerindeki dikkatli analizi, stratejinizin operasyonel maliyetlerden sonra gerçekten kârlı olup olmadığını size söyleyebilir.

• Pozisyon boyutlandırma - Bu, risk yönetimi ve portföy optimizasyonunda temel olan, sistem tarafından alınan pozisyonların sayısını ifade eder. İhtiyatlı pozisyon alma, sermayenin korunması ve büyüme arasında bir denge kurmanın anahtarıdır.

• Piyasa Maruziyeti - Stratejinin çeşitli piyasa koşullarına ve sektörlere duyarlılığını gösteren, piyasanın farklı segmentlerine maruz kalma derecesi.

• Volatilite - Portföydeki getirilerin dağılımı, değerdeki potansiyel dalgalanma hakkında içgörü sunar. Oynaklığı anlamak, stratejinin istikrarını ve risk toleransını değerlendirmek için çok önemlidir.

• Zararı durdurma ve kâr elde etme seviyeleri - Kayıpları en aza indirmek veya kâr elde etmek için bir stratejinin bir pozisyondan başladığı önceden tanımlanmış bir limit. Bu katmanlar, bölümü olumsuz piyasa gelişmelerinden korumak için önemli bir araçtır.

• Risk yönetimi stratejileri - Riski azaltmaya ve kontrol etmeye yönelik çeşitli stratejiler. Etkili risk yönetimi, farklı piyasa koşullarında program esnekliğini korumak için gereklidir.

Adım 4 - Geriye Dönük Test Çalışması

Sayfa testini seçtiğiniz platformda gerçekleştirin. Platform, stratejinizin kurallarına ve seçtiğiniz geçmiş verilere göre işlem yapacaktır. Bu adım, seçilen süre boyunca sisteminizin örnekleme performansını sağlar.

Adım 5 - Sonuçları Analiz Edin

Geriye dönük testin tamamlanmasının ardından, sonuçların kapsamlı bir analizini yapmak çok önemlidir. Kar ve zarar (P&L), maksimum düşüş, kazanma oranı ve risk-ödül oranı gibi temel metriklere çok dikkat edin. Bu metrikler stratejinizin etkinliği ve kâr elde etme potansiyeli hakkında değerli bilgiler sunar. Ek olarak, stratejinizin performansını çizelgeler ve grafikler aracılığıyla görsel olarak sunmayı düşünün. Görsel analiz, stratejinizin performansındaki eğilimleri ve kalıpları belirlemenize yardımcı olabilir.

MT4'te, geriye dönük test tamamlandığında sonuçların bir özetine erişmek için "Geriye Dönük Test" sekmesine gidebilirsiniz.

Geriye dönük test türleri

Uzmanlar şimdi referansınız için backtesting'deki farklı varyasyonları gözden geçirdiler

Otomatik geriye dönük test

Otomatik geriye dönük test, MetaTrader 4 gibi ticaret platformlarında tipik olarak Uzman Danışmanlar (EA'lar) şeklinde özel araçlar veya yazılımlar kullanarak bir ticaret sisteminin performansını değerlendirmek için kullanılan bir tekniktir. Bu yaklaşım, kapsamlı ve sistematik bir değerlendirme için objektif bir çerçeve oluşturmak üzere bir geriye dönük test aracı içinde kriterler ve belirli kurallar oluşturmayı gerektirir.

Objektif kriterler
Yatırımcılar, geriye dönük test aracına standart kriterler ve kurallar girer ve ticaret stratejileri için kriterleri tanımlar.

Doğruluk
Otomatik yüzey testi, insan müdahalesine izin vererek doğru ve tarafsız sonuçlar sağlar. Çok sayıda geçmiş bilgiyle başa çıkmak için iyi bir iş çıkarır.

Araçlar
Yaygın otomatik geri kontrol araçları arasında MetaTrader 4 ve Forex Tester bulunur. Bu platformlar, kullanıcıların ticaret senaryolarını simüle etmelerini ve stratejiyi analiz etmelerini sağlar.

Süreç

• EA'yı MQL4 klasörüne yerleştirin.

• ES'yi güncelleyin.

• Arka plan testi için MT4'te Strategy Tester'ı kullanın.

• Raporlar ve fotoğraflar dahil olmak üzere sonuçları daha ayrıntılı olarak görün.

Sınırlamalar
Veri kalitesi önemlidir ve MT4 gibi bazı araçların kullanılabilirlik ve gelişmiş özellikler konusunda sınırlamaları olabilir.

Manuel geriye dönük test

Yatırımcının geçmiş verileri görsel olarak analiz ettiği ve önceden tanımlanmış kurallara dayalı olarak alım satımları belirlediği ve gerçekleştirdiği manuel bir süreçtir. Piyasa koşullarının daha incelikli bir şekilde anlaşılmasını sağlar ancak insan ayrımcılığı sorunu ortaya çıkar.

Objektif Kriterler
Otomatik geri kontrol gibi, manuel geri kontrol de yatırımcıların süreçleri için belirli kurallar oluşturmasını gerektirir ve öznel etkiyi azaltır.

Müdahale
Yatırımcılar geçmiş verileri manuel olarak analiz eder, potansiyel işlemleri belirler ve belirlenen kurallara göre bunları gerçekleştirir.

Araçlar
TradingView, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde manuel backtesting için yaygın olarak kullanılan bir platformdur.

Süreç

• Test için döviz çiftini açın.

• İstediğiniz başlangıç noktasına gitmek için çubuk yeniden oynatma aracını kullanın.

• Bir alım satım fırsatı ortaya çıktığında duraklatarak grafiği oynatın ve işlemi gerçekleştirin.

• Sonucu günlüğe kaydedin ve işlemi tekrarlayın.

Sınırlamalar
İnsan önyargısı, manuel geriye dönük testlerde önemli bir zorluk teşkil eder, çünkü yatırımcılar bilinçaltında kayıplardan kaçınabilir veya alım satımları farklı şekilde gerekçelendirebilir.

Geriye dönük testin önemi

Uzmanlar, stratejilerinin farklı koşullar altında nasıl performans göstereceğini analiz etmelerine yardımcı olarak güçlü ve zayıf yönlerin net bir resmini sağladığından, herhangi bir tüccar için geriye dönük testin önemini sıklıkla vurgulamaktadır. Ayrıca aşağıdaki konularda da onlara yardımcı olur

• Strateji performansını değerlendirin - Geriye dönük test, ticaret stratejinizin geçmiş performansının objektif bir değerlendirmesini sağlar. Çeşitli piyasa koşulları altında kârlılığı, kazanma oranlarını ve düşüşleri ortaya çıkarır.

• Zayıflıkları belirleyin - Geriye dönük test sonuçlarını analiz etmek, stratejinizdeki zayıflıkları veya kusurları belirlemeye yardımcı olarak daha iyi performans için gerekli ayarlamaların yapılmasını sağlar.

• Güven oluşturun - Olumlu geçmiş sonuçlar, stratejinize güven aşılayarak gerçek para ticareti için etkinliğine ve uygunluğuna dair kanıt sunar.

En iyi Forex brokerleri

1

9.4/10

BROKER'A GİT

Minimum yatırım miktarı:

$200

İlk yatırım bonusu:

0%

Yönetmelik:

CySEC, FCA, ASIC

İnceleme

eToro brokeri 2007 yılında kurulmuştur. Şirket, 140'tan fazla ülkeden gelen traderlarla çalışan bir sosyal trading platformu olarak kendini tanıtmaktadır. Broker, farklı yargı bölgelerinde faaliyet gösteren ve farklı düzenleyiciler tarafından lisanslanmış birkaç bölüme sahiptir. Örneğin, eToro (Europe) Kıbrıs düzenleyicisi CySEC tarafından lisanslanmıştır ve eToro (UK) ise İngiliz düzenleyici FCA tarafından lisanslanmıştır. Brokerın ayrıca Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de temsilcilik ofisleri bulundurmaktadır.

Artılar/Eksiler

•Kopyalama işlemi için minimum işlem tutarı 1 dolardır.

•Pasif yatırım için kullanışlı işlevsellik.

•Bağımsız denetçiler tarafından düzenlenmektedir.

•Fraksiyonel hisse senetleri için sözleşmeler satın almak mümkündür (yani bir hisse senedinin maliyetinden daha düşük miktarlarda yatırım yapmak), Kripto Trading.

•ABD borsalarından anında hisse senedi satın almak mümkündür (CFD'ler değil).

•Yüksek spreadler.

•İşlem gerçekleştirme sürecinde periyodik teknik arızalar.

•Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nda en popüler platformlar olan MetaTrader 4 ve MetaTrader 5'in bulunmaması.

•ECN sistemlerine erişim yok, emirler sadece belirli likidite sağlayıcılarına erişimli STP (doğrudan geçişli işleme) şemasına göre işlenir.

•Para çekmek için komisyon alınması.

•Kaba davranan destek personeli.

•Kullanıcı dostu olmayan bir web sitesi.

Detaylı Bilgi Al

2

9.2/10

BROKER'A GİT

Minimum yatırım miktarı:

–

İlk yatırım bonusu:

0%

Yönetmelik:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

İnceleme

OANDA, "Olsen & Associates" veya "Olsen AND Associates" anlamına gelen bir kısaltmadır. ABD'de kayıtlıdır ve dünyanın çoğu ülkesinde müşterilerine geniş bir finansal hizmet yelpazesi sunmaktadır. Şirket 1996 yılında kurulmuş olup, şu anda dört yargı alanında düzenlenmektedir. Bu aracı kurumun başlıca düzenleyicisi İngiltere Finansal Davranış Otoritesi (FCA) 'dir. Şirket, İngiltere Forex Ödülleri'nden "En İyi Forex Ticaret Teknolojileri" kategorisindeki bir zaferi, FX Week'den "En İyi Ticaret Platformu" ödülünü ve aynı zamanda ABD Döviz Raporu'ndan "En İyi Müşteri Hizmeti" ödülünü içeren birkaç önemli ödüle sahiptir.

Artılar/Eksiler

•1 dolardan başlayan minimum depozito.

•En popüler işlem araçlarından oluşan geniş bir yelpaze.

•Birkaç güvenilir ve saygın finansal düzenleyici.

•Rahatsız edici ve düzgün çalışmayan bir site.

•Cent hesaplarının eksikliği.

•Bonus programlarının eksikliği.

Detaylı Bilgi Al

Forex ticaret stratejinizi geriye dönük test etmek için ipuçları ve püf noktaları

Uzmanlar bu bölümü üç kısma ayırmışlardır

Manuel backtesting

• Net kurallar tanımlayın - Geriye dönük test sürecini başlatmadan önce giriş/çıkış sinyalleri, pozisyon boyutlandırma ve risk yönetimini kapsayan iyi tanımlanmış kurallar oluşturun.

• Birden fazla zaman dilimini test etme - Stratejinizi farklı zaman dilimlerinde test etmek, stratejiniz için en uygun zaman dilimini belirlemenize yardımcı olabilir. Ayrıca stratejinizin piyasa koşullarındaki değişikliklere duyarlı olup olmadığını belirlemenize de yardımcı olabilir.

• İlgili verileri seçin - Zaman dilimi, döviz çiftleri ve önemli olaylar gibi faktörleri göz önünde bulundurarak amaçlanan piyasa koşullarını doğru bir şekilde yansıtan geçmiş verileri seçin.

• Kaliteli geriye dönük test yazılımı kullanın - Doğru ve güvenilir testler için veri bütünlüğü kontrolleri, gerçekçi işlem simülasyonları ve performans ölçümleri sunan profesyonel yazılımlar kullanın.

• Birden fazla veri kaynağından yararlanma - Pazarlama stratejisi analizinize çeşitli veri kaynaklarını dahil etmek önerilen bir yaklaşımdır. Bu, stratejinizin hem güçlü hem de zayıf yönlerini değerlendirmenize olanak tanıyarak çeşitli piyasa koşulları altında genel uygulamasına ilişkin içgörü sağlar.

• Kayma ve komisyonları hesaba katın - Stratejinizin performansına ilişkin daha gerçekçi bir görünüm elde etmek için kayma ve komisyon maliyetlerini de dahil edin. Bu adımdan kaçınılırsa, karlı bir stratejinin (backtestlere göre) canlı piyasalarda uygulandığında net zarar pozisyonuyla sonuçlanma ihtimali vardır.

• Aşırı optimizasyondan kaçının - Stratejinizin geçmiş verilere aşırı uyum sağlamasını önlemek için kârlılık ve sağlamlık arasında bir denge kurmaya çalışın.

Geriye dönük test sonuçlarını iyileştirmek için ipuçları

• Gerçekçi piyasa koşullarını dahil edin - Stratejinizin farklı senaryolardaki performansını değerlendirmek için piyasa oynaklığı, haber olayları ve ekonomik göstergeler gibi faktörleri ekleyin.

• Örneklem dışı testler gerçekleştirin - Farklı bir geçmiş veri seti kullanarak örneklem dışı testlerle stratejinin sağlamlığını doğrulayın. Sonuçlar benzer ise, strateji canlı piyasalarda uygulanabilir.

• İleriye dönük analizi dahil edin - İleriye dönük optimizasyon tekniklerinin kullanılması, strateji değerlendirmenize bir karmaşıklık katmanı ekler. Bu yöntem, sisteminizin sınırlı bir geçmiş veri kümesi üzerinde test edilmesini ve ardından sonuçlara göre optimize edilmesini içerir. Amaç, parametrelerde ince ayar yapmak ve zaman içinde genel performansı artırmaktır.

Pratik ve gelişmiş ipuçları

Geriye dönük test platformlarının analizi

Barry D. Moore, CFTe tarafından en iyi backtesting platformları üzerine yapılan bir çalışmaya göre, aşağıda çeşitli backtesting platformlarının ana artıları ve eksileri üzerinden analizi yer almaktadır