En İyi Vadeli İşlem Algoritmik Ticaret Stratejileri | Tanım ve Örnekler

En iyi vadeli algoritmik ticaret stratejileri

Farklı tüccarların alım satım yaparken kendi temelleri ve odak noktaları olsa da, bir tüccarın en iyi vadeli işlem stratejileri olarak gördüğü şey başka bir tüccar için farklı olabilir. Bazı vadeli işlem algoritmik alım satım stratejileri, sözleşmelerin alınıp satılacağı en iyi zamanları belirlemek için teknik, temel ya da her iki analizi de kullanır. En iyi vadeli işlem algoritmik alım satım stratejilerinden bazıları aşağıda listelenmiştir.

Trend takibi

Trend takip grafiği örneği

Acemi ve profesyonel yatırımcıların kullandığı yaygın vadeli işlem algoritmik ticaret stratejileri arasında "trendleri takip etme stratejisi" yer alır. Bu strateji, tanınan piyasa trendlerini belirledikten sonra bu trendler doğrultusunda alım satım yapmayı içerir. Teknik göstergeler, trendin yönünü belirlemek ve riski en aza indirmek için zararı durdur emirleri belirlemek için kullanılır ve aşağıdaki trendi kullanan yatırımcılara net giriş ve çıkış noktaları sağlar. "Trendleri tespit etmek ve alım satımları gerçekleştirmek için fiyat hareketlerini ve göstergeleri analiz edebilen bir algoritma olarak uyarlanabilirliği nedeniyle, bu strateji öncelikle vadeli işlem algoritmik tüccarları tarafından tercih edilmektedir."

Trend takip algoritmalarının altında yatan temel kavram, yükseliş trendleri (artan fiyatlar) sırasında uzun işlemler ve düşüş trendleri (azalan fiyatlar) sırasında kısa işlemler başlatmaktır. Bu algoritmalar trendleri tespit etmek için geçmiş fiyat verilerini analiz eder ve genellikle hareketli ortalamalar veya Yönlü Hareket Endeksi (DMI) gibi teknik göstergeler kullanır. Bir trend belirlendikten sonra algoritma, trendin yönüyle uyumlu bir işlem gerçekleştirir ve trendin azaldığına veya tersine döndüğüne dair göstergeler ortaya çıkana kadar pozisyonu korumayı amaçlar.

Koparma ticareti

Breakout ticaret grafiği örneği

"Koparma ticareti", vadeli işlemler piyasasındaki yeni fiyat hareketlerinden kar elde etmeyi amaçlayan tüccarlar için bir başka en iyi vadeli algoritmik ticaret stratejisidir. Koparma ticaretinin arkasındaki temel fikir, bir varlığın fiyatı destek veya direnç seviyelerini geçtiğinde işlemlere girmektir; bu olaylar genellikle ticaret faaliyetinde bir artışla aynı zamana denk gelir. Algo tüccarları bir kırılma beklerken, güvenliğin daha önce aşmakta zorluk çektiği seviyeleri veya bölgeleri ararlar. Fiyat kırılmaları, bu işaretli seviyelerden herhangi birinin üzerinden geçtiğinde gerçekleşir.

Yatırımcılar, bir varlığın fiyatı direnç seviyesini aştığında ve destek seviyesinin altına düştüğünde uzun veya kısa gitmeyi seçebilir. Giriş ve çıkış noktalarını planlamadan önce, tüccarlar üçgenler, kanallar, baş ve omuzlar, dikdörtgenler vb. gibi grafik desenlerine bakarak mevcut fiyat eğilimi modellerini tanımalıdır. Güçlü bir momentum ararlar ve kırılma, pozisyona girmek için bir sinyal görevi görür. Göreceli güç endeksi ve Ichimoku Kinko gibi göstergeler, bu formasyonlardan bazılarını tanımlamak için kullanılabilecek göstergeler arasındadır.

Aralık Ticareti

Aralık ticareti grafiği

Aralık ticareti, kısa ticareti tercih eden tüccarlar için bir başka vadeli algoritmik ticaret stratejisidir. Bu strateji, yüksek ve düşük fiyatlar arasındaki aralığı veya farkı belirlemeye odaklanır. Bu gelecekteki ticaret stratejisini kullanırken son nokta, daha düşük fiyat noktasından satın almak ve daha yüksek fiyat noktasından satmaktır.

Bu strateji, piyasanın yönü olmadığında ve algo tüccarı aralığı tanımlayan destek ve direnç seviyelerini belirleyebildiğinde etkilidir. Tüccarlar için temel bir kılavuz, bir destek alanından en az iki fiyat toparlanma örneğini ve bir direnç bölgesinden geri çekilmeyi gözlemleyerek ticaret aralığını tanımlamayı gerektirir.

Yatırımcılar zaman aralığına dayalı girişler için osilatörleri kullanabilir ve RSI, pivot noktaları, CCI ve stokastikler en iyi seçenekler arasındadır. Fiyatlar bir işlem aralığı içinde dalgalandığında, CCI ve RSI aşırı alım ve aşırı satım koşullarını teyit etmek için kullanılabilirken, pivot noktaları farklı seviyelerde direnç ve desteğin belirlenmesine yardımcı olur. Bir kez oluşturulduktan sonra, en basit alım satım stratejisi destek seviyesinin yakınında alım yapmak ve direncin yakınında satış yapmaktır.

Momentum ticareti

Momentum ticaret grafiği örneği

"Momentum ticareti", piyasa fiyatlarında süregelen trendlerden kâr elde etmeye odaklandığı için vadeli algoritmik ticarette en iyi stratejilerden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu stratejiyi yönlendiren temel fikir, ister yukarı ister aşağı yönlü olsun, yakın zamanda önemli fiyat hareketleri yaşamış olan varlıkların bir süre daha aynı yönde hareket etmeye devam edeceğidir. Momentum ticareti algoritmaları bu trendleri tespit etmek, momentum doğrultusunda alım satımlara girmek ve trend zayıflamaya başladığında çıkmak üzere tasarlanmıştır.

Bu stratejiyi uygularken yatırımcılar genellikle tek yönde güçlü bir trend gösteren bir varlığı satın alır ya da satar ve tersine dönüş belirtileri görüldüğünde işlemden çıkar. Yatay hareket eden varlıkların alım satımından kaçınmayı amaçlarlar. Amaç, hakim bir trend bağlamında piyasa oynaklığından faydalanmak için kısa vadeli pozisyonlardan yararlanmaktır. Momentuma dayalı algoritmik alım satım yapmak için yatırımcılar, belirli bir dönemde önemli fiyat değişiklikleri yaşamış varlıkları belirlemek üzere geçmiş fiyat verilerini analiz eder. RSI, hareketli ortalamalar ve momentum gibi göstergeler en iyi giriş ve çıkış zamanlarının belirlenmesine yardımcı olur. Örneğin momentum göstergesi, en son kapanış fiyatını bir öncekiyle karşılaştırarak trend gücünü belirler.

Haber Ticareti

Haber ticaret grafiği

Yatırımcılar alım satım kararlarını haberlerin ve önemli ekonomik olayların piyasa duyarlılığını nasıl etkileyeceğine dair tahminlerine dayandırdığından, haber alım satım stratejisi yukarıdaki vadeli alım satım stratejilerinden farklı görünmektedir. Önemli ekonomik haberler patlak verdiğinde, algoritmik tüccar bunun varlık fiyatları üzerindeki etkisini değerlendirir ve bu etkinin gürültülü hale geldiği yerlerde pozisyon açar. Bu özellik, haber ticaretini öncelikle olay odaklı olarak ayırır ve geleneksel teknik ve temel ticaret metodolojilerinden farklılaştırır.

Algoritma önemli haber olaylarını takip eder ve potansiyel alım satım kazançları yoluyla ortaya çıkan dalgalanmadan kâr elde etmek üzere programlanmıştır. Haber tacirleri yalnızca piyasanın tetikleyici olaylara yanıt olarak ürettiği sinyallere dikkat eder. Sonuç olarak, bir varlığın değerini etkileyen tüm altta yatan siyasi, sosyal ve ekonomik faktörleri değerlendirmek çok önemlidir. İşlemler haber bülteni öncesinde, sırasında veya sonrasında gerçekleştirilebilir ve teknik analiz dahil edilerek etkinlikleri artırılabilir. Bir haber olayından önce, olay sırasında ve sonrasında hedeflenecek en iyi fiyat seviyelerini belirlerken osilatörler gibi araçlar ve hareketli ortalamalar ve pivot noktaları gibi teknik göstergeler yardımcı olabilir.

Geri Çekilme Stratejisi

Geri çekilme ticaret grafiği

Bir algo tüccarının piyasa fiyatında mevcut trende ters düşen küçük bir geri dönüşten kar elde etmesi amaçlandığında bir geri çekilme stratejisi kullanılır. Burada, tüccar, fiyatların ilk eğilime döneceğini umarak, yükseliş eğilimi kısa bir süre azaldığında varlıkları satın alabilir veya düşüş eğilimi kısa bir süre arttığında bunları satabilir. Bu vadeli işlem stratejisi, bir tüccar gelecekte bir artış beklentisiyle fiyatlar düştüğünde piyasaya girmeyi tercih ederse kullanılır.

Mevcut trend yönünde alım satımlara girmek için öncelikle trendleri belirlemeli, geri çekilme kriterlerinizi belirlemeli, geri çekilmeyi beklemeli ve potansiyel geri dönüşleri gerçekleştiklerinde onaylamalısınız. Göreceli Güç Endeksi, bir hisse senedinin fiyat hareketinin gücünü ölçtüğü için geri çekilmeleri (RSI) tespit etmek için kullanılabilecek teknik bir göstergeye iyi bir örnektir. Hisse senedi aşırı satılmıştır ve RSI belirli bir eşiğin (örneğin 30) altına düştüğünde yakında bir geri çekilme görebilir. Bu stratejinin arkasındaki dayanak noktası, vadeli işlem fiyatlarının periyodik geri çekilmelere maruz kalmasıdır; bunlar, doğrusal olarak hareket etmek yerine sonunda orijinal rotalarına devam eden kısa fiyat geri dönüşleridir.

Vadeli işlem algoritmik ticaretine bir örnek

Bir tüccarın alım satım kararları vermek için bilgisayar programlarını kullanmasını gerektiren Algo vadeli işlem ticareti, bir varlığın fiyatı komisyoncunuza bağlı strateji motorunuzda belirli bir seviyenin altına düştüğünde otomatik olarak satın alan bir algoritma oluşturmanızı gerektirir.

Örneğin, E-mini S&P 500 vadeli işlem sözleşmelerinin ticareti için algoritmik bir ticaret stratejisi geliştirebilirsiniz. Strateji, hareketli ortalamalar, göreceli güç endeksi (RSI) ve Bollinger bantları gibi teknik göstergelerin bir kombinasyonuna dayalı olarak entegre edilebilir. Algoritma, E-mini S&P 500 vadeli işlemlerinin fiyat hareketlerini izleyecek ve önceden tanımlanmış koşullara göre alım veya satım sinyalleri üretecektir. Örneğin, fiyat üst Bollinger Bandının üzerindeyse ve RSI 70'in üzerine çıktıysa algoritma bir satış sinyali üretecektir. Öte yandan, fiyat alt Bollinger Bandının altındaysa ve RSI 30'un altından geçerse, algoritma bir satın alma sinyali üretecektir. Algoritma, bir sinyal oluşturduktan sonra hemen bir işlem gerçekleştirir.

Vadeli işlem örneği

Vadeli işlemler otomatik alım satım için en iyi aracılar

1

9.4/10

BROKER'A GİT

Minimum yatırım miktarı:

$200

İlk yatırım bonusu:

0%

Yönetmelik:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

İnceleme

Pepperstone (Pepperstone.com), 2010 yılında Avustralya'nın Melbourne kentinde, çoğu broker tarafından sağlanan hizmetlerin kalitesinden memnun olmayan profesyonel traderlar tarafından kurulmuştur. Kurucular, yüksek komisyonlar, emirlerin gecikmeli olarak yerine getirilmesi gibi rakiplerinde gördükleri birçok olumsuzluklardan kaçınma kararı aldılar. Ayrıca teknik unsurları geliştirmeye odaklandılar. Şirket, "oyunun kurallarını" değiştirme ve online trading alanında çıtayı yükseltme hedefini kendine amaç olarak belirlemiştir. Bugün, broker dünyanın her yerindeki müşterilerine en iyi teknolojik çözümlerinden bazılarını ve uygun alım satım koşullarını sunmaktadır. Şirket ayrıca, yalnızca bir faaliyet türü olarak alım satımda ustalaşmanıza yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda alım satımların verimliliğini de önemli ölçüde artıran profesyonel araçlar sağlar. Pepperstone, aralarında ASIC (Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu, AFSL No.414530) ve FCA'nın (Birleşik Krallık Finansal İdare Kurumu, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA (128), SCB (SIA-F217), CySec (388/20) da bulunduğu yedi idari makam tarafından denetlenmektedir. Müşterilerin varlıkları önde gelen bankalarda toplu hesaplarda tutulmaktadır. Bu gerçekler, şirketin güvenilirliğini doğrular ve müşterinin sermayesinin güvenliğini garanti eder.

Artılar/Eksiler

•cazi̇p trading koşulları;

•hızlı emir gerçekleştirme - ortalama 30 ms;

•1200'den fazla işlem aracı;

•Düşük ücretler;

•Eylemsizlik kesintisinin olmaması.

•destek hi̇zmeti̇ sadece 5/24 çalişir;

•cent hesabı yok;

•pasif yatırımlar için az sayıda olanak;

•Minimum yatırım tutarı 200$'dır;

•Sitede çok az analitik materyal var. Bu sorunu çözmenin tek yolu trading sinyallerine bağlanmaktır;

•haber bölümü yok;

•Demo hesabında, yalnızca bir ay boyunca ücretsiz işlem yapabilirsiniz.

Detaylı Bilgi Al

2

9.2/10

BROKER'A GİT

Minimum yatırım miktarı:

$200

İlk yatırım bonusu:

0%

Yönetmelik:

CySEC, FCA, ASIC

İnceleme

eToro brokeri 2007 yılında kurulmuştur. Şirket, 140'tan fazla ülkeden gelen traderlarla çalışan bir sosyal trading platformu olarak kendini tanıtmaktadır. Broker, farklı yargı bölgelerinde faaliyet gösteren ve farklı düzenleyiciler tarafından lisanslanmış birkaç bölüme sahiptir. Örneğin, eToro (Europe) Kıbrıs düzenleyicisi CySEC tarafından lisanslanmıştır ve eToro (UK) ise İngiliz düzenleyici FCA tarafından lisanslanmıştır. Brokerın ayrıca Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de temsilcilik ofisleri bulundurmaktadır.

Artılar/Eksiler

•Kopyalama işlemi için minimum işlem tutarı 1 dolardır.

•Pasif yatırım için kullanışlı işlevsellik.

•Bağımsız denetçiler tarafından düzenlenmektedir.

•Fraksiyonel hisse senetleri için sözleşmeler satın almak mümkündür (yani bir hisse senedinin maliyetinden daha düşük miktarlarda yatırım yapmak), Kripto Trading.

•ABD borsalarından anında hisse senedi satın almak mümkündür (CFD'ler değil).

•Yüksek spreadler.

•İşlem gerçekleştirme sürecinde periyodik teknik arızalar.

•Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nda en popüler platformlar olan MetaTrader 4 ve MetaTrader 5'in bulunmaması.

•ECN sistemlerine erişim yok, emirler sadece belirli likidite sağlayıcılarına erişimli STP (doğrudan geçişli işleme) şemasına göre işlenir.

•Para çekmek için komisyon alınması.

•Kaba davranan destek personeli.

•Kullanıcı dostu olmayan bir web sitesi.

Detaylı Bilgi Al

Vadeli işlem algoritmik ticaretinde nasıl başarılı olursunuz?

Vadeli işlem algoritmik ticaretinde başarılı olmak için teknik uzmanlık, disiplinli strateji geliştirme, risk yönetimi ve uyarlanabilirliğin bir kombinasyonu gerekir. İşlem yapmak için yeterli fona ihtiyacınız olduğu gibi, ne zaman alım veya satım yapacağınızı belirleyen bir alım satım algoritmasına (bu algoritma teknik göstergelere, temel analize veya diğer nicel yöntemlere dayalı olabilir) veya stratejiye de ihtiyacınız olacaktır. Ek olarak, algoritmanızı Python, R veya diğer programlama dillerini kullanarak nasıl kodlayacağınızı bilmeniz gerekecektir. Bazı algoritmik alım satım platformlarının kodlamaya gerek kalmadan algoritma oluşturmak için görsel arayüzler sunduğu göz önüne alındığında, bu büyük bir sorun olmayabilir.

Seçtiğiniz komisyoncunun otomatik ticarete izin verdiğinden ve seçtiğiniz piyasalar için güvenilir uygulama, düşük gecikme süresi ve destek sunduğundan emin olun. Algoritmik ticaret ve otomatik ticaret sistemleriyle ilgili kurallar da dahil olmak üzere, ticaret yaptığınız piyasaların düzenleyici gerekliliklerini anlamak ve bunlara uymak çok önemlidir.

Vadeli algoritmik ticaretin artıları ve eksileri

Vadeli işlem piyasalarında algoritmik ticaret çeşitli avantajlar ve dezavantajlar sunar:

Vadeli algoritmik ticaret yasal mı?

Aslında, algoritmik ticarete yasalar kapsamında izin verilmektedir. Alım satım algoritmalarının kullanımını yasaklayan belirli bir kısıtlama veya tüzük bulunmamaktadır. Bazı piyasa katılımcıları algoritmik ticaretin piyasaları olumsuz etkileyen adaletsiz bir ticaret ortamına yol açabileceğini savunsa da, tüccarların ve kuruluşların uyması gereken yerleşik düzenlemeler ve ilkeler vardır. Birçok ülkede, vadeli işlem piyasalarında algoritmik ticaretin gözetimi, adil ve iyi düzenlenmiş piyasaları korumak için finansal düzenleyici makamların yetki alanına girmektedir. Algoritmik ticarete dahil olan tacirler ve kuruluşlar genellikle risk yönetimi, algoritma doğrulama ve piyasa düzenlemelerine bağlılık dahil olmak üzere belirli standartları ve protokolleri korumakla yükümlüdür.