Торгова система Джима Сімонса | Ключові стратегії та поради щодо успіху

Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.

Джим Саймон Засновник Renaissance Technologies використовував кількісні торгові стратегії, засновані на математичних моделях і алгоритмах, для виявлення ринкових аномалій. Його підхід передбачав аналіз великих обсягів даних і використання статистичних методів для прогнозування руху цін. Саймонс також підкреслював важливість постійного оновлення моделей і адаптації до мінливих ринкових умов. На момент смерті у травні 2024 року статки Саймонса оцінювалися у $31,4 млрд, що робило його 55-ю найбагатшою людиною у світі.

Джим Саймон легендарний інвестор і математик, який здійснив революцію в світі трейдингу, заснувавши один з найуспішніших хедж-фондів в історії Renaissance Technologies. Завдяки своєму унікальному підходу, заснованому на кількісному аналізі та науковому методі, Саймонс показав, що успіх на ринках не завжди залежить від інтуїції та традиційного аналізу. Натомість його команда використовувала математичні моделі та алгоритми для пошуку прихованих ринкових закономірностей. У цій статті ми розкриємо секрети торгової системи Джима Сімонса і пояснимо, як використовувати його стратегії для поліпшення ваших результатів. Дізнайтеся, як мислити і торгувати, як справжній професіонал у світі квантового трейдингу.

Хто такий Джим Саймон

James "Jim" Simons - видатний математик та інвестор, відомий своїм внеском у кількісний аналіз та заснуванням Renaissance Technologies, одного з найуспішніших хедж-фондів у світі. Його Medallion fund, доступний виключно для співробітників компанії, показав вражаючі результати, за що Сімонс отримав прізвисько "Король квантів".

Jim Simons

Народився 25 квітня 1938 року в Ньютоні, штат Массачусетс, Саймон з раннього дитинства виявляв інтерес до математики. Він отримав ступінь бакалавра в Массачусетському технологічному інституті в 1958 році і докторський ступінь в Каліфорнійському університеті в Берклі в 1961 році. Після цього викладав у MIT та Harvard, а потім очолив кафедру математики в Університеті Стоуні Брук, де зробив значний внесок у диференціальну геометрію, розробивши разом із Шин-Шен Черном інваріант Черна-Саймонса.

У 1978 році Саймон заснував інвестиційну фірму Monemetrics, яка пізніше була перейменована в Renaissance Technologies. Він залучив експертів з різних наукових галузей, включаючи математику, статистику та фізику, для розробки алгоритмічних торгових стратегій. У 1988 році був створений сайт Medallion fund, який з 1993 року був доступний лише для співробітників компанії.

У 2010 році Саймонс пішов у відставку з посади CEO компанії Renaissance Technologies, передавши контроль над Robert Mercer і Peter Brown, але залишився головою правління до 2021 року. Окрім фінансової діяльності, він активно займався благодійністю, пожертвувавши близько 6 мільярдів доларів на різні наукові та освітні проекти, в тому числі на підтримку досліджень в галузі математики та аутизму.

На момент смерті в травні 2024 року статки Саймон оцінювалися в $31,4 млрд, що робило його 55-ю найбагатшою людиною в світі. Джим Саймон залишив значну спадщину в світі фінансів і науки, продемонструвавши, як математичні моделі можна успішно застосовувати в інвестиційній діяльності.

Як Джим Саймон заробив свої гроші

Хоча Джим Саймон - математик, він більше відомий своїм досвідом роботи менеджером хедж-фонду, ніж математичними здібностями. Після завершення кар'єри в академічних колах, Джим Саймон заснував хедж-фонд Monemetrics у 1978 році, пізніше перейменований на Renaissance Technologies. На той час кількісний аналіз був ще новим, і Саймон, використовуючи як фундаментальні, так і технічні підходи, зіткнувся з непередбачуваністю ринку, що призводило до непослідовних результатів.

Щоб зменшити вплив емоцій на торгові рішення, Саймон обрав повністю системний підхід. Піддаючись типовим упередженням, як і багато трейдерів, він зібрав команду вчених - фахівців з університетів і NSA, оскільки йому потрібні були аналітики і математичні генії, а не фахівці з бізнес-освітою.

Згодом він заснував компанію Renaissance Technologies, відому кількісним аналізом на різних ринках: від акцій і ф'ючерсів до валют і криптовалют. Серед фондів в управлінні компанії - Renaissance Institutional Equities Fund, Renaissance Institutional Diversified Alpha Fund і знаменитий Medallion Fund, який демонструє стабільну прибутковість.

З 1988 по 2018 рік Medallion Fund повертав в середньому 66% щорічно до сплати комісійних завдяки використанню математичних моделей, які прогнозують і здійснюють угоди на основі тонких ринкових закономірностей. Цей системний підхід дозволив Джим Саймон отримувати прибуток від неефективності ринку, що зробило його одним з найуспішніших менеджерів хедж-фондів.

Що таке чистий капітал Джим Саймон

На момент смерті 10 травня 2024 року статки Джим Саймон оцінювалися в $31,4 млрд, що робить його 55-ю найбагатшою людиною в світі. Засновник Renaissance Technologies, Simons заробив більшу частину своїх статків завдяки успіху свого хедж-фонду Medallion, який відомий своєю високою прибутковістю.

Саймон був активним філантропом, пожертвувавши близько 6 мільярдів доларів на різні наукові та освітні цілі, в тому числі на підтримку досліджень в галузі математики та аутизму. Його внесок в науку і благодійність залишив значну спадщину, яка виходить за рамки фінансового світу.

Що таке торгова стратегія Jim Simons

Джим Саймон використовує кількісні торгові стратегії для пошуку та використання ринкових можливостей. Кількісна торгівля покладається на комп'ютерні алгоритми та моделі, від простих до складних математичних моделей, для пошуку та використання ринкових сигналів. Дослідження з використанням історичних даних також відіграють важливу роль, дозволяючи більш точно прогнозувати потенційну прибутковість торгівлі.

Кількісна торгівля використовується як роздрібними інвесторами, так і великими установами для високочастотної, алгоритмічної, арбітражної та автоматизованої торгівлі. Трейдерів, які працюють з кількісним аналізом, часто називають квантами. Вони розробляють алгоритми, які обробляють дані в режимі реального часу, такі як ціни та котирування, і широко використовують системи, що надають потоки даних та ринкові індикатори. Квантові трейдери мають доступ до наступних інструментів:

Доступ до ринкових даних, інструментів для технічного та кількісного аналізу, які відповідають їхнім торговим потокам.
Системи, що підтримують різні мови програмування.
Тестування ідентифікованих стратегій з використанням історичних даних або даних в режимі реального часу.
Можливість автоматичного доступу до брокерських/торгових рахунків.

Саймон На початку своєї діяльності Едвард і його команда використовували такі процеси/правила:

Проаналізуйте патерни, які здаються ненормальними.
Важливо, щоб модель була статистично значущою. Повинно бути доступно кілька угод і сигналів.
Переконайтеся, що ви не перекриваєте роботу комп'ютера (це неможливо змоделювати або протестувати).
Більше даних краще, ніж менше.
Неважливо, чому. Величезна кількість змінних, які впливають на ціни активів, ускладнює трейдерам пояснення результату. Незрозуміло, чому. Отже, питання "чому" не має сенсу.
Існує ймовірність того, що коефіцієнт виграшу становить близько 51%, що є досить низьким.
Ні Саймон, ні Medallion Fund не розкривають свої угоди. Коли актив демонструє аномалію об 11 годині ранку, вони приховують свої угоди, не купуючи саме в цей час.
Надзвичайна диверсифікація дозволяє їм використовувати кредитне плече. Прибутковість значною мірою обумовлена кредитним плечем.

Якщо ви зацікавилися алгоритмічною торгівлею, прочитавши про Саймон, і тепер хочете нею займатися, вам знадобиться рахунок у будь-якого брокера, який підтримує алгоритмічну торгівлю. Коли справа доходить до алгоритмічної торгівлі, ключовими факторами, які слід враховувати, є швидкість з'єднання, низькі комісії та великі обсяги торгів. Ми порівняли ECN брокерів, які відповідають цим критеріям і мають високі рейтинги за нашою методологією.

Швидкість з'єднання. Швидке і надійне з'єднання має важливе значення для здійснення угод в режимі реального часу без затримок, які можуть істотно вплинути на прибутковість.
Низькі комісії. Низькі торгові витрати мають вирішальне значення для максимізації прибутку, особливо при виконанні великої кількості угод.
Високі обсяги торгів. Брокери з великими обсягами торгів забезпечують кращу ліквідність, що дозволяє швидше здійснювати операції за бажаними цінами.

Брокери для алгоритмічної торгівлі
	Мін. депозит, $	Комісія ECN	ECN спред EUR/USD	Щоденний обсяг, млрд, $	Відкрити рахунок
Pepperstone		3	0,1	8,04	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.
FOREX.com	100	5	0,2	18,6	Вивчити досьє
Interactive Brokers		2	0,2	4,3	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.
IG Markets	1	2,3	0,8	8,16	Вивчити досьє
XM Group	5	3,5	0,2	16,08	ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.

Джим Саймон поради для початківців

Нижче наведено Джим Саймон п'ять життєвих принципів, викладених у промові, адресованій студентам:

Не йдіть за натовпом. Оригінальність - це ключ.
Співпрацюйте з хорошими людьми. Завдання занадто велике, щоб одна людина могла впоратися з ним самотужки.
Дозвольте красі вести вас. У математиці є краса. Добре керований бізнес прекрасний.
Потрібна наполегливість. Потрібен час, щоб хороші речі стали реальністю.
Ні везіння, ні невдач не уникнути. Просто сподівайтеся на удачу.

Початківці також можуть читати книги, щоб дізнатися більше про кількісну торгівлю. Хоча Саймон не написав жодної книги на цю тему, ви можете краще зрозуміти кількісну торгівлю і Саймон стратегію, прочитавши Quants: Як нова порода математики з блискавичною швидкістю завоювала Уолл-стріт.

Щоб дізнатися більше про Джим Саймон та його метод, ви також можете прочитати Саймон та Gregory Zuckerman's книги "Людина, яка підкорила ринок": Як Джим Саймон запустив квантову революцію. У цій книзі йдеться про успіх Джим Саймон як найуспішнішого у світі керуючого капіталом. Автор пояснює, як його фонд обіграв ринок за допомогою комп'ютерів і забезпечив середньорічну прибутковість 66% з 1988 року.

Щоб отримати хороший старт, поєднуйте математичний аналіз і програмування

Успіх у квантовій торгівлі вимагає регулярного тестування та оновлення моделей на поточних даних. Ринок волатильний, і стратегії вимагають частої адаптації до нових умов для підтримки стабільних результатів. Тестування алгоритмів на стійкість до змін допомагає знизити ризики і зберегти їх ефективність.

Розширення джерел даних, що використовуються, включаючи соціальні та новинні стрічки, покращує якість сигналів і відкриває доступ до додаткової інформації про рух ринку. Такі дані допомагають аналізувати фактори, які не можуть бути враховані в стандартних моделях.

Квант-трейдерам-початківцям корисно розвивати як навички математичного аналізу, так і навички програмування. Поєднання цих навичок прискорює розробку гнучких і ефективних алгоритмів, здатних адаптуватися до мінливого ринку.

Висновок

Джим Саймон Підхід до квантової торгівлі показав, що застосування математичних моделей і алгоритмів може дати вражаючі результати на фінансових ринках. Його успіх є прикладом того, як наука і технології можуть бути використані для побудови ефективних торгових стратегій. Постійне оновлення моделей та аналіз даних у режимі реального часу дозволяє його фонду залишатися лідером галузі, незважаючи на мінливі ринкові умови. Оволодіння методами квантової торгівлі вимагає дисципліни, знань і готовності до експериментів. Прагнення до точності і регулярна адаптація алгоритмів допоможуть трейдерам скористатися ринковими можливостями і управляти ризиками.

Поширені запитання

Яка навичка особливо важлива для квантового трейдера?

Здатність аналізувати і обробляти великі обсяги даних - це ключ до успішної торгівлі квантовими інструментами. Знання статистики, програмування та навички роботи з базами даних допомагають будувати точні моделі та тестувати стратегії на історичних даних.

Як квант-трейдери управляють ризиками?

Квантові трейдери використовують алгоритми, які ідентифікують сигнали для обмеження ризиків, такі як ліміти втрат і динамічне хеджування. Регулярне тестування алгоритмів на стабільність допомагає мінімізувати втрати в умовах нестабільності ринку.

Чи можна використовувати квантові стратегії для довгострокових інвестицій?

Так, хоча квантова торгівля частіше використовується для короткострокових угод, багато стратегій працюють і на довгострокових горизонтах. Довгострокові алгоритми допомагають знаходити патерни, які залишаються стабільними протягом декількох років і забезпечують стабільний дохід.

Які типи даних можуть поліпшити результати торгівлі?

Крім ринкових даних, трейдери активно використовують альтернативні дані - погодні умови, соціальні та економічні показники. Ці дані дають більш повну картину ринку і можуть служити індикаторами нестандартних тенденцій.

Команда, яка працювала над статтею

Підприємець, бізнес-експерт. Досвід у трейдингу – 9 років. Акцентується на довгострокових інвестиціях, але використовує також внутрішньоденну торгівлю. Приватний консультант із інвестування в цифрові активи та особисті фінанси. Дві вищі освіти – економічна та філологічна.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Кількісна торгівля

Кількісна торгівля складається з торгових стратегій, заснованих на кількісному аналізі, які покладаються на математичні обчислення та аналіз чисел для визначення торгових можливостей.

Брокер

Брокер - це юридична або фізична особа, яка виступає посередником при укладанні угод на фінансових ринках. Приватні інвестори не можуть торгувати без брокера, оскільки тільки брокери можуть здійснювати операції на біржах.

ECN

ECN, або електронна комунікаційна мережа, - це технологія, яка з'єднує трейдерів безпосередньо з учасниками ринку, полегшуючи прозорий і прямий доступ до фінансових ринків.

Топ-5 брокерів для вас