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挤压动量指标

如何使用挤压动量指标进行交易？

已更新： 14, 2024

Oleg Tkachenko

撰稿人

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挤压动量指标（Squeeze Momentum Indicator）旨在测量市场波动，以识别潜在的突破点。它基于布林线和凯尔特纳通道的相互作用。

在市场从盘整过渡到价格大幅波动时非常有效。
布林线在凯尔特纳通道外扩张时，即为入场信号。
退出策略包括动量减少和预定止损。
最好与其他市场分析一起使用，以进行确认。
优点包括清晰的波动信号和对主要市场走势的预期。
缺点是可能出现错误信号，并有晚期入市的风险。

在交易中，捕捉动量意味着盈利与亏损的差别。动量指标是交易者有效利用市场动向的重要工具。然而，一个常见的障碍是如何将虚假信号与预测重大价格变动的信号区分开来。

本文将探讨挤压动量指标（Squeeze Momentum Indicator），这是一种复杂的工具，有助于更准确地确定潜在的突破点，从而增强您的交易策略。

了解挤压动量指标

挤压动量指标巧妙地结合了布林线和凯尔特纳通道，通过识别低波动期来预测潜在的市场突破。

布林线：这些波段根据标准偏差和市场波动性进行调整，在波动性较低的时期收紧，表明 "挤压 "设置。
凯尔特纳通道：这些通道使用指数移动平均线，两侧的边界基于平均真实范围，随着波动性的增加而扩大。

Example of the Squeeze Momentum indicator (by LazyBear) in Tradingview, on a Bitcoin / USD 4-hour chart

挤压动量指标（由 LazyBear 提供）在 Tradingview 中的示例，比特币/美元 4 小时图

在 Tradingview 中添加挤压动量指标后，价格区域下方的图表上会出现一个红绿柱状图，零轴上有黑灰色交叉。

尽管 Tradingview 中的挤压动量指标是免费提供的（这使其成为平台上自定义指标中最好的指标），但 MetaTrader 用户可能需要付费。

MetaTrader 的挤压动量指标

交易者可从 MQL5 市场下载适用于 MetaTrader 的 Squeeze Momentum。

如何读取 Squeeze Momentum？

阅读 Squeeze Momentum 指标需要了解布林线和凯尔特纳通道之间的相互作用，以解读市场走势。以下是解读阶段和信号的方法：

挤压阶段--黑点

当布林线收缩并与凯尔特纳通道相吻合时，表明进入挤压或低波动阶段。这种收缩表明市场正在盘整，而这种低波动期通常是价格大幅波动的前兆。在此阶段，挤压动量指标在零轴附近显示黑点。

释放阶段--灰点

一旦布林线扩大并移出凯尔特纳通道，释放阶段就开始了，这意味着波动性增加，从而可能出现突破。这种扩张会导致强有力的价格波动，从而提供有利可图的交易机会。

挤压动量信号

当市场摆脱挤压时，指标会沿着零轴打印灰色圆点。突破的方向，无论是向上还是向下，通常由价格在离开挤压阶段时的初始走势来指示。

通过识别这两个阶段，交易者可以提高做出明智决策的能力，在价格上涨时进场交易，并在随后的价格飙升时加以利用。这种方法不仅能提高成功执行交易的可能性，还能通过识别更清晰的进入和退出点来更有效地管理风险。

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如何使用挤压动量指标进行交易

有效使用挤压动量指标需要认识到两个主要条件：

挤压条件（盘整）。在这一阶段，交易者应为潜在的重大价格变动做好准备，因为这种 "挤压 "表明市场正在为下一次重大变动积蓄能量。此时应密切关注市场，而不是立即采取行动。
释放状态（趋势）。这种走势表明市场已经出现突破，表明市场波动加剧，新的方向性趋势开始形成。交易者应将此视为进入突破方向交易的良机。这种情况至关重要，因为它标志着在挤压条件下积聚的能量得到释放，往往会导致价格大幅波动。

挤压动量指标的交易规则

在使用挤压动量指标识别潜在的进场和出场点时，交易者通常会在指标的柱状图条中寻找特定的形态，以及是否存在黑色或灰色的点，这些点表明市场是处于挤压状态还是已经从挤压状态中释放出来。

潜在进场点：交易者通常会考虑在 "挤压 "释放时进场交易，"挤压 "释放的信号是黑色交叉（点）转换为灰色交叉（点）。这样做的目的是在市场开始摆脱盘整阶段时进场，从而有可能在市场开始盘整时捕捉动能。这可能就在最后一个黑点之后，当你开始看到灰点时，柱状图条由红色转为绿色，这表明价格可能会上扬。
潜在出场点：至于离场点，交易者要寻找动能减弱的迹象，或者当柱状图在达到顶峰后开始下降时，表明当前的走势正在失去力量。此外，转回黑点也可能预示着市场正在回到挤压阶段，这可能是在市场进入另一个盘整期之前退出并获利的好时机。

让我们来看看下图：

Trading Examples for the Squeeze Momentum Indicator

挤压动量指标交易示例

这张图表上有 3 个进入信号：第一个信号是买入信号，然后两个是卖出信号。

当圆点变成灰色（如箭头所示）时，就是买入信号。蜡烛收盘时，交易者有理由做多。他的目标是持有多头头寸，直到看涨势头耗尽。关闭多头的原因可能是

从浅绿色柱状图转变为深绿色柱状图；
当价格到达重要阻力位时；
看跌背离信号；
触发追踪止损；
触发止盈，如果较高时间框架的分析表明市场没有波动，而是处于平缓阶段，则止盈可能非常接近。

对于卖出交易，逻辑也是一样的，只是显示方式相反。图表显示，第三次交易可以捕捉到重要趋势（盘中）。

专家建议

Andrey Mastykin

作者，Traders Union 金融专家

尝试将挤压动量指标的信号与其他技术相结合：例如，分析支撑位和阻力位。
考虑更高时间框架的趋势。例如，如果在日线图或 4 小时图上，价格呈下降趋势，则应优先考虑 10 分钟时间框架上的卖出信号。

总而言之，使用十字星作为信号：

入场（买入）：灰色十字星出现后不久，柱状图变绿并开始上升。
退出（卖出）：当绿色趋势之后出现红色柱状图并开始增大时，尤其是当黑色十字星再次出现时，表明有可能再次出现挤压。

请记住，挤压动量指标只是交易者用于决策的众多工具之一，其有效性会因市场条件和交易资产而异。在做出交易决定之前，交易者通常会通过其他形式的分析来确认这些信号。

挤压动量指标准确吗？

挤压动量指标的准确性不是绝对的。它因市场条件和特定资产而异。当市场从盘整期过渡到价格大幅波动期时，该指标就会大显身手。对于通常表现出这种行为的资产，该指标可以成为预测突破的有力工具。

在趋势市场（无论是上升趋势还是下降趋势）中，当暂时的盘整期让位于趋势的恢复时，该指标有助于确定延续模式。在平缓的市场中，挤压动量指标可能会在一段时间的无方向运动后发出新趋势开始的信号。

然而，它的使用并不局限于单一的市场状态。对于交易者来说，将其与其他分析工具结合起来确认信号至关重要，尤其是在波动或不可预测的市场中，以提高其在交易决策中的有效性和准确性。

使用挤压动量指标的好处

波动性变化的明确信号：它能为从低波动率到高波动率的转变提供明确的视觉提示，这种转变可能发生在市场突破之前。
双指标系统：结合布林线和凯尔特纳通道，提供市场动量和波动的多方面视图。
预测重大波动：该指标擅长预测盘整阶段后的重大价格变动。

为什么不能使用挤压动量指标交易

错误信号：在剧烈波动或横盘市场中，该指标可能会产生错误信号，导致潜在损失。
滞后性：作为一个滞后指标，它可能会导致进场过晚，使交易者错过最佳交易点。
过度依赖风险：在没有其他分析确认的情况下，单纯依赖该指标可能会导致错误的交易决策。

如果您对基于脉冲式价格变动的投机感兴趣，您可能会发现这篇文章很有用：动量交易的定义和最佳策略

摘要

挤压动量指标通过突出潜在突破为交易者提供战略优势。该指标的威力在于发出从低波动率向高波动率转变的信号，指引进场和出场点。不过，该指标的有效性取决于市场条件，应通过其他分析加以强化。将其作为综合交易方法的一部分，以获得最佳效果。

常见问题

如何根据动量进行交易？

基于动量的交易包括买入在过去三到十二个月中回报率较高的证券，卖出表现较弱的证券，并期待趋势继续。

什么是挤压动量指标？

挤压动量指标是一种交易工具，通过使用布林线和凯尔特纳通道检测市场盘整期和即将出现的波动，从而识别潜在的市场突破。

使用挤压动量指标的最佳时间框架是什么？

挤压动量指标的最佳时间框架因交易风格而异；日间交易者可能更喜欢较短的时间框架，如 5 分钟图表，而波段交易者可能会选择日线图。

什么是最有效的动量指标？

最有效的动量指标取决于交易者的策略和市场条件，但通常情况下，随机指标（随机 RSI）和动量指标因其敏感性而广受好评。

新手交易者術語表

1 多头头寸
外汇交易中的多头头寸代表着对货币对未来价值的积极展望。当交易者持有多头头寸时，他们基本上是在下注，赌货币对中的基准货币将比报价货币升值。
2 波动性
波动率是指股票、债券或加密货币等金融资产的价格或价值在一段时间内的变化或波动程度。波动率越高，表明资产的价格波动越大、越快，而波动率越低，表明价格变动相对稳定、渐进。
3 差价合约
差价合约是投资者/交易者与卖方之间的合约，表明交易者需要向卖方支付资产当前价值与合约签订时价值之间的差价。
4 日间交易
当日交易包括在同一交易日内买入和卖出金融资产，目的是从短期价格波动中获利，通常不会持仓过夜。
5 波段交易
波段交易是一种交易策略，包括持有股票或外汇等金融资产头寸数天至数周，目的是从市场的中短期价格波动或 "波段 "中获利。波段交易者通常使用技术分析和基本面分析来确定潜在的进场和出场点。

文章编辑团队