最佳移动平均线策略 - 交易者联盟
移动平均线的使用受到交易者和投资者的欢迎。通过平滑特定时期内的价格数据，移动平均线可以帮助交易者识别趋势、发现潜在的进场和出场点，并判断市场的整体方向。移动平均线交叉策略尤其受到交易者的青睐，因为它为何时进场或出场交易提供了明确的信号。因此，在本文中，TU 的专家将探讨一些最佳的移动平均线交叉策略，以及如何将它们应用到各种交易场景中。
根据交易者联盟专家的观点，最佳移动平均线交叉策略包括
移动平均线带状入场策略。
黄金交叉策略。
13-EMA和26-EMA策略。
死亡交叉策略。
什么是移动平均线？
移动平均线通常用于技术分析，帮助交易者识别市场趋势和潜在的进出场点。移动平均线的计算方法是取一组数值在预定长度或子集大小上的平均值。随着新数据的加入，数值集向前移动，移动平均线系列的第一个元素通过对初始数值子集取平均值而得到。
移动平均线可以根据交易者的偏好，使用不同的持续时间或回溯期来计算，从几分钟到几小时不等。不过，需要注意的是，移动平均线是滞后指标，因为它们使用历史数据来计算平均值。
与回溯期较长的慢速移动平均线相比，回溯期较短的快速移动平均线通常对市场变化反应更快。此外，快速移动平均线对每日价格变化的反应较小，适用于短期交易。
据分析师称，移动平均线通常应用于金融市场中的股票和衍生品价格、百分比收益、收益率和交易量。对于想要提高交易业绩的交易者来说，了解移动平均线至关重要。通过使用移动平均线，交易者可以识别趋势和潜在的进出场点，做出明智的决策，并提高他们在市场中的成功机会。
移动平均线的类型
移动平均线的类型
移动平均线可以用不同的方法计算，交易者可以选择最适合自己交易策略的移动平均线类型。以下是我们的专家指出的一些最常见的移动平均线类型：
简单移动平均线 (SMA)：简单移动平均线的计算方法是：取一段规定时间内的数值之和，除以子集中的数值个数。这是计算移动平均线的基本方法，交易者通常使用这种方法。
加权移动平均法（WMA）：加权移动平均线对子集中的近期数据点给予更多权重，使其对市场变化的反应更加灵敏。与 SMA 相比，希望更加重视近期价格数据的交易者可能更倾向于使用 WMA。
指数移动平均线 (EMA)：指数移动平均线与 WMA 相似，但更重视最近的数据点。这使它成为三种方法中对市场变化反应最灵敏的一种。与 SMA 和 WMA 相比，希望对市场变化反应更灵敏的交易者可能更喜欢 EMA。
平滑移动平均线 (SMMA)：平滑移动平均线的计算方法是将前一个移动平均线的总和与当前数值平均。与 SMA 相比，其曲线更为平滑，因此有助于识别长期趋势。
自适应移动平均线 (AMA)：自适应移动平均线会根据交易证券的波动性调整其对市场变化的敏感度。其设计目的是在市场波动时反应更快，而在市场稳定时反应较慢。
四大移动平均线策略
专家认为以下是 4 大移动平均线策略：
移动平均线带状进场策略
该策略通常在两分钟图表上使用 5-8-13 条简单移动平均线 (SMA) 的组合，以发现强劲趋势，从而在反向波动时买入或卖空。交易者可以根据趋势方向，在均线排列并显示上升或下降趋势时进入买入或卖出头寸。如果均线趋于平缓，且价格在区间市场中频繁穿越均线，交易者应等待均线重新对齐，使其上升或下降，表明每条均线之间有更大的空间。
移动平均线色带入场策略
黄金交叉策略
在这一策略中，交易者会寻找 50 日简单移动平均线与 200 日简单移动平均线交叉，并保持在其上方直至收盘。如果出现这种现象，则有望出现看涨走势。简单地说，当 50 天简单移动平均线收盘高于 200 天简单移动平均线时，交易者就可以建立多头头寸。若要离场，交易者应等待 50 日均线收盘价低于 200 日均线，这是一个看跌信号。
黄金交叉策略
13-EMA 和 26-EMA 策略
该策略包括在图表上绘制 13-EMA 和 26-EMA，以识别潜在的趋势反转。当 13-EMA 在 26-EMA 上方交叉时，表明趋势看涨，交易者可以建立多头头寸。当 13-EMA 在 26-EMA 下方交叉时，表明趋势看跌，交易者应退出多头头寸。
13-EMA 和 26-EMA 策略
死亡交叉策略
该策略是指观察证券的短期移动平均线（如 50 日线）在长期移动平均线（如 200 日线）下方交叉的情况，这表明牛市向熊市过渡。当交易者观察到这一信号时，应考虑关闭多头头寸，甚至考虑卖空头寸以获取利润。
死亡交叉策略
如何正确使用移动平均线？
移动平均线是交易者识别市场趋势和潜在进出场点的有力工具。但是，正确使用移动平均线非常重要，这样才能做出明智的决定，并有可能提高您的交易绩效。以下是一些有效使用移动平均线的技巧：
选择正确的移动平均线类型：如前所述，移动平均线有多种类型，如 SMA、WMA、EMA、SMMA 和 AMA。选择最适合你的交易策略并能帮助你实现目标的类型。
选择正确的回溯期：回首周期是计算移动平均线的持续时间。选择合适的回溯期取决于交易者的偏好和移动平均线的预期用途。回溯周期越长，曲线越平滑，有助于识别长期趋势，而回溯周期越短，对短期市场变化的反应越灵敏。
使用多条移动平均线：使用不同期限的多条移动平均线有助于识别不同的趋势和潜在的进出场点。例如，交易者可以使用较短的移动平均线来识别短期趋势，使用较长的移动平均线来识别长期趋势。
结合其他技术工具使用移动平均线：移动平均线可与布林线和相对强弱指数 (RSI) 等其他技术工具结合使用，以提供更全面的市场信息。
关注支撑位和阻力位：移动平均线可用于确定支撑和阻力水平，帮助交易者识别潜在的进场和出场点。
定期监控和调整移动平均线：市场条件可能瞬息万变，因此定期监控和调整移动平均线以反映这些变化非常重要。
移动平均线有效吗？
移动平均线的有效性因所使用的移动平均线类型和持续时间而异。以下是近期研究揭示的移动平均线在交易中的效率：
指数移动平均线 (EMA) 的整体表现优于简单移动平均线 (SMA)：EMA 对近期价格的权重高于前期价格，因此对市场变化的反应更灵敏。这使它们成为交易者的最佳选择。
短期和长期 EMA 带来的交叉交易回报最高：ETF HQ 使用 16 个全球指数 300 年的每日和每周数据，测试了大量的移动平均线组合。他们发现，13 天和 48.5 天 EMA 的交叉交易为交易者带来的回报最高。
传统的 50 天和 200 天 SMA 可能不是最佳的交易均线：虽然 50 天和 200 天 SMA 常用于确定交叉点，但最近的研究表明，交易者可能会从使用较短期的 EMA 中获益。
总之，如果使用得当，移动平均线可以成为交易者的有效工具。专家建议，EMA 通常比 SMA 更为有效，交易者可以通过使用短期和长期 EMA 来获得最高的交叉交易收益。对于交易者来说，定期监控和调整移动平均线以反映市场变化并提高成功机会非常重要。
现在，让我们来看看专家们是如何将这一技术分析工具分为优点和缺点的。
👍 优点
• 识别市场趋势：移动平均线可以帮助交易者根据价格相对于移动平均线的位置来识别市场是处于上升趋势还是下降趋势。
• 确定进入和退出点：交易者可以利用移动平均线根据市场趋势确定潜在的进场和出场点。
• 作为支撑点和阻力点：移动平均线还可以作为市场中的支撑位或阻力位。
• 平滑价格数据：移动平均线有助于平滑特定时期内的价格数据，使指标对新信息和更新信息的反应更加灵敏，并有可能改善预测。
👎 缺点
• 在波动或横盘市场中产生错误信号：当价格走势出现波动或在稳定区间内交易时，移动平均线可能会产生错误信号，从而导致潜在损失。
• 在波动或区间市场中表现不佳：移动平均线在趋势强劲的情况下往往效果最佳，但在波动或区间市场中可能表现不佳，这就要求交易者调整时间框架或使用其他指标来确认趋势。
• 不适合所有交易风格：移动平均线可能不是所有交易风格的最佳指标，交易者可能需要尝试使用不同的指标和策略，以找到最适合自己的方法。
专家意见
我相信，如果运用得当，移动平均线交叉策略可以成为有效的工具。
根据我的经验，结合多个时间框架和资产类别是改进这种方法的好方法。例如，同时查看日线图和 4 小时图上的交叉点，或者跨相关货币对查看交叉点，都有助于确认信号。通过这种多时间框架和多资产分析，可以更全面地了解整体市场趋势。
其次，移动平均线需要足够的市场波动性和交易量才能提供可靠的信号。在区间波动或低波动市场中，移动平均线可能会产生很多不必要的噪音。在进行交易之前，最好等待更清晰的趋势出现。急躁可能会导致鞭长莫及的交易。
第三，将移动平均线与其他指标相结合，有助于确认信号并过滤掉假信号。我喜欢看到支持交叉信号的成交量峰值和蜡烛图形态。震荡指标（MACD、RSI、随机指标）也有助于衡量动量变化和趋势强度。
常见问题
哪种移动平均线交叉最好？
最佳移动平均线交叉取决于交易者个人的目标、偏好和交易风格。不过，最近的研究表明，结合使用短期和长期指数移动平均线（EMA）可以产生最高的交叉交易收益。
移动平均线交叉是一种好策略吗？
对于希望识别市场趋势和潜在进出场点的交易者来说，移动平均线交叉是一种很好的策略。然而，与任何交易策略一样，它也有其优点和缺点，交易者在实施该策略之前，应仔细评估自己的目标和风险承受能力。
什么是最成功的移动平均线策略？
最成功的移动平均线策略取决于交易者个人的目标、偏好和交易风格。不过，最近的研究表明，结合使用短期和长期指数移动平均线（EMA）可以产生最高的交叉交易回报。
什么是快速移动平均线交叉策略？
快速移动平均线交叉策略涉及使用短期移动平均线来识别市场中潜在的进入和退出点。这种策略旨在对市场变化做出更灵敏的反应，并能在反向波动中快速获利。不过，由于使用的移动平均线具有短期性质，因此风险也会更大。
新手交易者術語表
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1
波动性
波动率是指股票、债券或加密货币等金融资产的价格或价值在一段时间内的变化或波动程度。波动率越高，表明资产的价格波动越大、越快，而波动率越低，表明价格变动相对稳定、渐进。
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2
利润
获利了结订单是一种交易订单，指示经纪人在市场达到指定的获利水平时平仓。
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3
BaFin
BaFin 是德国联邦金融监管局。该政府监管机构与德国联邦银行和财政部一道，确保持牌机构遵守欧元区法律。
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4
卖空
交易中的卖空是指交易者卖出自己并不拥有的资产，预期其价格会下跌，从而以较低的价格回购，从差价中获利。
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5
布林线
布林线（BBands）是一种技术分析工具，由三条线组成：一条中间移动平均线和两条外围线，外围线通常设置在移动平均线的一个标准偏差处。这些波段帮助交易者直观地了解潜在的价格波动，并识别市场中的超买或超卖情况。
文章编辑团队
Oleg Tkachenko 是一个经济分析师兼风险经理，拥有从业于金融机构7年多的实践经验。Oleg 专攻大宗商品，外汇，股市，与非标准投资市场 (加密货币，hypes, 点对点借贷) 的分析。他持有哈尔科夫银行业机构乌克兰国家银行乌克兰银行学院硕士学位。2018年，Oleg 成为 Traders Union 的作者；2020年，他加入了 TU 金融专家团队
在 Traders Union, Oleg 分析证券公司评价，以及核查评价信息的相关性。他分析交易策略与交易指标，编写金融类教育文章。此外，Oleg 对外汇，股票，二元期权，与加密货币市场进行专业分析。他核查证券公司，研究公司业绩与成长，测试券商提供的新服务，软件与客户支持水平。
Oleg 的座右铭: 信息开拓无限机会，但信息需要相关性！