Jak obchodovat pomocí parabolického SAR?
Parabolický SAR (Stop and Reverse) je technický ukazatel, který obchodníci používají především k určení budoucího směru pohybu ceny aktiva. Často se používá jako indikátor vlečných stop-lossů nebo k určení potenciálních vstupních a výstupních bodů v trendu.
Orientace v obchodování na forexu a v kryptoměnách vyžaduje nejen odvahu a znalosti, ale také správnou sadu nástrojů. Jedním z kamenů úrazu, na který obchodníci často narážejí, je problém správného načasování obchodů - příliš brzký nebo příliš pozdní vstup může znamenat rozdíl mezi ziskem a ztrátou.
Cílem tohoto článku je demystifikovat indikátor Parabolic SAR (Stop and Reverse), mocný nástroj, který má obchodníkům pomoci využít příležitosti v optimálním okamžiku. Díky jasnému pochopení toho, jak ukazatel Parabolic SAR funguje, a praktickým tipům, jak jej používat k vylepšení obchodních strategií, pomůže tento průvodce obchodníkům využít plný potenciál tohoto ukazatele, a zlepšit tak své obchodní výsledky.
-
Nejlépe se používá na trzích s jasným rostoucím nebo klesajícím trendem.
-
Potvrzení trendu je silnější ve spojení s dalšími indikátory.
-
Pozoruhodně účinný při stanovování stop-lossů a ziskových cílů.
-
Díky jednoduchému nastavení je uživatelsky přívětivý i pro začátečníky.
-
Kompatibilní s dalšími obchodními indikátory pro posílení signálů.
-
Omezená účinnost na rovných nebo bočních trzích.
-
Může poskytovat zpožděné signály, což může ovlivnit výsledky obchodů.
Co je to parabolický SAR?
Parabolický SAR, který vyvinul známý technický analytik Welles Wilder, je obchodní systém založený na ceně a čase. Zkratka SAR znamená "stop and reverse", což odráží hlavní funkci tohoto nástroje: poskytovat signály pro uzavření stávajících obchodů a zahájení nových obchodů v opačném směru.
Indikátor Parabolic SAR na denním grafu XAU/USD
Tento ukazatel je znázorněn jako tečky umístěné buď nad, nebo pod cenovými sloupci v grafu.
Co je vzorec Parabolic SAR?
Pro rostoucí trend je vzorec Parabolic SAR následující:
PSAR(i) = (HIGH(i-1 - PSAR(i-1)) * AF + PSAR(i-1)).
Pro klesající trend je vzorec Parabolic SAR následující:
PSAR(i) = (LOW(i-1) - PSAR(i-1)) * AF + PSAR(i-1).
Jak interpretovat tento indikátor?
Interpretace Parabolic SAR zahrnuje pochopení polohy bodů ve vztahu k cenovým tyčím:
-
Tečky pod cenou: Když jsou tečky pod cenovými sloupci, naznačuje to rostoucí trend a naznačuje, že by obchodník měl udržet nebo otevřít dlouhou pozici.
-
Tečky nad cenou: Naopak tečky nad cenovými sloupci signalizují klesající trend a doporučují obchodníkům, aby zvážili krátké pozice nebo uzavřeli dlouhé pozice.
Rozhodující roli hraje také pohyb teček. Jak se trend vyvíjí, tečky se začnou přibližovat k cenové linii a nakonec se zastaví a otočí, když cena překročí linii teček. Toto překřížení poukazuje na možný obrat ve směru trhu a přiměje obchodníky, aby přehodnotili své pozice.
Obchodníci oceňují parabolickou SAR pro její přímočaré signály a snadnou interpretaci, což z ní činí základní nástroj v arzenálu začínajících i zkušených obchodníků, kteří se snaží efektivně orientovat ve složitých tržních trendech a zvratech. Tento indikátor pomáhá nejen při potvrzování směru trendu, ale také při indikaci potenciálních zvratů, čímž poskytuje dvojí funkci, která zvyšuje jeho užitečnost v různých obchodních scénářích.
Nejlepší Forex makléři
Jak používat parabolický SAR pro analýzu?
Parabolický SAR je neocenitelný pro analýzu trendů a odhalování potenciálních zvratů, zlepšuje obchodní strategii a řízení rizik.
Potvrzení trendu
Parabolický SAR potvrzuje trendy, když se jeho body sladí s ostatními indikátory:
-
Soulad teček: Tečky pod cenovými sloupci naznačují rostoucí trend; nad nimi naznačují klesající trend.
-
Sladění s ostatními indikátory: Pokud signály Parabolic SAR podporují i další ukazatele, jako je MACD nebo klouzavé průměry (např. oba ukazují rostoucí trend), je to silné potvrzení směru a síly trendu.
Potenciální body obratu
Tento indikátor je také schopen signalizovat možné obraty trendu:
-
Změna pozice bodu: Změna polohy teček z polohy pod cenovými sloupci do polohy nad nimi (nebo naopak) signalizuje potenciální obrat trendu. To obchodníky varuje, že je možná čas opustit stávající pozice a zvážit vstup do nových na základě nového směru trendu.
-
Strategické vstupy a výstupy: Když tečky překříží cenové sloupce, obchodníci by se měli připravit na zastavení a obrácení svých obchodů. Uzavírání pozic v souladu s doznívajícím trendem a zahajování nových pozic podle pokynů zachovává kapitál a zajišťuje zisky.
Začlenění parabolického SAR do souboru analytických nástrojů nejen potvrzuje trendy, ale také pomáhá přesně určit, kdy tyto trendy ztrácejí dynamiku, což je klíčové pro optimalizaci vstupních a výstupních strategií. Tato dvojí výhoda z něj činí základní prvek efektivních obchodních rámců.
Jak používat Parabolic SAR pro obchodování?
Parabolický SAR je všestranný a efektivně slouží jako samostatný indikátor i jako součást obchodního systému.
Samostatné použití
Samostatně je Parabolic SAR vodítkem pro vstupní a výstupní body:
-
Vstupní signál: Dlouhá pozice: Zahajte dlouhou pozici, když se tečky přepnou pod cenové svíčky, což naznačuje vzestupnou hybnost. Vstup do krátkých pozic, když se tečky objeví nad cenou, což naznačuje klesající trend.
-
Signál k výstupu: Přechod teček na opačnou stranu ceny naznačuje potenciální zvrat a signalizuje výstup nebo zahájení protipozice.
Jako součást obchodního systému
Při integraci s dalšími indikátory, jako je RSI nebo MACD, může parabolický SAR pomoci potvrdit trendy a odfiltrovat zavádějící signály, čímž se zvýší přesnost rozhodování.
Účinnost a úspěšnost
V sedmnáctileté studii technických indikátorů vyšel Parabolic SAR s 95% spolehlivostí, pokud byl použit jako rámec pro zastavení ztráty, nikoli jako obchodní značka. Ve studii bylo použito výchozí nastavení 0,02 Step Period a 0,20 Max Step Period.
Parabolický SAR se však nedoporučuje používat samostatně; doporučuje se používat jej s dalšími ukazateli a metodami analýzy, aby se vytvořil komplexní obchodní rámec.
Výsledky testování strategie obchodování pomocí indikátoru Parabolic SAR na trhu XAU/USD
Platforma TradingView má zabudovanou základní obchodní strategii založenou na indikátoru Parabolic SAR. Například při testování na hodinovém grafu XAU/USD vykazuje strategie mírný, ale pozitivní výsledek. Ačkoli počet ziskových obchodů = 35 %, koeficient zisku je vyšší než jedna. To znamená, že strategie umožňuje profitovat z držení pozice při trendových pohybech, ale vede ke ztrátám během rovných období.
Vstup do obchodů s parabolickým SAR
Pro vstup do obchodů pomocí Parabolic SAR obchodníci hledají tečky indikátoru, které signalizují směr obchodu. Na poskytnutém snímku obrazovky je například vidět, jak pomocí Parabolic SAR vstoupit do obchodu a klouzavý průměr pro filtr, který posiluje býčí důvěru.
Graf znázorňující vstup do nákupu pomocí Parabolic SAR
V našem příkladu grafu, jakmile se první bod usadí pod svíčkami, je obchodník oprávněn vstoupit do dlouhé pozice umístěním stop lossu těsně pod posledním bodem Parabolic SAR, aby snížil riziko.
Případně může obchodník počkat na vytvoření druhého nebo třetího bodu, aby se ujistil, že je trend stabilní.
Stop-Loss a cíl
Stop-loss slouží jako záchranná síť pro případ obratu trendu. Pro výpočet ziskového cíle lze použít strategii risk-reward. Pokud je riziko (vzdálenost od stop-lossu) 20 pipů, nastavení cíle 40 pipů nad vstupem poskytuje poměr rizika a zisku 2:1. Tento disciplinovaný přístup pomáhá při systematickém řízení obchodů.
Ukončování obchodů pomocí parabolického SAR
Ukončování obchodů s parabolickým SAR spočívá v rozpoznání signálů indikátoru pro potenciální obrat trendu a v odpovídajícím jednání. Pro signál k ukončení obchodu obchodníci sledují, zda body Parabolic SAR mění pozici vzhledem k ceně.
Graf Solan /USDT; použití Parabolic SAR pro vstup do obchodů a výstup z nich
Pokud by obchodník v uvedeném grafu vstoupil do dlouhé pozice během rostoucího trendu, který naznačují tečky pod cenovými sloupci, vznik teček nad cenovými sloupci by signalizoval potenciální obrat trendu, což by vedlo k výstupu.
Všimli jsme si, že poslední sada teček se objevila nad cenovými sloupci po trvalém klesajícím trendu, což naznačuje příležitost k prodeji nebo shortování. Pokud bychom již byli v krátké pozici z předchozího překlopení teček, zde bychom zvážili výběr zisků nebo alespoň zpřísnění stop-lossu, abychom se ochránili před případným obratem směrem vzhůru.
Několik praktických poznámek
-
Parabolické signály jsou účinné pouze při silném trendu, proto se doporučuje dodatečně ověřit přítomnost trendu pomocí jiných indikátorů, například klouzavých průměrů.
-
Indikátor lze použít jako trailing stop: při silném trendu můžete příkaz StopLoss přesunout na předchozí bod PSAR.
-
Pokud se cenový graf silně odchýlil od linie indikátoru, je pravděpodobné, že se brzy sblíží a trend se změní na opačný, nebo se trh připravuje na rovné období.
-
Během plochých období (dokonce širokých!) nelze pracovat se signály Paraboly - její signály o návratu od hranic kanálu jsou příliš pozdní.
-
Čím větší je krok indikátoru, tím citlivější bude indikátor na změny ceny. Pokud je krok nastaven příliš vysoko, bude indikátor příliš často kolísat nad a pod cenou a spolehlivost signálů se prudce sníží.
-
Maximální krok řídí parabolu během pohybu. Čím nižší hodnota maximálního kroku je nastavena, tím dále bude parabolický bod od ceny.
-
Počáteční krok se obvykle pohybuje mezi 0,015 a 0,025 a maximální hodnota AF se pohybuje od 0,18 do 0,23. Autor indikátoru Wilder doporučil nastavit hodnotu kroku na 0,02 a nastavit maximální hodnotu kroku na 0,20 - tyto parametry byly stanoveny na základě zkušeností, na většině obchodních aktiv fungují perfektně a nedoporučuje se je měnit.
Který obchodní ukazatel je nejpřesnější?
Žádný obchodní indikátor nezískává titul "nejpřesnější" univerzálně; každý má své silné stránky a optimální podmínky pro použití. Parabolickému SAR se daří na trzích se silným trendem, ať už rostoucím, nebo klesajícím. Méně účinný je na trzích s bočním nebo rovnoměrným vývojem, kde jsou cenové pohyby minimální a nemají jasný směr.
Obchodníci by měli používat Parabolic SAR, pokud případy jeho použití odpovídají aktuálním tržním podmínkám, a často ho využívat ve spojení s dalšími indikátory k ověření jeho signálů.
Výhody používání parabolického SAR
Parabolický SAR nabízí několik výhod:
-
Jednoduchá implementace: Jeho nastavení jsou jednoduchá, takže jej mohou snadno použít i začínající obchodníci.
-
Kompatibilita s dalšími indikátory: Vhodnost: Funguje dobře spolu s dalšími nástroji a poskytuje dodatečné potvrzení obchodů.
-
Jasné vstupní a výstupní signály: Indikátor poskytuje jasné signály pro případný vstup a výstup z obchodů.
-
Efektivní sledování trendu: Pomáhá obchodníkům zůstat na správné straně tržního trendu, což je nezbytné pro zachycení větších tržních pohybů.
Proč neobchodovat pomocí parabolického SAR
Parabolický SAR však není bez nevýhod:
-
Omezené použití na plochých trzích: Jeho signály mohou být nespolehlivé v podmínkách netrendového, plochého trhu.
-
Zpožděné signály: V některých případech může indikátor poskytovat signály příliš pozdě, což vede k promarnění příležitostí nebo potenciálním ztrátám.
-
Zranitelnost vůči gapům a prudkým cenovým pohybům: Náhlé pohyby na trhu mohou vést k chybným signálům, což vede ke špatným obchodním rozhodnutím.
Názor odborníka
Parabolický SAR je kompasem obchodníka. Provází terénem trendu, ale používejte ho moudře. Spojte ho s indikátory hybnosti, abyste odfiltrovali šum a vybrousili svou strategii vstupu a výstupu z trhu. Žádný jednotlivý indikátor neobsahuje všechny odpovědi.
Anastasiia Chabaniuk
Autorka, finanční expertka ve společnosti Traders Union
Souhrn
Parabolický SAR je v podstatě strategický nástroj pro obchodníky, kteří hledají jasné signály na trendových trzích. I když není neomylný, zejména na plochých trzích, jeho výhody při potvrzování trendu a jednoduchost jeho použití z něj činí cenný ukazatel. Parabolický SAR může ve spojení s dalšími analytickými nástroji významně posílit důvěru obchodníka v jeho rozhodnutí a navigovat ho v průběhu přílivu a odlivu dynamiky trhu.
Nejčastější dotazy
Co je to parabolický stop a reverz (SAR)?
Parabolic Stop and Reverse (SAR) je indikátor technické analýzy, který určuje potenciální body zastavení a zvratu a identifikuje konec trendu a začátek nového trendu. Vizualizuje se jako řada teček nad nebo pod cenovými sloupci v grafu.
Jaká je míra výhry parabolického SAR?
Výhernost Parabolic SAR, stejně jako každého obchodního ukazatele, závisí na různých faktorech, včetně tržních podmínek, časového rámce, obchodovaného aktiva a konkrétní použité obchodní strategie. Podle výzkumu uživatelů fóra Babypips může být přesnost indikátoru až 80 %. Podle Wikipedie byla v období testování indikátoru v 17 letech úroveň spolehlivosti 95 %.
Je Parabolic SAR ziskový?
Ziskovost indikátoru Parabolic SAR závisí na tržních podmínkách a na dovednosti obchodníka při jeho používání spolu s dalšími indikátory. Je známo, že je ziskovější na trendových trzích než na trzích s rovnoměrným nebo kolísavým trendem.
Jaký je nejlepší časový rámec pro Parabolic SAR?
Nejlepší časový rámec pro Parabolic SAR se liší v závislosti na stylu a cílech obchodníka; obecně je však efektivnější na delších časových rámcích, kde jsou trendy jasnější a méně náchylné k šumu, jako jsou například 1hodinové, 4hodinové nebo denní grafy.
Slovník pro začínající obchodníky
-
1
BaFin
BaFin je německý Spolkový úřad pro finanční dohled. Tento vládní regulátor spolu s Německou spolkovou bankou a ministerstvem financí dohlíží na to, aby držitelé licencí dodržovali zákony eurozóny.
-
2
Dlouhá pozice
Dlouhá pozice na Forexu představuje pozitivní výhled na budoucí hodnotu měnového páru. Když obchodník zaujme dlouhou pozici, v podstatě sází na to, že základní měna v páru bude mít vyšší hodnotu než kotovaná měna.
-
3
CFTC
CFTC chrání veřejnost před podvody, manipulací a zneužíváním v souvislosti s prodejem komoditních a finančních futures a opcí a podporuje otevřené, konkurenční a finančně zdravé trhy s futures a opcemi.
-
4
Obchodování
Obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv, jako jsou akcie, měny nebo komodity, s cílem vydělat na kolísání tržních cen. Obchodníci používají různé strategie, analytické techniky a postupy řízení rizik, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat své šance na úspěch na finančních trzích.
-
5
Index
Index v obchodování je měřítkem výkonnosti skupiny akcií, která může zahrnovat aktiva a cenné papíry v ní.
Související články
![7 nejlepších notebooků pro forexové obchodování v roce [current-year]](https://tradersunion.com/uploads/articles/26875/best-laptops-for-forex-trading-cs-preview.jpg)
Tým, který pracoval na tomto článku
Ivan Andriyenko je finanční expert a analytik. Specializuje se na obchodování na forexových, akciových a kryptoměnových trzích. Jeho preferovaným stylem obchodování jsou konzervativní strategie s nízkým nebo středním rizikem, střednědobé a dlouhodobé investice. Má 7 let zkušeností na finančních trzích. Ivan se podílí na přípravě článků pro začínající obchodníky a také na recenzích a hodnocení brokerů, analyzuje jejich spolehlivost, obchodní podmínky a specifika.
Ivan neustále testuje nové strategie pro různá aktiva a vybírá nejefektivnější možnosti. Kromě toho je přesvědčen, že důležitým aspektem jeho práce je pomoc začínajícím obchodníkům. Sdílí informace, které začátečníci potřebují – vzdělávací materiály a strategie.
Ivanovo motto: Neustálé studium a experimentování vede k úspěchu.