Nejlepší algoritmické obchodní strategie pro futures | Definice a příklady

Nejlepší strategie algoritmického obchodování futures

Zatímco různí obchodníci mají při obchodování svůj vlastní základ a zaměření, to, co obchodník považuje za nejlepší strategie obchodování futures, může být pro jiného obchodníka odlišné. Některé strategie algoritmického obchodování s futures využívají technické, fundamentální nebo obě analýzy k určení nejvhodnější doby pro nákup nebo prodej kontraktů. Některé z nejlepších algoritmických obchodních strategií pro futures jsou uvedeny níže.

Sledování trendu

Příklad grafu sledování trendu

Mezi běžné algoritmické obchodní strategie futures, které používají začínající i profesionální obchodníci, patří strategie "sledování trendů". Tato strategie zahrnuje obchodování podle rozpoznaných tržních trendů poté, co je identifikujete. Ke stanovení směru trendu a nastavení stop-loss příkazů pro minimalizaci rizika se používají technické ukazatele, které obchodníkům využívajícím sledování trendu poskytují jasné vstupní a výstupní body. "Vzhledem k přizpůsobivosti této strategie jako algoritmu, který dokáže analyzovat pohyby cen a ukazatele za účelem rozpoznání trendů a realizace obchodů, je tato strategie upřednostňována především algoritmickými obchodníky s futures."

Základním konceptem, na kterém jsou založeny algoritmy pro sledování trendů, je zahajování dlouhých obchodů během rostoucích trendů (rostoucí ceny) a krátkých obchodů během klesajících trendů (klesající ceny). Tyto algoritmy analyzují údaje o minulých cenách, aby odhalily trendy, přičemž často využívají technické ukazatele, jako jsou klouzavé průměry nebo index směrového pohybu (Directional Movement Index - DMI). Po identifikaci trendu algoritmus provede obchod v souladu se směrem trendu s úmyslem udržet pozici, dokud se neobjeví náznaky slábnutí trendu nebo jeho obratu.

Obchodování Breakout

Příklad obchodního grafu Breakout

"Breakout trading" je další špičková algoritmická obchodní strategie pro obchodníky s futures, jejímž cílem je profitovat z nových cenových pohybů na trhu s futures. Základní myšlenkou breakout tradingu je vstupovat do obchodů, když cena aktiva překoná úrovně podpory nebo odporu; tyto události se obvykle shodují s nárůstem obchodní aktivity. Při očekávání breakoutu obchodníci algo vyhledávají úrovně nebo oblasti, kde se cenný papír dříve setkal s obtížemi při překonávání. K proražení ceny dochází, když překročí některou z těchto vyznačených úrovní.

Obchodníci se mohou rozhodnout pro dlouhou nebo krátkou pozici, když cena aktiva prolomí úroveň rezistence a klesne pod úroveň podpory. Před plánováním vstupních a výstupních bodů musí obchodníci rozpoznat aktuální vzorce cenového trendu tím, že si budou všímat grafických obrazců, jako jsou trojúhelníky, kanály, hlavy a ramena, obdélníky atd. Hledají silnou hybnost a průraz slouží jako signál ke vstupu do pozice. Mezi ukazatele, které lze použít k identifikaci některých z těchto vzorců, patří například index relativní síly a Ichimoku Kinko.

Obchodování v rozmezí

Graf obchodování v rozpětí

Obchodování v rozmezí je další algoritmická obchodní strategie pro obchodníky s futures, kteří dávají přednost obchodování v krátkém pásmu. Tato strategie se soustředí na určení rozpětí nebo rozdílu mezi nejvyšší a nejnižší cenou. Terminus při použití této strategie obchodování s futures je nákup na nižším cenovém bodě a prodej na vyšším cenovém bodě.

Tato strategie je účinná, když trh postrádá směr a algo obchodník dokáže určit úrovně podpory a odporu vymezující rozpětí. Základní vodítko pro obchodníky zahrnuje identifikaci obchodního rozpětí pozorováním alespoň dvou případů zotavení ceny z oblasti podpory a ústupu ze zóny odporu.

Obchodníci mohou pro vstupy založené na časovém rozpětí použít oscilátory, přičemž mezi nejlepší možnosti patří RSI, otočné body, CCI a stochastický index. Když se ceny pohybují v obchodním rozpětí, lze k potvrzení překoupených a přeprodaných podmínek použít CCI a RSI, zatímco otočné body pomáhají při identifikaci rezistence a podpory na různých úrovních. Jakmile je tato úroveň stanovena, nejjednodušší obchodní strategií je nakupovat v blízkosti úrovně podpory a prodávat v blízkosti rezistence.

Momentové obchodování

Příklad grafu obchodování s hybností

"Momentové obchodování" vyniká jako jedna z nejlepších strategií v algoritmickém obchodování futures, protože se zaměřuje na profitování z probíhajících trendů tržních cen. Základní myšlenka, která je hnací silou této strategie, spočívá v tom, že aktiva, která nedávno zaznamenala výrazné cenové pohyby, ať už směrem nahoru nebo dolů, se budou pravděpodobně po určitou dobu pohybovat stejným směrem. Algoritmy pro momentové obchodování jsou navrženy tak, aby tyto trendy rozpoznaly, vstupovaly do obchodů v souladu s momentem a ukončily je, když trend začne slábnout.

Při zapojení této strategie obchodníci obvykle nakupují nebo prodávají aktivum, které má silný trend v jednom směru, a z obchodu vystoupí, když se objeví známky obratu. Snaží se vyhnout obchodování s aktivy, která se pohybují do strany. Cílem je využít krátkodobé pozice a těžit z volatility trhu v kontextu převládajícího trendu. K provádění algoritmického obchodování založeného na hybnosti obchodníci analyzují historické cenové údaje, aby identifikovali aktiva, u kterých došlo v určitém období k výrazným cenovým změnám. Indikátory jako RSI, klouzavé průměry a momentum pomáhají při identifikaci nejvhodnějších časů vstupu a výstupu. Indikátor hybnosti například určuje sílu trendu porovnáním poslední uzavírací ceny s cenou předchozí.

Obchodování se zprávami

Graf obchodování se zprávami

Vzhledem k tomu, že obchodníci zakládají svá obchodní rozhodnutí na svých předpovědích, jak zprávy a významné ekonomické události ovlivní náladu na trhu, strategie obchodování se zprávami se zřejmě liší od výše uvedených strategií obchodování s futures. Když se objeví důležité ekonomické zprávy, algoritmický obchodník vyhodnotí jejich dopad na ceny aktiv a otevírá pozice, kde tento dopad začne být hlučný. Tento rys odlišuje obchodování se zprávami jako primárně řízené událostmi a odlišuje je od tradičních technických a fundamentálních obchodních metodik.

Algoritmus sleduje významné zpravodajské události a je naprogramován tak, aby z následné volatility profitoval prostřednictvím potenciálních obchodních zisků. Obchodníci se zprávami věnují pozornost pouze signálům, které trh generuje v reakci na spouštěcí události. V důsledku toho je zásadní vyhodnotit všechny základní politické, sociální a ekonomické faktory ovlivňující hodnotu aktiva. Obchody lze provádět před zveřejněním zpráv, v jejich průběhu nebo po nich a jejich účinnost lze zvýšit zapojením technické analýzy. Při určování nejlepších cenových úrovní, na které se zaměřit před, během a po zpravodajské události, mohou pomoci nástroje, jako jsou oscilátory a technické ukazatele, například klouzavé průměry a body obratu.

Pullback strategie

Graf obchodování Pullback

Strategie pullback se používá, když je cílem algo obchodníka profitovat z menšího obratu tržní ceny, který je v rozporu s aktuálním trendem. Obchodník zde může nakupovat aktiva, když vzestupný trend krátce klesá, nebo je prodávat, když klesající trend krátce roste, a doufat, že se ceny vrátí k původnímu trendu. Tato strategie obchodování s futures se používá, pokud obchodník upřednostňuje vstup na trh, když ceny klesají, v očekávání budoucího růstu.

Chcete-li vstupovat do obchodů ve směru aktuálního trendu, musíte nejprve identifikovat trendy, stanovit si kritéria pro zpětný pohyb, vyčkat na zpětný pohyb a potvrdit případný obrat, když k němu dojde. Index relativní síly je dobrým příkladem technického ukazatele, který lze použít k rozpoznání pullbacků (RSI), protože měří sílu cenové akce akcie. Akcie je přeprodaná a může brzy dojít k pullbacku, když RSI klesne pod danou hranici (např. 30). Předpokladem této strategie je, že ceny futures procházejí periodickými retracementy, což jsou krátké cenové zvraty, které nakonec pokračují v původním směru namísto lineárního pohybu.

Příklad algoritmického obchodování s futures

Algo obchodování s futures, které vyžaduje, aby obchodník používal k rozhodování o obchodování počítačové programy, vyžaduje, abyste vytvořili algoritmus, který automaticky nakupuje, když cena aktiva klesne pod určitou úroveň na vašem strategickém motoru připojeném k vašemu makléři.

Můžete například vytvořit algoritmickou obchodní strategii pro obchodování s futures kontrakty E-mini S&P 500. Strategii lze integrovat na základě kombinace technických ukazatelů, jako jsou klouzavé průměry, index relativní síly (RSI) a Bollingerova pásma. Algoritmus by sledoval cenové pohyby futures kontraktů E-mini S&P 500 a na základě předem definovaných podmínek by generoval nákupní nebo prodejní signály. Algoritmus by například vytvořil prodejní signál, pokud by se cena nacházela nad horním Bollingerovým pásmem a index RSI by překročil hodnotu 70. Na druhou stranu, pokud by se cena nacházela pod dolním Bollingerovým pásmem a RSI by překročil hodnotu pod 30, algoritmus by vytvořil nákupní signál. Algoritmus by po vygenerování signálu okamžitě provedl obchod.

Příklad obchodování s futures

Nejlepší makléři pro automatické obchodování futures

1

9.4/10

PŘEJÍT NA BROKERA

Minimální vklad:

–

Bonus za vklad:

0%

Regulace:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Recenze

Název OANDA je akronymem pro "Olsen & Associates" nebo "Olsen AND Associates". Společnost je registrována ve Spojených státech a poskytuje svým klientům širokou škálu finančních služeb ve většině zemí světa. Byla založena v roce 1996 a v současné době je regulována ve čtyřech jurisdikcích. Jejím hlavním regulátorem je britský úřad pro finanční etiku (Financial Conduct Authority, FCA). Na svém kontě má společnost několik významných ocenění, včetně vítězství v kategorii "Best Forex Trading Technologies" v soutěži UK Forex Awards, Best Trading Platform od časopisu FX Week a také "Best Customer Service" od amerického časopisu Foreign Exchange Report.

Výhody/nevýhody

•Minimální vklad od 1 dolaru.

•Velký výběr z nejpopulárnějších obchodních nástrojů.

•Regulována spolehlivými finančními regulátory.

•Uživatelsky nepříjemné a funkčně nedostatečné webové stránky.

•Nedostatek centových účtů.

•Nedostatek bonusových programů.

ProhlÉdnout Recenzi

2

9.2/10

PŘEJÍT NA BROKERA

Minimální vklad:

200$

Bonus za vklad:

0%

Regulace:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Recenze

Společnost Pepperstone (Pepperstone.com) byla založena v roce 2010 v australském Melbourne profesionálními obchodníky, kteří nebyli spokojeni s kvalitou služeb poskytovaných většinou brokerů. Zakladatelé se rozhodli vyhnout mnohým nevýhodám konkurentů, včetně vysokých poplatků, zpožděného provádění příkazů apod. Zároveň se zaměřili na vylepšení technické části. Cílem společnosti bylo změnit "pravidla hry" a nastavit laťku online obchodování hodně vysoko. Dnes broker poskytuje klientům po celém světě jedny z nejlepších možných technologických řešení a výhodných obchodních podmínek. Společnost také poskytuje profesionální nástroje, které pomáhají nejen zvládnout obchodování jako druh aktivit, ale také výrazně zvýšit efektivitu obchodování. Společnost Pepperstone je regulována sedmi regulačními orgány, mezi nimiž jsou ASIC (Australian Securities and Investments Commission) a FCA (Financial Conduct Authority ve Velké Británii). Aktiva klientů jsou uložena na souhrnných účtech u nejdůležitějších světových bank. Tyto skutečnosti potvrzují spolehlivost společnosti a jsou zárukou bezpečnosti klientského kapitálu.

Výhody/nevýhody

•atraktivní obchodní podmínky;

•rychlé provádění příkazů - v průměru 30 ms;

•Více než 1200 obchodních nástrojů;

•Nízké poplatky;

•Žádný poplatek za neaktivitu.

•podpora je v provozu pouze 24/5;

•žádný centový účet;

•málo možností pasivního obchodování;

•minimální částka pro vstup je 200 dolarů;

•Na webových stránkách je pouze několik analytických materiálů. Jediným způsobem, jak tento problém vyřešit, je připojení k tradingovým signálům;

•Chybí sekce s novinkami;

•Na demo účtu můžete obchodovat zdarma pouze po dobu jednoho měsíce.

ProhlÉdnout Recenzi

Jak uspět v algoritmickém obchodování futures?

Úspěch v algoritmickém obchodování s futures vyžaduje kombinaci technických znalostí, disciplinovaného vývoje strategie, řízení rizik a přizpůsobivosti. Budete potřebovat dostatečné finanční prostředky k obchodování, ale také obchodní algoritmus (tento algoritmus může být založen na technických ukazatelích, fundamentální analýze nebo jiných kvantitativních metodách) nebo strategii, která určuje, kdy nakupovat nebo prodávat. Kromě toho budete muset umět svůj algoritmus nakódovat pomocí Pythonu, R nebo jiných programovacích jazyků. Vzhledem k tomu, že některé platformy pro algoritmické obchodování nabízejí vizuální rozhraní pro vytváření algoritmů bez nutnosti kódování, nemusí to být velký problém.

Ujistěte se, že vámi vybraný broker umožňuje automatické obchodování a nabízí spolehlivé provádění, nízkou latenci a podporu pro vámi vybrané trhy. Nejdůležitější je pochopení a dodržování regulačních požadavků trhů, na kterých obchodujete, včetně pravidel týkajících se algoritmického obchodování a automatických obchodních systémů.

Výhody a nevýhody algoritmického obchodování futures

Algoritmické obchodování na trzích s futures nabízí několik výhod i nevýhod:

Je algoritmické obchodování s futures legální?

Algoritmické obchodování je podle zákona přípustné. Neexistují žádná konkrétní omezení nebo zákony, které by zakazovaly využívání obchodních algoritmů. Někteří účastníci trhu sice tvrdí, že algoritmické obchodování může vést k nerovnému obchodnímu prostředí, které negativně ovlivňuje trhy, ale existují stanovené předpisy a zásady, které musí obchodníci a subjekty dodržovat. V řadě jurisdikcí spadá dohled nad algoritmickým obchodováním na termínových trzích do kompetence finančních regulačních orgánů, které mají za úkol udržovat spravedlivé a dobře uspořádané trhy. Obchodníci a subjekty zapojené do algoritmického obchodování jsou obvykle povinni dodržovat konkrétní standardy a protokoly, včetně řízení rizik, validace algoritmů a dodržování tržních předpisů.