Hvad er et glidende gennemsnit (MA)?
Det er en udfordrende opgave at finde ud af retningen på en prisudvikling. Desuden kan kortsigtede prisændringer, der kaldes markedsstøj, forvrænge den overordnede tendens. Det er derfor, analytiske værktøjer som det glidende gennemsnit er nyttige til at se trendbevægelser.
Begynd at handle Forex lige nu med RoboForex!
Hvad er et glidende gennemsnit (MA)?
Et glidende gennemsnit (MA) er en teknik, der bruges til at definere retningen af en prisudvikling over en bestemt periode. Strategien med glidende gennemsnit bruges ofte i teknisk analyse af tradere og investorer. Det skyldes dens evne til at udjævne pristendenser og definere dem midt i markedsstøjen.
Glidende gennemsnit er blevet udviklet og brugt af statistikere til dataanalyse siden begyndelsen af 1900-tallet. I 1970'erne anvendte Gerald Appel MA'er til at skabe en handelsindikator kendt som MACD (moving average convergence/divergence).
Det glidende gennemsnit er en god indikator, der signalerer til tradere eller investorer, at de skal træffe beslutninger. Den fungerer ved at evaluere gennemsnittet af datapunkter for et finansielt aktiv. Disse gennemsnit opnås ved at opsummere datapunkterne og dividere summen med antallet af punkter over en given periode.
MA'er er repræsenteret på prisdiagrammer som snoede linjer, der følger bevægelsen i lysestage-mønsteret. De kaldes "bevægelige", fordi gennemsnittene ændrer sig, når prisen bevæger sig. De kaldes også forsinkede indikatorer, da de har tendens til at følge efter den nye prisudvikling på det finansielle aktiv. Som et resultat giver de et signal eller trendens retning.
👍 Fordele ved MA'er
• Glidende gennemsnit bruges til at forudsige prisudviklingen for et finansielt aktiv. Dermed signalerer de til tradere eller investorer, at de skal handle.
• Et glidende gennemsnit hjælper med at udjævne tilfældige kortsigtede prisudsving eller volatilitet.
• Det kan hjælpe dig med at spotte områder med støtte og modstand for trends, der ikke har nogen retning.
• MA'er er enkle at implementere og fortolke. Derfor kan du plotte mere end én på et diagram for at forstå prismomentet yderligere.
👎 Ulemper
• Glidende gennemsnit er en forsinket indikator. Det kræver derfor kontinuerlig vedligeholdelse af historikken for forskellige perioder at forudsige tendensen. Det er et problem for kortsigtede investorer eller tradere.
• Den har en tendens til at være ufølsom over for visse hændelser i aktivdataene. For eksempel udsving, der opstår af en grund, som sæsonmæssige påvirkninger eller cykliske mønstre.
• MA'er er forsimplede og overser ofte komplekse hændelser i data.
• Den har en tendens til at være ufølsom over for fundamentale faktorer - som nyheder eller begivenheder - der også kan påvirke prisen.
Hovedtyper af glidende gennemsnit
Der findes mange typer og anvendelser af glidende gennemsnit i verden i dag. Der er dog to hovedtyper af glidende gennemsnit, der bruges:
Simple glidende gennemsnit (SMA)
Det simple glidende gennemsnit (SMA) er det mest enkle glidende gennemsnit. Det beregner gennemsnittet eller middelværdien af et bestemt antal datapunkter (lukkekurser) inden for en given periode. Dette evalueres ved at tilføje de seneste datapunkter og dividere summen med antallet af perioder.
En SMA er en forsinket indikator, da den afhænger af de tidligere prisdata for et bestemt tidspunkt. Den beregner også kun det aritmetiske gennemsnit af lukkekurserne, så den er måske ikke følsom over for vægten (betydningen) af de enkelte kurser. Den kan tilpasses og beregnes for forskellige priser, hvad enten de er høje, lave, åbne eller lukkede.
SMA-indikatoren hjælper tradere med at producere handelssignaler, der advarer dem om at gå ind i eller ud af en handel. På de finansielle markeder hjælper SMA investorer og analytikere med at beslutte, hvornår de skal købe eller sælge et finansielt aktiv. Typisk er kortsigtede gennemsnit mere følsomme over for prisændringer på det underliggende aktiv end langsigtede gennemsnit.
SMA er repræsenteret på prisdiagrammet og hjælper med at identificere støtte- og modstandspriser for at få signaler om, hvor man skal gå ind eller ud af en handel.
For at producere SMA skal tradere først beregne gennemsnittet og plotte det på en graf.
Formlen for Simple Moving Average er som følger:
SMA = (X1 + X2 + ......Xn) / n
Hvor:
Xn er prisen i periode n
n er antallet af perioder
For eksempel:
Slutkurserne for et værdipapir i de sidste ti dage er som følger:
Uge 1: $23, $23.40, $23.20, $24, $25.50.
Uge 2: $20, $22.1, $28.7, $26.5, $21.9
SMA beregnes derefter som følger:
SMA for uge 1 = ($23 + $23.40 + $23.20 + $24 + $25.50) / 5
SMA = 23,82 DOLLARS
SMA for uge 2 = (20 $ + 22,1 $ + 28,7 $ + 26,5 $ + 21,9 $) / 5
SMA = 23,64 DOLLARS
Et 5-dages glidende gennemsnit ville få gennemsnittet/middelværdien af lukkekurserne for de første 5 dage som det første datapunkt. Fremadrettet ville man få gennemsnittet fra dag 6 og så videre.
Diagrammet nedenfor viser SMA for en periode på 20, 200:
Eksponentielt glidende gennemsnit (EMA)
Et eksponentielt glidende gennemsnit (EMA) er en type glidende gennemsnit, der viser prismomentum over tid ligesom SMA. Typisk udjævner det også prisudviklingen for et aktiv og beregner gennemsnittet af priserne inden for en given periode.
Men EMA lægger vægt og betydning på de seneste datapunkter. Så den er mere følsom over for prisudsving. Denne følsomhed er en faktor, der adskiller EMA fra SMA. Denne faktor er fordelagtig, men indebærer også en risiko, især for langsigtede tradere. Selvom EMA identificerer trends hurtigere end SMA, kan den blive påvirket af kortsigtede udsving. Daytradere kan finde denne faktor nyttig, men ikke langsigtede tradere.
200-EMA i dette prisdiagram nedenfor viser en bedre reaktion på det tilsyneladende prisfald.
Sådan beregner du EMA:
1. Find det simple glidende gennemsnit for den angivne periode.
SMA = (N-periode sum)/ N
hvor:
N = antal dage i en bestemt periode
periodesum = summen af aktivets slutkurser i den pågældende periode
2. Beregn multiplikatoren til vægtning af det eksponentielle glidende gennemsnit.
Vægtet multiplikator (k) = 2 ÷ (valgt tidsperiode + 1)
Hvis vi antager, at tidsperioden er 20 dage;
k = 2÷(20 + 1)
k = 0.0952
k = 9.52%
Således vil EMA vægte den aktuelle pris med 9,52%.
3. Beregn den aktuelle EMA ved at tage perioden fra den oprindelige EMA til den seneste tidsperiode ved hjælp af prisen, multiplikatoren og den foregående periodes EMA-værdi.
Formlen er:
EMA = Pris (p) × k + EMA (y) × (1-k)
Hvor:
p = dagens pris
y = gårsdagens pris
N = antal dage i EMA
k = 2 ÷ (N+1)
Udjævningskonstanten K lægger en rimelig vægt på den seneste pris.
Du vil måske bemærke, at EMA bruger gårsdagens EMA-prisværdi i sin beregning. Det betyder, at EMA inkluderer tidligere prisdata til den aktuelle pris.
Indikatorer baseret på glidende gennemsnit
Konvolutter
Konvolutter er tekniske indikatorer, der typisk plottes over og under et prisdiagram. De glidende gennemsnit danner de øvre og nedre prisniveauer. De er også sat til den samme procentdel for at skabe lige bredder. Dette giver parallelle linjer, der følger prisudviklingen.
Konvolutter hjælper tradere og investorer med at spotte ekstreme overkøbte og oversolgte situationer, når trenden mangler en retning. Aktivprisen er overkøbt, når den når det øverste niveau, hvilket skaber et salgssignal. Men hvis prisen rammer det nederste niveau, betragtes den som oversolgt og giver et købssignal.
Konvergens/divergens af glidende gennemsnit (MACD)
Moving Average Convergence/Divergence-indikatoren er en teknisk momentum-indikator, der primært bruges til at se ændringer i kursens retning. Den ses i diagrammet som to linjer, der svinger uden grænser. Disse linjer repræsenterer de glidende gennemsnit, der følger trenden.
"Konvergens" betyder, at de glidende gennemsnit bevæger sig tættere på hinanden, mens "divergens" betyder, at de bevæger sig væk fra hinanden.
MACD-indikatoren består af:
-
Signallinjen, som følger prisudviklingen for at spotte ændringer og generere handelssignaler.
-
MACD-linjen, som evaluerer afstanden mellem de to glidende gennemsnit.
-
Histogrammet, som viser forskellen mellem MACD og signallinjen.
Hvis man trækker det 26-perioders glidende gennemsnit fra det 12-perioders glidende gennemsnit, dannes MACD-linjen, mens MACD's 9-perioders glidende gennemsnit er signallinjen. Forskellen beskrives derefter med histogrammet. Krydsningen af de to glidende gennemsnit genererer handelssignaler. Hvis MACD krydser over signallinjen nedefra, indikerer det et købssignal. Hvis den krydser over signallinjen ovenfra, giver det et salgssignal.
MACD-indikator
Hvilken type glidende gennemsnit skal man vælge?
Glidende gennemsnit er almindelige i finansverdenen. De er nemme at implementere og fleksible, så de passer til en traders behov, når det gælder om at identificere den faktiske prisudvikling. Der er andre former for glidende gennemsnit at vælge imellem end SMA og EMA. Nogle af dem omfatter Weighted Moving Average, Double Exponential Moving Average, Triple Exponential Moving Average, Least Square Moving Average og så videre.
At vælge et glidende gennemsnit afhænger af tidsrammen og din handelsstrategi. De forskellige typer MA fungerer forskelligt, når det gælder om at identificere pristendenser og generere handelssignaler. MA'er kan også være designet til at fungere inden for en bestemt tidsramme. Så de kan påvirke handlen.
MA'er kan fungere bedre som indikatorer i sig selv eller kombineret med andre indikatorer. Eksempler på indikatorer, der anvender glidende gennemsnit, er MACD, Bollinger-bånd, Envelops, Average Directional Index osv. Indikatorer baseret på glidende gennemsnit reagerer forskelligt på markedsvolatilitet. Nogle er mere følsomme end andre. Kortsigtede tradere har tendens til at bruge følsomme indikatorer med kortere tidsrammer til at opdage prisudsving. I modsætning hertil kan langsigtede tradere foretrække indikatorer, der har lange tidsrammer og arbejder med at evaluere langsigtede prisændringer.
Top 3 strategier for glidende gennemsnit
Strategi for glidende gennemsnit og crossover
En fordel ved glidende gennemsnit for begyndere er den enkle visualisering og fortolkning af pristendenser. 'Krydset' er det mest bemærkelsesværdige.
Denne strategi er mindre kompliceret og kan mestres af begyndere. Single MA Cross og Double MA Cross er de populære crossover-strategier.
Det enkelte MA-kryds
Først skal du vælge din tidsramme i denne strategi - for eksempel en 10-, 20-, 50- eller 100-periode. Derefter tegner du en enkelt MA-linje på dit handelsdiagram.
I løbet af tidsperioden kan markedsprisen krydse MA-linjen nedefra. Dette indikerer et "gyldent kryds" eller bullish kryds og et købssignal. Hvis kursen derimod krydser linjen ovenfra, kaldes det et "death cross" eller bearish cross, og det er et købssignal.
50, 200 ma-kryds
Det dobbelte MA-kryds
Denne strategi bruger to MA-linjer i stedet for én og markedsprisen. Den ene linje er indstillet med en kort tidsramme, mens den anden er til lang sigt. Den lange MA-linje hjælper med at vise dig et større billede af markedsprisen, mens den korte viser prisændringer.
Det dobbelte MA-kryds giver de samme handelssignaler som det enkelte MA-kryds, bortset fra at det involverer de to MA-linjer.
Når den kortere MA krydser den længere MA-linje nedefra, er det et gyldent kryds. Når den kortere MA krydser den længere MA ovenfra, er det et dødskryds. Det dobbelte MA-kryds forbedrer Single MA-strategien ved at bruge en MA-linje med en længere tidsramme.
Hvis krydset er bearish, skal du placere din stop-loss-ordre over den kurstop, der er bekræftet på diagrammet.
Hvis krydset er bullish, skal du placere en stop-loss-ordre under den bund, der er dannet på diagrammet. Du kan vælge at lukke din handel og indkassere fortjenesten, når du er i et prisudbrud, eller vente på et kryds.
MACD-strategi (konvergensdivergens med glidende gennemsnit)
MACD-strategien implementerer MACD-indikatoren. Som beskrevet tidligere består MACD af to EMA'er (MACD-linje og signallinje) og et histogram. Du kan anvende mange strategier inden for MACD-strategien, herunder crossover.
Moving Average Envelop-strategi
Envelop-strategien håndterer risikoen for uventet prisvolatilitet ved at tilføje to bånd over og under MA-linjen. Båndene er beregnede linjer, der er sat til den samme procentdel for at give samme bredde. De giver støtte og modstand til diagrammet, så når prisen bryder ud, giver det et signal om at gå ind på markedet.
Hvis prisen krydser båndet over MA, er det et signal om at købe. Hvis den krydser linjen under MA, er det et signal om at sælge.
Konvolut-indikator
Opsætning af glidende gennemsnit
Før du opsætter og bruger glidende gennemsnit, skal du overveje visse faktorer. For det første skal du beslutte, hvilken handelsstrategi der passer til dig, uanset om det er daytrading, swingtrading eller langsigtet handel. Derefter vælger du, hvilken type MA du vil bruge, og afklarer årsagerne til at bruge glidende gennemsnit.
Som nybegynder vil det være bedst at holde sig til populære glidende gennemsnit for at få gode resultater. Hvis du er kortsigtet eller daytrader, skal du vælge følsomme MA'er, der reagerer hurtigt på prisændringer, såsom EMA'er. Med hensyn til periode og længde gælder det, at jo kortere periode, jo hurtigere reagerer MA'en på prisændringer.
Perioderne 9, 21 og 50 er de almindelige opsætninger af glidende gennemsnit for daytradere. Swing tradere, der bruger længere tidsrammer og holder handler i længere perioder. Så SMA og længere tidsperioder er mere velegnede. Almindelige perioder for swing traders er 20, 50, 100 og 200 perioder. 50-perioden er den mest populære blandt swing tradere, da den ligger midt imellem kort- og langsigtet handel.
Sådan kombineres glidende gennemsnit med andre indikatorer
Indikatorer er nyttige til at generere signaler til tradere. Det er endnu mere profitabelt, når du kombinerer dem på den rigtige måde. Før du kombinerer indikatorer, skal du sikre dig, at du forstår, hvad de indebærer.
Normalt omfatter faktorer, der skal overvejes, før man kombinerer indikatorer:
-
Principper, som indikatoren er baseret på, og dens formål;
-
Markedsforhold, såsom prisvolatilitet og fundamentale faktorer;
-
Håndtering af handler;
-
Og indgangs- og udgangstrigger.
Eksempler på strategier, der kombinerer indikatorer
Momentum-indikatorer
Momentum-indikatorer, som MACD eller ADX (average directional index), viser forestående prisændringer og trendretning. De er gode eksempler på indikatorer, som tradere bruger til at kombinere MA'er. Momentum-indikatorer kaldes også oscillatorer. Det skyldes, at de cykler over og under en midterste nullinje, som repræsenterer fremgang eller tilbagegang i en trends momentum.
Trendlinjer
Trendlinjer er indikatorer, der giver signaler, når en markedspris er i trend, eller når den er kommet ind i et område, hvor den varierer. Trendlinjer bruges som ekstra indikatorer, der beviser markedsprisens retning. Derfor kombineres de med MA'er for at forbedre trendprognoser.
De bedste mæglere at overveje
IG - bedst i forex
IG
IG er et velreguleret mæglerfirma, der blev etableret i 1974. Det er en handelsplatform for mange aktiver, men hovedsageligt forex og CFD'er. IG tilbyder fremragende uddannelses-, handels- og forskningsværktøjer. Du kan også oprette og implementere indikatorer under en handel.
På den anden side tillader IG en høj minimumssats. Begyndere kan også synes, at CFD'er er en kompleks sikkerhed.
Interactive Brokers - bedst til aktiehandel
Interaktive mæglere
Interactive Brokers er et mæglerfirma, der tilbyder en bred vifte af finansielle værdipapirer, herunder aktier, obligationer, optioner, forex og cryptocurrency. Det blev etableret i 1993 og er velreguleret.
Interactive Brokers anses for at være en af de bedste mæglere for professionelle tradere og sofistikerede tradere. Så det er måske ikke egnet til begyndere.
Spørgsmål og svar
Hvad fortæller det glidende gennemsnit dig?
Et glidende gennemsnit hjælper dig med at se retningen eller momentum i en prisudvikling. De gennemsnit, der opnås fra prisdatapunkterne, hjælper med at udjævne prisudviklingen og filtrere markedsstøjen fra. Det kan generere signaler, der fortæller dig, hvornår du skal købe eller sælge et aktiv.
Hvad er et godt glidende gennemsnit?
Et godt glidende gennemsnit er det, der passer til dig. Der findes mange typer MA'er med egenskaber, der passer til forskellige strategier. Så det ville være bedst, hvis du definerede din strategi og derefter valgte den MA, der passer til dine præferencer.
Hvorfor er glidende gennemsnit vigtige?
Det er ikke sikkert, at tradere og investorer præcist kan udpege trendretningen for en markedspris. Så MA'er fungerer som værktøjer, der bruges til at fortolke prisdata og definere trendbevægelsen. Dette er vigtigt for, at tradere kan træffe bedre beslutninger.
Hvordan bruges glidende gennemsnit i investering?
Investorer bruger MA'er til at vide, hvornår de skal handle. Signaler genereret af MA'er fortæller dig, hvor trenden er på vej hen, og hvornår du skal gå ind eller ud af et marked. MA'er med længere perioder bruges af langsigtede investorer, mens kortsigtede investorer bruger dem med kortere perioder.
Ordliste for nybegynnere
-
1
Ekstra
Xetra er et tysk børshandelssystem, som Frankfurt-børsen driver. Deutsche Börse er moderselskab for Frankfurt-børsen.
-
2
CFD
CFD er en kontrakt mellem en investor/handler og en sælger, der viser, at handleren skal betale prisforskellen mellem aktivets aktuelle værdi og dets værdi på kontrakttidspunktet til sælgeren.
-
3
Mægler
En mægler er en juridisk enhed eller en person, der fungerer som mellemmand, når der handles på de finansielle markeder. Private investorer kan ikke handle uden en mægler, da det kun er mæglere, der kan udføre handler på børserne.
-
4
Bollinger-bånd
Bollinger Bands (BBands) er et teknisk analyseværktøj, der består af tre linjer: et midterste glidende gennemsnit og to ydre bånd, der typisk er indstillet til en standardafvigelse fra det glidende gennemsnit. Disse bånd hjælper tradere med at visualisere potentiel prisvolatilitet og identificere overkøbte eller oversolgte forhold på markedet.
-
5
Handel
Handel indebærer køb og salg af finansielle aktiver som aktier, valutaer eller råvarer med det formål at tjene penge på udsving i markedspriserne. Tradere anvender forskellige strategier, analyseteknikker og risikostyringspraksisser for at træffe informerede beslutninger og optimere deres chancer for succes på de finansielle markeder.
Relaterede artikler
Teamet som arbejdede på denne artikel
Ivan er finansekspert og analytiker med speciale i valuta-, krypto- og aktiehandel. Han foretrækker konservative handelsstrategier med lave og mellemstore risici samt investeringer på mellemlang og lang sigt. Han har arbejdet med de finansielle markeder i 8 år. Ivan udarbejder tekstmateriale til nybegyndere. Han har specialiseret sig i anmeldelser og vurdering af mæglere, hvor han analyserer deres pålidelighed, handelsbetingelser og funktioner.