Bedste crossover-strategier med glidende gennemsnit
Brugen af glidende gennemsnit er populær blandt både handlere og investorer. Ved at udjævne prisdata over en bestemt periode kan glidende gennemsnit hjælpe tradere med at identificere tendenser, spotte potentielle ind- og udgangspunkter og måle den overordnede retning på markedet. Især crossover-strategier med glidende gennemsnit har vundet stor popularitet blandt tradere, da de giver et klart signal om, hvornår man skal gå ind eller ud af en handel. Så i denne artikel udforsker eksperterne hos TU nogle af de bedste crossover-strategier med glidende gennemsnit, og hvordan de kan anvendes i forskellige handelsscenarier.
Ifølge Traders Unions eksperter er de bedste crossover-strategier med glidende gennemsnit:
Moving Average Ribbon Entry-strategien.
Strategien med det gyldne kryds.
13-EMA og 26-EMA-strategien.
Dødskryds-strategien.
Hvad er et glidende gennemsnit?
Glidende gennemsnit bruges ofte i teknisk analyse til at hjælpe tradere med at identificere tendenser og potentielle ind- og udgangspunkter på markederne. De beregnes ved at tage gennemsnittet af et sæt numeriske værdier over en foruddefineret længde eller delmængde. Efterhånden som der tilføjes nye data, bevæger værdisættet sig fremad, og det første element i den glidende gennemsnitsserie opnås ved at tage gennemsnittet af den første delmængde af de numeriske værdier.
Glidende gennemsnit kan beregnes ved hjælp af forskellige varigheder eller tilbagebliksperioder, lige fra minutter til timer, afhængigt af den erhvervsdrivendes præferencer. Det er dog vigtigt at bemærke, at glidende gennemsnit er forsinkede indikatorer, da de bruger historiske data til at beregne gennemsnittet.
Hurtigere glidende gennemsnit med kortere tilbagebliksperioder reagerer generelt hurtigere på ændringer i markedet sammenlignet med langsommere glidende gennemsnit med længere tilbagebliksperioder. Desuden er hurtige glidende gennemsnit mindre reaktive over for daglige prisændringer og er nyttige til kortsigtet handel .
Ifølge analytikere anvendes glidende gennemsnit ofte på aktie- og derivatpriser, procentvise afkast, udbytter og handelsvolumener på finansmarkederne. At forstå dem er afgørende for handlere, der ønsker at forbedre deres handelsresultater. Ved at bruge glidende gennemsnit kan tradere identificere tendenser og potentielle ind- og udgangspunkter, træffe informerede beslutninger og forbedre deres chancer for succes på markederne.
Typer af glidende gennemsnit
Typer af glidende gennemsnit
Glidende gennemsnit kan beregnes ved hjælp af forskellige metoder, og tradere kan vælge den type glidende gennemsnit, der passer bedst til deres handelsstrategi. Her er nogle af de mest almindelige typer glidende gennemsnit, som vores eksperter har identificeret:
Simpelt glidende gennemsnit (SMA): Det simple glidende gennemsnit beregnes ved at tage summen af de numeriske værdier over en defineret periode og dividere den med antallet af værdier i delmængden. Det er en grundlæggende metode til beregning af glidende gennemsnit og bruges ofte af tradere.
Vægtet glidende gennemsnit (WMA): Det vægtede glidende gennemsnit lægger mere vægt på de seneste datapunkter i delmængden, hvilket gør det mere responsivt over for ændringer i markedet. Tradere, der ønsker at lægge mere vægt på de seneste prisdata, foretrækker måske WMA frem for SMA.
Eksponentielt glidende gennemsnit (EMA): Det eksponentielle glidende gennemsnit ligner WMA, men lægger endnu mere vægt på de seneste datapunkter. Det gør den til den mest responsive af de tre metoder i forhold til ændringer i markedet. Tradere, der ønsker at være mere lydhøre over for markedsændringer, foretrækker måske EMA frem for SMA og WMA.
Glattet glidende gennemsnit (SMMA): Det udjævnede glidende gennemsnit beregnes ved at tage gennemsnittet af summen af det forrige glidende gennemsnit med den aktuelle numeriske værdi. Dette resulterer i en glattere kurve sammenlignet med SMA, hvilket gør den nyttig til at identificere langsigtede tendenser.
Adaptivt glidende gennemsnit (AMA): Det adaptive glidende gennemsnit justerer sin følsomhed over for ændringer i markedet baseret på volatiliteten i det værdipapir, der handles. Det er designet til at være mere responsivt under volatile markedsforhold og mindre responsivt under stabile markedsforhold.
Top 4 strategier for glidende gennemsnit
Eksperter har identificeret følgende som de 4 bedste strategier for glidende gennemsnit:
Glidende gennemsnitlig båndindgangsstrategi
Denne strategi bruger generelt en kombination af 5-8-13 simple glidende gennemsnit (SMA'er) på et to-minutters diagram til at finde stærke tendenser til at købe eller sælge kort på modsatrettede udsving. Tradere kan gå ind i en købs- eller salgsposition afhængigt af trendens retning, når båndene flugter og indikerer en opadgående eller nedadgående tendens. Hvis båndene flader ud, og prisen ofte krydser båndet i et varierende marked, bør tradere vente på, at båndene justeres med dem enten stigende eller faldende, hvilket indikerer mere plads mellem hver linje.
Indgangsstrategi med glidende gennemsnitsbånd
Strategi med gyldent kryds
I denne strategi ser tradere efter, at det 50-dages simple glidende gennemsnit krydser over det 200-dages simple glidende gennemsnit og holder sig over det indtil slutningen af dagen. Hvis dette fænomen er fremherskende, forventes en bullish bevægelse. Kort sagt kan handlende gå ind i en lang position, når det 50-dages simple glidende gennemsnit lukker over det 200-dages simple glidende gennemsnit. For at komme ud af positionen skal man vente på, at 50-dages SMA lukker under 200-dages SMA, hvilket er et bearish signal.
Golden Cross-strategi
13-EMA og 26-EMA-strategi
Denne strategi indebærer at plotte 13-EMA og 26-EMA på et diagram for at identificere potentielle trendvendinger. Når 13-EMA krydser over 26-EMA, indikerer det en bullish trend, og tradere kan gå ind i en lang position. Når 13-EMA krydser under 26-EMA, indikerer det en bearish trend, og tradere bør forlade deres lange positioner.
13-EMA og 26-EMA-strategi
Strategi for dødskryds
Denne strategi går ud på at observere, hvornår det kortsigtede glidende gennemsnit (f.eks. 50-dages) for et værdipapir krydser under et langsigtet glidende gennemsnit (f.eks. 200-dages), hvilket indikerer overgangen fra et bull-marked til et bear-marked. Når tradere observerer dette signal, bør de overveje at lukke deres lange positioner eller endda overveje at tage en shortposition for at tjene penge.
Strategi for dødskryds
Bedste Forex-mæglere 2024
Hvordan bruger man glidende gennemsnit korrekt?
Glidende gennemsnit kan være et stærkt værktøj for tradere til at identificere tendenser og potentielle ind- og udgangspunkter på markederne. Det er dog vigtigt at bruge dem korrekt for at kunne træffe informerede beslutninger og potentielt forbedre din handelspræstation. Her er nogle tips til at bruge glidende gennemsnit effektivt:
Vælg den rigtige type glidende gennemsnit: Som tidligere nævnt findes der forskellige typer glidende gennemsnit, f.eks. SMA, WMA, EMA, SMMA og AMA. Vælg den type, der passer bedst til din handelsstrategi og hjælper dig med at nå dine mål.
Vælg den rigtige tilbagebliksperiode: Tilbagebliksperioden er den periode, som det glidende gennemsnit beregnes over. At vælge den rigtige tilbageslagsperiode afhænger af den erhvervsdrivendes præferencer og den tilsigtede brug af det glidende gennemsnit. En længere tilbageslagsperiode kan resultere i en glattere kurve og hjælpe med at identificere langsigtede tendenser, mens en kortere tilbageslagsperiode kan være mere lydhør over for kortsigtede markedsændringer.
Brug flere glidende gennemsnit: Brug af flere glidende gennemsnit med forskellig varighed kan hjælpe med at identificere forskellige tendenser og potentielle ind- og udgangspunkter. For eksempel kan en trader bruge et kortsigtet glidende gennemsnit til at identificere kortsigtede tendenser og et langsigtet glidende gennemsnit til at identificere langsigtede tendenser.
Brug glidende gennemsnit i kombination med andre tekniske værktøjer: Glidende gennemsnit kan bruges i kombination med andre tekniske værktøjer, såsom Bollinger Bands og Relative Strength Index (RSI), for at give et mere komplet billede af markedet.
Vær opmærksom på støtte- og modstandsniveauer: Glidende gennemsnit kan bruges til at bestemme støtte- og modstandsniveauer, som kan hjælpe tradere med at identificere potentielle ind- og udgangspunkter.
Overvåg og juster jævnligt dine glidende gennemsnit: Markedsforholdene kan ændre sig hurtigt, og det er vigtigt regelmæssigt at overvåge og justere dine glidende gennemsnit, så de afspejler disse ændringer.
Er glidende gennemsnit effektive?
Effektiviteten af glidende gennemsnit kan variere afhængigt af typen og varigheden af det anvendte glidende gennemsnit. Her er, hvad nyere forskning har afsløret om effektiviteten af glidende gennemsnit i handel:
Eksponentielle glidende gennemsnit (EMA'er) klarer sig generelt bedre end simple glidende gennemsnit (SMA'er): EMA'er vægter de seneste priser tungere end tidligere priser, hvilket gør dem mere lydhøre over for ændringer i markedet. Det gør dem generelt til et bedre valg for tradere.
Kort- og langsigtede EMA'er genererer de højeste crossover-handelsafkast: ETF HQ testede et stort antal kombinationer af glidende gennemsnit ved hjælp af 300 års daglige og ugentlige data fra 16 globale indekser. De fandt ud af, at handel med crossovers af 13-dages og 48,5-dages EMA'er genererede de største afkast for de handlende.
De konventionelle 50-dages og 200-dages SMA'er er måske ikke de bedste gennemsnit at handle med: Mens 50-dages og 200-dages SMA'er ofte bruges til at bestemme crossovers, tyder nyere forskning på, at handlende kan have gavn af at bruge EMA'er på kortere sigt i stedet.
Sammenfattende kan glidende gennemsnit være effektive værktøjer for tradere, når de bruges korrekt. Eksperter mener, at EMA'er generelt er mere effektive end SMA'er, og tradere kan have gavn af at bruge kort- og langsigtede EMA'er til at generere de højeste crossover-afkast. Det er vigtigt for tradere regelmæssigt at overvåge og justere deres glidende gennemsnit for at afspejle ændringer i markedet og forbedre deres chancer for succes.
Lad os nu se på, hvordan eksperter har opdelt dette tekniske analyseværktøj i fordele og ulemper.
👍 Fordele
• Identificering af tendenser på markedet: Glidende gennemsnit kan hjælpe tradere med at identificere, om markedet er i en opadgående eller nedadgående trend baseret på prisens position i forhold til det glidende gennemsnit.
• Identificere ind- og udgangspunkter: Tradere kan bruge glidende gennemsnit til at identificere potentielle ind- og udgangspunkter baseret på tendenser i markedet.
• Fungere som støtte- og modstandspunkter: Glidende gennemsnit kan også fungere som støtte- eller modstandsniveauer på markedet.
• Udjævning af prisdata: Glidende gennemsnit hjælper med at udjævne prisdataene over en bestemt periode, hvilket gør indikatoren mere lydhør over for nye og opdaterede oplysninger og potentielt forbedrer forudsigelserne.
👎 Ulemper
• Genererer falske signaler på ustabile eller sidelæns markeder: Når prisudviklingen bliver svingende eller handles inden for et stabilt interval, kan glidende gennemsnit generere falske signaler, hvilket fører til potentielle tab.
• Dårlige resultater på svingende eller varierende markeder: Glidende gennemsnit har en tendens til at fungere bedst under stærke trendforhold, men kan fungere dårligt på svingende eller varierende markeder, hvilket kræver, at tradere justerer tidsrammen eller bruger yderligere indikatorer til at bekræfte trends.
• Ikke egnet til alle handelsstile: Glidende gennemsnit er måske ikke den bedste indikator for alle handelsstile, og det kan være nødvendigt at eksperimentere med forskellige indikatorer og strategier for at finde ud af, hvad der fungerer bedst for dem.
Ekspertudtalelse
Jeg mener, at crossover-strategier med glidende gennemsnit kan være effektive værktøjer, når de anvendes korrekt.
Min erfaring er, at det at kombinere flere tidsrammer og aktivklasser er en god måde at forbedre denne tilgang på. For eksempel kan det hjælpe med at bekræfte signaler at se på crossovers på både dags- og 4-timers-diagrammer eller på tværs af relaterede valutapar. Denne analyse med flere tidsrammer og aktiver giver et mere holistisk billede af den overordnede markedstrend.
For det andet har glidende gennemsnit brug for tilstrækkelig markedsvolatilitet og volumen for at give pålidelige signaler. På markeder med varierende eller lav volatilitet kan de generere en masse uønsket støj. Det er bedst at vente på, at der udvikler sig klarere tendenser, før man handler. Utålmodighed kan resultere i "whipsaw"-handler.
For det tredje kan det at kombinere glidende gennemsnit med andre indikatorer hjælpe med at bekræfte signaler og filtrere falske positiver fra. Jeg kan godt lide at se volumenstigninger og lysestage-mønstre, der understøtter crossover-signaler. Oscillatorindikatorer (MACD, RSI, stokastisk) hjælper også med at måle momentumskift og styrken af trends.
Ofte stillede spørgsmål
Hvilken glidende gennemsnitskrydsning er den bedste?
Den bedste glidende gennemsnitskrydsning afhænger af den enkelte traders mål, præferencer og handelsstil. Nyere forskning tyder dog på, at en kombination af kort- og langsigtede eksponentielle glidende gennemsnit (EMA'er) kan generere de højeste crossover-afkast.
Er crossover med glidende gennemsnit en god strategi?
Crossover med glidende gennemsnit kan være en god strategi for tradere, der ønsker at identificere tendenser og potentielle ind- og udgangspunkter på markederne. Men som enhver handelsstrategi har den sine fordele og ulemper, og tradere bør nøje evaluere deres mål og risikotolerance, før de implementerer strategien.
Hvad er den mest succesfulde strategi med glidende gennemsnit?
Den mest succesfulde strategi med glidende gennemsnit afhænger af den enkelte traders mål, præferencer og handelsstil. Nyere forskning tyder dog på, at en kombination af kort- og langsigtede eksponentielle glidende gennemsnit (EMA'er) kan generere de højeste crossover-afkast.
Hvad er en crossover-strategi med hurtigt glidende gennemsnit?
En crossover-strategi med hurtigt glidende gennemsnit indebærer, at man bruger kortsigtede glidende gennemsnit til at identificere potentielle ind- og udgangspunkter på markederne. Denne strategi er designet til at være mere lydhør over for ændringer i markedet og kan generere hurtige gevinster på modsatrettede udsving. Men den kan også være mere risikabel på grund af den kortsigtede karakter af de anvendte glidende gennemsnit.
Ordliste for nybegynnere
-
1
Investor
En investor er en person, som investerer penge i et aktiv i forventning om, at dets værdi vil stige i fremtiden. Aktivet kan være hvad som helst, herunder en obligation, et gældsbevis, en investeringsforening, en aktie, guld, sølv, børshandlede fonde (ETF'er) og fast ejendom.
-
2
Udbytte
Udbytte refererer til den indtjening eller indkomst, der stammer fra en investering. Det afspejler det afkast, der genereres ved at eje aktiver som aktier, obligationer eller andre finansielle instrumenter.
-
3
Volatilitet
Volatilitet henviser til graden af variation eller udsving i prisen eller værdien af et finansielt aktiv, f.eks. aktier, obligationer eller kryptovalutaer, over en periode. Højere volatilitet indikerer, at et aktivs pris oplever mere betydelige og hurtige prisudsving, mens lavere volatilitet tyder på relativt stabile og gradvise prisbevægelser.
-
4
CFTC
CFTC beskytter offentligheden mod bedrageri, manipulation og misbrug i forbindelse med salg af råvare- og finansfutures og optioner og fremmer åbne, konkurrencedygtige og økonomisk sunde futures- og optionsmarkeder.
-
5
Lang position
En lang position i Forex repræsenterer et positivt syn på den fremtidige værdi af et valutapar. Når en trader indtager en lang position, satser vedkommende i bund og grund på, at basisvalutaen i parret vil stige i værdi i forhold til kursvalutaen.
Relaterede artikler
Teamet som arbejdede på denne artikel
Ivan Andriyenko er en finansiel ekspert og analytiker. Han specialiserer i handel på Forex-, aktie- og kryptovaluta-markeder. Hans foretrukne handelsstil er konservative strategier med lav eller medium risiko og medium og langsigtede investeringer. Han har 7 års erfaring på det finansielle marked. Ivan er involveret i forberedelse af artikler for nybegyndere, samt anmeldelser og evalueringer af mæglere, analysering af deres pålidelighed, handelsbetingelser og mærkværdigheder.
Ivan tester hele tiden nye strategier for diverse aktiver, og vælger de mest effektive muligheder. Derudover mener han at det er et vigtigt aspekt af arbejdet at hjælpe nybegyndere. Han deler den information som nybegyndere har brug for - lærerige materialer og strategier.
Ivans motto: Fortsat undersøgelse og eksperimentering fører til succes.