4 métricas clave para medir el rendimiento del prop trading

Puntos clave

• Los operadores de props miden su rendimiento utilizando métricas como el retorno de la inversión (ROI), el drawdown, el ratio de Sharpe y la rentabilidad ajustada al riesgo.

• El ROI se calcula teniendo en cuenta el capital invertido, los costes de la operación, la propensión al riesgo, los beneficios/pérdidas generados y los beneficios en relación con la inversión.

• La Drawdown mide la caída de pico a valle de una inversión e indica su riesgo financiero. La duración de la ventana de recuperación es importante, y la diversificación puede ayudar a mitigar el riesgo de caída.

• El ratio de Sharpe mide la rentabilidad ajustada al riesgo ajustando el exceso de rentabilidad mediante la desviación típica. Es importante tener en cuenta las limitaciones y ajustarlo al tipo libre de riesgo.

¿Cómo miden su rendimiento los prop traders?

Los operadores de props miden su rendimiento utilizando una serie de parámetros. Entre ellos se encuentran el rendimiento de la inversión (ROI), la reducción y el ratio de Sharpe.

Es importante que los operadores entiendan qué parámetros se adaptan mejor a su estilo de negociación y a sus objetivos. Esta comprensión les permite evaluar con precisión su rendimiento.

Para saber más sobre las ventajas y desventajas de las empresas de negociación por cuenta propia y cómo se organiza su trabajo, lea el artículo: Explicacióndel trading por cuenta propia

Retorno de la inversión (ROI)

La capacidad de un prop trader para medir su rendimiento con precisión depende en gran medida de su retorno de la inversión (ROI). El cálculo del ROI proporciona a los operadores información sobre el rendimiento de sus estrategias de negociación y es un factor clave para evaluar el éxito de sus operaciones.

Para calcular el ROI, los operadores deben tener en cuenta la cantidad de capital invertido, el coste de sus operaciones y la cantidad de beneficios o pérdidas generados. Esta información les da una idea de cuánto están ganando o perdiendo en relación con la cantidad invertida. También indica a los operadores si su estrategia de negociación funciona o debe mejorarse.

Por ejemplo, supongamos que un operador invierte 100.000 dólares en el mercado. Tras deducir todos los costes de la operación, si la cartera del operador tiene un valor de 120.000 $, el beneficio neto es de 20.000 $. En este caso, el ROI se calcula como (20.000 $ de beneficio neto / 100.000 $ de inversión inicial) * 100, lo que arroja un ROI del 20%. Este ROI positivo indica no sólo rentabilidad, sino también que las estrategias del operador son eficaces.

Sin embargo, si la cartera del operador después de costes tiene un valor de 90.000 $, esto representa una pérdida neta de 10.000 $, lo que hace que el ROI sea del -10%. Este ROI negativo indica la necesidad de reevaluar la estrategia y realizar posibles ajustes.

Cuanto mayor sea el ROI, más éxito tendrá el operador. Comprender su ROI permite a los operadores de puntales tomar decisiones informadas a la hora de operar y ajustar sus estrategias en consecuencia.

Factor de beneficios

El factor de beneficio es un indicador directo de la eficacia de una estrategia de negociación. Se calcula dividiendo los beneficios brutos entre las pérdidas brutas durante un periodo determinado.

Por ejemplo, si a lo largo de un mes, un prop trader realizó 50.000 $ en operaciones ganadoras y 25.000 $ en operaciones perdedoras, el factor de beneficio se calcularía dividiendo los beneficios brutos entre las pérdidas brutas. 50.000 $ / 25.000 $ da un factor de beneficio resultante de 2. Esto indica una estrategia rentable, ya que se ganaron dos dólares por cada dólar perdido.

Por el contrario, si otro operador ganara 30.000 $ pero perdiera 40.000 $, su factor de beneficio sería 0,75 (30.000 $ / 40.000 $), lo que indica una estrategia en la que las pérdidas superan a los beneficios. Aspirar a un factor de beneficio significativamente superior a 1, como el objetivo ideal de 2 o más, permite a los operadores asegurarse de que su estrategia no sólo es rentable, sino que también tiene un buen colchón para posibles pérdidas.

Esta métrica ayuda a los operadores no sólo a evaluar la rentabilidad de sus operaciones, sino también a comparar la eficacia de diferentes estrategias de negociación en distintas condiciones de mercado.

Reducción

Teniendo en cuenta la reducción potencial de una inversión, junto con el rendimiento de la inversión, los operadores de puntales pueden medir su rendimiento y tomar decisiones informadas a la hora de operar.

El análisis de la caída es un elemento clave para comprender las pérdidas y ganancias de una inversión, ya que mide el descenso entre el punto máximo y el mínimo durante un periodo específico. Normalmente se expresa como un porcentaje entre el máximo y el mínimo posterior, y puede ayudar a determinar el riesgo financiero de una inversión.

Por ejemplo, una caída del 50% requiere un aumento del 100% para recuperar el máximo anterior (por ejemplo, una caída de 5.000 $ a 2.500 $ es una caída del 50%, pero el aumento de 2.500 $ a 5.000 $ es un aumento del 100%). Por lo tanto, es importante tener en cuenta la duración de la ventana de recuperación antes de invertir.

Tener una cartera bien diversificada puede ayudar a mitigar el riesgo de caída, pero recuerde que algunas inversiones pueden tardar más en recuperarse que otras.

Ratio de Sharpe

Al medir su rendimiento mediante el ratio de Sharpe, los operadores de puntales pueden evaluar el rendimiento ajustado al riesgo de una inversión. La ratio de Sharpe (denominada así por el premio Nobel William Sharpe) ajusta el exceso de rentabilidad al riesgo mediante la desviación típica, y puede verse afectada por factores como la asimetría, la curtosis y el apalancamiento.

En pocas palabras, el ratio de Sharpe mide si los rendimientos valen los riesgos que exigen.

El ratio es más eficaz cuando los rendimientos se distribuyen normalmente, y puede no reflejar con exactitud la situación cuando los rendimientos no se distribuyen normalmente. Comprender las limitaciones del ratio de Sharpe es esencial para que los operadores de puntales midan con precisión su rendimiento.

Además, el tipo sin riesgo utilizado en la ratio de Sharpe debería coincidir con la duración de la inversión comparable para garantizar un resultado más preciso. En conclusión, el ratio de Sharpe es una herramienta útil para evaluar la rentabilidad ajustada al riesgo de una inversión, pero hay que tener en cuenta sus limitaciones a la hora de utilizarlo.

Aprenda qué estrategias y técnicas se utilizan para controlar el riesgo al operar en el artículo: Dominar la gestión del riesgo en el mercado de divisas

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Consejos para mejorar los resultados de las operaciones de utilería

Mejorar el rendimiento de las operaciones de prop trading es un proceso continuo que requiere disciplina, planificación estratégica y una voluntad constante de aprender. A continuación encontrará algunos consejos clave para mejorar sus resultados en el prop trading:

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  Lleve un diario de operaciones: Un diario de operaciones meticuloso permite revisar en profundidad cada operación, documentando los motivos que subyacen a las decisiones comerciales, las emociones sentidas y los resultados. Esta práctica proporciona información muy valiosa sobre los hábitos de negociación personales, ayudando a identificar las estrategias exitosas y las áreas que requieren mejora.

• 2

  Desarrollar un plan de negociación: Disponer de un plan de negociación exhaustivo establece un marco para la toma de decisiones y la ejecución de estrategias. El plan debe incluir criterios de entrada y salida, objetivos de negociación, niveles de tolerancia al riesgo y parámetros de evaluación. Establece disciplina y un enfoque estructurado para navegar por los mercados.

• 3

  Aprendizaje continuo: Los mercados son dinámicos, y la formación continua es clave para mantenerse en cabeza. Comprométase a aprender nuevas estrategias de negociación, a comprender la evolución de las tendencias del mercado y a adaptarse a los cambios económicos. Este enfoque proactivo garantiza que los métodos de un operador sigan siendo pertinentes y eficaces.

Poner en práctica estos consejos puede mejorar el rendimiento de las operaciones con puntales, lo que se traducirá en decisiones más informadas, una mejor gestión del riesgo y, en última instancia, una mayor rentabilidad.

Operar con una cuenta financiada puede ser un trabajo bien remunerado. Aprenda lo que necesita para iniciar una carrera de este tipo en este artículo: ¿Es beneficioso el prop trading?