Elementos básicos de un sistema de comercio
4 Elementos básicos de un sistema de trading:
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Metas y objetivos.
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Plan de negociación
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Psicología del trading.
Un sistema de negociación es un conjunto de reglas y algoritmos que un operador utiliza para tomar decisiones de negociación. Puede basarse en el análisis fundamental , en el análisis técnico o en una combinación de ambos.
Un sistema de negociación es un conjunto de reglas y algoritmos que un operador utiliza para tomar decisiones de negociación.
Componentes de un sistema de negociación
Los componentes clave de un sistema de negociación pueden dividirse en las siguientes categorías:
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Metas y objetivos
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Estrategia de negociación
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Plan de negociación
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Psicología de negociación
Metas y objetivos
El primer paso para crear un sistema de negociación es definir sus metas y objetivos. ¿Qué quiere conseguir con su sistema? ¿Quiere generar unos ingresos constantes, hacer crecer su capital rápidamente o simplemente disfrutar operando?
Las metas y los objetivos de su sistema determinarán la elección de la estrategia y la plataforma de negociación.
Las metas y objetivos de un sistema de negociación deben ser específicos, mensurables, alcanzables, pertinentes y con un plazo determinado.
Por ejemplo, éste es un posible objetivo para un sistema de negociación:
Generar unos ingresos constantes del 10% anual.
Este objetivo es específico porque se mide en términos de porcentaje anual. También es alcanzable porque no requiere demasiado capital o tiempo para lograrlo. Es pertinente porque está relacionado con la inversión a largo plazo. Y tiene una fecha límite porque requiere que el objetivo se alcance en el plazo de un año.
Estrategia de negociación
La estrategia de negociación es el núcleo del sistema de negociación. Define con qué activos se va a operar, cuándo se va a entrar y salir del mercado y cómo se va a gestionar el riesgo. Existen muchas estrategias de negociación diferentes, basadas en el análisis fundamental, el análisis técnico o una combinación de ambos.
La estrategia de negociación debe basarse en una fuente de información fiable. Si utiliza el análisis fundamental, debe asegurarse de que tiene acceso a datos fiables sobre factores fundamentales como las finanzas de la empresa, datos macroeconómicos y noticias. Si utiliza el análisis técnico, debe elegir los indicadores técnicos adecuados y aprender a interpretarlos correctamente.
Existen muchos tipos diferentes de estrategias de negociación, que pueden dividirse en dos categorías principales:
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Análisis fundamental
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Análisis técnico
El análisis fundamental se basa en el estudio de los factores económicos que pueden afectar al precio de un activo. Estos factores incluyen las finanzas de la empresa, los indicadores macroeconómicos y las noticias.
El análisis técnico se basa en el estudio de los datos históricos de precios y volúmenes de negociación. Un operador utiliza indicadores técnicos para identificar patrones en estos datos y tomar decisiones de negociación.
Los tipos más específicos de estrategias pueden dividirse en las siguientes categorías:
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Las estrategias a largo plazo se centran en el crecimiento de los precios a largo plazo. Suelen utilizarse para invertir en acciones, bonos u otros valores.
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Las estrategias a medio plazo se centran en el crecimiento de los precios a corto plazo. Suelen utilizarse para negociar con acciones, divisas u otros instrumentos financieros.
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Las estrategias a corto plazo se centran en el crecimiento rápido de los precios. Suelen utilizarse para negociar con acciones, divisas u otros instrumentos financieros.
Además, las estrategias pueden dividirse de la siguiente manera:
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Por tipo de activo: Las estrategias pueden centrarse en la negociación de acciones, divisas, materias primas, índices u otros activos.
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Por estilo de negociación: Las estrategias pueden centrarse en el crecimiento agresivo, el crecimiento moderado o el crecimiento conservador.
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Por nivel de riesgo: Las estrategias pueden centrarse en un riesgo bajo, medio o alto.
Plan de negociación
Un plan de negociación es un documento que describe detalladamente su estrategia de negociación. Debe ser claro, conciso y exhaustivo.
Un plan de negociación debe incluir las siguientes secciones:
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Metas y objetivos
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Instrumentos de negociación
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Reglas de negociación
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Señales de negociación
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Gestión del riesgo
El plan de negociación debe ser específico y exhaustivo. Debe incluir todos los detalles necesarios para que pueda tomar decisiones de negociación con conocimiento de causa.
He aquí un ejemplo de la sección "Señales de negociación" de un plan de negociación:
Entrada en el mercado
- Comprar si el precio de un activo supera el nivel de resistencia.
- Vender si el precio de un activo está por debajo del nivel de soporte.
Salida del mercado
- Cierre la posición cuando el precio de un activo alcance el precio objetivo.
- Cierre la posición cuando el precio de un activo alcance el stop loss.
Psicología del inversor
La psicología del inversor es tan importante como la estrategia. Un operador de éxito debe ser capaz de controlar sus emociones y tomar decisiones acertadas incluso en situaciones de estrés. Existen muchas técnicas psicológicas diferentes que pueden ayudar a los operadores a mejorar sus resultados.
La psicología del trading es un tema complejo que da lugar a muchos libros y artículos. He aquí algunos consejos que pueden ayudarle a mejorar sus habilidades psicológicas:
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Desarrolle la disciplina. La disciplina es la clave del éxito en el trading. Debe ser capaz de seguir su plan de negociación incluso en situaciones difíciles.
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Controle sus emociones. Las emociones pueden ser su enemigo en el trading. Aprenda a controlar sus emociones y a tomar decisiones acertadas incluso en situaciones de estrés o decepción.
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No tema cometer errores. Todos los operadores cometen errores. Es importante aprender de ellos y seguir adelante.
Cómo evaluar el rendimiento de un sistema de negociación
Para evaluar el rendimiento de un sistema de negociación, puede utilizar las siguientes métricas:
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Beneficio medio: Es la cantidad media de beneficios por operación.
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Pérdida media: Es la cantidad media de pérdidas por operación.
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Tamaño del stop-loss: Es la cantidad de pérdida que un operador está dispuesto a aceptar.
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Volumen de beneficios: Es la cantidad de beneficios que un operador quiere obtener.
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Factor de beneficio: Es la relación entre el beneficio medio y la pérdida media.
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Retorno de la inversión (ROI): Es la relación entre el beneficio total y la inversión total.
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Periodo medio de mantenimiento: Es el tiempo medio que un operador mantiene una posición.
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Tasa de éxito: Es el porcentaje de operaciones que se cierran con beneficio.
Estos parámetros pueden calcularse para un único sistema de negociación o para varios. Para ello, debe realizar una prueba retrospectiva del sistema con datos de precios históricos.
Al realizar el backtesting de un sistema de negociación, es importante tener en cuenta los siguientes factores:
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Periodo de backtest: Cuanto más largo sea el periodo de backtest, más fiables serán los resultados.
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Par de divisas o mercado: Los resultados del backtest pueden variar en función del par de divisas o del mercado.
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Tamaño de la posición: Los resultados del backtest pueden variar en función del tamaño de la posición.
Si los resultados de la prueba retrospectiva muestran que el sistema de negociación es eficaz, entonces se puede utilizar en el comercio real. Sin embargo, es importante entender que los resultados de las pruebas retrospectivas no garantizan el éxito en el comercio real.
He aquí algunos consejos para evaluar el rendimiento de un sistema de negociación:
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Utilice varias métricas: No es aconsejable basarse en una única métrica, ya que puede resultar poco fiable.
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Realice pruebas retrospectivas del sistema con datos históricos de distintos periodos: Esto le ayudará a comprender cómo funcionará el sistema en diferentes condiciones de mercado.
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Realice pruebas retrospectivas del sistema en varios pares de divisas o mercados: Esto le ayudará a entender cómo funcionará el sistema en diferentes condiciones.
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Pruebe el sistema con diferentes tamaños de posición: Esto le ayudará a comprender cómo funcionará el sistema con diferentes riesgos.
Al evaluar el rendimiento de un sistema de negociación, es importante ser objetivo y tener en cuenta todos los factores que pueden afectar a los resultados.
Conclusión
Un sistema de negociación es una herramienta importante para cualquier operador. Puede ayudarle a alcanzar sus objetivos, reducir sus riesgos y mejorar su rentabilidad. Es importante considerar detenidamente todos los componentes de un sistema de negociación antes de empezar a utilizarlo.
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Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los elementos de la negociación?
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Activos: Lo que se negocia, como acciones, divisas, materias primas o índices.
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Precios: El valor de los activos que se negocian.
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Volumen: La cantidad de activos que se negocian.
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Tiempo: Periodo de tiempo durante el que se negocia.
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Riesgo: el potencial de pérdida que conlleva la negociación.
¿Cuáles son los 5 componentes del sistema de negociación?
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Metas y objetivos: Lo que el operador quiere conseguir con el sistema.
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Estrategia de negociación: Las reglas y métodos que el operador utiliza para tomar decisiones de inversión.
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Plan de negociación: Documento que describe detalladamente la estrategia de negociación.
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Psicología de negociación: Las habilidades mentales y emocionales que el operador necesita para tener éxito.
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Gestión del riesgo: Las estrategias que utiliza el operador para controlar el riesgo.
¿Qué debe incluir un sistema de negociación?
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Un conjunto claro y conciso de reglas y directrices.
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Una forma de identificar las oportunidades de negociación.
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Una forma de gestionar el riesgo.
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Una forma de controlar los resultados.
¿Cuál es la estructura básica de la negociación?
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Identificar una oportunidad.
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Entrar en el mercado.
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Gestionar la operación.
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Salir del mercado.
Glosario para comerciantes novatos
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Inversor
Un inversor es una persona que invierte dinero en un activo con la esperanza de que su valor se revalorice en el futuro. El activo puede ser cualquier cosa, incluidos bonos, obligaciones, fondos de inversión, acciones, oro, plata, fondos cotizados (ETF) y propiedades inmobiliarias.
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CFTC
La CFTC protege al público del fraude, la manipulación y las prácticas abusivas relacionadas con la venta de futuros y opciones financieros y de materias primas, y fomenta unos mercados de futuros y opciones abiertos, competitivos y financieramente sólidos.
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Análisis fundamental
El análisis fundamental es un método o herramienta que utilizan los inversores para determinar el valor intrínseco de un valor mediante el examen de factores económicos y financieros. Tiene en cuenta factores macroeconómicos como el estado de la economía y las condiciones del sector.
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Divisas
El comercio de divisas es la práctica de comprar y vender divisas en el mercado mundial de divisas con el objetivo de beneficiarse de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Los operadores especulan sobre si una divisa subirá o bajará de valor en relación con otra y toman decisiones comerciales en consecuencia.
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Rendimiento
El rendimiento se refiere a las ganancias o ingresos derivados de una inversión. Refleja los rendimientos generados por la posesión de activos como acciones, bonos u otros instrumentos financieros.
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Equipo que trabajó en la redacción del artículo
Oleg Tkachenko es un experimentado analista económico y gestor de riesgos con más de 14 años de experiencia trabajando con bancos de importancia sistémica, empresas de inversión y plataformas analíticas. Es analista de Traders Union desde 2018. Sus especialidades principales incluyen el análisis y la predicción de tendencias de precios en los mercados de divisas, acciones, materias primas y criptomonedas, así como el desarrollo de estrategias de trading y sistemas individuales de gestión de riesgos. También analiza mercados de inversión no estándar y estudia la psicología del trading.
Además, Oleg se convirtió en miembro de la Unión Nacional de Periodistas de Ucrania (carné de miembro n.º 4575, certificado internacional UKR4494).