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Qu'est-ce qu'une moyenne mobile (MM) ?

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Déterminer la direction d'une tendance de prix est une tâche difficile. De plus, les variations de prix à court terme, appelées "bruits de marché", peuvent fausser la tendance générale. C'est pourquoi les outils analytiques tels que la moyenne mobile sont utiles pour voir le mouvement de la tendance.

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Qu'est-ce qu'une moyenne mobile (MM) ?

Une moyenne mobile (MA) est une technique utilisée pour définir la direction d'une tendance de prix sur une période donnée. La stratégie de la moyenne mobile est très utilisée par les traders et les investisseurs dans le cadre de l'analyse technique. Elle est en effet capable de lisser les tendances des prix et de les définir parmi les bruits du marché.

Les moyennes mobiles ont été développées et utilisées par les statisticiens dans l'analyse des données depuis le début des années 1900. Dans les années 1970, Gerald Appel a appliqué les moyennes mobiles pour créer un indicateur commercial connu sous le nom de moyenne mobile de convergence/divergence (MACD).

La moyenne mobile est un bon indicateur qui permet au trader ou à l'investisseur de prendre des décisions. Elle fonctionne en évaluant les moyennes des points de données d'un actif financier. Ces moyennes sont obtenues en additionnant les points de données et en divisant la somme par le nombre de points sur une période donnée.

Les MA sont représentées sur les graphiques de prix par des lignes sinueuses qui suivent le mouvement de la figure de chandelier. Elles sont appelées "mobiles" parce que les moyennes changent au fur et à mesure que le prix se déplace. Elles sont également appelées indicateurs retardés, car elles ont tendance à suivre la nouvelle action du prix de l'actif financier. Par conséquent, elles donnent un signal sur la direction de la tendance.

👍 Avantages des moyennes mobiles

Les moyennes mobiles sont utilisées pour prédire la tendance du prix d'un actif financier. Elles indiquent ainsi au trader ou à l'investisseur qu'il doit agir.

Une moyenne mobile permet d'atténuer les fluctuations de prix aléatoires à court terme ou la volatilité .

Elle peut vous aider à repérer les zones de soutien et de résistance pour les tendances qui n'ont pas de direction.

Les moyennes mobiles sont simples à mettre en œuvre et à interpréter. Vous pouvez donc en tracer plusieurs sur un graphique pour mieux comprendre la dynamique des prix.

👎 Inconvénients

La moyenne mobile est un indicateur retardé. Par conséquent, elle nécessite une maintenance continue de l'historique des différentes périodes pour prédire la tendance. C'est un problème pour les investisseurs ou les traders à court terme.

Elle a tendance à être insensible à certaines occurrences dans les données relatives aux actifs. Par exemple, les fluctuations qui se produisent pour une raison précise, comme l'impact saisonnier ou les modèles cycliques.

Les MA sont simplistes et négligent souvent des phénomènes complexes apparaissant dans les données.

Ils ont tendance à être insensibles aux facteurs fondamentaux - tels que les nouvelles ou les événements - qui peuvent également influencer le prix.

Principaux types de moyennes mobiles

Il existe aujourd'hui de nombreux types et applications de moyennes mobiles dans le monde. Toutefois, il existe deux principaux types de moyennes mobiles :

Moyennes mobiles simples (SMA)

La moyenne mobile simple (SMA) est la moyenne mobile la plus simple. Elle calcule la moyenne d'un nombre spécifique de points de données (prix de clôture) au cours d'une période donnée. Pour ce faire, on additionne les points de données récents et on divise la somme par le nombre de périodes.

Une SMA est un indicateur retardé car elle dépend des données de prix antérieures pour une période spécifique. En outre, il ne calcule que la moyenne arithmétique des prix de clôture, de sorte qu'il peut ne pas être sensible au poids (à l'importance) des prix individuels. Il est personnalisable et peut être calculé pour différents prix, qu'il s'agisse du plus haut, du plus bas, de l'ouverture ou de la clôture.

L'indicateur SMA aide les traders à produire des signaux de trading, les avertissant d'entrer ou de sortir d'une transaction. Sur les marchés financiers, la SMA aide les investisseurs et les analystes à décider quand acheter ou vendre un actif financier. En règle générale, les moyennes à court terme sont plus sensibles aux variations de prix de l'actif sous-jacent que les moyennes à long terme.

La SMA est représentée sur le graphique des prix et permet d'identifier les prix de soutien et de résistance afin d'obtenir des signaux sur le point d'entrée ou de sortie d'une transaction.

Pour produire la SMA, les traders doivent d'abord calculer la moyenne et la représenter sur un graphique.

La formule de la moyenne mobile simple est la suivante :

SMA = (X1 + X2 + ......Xn) / n

Où :

Xn est le prix de la période n

n est le nombre de périodes

Par exemple, les prix de clôture d'un titre au cours de la période

Les cours de clôture d'un titre au cours des dix derniers jours sont les suivants :

Semaine 1 : 23 $, 23,40 $, 23,20 $, 24 $, 25,50 $.

Semaine 2 : 20 $, 22,1 $, 28,7 $, 26,5 $, 21,9 $.

La SMA est ensuite calculée comme suit :

SMA pour la semaine 1 = (23 $ + 23,40 $ + 23,20 $ + 24 $ + 25,50 $) / 5

SMA = 23,82

SMA pour la semaine 2 = (20 $ + 22,1 $ + 28,7 $ + 26,5 $ + 21,9 $) / 5

SMA = 23,64

Une moyenne mobile sur 5 jours obtient la moyenne des prix de clôture des 5 premiers jours comme premier point de données. Ensuite, on obtient la moyenne du jour 6, et ainsi de suite.

Le graphique ci-dessous montre la SMA d'une période de 20 et 200 jours :

Simple Moving Averages (SMA)

Moyenne mobile exponentielle (EMA)

Une moyenne mobile exponentielle (EMA) est un type de moyenne mobile qui montre l'évolution des prix dans le temps, comme la SMA. Généralement, elle lisse également la tendance du prix d'un actif et calcule les moyennes des prix au cours d'une période donnée.

Toutefois, l'EMA accorde de l'importance et de la signification aux points de données les plus récents. Elle est donc plus sensible aux fluctuations de prix. Cette sensibilité est un facteur qui distingue l'EMA de la SMA. Ce facteur est bénéfique mais comporte également un risque, en particulier pour les traders à long terme. Bien que l'EMA identifie les tendances plus rapidement que la SMA, elle peut être influencée par les fluctuations à court terme. Les traders d'un jour peuvent trouver ce facteur utile, mais pas les traders à long terme.

Dans le graphique de prix ci-dessous, la moyenne mobile de 200 montre une meilleure réaction à la baisse apparente du prix.

Exponential Moving Average (EMA)

Pour calculer l'EMA :

1. Obtenez la moyenne mobile simple pour la période spécifiée.

SMA = (somme de N périodes)/ N

où :

N = nombre de jours dans une période donnée

somme de la période = somme des prix de clôture des actifs au cours de cette période

2. Calculez le multiplicateur de pondération de la moyenne mobile exponentielle.

Multiplicateur pondéré (k) = 2 ÷ (période choisie + 1)

En supposant que la période soit de 20 jours ;

k = 2÷(20 + 1)

k = 0.0952

k = 9.52%

Ainsi, l'EMA pondère le prix actuel de 9,52 %.

3. Calculez l'EMA actuelle en prenant la période entre l'EMA initiale et la période la plus récente, en utilisant le prix, le multiplicateur et la valeur de l'EMA de la période précédente.

La formule est la suivante :

EMA = Prix (p) × k + EMA (y) × (1-k)

Où :

p = prix d'aujourd'hui

y = prix d'hier

N = nombre de jours dans l'EMA

k = 2 ÷ (N+1)

La constante de lissage K applique un poids raisonnable au prix le plus récent.

Vous pouvez remarquer que l'EMA utilise la valeur du cours EMA d'hier dans son calcul. Cela signifie que l'EMA inclut des données de prix antérieures au prix actuel.

Indicateurs basés sur les moyennes mobiles

Enveloppes

Les enveloppes sont des indicateurs techniques qui sont généralement tracés au-dessus et au-dessous d'un graphique de prix. Les moyennes mobiles forment les niveaux supérieur et inférieur de la fourchette de prix. Elles sont également fixées au même pourcentage pour créer des largeurs égales. Cela permet d'obtenir des lignes parallèles qui suivent l'évolution des prix.

Les enveloppes aident les traders et les investisseurs à repérer les situations de surachat et de survente extrêmes lorsque la tendance n'a pas de direction. Le prix d'un actif est suracheté lorsqu'il atteint le niveau supérieur, ce qui crée un signal de vente. En revanche, si le prix atteint le niveau inférieur, il est considéré comme survendu et produit un signal d'achat.

Moyenne mobile de convergence/divergence (MACD)

L'indicateur de convergence et de divergence des moyennes mobiles est un indicateur technique de momentum principalement utilisé pour repérer les changements de direction d'un cours. Il est représenté sur le graphique par deux lignes qui oscillent sans limites. Ces lignes représentent les moyennes mobiles qui suivent la tendance.

La "convergence" signifie que les moyennes mobiles se rapprochent l'une de l'autre, tandis que la "divergence" implique qu'elles s'éloignent.

L'indicateur MACD se compose de

  • Laligne de signal, qui suit les tendances des prix pour repérer les changements et générer des signaux commerciaux.

  • La ligneMACD, qui évalue la distance entre les deux moyennes mobiles.

  • L'histogramme, qui montre la différence entre le MACD et la ligne de signal.

La ligne MACD est obtenue en soustrayant la moyenne mobile à 26 périodes de la moyenne mobile à 12 périodes, tandis que la moyenne mobile à 9 périodes du MACD constitue la ligne de signal. La différence est ensuite décrite à l'aide de l'histogramme. Le croisement des deux moyennes mobiles génère des signaux de trading. Si le MACD franchit la ligne de signal par le bas, il s'agit d'un signal d'achat. S'il franchit la ligne de signal par le haut, il s'agit d'un signal de vente.

MACD indicator

Indicateur MACD

Quel type de moyenne mobile choisir ?

Les moyennes mobiles sont courantes dans le monde de la finance. Elles sont faciles à mettre en œuvre et flexibles pour répondre aux besoins d'un trader lorsqu'il s'agit d'identifier la tendance réelle des prix. Il existe d'autres types de moyennes mobiles que la SMA et l'EMA. Il s'agit notamment de la moyenne mobile pondérée, de la moyenne mobile exponentielle double, de la moyenne mobile exponentielle triple, de la moyenne mobile des moindres carrés, etc.

Le choix d'une moyenne mobile dépend de l'horizon temporel et de votre stratégie de trading. Les différents types de MA fonctionnent différemment pour identifier les tendances des prix et générer des signaux de trading. En outre, les MA peuvent être conçues pour fonctionner dans un cadre temporel spécifique. Ils peuvent donc avoir une incidence sur les transactions.

Les moyennes mobiles peuvent mieux fonctionner en tant qu'indicateurs seuls ou combinés à d'autres indicateurs. Les exemples d'indicateurs qui utilisent les moyennes mobiles comprennent le MACD, les bandes de Bollinger, les enveloppes, l'indice directionnel moyen, etc. Les indicateurs basés sur les moyennes mobiles réagissent différemment à la volatilité du marché. Certains sont plus sensibles que d'autres. Les traders à court terme ont tendance à utiliser des indicateurs sensibles avec des délais plus courts pour détecter les fluctuations de prix. En revanche, les traders à long terme préfèrent les indicateurs à long terme qui permettent d'évaluer les variations de prix à long terme.

Les 3 meilleures stratégies de moyennes mobiles

Stratégie de croisement des moyennes mobiles

L'un des avantages des moyennes mobiles pour les débutants est la simplicité de la visualisation et de l'interprétation des tendances des prix. Le "croisement" est le plus remarquable.

Cette stratégie est moins compliquée et peut être maîtrisée par les débutants. Le simple croisement de MA et le double croisement de MA sont les stratégies de croisement les plus populaires.

Le simple croisement de MA

Tout d'abord, choisissez votre période de temps pour cette stratégie, par exemple 10, 20, 50 ou 100 périodes. Ensuite, tracez une ligne de MA simple sur votre graphique de trading.

Au cours de la période, le prix du marché peut croiser la ligne MA par le bas. Il s'agit alors d'un "golden cross" ou d'un croisement haussier et d'un signal d'achat. À l'inverse, si le cours traverse la ligne par le haut, il s'agit d'une "croix de la mort" ou d'une croix baissière, qui constitue un signal d'achat.

50, 200 ma cross

Croisement 50, 200 ma

Le double croisement de MA

Cette stratégie utilise deux lignes MA au lieu d'une seule et le prix du marché. L'une des lignes est définie à court terme, tandis que l'autre est à long terme. La ligne MA à long terme permet d'avoir une vue d'ensemble du prix du marché, tandis que la ligne à court terme montre les changements de prix.

Le double croisement de MA donne les mêmes signaux commerciaux que le simple croisement de MA, sauf qu'il implique les deux lignes de MA.

Lorsque le MA le plus court croise la ligne du MA le plus long par le bas, il s'agit d'un croisement en or. Lorsque la MA la plus courte croise la MA la plus longue par le haut, il s'agit d'un croisement de la mort. Le croisement double MA améliore la stratégie simple MA en utilisant une ligne MA sur une période plus longue.

Si le croisement est baissier, placez votre ordre stop-loss au-dessus du sommet du prix fixé sur le graphique.

Si le croisement est haussier, vous devez placer un ordre stop-loss en dessous du bas formé sur le graphique. Vous pouvez choisir de clôturer votre transaction et d'encaisser les bénéfices en cas de cassure des prix ou d'attente d'un croisement.

Stratégie de convergence et de divergence des moyennes mobiles (MACD)

La stratégie MACD met en œuvre l'indicateur MACD. Comme décrit précédemment, le MACD se compose de deux EMA (ligne MACD et ligne de signal) et d'un histogramme. Vous pouvez utiliser de nombreuses stratégies dans le cadre de la stratégie MACD, y compris le croisement.

Stratégie d'enveloppe de la moyenne mobile

La stratégie d'enveloppe gère le risque de volatilité inattendue des prix en ajoutant deux bandes au-dessus et au-dessous de la ligne de la moyenne mobile. Les bandes sont des lignes calculées, fixées au même pourcentage pour donner une largeur égale. Elles fournissent un support et une résistance au graphique, de sorte que lorsque le prix s'en détache, cela donne le signal d'entrer sur le marché.

Si le cours franchit la bande au-dessus de la MA, c'est un signal d'achat. S'il franchit la ligne en dessous de l'AM, c'est un signal de vente.

Envelope indicator

Indicateur d'enveloppe

Configuration des moyennes mobiles

Avant d'établir et d'utiliser des moyennes mobiles, vous devez tenir compte de certains facteurs. Tout d'abord, vous devez décider de la stratégie de trading qui vous convient, qu'il s'agisse de day trading, de swing trading ou de trading à long terme. Ensuite, vous devez sélectionner le type de moyenne mobile à utiliser et clarifier les raisons pour lesquelles vous utilisez les moyennes mobiles.

En tant que débutant, il est préférable de s'en tenir aux moyennes mobiles les plus courantes pour obtenir de bons résultats. Si vous êtes un trader à court terme ou un day trader, vous devez choisir des MA sensibles qui réagissent rapidement aux changements de prix, comme les EMA. En termes de période et de longueur, plus la période est courte, plus la MA réagit rapidement aux variations de prix.

Les périodes de 9, 21 et 50 sont les configurations de moyennes mobiles les plus courantes pour les day traders. Les Swing traders utilisent des périodes plus longues et conservent leurs positions pendant plus longtemps. La SMA et les périodes plus longues sont donc plus appropriées. Les périodes courantes pour les swing traders sont 20, 50, 100 et 200 périodes. La période de 50 est la plus populaire parmi les swing traders car elle se situe à mi-chemin entre le trading à court et à long terme.

Comment combiner la moyenne mobile avec d'autres indicateurs

Les indicateurs sont utiles pour aider à générer des signaux pour les traders. Il est encore plus rentable de les combiner de la bonne manière. Avant de combiner des indicateurs, assurez-vous de comprendre ce qu'ils impliquent.

En général, les facteurs à prendre en compte avant de combiner des indicateurs sont les suivants :

  • Les principes sur lesquels l'indicateur est basé et son objectif ;

  • Les conditions du marché, comme la volatilité des prix et les facteurs fondamentaux ;

  • La gestion des transactions ;

  • le déclenchement de l'entrée et de la sortie.

Exemples de stratégies combinant des indicateurs

Indicateurs de momentum

Les indicateurs de momentum, comme le MACD ou l'indice directionnel moyen (ADX), indiquent un changement de prix imminent et la direction de la tendance. Ce sont de bons exemples d'indicateurs que les traders utilisent pour combiner les MA. Les indicateurs de momentum sont également appelés oscillateurs. En effet, ils évoluent au-dessus et au-dessous d'une ligne médiane de zéro, représentant le gain ou la perte d'élan d'une tendance.

Lignes de tendance

Les lignes de tendance sont des indicateurs qui signalent que le cours d'un marché est en tendance ou qu'il est entré dans une zone de fluctuation. Les lignes de tendance sont utilisées comme des indicateurs supplémentaires qui prouvent la direction des prix du marché. Elles sont donc combinées avec les MA pour améliorer la prévision des tendances.

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FAQs

Que vous apprend la moyenne mobile ?

Une moyenne mobile vous aide à repérer la direction ou l'élan d'une tendance de prix. Les moyennes obtenues à partir des points de données sur les prix permettent de lisser la tendance des prix et de filtrer le bruit du marché. Elle peut générer des signaux qui vous indiquent quand acheter ou vendre un actif.

Qu'est-ce qu'une bonne moyenne mobile ?

Une bonne moyenne mobile est celle qui vous convient. Il existe de nombreux types de moyennes mobiles dont les caractéristiques conviennent à différentes stratégies. Il serait donc préférable que vous définissiez votre stratégie, puis que vous sélectionniez la moyenne mobile qui correspond à vos préférences.

Pourquoi la moyenne mobile est-elle importante ?

Les traders et les investisseurs ne peuvent pas toujours déterminer avec précision la direction de la tendance d'un prix de marché. Les moyennes mobiles servent donc d'outils pour interpréter les données relatives aux prix et définir le mouvement de la tendance. Cela permet aux traders de prendre de meilleures décisions de lecture.

Comment les moyennes mobiles sont-elles utilisées dans l'investissement ?

Les investisseurs utilisent les moyennes mobiles pour savoir quand négocier. Les signaux générés par les MA vous indiquent où se situe la tendance et quand entrer ou sortir d'un marché. Les MA avec des périodes plus longues sont utilisées par les investisseurs à long terme, tandis que les investisseurs à court terme utilisent celles avec des périodes plus courtes.

Glossaire pour les traders débutants

  • 1 Swing trading

    Le swing trading est une stratégie de trading qui consiste à maintenir des positions sur des actifs financiers, tels que des actions ou des devises, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, dans le but de tirer profit des fluctuations de prix à court ou moyen terme ou des 'swings' sur le marché. Les traders qui pratiquent le swing trading utilisent généralement l'analyse technique et fondamentale pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels.

  • 2 Courtier

    Un courtier est une personne morale ou physique qui sert d'intermédiaire pour effectuer des transactions sur les marchés financiers. Les investisseurs privés ne peuvent pas négocier sans courtier, car seuls les courtiers peuvent exécuter des transactions sur les marchés boursiers.

  • 3 Volatilité

    La volatilité désigne le degré de variation ou de fluctuation du prix ou de la valeur d'un actif financier, tel que les actions, les obligations ou les crypto-monnaies, sur une période donnée. Une volatilité plus élevée indique que le prix d'un actif connaît des fluctuations plus importantes et plus rapides, tandis qu'une volatilité plus faible suggère des mouvements de prix relativement stables et progressifs.

  • 4 Crypto-monnaie

    Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques ou virtuelles dont la sécurité repose sur la cryptographie. Contrairement aux monnaies traditionnelles émises par les gouvernements (monnaies fiduciaires), les crypto-monnaies fonctionnent sur des réseaux décentralisés, généralement basés sur la technologie blockchain.

  • 5 Bandes de Bollinger

    Les bandes de Bollinger (BBands) sont un outil d'analyse technique composé de trois lignes : une moyenne mobile centrale et deux bandes extérieures qui sont généralement fixées à un écart-type de la moyenne mobile. Ces bandes aident les traders à visualiser la volatilité potentielle des prix et à identifier les conditions de surachat ou de survente sur le marché.

L'équipe qui a travaillé sur l'article

Chinmay Soni
Auteur de Traders Union

Chinmay Soni est un analyste financier avec plus de 5 ans d'expérience dans le domaine des actions, du Forex, des produits dérivés et d'autres actifs. Fondateur d'une société de recherche spécialisée et chercheur actif, il couvre divers secteurs et domaines, fournissant des informations étayées par des données statistiques. Il est également formateur dans le domaine de la finance et de la technologie.

En tant qu'auteur pour Traders Union, il apporte ses idées analytiques profondes sur divers sujets, en tenant compte de différents aspects.