Top Futures Algorithmic Trading Strategies | Définition et exemples

Meilleures stratégies de trading algorithmique sur les marchés à terme

Alors que les différents traders ont leur propre base et leur propre objectif de trading, ce qu'un trader considère comme les meilleures stratégies de trading de futures peut être différent pour un autre trader. Certaines stratégies de trading algorithmique de contrats à terme utilisent des analyses techniques, fondamentales ou les deux pour déterminer les meilleurs moments pour acheter ou vendre des contrats. Certaines des meilleures stratégies de trading algorithmique de contrats à terme sont énumérées ci-dessous.

Suivi de tendance

Exemple de graphique de suivi de tendance

L'une des stratégies de trading algorithmique les plus courantes, utilisée par les traders débutants et professionnels, est la "stratégie de suivi des tendances". Cette stratégie consiste à suivre les tendances reconnues du marché après les avoir identifiées. Des indicateurs techniques sont utilisés pour déterminer la direction de la tendance et fixer des ordres stop-loss afin de minimiser le risque, ce qui donne aux traders utilisant la stratégie de suivi de tendance des points d'entrée et de sortie clairs. "En raison de son adaptabilité en tant qu'algorithme capable d'analyser les mouvements de prix et les indicateurs pour détecter les tendances et exécuter les transactions, cette stratégie est principalement privilégiée par les traders algorithmiques de contrats à terme".

Le concept fondamental qui sous-tend les algorithmes de suivi de tendance est d'initier des transactions longues pendant les tendances haussières (augmentation des prix) et des transactions courtes pendant les tendances baissières (diminution des prix). Ces algorithmes analysent les données de prix passées pour détecter les tendances, en utilisant souvent des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles ou le Directional Movement Index (DMI). Lorsqu'il identifie une tendance, l'algorithme exécute une opération alignée sur la direction de la tendance, avec l'intention de maintenir la position jusqu'à ce que des indications d'affaiblissement ou de renversement de la tendance apparaissent.

Trading de rupture

Exemple de graphique de breakout trading

Le "breakout trading" est une autre stratégie de trading algorithmique de premier plan pour les traders qui souhaitent tirer profit des nouveaux mouvements de prix sur le marché des futures. L'idée de base du breakout trading est d'entrer dans des transactions lorsque le prix d'un actif franchit des niveaux de support ou de résistance ; ces événements coïncident généralement avec un pic de l'activité de trading. Lorsqu'ils anticipent une rupture, les traders algo recherchent des niveaux ou des régions que le titre a précédemment eu du mal à dépasser. Les ruptures de prix se produisent lorsque le cours franchit l'un de ces niveaux marqués.

Les traders peuvent choisir d'être longs ou courts lorsque le prix d'un actif franchit son niveau de résistance et tombe en dessous de son niveau de soutien. Avant de planifier leurs points d'entrée et de sortie, les traders doivent reconnaître les tendances actuelles des prix en observant les configurations graphiques telles que les triangles, les canaux, les têtes et les épaules, les rectangles, etc. Ils recherchent une forte dynamique, et la rupture sert de signal pour entrer en position. Les indicateurs tels que l'indice de force relative et l'Ichimoku Kinko font partie des indicateurs qui peuvent être utilisés pour identifier certaines de ces configurations.

Négociation en fourchette

Graphique de trading en fourchette

Le trading de range est une autre stratégie de trading algorithmique pour les traders qui préfèrent le trading à court terme. Cette stratégie est centrée sur la détermination de la fourchette ou de la différence entre le prix le plus haut et le prix le plus bas. Le but de cette stratégie est d'acheter au prix le plus bas et de vendre au prix le plus élevé.

Cette stratégie est efficace lorsque le marché manque de direction et que le trader algo peut identifier les niveaux de support et de résistance définissant la fourchette. Une ligne directrice de base pour les traders consiste à identifier la fourchette de négociation en observant au moins deux cas de reprise des prix à partir d'une zone de soutien et de recul à partir d'une zone de résistance.

Les traders peuvent utiliser des oscillateurs pour entrer dans une fourchette de temps, et le RSI, les points de pivot, le CCI et les stochastiques sont parmi les meilleures options. Lorsque les prix fluctuent à l'intérieur d'une fourchette, l'indice CCI et l'indice RSI peuvent être utilisés pour confirmer les conditions de surachat et de survente, tandis que les points d'inflexion permettent d'identifier la résistance et le soutien à différents niveaux. Une fois établis, la stratégie de négociation la plus simple consiste à acheter près du niveau de soutien et à vendre près du niveau de résistance.

Trading de momentum

Exemple de graphique de trading de momentum

Le "trading de momentum" est l'une des meilleures stratégies de trading algorithmique sur les contrats à terme, car il s'agit de tirer profit des tendances actuelles des prix du marché. L'idée fondamentale qui sous-tend cette stratégie est que les actifs qui ont récemment connu des mouvements de prix importants, à la hausse ou à la baisse, sont susceptibles de continuer à évoluer dans la même direction pendant un certain temps. Les algorithmes de trading dynamique sont conçus pour repérer ces tendances, effectuer des transactions dans le sens de la dynamique et se retirer lorsque la tendance commence à s'affaiblir.

Dans le cadre de cette stratégie, les traders achètent ou vendent généralement un actif dont la tendance est fortement orientée dans une direction et sortent de la transaction lorsque les signes d'un retournement apparaissent. Ils évitent de négocier des actifs qui évoluent latéralement. L'objectif est de tirer parti de positions à court terme pour bénéficier de la volatilité du marché dans le contexte d'une tendance dominante. Pour effectuer des opérations de trading algorithmique basées sur le momentum, les traders analysent les données historiques sur les prix afin d'identifier les actifs qui ont connu des variations de prix importantes sur une période donnée. Des indicateurs tels que l'indice RSI, les moyennes mobiles et le momentum permettent d'identifier les meilleurs moments d'entrée et de sortie. L'indicateur de momentum, par exemple, détermine la force de la tendance en comparant le prix de clôture le plus récent au prix précédent.

Négociation de nouvelles

Graphique du négoce de nouvelles

Étant donné que les traders fondent leurs décisions sur leurs prévisions concernant l'impact des nouvelles et des événements économiques importants sur le sentiment du marché, la stratégie de trading de nouvelles semble être différente des stratégies de trading de contrats à terme susmentionnées. Lorsque des nouvelles économiques importantes sont annoncées, le trader algorithmique évalue leur impact sur les prix des actifs et ouvre des positions lorsque cet impact devient bruyant. Cette caractéristique distingue le trading de nouvelles comme étant principalement basé sur les événements, ce qui le différencie des méthodologies traditionnelles de trading technique et fondamental.

L'algorithme suit les événements d'actualité importants et est programmé pour tirer profit de la volatilité qui s'ensuit en réalisant des gains potentiels. Les traders de nouvelles ne prêtent attention qu'aux signaux que le marché génère en réponse à des événements déclencheurs. Il est donc essentiel d'évaluer tous les facteurs politiques, sociaux et économiques sous-jacents qui influencent la valeur d'un actif. Les transactions peuvent être effectuées avant, pendant ou après la publication de la nouvelle, et leur efficacité peut être accrue par l'intégration de l'analyse technique. Pour déterminer les meilleurs niveaux de prix à cibler avant, pendant et après une nouvelle, des outils tels que les oscillateurs et les indicateurs techniques, comme les moyennes mobiles et les points de pivot, peuvent s'avérer utiles.

Stratégie de repli

Graphique de trading en pullback

Une stratégie de pullback est employée lorsque l'objectif d'un trader algo est de tirer profit d'un renversement mineur du prix du marché qui va à l'encontre de la tendance actuelle. Dans ce cas, le trader peut acheter des actifs lorsqu'une tendance à la hausse diminue brièvement ou les vendre lorsqu'une tendance à la baisse augmente brièvement, en espérant que les prix reviendront à la tendance initiale. Cette stratégie de négociation de contrats à terme est utilisée si le trader préfère entrer sur le marché lorsque les prix sont en baisse dans l'espoir d'une augmentation future.

Pour entrer sur le marché dans le sens de la tendance actuelle, vous devez d'abord identifier les tendances, définir vos critères de repli, attendre un repli et confirmer tout retournement potentiel lorsqu'il se produit. L'indice de force relative est un bon exemple d'indicateur technique qui peut être utilisé pour repérer les replis (RSI), car il mesure la force de l'action du cours d'une action. L'action est survendue et pourrait bientôt connaître un repli lorsque l'indice RSI passe sous un seuil donné (par exemple, 30). Cette stratégie repose sur le fait que les prix des contrats à terme subissent des retracements périodiques, c'est-à-dire de brefs renversements de prix qui finissent par reprendre leur cours initial au lieu d'évoluer de façon linéaire.

Un exemple de trading algorithmique de futures

La négociation algorithmique de contrats à terme, qui exige que le trader utilise des programmes informatiques pour prendre ses décisions de négociation, nécessite la création d'un algorithme qui achète automatiquement lorsque le prix d'un actif tombe en dessous d'un certain niveau sur votre moteur de stratégie connecté à votre courtier.

Par exemple, vous pouvez développer une stratégie de trading algorithmique pour négocier des contrats à terme E-mini S&P 500. La stratégie peut être intégrée sur la base d'une combinaison d'indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, l'indice de force relative (RSI) et les bandes de Bollinger. L'algorithme surveille les mouvements de prix des contrats à terme E-mini S&P 500 et génère des signaux d'achat ou de vente en fonction de conditions prédéfinies. Par exemple, l'algorithme émet un signal de vente si le prix est supérieur à la bande de Bollinger supérieure et si l'indice RSI est supérieur à 70. En revanche, si le prix est inférieur à la bande de Bollinger inférieure et que l'indice RSI est inférieur à 30, l'algorithme émet un signal d'achat. L'algorithme exécute immédiatement une transaction dès qu'il génère un signal.

Exemple de négociation de contrats à terme

Les meilleurs courtiers pour le trading automatisé des contrats à terme

1

9.4/10

ALLER AU BROKER

Dépôt minimum:

200 $

Bonus de dépôt:

0%

Régulation:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Revue

Pepperstone (Pepperstone.com) a été fondée en 2010 à Melbourne, en Australie, par des traders professionnels qui n'étaient pas contents de la qualité des services fournis par la plupart des brokers. Les fondateurs ont décidé de ne pas subir les nombreux inconvénients de leurs concurrents, notamment les commissions élevées, l'exécution tardive des ordres, etc. Ils se sont également concentrés sur l'amélioration de la composante technique. La société s'est fixée pour objectif de changer les « règles du jeu » et de placer la barre très haut pour le trading en ligne. Aujourd'hui, le broker fournit à ses clients du monde entier certaines des meilleures solutions technologiques et des conditions de trading favorables. La société fournit également des outils professionnels qui aident non seulement à maîtriser le trading en tant que type d'activité, mais aussi à augmenter de manière significative l'efficacité des trades. Pepperstone est réglementé par sept autorités de régulation, dont l'ASIC (Australian Securities and Investments Commission) et la FCA (UK Financial Conduct Authority). Les actifs des clients sont détenus sur des comptes agrégés auprès de grandes banques. Ces faits confirment la fiabilité de la société et garantissent la sécurité du capital du client.

Avantages/Inconvénients

•des conditions de trading attractives ;

•exécution rapide des ordres - 30 ms en moyenne ;

•plus de 1200 instruments de trading ;

•Frais réduits ;

•Pas de frais d'inactivité.

•le service d'assistance ne fonctionne que 24/5 ;

•pas de compte en cents ;

•peu de possibilités de trading passif ;

•le montant minimum pour entrer est de 200 $ ;

•Il y a peu de matériel analytique sur le site. Le seul moyen de résoudre ce problème est de se connecter aux signaux de trading ;

•pas de section d'actualités ;

•Sur un compte de démonstration, vous pouvez faire du trading gratuitement pendant un mois seulement.

Voir La Revue

2

9.2/10

ALLER AU BROKER

Dépôt minimum:

€ 100

Bonus de dépôt:

0%

Régulation:

CySEC, FCA, ASIC

Revue

Le broker eToro a été fondé en 2007. La société se positionne comme une plateforme de trading social, dont les clients sont des traders de plus de 140 pays. Le broker a plusieurs divisions opérant dans différentes juridictions et ayant différentes licences réglementaires. Par exemple, eToro (Europe) est autorisé par le régulateur chypriote CySEC (109/10), eToro (Royaume-Uni) — par le régulateur britannique FCA (583263). Le broker dispose également d’un bureau de représentation en Australie et aux États-Unis. Qu'est-ce qu'eToro Money

Avantages/Inconvénients

•Le montant minimum de transaction pour la copie est de 1 USD

•Réglementation dans des juridictions fiables ;

•Il est possible d’acheter des contrats pour des fractions d’actions (c’est-à-dire investir des montants inférieurs au coût d’une action) ;

•Il est possible d’acheter directement des actions (et non des CFD) sur les bourses américaines.

•Spreads élevés ;

•Défaillances techniques périodiques lors de l’exécution des ordres ;

•Absence des plus populaires plateformes européennes MT4 et MT5 ;

•Pas d’accès aux systèmes ECN, les ordres sont traités uniquement selon le schéma STP avec accès à des fournisseurs de liquidité spécifiques ;

•Des commissions pour le retrait des fonds ;

•Service à la clientèle médiocre ;

•Le site est peu convivial.

Voir La Revue

Comment réussir dans la négociation algorithmique des contrats à terme ?

Pour réussir dans le trading algorithmique des contrats à terme, il faut combiner expertise technique, élaboration rigoureuse de stratégies, gestion des risques et capacité d'adaptation. Vous aurez besoin de fonds suffisants pour négocier, mais aussi d'un algorithme de négociation (cet algorithme peut être basé sur des indicateurs techniques, l'analyse fondamentale ou d'autres méthodes quantitatives) ou d'une stratégie qui définit le moment d'acheter ou de vendre. En outre, vous devrez savoir comment coder votre algorithme en utilisant Python, R ou d'autres langages de programmation. Étant donné que certaines plateformes de trading algorithmique proposent des interfaces visuelles permettant de créer des algorithmes sans avoir à les coder, cela n'est pas forcément un problème.

Assurez-vous que le courtier que vous choisissez autorise le trading automatisé et offre une exécution fiable, une faible latence et un support pour les marchés que vous avez choisis. Il est primordial de comprendre et de respecter les exigences réglementaires des marchés sur lesquels vous opérez, y compris les règles relatives au trading algorithmique et aux systèmes de trading automatisés.

Avantages et inconvénients de la négociation algorithmique sur les marchés à terme

La négociation algorithmique sur les marchés à terme présente plusieurs avantages et inconvénients :

Le trading algorithmique des contrats à terme est-il légal ?

En effet, le trading algorithmique est autorisé par la loi. Il n'existe aucune restriction ou loi spécifique interdisant l'utilisation d'algorithmes de négociation. Bien que certains acteurs du marché affirment que le trading algorithmique peut conduire à un paysage commercial inéquitable qui affecte négativement les marchés, il existe des réglementations et des principes établis que les négociants et les entités doivent respecter. Dans de nombreuses juridictions, la surveillance du trading algorithmique sur les marchés à terme relève de la compétence des autorités de régulation financière, qui veillent à ce que les marchés soient équitables et bien ordonnés. Les opérateurs et les entités impliqués dans le trading algorithmique sont généralement tenus de respecter des normes et des protocoles spécifiques, notamment en matière de gestion des risques, de validation des algorithmes et d'adhésion aux réglementations du marché.