4 indicateurs clés pour mesurer la performance du prop trading

Principaux enseignements

• Les prop traders mesurent leurs performances à l'aide d'indicateurs tels que le retour sur investissement (ROI), le drawdown, le ratio de Sharpe et le rendement ajusté au risque.

• Le retour sur investissement est calculé en tenant compte du capital investi, des coûts de transaction, de l'appétit pour le risque, des bénéfices/pertes générés et des gains par rapport à l'investissement.

• L'amortissement mesure la baisse d'un investissement d'un pic à un creux et indique le risque financier qu'il présente. La durée de la fenêtre de récupération est importante et la diversification peut contribuer à atténuer le risque de baisse.

• Le ratio de Sharpe mesure le rendement ajusté au risque en ajustant les rendements excédentaires à l'aide de l'écart-type. Il est important de tenir compte des limites et de les faire correspondre au taux sans risque.

Comment les prop traders mesurent-ils leurs performances ?

Les prop traders mesurent leurs performances à l'aide d'un certain nombre d'indicateurs. Il s'agit notamment du retour sur investissement (ROI), du drawdown et du ratio de Sharpe.

Il est important pour les prop traders de comprendre quelles sont les mesures les mieux adaptées à leur style de trading et à leurs objectifs. Cette compréhension leur permet d'évaluer avec précision leurs performances.

Pour en savoir plus sur les avantages et les inconvénients des sociétés de trading pour compte propre et sur l'organisation de leur travail, lisez l'article : La négociation pour compte propre expliquée

Retour sur investissement (ROI)

La capacité d'un prop trader à mesurer ses performances avec précision dépend en grande partie de son retour sur investissement (ROI). Le calcul du retour sur investissement permet aux opérateurs de se faire une idée des performances de leurs stratégies de trading et constitue un facteur clé pour évaluer le succès de leurs opérations.

Pour calculer le retour sur investissement, les traders doivent prendre en compte le montant du capital investi, le coût de leurs transactions et le montant des profits ou des pertes générés. Ces informations leur donnent une idée de ce qu'ils gagnent ou perdent par rapport au montant investi. Elles indiquent également aux traders si leur stratégie de trading fonctionne ou si elle doit être améliorée.

Pour illustrer ce propos, supposons qu'un prop trader investisse 100 000 dollars sur le marché. Après déduction de tous les coûts de négociation, si le portefeuille du trader vaut 120 000 dollars, le bénéfice net est de 20 000 dollars. Le retour sur investissement dans ce scénario est calculé comme suit : (20 000 $ de bénéfice net / 100 000 $ d'investissement initial) * 100, ce qui donne un retour sur investissement de 20 %. Ce retour sur investissement positif indique non seulement la rentabilité, mais aussi l'efficacité des stratégies du trader.

Toutefois, si le portefeuille du trader, après déduction des coûts, vaut 90 000 dollars, cela représente une perte nette de 10 000 dollars, soit un retour sur investissement de -10 %. Ce retour sur investissement négatif indique qu'il est nécessaire de réévaluer la stratégie et de procéder à d'éventuels ajustements.

Plus le retour sur investissement est élevé, plus le trader est susceptible de réussir. Comprendre leur ROI permet aux prop traders de prendre des décisions éclairées et d'ajuster leurs stratégies en conséquence.

Facteur de profit

Le facteur de profit est un indicateur simple de l'efficacité d'une stratégie de trading. Il est calculé en divisant les bénéfices bruts par les pertes brutes sur une période donnée.

Par exemple, si sur un mois, un prop trader a réalisé 50 000 dollars de transactions gagnantes et 25 000 dollars de transactions perdantes, le facteur de profit sera calculé en divisant les profits bruts par les pertes brutes. 50 000 $ / 25 000 $ donne un facteur de profit de 2, ce qui indique une stratégie rentable, puisque deux dollars ont été gagnés pour chaque dollar perdu.

En revanche, si un autre trader a gagné 30 000 dollars mais en a perdu 40 000, son facteur de profit sera de 0,75 (30 000 dollars / 40 000 dollars), ce qui indique une stratégie où les pertes l'emportent sur les profits. En visant un facteur de profit nettement supérieur à 1, comme l'objectif idéal de 2 ou plus, les traders peuvent s'assurer que leur stratégie est non seulement rentable, mais qu'elle dispose également d'une bonne marge de manœuvre pour faire face aux pertes potentielles.

Cette mesure aide les traders non seulement à évaluer la rentabilité de leurs transactions, mais aussi à comparer l'efficacité de différentes stratégies de trading dans des conditions de marché variables.

Écart d'acquisition

En prenant en compte le drawdown potentiel d'un investissement, ainsi que le retour sur investissement, les propraticiens sont en mesure de mesurer leur performance et de prendre des décisions éclairées lors de leurs transactions.

L'analyse du drawdown est un élément clé pour comprendre les pertes et les gains d'un investissement, car elle mesure la baisse du pic au creux au cours d'une période spécifique. Généralement exprimé en pourcentage entre le pic et le creux suivant, le drawdown peut aider à déterminer le risque financier d'un investissement.

Par exemple, une baisse de 50 % nécessite une augmentation de 100 % pour retrouver l'ancien sommet (par exemple, une baisse de 5 000 $ à 2 500 $ est une baisse de 50 %, mais l'augmentation de 2 500 $ à 5 000 $ est une augmentation de 100 %). Il est donc important de tenir compte de la durée de la période de récupération avant d'investir.

Un portefeuille bien diversifié peut contribuer à atténuer le risque de baisse, mais n'oubliez pas que certains investissements peuvent mettre plus de temps à se rétablir que d'autres.

Ratio de Sharpe

En mesurant leur performance à l'aide du ratio de Sharpe, les prop traders sont en mesure d'évaluer la performance ajustée au risque d'un investissement. Le ratio de Sharpe (nommé par le lauréat du prix Nobel William Sharpe) ajuste les rendements excédentaires au risque en utilisant l'écart-type, et peut être influencé par des facteurs tels que l'asymétrie, l'aplatissement et l'effet de levier.

En d'autres termes, le ratio de Sharpe mesure si les rendements valent les risques qu'ils impliquent.

Le ratio est plus efficace lorsque les rendements sont distribués normalement, et peut ne pas refléter avec précision la situation lorsque les rendements ne sont pas distribués normalement. Il est essentiel de comprendre les limites du ratio de Sharpe pour que les prop traders puissent mesurer leur performance avec précision.

En outre, le taux sans risque utilisé dans le ratio de Sharpe doit correspondre à la durée de l'investissement comparable pour garantir un résultat plus précis. En conclusion, le ratio de Sharpe est un outil utile pour évaluer le rendement ajusté au risque d'un investissement, mais ses limites doivent être prises en compte lors de son utilisation.

Découvrez les stratégies et les techniques utilisées pour contrôler les risques lors des transactions dans l'article : Maîtriser la gestion des risques sur le marché des changes

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•Frais uniques plus élevés de 79 à 89 dollars en fonction du défi par rapport aux concurrents.

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Conseils pour améliorer les performances du prop trading

L'amélioration des performances dans le domaine du prop trading est un processus continu qui exige de la discipline, une planification stratégique et une volonté permanente d'apprendre. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils clés pour améliorer vos résultats dans le domaine du prop trading:

• 1

  Tenez un journal de bord : Un journal de trading méticuleux permet d'examiner en profondeur chaque transaction, de documenter le raisonnement qui sous-tend les décisions, les émotions ressenties et les résultats. Cette pratique fournit des informations précieuses sur les habitudes de négociation personnelles, permettant d'identifier les stratégies fructueuses et les domaines à améliorer.

• 2

  Élaborer un plan de négociation : L'élaboration d'un plan de négociation complet permet de définir un cadre pour la prise de décision et l'exécution de la stratégie. Ce plan doit comprendre des critères d'entrée et de sortie, des objectifs de négociation, des niveaux de tolérance au risque et des mesures d'évaluation. Il instaure une discipline et une approche structurée de la navigation sur les marchés.

• 3

  Apprentissage continu : Les marchés sont dynamiques et la formation continue est essentielle pour garder une longueur d'avance. Il faut s'engager à apprendre de nouvelles stratégies commerciales, à comprendre l'évolution des tendances du marché et à s'adapter aux changements économiques. Cette approche proactive garantit que les méthodes du trader restent pertinentes et efficaces.

La mise en œuvre de ces conseils peut améliorer les performances de l'activité de prop trading, ce qui permet de prendre des décisions plus éclairées, de mieux gérer les risques et, en fin de compte, d'accroître la rentabilité.

Le trading sur un compte financé peut être un travail très rémunérateur. Découvrez ce dont vous avez besoin pour démarrer une telle carrière dans cet article : Le prop trading est-il avantageux ?