Analisi del volume dello spread - Guida completa e strategie di trading

Nota editoriale: pur attenendoci a una rigorosa integrità editoriale, questo post può contenere riferimenti a prodotti dei nostri partner. Ecco una spiegazione di come guadagniamo. Nessuno dei dati e delle informazioni contenute in questa pagina web costituisce una consulenza sugli investimenti, secondo il nostro Disclaimer.

La Volume Spread Analysis (VSA) è una potente metodologia di trading che si concentra sulla relazione tra volume e azione del prezzo per comprendere le dinamiche del mercato e identificare le opportunità di trading. Le principali strategie di VSA sono: No Demand Bars, No Supply Bars, Buying Climax, ecc.

La Volume Spread Analysis fornisce ai trader strumenti preziosi per comprendere le dinamiche di mercato, anticipare i movimenti dei prezzi e migliorare le proprie strategie di trading. VSA offre funzionalità avanzate di market timing, conferma delle tendenze e gestione del rischio su vari mercati e timeframe.

I pattern di candele e i segnali di trading di VSA possono essere molto redditizi, ma il loro successo dipende spesso dal modo in cui vengono utilizzati e dal contesto in cui vengono applicati. In questo articolo vi illustreremo le strategie di VSA che possono migliorare significativamente le vostre performance di trading.

Ecco alcune delle principali strategie:

No Demand Bars: il mercato potrebbe non continuare a salire;
Nessuna barra di offerta: segnala una potenziale opportunità di acquisto;
Strategia di inversione del climax: Indica la fine della tendenza attuale e l'inizio di una nuova fase di mercato;
Spinte al rialzo e molle: I rialzi sono l'opposto, quando i prezzi scendono sotto il supporto ma poi salgono, segnalando una pressione rialzista;
Test di domanda e offerta: Un test riuscito indica l'assenza di pressioni di vendita o di acquisto, confermando la tendenza.

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Che cos'è il metodo dell'analisi dei prezzi di volume?

VSA si concentra sulle dinamiche della domanda e dell'offerta nel mercato, identificando le attività dei trader professionisti che spesso lasciano "impronte" nei dati di volume.

Quando la domanda supera l'offerta, i prezzi tendono a salire. Al contrario, quando l'offerta supera la domanda, i prezzi tendono a scendere. VSA aiuta i trader a comprendere queste dinamiche analizzando il volume (il numero di azioni scambiate) e gli spread di prezzo (la differenza tra i prezzi massimi e minimi in un periodo di trading).

Esempio:

Volume elevato su un aumento di prezzo: se il prezzo di un'azione aumenta con un volume elevato, ciò indica una forte domanda. I trader professionisti potrebbero comprare, aspettandosi che il prezzo continui a salire.
Volume basso su un aumento di prezzo: se il prezzo sale con un volume basso, indica una domanda debole. Questo potrebbe essere un segno che i trader professionisti non sono interessati, suggerendo che l'aumento del prezzo potrebbe essere insostenibile.

Nota:
I trader professionisti e le istituzioni spesso dispongono di un capitale significativo per influenzare i movimenti del mercato. VSA aiuta a identificare le loro attività attraverso modelli specifici di volume e prezzo.

Dati necessari per VSA

Per utilizzare efficacemente il VSA, i trader devono disporre di dati accurati su volumi e prezzi, nonché analizzare la relazione tra i due. Vi ricordiamo esattamente di cosa avete bisogno e dove procurarveli.

Dati sul volume

I dati sul volume rappresentano il numero di azioni, contratti o lotti scambiati in un periodo specifico. È fondamentale per la VSA perché aiuta a identificare il livello di attività e la presenza di trader professionisti sul mercato.

Volume totale: L'ammontare totale dell'attività di trading in un determinato periodo.
Volume Bid e Ask: Il volume degli ordini di acquisto (bid) e di vendita (ask), che aiuta a capire la pressione del mercato.

Dati sul prezzo

I dati sui prezzi comprendono i prezzi di apertura, massimo, minimo e chiusura per un periodo specifico. Questi dati aiutano a determinare lo spread di prezzo e a capire il sentiment del mercato.

OHLC price: Essential per analizzare i movimenti di prezzo e gli spread.
Spread di prezzo: La differenza tra i prezzi alti e bassi in un periodo.

Dati di mercato storici e in tempo reale

I dati storici sono fondamentali per il backtesting delle strategie di VSA e per capire come il volume e il prezzo abbiano interagito nel tempo. I dati in tempo reale sono essenziali per prendere decisioni di trading tempestive sulla base dei segnali di VSA.

Fonti

Borse valori: Le principali borse valori come NYSE, NASDAQ, e altre forniscono dati sui volumi in tempo reale. Le borse forniscono dati dettagliati sui prezzi dei titoli quotati;
Piattaforme di brokeraggio: La maggior parte delle piattaforme di brokeraggio offre dati sui volumi per vari asset. Ne sono un esempio TD Ameritrade, E*TRADE, e Interactive Brokers. La maggior parte delle piattaforme di trading offre i dati di OHLC per vari periodi di tempo. Gli esempi includono MetaTrader, Thinkorswim, e TradingView;
Fornitori di dati: I fornitori di dati finanziari specializzati come Bloomberg, Reuters e Morningstar offrono dati completi sui volumi;
Siti web finanziari: Siti web come Yahoo Finance, Google Finance, e Investing.com offrono accesso gratuito ai dati sui prezzi.

Modelli di base delle candele di VSA

Riconoscere questi pattern aiuta i trader a interpretare le condizioni di mercato e a prendere decisioni informate.

Accumulazione: Si verifica quando i trader professionisti acquistano grandi quantità di un titolo senza muovere significativamente il prezzo. Questo accade spesso in un periodo in cui il volume è elevato, ma lo spread di prezzo è ridotto.

Esempio: Un titolo che scambia in un intervallo ristretto con un volume elevato potrebbe indicare un'accumulazione. I professionisti acquistano in previsione di un futuro aumento dei prezzi.

Distribuzione: Si verifica quando i trader professionisti vendono grandi quantità di un titolo. Simile all'accumulazione, si verifica con un volume elevato ma con uno spread di prezzo ridotto.

Esempio: Un titolo che si trova in un range ristretto con un volume elevato dopo un'importante tendenza al rialzo potrebbe indicare una distribuzione. I professionisti vendono, aspettandosi un calo dei prezzi.

Climax di acquisto: È caratterizzato da un forte aumento dei prezzi con un volume elevato, seguito da un'inversione. Indica la fine di un trend rialzista e l'inizio di una fase ribassista.

Esempio: Un titolo che sale rapidamente con un volume crescente ma poi inverte bruscamente può segnalare un climax di acquisto. I professionisti stanno vendendo le loro partecipazioni, causando l'inversione.

Climax di vendita: L'opposto di un climax di acquisto, in cui un forte calo dei prezzi con un volume elevato è seguito da un'inversione, che indica la fine di un trend ribassista.

Esempio: Un titolo che scende rapidamente con un volume crescente ma poi inverte bruscamente può segnalare un climax di vendita. I professionisti comprano, aspettandosi che il prezzo salga.

Ampio spread con alto volume: Indica una forte attività di mercato e il potenziale di un movimento significativo dei prezzi.

Esempio: Se un titolo presenta un ampio spread di prezzo e un volume elevato, indica una forte pressione di acquisto o di vendita. Analizzare se il prezzo ha chiuso più in alto o più in basso può aiutare a determinare se la domanda o l'offerta sono dominanti.

Spread stretto con volume elevato: Indica incertezza del mercato o un potenziale punto di svolta.

Esempio: Un titolo con uno spread ristretto e un volume elevato dopo un trend potrebbe indicare che i professionisti sono indecisi e forse si stanno preparando per un'inversione.

Esempio di pattern standard VSA

I segnali di trading della Volume Spread Analysis sono particolarmente efficaci se utilizzati insieme ad altri indicatori tecnici, supportati da backtesting approfonditi e da una formazione continua.

VSA fornisce diversi segnali di trading, come la conferma dei breakout con il volume, l'identificazione delle inversioni di tendenza e l'individuazione delle divergenze tra prezzo e volume.

Quando scegliete un broker comodo per le operazioni su VSA, prestate attenzione alla possibilità di effettuare scalping e trading algoritmico - tutte le strategie di analisi dei volumi sono perfettamente automatizzate. Cercate anche una piattaforma con spread bassi e senza commissioni nascoste. Per esempio:

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Strategie di base VSA

Ecco alcune delle principali strategie:

No Demand Bars: il mercato potrebbe non continuare a salire;
Nessuna barra di offerta: segnala una potenziale opportunità di acquisto;
Climax di acquisto: Indica la fine di un trend rialzista e l'inizio di una fase ribassista;
Climax di vendita: Segnala la fine di un trend ribassista;
Rialzi e Molle: I rialzi sono l'opposto, quando i prezzi scendono sotto il supporto ma poi salgono, segnalando una pressione rialzista;
Test di domanda e offerta: Un test riuscito indica l'assenza di pressioni di vendita o di acquisto, confermando la tendenza.

Strategia delle barre senza domanda e senza offerta

Cercate le barre senza domanda o senza offerta per identificare potenziali punti di svolta. Combinate questi segnali con la tendenza generale del mercato per ottenere una maggiore precisione.

Barre di assenza di domanda: quando il mercato sale con un volume basso, indicando una mancanza di interesse da parte degli acquirenti. Spesso precede un calo dei prezzi. Esempio: Se il prezzo di un'azione sale ma il volume è significativamente più basso della media, significa che non c'è domanda, il che suggerisce un potenziale movimento ribassista.
Barre senza offerta: quando il mercato scende con un volume basso, indicando una mancanza di pressione di vendita. Spesso precede un rialzo dei prezzi. Esempio: Se il prezzo di un'azione scende ma il volume è significativamente inferiore alla media, questo segnala l'assenza di offerta, suggerendo una potenziale mossa rialzista.

Il VSA aiuta i trader a comprendere le meccaniche di mercato, evidenziando gli squilibri della domanda e dell'offerta che i trader professionisti sfruttano.

Esempio di situazione di mercato "Nessuna domanda"

Strategia di inversione del climax

Identificare i climax di acquisto o di vendita per cogliere le inversioni di tendenza. Utilizzare indicatori aggiuntivi per confermare l'inversione.

Climax di acquisto/vendita: Un volume elevato su un ampio spread spesso segnala la fine di un trend e l'inizio di un'inversione.

Esempio: Dopo un climax di acquisto, aspettate un segnale di conferma ribassista (ad esempio, una barra discendente con un volume elevato) prima di entrare in una posizione corta.

Ciò suggerisce che il mercato potrebbe non continuare a salire. Questo segnala una potenziale opportunità di acquisto. Indica la fine di una tendenza rialzista e l'inizio di una fase ribassista.

Esempio di modello di inversione VSA

Conferma del breakout

Utilizzate il VSA per confermare i breakout dai livelli chiave di supporto o resistenza. Assicurarsi che il breakout sia accompagnato da un volume elevato per la convalida. Esempio: Un breakout sopra la resistenza con un volume elevato, seguito da un test a basso volume del nuovo livello di supporto, può essere un forte segnale di acquisto.

Esempio di pattern VSA per il breakout del range

Spinte verso l'alto e molle

Le molle sono l'opposto, quando i prezzi scendono sotto il supporto ma poi salgono, segnalando una pressione rialzista. Falsi breakout o rotture che indicano potenziali inversioni.

Esempio di situazione VSA Upthrusts and Springs

Test di domanda e offerta

Un test riuscito indica l'assenza di pressioni di vendita o di acquisto, confermando la tendenza.

VSA Test di domanda e offerta

Combinazione di VSA con altri indicatori tecnici

Integrando VSA con indicatori come Moving Averages RSI e MACD può migliorare le strategie di trading e l'accuratezza dei segnali di trading. Questo aiuta a filtrare i falsi segnali e ad aumentare l'affidabilità delle operazioni. Ad esempio, la combinazione dei segnali di VSA con i livelli di ipercomprato/ipervenduto di RSI può migliorare l'accuratezza del trading.

Esempio di logica VSA in una strategia complessa

Valutare il proprio stile di trading:

Day Trading: Se preferite le operazioni a breve termine, concentratevi sui pattern di VSA che appaiono sui grafici intraday (ad esempio, sui grafici a 5 o 15 minuti).
Swing Trading: Per mantenere le posizioni per diversi giorni, utilizzate i pattern VSA sui grafici giornalieri o a 4 ore.
Investire a lungo termine: Utilizzate i grafici settimanali o mensili per applicare VSA alle decisioni di investimento a lungo termine.
Backtest della strategia. Eseguite un backtest delle vostre strategie VSA utilizzando dati storici per valutarne l'efficacia. Cercate la coerenza e la redditività in diverse condizioni di mercato.
Ottimizzate la vostra strategia regolando parametri come la soglia di volume per le barre senza domanda/offerta o l'ampiezza dello spread per i climax.

Suggerimenti per i principianti

I principianti dovrebbero concentrarsi sulla comprensione delle basi di VSA prima di fare trading dal vivo. Questo include l'apprendimento dei pattern principali, l'interpretazione dei dati di volume e la pratica con i conti demo.
I libri dei guru del mercato, come Tom Williams e Richard Wyckoff possono essere considerati un foglio di istruzioni per l'analisi dello spread dei volumi.
I trader hanno bisogno di piattaforme di trading affidabili con capacità di VSA, di un buon software grafico e di feed di dati. I costi possono includere abbonamenti a software e hardware per un trading efficiente.

Suggerimenti per i trader avanzati

I trader avanzati possono esplorare tecniche VSA sofisticate, come la combinazione di più VSA pattern e l'integrazione di VSA con algoritmi di trading ad alta frequenza.
L'ottimizzazione delle strategie di VSA comporta il backtesting, la regolazione dei parametri e l'utilizzo dell'analisi statistica per migliorare le prestazioni.
La continua ricerca di mercato è fondamentale per adattare le strategie VSA. L'analisi delle tendenze di mercato, delle notizie e degli indicatori economici aiuta i trader ad essere all'avanguardia.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di VSA nel trading?

VSA offre diversi vantaggi ai trader, fornendo approfondimenti sulle dinamiche di mercato e migliorando le strategie di trading.

Identificazione dei movimenti di mercato guidati dai trader professionisti
Miglioramento del market timing
Conferma di tendenze e inversioni di tendenza
Individuazione della manipolazione del mercato
Versatilità tra i mercati e i timeframe
Combinazione con altri indicatori tecnici
Miglioramento della gestione del rischio
Comprensione del sentiment di mercato

Rischi e avvertimenti

Rischi del trading

VSA Il trading comporta rischi quali la volatilità del mercato, l'errata interpretazione dei segnali e gli errori tecnici.

Mercato illiquido o speculativo

VSA funziona meglio nei mercati con elevata liquidità e dati affidabili sui volumi. Potrebbe non essere altrettanto efficace nei mercati a bassa liquidità o con volumi irregolari, come ad esempio alcuni mercati di criptovalute o le azioni di small-cap.

Falsi segnali

Combinate il VSA con altri strumenti di analisi tecnica e indicatori. Eseguite un backtest delle vostre strategie per valutarne la performance storica.

Fattori emotivi e psicologici

Sviluppate un solido piano di trading che includa regole di entrata e uscita basate sui segnali VSA. Utilizzate tecniche di gestione del rischio, come l'impostazione di ordini di stop-loss e il dimensionamento delle posizioni, per controllare le perdite potenziali.

Rischi di mercato esterni

Rimanete informati sugli sviluppi economici e politici globali che potrebbero influenzare i mercati. Incorporare l'analisi fondamentale al sito VSA.

Opinione degli esperti

Sia i pattern di candele che VSA possono aiutare a definire livelli di stop-loss e take-profit più accurati, migliorando la gestione del rischio.

VSA Le strategie di trading si sono dimostrate efficaci per molti trader, in quanto forniscono una visione approfondita delle dinamiche di mercato attraverso la relazione tra volume e prezzo. Ecco i punti chiave che ne illustrano l'efficacia:

Comprensione del sentimento di mercato e dell'attività professionale
Maggiore precisione nella previsione di tendenze e inversioni di tendenza
Applicabilità a tutti i mercati e a tutti i timeframe
Combinare VSA con altri indicatori tecnici

Sebbene VSA offra intuizioni potenti e possa essere di grande utilità per i trader, la sua complessità e la sua curva di apprendimento ripida possono rappresentare una sfida per i principianti. Tuttavia, con uno studio dedicato, la pratica e un approccio prudente, i principianti possono incorporare gradualmente VSA nelle loro strategie di trading. È essenziale bilanciare VSA con tecniche più semplici e una solida gestione del rischio per migliorare il successo del trading riducendo al minimo i rischi.

Conclusione

VSA Le strategie di trading sono efficaci nel fornire approfondimenti sulle dinamiche di mercato, nel prevedere tendenze e inversioni e nel migliorare la gestione del rischio.

Tenete presente che VSA:

fornisce una preziosa conferma delle tendenze e delle inversioni, aumentando l'accuratezza delle decisioni di trading;
può essere applicato a una varietà di mercati e di timeframe, il che lo rende uno strumento versatile per una varietà di strategie di trading;
richiede una profonda comprensione ed esperienza per interpretare accuratamente i segnali e non sempre può essere compreso dai principianti.

La sua versatilità in diversi mercati e timeframe, unita alla capacità di sinergizzare con altri indicatori tecnici, rende VSA uno strumento potente per i trader. Tuttavia, l'efficacia di VSA dipende dalla capacità del trader di interpretare correttamente i segnali e di integrarli in una strategia di trading completa. Ricordate che nessun metodo di trading è infallibile e che l'apprendimento e l'adattamento continui sono la chiave del successo a lungo termine.

Domande frequenti

Che cos'è VSA?

VSA (Volume Spread Analysis) è un metodo di analisi tecnica che utilizza il volume degli scambi e lo spread (la differenza tra il massimo e il minimo di una barra di prezzo) per valutare il sentiment del mercato e prevederne i movimenti futuri. VSA è nato nei mercati azionari nella prima metà del XX secolo. Uno dei pionieri dell'analisi di VSA è stato il Dott. Richard Wyckoffe le sue idee sono state sviluppate da Tom Williams nel sistema utilizzato oggi.

VSA è un buon metodo per i principianti?

VSA (Volume Spread Analysis) è un metodo complesso che richiede una profonda comprensione del mercato e della psicologia del trading. Richiede una disciplina rigorosa e il rispetto dei segnali. Dovete essere pronti ad andare controcorrente e a fare operazioni che possono sembrare illogiche ai trader tradizionali. VSA dovrebbe essere combinato con altri metodi di analisi tecnica e fondamentale. Tuttavia, i profitti derivanti da operazioni corrette su VSA possono giustificare lo sforzo.

Quali attività possono essere negoziate con VSA?

VSA VSA può essere utilizzato per negoziare qualsiasi attività per la quale siano disponibili i dati relativi al volume e allo spread. I VSA possono essere utilizzati per fare trading sul forex, anche se può essere più complicato a causa della struttura decentralizzata di questo mercato. VSA sulle criptovalute è considerato un metodo di trading meno redditizio.

Come utilizzare VSA con altri indicatori tecnici?

VSA può essere efficacemente combinato con vari strumenti tecnici, ma solo con quelli che completano e non contraddicono la logica del metodo. Ad esempio, gli indicatori di volume (On-Balance Volume), l'indice di accumulazione/distribuzione (A/D), Volume Weighted Average Price (VWAP). Sono utili anche le medie mobili regolari e gli indicatori di volatilità.

Il team che ha lavorato sull'articolo

Andrey Mastykin è un autore, editore ed esperto content strategist che lavora con Traders Union dal 2020. In qualità di editore, è meticoloso nel verificare i fatti e nel garantire l'accuratezza di tutte le informazioni pubblicate sulla piattaforma Traders Union. Andrey si occupa di istruire i lettori sui potenziali vantaggi e rischi connessi al trading sui mercati finanziari.

Crede fermamente che l'investimento passivo sia la strategia più adatta per la maggior parte delle persone. L'approccio conservatore di Andrey e l'attenzione alla gestione del rischio lo hanno reso una fonte affidabile di informazioni finanziarie, guadagnandosi la fiducia di molti lettori.

Inoltre, Andrey è membro dell'Unione Nazionale dei Giornalisti dell'Ucraina (tessera n° 4574, certificato internazionale UKR4492).

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Gestione del rischio

La gestione del rischio è un modello di gestione del rischio che prevede il controllo delle perdite potenziali e la massimizzazione dei profitti. I principali strumenti di gestione del rischio sono lo stop loss, il take profit, il calcolo del volume della posizione tenendo conto della leva finanziaria e del valore del pip.

Day trading

Il day trading prevede l'acquisto e la vendita di attività finanziarie nell'arco della stessa giornata di contrattazione, con l'obiettivo di trarre profitto dalle fluttuazioni di prezzo a breve termine.

Backtesting

Il backtesting è il processo di verifica di una strategia di trading su dati storici. Consente di valutare la performance della strategia nel passato e di identificarne i potenziali rischi e benefici.

Rendimento

Per rendimento si intende il guadagno o il reddito derivante da un investimento. Rispecchia i rendimenti generati dal possesso di attività come azioni, obbligazioni o altri strumenti finanziari.

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La criptovaluta è un tipo di valuta digitale o virtuale che si basa sulla crittografia per la sicurezza. A differenza delle valute tradizionali emesse dai governi (valute fiat), le criptovalute operano su reti decentralizzate, tipicamente basate sulla tecnologia blockchain.

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