RSI индикаторының бұқа және аю дивергенциясы

Дивергенция осцилляторлармен жасалатын ең сенімді сигналдардың бірі ретінде кеңінен танылған. Қалыпты дивергенция әдетте баға бағытының өзгеруін білдіреді, ал жасырын дивергенция ағымдағы трендтің жалғасуын көрсетеді. Алайда, көптеген жаңа трейдерлер бұл сигналдарды тиімді анықтауда қиындықтарға тап болады, олардың күшіне қарамастан.

Осы нұсқаулықта біз сізге дивергенция ұғымын меңгеруге көмектесетін негізгі сұрақтарды қарастырамыз:

• Дивергенция дегеніміз не және оның негізгі түрлері қандай?

• Сілтеме сызықтарын қалай сызуға болады және олардың сигналдарын дәл қалай түсіндіруге болады?

• Дивергенцияны сауда стратегиясына, әсіресе RSI осцилляторын пайдалана отырып, қалай біріктіруге болады?

Егер сіз саудаға жаңадан кіріссеңіз, бұл шолу осы ұғымдарды түсінікті және қолдануға болатын түрде түсіндіруге арналған, сізге дивергенцияны стратегияларыңызда жақсырақ түсініп, қолдануға көмектеседі.

RSI индикаторының өсу және төмендеу дивергенциясы

Бағыттың айырмашылығы индикатордың бағытына қарама-қарсы бағытта қозғалған кезде пайда болады. Бұл, жетекші индикатор жақын арада болатын баға өзгерісін "көргенде", ал баға инерциямен "ескі" бағытта қозғалғанда болады. Бұл, жетекші индикаторлардың формуласы ағымдағы шамдарды бұрынғы кезеңдердің шамдарымен салыстырып, аралық бөліктерді сүзгіден өткізетіндіктен мүмкін болады. Сондықтан, айырмашылық әдетте жоғары уақыт аралықтарында және ұзақ бөліктерде ізделеді.

Дивергенция түрлері

Дивергенцияны салу үшін жалпы ережелер:

• Ауытқуды көрсететін сызықтар тек шектен тыс нүктелерде салынады. Егер ауытқу болса, бірақ индикатор айқын шектен тыс нүктелерсіз жоғары/төмен қозғалып жатса, сигнал әлсіз деп саналады. Шектен тыс нүкте неғұрлым өткір болса, соғұрлым жақсы.

• Индикатордың алғашқы шектен тыс нүктесінің шектен тыс сатып алынған/шектен тыс сатылған аймақта болуы қалаулы.

• Баға мен осциллятор арасындағы жақындасу/ауытқу бұрышы мүмкіндігінше үлкен болғаны жөн.

• Сілтеме сызықтары көлеңкелердің шектен тыс нүктелерінде емес, шам денесінің шектен тыс нүктелерінде салынады.

Oscillators дивергенцияларды іздеу үшін қолданылады. Олар жетекші индикаторлар болып саналады, себебі олар бағаның қозғалыс бағыты мен оның өзгеруі туралы ертерек сигнал береді. Сондай-ақ, олар баға диаграммасының астында салынады, бұл визуалды тұрғыдан ыңғайлы.

Дивергенция үшін ең жақсы индикаторларға RSI, Stochastic, CCI және MACD жатады. Сигналды растау үшін екі осциллятордың комбинациясын қолдануға болады, мысалы, RSI және Stochastic – олар мәні бойынша ұқсас, бірақ есептеу формуласы бойынша ерекшеленеді. Келесі мысалдарда біз RSI индикаторын пайдаланып дивергенцияны қарастырамыз.

Ауытқулардың бірнеше түрі бар:

• A сыныбы айқын дивергенциялар/конвергенциялар болып табылады. Олар диаграммада көзбен тез табылып, сенімді сигналдар ретінде қарастырылады. Бұларға бұқа және аю дивергенциялары кіреді.

• B сыныбы әлсіз дивергенциялар/конвергенциялар, индикатордың шектері әртүрлі деңгейлерде, ал баға шектері іс жүзінде бір деңгейде.

• C сыныбы әлсіз дивергенциялар/конвергенциялар, индикатордың шектері іс жүзінде бір деңгейде, ал баға шектері әртүрлі деңгейлерде.

Бұқа және аю дивергенциялары

Аюлы дивергенция конвергенция деп аталады, ал аюлы – дивергенция.

Сызу ережелері:

• Буллиш дивергенциясы баға мен RSI минимумдарына салынады. Баға минимумдары төмендеп жатыр, ал RSI минимумдары жоғарылап жатыр.

• Беариш дивергенциясы баға мен RSI максимумдарына салынады. Баға максимумдары жоғарылап жатыр, ал RSI максимумдары төмендеп жатыр.

Мысал 1.

A сыныбының күшті бычий дивергенциясы

А класының күшті бычий дивергенциясының мысалы. H4 уақыт аралығында BTC/USD диаграммасында конвергенция көрінеді. Баға минимумдары төмендеп жатыр, RSI (14) минимумдары өсіп жатыр. Күшейту сигналы - 20 деңгейіне жақын бірінші RSI минимумы, яғни артық сатылған аймақта. Осциллятордың осы деңгейден кері қайтуы сатып алушылардың күші артып келе жатқанын көрсетеді.

2-мысал.

A сыныбының бычий дивергенциясы

Мұнда сигнал одан да күштірек. RSI 30 деңгейінен серпіледі, бұл сондай-ақ артық сатылған аймақтың шегі болып саналады, бағаның төменгі анықтамалық сызығы үш шектен тыс нүктеде сызылған, соңғы төмендеген шамның денесі әдеттен тыс ұзын (аюлардың соңғы импульсі), баға мен индикатордың анықтамалық сызықтары үлкен жақындасу бұрышына ие.

3-мысал.

A сыныбының аюлы дивергенциясы

А класының аюлы дивергенциясының мысалы. RSI жоғары нүктелері төмендеп жатыр, бірақ баға жоғары нүктелері үлкен бұрышпен жоғарылап жатыр.

RSI жасырын дивергенциясы

Бағыттың өзгеруін болжайтын кәдімгі дивергенциядан айырмашылығы, жасырын дивергенция ағымдағы трендті растайды:

• Жасырын бұқа дивергенциясы баға мен RSI минимумдарына салынады. Баға минимумдары жоғарылап, RSI минимумдары төмендеп жатыр.

• Жасырын аю дивергенциясы баға мен RSI максимумдарына салынады. Баға максимумдары төмендеп, RSI максимумдары жоғарылап жатыр.

Сондай-ақ кеңейтілген RSI дивергенциясы бар. Ол кәдімгі дивергенцияға ұқсас, бірақ шектен шығудың күрделі дизайнын қамтамасыз етеді және жиі В класты дивергенциямен шатастырылады. Жасырын және кеңейтілген дивергенциялар сирек кездесетіндіктен және көзбен анықтау қиын болғандықтан, бастаушы трейдерлер оларды іздеуге тырыспауы керек.

RSI дивергенциясын іздеудегі классикалық қателіктер

1. Негізгі факторларды елемеу. Дивергенция – бұл техникалық құрал, оның пайда болу логикасы кез келген уақытта негізгі фактор арқылы бұзылуы мүмкін. Бағаның дивергенциясының болжамы қаншалықты айқын көрінсе де, баға кез келген уақытта кері бағытқа өзгеруі мүмкін.

Кеңес. Егер айырмашылық пайда болғанын байқасаңыз, экономикалық күнтізбені тексеріңіз. Егер сіздің активіңізге қатысты маңызды оқиғалар (статистика, есептер және т.б. жариялануы) болса, сигналға жауап беруге асықпаңыз.

2. Ауытқуға ерте реакция. “Арманшыл ойлау”. RSI ауытқуының айқын белгілері бар: баға мен индикатордың айқын шектері бір-бірінен салыстырмалы түрде алыс орналасқан. Сізге визуалды түрде көруді үйрену қажет. Ауытқу көбінесе бағаның құбылмалылығының артуымен шатастырылады.

Кеңес. Сигнал бойынша позиция ашуға асықпаңыз. Егер дивергенцияны байқасаңыз, бағаның кері бұрылуын растайтын сигналды күтіңіз, мысалы, кері бұрылу үлгісі, тренд сызығынан немесе күшті қолдау/қарсылық деңгейінен бағаның ауытқуы.

3. Бөлімдерді біріктірудегі қате. Егер сіз айырмашылық іздесеңіз, шектері бір диапазонда болуы керек. Сіз RSI шектерін 29 шілдеден 1 қыркүйекке дейінгі бөлімнен, ал баға шектерін 29 шілдеден 15 тамызға дейін ала алмайсыз. Қателіктің мысалы төменде көрсетілген:

Бөлімдерді біріктірудегі қате

Көрінетіндей күшті ауытқу иллюзия болып табылады, себебі егер сіз бір бөлімде шектен тыс мәндерді алсаңыз, міндетті ереже бойынша қатарынан жоғары шыңдардың бұзылуымен B класының ауытқуы болады. Сигнал өте әлсіз.

Кеңес. Бір бөлімде бір уақытта көрсеткіш сигналдарын іздеңіз, қосымша сүзгілерді қолданыңыз. Шын мәнінде жоқ нәрсені көруге тырыспаңыз.

4. Күрделі құралдарды пайдаланбау. Көптеген трейдерлер брокерлері арқылы дұрыс құралдарға қол жеткізе алмайды. Бұл мәселені шешу оңай; тек жақсы брокермен сауда жасаңыз. Үздік брокерлер сенімді платформаларды, бәсекеге қабілетті спредтерді және техникалық талдау үшін күрделі құралдарды ұсынады, бұл трейдерлерге дивергенция сигналдарын тиімді анықтап, әрекет етуге мүмкіндік береді. Төменде біз дивергенция стратегиясын тиімді жүзеге асыруға көмектесетін үздік брокерлерді атап өттік.

Дивергенция стратегиясын қалай үйренуге болады?

Ажыратуды көруді үйренуге болады, бірақ ол әдетте тәжірибемен келеді. Ажыратуды көруді үйрену үшін сызықтық баға диаграммасын орнатыңыз – сызықтар визуалды түрде жақсы қабылданады. Және алыстатыңыз.

Теңшелетін индикаторлар дивергенцияны іздеудің тағы бір жолы болып табылады. Бұл біріктірілген индикатор немесе қосымша болуы мүмкін. DivergenceViewer_AD — MT4 үшін қосымша мысалы. Ол платформаға кәдімгі индикатор ретінде қосылады. Параметрлерде негізгі құралдың түрі көрсетіледі (RSI, CCI, Momentum, Stochastic, т.б.), ол дивергенцияларды анықтау үшін қолданылады. Сондай-ақ дивергенцияның максималды ұзақтығы көрсетіледі.

Дивергенцияларды іздеуге арналған біріктірілген индикаторлардың мысалдары: DTosc 2.06 Multi RSI, MFI+RSI Дивергенция TT, Adaptable_RSI + тегістеу + дивергенция 2.

RSI дивергенциясымен сауда стратегиясының мысалы

Біз мысал ретінде қолданып отырған сауда стратегияларында, сондай-ақ артық сатып алу және артық сату аймақтарын іздеу үшін қолданылатын Stochastic қосымша сүзгі ретінде қолданылады. Валюта жұбы – EUR/USD, уақыт аралығы – H4. Осы уақыт аралығында бірнеше сигналдармен расталған кеш кіруге рұқсат етіледі. Пайда алу үшін 4-5 шам жеткілікті.

• Біз диаграмманы талдап, айырмашылықты іздейміз.

Графиктегі дивергенция

Диаграмма ұзақ мерзімді төмендеу үрдісін көрсетеді, ол ерте ме, кеш пе аяқталуы керек. Мәселе - кері бұрылу нүктесін анықтау. Oscillators тек растаушы құралдар ретінде қолданылады.

Күшті үлгі – Үшбұрыш диаграммада қалыптасады. Ол үш нүктеде құрылған көлденең қолдау деңгейі және төрт нүктеде құрылған тренд сызығымен қалыптасады. Бұл фигураның жалғасуының екі жолы бар:

1. Қолдау деңгейінің төмен бұзылуы – күшті төмендеу үрдісінің жалғасуы.

2. Үрдіс сызығының жоғары бұзылуы – жаңа жоғарылау үрдісі.

Бұл жағдайда біз төменге қарай бұзылуды көреміз.

• Енді біз төмендеу қозғалысын растайтын сигналды іздейміз және жақындатып қараймыз.

Үлкейтілген диаграммадағы кішігірім бычий дивергенция

Бұл аралық скриншот үлкейтілген диаграммада кішігірім бычий дивергенцияны көрсетеді. Бұл қысқа мерзімді стратегия үшін қолданылуы мүмкін. Алайда, біздің міндетіміз - күшті ұзақ мерзімді сигнал табу.

Жоғары қарай қозғалысты анықтау RSI

Графикте RSI жоғары қозғалысы, Stochastic шамалы қозғалысы және бағаның төмен қозғалысы көрсетілген. Дивергенция белгісі байқалады, бірақ үшбұрыш үлгісінің төмен қарай бұзылуы негізгі сигнал болып табылады. Біз бұзылудан кейінгі келесі шамда 1-ші нүктеде қысқа позиция ашамыз, ал тоқтау жергілікті жоғары нүктеде (төмендегі скриншотта 2-ші нүкте) орналасады.

Қысқа позиция ашу

Жағдайдың одан әрі дамуы бұл сауданың тиімсіз болып шығуы мүмкін екенін көрсетеді. Келесі күшті сигнал - үшбұрыштың жоғары қарай бұзылуы. Осы сәтте (төмендегі скриншоттағы қызыл көрсеткі), біз позицияны жоғары қозғалысқа қарай өзгертеміз.

Үшбұрыштың жоғары қарай бұзылуы арқылы ұзақ позицияны алу

Осы стратегия бойынша қорытынды:

• Әрқашан негізгі сигналдарға ғана назар аударыңыз. Егер олар қосымша сигналдарға қатты қайшы келсе, шешім қабылдаңыз: тәуекелге бару немесе бармау. Бұл жағдайда, үлгі және тренд сызықтары негізгі сигналдар болып табылады.

• RSI және Stochastic растаушы және сигнал беруші құралдар болып табылады. Stochastic әлсіз көтерілу көрсетті, бірақ оны әлі де растаушы сигнал деп атауға болады.

• Сигналдар әрқашан дұрыс бола бермейді. Үшбұрыштың төменге қарай бұзылуы жалған болып шықты. Дивергенция күштірек сигнал болып шықты.

• Осцилляторлардың артық сатып алу және артық сату аймақтарындағы қозғалысы ұзақ мерзімді стратегияларда еленбейді.

Сондай-ақ, бұл мысал таза RSI дивергенциясының сирек кездесетінін көрсетеді. Дегенмен, осциллятордың экстремумдары мен баға экстремумдарының арасындағы елеусіз, бірақ көрінетін өзгеріс те сигнал бере алады.

RSI дивергенциясын Fibonacci және бұзылулармен біріктіріп, дәл сауда жасау

Anastasiia Chabaniuk Білім беру мазмұны редакторы

RSI индикаторының бычий және аюлы дивергенциясы диаграммада көргеннен гөрі тереңірек зерттегенде саудаңызды өзгерте алады. Оны тренд сызығының бұзылуы немесе көлемнің көтерілуімен екі рет тексеріңіз. Мысалы, егер сіз бычий дивергенцияны (баға төменгі минимумдарды жасағанда RSI жоғары минимумдарды көрсетсе) көрсеңіз, кіру алдында бағаның қарсылықтан жоғары бұзылуын күтіңіз. Бұл сізді жалған сигналдардан, әсіресе күрделі нарықтарда, сақтайды.

Тағы бір ақылды әдіс - маңызды Fibonacci деңгейлерінің, мысалы, 61.8% немесе 78.6% жанында дивергенцияны анықтау. Бұл жиі үлкен баға өзгерістерімен сәйкес келеді. Аюлы дивергенция үшін, баға негізгі Fibonacci қарсылығында қиындық көріп жатқанда RSI төменгі максимумдарды көрсетсе, бұл сіздің сауда орнатуыңызды күшейтеді және үлкен қозғалысты ұстауға жақсы мүмкіндік береді. Әрқашан әртүрлі уақыт шеңберлерінде дивергенцияны тексеріп, дәл болу және ерте саудадан аулақ болу үшін тексеріңіз.

Қорытынды

Әсіресе RSI-мен дивергенция ықтимал кері бұрылыстар мен жалғасатын трендтерді анықтауға арналған құнды құрал болып табылады. Басқа индикаторлармен және мұқият нарықтық талдаумен біріктірілгенде, ол одан да сенімді бола алады. Бастаушылар қарапайым мысалдармен тәжірибе жасауды назарға алуы керек, ал тәжірибелі трейдерлер өз стратегияларын арнайы құралдармен жетілдіре алады. Дивергенцияны түсіну трейдерлерге жақсы ақпараттандырылған шешімдер қабылдауға және нарық мүмкіндіктерін пайдалануға мүмкіндік береді.

Жиі қойылатын сұрақтар

Мақала ұнады ма?

Пікіріңіз үшін рахмет!

Не жақсартуға болады?

жіберу

Қатысты мақалалар

Forex техникалық талдаушыларына арналған ең жақсы кеңестер мен стратегиялар

Иван Андриенко

4 күн бұрын

Негізгі және техникалық талдау арасындағы айырмашылық

Аламин Моршед

6 күн бұрын

Кәсіби трейдерлер стоп-лосс қолдана ма?

Джейсон Лоу

3 күн бұрын

Apple Pay қабылдайтын ең үздік Forex брокерлері

Игорь Красуля

6 күн бұрын

Alligator индикаторын нақты нарықтық трендтерді ұстау үшін қалай пайдалану керек

Олег Ткаченко

6 күн бұрын

Мақала бойынша жұмыс жасаған топ

Игорь Красуля

Кәсіпкерлер одағының авторы

Игорь – банк ісі, қаржылық талдау, сауда, маркетинг және бизнесті дамытуды қоса алғанда, әртүрлі салаларда тәжірибесі бар тәжірибелі қаржы маманы. 18 жылдан астам уақытты қамтитын мансап барысында ол кең ауқымды жауапкершілікті қамтитын әртүрлі дағдылар жиынтығына ие болды.

Біздің редакциялық саясатымыз туралы біліңіз

Жаңадан бастаушыларға арналған глоссарий

Пайда алу

Take-Profit тапсырысы – нарық белгіленген пайда деңгейіне жеткенде брокерге позицияны жабуға нұсқау беретін сауда тапсырысының түрі.

Инвестор

Инвестор - бұл активке ақшаны оның құны болашақта жоғарылайды деп күтетін жеке тұлға. Актив кез келген нәрсе болуы мүмкін, соның ішінде облигация, облигация, өзара қор, үлестік капитал, алтын, күміс, биржалық қорлар (ETF) және жылжымайтын мүлік.

Күндізгі сауда

Күндізгі сауда-саттық бағаның қысқа мерзімді ауытқуларынан пайда табу мақсатында сол сауда күні ішінде қаржылық активтерді сатып алуды және сатуды қамтиды және позициялар әдетте бір түнде ұсталмайды.

Ауытқу

Ауытқу – деректер жиынының орташа немесе орташа мәннен қаншалықты өзгеретінін көрсететін статистикалық көрсеткіш. Форекс саудасында бұл көрсеткіш жиі стандартты ауытқу арқылы есептеледі, ол трейдерлерге валюта бағамдарының өзгермелілігі немесе құбылмалылық дәрежесін бағалауға көмектеседі.

Сауда

Сауда нарықтық бағаның ауытқуынан пайда табу мақсатында акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты қаржылық активтерді сатып алу және сату әрекетін қамтиды. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және қаржы нарықтарында табысқа жету мүмкіндіктерін оңтайландыру үшін әртүрлі стратегияларды, талдау әдістерін және тәуекелдерді басқару тәжірибесін пайдаланады.