Саудадағы ең үздік көлем индикаторлары

Нарық көлемдері жиі жаңадан бастаған трейдерлердің назарынан тыс қалады; олар сауда стратегияларында сирек қолданылады, сондықтан олар қажет емес деген әсер қалыптасады, өйткені тренд индикаторлары мен осцилляторлар бір-бірін жақсы толықтырады. Бұл қате түсінік екендігін түсіну тәжірибемен келеді. Кәсіби саудада классикалық техникалық талдау мен Price Action үлгілерінің диаграмма жүйелерінен бөлек тұратын Volume Spread Analysis (VSA) деген ұғым бар.

Осы шолуда сіз мыналарды білесіз:

• Саудадағы көлемдер қандай және оларды стратегияларда неге ескеру қажет.

• Көлемдерді бағалау үшін ең жақсы көрсеткіштер қандай.

• Ұқсас құралдар қандай; олардың артықшылықтары мен кемшіліктері.

Саудадағы ең жақсы көлем индикаторлары

Саудада көлденең және тік көлемдер бар:

• Көлденең көлемдер белгілі бір баға деңгейінде жабылған позициялардың көлемін көрсетеді. Егер белгілі бір бағамен мәмілелер көлемі тұрақты түрде өсіп жатса, бұл деңгей көпшілік үшін негізгі қолдау немесе қарсылық деңгейі екенін білдіреді.

• Тік көлемдер белгілі бір уақыт аралығында жабылған позициялардың көлемін көрсетеді. Егер осы уақыт аралығында көлемдер өсіп жатса, бұл активке деген инвесторлардың қызығушылығының артып жатқанын, құбылмалылықтың артып жатқанын және трендтің күшейіп жатқанын білдіреді. Көлемдердің өсуі көбінесе негізгі қолдау және қарсылық деңгейлерінің бұзылуымен қатар жүреді.

Сауда платформаларының стандартты индикаторларының көпшілігі тік нарық көлемдерін бағалайды.

Көлемдер

Бұл нарық ойыншыларының белсенділігін және олар жасаған мәмілелер санын көрсететін классикалық индикатор. Ол бағаның астында гистограмма ретінде салынады. Жасыл түсті жолақ ағымдағы шамның көлемі алдыңғы шамның көлемінен жоғары екенін көрсетеді. Егер ағымдағы шамның көлемі төмен болса, жолақ қызыл болады.

Есептеу формуласы: көлем = таңдалған уақыт аралығындағы жабылған позициялардың саны.

Көрсеткіш сигналдары:

• Бағаның тұрақты өсуі көлемдердің артуын көрсетуі мүмкін, осылайша жоғары немесе төмен бағыттағы трендтің күшін растайды.

• Қалыптан тыс жоғары көлемдер (гистограмманың биік бағандары) трендтің аяқталуын көрсетуі мүмкін.

• Көлемдердің күрт өсуі жергілікті түзетуді, содан кейін трендтің жалғасуын көрсетуі мүмкін.

• Жоғары бағыттағы трендте қатарынан қызыл бағандар нарық жасаушылардың көлемдер төмендеген кезде жоғары бағыттағы трендті жасанды түрде қолдап отырғанын көрсетуі мүмкін. Тренд жақында аяқталуы мүмкін.

Көлемдер индикаторы

Көлемдердің үлкен өсуі байқалатын барлық дерлік салаларда белгілі бір күштің трендтік қозғалысы байқалады. Индикатордың іс жүзінде баптаулары жоқ, сондықтан қосымша сигналдық растауды қажет етеді.

Money Flow Index (MFI)

Ақша Flow Index активке ақша ағынының кіріп-шығу жылдамдығын көрсететін индикатор болып табылады. Индикатор сигналдарын түсіндіру принципі RSI ұқсас, тек айырмашылығы MFI көлемдерді де ескереді.

Есептеу формуласы:

• Ақша Flow = Типтік баға * Көлем. Типтік баға - бұл ең жоғары, ең төмен, жабылу бағаларының арифметикалық орташа мәні.

• Ақша ағынын есептеу. Егер ағымдағы шамның типтік бағасы алдыңғы шамнан жоғары болса, ағын оң, ал төмен болса, ағын теріс болады.

• MR = Оң ағын/Теріс ағын. Есептеуден бұрын, алымдағы және бөлімдегі барлық ағындар қосылады. Ағындардың саны параметрлерде көрсетілген кезеңге сәйкес келеді.

• MFI = 100 – (100/(1-MR)).

MFI және RSI индикаторлары

MFI жоғарғы көрсеткіш, ал RSI төменгі көрсеткіш. Графикте MFI күшті қозғалыстарға өткір реакция жасайтынын, ал RSI бірқалыпты көрінетінін байқауға болады. Екі көрсеткіштің сигналдары бірдей: артық сатып алу/артық сату аймағынан шығу – бағаның кері бұрылуы; күрт көтерілу – күшті тренд қозғалысы, дивергенция – тренд бағытына бағаның кері бұрылуы, нөлдік деңгейдің бұзылуы – трендтің расталуы. Көрсеткіштер жалған сигналдар да береді, сондықтан нақты активке арналған кезеңді реттеп, оларды басқа құралдармен сүзу қажет.

On Balance Volume (OBV)

Бұл сауда көлемінің ең жақсы индикаторларының бірі. Ол көлем мен сол көлеммен бірге жүретін баға өзгерісін байланыстырады. Индикатордың мәні келесідей есептеледі. OBV индикаторы ағымдағы және алдыңғы жабылу бағаларын салыстырады. Егер ағымдағы жабылу бағасы жоғары болса, ағымдағы көлем алдыңғы көлемге қосылады, ал егер төмен болса, ағымдағы көлем алынады, ал егер тең болса, көлемнің мәні өзгермейді.

Негізгі көрсеткіш сигналдары:

• Трендті растау. Баға индикатор сызығымен бірге жоғары қозғалады – тренд расталады.

• Дивергенция. Индикатор мәні мен баға арасындағы дивергенция. Индикатор жетекші болғандықтан, дивергенция болған жағдайда индикатор бағытына қарай бағаның кері бұрылуын күту керек.

• Индикатор арқылы күшті, көрінетін көлденең деңгейдің бұзылуы, жоғары немесе төмен күрт қозғалыс.

OBV Индикаторы

Кіші масштабта индикатордың күшті трендтерді растайтынын көре аласыз. Алайда, күшті қозғалыстарды алдыңғы интервалдармен салыстыру қажет. Индикатордың өзінің стандартты қозғалыс дәлізінен шығуы - бұл күшті растаушы сигнал.

Accumulation/Distribution Indicator (A/D)

Көрсеткіш On Balance Volume негізінде әзірленген және онымен көп ортақ қасиеттерге ие. Ол сондай-ақ алдыңғы шамның көлем мәнін ескереді.

Есептеу формуласы: A/D(i) = ((Жабылу бағасы (i) – Төменгі (i)) – (Жоғарғы (i) – Жабылу бағасы (i)) * Көлем (i) / (Төменгі (i) – Жоғарғы (i)) + A/D(i-1)

A/D және OBV индикаторлары

A/D индикаторы жоғарғы диаграммада, ал OBV төменгі диаграммада орналасқан. Ұзақ мерзімді трендте олар бірдей сигналдарды көрсетеді, жергілікті түзетулерде аздаған айырмашылықтармен.

Volume Weighted Average Price (VWAP)

Volume Weighted Average Price - бұл сауда көлемдерін ескеретін жылжымалы орташа мәндердің туынды индикаторларының бірі. Индикатор бағаны көрсетілген кезеңге орташа есептеп, баға аймағының (шамның) сауда көлемдерін ескере отырып, параметрлерде таңдалған кезең үшін есептейді. Ол стандартты индикаторлар жиынтығына кірмейді.

Есептеу формуласы: СУМ (Көлем*Баға)/СУМ Көлем

Әдепкі бойынша, Баға әдеттегі баға болып табылады, ол (Жоғары баға + Төмен баға + Жабылу бағасы)/3 ретінде есептеледі

Көрсеткіш сигналдары:

• Баға көрсеткіш сызығына қатысты орналасуы. Бағаның ұзақ уақыт бойы көрсеткіштен жоғары болуы жоғары трендті, төмен болуы – төмен трендті көрсетеді. Баға тренд сызығынан қаншалықты алыс кетсе, бағаның кері бұрылу ықтималдығы соғұрлым жоғары болады.

• Бағаның көрсеткіш сызығын жоғарыдан бұзып өтуі жоғары трендті, төменнен – төмен трендті көрсетеді. Сигналды растау үшін үлгілер мен басқа құралдар қолданылады. Егер баға VWAP сызығын бірнеше рет кесіп өтсе, көрсеткіш сызығынан алыс кетпей, нарық тегіс болады.

Volume Weighted Average Price

Индикатор ұзақ мерзімді трендтерді жақсы көрсетеді. Ол тек көмекші индикатор ретінде қолданылады, сигналдарды растау үшін. Стратегияның бір нұсқасы - әртүрлі кезеңдері бар бірнеше VWAP индикаторларын қосып, олардың жақындасу/алыстау ауқымдарын іздеу. Барлық VWAP-тардың тарылуы жаңа трендтің басталу сигналы болып табылады.

Chaikin Oscillator

Бұл стандартты емес осциллятор A/D индикаторының туындысы болып табылады, ол жылжымалы орташа мәндерді пайдаланады. Есептеу формуласы: ағымдағы A/D мәнінен құрылған экспоненциалды жылжымалы орташа мәндердің айырмашылығы. EMA-лар әртүрлі кезеңдерге ие – әдепкі бойынша, жылдам EMA(3) мен баяу EMA(10) арасындағы айырмашылық бар. Ең күшті сигнал – осциллятордың алдыңғы экстремумдарына жетіп, кейін кері бұрылуы. Бұл индикатордың алдыңғы мәнді бұза алмағанын және кері бұрылып жатқанын білдіреді.

Chaikin Oscillator

Параметрлерді таңдаусыз, индикатор көптеген жалған сигналдар береді. Тек осциллятордың жоғары/төмен нүктелерінен қозғалыстары ғана ескерілетінін ескеріңіз.

Саудадағы нарық көлемдерінің ұғымы

Нарық бағасы ұсыныс/сұраныс тепе-теңдігі бір жаққа ауысқанда өзгереді. Мысалы, 10 бірлік активті USD 100 бағасымен сатып алуға дайын сатып алушылар бар. Алайда, сатушылар бұл бағаға тек 3 бірлік сатуға дайын. Сатушылар содан кейін бағаны USD 120-ға көтереді. Бұл бағаға сатып алушылар тек 5 бірлік сатып алуға дайын. Сатушылар бағаны USD 130-ға көтереді, ал сатып алушылар активтің тек 3 бірлігін сатып алуға дайын. Нарық тепе-теңдікте.

Сұрақ. Бұл жағдайда сауда көлемі маңызды деп ойлайсыз ба? Бағаны USD 100-ден USD 130-ға дейін көтеру үшін активтің қанша бірлігі қажет: 10 бірлік пе әлде 10,000 бірлік пе? Әлде тек бағаның 30 USD-ға өскені ғана маңызды ма?

Бұл сұрақтың жауабы бірнеше бөліктен тұрады:

• Көлемдерді ескеру маңызды, бірақ әрдайым қажет емес. Көп нәрсе стратегияға байланысты. Standard индикаторлары өткен кезеңдердің статистикасына негізделген, мұнда көлем өзгерістері автоматты түрде қосылады. Екінші жағынан, көлемнің өзгеруі уақытша үзілісті немесе керісінше, трейдерлердің белсенділігінің артуын, яғни растайтын сигналды көрсетуі мүмкін.

• Қысқа мерзімді интервалдарда көлем индикаторлары ұзақ мерзімділерге қарағанда аз тиімді. M1 уақыт аралығында мәміле көлемінің күрт өсуі қысқа мерзімді алыпсатарлыққа қызығушылық танытқан ірі нарық жасаушының нарыққа кіргенін көрсетуі мүмкін. Ұзақ мерзімде нарық жасаушылар нарыққа мұндай айтарлықтай әсер етпейді.

• Көлемдер қор нарығында Forex нарығына қарағанда маңыздырақ.

Көлем индикаторларын басқа құралдармен біріктіру

Көлем индикаторларын басқа сауда құралдарымен біріктіру сіздің шешім қабылдауыңызды айтарлықтай жақсартып, саудаңызда сенімділікті арттыруға көмектеседі. Осы идеяға қатысты негізгі мәселелерді қарастырайық:

• Трейдерлер жиі көлемді тексермей, серпілістерге асығады. Серпілістің шынайы екеніне көз жеткізу үшін көлемді Жылжымалы Орташа немесе ADX сияқты тренд индикаторларымен біріктіріңіз. Баға серпілісімен қатар көлемнің өсуін көргенде, бұл күшті импульсті растайды, серпілісті сенімдірек етеді және тұрақты қозғалыс мүмкіндігін арттырады.

• Көлемнің өсуін артық сатып алу/артық сату аймақтарында тексеріңіз. Көлем индикаторларын RSI немесе Stochastic сияқты осцилляторлармен жұптаңыз. Осциллятор артық сатып алу немесе артық сату аймағында болғанда көлем артса, бұл кері бұрылудың жақын екенін білдіруі мүмкін. Мысалы, артық сатып алу аймағындағы өсіп келе жатқан RSI көлемнің өсуімен сатып алу қысымының әлсіреп жатқанын көрсетуі мүмкін.

• Тәуекелді басқару үшін көлемді құбылмалылық индикаторларымен біріктіріңіз. Көлемді Bollinger Bands немесе ATR сияқты құбылмалылық индикаторларымен жұптау нарықтың күшін бағалауға және тәуекелді басқаруға көмектеседі. Баға сыртқы жолақтарға қарай қозғалып, көлем артса, бұл жарылғыш қозғалысты білдіруі мүмкін. Бұл комбинация нарықтың қаншалықты құбылмалы екеніне негізделген ақылды тоқтату деңгейлерін орнатуға көмектеседі.

• Қолдау/қарсылықты екі рет тексеру үшін көлемді пайдаланыңыз. Қолдау немесе қарсылық деңгейлерінің сақталатынын растау үшін көлем маңызды. Баға негізгі деңгейге жақындағанда және көлем артса, бұл деңгейдің не бұзылатынын, не сенімді түрде сақталатынын білдіретін белгі. Көлемді қолдау және қарсылықпен біріктіру кіру және шығу уақытын тиімдірек анықтауға көмектеседі.

• Көлемді шам үлгілеріне қосып, сенімділікті арттырыңыз. Шам үлгілері көлеммен қолдау тапқанда сенімдірек болады. Мысалы, көлемнің өсуімен бірге болатын бычий жұту үлгісі күшті сатып алу қызығушылығын білдіреді. Қосылған көлем үлгіні растайды, бұл қозғалыстың сақталатынына сенімділікті арттырады.

Ең жақсы брокерлер 2026

Дұрыс брокерді таңдау тиімді сауда үшін өте маңызды, әсіресе көлем индикаторларын қолданғанда. Бұл бөлімде біз ең үздік брокерлерді 2026 жылға ұсынамыз, олардың ерекшеліктеріне, сауда платформаларына және сауда әлеуетіңізді барынша арттыруға көмектесетін озық аналитикалық құралдарды қолдауға назар аударамыз.

Тәуекелдер мен ескертулер

• Жаңа трейдерлер көбінесе көлемнің шарықтауы бұзылуды білдіреді деп ойлайды. Алайда, жоғары көлем консолидация немесе жалған бұзылулар кезінде де болуы мүмкін, бұл жалған сигналдарға әкеледі. Бұдан аулақ болу үшін, көлемнің шарықтауын әрқашан басқа құралдармен, мысалы, баға әрекеті сияқты құралдармен жұптастырып, бұзылудың шынайы екенін растаңыз.

• Көлемге тым көп назар аударып, үлкен көріністі көрмеу. Көлем индикаторлары сізге құнды түсініктер береді, бірақ олар нарықтың жалпы трендін ескергенде ең тиімді болады. Тренд кезінде жоғары көлем көбінесе импульсті көрсетеді, бірақ диапазондық нарықта бұл жай ғана шу болуы мүмкін. Шешім қабылдамас бұрын кеңірек тренд пен нарықтық көңіл-күйді тексеріңіз.

• Төмен көлем нарық мүмкіндіктерінің жоқтығын білдіреді деп ойлау. Төмен көлем әрқашан тыныш нарықты білдірмейді. Төмен көлем негізгі жаңалықтар немесе оқиғалармен сәйкес келгенде де күрт қозғалыстар болуы мүмкін. Төмен көлемді жағдайлардан аулақ болудың орнына, стратегияңызбен дұрыс сигналдарды байқаған кезде әрекет етуге дайын болыңыз.

• Көлем индикаторлары баға әрекетінен кейін жүруі мүмкін. Көлем индикаторларының көпшілігі өткен деректерге тәуелді болғандықтан, баға қозғалыстарынан кейін кешігіп қалатынын есте сақтаңыз. Нақты уақыттағы кірулер үшін тек көлем сигналдарына сенбеңіз; оларды баға әрекеті немесе басқа индикаторлармен бірге қолданып, неғұрлым ақпараттандырылған шешімдер қабылдаңыз.

• Көлем индикаторларын тым көп пайдалану сізді шатастыруы мүмкін. Бастаушылар көбінесе көбірек деректер оларға көбірек айқындық береді деп ойлап, бірнеше көлем индикаторларын қолдануға тырысады. Бұл сіздің талдауыңызды шынымен түсініксіз етуі мүмкін. Стратегияңызбен жұмыс істейтін бір немесе екі көлем индикаторына жабысыңыз және оларды тренд сызықтары сияқты басқа құралдармен жұптастырып, заттарды қарапайым және әрекетке жарамды етіңіз.

Саудада кері бұрылуларды анықтау және бұзылуларды растау үшін көлем индикаторларын пайдаланыңыз

Anastasiia Chabaniuk Білім беру мазмұны редакторы

Көлем индикаторларын жиі елемейтін бір қолдану тәсілі - олардың қайта бұрылуларды анықтауға көмектесуі. Көлем тек трендтің күшін ғана көрсетпейді; ол сондай-ақ трендтің күшін жоғалтып жатқанын да көрсетеді. Көптеген бастаушылар мұны байқамай, тек трендтік қозғалыстар кезінде көлемнің көтерілуіне назар аударады. Бірақ кері қайту кезінде көлемнің көтерілуін көрсеңіз, бұл қайта бұрылуды білдіруі мүмкін, бұл сізге сауданы ерте бастауға немесе аяқтауға мүмкіндік береді. Көлемді баға әрекетімен немесе шам үлгілерімен біріктіріп, қосымша растау қабатын қосыңыз, себебі көлемнің көтерілуі жиі маңызды баға қозғалыстарынан бұрын болады.

Тағы бір маңызды кеңес - жалған бұзылуларды сүзу үшін көлемді пайдалану. Саудагерлер жиі көлемді тексермей, бұзылуларға секіреді. Егер бұзылу төмен көлеммен орын алса, ол сақталмауы мүмкін. Оның орнына, бағаның негізгі деңгейлерден көлемнің көтерілуімен өтуін күтіңіз — бұл күшті қозғалыс болуы ықтимал. Әрқашан бұзылуларды растау үшін көлемді тексеріңіз, себебі бұл сізді тез кері бұрылатын жалған қозғалысқа түсіп қалудан қорғай алады.

Қорытынды

Көлем көрсеткіштері нарық белсенділігін түсіну және сауда стратегияларын жетілдіру үшін маңызды құралдар болып табылады. Көлем өзгерістерін талдау арқылы бұл көрсеткіштер трендтің күші, ықтимал кері бұрылыстар және нарық импульсі туралы негізгі түсініктер береді. OBV сияқты стандартты құралдарды немесе Volume Profile сияқты жетілдірілген опцияларды пайдалану арқылы трейдерлер бұл көрсеткіштерді басқа индикаторлармен біріктіріп, неғұрлым ақпараттандырылған шешімдер қабылдап, сауда нәтижелерін жақсарта алады.

Жиі қойылатын сұрақтар

Мақала ұнады ма?

Пікіріңіз үшін рахмет!

Не жақсартуға болады?

жіберу

Қатысты мақалалар

Ең жақсы тегін күндізгі сауда құралдары мен бағдарламалық қамтамасыз ету

Аламин Моршед

1 күн бұрын

Ұзақ мерзімді Forex сауда сигналдары

Уиннифред Эммануэль

2 апта бұрын

Ең үздік скальпинг сауда сигналдары

Паршва Турахия

49 апта бұрын

Кәсіби трейдерлер стоп-лосс қолдана ма?

Джейсон Лоу

1 күн бұрын

Apple Pay қабылдайтын ең үздік Forex брокерлері

Игорь Красуля

1 күн бұрын

Мақала бойынша жұмыс жасаған топ

Ринат Гисматуллин

Traders Union авторы

Ринат Гисматуллин-сауда нарығында 9 жылдық тәжірибесі бар кәсіпкер және бизнес-сарапшы. Ол ұзақ мерзімді инвестициялауға бағытталған, сонымен қатар интрадей-трейдингті пайдаланады.

Біздің редакциялық саясатымыз туралы біліңіз

Жаңадан бастаушыларға арналған глоссарий

CFD

CFD – инвестор/трейдер мен сатушы арасындағы келісім-шарт, ол трейдер активтің ағымдағы құны мен оның сатушыға келісім-шарт жасау кезіндегі құны арасындағы баға айырмасын төлеуі қажет екенін көрсетеді.

Сауда

Сауда нарықтық бағаның ауытқуынан пайда табу мақсатында акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты қаржылық активтерді сатып алу және сату әрекетін қамтиды. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және қаржы нарықтарында табысқа жету мүмкіндіктерін оңтайландыру үшін әртүрлі стратегияларды, талдау әдістерін және тәуекелдерді басқару тәжірибесін пайдаланады.

Инвестор

Инвестор - бұл активке ақшаны оның құны болашақта жоғарылайды деп күтетін жеке тұлға. Актив кез келген нәрсе болуы мүмкін, соның ішінде облигация, облигация, өзара қор, үлестік капитал, алтын, күміс, биржалық қорлар (ETF) және жылжымайтын мүлік.