Көлемді таралу талдауы (VSA) | Сіз білуіңіз керек барлық нәрсе

Volume Spread Analysis трейдерлерге нарық динамикасын түсінуге, бағалардың қозғалысын болжауға және сауда стратегияларын жақсартуға арналған құнды құралдармен қамтамасыз етеді. VSA кеңейтілген нарық уақытын, трендті растауды және әртүрлі нарықтар мен уақыт аралығы бойынша тәуекелдерді басқару мүмкіндіктерін ұсынады.

Шам үлгілері және VSA сауда сигналдары өте тиімді болуы мүмкін, бірақ олардың табысы көбінесе олардың қалай пайдаланылғанына және қандай контексте қолданылатынына байланысты. Бұл мақалада біз сізге сауда көрсеткіштерін айтарлықтай жақсарта алатын VSA стратегиялары туралы айтып береміз.

Міне, ең жақсы стратегиялардың кейбірі:

• Сұраныс тосқауылдары жоқ: нарық одан әрі көтерілмеуі мүмкін;

• Supply Bars жоқ: бұл ықтимал сатып алу мүмкіндігін білдіреді;

• Климаксты өзгерту стратегиясы: Ағымдағы трендтің аяқталуын және жаңа нарық кезеңінің басталуын көрсетеді;

• Жоғары көтерілулер мен серіппелер: серіппелер керісінше, мұнда бағалар қолдаудан төмен түседі, бірақ содан кейін көтеріледі, бұл бычий қысымды білдіреді;

• Сұраныс пен ұсынысқа арналған сынақтар: сәтті сынақ трендті растайтын сату немесе сатып алу қысымының жоқтығын көрсетеді.

Көлемді бағаны талдау әдісі дегеніміз не?

VSA нарықтағы сұраныс пен ұсыныстың динамикасына назар аударады, көлемдік деректерде жиі «іздерін» қалдыратын кәсіби трейдерлердің қызметін анықтайды.

Сұраныс ұсыныстан асып кетсе, баға өседі. Керісінше, ұсыныс сұраныстан асып кетсе, баға төмендейді. VSA трейдерлерге көлемді (сатылған акциялардың саны) және баға спрэдтерін (сауда-саттық кезеңіндегі жоғары және төмен бағалар арасындағы айырмашылық) талдау арқылы осы динамиканы түсінуге көмектеседі.

Мысалы:

• Бағаның өсуі кезінде жоғары көлем: Егер акция бағасы жоғары көлемде көтерілсе, бұл күшті сұранысты көрсетеді. Кәсіби трейдерлер бағаның өсуін күту арқылы сатып алуы мүмкін.

• Бағаның өсуі кезінде төмен көлем: Егер баға төмен көлемде көтерілсе, бұл әлсіз сұранысты көрсетеді. Бұл кәсіби трейдерлердің қызығушылық танытпайтынының белгісі болуы мүмкін, бұл бағаның өсуі тұрақсыз болуы мүмкін.

VSA үшін қажетті деректер

VSA тиімді пайдалану үшін трейдерлерге нақты көлем мен баға деректері, сондай-ақ олардың арасындағы қарым-қатынасты талдау қажет. Сізге не қажет екенін және оны қайдан алуға болатынын еске салайық.

Көлемдік деректер

Көлемдік деректер белгілі бір кезеңде сатылатын акциялардың, келісімшарттардың немесе лоттардың санын білдіреді. Бұл VSA үшін өте маңызды, өйткені ол белсенділік деңгейін және нарықта кәсіби трейдерлердің болуын анықтауға көмектеседі.

• Жалпы көлем: Берілген кезеңдегі сауда қызметінің жалпы сомасы.

• Сауда-саттық және сұраныс көлемі: нарық қысымын түсінуге көмектесетін сатып алу (ұсыным) және сату тапсырыстарының (сұрау) көлемі.

Баға деректері

Баға деректері белгілі бір кезеңдегі ашылу, жоғары, төмен және жабылу бағаларын қамтиды. Бұл деректер бағаның таралуын анықтауға және нарықтық көңіл-күйді түсінуге көмектеседі.

• OHLC бағасы: бағалардың қозғалысы мен спрэдтерін талдау үшін Essential.

• Баға спреді: бір кезеңдегі жоғары және төмен бағалар арасындағы айырмашылық.

Тарихи және нақты уақыттағы нарық деректері

Тарихи деректер VSA стратегияларын кері тестілеу және уақыт ішінде көлем мен бағаның өзара әрекеттесуін түсіну үшін өте маңызды. Нақты уақыттағы деректер VSA сигналдарына негізделген уақтылы сауда шешімдерін қабылдау үшін маңызды.

Дереккөздер

• Қор биржалары: NYSE, NASDAQ және басқалары сияқты ірі қор биржалары нақты уақыттағы көлем деректерін береді. Биржалар листингілік бағалы қағаздардың толық бағасы туралы мәліметтерді ұсынады;

• Брокерлік платформалар: Көптеген брокерлік платформалар әртүрлі активтер үшін көлемдік деректерді ұсынады. Мысалдарға TD Ameritrade, E*TRADE және Interactive Brokers кіреді. Көптеген сауда платформалары әртүрлі уақыт аралығы үшін OHLC деректерін ұсынады. Мысалдар: MetaTrader, Thinkorswim және TradingView;

• Деректер провайдерлері: Bloomberg, Reuters және Morningstar сияқты мамандандырылған қаржылық деректер жеткізушілері толық көлемді деректерді ұсынады;

• Қаржылық веб-сайттар: Yahoo Finance, Google Finance және Investing.com сияқты веб-сайттар баға деректеріне тегін қол жеткізуді қамтамасыз етеді.

VSA шамдарының негізгі үлгілері

Бұл үлгілерді тану трейдерлерге нарық жағдайын түсіндіруге және негізделген шешімдер қабылдауға көмектеседі.

• Жинақтау: бұл кәсіби трейдерлер бағаны айтарлықтай өзгертпестен бағалы қағаздың көп мөлшерін сатып алғанда орын алады. Бұл көбінесе көлем жоғары, бірақ баға спреді тар кезеңде орын алады.

Мысал: Тар диапазондағы жоғары көлемді қор саудасы жинақтауды көрсетуі мүмкін. Кәсіпқойлар болашақта бағаның көтерілуін болжап, сатып алуда.

• Тарату: Бұл кәсіби трейдерлер бағалы қағаздың көп мөлшерін сатқанда орын алады. Жинақтау сияқты, бұл жоғары көлемде, бірақ тар баға спредінде орын алады.

Мысал: Елеулі өсу тенденциясынан кейін көлемі жоғары тар диапазондағы акция таратуды көрсетуі мүмкін. Кәсіби мамандар бағаның төмендеуін күтіп, сатуда.

• Сатып алу шарықтау шегі: бұл жоғары көлемге бағаның күрт өсуімен сипатталады, содан кейін керісінше. Ол бычий трендінің аяқталуын және аю фазасының басталуын көрсетеді.

Мысал: Көлемі ұлғайған сайын тез өсетін, бірақ кейін күрт өзгеретін акция сатып алудың шарықтау шегін көрсете алады. Кәсіпқойлар өз холдингтерін сатуда, бұл кері жағдайды тудырады.

• Сату шарықтау шегі: сатып алу шарықтау шегіне қарама-қарсы, мұнда жоғары көлеммен бағаның күрт төмендеуі кері бағытта жүреді, бұл аю трендінің аяқталуын көрсетеді.

Мысал: Көлемі ұлғайған сайын тез құлдырайтын, бірақ кейін күрт өзгеретін акция сатудың шарықтау шегін көрсете алады. Кәсіби мамандар бағаның көтерілуін күтіп, сатып алуда.

• Жоғары көлеммен кең таралу: күшті нарықтық белсенділікті және бағаның айтарлықтай қозғалысының әлеуетін көрсетеді.

Мысал: Егер акцияда бағаның кең таралуы мен көлемі жоғары болса, бұл сатып алу немесе сату қысымының күшті екенін көрсетеді. Бағаның жоғары немесе төмен жабылуын талдау сұраныс немесе ұсыныстың басым екенін анықтауға көмектеседі.

• Жоғары көлемді тар спред: нарықтағы белгісіздікті немесе ықтимал бұрылыс нүктесін ұсынады.

Мысал: Трендтен кейінгі тар спредті және жоғары көлемі бар акция кәсіпқойлардың шешімін таппағанын, мүмкін кері өзгеріске дайындалып жатқанын көрсетуі мүмкін.

Стандартты VSA үлгілерінің мысалы

Volume Spread Analysis сауда сигналдары мұқият кері тестілеумен және үздіксіз жаттығулармен қамтамасыз етілген басқа техникалық көрсеткіштермен бірге пайдаланылғанда әсіресе тиімді.

VSA әртүрлі сауда сигналдарын ұсынады, мысалы, көлеммен үзілістерді растау, трендтердің өзгеруін анықтау және баға мен көлем арасындағы алшақтықты анықтау.

VSA сауда-саттықтары үшін ыңғайлы брокерді таңдағанда, скальпинг және алгоритмдік сауда мүмкіндігіне назар аударыңыз - барлық көлемді талдау стратегиялары тамаша автоматтандырылған. Сондай-ақ спредтері төмен және жасырын комиссиялары жоқ платформаны іздеңіз. Мысалы:

Негізгі VSA стратегиялары

Міне, ең жақсы стратегиялардың кейбірі:

• Сұраныс тосқауылдары жоқ: нарық одан әрі көтерілмеуі мүмкін;

• Supply Bars жоқ: бұл ықтимал сатып алу мүмкіндігін білдіреді;

• Climax сатып алу: ол бычий трендінің аяқталуын және аю фазасының басталуын көрсетеді;

• Climax сату: Бұл аю трендінің аяқталуын білдіреді;

• Жоғары көтерілулер мен серіппелер: серіппелер керісінше, мұнда бағалар қолдаудан төмен түседі, бірақ содан кейін көтеріледі, бұл бычий қысымды білдіреді;

• Сұраныс пен ұсынысқа арналған сынақтар: сәтті сынақ трендті растайтын сату немесе сатып алу қысымының жоқтығын көрсетеді.

Сұраныс жолақтары жоқ/Жоқ жеткізу жолақтары стратегиясы

Ықтимал бұрылыс нүктелерін анықтау үшін сұраныстың немесе ұсыныстың жоқтығын іздеңіз. Жоғары дәлдік үшін осы сигналдарды жалпы нарықтық трендпен біріктіріңіз.

• Сұраныс тосқауылдары жоқ: нарық төмен көлемде көтерілгенде, бұл сатып алушылардың қызығушылығының жоқтығын көрсетеді. Бұл көбінесе бағаның төмендеуінен бұрын болады. Мысал: Егер акция бағасы көтерілсе, бірақ көлемі орташа мәннен айтарлықтай төмен болса, ол сұраныстың жоқтығын білдіреді, бұл ықтимал аюлы қозғалысты болжайды.

• Жабдықтау жолақтары жоқ: нарық төмен көлемге түскенде, бұл сату қысымының жоқтығын көрсетеді. Бұл көбінесе бағаның көтерілуінен бұрын болады. Мысал: Егер акция бағасы төмендесе, бірақ көлемі орташадан айтарлықтай төмен болса, бұл ұсыныстың жоқтығын білдіреді, бұл әлеуетті бычий қозғалысты болжайды.

VSA кәсіби трейдерлер пайдаланатын сұраныс пен ұсыныс теңгерімсіздігін көрсету арқылы трейдерлерге нарық механикасын түсінуге көмектеседі.

Нарық жағдайының мысалы «Сұраныс жоқ»

Climax Reversal стратегиясы

Трендтің өзгеруін ұстау үшін сатып алу немесе сату шарықтау шегін анықтаңыз. Кері бұруды растау үшін қосымша көрсеткіштерді пайдаланыңыз.

• Сатып алу/сату шарықтау шегі: кең спредтегі жоғары көлем көбінесе трендтің аяқталуын және кері айналудың басталуын білдіреді.

Мысал: Сатып алудың шарықтау шегінен кейін қысқа позицияға кірмес бұрын аюды растау сигналын (мысалы, жоғары дыбыс деңгейі бар төмен жолақ) күтіңіз.

Бұл нарықтың одан әрі көтерілмеуі мүмкін екенін көрсетеді. Бұл әлеуетті сатып алу мүмкіндігін білдіреді. Бұл бычий трендінің аяқталуын және аю фазасының басталуын көрсетеді. Бұл аю трендінің аяқталуын білдіреді.

VSA қайтару үлгісінің мысалы

Үзілісті растау

Қолдау немесе қарсылықтың негізгі деңгейлерінен үзілістерді растау үшін VSA пайдаланыңыз. Тексеру үшін үзіліс жоғары дыбыспен бірге жүретініне көз жеткізіңіз. Мысал: Жоғары дыбыс деңгейінде қарсылықтан жоғары үзіліс, одан кейін жаңа қолдау деңгейінің төмен дыбыс деңгейі сынағы күшті сатып алу сигналы болуы мүмкін.

Ауқымның үзілуіне арналған VSA үлгісінің мысалы

Жоғары көтерілулер мен серіппелер

Серіппелер керісінше, мұнда бағалар қолдаудан төмен түседі, бірақ кейін көтеріледі, бұл бычий қысымды білдіреді. Ықтимал ауытқуларды көрсететін жалған үзілістер немесе бұзылулар.

VSA жағдайының мысалы Upthrusts and Springs

Сұраныс пен ұсынысқа арналған сынақтар

Сәтті сынақ трендті растайтын сату немесе сатып алу қысымының жоқтығын көрсетеді.

VSA: Сұраныс пен ұсынысқа арналған сынақтар

VSA басқа техникалық көрсеткіштермен біріктіру

VSA Moving Averages, RSI және MACD сияқты көрсеткіштермен біріктіру сауда стратегияларын жақсартады, сауда сигналдарының дәлдігін арттырады. Бұл жалған сигналдарды сүзуге және сауда-саттықтың сенімділігін арттыруға көмектеседі. Мысалы, VSA сигналдарын RSI артық сатып алу/артық сату деңгейлерімен біріктіру сауда дәлдігін жақсарта алады.

Күрделі стратегиядағы VSA логикасының мысалы

Сауда стиліңізді бағалаңыз:

• Күндізгі сауда: қысқа мерзімді сауда-саттықты қаласаңыз, күндізгі диаграммаларда пайда болатын VSA үлгілеріне назар аударыңыз (мысалы, 5 минуттық немесе 15 минуттық диаграммалар).

• Swing Trading: Бірнеше күн бойы позицияларды ұстау үшін күнделікті немесе 4 сағаттық диаграммаларда VSA үлгілерін пайдаланыңыз.

• Ұзақ мерзімді инвестициялау: ұзақ мерзімді инвестициялық шешімдер үшін VSA қолдану үшін апталық немесе айлық диаграммаларды пайдаланыңыз.

• Стратегияңызды бақылаңыз. Олардың тиімділігін бағалау үшін тарихи деректерді пайдалана отырып, VSA стратегияларын кері сынақтан өткізіңіз. Әртүрлі нарық жағдайларында тұрақтылық пен табыстылықты іздеңіз.

• Сұраныс/ұсыныс жолақтары жоқ дыбыс шегі немесе шарықтау шегі үшін таралу ені сияқты параметрлерді реттеу арқылы стратегияңызды оңтайландырыңыз.

Жаңадан бастаушыларға арналған кеңестер

• Жаңадан бастаушылар тікелей саудадан бұрын VSA негіздерін түсінуге назар аударуы керек. Бұған негізгі үлгілерді үйрену, көлемдік деректерді интерпретациялау және демо тіркелгілермен жаттығу кіреді.

• Tom Williams және Richard Wyckoff сияқты нарық гуруларының кітаптарын көлемді таратуды талдау парағы деп санауға болады.

• Трейдерлерге VSA мүмкіндіктері, жақсы диаграмма бағдарламалық жасақтамасы және деректер арналары бар сенімді сауда платформалары қажет. Шығындар бағдарламалық құрал жазылымдарын және тиімді саудаға арналған аппараттық құралдарды қамтуы мүмкін.

Жетілдірілген трейдерлер үшін кеңестер

• Жетілдірілген трейдерлер бірнеше VSA үлгілерін біріктіру және VSA жоғары жиілікті сауда алгоритмдерімен біріктіру сияқты күрделі VSA әдістерін зерттей алады.

• VSA стратегияларын оңтайландыру өнімділікті жақсарту үшін кері тестілеуді, параметрлерді реттеуді және статистикалық талдауды пайдалануды қамтиды.

• Үздіксіз нарықты зерттеу VSA стратегияларын бейімдеу үшін өте маңызды. Нарық трендтерін, жаңалықтарды және экономикалық көрсеткіштерді талдау трейдерлерге алда болуға көмектеседі.

Саудада VSA пайдаланудың қандай артықшылықтары бар?

VSA нарық динамикасына тереңірек түсінік беру және сауда стратегияларын жақсарту арқылы трейдерлерге бірнеше артықшылықтар ұсынады.

• Кәсіби трейдерлер басқаратын нарықтық қозғалыстарды анықтау

• Жетілдірілген нарық уақыты

• Трендтер мен реверстерді растау

• Нарықтық манипуляцияны анықтау

• Нарықтар мен уақыт аралығының әмбебаптығы

• Басқа техникалық көрсеткіштермен біріктіру

• Жақсартылған тәуекелдерді басқару

• Нарықтық көңіл-күйді түсіну

Тәуекелдер мен ескертулер

Сауда тәуекелдері

VSA саудасы нарықтың құбылмалылығы, сигналдарды дұрыс түсінбеу және техникалық қателер сияқты тәуекелдерді қамтиды.

Өтімді емес немесе алыпсатарлық нарық

VSA жоғары өтімділік пен сенімді көлем деректері бар нарықтарда жақсы жұмыс істейді. Ол өтімділігі төмен нарықтарда немесе белгілі бір криптовалюта нарықтары немесе small-cap акциялар сияқты тұрақты емес көлем үлгілері бар нарықтарда тиімді болмауы мүмкін.

Жалған сигналдар

VSA-ны басқа техникалық талдау құралдарымен және көрсеткіштерімен біріктіріңіз. Тарихи өнімділікті бағалау үшін стратегияларыңызды кері сынақтан өткізіңіз.

Эмоционалды және психологиялық факторлар

VSA сигналдарына негізделген кіру және шығу ережелерін қамтитын сенімді сауда жоспарын жасаңыз. Ықтимал шығындарды бақылау үшін шығынды тоқтату тапсырыстарын орнату және позиция өлшемін анықтау сияқты тәуекелдерді басқару әдістерін пайдаланыңыз.

Сыртқы нарық тәуекелдері

Нарықтарға әсер етуі мүмкін жаһандық экономикалық және саяси оқиғалардан хабардар болыңыз. VSA мен қатар іргелі талдауды қосыңыз.

Сарапшының пікірі

Ринат Гисматуллин Traders Union авторы

Шам шамдарының үлгілері де, VSA да тәуекелдерді басқаруды жақсарта отырып, жоғалтуды тоқтату және пайда алу деңгейлерін дәлірек орнатуға көмектеседі.

VSA сауда стратегиялары көлем мен баға арасындағы қатынас арқылы нарық динамикасына терең түсінік беру арқылы көптеген трейдерлер үшін тиімді болып шықты. Міне, олардың тиімділігін сипаттайтын негізгі тармақтар:

• Нарықтық көңіл-күй мен кәсіби белсенділікті түсіну

• Трендтер мен кері өзгерістерді болжаудағы жоғарылатылған дәлдік

• Нарықтарда және мерзімдерде қолдану мүмкіндігі

• VSA басқа техникалық көрсеткіштермен біріктіру

VSA күшті түсініктерді ұсынады және трейдерлер үшін өте пайдалы болуы мүмкін болса да, оның күрделілігі мен тік оқу қисығы жаңадан бастағандар үшін қиындықтар тудыруы мүмкін. Дегенмен, арнайы оқу, тәжірибе және сақтық әдісі арқылы жаңадан бастағандар VSA сауда стратегияларына біртіндеп енгізе алады. Тәуекелдерді азайту кезінде сауда сәттілігін арттыру үшін VSA қарапайым әдістермен және сенімді тәуекелдерді басқарумен теңестіру өте маңызды.

Қорытынды

VSA сауда стратегиялары нарық динамикасына тереңірек түсінік беруде, трендтер мен кері өзгерістерді болжауда және тәуекелдерді басқаруды жақсартуда тиімді.

VSA екенін есте сақтаңыз:

• сауда шешімдерінің дәлдігін арттыра отырып, трендтер мен кері өзгерістердің құнды растауын қамтамасыз етеді;

• әртүрлі нарықтар мен мерзімдерге қолданылуы мүмкін, бұл оны әртүрлі сауда стратегиялары үшін әмбебап құрал етеді;

• сигналдарды дәл интерпретациялау үшін терең түсінік пен тәжірибені қажет етеді және оны жаңадан бастағандар әрқашан түсінбеуі мүмкін.

Олардың әртүрлі нарықтар мен уақыт аралығы бойынша әмбебаптығы басқа техникалық көрсеткіштермен синергетика мүмкіндігімен үйлеседі, VSA трейдерлер үшін қуатты құрал етеді. Дегенмен, VSA тиімділігі трейдердің сигналдарды дұрыс түсіндіру және оларды кешенді сауда стратегиясына біріктіру қабілетіне байланысты. Есіңізде болсын, ешқандай сауда әдісі мінсіз емес және үздіксіз оқу және бейімделу ұзақ мерзімді табыстың кілті болып табылады.

Жиі қойылатын сұрақтар

Мақала ұнады ма?

Пікіріңіз үшін рахмет!

Не жақсартуға болады?

жіберу

Қатысты мақалалар

Кәсіби трейдерлер стоп-лосс қолдана ма?

Джейсон Лоу

3 күн бұрын

Apple Pay қабылдайтын ең үздік Forex брокерлері

Игорь Красуля

6 күн бұрын

Alligator индикаторын нақты нарықтық трендтерді ұстау үшін қалай пайдалану керек

Олег Ткаченко

6 күн бұрын

CCI индикаторы бойынша нұсқаулық: Ең тиімді баптаулар, формуласы және қолдану кеңестері

Аламин Моршед

6 күн бұрын

Forex Telegram алаяқтықтары қалай жұмыс істейді? Негізгі мысалдар

Аламин Моршед

6 күн бұрын

Мақала бойынша жұмыс жасаған топ

Андрей Мастыкин

Компаниялардың шолулары мен рейтингтері бөлімінің басшысы

Андрей Мастыкин тәжірибелі автор, редактор және контент-стратег, Traders Union үшін 2020 жылдан бері жұмыс атқаруда. Редактор ретінде ол Traders Union платформасында жарияланған барлық ақпараттың дұрыстығын және деректердің тексерілуін мұқият қадағалайды.

Біздің редакциялық саясатымыз туралы біліңіз

Жаңадан бастаушыларға арналған глоссарий

Криптовалюта

Криптовалюта – қауіпсіздік үшін криптографияға негізделген сандық немесе виртуалды валютаның түрі. Үкіметтер шығаратын дәстүрлі валюталардан (фиат валюталары) айырмашылығы, криптовалюта орталықтандырылмаған желілерде жұмыс істейді, әдетте блокчейн технологиясына негізделген.

Күндізгі сауда

Күндізгі сауда-саттық бағаның қысқа мерзімді ауытқуларынан пайда табу мақсатында сол сауда күні ішінде қаржылық активтерді сатып алуды және сатуды қамтиды және позициялар әдетте бір түнде ұсталмайды.

Сауда

Сауда нарықтық бағаның ауытқуынан пайда табу мақсатында акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты қаржылық активтерді сатып алу және сату әрекетін қамтиды. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және қаржы нарықтарында табысқа жету мүмкіндіктерін оңтайландыру үшін әртүрлі стратегияларды, талдау әдістерін және тәуекелдерді басқару тәжірибесін пайдаланады.

ECN

ECN немесе электронды коммуникация желісі – трейдерлерді нарыққа қатысушылармен тікелей байланыстыратын, қаржы нарықтарына ашық және тікелей қол жеткізуді жеңілдететін технология.

Брокер

Брокер – қаржы нарығында сауда-саттықты жүзеге асыру кезінде делдал қызметін атқаратын заңды немесе жеке тұлға. Жеке инвесторлар брокерсіз сауда жасай алмайды, өйткені биржаларда тек брокерлер ғана сауда жасай алады.