Najlepsze RSI strategie wskaźnikowe dla day tradingu

Wskaźnik RSI (wskaźnik siły względnej) został przedstawiony światu przez J. Welles Wilder Jr. w jego książce "New Concepts in Technical Trading Systems". Jest to oscylator pędu zaprojektowany w celu pokazania, kiedy papier wartościowy jest wykupiony lub wyprzedany. Pomimo faktu, że książka została wydana w 1978 roku, wskaźnik pozostaje aktualny pięćdziesiąt lat później. Jest to jeden z najpopularniejszych wskaźników handlowych, ponieważ jest wyszukiwany na stronie Google częściej niż inne.

Statystyki zapytań o wskaźnik RSI

3 najlepsze strategie wskaźnika RSI

Ponieważ RSI jest wskaźnikiem uniwersalnym, istnieje wiele opcji jego wykorzystania. Przyjrzyjmy się niektórym z nich.

Strategia 1

W swojej książce Wilder zaleca korzystanie ze wskaźnika RSI w połączeniu z poziomami 30 i 70:

• Kupować, gdy wskaźnik opuści strefę wyprzedania (przekroczy linię 30 w ruchu wzrostowym).

• Sprzedawać, gdy wskaźnik opuści strefę wykupienia (przekroczy linię 70 w ruchu spadkowym).

Uwaga: Chociaż wskaźnik RSI może być używany w tej uproszczonej formie, jest bardziej skuteczny w połączeniu z różnorodną analizą techniczną i przeglądem wagi dowodów. W przeciwnym razie inwestorzy mogliby po prostu ustawić automatyczne strategie dla RSI i działałoby to konsekwentnie. Tak jednak nie jest. Należy je traktować jako jedno z narzędzi w skrzynce narzędziowej.

Przykład: Na wykresie cenowym (patrz zrzut ekranu poniżej), czerwona strzałka wskazuje wejście w krótką pozycję. Niebieska strzałka oznacza wyjście z pozycji krótkiej i wejście w pozycję długą.

Podejście to, gdy pozycja jest zamykana na podstawie sygnału do wejścia w pozycję w przeciwnym kierunku, zakłada, że inwestor jest zawsze w pozycji, "odwracając" ją na podstawie sygnałów wskaźnika. Z technicznego punktu widzenia jest to dopuszczalne.

• Testowanie sygnałów RSI

Testowanie strategii

Tester strategii wskazuje, że przy takim podejściu, gdy inwestor zawsze zajmuje pozycję, handel na podstawie sygnałów RSI (14) na czterogodzinnym wykresie pary walutowej USD/JPY wykresie pary walutowej wykazał współczynnik zysku (stosunek zysku do straty) na poziomie 1,45. Jest to dobry wynik, ale 50 transakcji to za mało, aby udowodnić skuteczność strategii. Po przeprowadzeniu większej liczby testów doszliśmy do wniosku, że w dłuższej perspektywie wynik handlu śróddziennego opartego na wskaźniku RSI staje się mniej optymistyczny.

• Strategia 1 ze stop lossami i take profitami

Co się stanie, jeśli nie będziesz utrzymywał pozycji przez cały czas, ale dodasz Stop Loss i Take Profit ustawienia? Wówczas pozycja nie zostanie "odwrócona"; zostanie zamknięta po osiągnięciu określonych wartości zysku lub straty.

Możesz pobrać robota na platformę MetaTrader 4 tutaj. Robot handluje na klasycznych sygnałach RSI:

• kupuj, gdy wskaźnik opuści strefę wyprzedania;

• sprzedaj, gdy wskaźnik opuści strefę wykupienia.

Przy tym robot pozwala ustawić Stop Loss i Take Profit, a także zmienić okres RSI i poziomy sygnału 30-70. Oto jak to wygląda na wykresie:

RSI Test robota

Z 4 transakcji, 3 zamknęły się z zyskiem, kompensując stratę na jednej nierentownej transakcji.

Uruchomiliśmy robota do testów na 5-minutowym wykresie intraday EUR/USD wykresie, wykorzystując dane przez kilka miesięcy.

RSI Testowanie robota na EURUSD

Wynik okazał się jednak rozczarowujący.

Wyniki testów

Zyskowne transakcje przeplatają się z nierentownymi, ale ostatecznie robot powoli traci depozyt poprzez stałe prowizje maklerskie.

Wyniki testów

Optymalizacja poziomów sygnałów i ustawień okresu RSI nie doprowadziła do znacznej zmiany w kierunku pożądanego rezultatu.

Strategia nr 2

Testowanie strategii nr 1 dla handlu RSI podkreśliło znaczenie niestandardowych podejść lub łączenia RSI z innymi wskaźnikami. Zgodnie z podejściem Larry'ego Connorsa, sygnały są udoskonalane poprzez skupienie się na ekstremalnych poziomach RSI - 10 dla wyprzedania i 90 dla wykupienia - zapewniając mniejszą liczbę, ale bardziej wiarygodnych sygnałów. Dodatkowy warunek wymaga, aby cena znajdowała się powyżej 200-dniowego SMA, szeroko stosowanego wskaźnika trendu w zarządzaniu aktywami.

Jednym z rozwiązań może być strategia opracowana przez Larry'ego Connorsa. Zgodnie z zasadami strategii, inwestor wchodzi w pozycję kupna, jeśli:

• RSI (Okres = 2) jest w sytuacji wyprzedania;

• Cena jest powyżej SMA (200);

• Poziomy sygnału są ustawione na 10 i 90.

Odwrotna sytuacja ma zastosowanie w przypadku okazji do sprzedaży.

Pomysł ten koncentruje się na handlu głównym trendem, ale z wejściem w korekty. Strategia ta może być stosowana do okazji kupna na rosnącym rynku akcji lub innych rynkach z wyraźnym trendem.

RSI Wskaźnik na wykresie dziennym SPY, czas akcji - stabilny rynek byka z połowy 2023 r.

Strzałki pokazują 4 sygnały oparte na strategii. Za każdym razem, zaraz po wejściu widzimy dwie świece wzrostowe, które sprawiają, że strategia jest prawie idealna. Jednak prawdę mówiąc, takie stabilne trendy nie zdarzają się często na amerykańskim rynku akcji, dlatego trzeba być bardzo wybrednym pod względem wyboru rynku, aby skorzystać ze strategii, na przykład skupić się na przedziałach czasowych intraday, gdzie trendy występują częściej, choć są krótsze.

Strategia 3

Przydatna strategia RSI obejmuje wykrywanie dywergencji między ceną a wskaźnikiem, co może sygnalizować potencjalne odwrócenie trendu. Na przykład, w przypadku niedźwiedziej dywergencji, cena osiąga wyższe szczyty, podczas gdy wskaźnik RSI tego nie robi, co wskazuje na słabnący trend i możliwe odwrócenie. Metoda ta jest szczególnie skuteczna podczas wyczerpywania się trendu, pozwalając traderom na wczesne przewidywanie zmian.

Dywergencje mogą sygnalizować nie tylko możliwe odwrócenie trendu (regularne), ale także jego kontynuację (ukryte).

Jak działa dywergencja?

Wykres pokazuje potrójną dywergencję na rynku kryptowalut. BTC/USD na rynku kryptowalut, gdy Bitcoin trzykrotnie próbował przekroczyć poziom 60 tys. euro. Na wykresie cenowym widzimy trzy linie wzrostowe, podczas gdy wskaźnik RSI pokazuje trzy linie spadkowe.

Przykład dywergencji

Analiza dywergencji może być stosowana:

• Nie tylko do Bitcoin, ale także do innych rynków;

• Nie tylko do wykresów dziennych, ale także do wykresów intraday;

• Nie tylko do odwrócenia trendu, ale także do jego kontynuacji.

Jacy są najlepsi brokerzy day-tradingowi?

Najlepsi brokerzy day-tradingowi spełniają następujące kryteria:

• Wysokie wolumeny obrotu zapewniają płynność, umożliwiając inwestorom szybkie wchodzenie i wychodzenie z pozycji bez znaczących zmian cen. Ma to kluczowe znaczenie dla day traderów, którzy polegają na szybkich transakcjach, aby wykorzystać krótkoterminowe ruchy na rynku.

• ECN Konta ze spreadami rynkowymi oferują węższe spready, zmniejszając koszty transakcyjne.

• Funkcje automatyzacji handlu, takie jak handel algorytmiczny i zaawansowane platformy handlowe, takie jak MT5 i cTrader, są ważne, ponieważ handel dzienny w coraz większym stopniu zmierza w kierunku zautomatyzowanych botów handlowych.

• Darmowy VPS zapewnia inwestorom stabilne i szybkie połączenie internetowe, zmniejszając opóźnienia i zapewniając szybką i niezawodną realizację transakcji.

Oto lista najlepszych brokerów, którzy spełniają potrzeby day traderów, zapewniając narzędzia i funkcje wymagane do skutecznego handlu.

RSI Ustawienia wskaźników - co powinieneś wiedzieć

Wskaźnik Relative Strength Index (RSI) jest wysoce konfigurowalny, aby dopasować się do różnych stylów handlu i warunków rynkowych. Domyślnie RSI korzysta z 14-okresowego ustawienia, zachowując równowagę między filtrowaniem krótkoterminowego szumu a wychwytywaniem istotnych trendów rynkowych. Standard ten, wprowadzony przez Wildera, jest powszechnie uważany za skuteczny, ale można go dostosować.

Krótsze okresy (np. 4) sprawiają, że RSI lepiej reaguje na szybkie zmiany cen, podczas gdy dłuższe okresy (np. 30) wygładzają wahania w celu szerszej analizy trendów. Domyślne poziomy wykupienia (70) i wyprzedania (30) można również dostosować. Na bardzo niestabilnych rynkach progi takie jak 80 i 20 mogą zapewnić lepszy wgląd. Ta elastyczność sprawia, że RSI jest wszechstronnym narzędziem dla inwestorów korzystających z różnych strategii i rynków.

Przykład: porównaj RSI (4) i RSI (30) poniżej, na tym samym wykresie ceny złota:

Porównaj RSI (4) i RSI (30) poniżej, na tym samym wykresie ceny złota.

Inwestorzy mogą dostosować wskaźnik RSI do swojego stylu handlu i bieżącej zmienności rynkowej w oparciu o częstotliwość sygnału.

RSI Ustawienia handlu dziennego

Na przykład, w przypadku handlu w ciągu dnia, spróbuj użyć RSI z okresem od 7 do 14 na wykresie 5-minutowym dla kontraktów terminowych na indeksy giełdowe.

Powyższy przykład wykorzystuje RSI (10)

RSI Ustawienia swing trading

W przypadku handlu z utrzymywaniem długich pozycji na wykresie 4-godzinnym, rozważ RSI z okresem = 14 i więcej. Odkryj najlepsze ustawieniaRSI dla swing tradingu.

Powyższy przykład wykorzystuje RSI (18)

Wskazówka. Spróbuj zastosować RSI na niestandardowych wykresach, w tym Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi i innych.

Jak korzystać z sygnałów RSI?

Zalecamy rozpoczęcie eksperymentów z handlem intraday RSI od analizy dywergencji.

Przykład 1. 3-minutowy wykres USD/JPY pokazuje potrójną byczą dywergencję na wskaźniku RSI.

Przykład potrójnej byczej dywergencji

Dywergencja wskazuje, że impuls spadkowy prawdopodobnie się wyczerpał, a inwestorzy mają powód, aby zamknąć krótką i/lub otworzyć długą pozycję.

Przykład 2. RSI (14) i SMA (100) są dodawane do 5-minutowego wykresu USD/JPY. Średnia ruchoma wskazuje, że rynek znajduje się w trendzie wzrostowym.

Dywergencja na wykresie USDJPY

Strzałki pokazują dywergencję na wskaźniku RSI, co sugeruje kontynuację wzrostu.

RSI analiza wykresu

Śledząc linię wskaźnika RSI można odkryć, że rysuje on formacje wykorzystywane do analizy technicznej ceny. W pełni dopuszczalne jest śledzenie formacji nie tylko na wykresie cenowym, ale także w oknie wskaźnika.

Na przykład, poniższy obrazek pokazuje przełamanie linii trendu, zbudowanej na wskaźniku RSI na wykresie intraday GBP/USD wykres.

Linia trendu zbudowana na wskaźniku RSI

RSI już ustanowiła lokalne minimum, podczas gdy cena jeszcze tego nie zrobiła. W tej sytuacji wskaźnik RSI zadziałał z wyprzedzeniem.

Częsty błąd popełniany w handlu opartym na RSI

Błąd polega na tym, że inwestorzy wchodzą w krótkie pozycje, gdy wskaźnik wchodzi w strefę wykupienia na rynku, który znajduje się w trendzie wzrostowym. Lub inwestorzy wchodzą w pozycję kupna, gdy wskaźnik RSI spada poniżej 30 na rynku, który znajduje się w trendzie spadkowym.

Częsty błąd

Nie należy ryzykować otwierania pozycji kupna w setupach, których przykład pokazano powyżej. Weź pod uwagę, że RSI wykazuje momentum, a trend składa się z sekwencji takich setupów. Możesz mieć szczęście i kilka razy wejść na ekstremum, ale prędzej czy później możesz zacząć grać przeciwko serii momentum, co jest niebezpieczne dla twojego depozytu.

Dlatego też:

• nie klikaj przycisku SPRZEDAJ, jeśli cena wydaje się wysoka,
  podczas gdy RSI > 70;

• nie klikaj przycisku KUP, jeśli cena wydaje się niska,
  podczas gdy RSI < 30.

Połącz odczyty RSI z formacjami świecowymi, aby potwierdzić potencjalne odwrócenie rynku

Igor Krasulya Autor w Traders Union

Jeśli handlujesz za pomocą RSI, spróbuj zmienić standardowe 14-okresowe ustawienie na 7 lub 9 okresów. Ta zmiana pomaga RSI szybciej reagować na zmiany cen, dając szybsze sygnały, które są niezbędne w handlu dziennym. Ale uwaga - ta zwiększona czułość może również oznaczać więcej fałszywych alarmów, więc rozsądnie jest wspierać sygnały RSI innymi narzędziami analitycznymi.

Inna zaawansowana technika obejmuje łączenie odczytów RSI z formacjami świecowymi w celu potwierdzenia potencjalnych odwróceń na rynku. Na przykład, jeśli RSI wskazuje stan wykupienia (powyżej 70) i obserwujesz niedźwiedzią formację świecową, taką jak spadająca gwiazda, wzmacnia to argumenty za potencjalną krótką pozycją. Takie podejście do konfluencji zwiększa wiarygodność transakcji poprzez dostosowanie wskaźników momentum do sygnałów price action.

Podsumowanie

RSI jest szeroko stosowanym wskaźnikiem zaprojektowanym w celu podkreślenia warunków wykupienia i wyprzedania na rynku. Oblicza on te poziomy poprzez analizę dynamiki cen w określonej liczbie poprzednich okresów. Znany ze swojej wszechstronności, RSI może być stosowany na różnych rynkach, w tym Forex, kryptowalutach i akcjach. Działa skutecznie w dowolnych ramach czasowych, zarówno w przypadku strategii intraday, jak i swing tradingu. Traderzy używają RSI zarówno do identyfikacji trendów, jak i wykrywania potencjalnych odwróceń, dzięki czemu nadaje się jako samodzielne narzędzie lub w połączeniu z innymi wskaźnikami. Dodatkowo, analiza dywergencji jest szczególnie cenną techniką wykorzystania pełnego potencjału RSI.

Najczęściej zadawane pytania

Powiązane artykuły

Najlepsze ustawienia RSI dla swing tradingu

Peter Emmanuel Chijioke

18 godziny temu

Scalping kontra Day Trading. Day Trading: Co wybrać?

Maxim Nechiporenko

18 godziny temu

Czy day trading jest legalny? Zasady i ograniczenia day tradingu

Peter Emmanuel Chijioke

18 godziny temu

Najlepsze wskaźniki Day Trading, które powinieneś znać

Oleg Tkachenko

18 godziny temu

Najlepsze darmowe narzędzia i oprogramowanie Day Trading

Alamin Morshed

18 godziny temu

Zespół, który pracował nad tym artykułem

Andrey Mastykin

Autor, ekspert finansowy w Traders Union

Andrey Mastykin jest doświadczonym autorem, redaktorem i strategiem treści, który jest związany z Traders Union od 2020 roku. Jako redaktor dokładnie sprawdza fakty i dokładność wszystkich informacji publikowanych na platformie Traders Union. Andrey koncentruje się na edukowaniu czytelników na temat potencjalnych nagród i zagrożeń związanych z handlem na rynkach finansowych.

Głęboko wierzy, że inwestowanie pasywne jest bardziej odpowiednią strategią dla większości osób. Konserwatywne podejście Andrey'a i skupienie na zarządzaniu ryzykiem znajdują odzwierciedlenie wśród wielu czytelników, czyniąc go zaufanym źródłem informacji finansowych.

Ponadto Andrey jest członkiem Narodowego Związku Dziennikarzy Ukrainy (legitymacja członkowska nr 4574, międzynarodowe świadectwo UKR4492).

Poznaj nasze zasady redakcyjne