Najlepsze algorytmiczne strategie handlowe Futures | Definicja i przykłady

Najlepsze strategie handlu algorytmicznego kontraktami futures

Podczas gdy różni traderzy mają swoje własne podstawy i koncentrują się na handlu, to, co trader postrzega jako najlepsze strategie handlu kontraktami futures, może być inne dla innego tradera. Niektóre algorytmiczne strategie handlu kontraktami futures wykorzystują analizy techniczne, fundamentalne lub jedne i drugie w celu określenia najlepszych momentów na zakup lub sprzedaż kontraktów. Poniżej wymieniono niektóre z najlepszych algorytmicznych strategii handlu kontraktami futures.

Podążanie za trendem

Przykład wykresu podążającego za trendem

Wśród powszechnych strategii handlu algorytmicznego kontraktami futures, które stosują początkujący i profesjonalni inwestorzy, jest "strategia podążania za trendami". Strategia ta polega na handlu zgodnie z rozpoznanymi trendami rynkowymi po ich zidentyfikowaniu. Wskaźniki techniczne są wykorzystywane do ustalenia kierunku trendu i ustawienia zleceń stop-loss w celu zminimalizowania ryzyka, dając traderom wykorzystującym trend wyraźne punkty wejścia i wyjścia. "Ze względu na możliwość adaptacji jako algorytm, który może analizować ruchy cen i wskaźniki w celu wykrywania trendów i wykonywania transakcji, strategia ta jest preferowana przede wszystkim przez algorytmicznych traderów kontraktów terminowych".

Podstawową koncepcją leżącą u podstaw algorytmów podążających za trendami jest inicjowanie długich transakcji podczas trendów wzrostowych (rosnące ceny) i krótkich transakcji podczas trendów spadkowych (spadające ceny). Algorytmy te analizują przeszłe dane cenowe w celu wykrycia trendów, często wykorzystując wskaźniki techniczne, takie jak średnie kroczące lub Directional Movement Index (DMI). Po zidentyfikowaniu trendu algorytm wykonuje transakcję zgodną z kierunkiem trendu, zamierzając utrzymać pozycję do momentu pojawienia się oznak słabnięcia lub odwrócenia trendu.

Handel z wybiciem

Przykład wykresu Breakout trading

"Breakout trading" to kolejna najlepsza strategia handlu algorytmicznego kontraktami futures dla inwestorów, którzy chcą czerpać zyski z nowych ruchów cen na rynku kontraktów terminowych. Podstawową ideą breakout tradingu jest zawieranie transakcji, gdy cena aktywa przekroczy poziomy wsparcia lub oporu; wydarzenia te zwykle zbiegają się w czasie ze wzrostem aktywności handlowej. Przewidując wybicie, traderzy algo szukają poziomów lub regionów, w których bezpieczeństwo miało wcześniej trudności z przekroczeniem. Wybicie ceny następuje, gdy przekroczy ona którykolwiek z tych oznaczonych poziomów.

Traderzy mogą wybrać pozycję długą lub krótką, gdy cena aktywa przebije poziom oporu i spadnie poniżej poziomu wsparcia. Przed zaplanowaniem punktów wejścia i wyjścia, inwestorzy muszą rozpoznać aktualne wzorce trendów cenowych, zwracając uwagę na wzorce wykresów, takie jak trójkąty, kanały, głowy i ramiona, prostokąty itp. Szukają silnego impetu, a wybicie służy jako sygnał do wejścia w pozycję. Wskaźniki takie jak względny indeks siły i Ichimoku Kinko należą do wskaźników, które można wykorzystać do identyfikacji niektórych z tych formacji.

Range Trading

Wykres Range Trading

Range trading to kolejna strategia handlu algorytmicznego kontraktami futures dla traderów preferujących handel krótki. Strategia ta koncentruje się na określaniu zakresu lub różnicy między wysokimi i niskimi cenami. Celem tej strategii jest zakup po niższej cenie i sprzedaż po wyższej.

Strategia ta jest skuteczna, gdy rynkowi brakuje kierunku, a trader algo może zidentyfikować poziomy wsparcia i oporu definiujące zakres. Podstawowe wytyczne dla traderów obejmują identyfikację zakresu handlowego poprzez obserwację co najmniej dwóch przypadków odzyskania ceny z obszaru wsparcia i wycofania się ze strefy oporu.

Traderzy mogą wykorzystywać oscylatory do wprowadzania pozycji w oparciu o zakresy czasowe, a RSI, pivot points, CCI i stochastics są jednymi z najlepszych opcji. Gdy ceny wahają się w zakresie handlowym, CCI i RSI mogą być wykorzystane do potwierdzenia warunków wykupienia i wyprzedania, podczas gdy punkty obrotu pomagają w identyfikacji oporu i wsparcia na różnych poziomach. Po ustaleniu, najprostszą strategią handlową jest kupno w pobliżu poziomu wsparcia i sprzedaż w pobliżu oporu.

Handel momentum

Przykład wykresu Momentum Trading

"Momentum trading" wyróżnia się jako jedna z najlepszych strategii w handlu algorytmicznym kontraktami futures, ponieważ koncentruje się na czerpaniu zysków z trwających trendów cen rynkowych. Podstawową ideą tej strategii jest to, że aktywa, które niedawno doświadczyły znacznych ruchów cenowych, zarówno w górę, jak i w dół, prawdopodobnie będą nadal poruszać się w tym samym kierunku przez pewien czas. Algorytmy handlu momentum są zaprojektowane tak, aby wykrywać te trendy, wchodzić w transakcje zgodnie z dynamiką i wychodzić, gdy trend zaczyna słabnąć.

Stosując tę strategię, inwestorzy zazwyczaj kupują lub sprzedają aktywa, które wykazują silny trend w jednym kierunku i wychodzą z transakcji, gdy pojawiają się oznaki odwrócenia trendu. Ich celem jest unikanie handlu aktywami, które poruszają się w bok. Celem jest wykorzystanie krótkoterminowych pozycji do czerpania korzyści ze zmienności rynku w kontekście dominującego trendu. Aby przeprowadzić handel algorytmiczny oparty na momentum, inwestorzy analizują historyczne dane cenowe w celu zidentyfikowania aktywów, które doświadczyły znaczących zmian cen w określonym okresie. Wskaźniki takie jak RSI, średnie kroczące i momentum pomagają w identyfikacji najlepszych momentów wejścia i wyjścia. Na przykład wskaźnik momentum określa siłę trendu poprzez porównanie ostatniej ceny zamknięcia z poprzednią.

Handel wiadomościami

Wykres handlu wiadomościami

Ponieważ inwestorzy opierają swoje decyzje handlowe na przewidywaniach dotyczących tego, jak wiadomości i istotne wydarzenia gospodarcze wpłyną na nastroje rynkowe, strategia handlu wiadomościami wydaje się różnić od powyższych strategii handlu kontraktami futures. Kiedy pojawiają się ważne wiadomości gospodarcze, trader algorytmiczny ocenia ich wpływ na ceny aktywów i otwiera pozycje, w których wpływ ten staje się głośny. Ta cecha wyróżnia handel wiadomościami jako przede wszystkim oparty na wydarzeniach, odróżniając go od tradycyjnych technicznych i fundamentalnych metod handlu.

Algorytm śledzi ważne wydarzenia informacyjne i jest zaprogramowany tak, aby czerpać zyski z wynikającej z nich zmienności poprzez potencjalne zyski handlowe. Traderzy newsowi zwracają uwagę jedynie na sygnały, które rynek generuje w odpowiedzi na wywołujące je wydarzenia. W rezultacie kluczowe znaczenie ma ocena wszystkich podstawowych czynników politycznych, społecznych i gospodarczych wpływających na wartość aktywów. Transakcje mogą być przeprowadzane z wyprzedzeniem, w trakcie lub po publikacji wiadomości, a ich skuteczność można zwiększyć poprzez włączenie analizy technicznej. Przy określaniu najlepszych poziomów cenowych przed, w trakcie i po wydarzeniu informacyjnym pomocne mogą być narzędzia takie jak oscylatory i wskaźniki techniczne, takie jak średnie kroczące i punkty obrotu.

Strategia cofnięcia

Wykres handlowy Pullback

Strategia pullback jest stosowana, gdy celem tradera algo jest czerpanie zysków z niewielkiego odwrócenia ceny rynkowej, które jest sprzeczne z obecnym trendem. W tym przypadku inwestor może kupować aktywa, gdy trend wzrostowy na krótko maleje lub sprzedawać je, gdy trend spadkowy na krótko rośnie, mając nadzieję, że ceny powrócą do początkowego trendu. Ta strategia handlu kontraktami futures jest stosowana, jeśli inwestor woli wejść na rynek, gdy ceny spadają, oczekując wzrostu w przyszłości.

Aby wejść w transakcje w kierunku obecnego trendu, musisz najpierw zidentyfikować trendy, ustawić kryteria wycofania, poczekać na wycofanie i potwierdzić wszelkie potencjalne odwrócenia, gdy się pojawią. Wskaźnik siły względnej jest dobrym przykładem wskaźnika technicznego, który można wykorzystać do wykrywania cofnięć (RSI), ponieważ mierzy on siłę akcji cenowej akcji. Akcje są wyprzedane i mogą wkrótce odnotować cofnięcie, gdy RSI spadnie poniżej określonego progu (np. 30). Założeniem tej strategii jest to, że ceny kontraktów futures przechodzą okresowe zniesienia, które są krótkimi odwróceniami cen, które ostatecznie wznawiają swój pierwotny kurs zamiast poruszać się liniowo.

Przykład handlu algorytmicznego kontraktami futures

Algorytmiczny handel kontraktami futures, który wymaga od tradera korzystania z programów komputerowych do podejmowania decyzji handlowych, wymaga stworzenia algorytmu, który automatycznie kupuje, gdy cena aktywa spadnie poniżej określonego poziomu w silniku strategii połączonym z brokerem.

Na przykład, można opracować algorytmiczną strategię handlową do handlu kontraktami futures E-mini S&P 500. Strategia ta może być zintegrowana w oparciu o kombinację wskaźników technicznych, takich jak średnie kroczące, wskaźnik siły względnej (RSI) i wstęgi Bollingera. Algorytm monitorowałby ruchy cen kontraktów futures E-mini S&P 500 i generował sygnały kupna lub sprzedaży w oparciu o wcześniej zdefiniowane warunki. Na przykład, algorytm generowałby sygnał sprzedaży, jeśli cena znajdowałaby się powyżej górnej wstęgi Bollingera, a RSI przekroczyłby 70. Z drugiej strony, jeśli cena znajdowałaby się poniżej dolnej wstęgi Bollingera, a wskaźnik RSI spadłby poniżej 30, algorytm wygenerowałby sygnał kupna. Algorytm natychmiast wykonałby transakcję po wygenerowaniu sygnału.

Przykład handlu kontraktami futures

Najlepsi brokerzy do automatycznego handlu kontraktami futures

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$100

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

ASIC, SCB, CySEC, FCA

Recenzja

Eightcap jest wiodącym brokerem Forex i CFD, oferującym ponad 800 instrumentów handlowych, w tym pary walutowe, kryptowaluty, indeksy, akcje i towary. Dzięki wąskim spreadom zaczynającym się od 0 pipsów, dźwigni finansowej do 1:500 i braku opłat za wypłatę, Eightcap zapewnia konkurencyjne środowisko handlowe. Broker jest regulowany przez najwyższe organy, takie jak ASIC i FCA, zapewniając bezpieczne doświadczenie handlowe.
Kompleksowe zasoby edukacyjne, zaawansowana analityka i innowacyjne funkcje, takie jak bezkodowy automatyczny handel za pośrednictwem Capitalise.ai i ulepszona realizacja zleceń za pomocą FlashTrader, wyróżniają platformę na tle innych.
Chociaż Eightcap nie oferuje możliwości dochodu pasywnego ani rachunków wspólnych, jest popularnym wyborem dla osób poszukujących niezawodnego i bogatego w funkcje brokera.

Zalety/Wady

•Broker jest zarejestrowany na Bahamach i Seszelach i jest regulowany przez Komisję Papierów Wartościowych Bahamów (SCB, SIA-F220), ASIC(391441), FCA(921296), CySEC(246/14). Ponadto współpracuje z wieloma firmami prawnymi;

•Inwestorzy muszą wpłacić tylko 100 USD, aby otworzyć rachunek rzeczywisty, a broker nakłada na swoich klientów kilka limitów handlowych;

•Dostępne są setki najpopularniejszych kontraktów CFD, a ich pula stale się powiększa;

•Eightcap zapewnia jedne z najbardziej opłacalnych kosztów handlowych z naprawdę wąskimi spreadami;

•Dostępne są prawie wszystkie opcje wpłaty/wypłaty środków, a broker nie pobiera opłaty za wypłatę;

•Klienci brokera mogą pracować za pośrednictwem dowolnej z trzech najlepszych platform transakcyjnych, w tym mobilnych wersji rozwiązań MetaTrader;

•Firma zapewnia wysokiej jakości szkolenia, rozbudowaną analitykę i własne rozwiązania w zakresie automatycznego handlu.

•Brak wspólnych rachunków, kopiowania transakcji, lub innych opcji pasywnego dochodu;

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

50 $

Bonus za depozyt:

50%

Regulacja:

CySEC, FSC (Belize), DFSA, FSCA, FSA (Seychelles), FSC (Mauritius)

Recenzja

XM Group jest uznanym na całym świecie brokerem, działającym w prawie 190 krajach i obsługującym ponad 5 milionów traderów. Broker oferuje ponad 1000 instrumentów handlowych, w tym pary Forex, akcje, towary, kryptowaluty i metale szlachetne. Dzięki licencjom od organów regulacyjnych, takich jak FSA i CySEC, XM zapewnia bezpieczne środowisko handlowe.
Firma jest zaangażowana w szybką realizację zleceń bez rekwotowań, zapewniając, że 99,35% transakcji jest realizowanych niemal natychmiast. Dźwignia brokera różni się w zależności od regionu, oferując do 1:1000 dla niektórych krajów spoza UE, przy jednoczesnym zachowaniu ścisłej zgodności z normami europejskimi dla innych. Spready zaczynają się od 0,6 pipsa.
XM nie oferuje pasywnych opcji inwestycyjnych, takich jak konta PAMM, ale zapewnia dostęp do handlu kopiowaniem MQL5 i VPS do handlu algorytmicznego.

Zalety/Wady

•XM Broker gwarantuje 100% realizacji zleceń, 99,35% z nich jest realizowanych niemal natychmiastowo. Gwarantuje brak rekwotowań; brak "markup'u" na wąskich spreadach rynkowych (marginesy brokera ponad spread);

•ponad 1 000 instrumentów handlowych. Oferuje: ponad 55 par walutowych, w tym kontrakty CFD na kursy krzyżowe, metale (w tym pallad i platyna), surowce (kakao, bawełna, zboże), akcje;

•brak prowizji za wpłatę i wypłatę środków. XM Broker ponosi wszystkie koszty prowizji systemów płatniczych;

•wsparcie całodobowe przez 5 dni w tygodniu w ponad 30 językach.

•usługi pasywnych inwestycji, takie jak platforma social tradingu i konta PAMM;

•zwiększanie ograniczonego wyboru platform transakcyjnych. Mimo że broker oferuje 16 terminali, są one wszystkie modyfikacjami MT4 i MT5 dla handlu na komputerze, przeglądarce i urządzeniach mobilnych.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Jak odnieść sukces w handlu algorytmicznym kontraktami futures?

Sukces w handlu algorytmicznym kontraktami futures wymaga połączenia wiedzy technicznej, zdyscyplinowanego rozwoju strategii, zarządzania ryzykiem i zdolności adaptacyjnych. Podczas gdy będziesz potrzebował wystarczających środków do handlu, będziesz również potrzebował algorytmu handlowego (algorytm ten może być oparty na wskaźnikach technicznych, analizie fundamentalnej lub innych metodach ilościowych) lub strategii, która określa, kiedy kupować lub sprzedawać. Ponadto będziesz musiał wiedzieć, jak zakodować swój algorytm za pomocą Pythona, R lub innych języków programowania. Biorąc pod uwagę, że niektóre platformy handlu algorytmicznego oferują wizualne interfejsy do tworzenia algorytmów bez konieczności kodowania, może to nie być duży problem.

Upewnij się, że wybrany przez Ciebie broker umożliwia zautomatyzowany handel i oferuje niezawodną realizację zleceń, niskie opóźnienia i wsparcie dla wybranych przez Ciebie rynków. Zrozumienie i przestrzeganie wymogów regulacyjnych rynków, na których handlujesz, w tym zasad związanych z handlem algorytmicznym i zautomatyzowanymi systemami transakcyjnymi, ma ogromne znaczenie.

Plusy i minusy handlu algorytmicznego kontraktami futures

Handel algorytmiczny na rynkach kontraktów terminowych oferuje kilka zalet i wad:

Czy handel algorytmiczny kontraktami futures jest legalny?

Rzeczywiście, handel algorytmiczny jest dozwolony przez prawo. Nie istnieją żadne konkretne ograniczenia lub ustawy, które zabraniałyby wykorzystywania algorytmów handlowych. Podczas gdy niektórzy uczestnicy rynku twierdzą, że handel algorytmiczny może prowadzić do niesprawiedliwego krajobrazu handlowego, który negatywnie wpływa na rynki, istnieją ustalone regulacje i zasady, których handlowcy i podmioty muszą przestrzegać. W wielu jurysdykcjach nadzór nad handlem algorytmicznym na rynkach kontraktów terminowych wchodzi w zakres kompetencji finansowych organów regulacyjnych w celu utrzymania uczciwych i uporządkowanych rynków. Traderzy i podmioty zaangażowane w handel algorytmiczny są zazwyczaj zobowiązani do przestrzegania określonych standardów i protokołów, w tym zarządzania ryzykiem, walidacji algorytmów i przestrzegania przepisów rynkowych.