Como escrever um robô de negociação

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Como escrever código para um robô de negociação:

Opção 1: Contactar um especialista
Opção 2: Escreva o código você mesmo
Opção 3: Usar um gerador de código

Construir um robô de negociação pode parecer uma tarefa assustadora, mas com as dicas certas, é possível. Os bots de negociação, ou sistemas de negociação automatizados, permitem-lhe executar transacções com base em estratégias pré-definidas. Isto elimina a necessidade de monitorização constante e intervenção manual. Oferecemos uma descrição passo a passo de como construir o seu próprio bot de negociação: desde a escolha da plataforma e da linguagem de programação certas até à codificação, teste e otimização. Quer seja novo em programação ou esteja apenas a começar com a negociação algorítmica, este guia irá ajudá-lo a estabelecer as bases para a construção de um robot adaptado ao seu estilo de negociação.

Como escrever código para um robô de negociação

Um robô de negociação é um software para automatizar o processo de negociação nos mercados financeiros. Ele analisa os dados do mercado e executa automaticamente as negociações com base em algoritmos e estratégias especificados. A utilização de robôs de negociação permite que os operadores respondam rapidamente às alterações do mercado e minimizem a influência do fator humano.

Existem dois tipos principais de robots de negociação:

Automáticos - analisam o mercado de forma completamente independente e executam transacções sem a participação do operador.
Semi-automáticos (conselheiros) - fornecem recomendações sobre as transacções, deixando a decisão final para o operador.

Existem três formas de criar um robot de negociação:

Opção 1: Contactar um especialista

Pode encontrar programadores que escrevam um robô de negociação nas plataformas MQL5 ou em bolsas de freelancers.

Prós:

Implementação rápida da ideia;
A possibilidade de escolher um especialista.

Opção 2: Escrever o código você mesmo

Este caminho é adequado para aqueles que querem aprender o processo de criação de um robot. Mesmo um simples robot pode ser escrito após uma formação básica, e os recursos online disponíveis ajudarão a desenvolver competências.

Prós:

A capacidade de implementar ideias uma a uma;
Compreender o trabalho do robot ao nível do código;
Manter a total confidencialidade da ideia.

Opção 3: Utilizar um gerador de código

A criação de um robô de negociação para MetaTrader 4 pode ser simplificada utilizando geradores de código online. Estas plataformas permitem-lhe desenvolver um robô de negociação simples no formato ex4, compatível com MT4.

Criar um robot de negociação online gratuitamente

O processo normalmente envolve:

Adicionar indicadores. Selecionar os indicadores técnicos que irão informar as suas decisões de negociação.
Criar condições. Definir os critérios ou regras específicas que irão acionar as transacções com base nos indicadores escolhidos.
Implementar uma estratégia de gestão de capital. Estabelecer diretrizes para gerir as dimensões das transacções, os níveis de risco e a atribuição global de capital.
Exportar o robô de negociação. Gerar o ficheiro final ex4, que pode ser carregado para a sua plataforma MT4 para execução.

Vantagens:

O seu robô ficará rapidamente pronto se puder ser implementado utilizando a funcionalidade existente no designer.

Muitas destas ferramentas são gratuitas, o que as torna acessíveis a traders sem conhecimentos de programação.

Por onde começar

Deve começar por procurar ideias. Por exemplo:

se reparar que o mercado faz frequentemente falsas rupturas de níveis redondos;
descobriu dependências na interação do preço e dos volumes de negociação;
leu a descrição de uma estratégia de negociação num livro.

Se a ideia puder ser claramente delineada em instruções passo-a-passo, pode ser transformada em código de programa.

Que conta de corretagem é melhor para bots?

Depois de ter o seu código de bot de negociação configurado, integre-o numa plataforma de negociação adequada. Pode ser uma plataforma como TradingView, um corretor Forex ou uma bolsa de criptomoedas, dependendo das suas preferências de negociação. A plataforma também deve suportar a integração API, conetividade de bots, taxas baixas e ECN liquidez para garantir spreads consistentes e derrapagem mínima.

Corretores para trabalhar com bots
	ECN Spread EUR/USD	Comissão ECN	Abrir uma conta
Plus500			ABRA SUA CONTA Seu capital está em risco.
OANDA	0,15	3,5	ABRA SUA CONTA O seu capital está em risco.
Pepperstone	0,1	3	ABRA SUA CONTA O seu capital está em risco.

Testar e otimizar o histórico

Depois de criar um robô, é necessário realizar testes (backtesting) e otimizar os seus parâmetros.

O backtesting significa testar o robot com base em dados históricos. Isto significa que se obtêm dados de, digamos, 2017-2019 e se analisam as transacções que o robô teria efectuado de acordo com as regras nesse período do passado. Os dados comerciais são então processados e apresentados na forma de um relatório que mostra:

O numero de negociacoes executadas.
Lucro ou perda total.
Rácio de lucros e perdas.
Métricas adicionais para avaliar a qualidade do robot.

Para abrir o painel de teste em MT4, prima Ctrl+T.

Painel de teste no MT4

Depois disso, você:

Selecionar o robô que irá testar. O arquivo ex4 do robô deve estar na pasta MQL4Experts. No exemplo acima, selecionámos o robô que negoceia em médias móveis. Ele vem com o terminal MT 4.
Selecione o par de negociação que vai testar. Por exemplo, pode selecionar EUR/USD.
Selecione a precisão do teste (quanto mais preciso, mais tempo demorará a testar).
Selecione o período de teste. Quanto mais dados históricos forem processados, mais fiável será o resultado.
Selecione o período de tempo (5).
Especifique o valor do spread (a diferença entre os preços de compra e venda). Atual significa que o valor do spread será carregado automaticamente.
Selecione os parâmetros do robot. Por exemplo, os períodos de média móvel, o tamanho do depósito inicial.
Execute o teste. O separador Resultados mostrará as transacções feitas pelo robô durante o teste.

Como resultado, se tiver feito tudo corretamente, com uma elevada probabilidade, obterá a seguinte imagem no separador Gráfico:

Exemplo de teste de um robot de negociação

Isto significa que o robô de negociação está a perder lentamente o depósito porque:

Probabilidade matemática de lucro = 50/50;
A perda final ocorre devido ao spread (comissão) que é pago por cada transação.

Para tentar corrigir este resultado, pode tentar "jogar" com os períodos da média móvel, o período de tempo, os pares de moedas. Mas todos estes "jogos" não darão o resultado desejado a uma longa distância, muito provavelmente.

Mas é bem possível que, após inúmeras experiências com estratégias e otimização (procurando as melhores configurações para o robô de negociação), veja uma curva impressionante, como na figura abaixo.

O separador Relatório fornece-lhe informações mais detalhadas.

No exemplo acima, o relatório diz o seguinte:

Precisão do teste = 99,9% e erros do teste = 0. Esta é uma confiança elevada e pode ser alcançada com uma base de dados de preços de qualidade.
Com 9.395 negociações, o bot conseguiu aumentar os $ 20.000 iniciais para $ 1,1 milhão entre fevereiro de 2019 e janeiro de 2023.
O drawdown relativo = 40% é certamente elevado. E, na vida real, seria de cortar os nervos.

Otimizar para encontrar parâmetros num período (por exemplo, nos dados de 2015-2018) e testá-los noutro (para 2019-2023). A isto chama-se teste direto.

Vale a pena lembrar que não se pode confiar a 100% nos resultados dos testes. O facto é que não será possível simular totalmente as condições reais e ter em conta a derrapagem e as alterações nos spreads. Um grande problema é a granularidade dos dados para um minuto, que é o período de tempo mais pequeno no ambiente MetaTrader. Mas a forma como o preço muda durante o minuto pode determinar se a transação vai fechar com lucro ou paragem. De facto, o MT4 simplifica o que acontece durante o minuto para otimizar a base de dados e o terminal funciona mais rapidamente.

Mas um profissional precisa de atingir a máxima precisão, pelo que compra grandes bases de dados de ticks para quase 20 anos, que o seu corretor muito provavelmente não lhe fornecerá. Os dados históricos "suavizados" do seu corretor podem ser a razão pela qual o robô mostra lucro no histórico e sofre perdas em tempo real.

Testar numa conta de demonstração

Depois de ter concluído o teste e a otimização do robô, não se apresse a mudar para uma conta real. Primeiro, teste-o numa conta de demonstração durante alguns meses. Isto permitirá que o robot passe por períodos de notícias significativas e identifique possíveis melhorias.

A que é que deve prestar atenção?

Hardware e conexão: certifique-se de que seu equipamento e conexão com a internet não interferem no funcionamento do robô. Para minimizar os riscos, vale a pena considerar o uso de um VPS.
Qualidade do código: depois de observar os resultados, é provável que queira fazer alterações no código para ter em conta mais situações de mercado.
Qualidade da corretora: use contas demo de diferentes corretoras para entender se a escolha delas afeta a eficiência do robô.

Suponha que o robô fez 40 transacções numa conta de demonstração em 4 meses, aumentando o depósito em 7,45% com uma redução de 6%. Execute-o no modo de teste histórico durante o mesmo período para verificar a correspondência dos resultados. Pequenas discrepâncias entre os resultados são normais. É importante que a diferença seja mínima; neste caso, os resultados podem ser considerados fiáveis.

Iniciar numa conta real

Se fez tudo corretamente e chegou a esta etapa, então, objetivamente, está muito bem. Porque os principiantes são normalmente demasiado rápidos a colocar robôs de negociação obtidos à pressa numa conta real para obterem lucros o mais rapidamente possível. Infelizmente, este método está repleto de perdas de depósitos. O principal é a prudência e a proteção do seu capital. Se estiver a negociar com um robô numa conta real, comece por atribuir uma pequena quantia de dinheiro para as suas primeiras transacções de teste.

Depois, veja se os resultados na conta real se desviam dos resultados obtidos na conta de demonstração e no histórico. Talvez se verifique uma situação como a seguinte:

Duas contas - demo e real - funcionam em paralelo com um corretor de renome. Mas a conta de demonstração mostra um lucro, e a conta real - uma perda, embora tudo seja idêntico lá.

Típico para robôs de escalpelamento que fazem transacções durante movimentos impulsivos de preços. A duração das transacções é medida em segundos, e a qualidade da execução torna-se crítica. É diferente entre contas reais e de demonstração. Por conseguinte, ao desenvolver o seu robô, prefira ideias que não estejam relacionadas com as transacções de escalpelamento.

Como criar um robot de negociação para MT4

Os sistemas automatizados que executam transacções para comerciantes podem ser criados utilizando a plataforma MetaTrader 4 (MT4). Esta dispõe de todas as ferramentas de programação. E este processo pode ser condensado em seis passos:

Definir uma estratégia. Em primeiro lugar, determinar os activos e a abordagem à negociação. As decisões sobre o tempo e as condições de negociação baseadas na análise fundamental e técnica afectarão significativamente a eficácia do robô.
Escolher uma linguagem de programação. O MT4 suporta MQL 4, que é popular para a criação de robots. Para funcionalidades avançadas, pode utilizar MQL 5, que também é adequada para a plataforma MT5.
Aprenda as noções básicas de MQL 4. Domine o conceito de variáveis, sintaxe e lógica básica. A prática de escrever scripts simples ajudará a aprofundar a sua compreensão e a melhorar as suas competências.
Escrever código. Sintetizar a estratégia em código. Definir parâmetros para entrar e sair de transacções, gestão de dinheiro e variáveis para uma personalização flexível.
Otimizar o robot. Identifique as principais métricas, faça o backtest do algoritmo para ver como ele funciona em condições simuladas.
Teste numa conta de demonstração. Utilize uma conta de demonstração para testar o desempenho do robô em dados de mercado actuais. Quando o teste for bem sucedido, pode passar para a negociação real.

Quanto dinheiro é que posso ganhar?

Seja realista, não construa castelos no céu e não pense que uma estratégia simples pode torná-lo rico. Aqui estão os dados de um site respeitável que vende estratégias concebidas por especialistas para gerir activos no mercado de acções. A coluna "Desempenho" mostra rendimentos de 6% a 18% por ano. É isso que é realista.

Um robot de negociação pode funcionar em modo automático?

Teoricamente sim. Mas deixá-lo sem supervisão é arriscado. É aconselhável testá-lo e optimizá-lo com base em dados históricos actualizados ao longo do tempo, de modo a que as definições do robô correspondam às condições actuais do mercado. Os mercados mudam de acordo com os ciclos macroeconómicos globais.

Erros do operador de algoritmos

Ao criar robôs de negociação, os principiantes cometem frequentemente vários erros comuns.

Excesso de confiança no desempenho histórico. Assumir que o sucesso passado garante lucros futuros pode levar a um excesso de confiança. As condições do mercado mudam e as estratégias precisam de se adaptar.
Testes insuficientes. A utilização de robots em contas reais sem um backtesting e testes de demonstração completos pode resultar em perdas. Um teste adequado ajuda a detetar problemas antes de arriscar dinheiro real.
Confiança cega em estratégias de "caixa negra". Confiar em sistemas sem saber como funcionam pode ser arriscado. É importante compreender a mecânica de uma estratégia para avaliar o seu potencial.
Otimização excessiva. Afinar demasiado um robô para se ajustar a dados históricos pode levar a um ajuste de curva, em que funciona bem no passado mas falha nos mercados reais. Mantenha as estratégias simples e fiáveis.
Escolher o corretor errado. A seleção de corretores que não suportam a negociação algorítmica ou que têm más condições pode prejudicar os resultados. Certifique-se de que o corretor satisfaz as suas necessidades de negociação.
Expectativas de lucro irrealistas. Esperar ganhos rápidos, especialmente com robôs de escalpelamento, pode levar à desilusão e a um comportamento arriscado. Defina objectivos realistas e conheça os riscos.
Ignorar eventos do mercado. A utilização de robôs durante os principais comunicados de imprensa pode expô-los a movimentos voláteis e imprevisíveis. Utilize salvaguardas ou faça uma pausa na negociação nestas alturas.
Uso indevido da estratégia Martingale. Trata-se de duplicar o tamanho da transação após perdas para recuperar com uma vitória. Necessita de um capital significativo e pode esgotar as contas rapidamente durante as perdas. Esta abordagem arriscada não é geralmente recomendada.

É crucial aprofundar as nuances da microestrutura do mercado

Para criar um robô de negociação eficaz, é crucial aprofundar as nuances da microestrutura do mercado. Isto implica compreender a mecânica do fluxo de ordens, a liquidez e os comportamentos dos vários participantes no mercado. Analisando a forma como as grandes ordens institucionais influenciam os movimentos de preços e identificando padrões nas execuções de transacções, é possível desenvolver algoritmos que antecipem as flutuações do mercado a curto prazo com maior precisão do que os indicadores técnicos tradicionais. Esta profundidade de conhecimento permite ao seu robot de negociação tomar decisões mais informadas, melhorando o seu desempenho em ambientes de negociação em tempo real.

Outro aspeto vital é a integração de mecanismos de aprendizagem adaptativa no seu robot de negociação. A incorporação de modelos de aprendizagem automática permite que o sistema evolua com as mudanças nas condições do mercado. Por exemplo, a implementação da aprendizagem por reforço permite que o robot aprenda com os seus resultados de negociação, aperfeiçoando continuamente as suas estratégias com base no feedback em tempo real. Esta adaptabilidade dinâmica garante que o seu robot de negociação se mantém robusto e eficaz, mesmo quando a dinâmica do mercado muda, proporcionando uma vantagem significativa sobre os sistemas estáticos baseados em regras.

Conclusão

Construir um robô de negociação é um processo empolgante que abre novas possibilidades para a negociação automatizada. Seguindo os passos descritos, será capaz de construir um modelo básico, testá-lo e optimizá-lo gradualmente. É importante lembrar que um bom robô requer actualizações regulares e adaptação às mudanças nas condições do mercado. Comece com estratégias simples e desenvolva-as gradualmente para minimizar os riscos. Com paciência e prática, um robô de negociação pode tornar-se uma ferramenta fiável para atingir os seus objectivos financeiros.

Perguntas frequentes

Como escolher um período de tempo para testar um robot?

Recomenda-se testar o robot em vários anos de dados, incluindo períodos de elevada volatilidade e mercados calmos. Isto mostrará até que ponto o robot é estável em diferentes condições e ajudará a evitar a otimização apenas para as tendências actuais.

Posso utilizar várias estratégias num único robô?

Sim, é possível combinar várias estratégias para que o robot se possa adaptar a diferentes condições de mercado. Por exemplo, a combinação de uma estratégia de tendência com uma estratégia de contra-tendência pode ajudar a mitigar as perdas em fases desfavoráveis do mercado.

Com que frequência devo atualizar o algoritmo do robô?

É aconselhável rever e otimizar o algoritmo pelo menos uma vez por trimestre ou durante alterações súbitas no mercado. Isto permitir-lhe-á ter em conta as novas condições do mercado e minimizar a obsolescência do robô.

Quais são os riscos associados à utilização de um robot de negociação?

Os principais riscos incluem a dependência de infra-estruturas técnicas, erros no código e alterações súbitas nas condições de mercado. Recomenda-se a utilização de stop losses, o controlo regular do desempenho do robô e a prevenção de estratégias demasiado agressivas.

Equipe que trabalhou neste artigo

Andrey Mastykin é um autor, editor e estrategista de conteúdo experiente integrante da Traders Union desde 2020. Como editor, ele é meticuloso na verificação dos fatos e na garantia da precisão de todas as informações publicadas na plataforma. Andrey se concentra em educar os leitores sobre as recompensas e riscos potenciais envolvidos na negociação nos mercados financeiros.

Ele acredita firmemente que o investimento passivo é uma estratégia mais adequada para a maioria dos indivíduos. A abordagem conservadora de Andrey e o foco no gerenciamento de riscos repercutem em muitos leitores, tornando-o uma fonte de informações financeiras confiável.

Além disso, Andrey é membro da União Nacional de Jornalistas da Ucrânia (cartão de membro nº 4574, certificado internacional UKR4492).

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Negociação algorítmica

A negociação algorítmica é um método avançado que se baseia numa codificação avançada e em fórmulas baseadas num modelo matemático. No entanto, em comparação com os métodos de negociação tradicionais, o processo distingue-se pelo facto de ser automatizado.

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