Melhores configurações RSI para day trading

Melhores corretores para day trading

1

9.4/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

$200

Bônus por Depósito:

0%

Regulamento:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Análise

A Pepperstone (Pepperstone.com) foi fundada em 2010 em Melbourne, Austrália, por traders profissionais que não estavam satisfeitos com a qualidade dos serviços prestados pela maioria das corretoras. Os fundadores queriam evitar muitas das desvantagens das concorrentes, como altas comissões, atraso na execução de ordens, etc. E focaram também em melhorar a parte técnica. A empresa estabeleceu o objetivo de mudar as “regras do jogo” e aumentar o nível das negociações online. Hoje, a corretora oferece a clientes do mundo todo algumas das melhores soluções tecnológicas e condições comerciais favoráveis. A empresa também fornece ferramentas profissionais que ajudam não só a dominar o trading como tipo de atividade, mas também aumentam significativamente a eficiência dos negócios. A Pepperstone é regulamentada por sete autoridades reguladoras, entre as quais a ASIC (Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos, AFSL No.414530) e a FCA (Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, 684312), DFSA (F004356), BaFin (151148), CMA (128), SCB (SIA-F217), CySec (388/20). Os ativos dos clientes são mantidos em contas agregadas com grandes bancos. Esses fatores validam a confiabilidade da empresa e garantem a segurança do capital do cliente.

Prós/Contras

•condições comerciais atrativas;

•execução rápida de ordens - em média 30 ms;

•Mais de 1200 instrumentos de negociação;

•Taxas baixas;

•Sem taxa de inatividade.

•o atendimento do suporte funciona apenas de segunda a sexta;

•não há contas cents;

•poucas oportunidades de negociação passiva;

•o valor mínimo para ingressar é US$ 200;

•Há poucos materiais analíticos no site. A única forma de resolver esse problema é se conectar a sinais de trading;

•não há uma seção de notícias;

•Em uma conta demo, você pode negociar gratuitamente por apenas um mês.

RevisÃo Do Estudo

2

9.2/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

Sem mínimo

Bônus por Depósito:

0%

Regulamento:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Análise

O nome OANDA é um acrónimo de "Olsen & Associates" ou "Olsen AND Associates". Está registada nos Estados Unidos e fornece aos seus clientes uma vasta gama de serviços financeiros na maior parte dos países do mundo. A empresa foi fundada em 1996 e está atualmente regulamentada em quatro jurisdições. O principal regulador do corretor é a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA). A Oanda Canada é licenciada pelo IIROC. A empresa tem vários prémios significativos a seu crédito, incluindo uma vitória na categoria "Melhores Tecnologias de Negociação Forex" dos Prémios Forex do Reino Unido, "Melhor Plataforma de Negociação" da FX Week, bem como "Melhor Serviço ao Cliente" do US Foreign Exchange Report.

Prós/Contras

•Depósito mínimo a partir de 1 dólar.

•Uma grande seleção dos instrumentos de negociação mais populares.

•Vários reguladores financeiros fiáveis e reputados.

•Sítio inconveniente e pouco funcional.

•Falta de contas de cêntimos.

•Falta de programas de bónus.

RevisÃo Do Estudo

3

9.1/10

RevisÃo Do Estudo

Depósito mínimo:

450$

Bônus por Depósito:

0%

Regulamento:

FCA, BaFin, CySec, FINMA, DFSA, FSCA, MAS, JFSA, ASIC, NFA, BMA, CFTC

Análise

A corretora Forex IG Markets é uma subdivisão estrutural da corporação IG Group. Seus títulos estão listados na Bolsa de Valores de Londres e incluídos no índice FTSE 250. A IG Markets é uma empresa registada no Reino Unido, criada em 1974, mas desde a sua criação, os seus escritórios hoje já se encontram em alguns outros países europeus. Desde 2014, foi inaugurada uma linha de serviços de corretagem. A divisão internacional da corretora está registrada nas Bermudas e licenciada pela Bermuda Monetary Authority. A principal atividade da corretora é a prestação de serviços de negociação de derivativos financeiros (CFDs).

Prós/Contras

•Confiabilidade. A IG Markets faz parte do IG Group, fundado em 1974. As suas subsidiárias também são licenciadas pelo regulador britânico FCA, pela Monetary Authority of Singapore (MAS) e pelos reguladores americanos CFTC e NFA;

•Disponibilidade de 16 mil instrumentos de negociação, investimentos em IPOs e fundos negociados na bolsa;

•Spreads relativamente bons, de 0,6-1 pips dependendo do tipo de instrumento;

•O suporte ao cliente funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana.

•Alto requisito de entrada que desencoraja traders novatos;

•Procedimento de verificação complicado e desagradável. Há casos de recusa de abertura de conta por renda baixa ou não confirmada;

•Existem problemas técnicos com a execução de ordens (de acordo com o feedback dos traders);

•Não existem produtos para investimento passivo, não é fornecido nenhum sistema de bônus;

•Um conjunto limitado de opções para depositar e retirar dinheiro, o que não é muito conveniente para os traders de Forex;

•É cobrada uma taxa por uma conta inativa;

•O site não é muito prático. Nenhuma informação sobre contas de negociação, nenhuma oferta e nenhuma especificação de contrato.

RevisÃo Do Estudo

Como é que a alteração das definições altera o valor do indicador

Porque é que é necessário alterar as definições? Cada ativo tem o seu "carácter próprio". A volatilidade é um dos principais critérios do "carácter". Pode mudar consoante a sessão de negociação, o interesse dos criadores de mercado, os factores fundamentais, o período de tempo escolhido, etc. Por conseguinte, cada "secção" de tempo ou período de tempo requer o seu próprio período, tanto para os pares principais como para os pares exóticos, mantendo-se todos os outros parâmetros iguais.

Eis um exemplo. A publicação do relatório da NFT (EUA) tem um forte impacto no par EUR/USD durante as próximas 3-4 horas. A volatilidade pode aumentar acentuadamente durante este período e pode aparecer uma tendência direcional de curto prazo. Se definir o período para 12 no intervalo M15, isso significa que o intervalo igual a 3 horas será incluído no cálculo. As configurações definidas com base neste intervalo serão incorrectas para outros períodos sem volatilidade anormal.

O objetivo do teste é a seleção dos parâmetros do indicador, em que a estratégia resulta no número máximo de transacções lucrativas com perdas insignificantes e crescimento estável da curva de depósito.

Abaixo, vamos comparar a eficácia dos sinais do indicador para diferentes períodos num timeframe, diferentes timeframes num período, diferentes níveis num período e timeframe. Os filtros adicionais não são aplicados; a divergência RSI e a saída da linha do indicador das zonas de sobrecompra e sobrevenda são usadas como sinais. O toque dos níveis 30 e 70 com um salto subsequente é também visto como um sinal. Se não houver um toque óbvio, o sinal não é tido em conta.

Comparação dos sinais RSI(3), RSI(14), RSI (48) no período de tempo H1

Para comparação, usámos o período de tempo H1, o par de moedas EUR/USD que tem uma volatilidade ligeiramente acima da média no intervalo H1 e nos períodos 3, 14 e 48. O período curto permite-lhe reagir instantaneamente à mudança de preço, e o período de 48 horas (2 dias) mostra apenas tendências fortes.

Exemplo de utilização do indicador RSI:

Exemplo de utilização do indicador RSI

Na secção do gráfico que é igual a 3 semanas, os indicadores RSI com períodos de 3, 14 e 48 são colocados sequencialmente de cima para baixo.

Conclusão. A utilização de um período curto não faz sentido. A utilização de um período longo só faz sentido para estratégias de longo prazo para encontrar uma forte tendência ascendente ou descendente. Os sinais são muito raros. Para estratégias diurnas, faz sentido utilizar o parâmetro predefinido de 14, avançando ligeiramente para 10 ou 18, dependendo da volatilidade do ativo e dos objectivos. Os testes ajudarão a afinar o parâmetro.

Comparação dos sinais RSI(14) nos intervalos de tempo M5, M30 e H1

Os intervalos М1 e М5 são frequentemente usados em estratégias de escalpelamento. A alta frequência de sinais precisos e a velocidade de reação do indicador são importantes aqui, porque pequenos períodos são definidos para escalpelamento. H1 é o intervalo mais frequente para swing trading e day trading. Para a nossa comparação, usámos o indicador RSI com o período predefinido e o par de moedas EUR/USD.

Exemplo de utilização do indicador RSI:

Exemplo de utilização do indicador RSI

O gráfico cobre um período que equivale a um pouco mais de 1 dia. Durante este tempo, o indicador deu 7 sinais, dos quais o sinal 5 era falso. Os outros sinais são mais ou menos eficazes, embora seja necessário considerar o spread.

Por exemplo, a amplitude do movimento do sinal 2 é de cerca de 4 pips, desde que a posição seja aberta na parte inferior do intervalo e fechada pela sombra. É difícil conseguir tal precisão no mercado real; portanto, considerando o spread, este sinal pode ser chamado de fraco. O número de sinais aumenta se o período for definido como 10.

Exemplo de utilização do indicador RSI

O gráfico cobre um período que é igual a uma semana (7-14 de setembro). O indicador dá 5 sinais, dois dos quais são tão fracos que podem ser considerados falsos. No entanto, os sinais 1, 3 e 5 são bastante fortes. O sinal 3 passa pelo fim de semana. Embora ultrapasse o day trading e acrescente despesas de swap, a forte tendência compensa-o.

Exemplo de utilização do indicador RSI

No gráfico de intervalo H1, é mostrado um período que equivale a 2 semanas. Esta secção foi selecionada especificamente para mostrar aos leitores que o desempenho do indicador RSI nem sempre é 65-70% e superior nas configurações padrão num período de tempo grande. Os sinais que podem ser usados aqui são 4 e 7. No entanto, eles não são fortes o suficiente para falar sobre um movimento de tendência.

Tais situações são raras. Em média, o RSI dá pelo menos 50% de sinais positivos num período de tempo H1 com um período de 14, com 7-10% deles indicando o início de uma forte tendência. No entanto, secções não rentáveis podem levar a eficácia de uma estratégia a zero. Este é outro exemplo da importância do teste de pelo menos 300 transacções na secção e da análise do back test por todos os parâmetros-chave.

Comparação dos sinais RSI (30;70) e RSI (20;80) com um período de 14 no período de tempo H1

Os níveis do RSI limitam visualmente as zonas de sobrecompra e sobrevenda do indicador. A prática mostra que o indicador raramente toca os valores de 20 e 80; portanto, estreitar as zonas-chave reduz drasticamente o número de sinais. Pode ver a sua exatidão no gráfico H1 do par de moedas EUR/USD.

Exemplo de utilização do indicador RSI:

Exemplo de utilização do indicador RSI

O RSI superior com a linha azul é um indicador com níveis 30/70, o RSI inferior com a linha amarela - 20/80. Na secção de 28 de novembro a 17 de dezembro, o oscilador com níveis 30/70 deu 10 sinais de vários graus de eficácia:

Portanto, apenas os sinais 3, 6 e 8 do indicador RSI 30/70 teriam sido eficazes para o day trading. Além disso, o sinal 1 pode ser considerado lucrativo até certo ponto.

RSI 20/80 deu 5 sinais que tocaram níveis-chave. O sinal 2 não foi rentável.

A redução do intervalo das zonas-chave levou à redução para metade do número de sinais. Isso ajudou a melhorar o desempenho da estratégia de negociação: 20% de sinais não lucrativos em comparação com 30% nos níveis 30/70. Por outro lado, isso descartou os sinais fortes 3 e 6 da tendência de curto prazo, mas deu a oportunidade de usar os sinais fortes 1 e 8.

Conclusão. A redução do intervalo das zonas-chave é justificada para estratégias conservadoras de dia. Reduz os riscos de transacções não lucrativas, mas ao mesmo tempo "corta" transacções lucrativas que poderiam ter valido a pena. Por conseguinte, a utilização dos níveis 30/70 com a adição de filtros que filtram os sinais não rentáveis e ajudam a avaliar a força da tendência seria mais justificada.

Evitar a otimização excessiva das definições do RSI

Como day trader, pode ser tentador passar horas a ajustar os parâmetros do RSI, como os períodos, o nível de sobrecompra e o nível de sobrevenda, para se adaptarem perfeitamente aos dados históricos de preços que está a analisar. Pode pensar que isto irá melhorar o desempenho, mas muitas vezes leva à desilusão. Isso é chamado de otimização excessiva ou ajuste excessivo do indicador.

O problema é que o desempenho histórico muitas vezes não prevê resultados futuros muito bem. Assim, todas as suas optimizações meticulosas baseadas em dados passados podem falhar no futuro. É melhor manter as configurações padrão do RSI como ponto de partida. Muitos operadores utilizam 14 períodos com níveis de sobrecompra e sobrevenda de 70 e 30, respetivamente.

Faça apenas pequenos ajustes se estes parâmetros padrão não se adequarem ao título específico que está a negociar. Por exemplo, um ativo muito volátil pode ter um melhor desempenho com um período RSI mais curto, como 9. Mas não altere os níveis para 75 e 20 só porque isso melhorou os resultados anteriores. Muitas vezes, as configurações padrão servem-lhe bem. De qualquer forma, o RSI funciona melhor em combinação com outros indicadores.

Por isso, evite a tentação de otimizar demasiado o seu RSI. Ajuste as configurações com moderação, concentre-se em confirmações com outros sinais e você evitará as armadilhas de basear as negociações em parâmetros historicamente otimizados. O RSI é poderoso, mas apenas quando usado com sabedoria.