Como utilizar a estratégia de negociação em grelha?
Uma estratégia de negociação em grade é uma técnica frequentemente usada por comerciantes de Forex e criptomoeda para abrir posições de compra / venda acima e abaixo do preço de um ativo usando ordens pendentes. Este método funciona apenas num intervalo pré-determinado. A abordagem sistemática e a simplicidade do Grid trading fazem dele uma estratégia atraente para iniciantes e perfeitamente adequada para bots de negociação.
A estratégia, que funciona bem tanto em condições de mercado de alta como de baixa, é adequada para a automatização e é suficientemente simples para ser utilizada por principiantes. No entanto, pode introduzir um risco ilimitado se uma tendência continuar fora do intervalo estabelecido, e pode ser excessivamente dependente de dados históricos e não ser adequada para futuras direcções de preços imprevisíveis.
Então, será que a estratégia de negociação em grelha vale realmente a pena? Neste artigo, vamos analisar a estratégia de negociação em grelha, analisando os prós e os contras e preparando-o para a implementar.
A estratégia de negociação em grelha envolve a colocação sistemática de ordens de compra pendentes acima do preço inicial e ordens de venda pendentes abaixo do preço inicial sob a forma de uma grelha para lucrar com as flutuações de preços numa gama suficientemente ampla.
Compreender as estratégias de negociação em grelha
A negociação em grelha é uma estratégia algo sofisticada utilizada pelos negociadores para navegar nas complexidades dos mercados financeiros e é particularmente prevalecente nos mercados Forex e de criptomoedas. Na sua essência, a negociação em grelha gira em torno do conceito de colocar uma série de ordens de compra e venda em intervalos predefinidos acima e abaixo de um preço base, formando uma estrutura semelhante a uma grelha. Esta abordagem permite aos utilizadores da estratégia capitalizar o fluxo e refluxo natural dos movimentos de preços, quer o mercado esteja em tendência ou em variação.
A versatilidade do grid trading reside na sua adaptabilidade a várias condições de mercado. Nos mercados de tendência, os operadores colocam estrategicamente ordens de compra acima do preço base e ordens de venda abaixo, com o objetivo de lucrar com a dinâmica dos movimentos de preços. Por outro lado, em mercados de variação caracterizados por uma ação lateral dos preços, os investidores podem inverter esta abordagem, colocando ordens de compra abaixo do preço base e ordens de venda acima, antecipando as oscilações de preços dentro de um intervalo definido.
O cálculo da média do dólar é uma estratégia de grelha?
Não, embora alguns investidores confundam o cálculo da média do dólar com a estratégia de grelha. A média do custo do dólar (DCA) envolve o investimento de uma quantia fixa de dinheiro em intervalos regulares, independentemente das flutuações dos preços dos activos. O objetivo é reduzir o impacto da volatilidade do mercado ao longo do tempo, distribuindo o investimento por vários níveis de preços. A DCA é normalmente utilizada em investimentos a longo prazo para construir riqueza gradualmente e mitigar o risco de timing do mercado. A negociação em grelha, por outro lado, é uma estratégia de negociação mais ativa em que as ordens de compra e venda são colocadas em intervalos predefinidos. Embora tanto a DCA como a negociação em grelha envolvam investimentos regulares e possam potencialmente atenuar os riscos, servem objectivos diferentes e funcionam com base em princípios distintos. A DCA centra-se na acumulação de riqueza a longo prazo através de investimentos consistentes, enquanto o grid trading visa lucrar com os movimentos de preços a curto e médio prazo utilizando estratégias de negociação activas.
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Como utilizar a estratégia de grelha
Vamos ilustrar como um negociador pode aplicar a estratégia de grelha para negociar EUR/USD, com um preço inicial de 1,08510, (chamado preço de referência) como se vê na imagem abaixo.
Um exemplo de implementação de uma estratégia de negociação baseada em grelha
Vamos dividi-la em etapas:
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Escolher um intervalo: Neste exemplo, o trader escolhe um intervalo de 100 pips.
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Determinar o preço inicial: Dado o preço atual de 1,08510, o negociador define este como o ponto de partida.
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Decidir a direção da grelha: Para este exemplo, vamos considerar uma estratégia de grelha com a tendência, o que significa que as transacções serão colocadas na direção da tendência ascendente.
Se o investidor estiver a aplicar a estratégia de grelha com a tendência, as suas ordens de compra são colocadas em intervalos acima do preço atual e as ordens de venda são colocadas em intervalos abaixo do preço atual. O trader continua este padrão, colocando ordens em intervalos regulares acima e abaixo do preço inicial. À medida que o preço se move na direção desejada, a grelha expande-se para capitalizar a tendência. O investidor coloca ordens de compra em intervalos regulares acima do preço atual, com uma ordem de venda 100 pips abaixo da ordem de compra, permitindo-lhe antecipar uma mudança na direção do preço. O negociador define uma estratégia de saída para bloquear os lucros quando as condições são favoráveis.
Estratégias de negociação em grelha
O grid trading é uma boa estratégia?
A negociação em grelha pode ser uma estratégia viável em condições de mercado específicas e para quem tem um determinado apetite pelo risco, mas é essencial reconhecer que não existe uma estratégia universalmente "melhor" na negociação. Cada estratégia, incluindo o grid trading, tem o seu próprio conjunto de vantagens e desvantagens e a sua eficácia pode variar em função de vários factores, como a volatilidade do mercado, a liquidez e as tendências.
Embora a abordagem de negociação em grelha possa ser automatizada e exija uma previsão mínima da direção do mercado, não está isenta de riscos. Ao utilizá-la, deve gerir cuidadosamente as suas posições, definir ordens stop-loss adequadas e estar preparado para a possibilidade de incorrer em perdas, especialmente se o mercado se mover fortemente numa direção.
É crucial que efectue uma pesquisa exaustiva e compreenda os meandros da negociação em grelha. Isto inclui o estudo de dados históricos, o backtesting da estratégia e a avaliação da sua compatibilidade com os seus objectivos de negociação e tolerância ao risco. Além disso, deve manter-se informado sobre a evolução do mercado, os indicadores económicos e os eventos geopolíticos que podem ter impacto nas suas decisões de negociação.
Em última análise, a adequação da negociação em grelha depende das suas preferências individuais, objectivos de negociação e condições de mercado. Vejamos algumas das vantagens e desvantagens da utilização de uma estratégia de negociação em grelha.
Vantagens da utilização da estratégia de negociação em grelha
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Neutralidade do mercado: As estratégias de negociação em grelha podem oferecer um grau de neutralidade do mercado, permitindo-lhe lucrar tanto com as condições de mercado em alta como em baixa. Ao colocar ordens de compra e venda em intervalos predefinidos, é possível capitalizar os movimentos de preços, independentemente da direção do mercado.
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Potencial de automatização: As estratégias de negociação em grelha podem ser automatizadas utilizando bots ou algoritmos de negociação, que executam transacções com base em parâmetros e regras predefinidos. A automatização elimina a necessidade de intervenção manual e permite-lhe capitalizar as oportunidades de negociação 24 horas por dia, mesmo quando está longe da plataforma.
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Simplicidade: As estratégias de negociação em grelha são relativamente simples de compreender e implementar em comparação com técnicas de negociação mais complexas. Tudo o que precisa de fazer é estabelecer uma grelha de ordens de compra e venda em intervalos regulares acima e abaixo de um preço base, para tentar lucrar com as flutuações de preços dentro de um intervalo predeterminado. Esta simplicidade torna o grid trading acessível mesmo para principiantes.
Porque é que não deve usar a estratégia de grelha
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Arriscado em mercados de tendência: As estratégias de negociação em grelha podem ser incrivelmente arriscadas, particularmente em mercados de tendência caracterizados por movimentos de preços prolongados e direccionais. Durante fortes tendências, a negociação em grelha pode resultar na acumulação de perdas à medida que o preço continua a mover-se contra os níveis de grelha estabelecidos. Pode ser difícil gerir eficazmente o risco e limitar as perdas em tais condições de mercado, o que pode levar a perdas significativas e até ao esgotamento total da conta.
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Requisitos de margem: As estratégias de negociação em grelha normalmente exigem que mantenha níveis de margem suficientes para suportar várias posições abertas em simultâneo. À medida que a grelha se expande com ordens de compra e venda adicionais, os requisitos de margem podem aumentar rapidamente, ocupando uma parte significativa do seu capital. Requisitos de margem elevados aumentam o risco de chamadas de margem e potencial liquidação de posições, especialmente em condições de mercado voláteis.
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Sobre-otimização: Corre-se o risco de cair na armadilha de otimizar excessivamente as estratégias de negociação em grelha para dados históricos de preços, criando assim sistemas demasiado complexos e ajustados às curvas que têm um bom desempenho em testes de retaguarda, mas que não conseguem apresentar resultados consistentes em ambientes de negociação ao vivo. As estratégias de grelha demasiado optimizadas podem ter dificuldade em adaptar-se às condições de mercado em mudança ou a movimentos de preços inesperados, conduzindo a um desempenho abaixo do ideal e a perdas.
Pode ler mais sobre a sua análise da negociação em grelha, bem como sobre outras estratégias de negociação, aqui: Qual é a melhor estratégia de negociação Forex para mim?
Opinião de especialistas
O Grid Trading é bom para ser usado em diferentes ambientes de mercado. A negociação em grelha proporciona flexibilidade aos investidores para navegarem em diferentes cenários de mercado. A utilização mais generalizada de estratégias de grelha é no mercado cambial, com a expetativa de que a taxa de uma moeda estável não se pode mover numa direção o tempo todo. No entanto, parâmetros demasiado agressivos (pequeno espaçamento entre grelhas ou múltiplos do volume de martingale) levam a que as estratégias de grelha sejam consideradas perigosas.
Resumo
Em conclusão, a abordagem de negociação em grade é uma estratégia simples de usar que pode funcionar na maioria das condições de mercado, embora geralmente exija uma gama bem estabelecida de movimentos de preços. A sua simplicidade torna-a ideal para negociadores de todos os níveis de experiência, mesmo iniciantes, e é perfeitamente adequada para automação usando bots de negociação. No entanto, se o preço de um ativo continuar a evoluir numa direção específica fora do intervalo estabelecido, os riscos colocados pela utilização desta estratégia podem ser quase ilimitados e exigiriam níveis elevados de margem. Certifique-se de que faz a sua própria investigação antes de experimentar a negociação em grelha.
Perguntas frequentes
O que são grelhas na negociação de criptomoedas?
O termo "grelha" na negociação aplica-se a uma estratégia de negociação em que as ordens de compra/venda pendentes são colocadas em intervalos regulares acima e abaixo do preço de mercado atual. Essas ordens criam um sistema de negociações que permite que os comerciantes lucrem com os movimentos de preços dentro de um intervalo predeterminado. A técnica tem como objetivo capitalizar a volatilidade do mercado enquanto minimiza o risco.
O que é um bot de negociação em grelha?
Um bot de negociação de grade é uma ferramenta de negociação automatizada projetada para executar estratégias de negociação de grade nos mercados de criptomoedas. O bot monitora continuamente os movimentos de preços e coloca ordens automaticamente de acordo com os parâmetros de grade predefinidos com base na estratégia de grade que está sendo aplicada pelo trader. Como o bot está sistematicamente a colocar negociações abaixo e acima do preço atual, pode lucrar com a flutuação de preços dentro de um intervalo predeterminado, independentemente da direção do mercado.
O grid trading é ilegal?
O grid trading em si não é ilegal. No entanto, os regulamentos relativos às práticas de negociação variam consoante a jurisdição. Os negociadores devem garantir o cumprimento das leis e regulamentos locais que regem os mercados financeiros e as actividades de negociação. Além disso, alguns corretores online podem proibir a negociação em grelha, por isso, certifique-se de que os consulta previamente.
O grid trading é sempre rentável?
As estratégias de negociação em grelha podem ser lucrativas em determinadas condições de mercado, mas também podem incorrer em perdas noutras. O sucesso depende de vários factores, como a volatilidade do mercado, a liquidez dos activos e a eficácia da estratégia de grid trading utilizada. A desvantagem mais grave da utilização de uma estratégia de grid trading é que o volume de transacções que podem ser potencialmente abertas cria uma carga pesada no depósito, o que significa custos de transação mais elevados para spreads/comissões e afecta negativamente o montante do lucro.
Glossário para traders iniciantes
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1
Investidor
Um investidor é um indivíduo que investe dinheiro num ativo, na expetativa de que o seu valor se valorize no futuro. O ativo pode ser qualquer coisa, incluindo obrigações, títulos de dívida, fundos de investimento, acções, ouro, prata, fundos negociados em bolsa (ETF) e bens imobiliários.
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2
CFTC
A CFTC protege o público contra a fraude, a manipulação e as práticas abusivas relacionadas com a venda de futuros e opções sobre mercadorias e financeiros e promove mercados de futuros e opções abertos, competitivos e financeiramente sólidos.
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3
Negociação de criptomoedas
A negociação de criptomoedas envolve a compra e venda de criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum ou outros activos digitais, com o objetivo de lucrar com as flutuações de preços.
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4
Índice
O índice na negociação é a medida do desempenho de um grupo de acções, que pode incluir os activos e os títulos nele contidos.
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5
BaFin
BaFin é a Autoridade Federal de Supervisão Financeira da Alemanha. Juntamente com o Banco Federal Alemão e o Ministério das Finanças, esta entidade reguladora governamental assegura que os titulares de licenças cumprem as leis da zona euro.
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Equipe que trabalhou neste artigo
Jason Law é redator e jornalista freelancer e colabora com o site da Traders Union. Embora suas principais áreas de expertise atualmente sejam finanças e investimentos, ele também é um redator generalista, cobrindo notícias, atualidades e viagens.
Entre as experiências de Jason, estão a função de editor do South24 News e sua contribuição para o jornal Vietnam Times. Ele também é um investidor ávido e trader ativo de ações e criptomoedas, com vários anos de experiência nesse mercado.