Cele mai bune setări RSI pentru tranzacționarea pe timp de zi
Indicele de rezistență relativă este unul dintre cei mai populari oscilatori de bază ai majorității platformelor de tranzacționare pentru comercianții începători. Strategiile de tranzacționare de zi sunt cel mai frecvent tip de strategii de tranzacționare. Tranzacționarea în interiorul zilei elimină costurile de schimb, vă oferă timp pentru a lua decizii și pentru a obține un profit bun relativ rapid.
În această recenzie, veți afla despre următoarele:
-
Descrierea indicatorului RSI. Setări de bază și semnale principale. Reguli pentru optimizarea setărilor indicatorului.
-
Compararea eficienței semnalelor RSI în funcție de intervalul de timp, perioada, nivelurile zonelor cheie.
-
Cum să utilizați indicatorul RSI. Cele mai bune setări.
Acest articol va fi deosebit de util pentru novicii în tranzacționare care caută cele mai bune setări prin testarea strategiilor.
Setări de bază RSI
RSI Indicele de rezistență relativă (RSI) este un oscilator care evaluează condițiile de supracumpărare și supravânzare. Indicatorul este desenat sub graficul prețurilor și este afișat ca o linie care se mișcă cu intervalul 0-100. Cu cât indicatorul este mai aproape de marginile intervalului, cu atât este mai mare probabilitatea de inversare a prețului.
Setări de bază ale RSI:
Setări de bază RSI
Perioadă. Perioada este setată în mod implicit la 14. Este numărul de sfeșnice utilizate în calculul parametrului. Cu cât perioada este mai scurtă, cu atât mișcările indicatorului RSI sunt mai bruște și cu atât mai multe semnale false sunt emise. Cu cât perioada este mai lungă, cu atât linia indicatorului este mai netedă, dar cu atât reacționează mai lent la modificarea prețului.
Se aplică la: Tipul de preț utilizat în setări. De exemplu Close price (Preț de închidere) sau High (Maxim) - valoarea maximă a prețului de pe sfeșnic (partea superioară a umbrei).
Style (Stil). Parametrii pentru afișarea vizuală a liniei indicatorului.
Niveluri minime și maxime fixe pe grafic.
În fila Levels (Niveluri), puteți modifica valorile nivelurilor cheie care separă intervalul standard de pe mișcarea indicatorului de zonele de supracumpărare și de supravânzare. Acestea nu influențează calculul indicatorului și sunt necesare pentru o monitorizare vizuală rapidă a valorilor RSI. În mod implicit, acestea sunt setate la 30 și 70.
Cele mai bune setări RSI pentru tranzacționare de zi
Indicatorul RSI poate fi utilizat în mod eficient în diverse strategii de tranzacționare pe timp de zi. Cu toate acestea, este posibil ca setările să trebuiască să fie ajustate în funcție de strategia specifică de tranzacționare RSI. Iată câteva linii directoare pentru setările RSI pentru abordările comune de tranzacționare de zi:
Scalping (grafice de 1 min, 5 min)
Pentru strategiile de scalping cu timpi de așteptare foarte scurți, un RSI mai rapid, în jur de 5-7 perioade, este cel mai potrivit pentru graficele de 1 minut sau 5 minute. Acest lucru permite RSI să reacționeze rapid la fluctuațiile de preț pe termen scurt. Folosiți niveluri mai extreme de supracumpărare/vânzare, cum ar fi 20/80 sau 10/90, pentru a filtra semnalele mai slabe și a reduce fluctuațiile de fluctuație.
Momentum Trading (grafice de 5 min, 15 min)
Pentru strategiile de momentum axate pe tranzacționarea părții de accelerare a tendințelor, utilizați o perioadă RSI puțin mai lungă, cum ar fi 9-12, pe graficele de 5 până la 15 minute. Acest lucru permite RSI să capteze mișcările care durează câteva lumânări înainte de a se extinde prea mult. Nivelurile standard de supracumpărare/vânzare de 30/70 funcționează bine pentru a sincroniza intrările și pentru a nu ieși prea devreme. Faceți comerț cu impulsul pe retrageri în cadrul tendinței.
Tranzacționarea în interval (diagrame de 15 min, 30 min)
Un RSI mai lent în intervalul 14-25 ajută la identificarea intervalelor de tranzacționare și este cel mai potrivit pentru graficele de 15 până la 30 de minute. Folosiți niveluri restrânse la 40/60 pentru a genera mai multe semnale pentru a tranzacționa inversările de interval. Perioadele mai lungi de RSI de peste 20 vor oferi semnale de interval mai fluide. Alternați tranzacțiile lungi și scurte la extremele intervalului.
Tranzacționare Breakout (15-30 minute, grafice de 1 oră)
Pentru tranzacționarea breakout, o perioadă RSI în jur de 10-12 oferă semnale rapide pentru a capta tendințele emergente pe graficele de 15 minute până la 1 oră. Folosiți niveluri mai largi de supracumpărare/vânzare, cum ar fi 25/75, pentru a evita ieșirile premature înainte de apariția unor breakout-uri complete. Tranzacționați breakout-urile la retestele după impulsul inițial.
Tranzacționarea inversării (diagrame de 15 min, 30 min)
Pentru strategiile de inversare, o perioadă RSI în intervalul 10-14 pe graficele de 15 până la 30 de minute permite să reacționați rapid la supraextinderi. Utilizați nivelurile standard 30/70 pentru a cronometra ricoșeele de la extreme. Divergențele RSI identifică intrările și ieșirile cu probabilitate ridicată.
Pe scurt, potriviți setările RSI mai rapide cu intervalele de timp mai mici și setările RSI mai lente cu intervalele de timp mai mari, în funcție de stilul și strategia de tranzacționare preferate. Efectuați un backtest pentru a optimiza potențialul de recompensă.
Cei mai buni brokeri pentru tranzacționare de zi
Modul în care modificarea setărilor modifică valoarea indicatorului
De ce trebuie să modificați setările? Fiecare activ are un "caracter propriu". Volatilitatea este unul dintre criteriile cheie ale "caracterului". Aceasta se poate schimba în funcție de sesiunea de tranzacționare, de interesul creatorilor de piață, de factorii fundamentali, de intervalul de timp ales etc. În consecință, fiecare "secțiune" de timp sau interval de timp necesită o perioadă proprie atât pentru perechile majore, cât și pentru cele exotice, toți ceilalți parametri fiind egali.
Iată un exemplu. Publicarea raportului NFT (SUA) are un impact puternic asupra perechii EUR/USD pentru următoarele 3-4 ore. Volatilitatea poate crește brusc în această perioadă și poate apărea o tendință direcțională pe termen scurt. Dacă setați perioada pentru 12 pe intervalul M15, aceasta va însemna că intervalul care echivalează cu 3 ore va fi inclus în calcul. Setările stabilite pe baza acestui interval vor fi incorecte pentru alte perioade fără volatilitate anormală.
Principii de optimizare a setărilor:
-
Optimizarea setărilor indicatorului se realizează în testerul de strategii, de exemplu testerul încorporat al platformei MT4, Fx Blue sau Forex Simulator.
-
Testarea se efectuează pe un interval de timp corespunzător la 300-500 de tranzacții. Dacă indicatorul dă un semnal în medie de 1 dată pe zi, perioada de testare este de cel puțin 1-1,5 ani.
-
Rezultatul testului este determinat de parametrii de testare din spate. Aceștia includ așteptarea matematică, drawdown-ul maxim, raportul dintre numărul de tranzacții profitabile și neprofitabile, seria maximă de tranzacții neprofitabile.
-
În plus față de indicatorii statistici, stabilitatea unei strategii de tranzacționare este importantă. Aceasta este determinată de natura capitalului propriu. Curba ideală a depozitului ar trebui să aibă un aspect constant ascendent pentru diferite numere de tranzacții.
-
Cea mai bună potrivire a parametrilor se face în testarea în avans. Zona de testare este împărțită în trei secțiuni. Parametrii indicatorilor selectați aleși pentru secțiunile anterioare sunt testați pe ultima secțiune. Strategia este considerată stabilă, atunci când rezultatele ultimei secțiuni nu diferă de cele ale secțiunilor anterioare.
Scopul testării este selectarea parametrilor indicatorului, în cazul în care strategia are ca rezultat numărul maxim de tranzacții profitabile cu drawdown-uri nesemnificative și o creștere stabilă a curbei de depozit.
Mai jos, vom compara eficacitatea semnalelor indicatorului pentru diferite perioade pe un interval de timp, diferite intervale de timp într-o perioadă, diferite niveluri într-o perioadă și interval de timp. Nu se aplică filtre suplimentare; divergența RSI și ieșirea liniei indicatorului din zonele de supracumpărare și de supravânzare sunt utilizate ca semnale. Atingerea nivelurilor 30 și 70 cu o revenire ulterioară de pe acestea este, de asemenea, privită ca un semnal. În cazul în care nu există o atingere evidentă, semnalul nu este luat în considerare.
Comparație între semnalele RSI(3), RSI(14), RSI (48) pe intervalul de timp H1
Pentru comparație, am folosit intervalul de timp H1, perechea valutară EUR/USD care are o volatilitate ușor peste medie pe intervalul H1 și perioadele 3, 14 și 48. Perioada scurtă vă permite să reacționați instantaneu la modificarea prețului, iar perioada de 48 de ore (2 zile) arată doar tendințe puternice.
Exemplu de utilizare a indicatorului RSI:
Exemplu de utilizare a indicatorului RSI
Pe secțiunea graficului care echivalează cu 3 săptămâni, indicatorii RSI cu perioade de 3, 14 și 48 sunt plasați secvențial, de sus în jos.
Se pot spune următoarele despre aceștia:
-
Perioada 3. Graficul are divergențe puternice cu ieșiri frecvente în zonele de supracumpărare și supravânzare. Dacă măriți scara graficului, puteți vedea că indicatorul funcționează practic pe fiecare sfeșnic. Acest lucru este justificat în scalping pe intervalele de timp M1-M5, dar practic nu are sens pe intervalul H1.
-
Perioada 14. Arată destul de bine tendințele intraday; indicatorul RSI prezintă o dată divergență. În general, mișcarea indicatorului de la marginile unei zone la cea opusă reflectă mișcarea tendinței.
-
Perioada 48. Indicatorul abia a atins 70 și a coborât. Mișcarea lină este tipică pentru linia indicatorului care corespunde mișcării lungi de scădere. Această perioadă este interesantă și poate fi eficientă, dar este total nepotrivită pentru tranzacționarea de zi cu zi.
Concluzie. Utilizarea unei perioade scurte nu are sens. Utilizarea unei perioade lungi are sens doar pentru strategiile pe termen lung pentru a găsi o tendință puternică de creștere sau de scădere. Semnalele sunt foarte rare. Pentru strategiile pentru o zi, are sens să se utilizeze parametrul implicit de 14, îndreptându-se ușor spre 10 sau 18 în funcție de volatilitatea activelor și de obiective. Testarea va ajuta la reglarea fină a parametrului.
Comparație între semnalele RSI(14) pe intervalele de timp M5, M30 și H1
Intervalele М1 și М5 sunt adesea utilizate în strategiile de scalping. Frecvența ridicată a semnalelor precise și viteza de reacție a indicatorului sunt importante aici, deoarece perioadele mici sunt stabilite pentru scalping. H1 este intervalul cel mai frecvent pentru swing trading și day trading. Pentru comparația noastră, am folosit indicatorul RSI cu perioada implicită și perechea valutară EUR/USD.
Exemplu de utilizare a indicatorului RSI:
Timeframe M5.
Exemplu de utilizare a indicatorului RSI
Graficul acoperă o perioadă care echivalează cu puțin peste 1 zi. În această perioadă, indicatorul a dat 7 semnale, dintre care semnalul 5 a fost fals. Celelalte semnale sunt mai mult sau mai puțin eficiente, deși trebuie să țineți cont de răspândire.
De exemplu, amplitudinea de mișcare a semnalului 2 este de aproximativ 4 pips, cu condiția ca poziția să fie deschisă chiar în partea de jos a intervalului și închisă de umbră. Este dificil să se obțină o astfel de precizie pe piața reală; Prin urmare, având în vedere spread-ul, acest semnal poate fi numit slab. Numărul de semnale crește dacă perioada este setată la 10.
Timeframe M30.
Exemplu de utilizare a indicatorului RSI
Graficul acoperă o perioadă care echivalează cu o săptămână (7-14 septembrie). Indicatorul oferă 5 semnale, dintre care două sunt atât de slabe încât pot fi considerate false. Cu toate acestea, semnalele 1, 3 și 5 sunt destul de puternice. Semnalul 3 trece prin weekend. Deși depășește tranzacționarea pe timp de zi și adaugă cheltuieli pentru swap, tendința puternică îl răsplătește.
Timeframe H1.
Exemplu de utilizare a indicatorului RSI
Pe graficul intervalului H1, este afișată o perioadă care echivalează cu 2 săptămâni. Această secțiune a fost selectată special pentru a arăta cititorilor că performanța indicatorului RSI nu este întotdeauna de 65-70% și mai mult pe setările standard pe un interval de timp mare. Semnalele care pot fi utilizate aici sunt 4 și 7. Cu toate acestea, ele nu sunt suficient de puternice pentru a vorbi despre o mișcare de trend.
Astfel de situații sunt rare. În medie, RSI oferă cel puțin 50% semnale pozitive pe un interval de timp H1 cu o perioadă de 14, 7-10% dintre acestea indicând începutul unei tendințe puternice. Cu toate acestea, secțiunile neprofitabile pot aduce eficiența unei strategii la zero. Acesta este un alt exemplu pentru care testarea a cel puțin 300 de tranzacții pe secțiune și analiza testului din spate prin toți parametrii cheie sunt atât de importante.
Comparație între semnalele RSI (30;70) și RSI (20;80) cu o perioadă de 14 pe intervalul de timp H1
Nivelurile RSI limitează vizual zonele de supracumpărare și supravânzare ale indicatorului. Practica arată că indicatorul atinge rareori valorile de 20 și 80; prin urmare, restrângerea zonelor cheie reduce brusc numărul de semnale. Puteți vedea cât de precise sunt acestea pe graficul H1 pentru perechea valutară EUR/USD.
Exemplu de utilizare a indicatorului RSI:
Exemplu de utilizare a indicatorului RSI
RSI de sus cu linia albastră este un indicator cu niveluri 30/70, RSI de jos cu linia galbenă - 20/80. Pe secțiunea din 28 noiembrie până la 17 decembrie, oscilatorul cu niveluri 30/70 a dat 10 semnale cu diferite grade de eficiență:
Trei semnale sunt complet neprofitabile: semnalele 2, 5 și 10. În ciuda atingerii nivelului cheie și a ieșirii din zona de supracumpărare în jos, prețul nu a coborât.
Șapte semnale sunt profitabile, dar numai o parte dintre ele au ajutat la prinderea unei mișcări puternice. De exemplu, semnalul 1 are o mișcare foarte scurtă, iar semnalele 4, 7 și 9 nu sunt doar slabe, ci și lungi, ceea ce înseamnă cheltuieli suplimentare pentru swap.
Prin urmare, doar semnalele 3, 6 și 8 ale indicatorului RSI 30/70 ar fi fost eficiente pentru tranzacționarea pe timp de zi. De asemenea, semnalul 1 poate fi considerat profitabil într-o anumită măsură.
RSI 20/80 a dat 5 semnale care au atins niveluri cheie. Semnalul 2 a fost neprofitabil.
Reducerea intervalului zonelor cheie a dus la înjumătățirea numărului de semnale. Acest lucru a contribuit la îmbunătățirea performanței strategiei de tranzacționare: 20 % semnale neprofitabile față de 30 % la nivelurile 30/70. Pe de altă parte, acest lucru a eliminat semnalele puternice 3 și 6 ale tendinței pe termen scurt, dar a oferit posibilitatea de a utiliza semnalele puternice 1 și 8.
Concluzie. Reducerea intervalului zonelor cheie este justificată pentru strategiile de zi conservatoare. Aceasta reduce riscurile tranzacțiilor neprofitabile, dar, în același timp, "taie" tranzacțiile profitabile care ar fi putut da roade. Prin urmare, ar fi mai justificată utilizarea nivelurilor 30/70, cu adăugarea de filtre care filtrează semnalele neprofitabile și ajută la evaluarea puterii tendinței.
Evitați setările RSI de optimizare excesivă
În calitate de comerciant de zi, poate fi tentant să petreci ore întregi modificând parametrii RSI, cum ar fi perioadele, nivelul de supracumpărare și nivelul de supravânzare pentru a se potrivi perfect cu datele istorice ale prețurilor pe care le analizezi. S-ar putea credeți că acest lucru va îmbunătăți performanța, dar duce adesea la dezamăgire. Acest lucru se numește supraoptimizare sau supraadaptare a indicatorului.
Problema este că performanța istorică adesea nu prezice foarte bine rezultatele viitoare. Așadar, toate optimizările dumneavoastră minuțioase bazate pe datele din trecut pot eșua în viitor. Este mai bine să rămâneți la setările standard ale RSI ca punct de plecare. Mulți traderi folosesc 14 perioade cu niveluri de supracumpărare și supravânzare la 70 și, respectiv, 30.
Faceți doar mici ajustări dacă acești parametri standard nu se potrivesc cu securitatea specifică pe care o tranzacționați. De exemplu, un activ foarte volatil poate avea performanțe mai bune cu o perioadă RSI mai scurtă, cum ar fi 9. Dar nu vă apucați să schimbați nivelurile la 75 și 20 doar pentru că a îmbunătățit rezultatele anterioare. Adesea, setările standard vă vor fi de folos. Oricum, RSI funcționează cel mai bine în combinație cu alți indicatori.
Așa că evitați tentația de a vă supra optimiza RSI-ul. Modificați setările cu moderație, concentrați-vă asupra confirmărilor cu alte semnale și veți evita capcanele de a vă baza tranzacțiile pe parametrii optimizați istoric. RSI este puternic, dar numai atunci când este folosit cu înțelepciune.
Rezumat
RSI este un instrument util în mâinile unui profesionist. Cu setările potrivite pentru activul și sentimentul pieței și cu ajutorul filtrelor, acesta poate furniza 75-80% din semnalele bune. Am discutat în detaliu despre cele mai bune setări pentru indicator și despre cum să folosim RSI în această recenzie. Dacă l-ați pregătit, lansați un tester de strategie și încercați să dezvoltați strategii prin selectarea setărilor. Credeți în voi înșivă și norocul va fi de partea voastră!
Întrebări frecvente
Care este cea mai precisă setare RSI?
Nu există o singură setare RSI "cea mai precisă", deoarece aceasta poate varia în funcție de titlul analizat, de intervalul de timp utilizat și de strategia și preferințele individuale ale traderului. În general, setarea implicită RSI de 14 este utilizată pe scară largă și poate fi un bun punct de plecare pentru analiză.
Care este cea mai bună setare RSI pentru graficul de 5 min?
Cele mai bune setări RSI pentru un grafic de 5 minute pot depinde de strategia și preferințele individuale ale traderului. Unii traderi pot considera că un RSI cu o perioadă mai scurtă, cum ar fi 5 sau 7, oferă semnale mai receptive pentru graficul de 5 minute, care se mișcă rapid.
Care indicator este cel mai bun pentru scalping?
Cel mai bun indicator pentru scalping poate depinde de strategia și preferințele individuale ale traderului. Printre indicatorii utilizați în mod obișnuit pentru scalping se numără mediile mobile, benzile Bollinger și indicele de rezistență relativă (RSI).
Cât de eficient este indicatorul RSI în day trading?
Niciun indicator nu oferă semnale 100% precise. Cu toate acestea, RSI este considerat doar unul dintre cei mai clari și logici oscilatori care confirmă cu precizie o tendință. Prin urmare, vă recomandăm să luați în considerare utilizarea RSI în strategia dvs. de tranzacționare.
Care sunt cele mai bune setări ale indicatorului RSI?
Nu există setări ideale. Parametrii indicatorului sunt selectați prin încercări și erori, prin testarea cotațiilor pe diverse perioade istorice ale diferitelor active de tranzacționare. Ajustarea setărilor RSI poate crește numărul de semnale, dar și nivelul de risc. De aceea, setările depind în mare măsură și de tipul de strategie pe care îl preferați: conservatoare sau agresivă.
Cu ce indicatori se combină RSI?
RSI este adesea utilizat cu indicatori de tendință. Cu toate acestea, există strategii construite exclusiv pe oscilatoare, în care fiecare oscilator este un filtru reciproc pentru celălalt. De asemenea, puteți utiliza mai mulți indicatori RSI cu setări diferite într-o singură strategie.
În ce strategii este RSI cel mai eficient?
Depinde de capacitatea dumneavoastră de a-l configura și de a găsi semnale precise. RSI poate fi la fel de eficient în strategiile de scalping, day trading și pe termen lung.
Glosar pentru comercianții începători
-
1
Scalping
Scalping-ul în tranzacționare este o strategie prin care comercianții urmăresc să obțină profituri mici și rapide prin executarea a numeroase tranzacții pe termen scurt în câteva secunde sau minute, valorificând fluctuațiile minore ale prețurilor.
-
2
Index
Indicele în tranzacționare este măsurarea performanței unui grup de acțiuni, care poate include activele și titlurile de valoare din acesta.
-
3
Comerciant de zi
Un comerciant de o zi este o persoană care se angajează să cumpere și să vândă active financiare în aceeași zi de tranzacționare, încercând să profite de pe urma mișcărilor de preț pe termen scurt.
-
4
CFTC
CFTC protejează publicul împotriva fraudei, manipulării și practicilor abuzive legate de vânzarea de contracte futures și opțiuni pe mărfuri și financiare și promovează piețe futures și de opțiuni deschise, competitive și solide din punct de vedere financiar.
-
5
Swing trading
Swing trading este o strategie de tranzacționare care implică menținerea unor poziții pe active financiare, cum ar fi acțiunile sau valutele, timp de câteva zile sau săptămâni, cu scopul de a profita de pe urma fluctuațiilor de preț pe termen scurt și mediu sau a "oscilațiilor" de pe piață. Comercianții de tip swing folosesc de obicei analiza tehnică și fundamentală pentru a identifica potențialele puncte de intrare și ieșire.
Articole similare
Echipa care a lucrat la acest articol
Oleg Tkachenko este economist-analist și manager de risc, cu o experiență practică de peste șapte ani de lucru în instituții financiare. Oleg este specializat în analiza materiilor prime, Forex, a piețelor bursiere și a piețelor de investiții non-standard (criptomonede, investiții la modă, împrumuturi peer-to-peer). El deține un masterat de la Academia Ucraineană de Bănci a Băncii Naționale a Ucrainei, Institutul Bancar din Harkov. Oleg a devenit autor pentru Traders Union în 2018; în 2020 s-a alăturat echipei de experți financiari a TU.
La Traders Union, Oleg este implicat în analiza extinsă a companiilor de brokeraj și în monitorizarea relevanței informațiilor furnizate în cadrul acesteia. El analizează strategiile și indicatorii de tranzacționare și pregătește articole educaționale pe tema finanțelor. În plus, Oleg efectuează cercetări de specialitate pe piețele Forex și bursiere, precum și pe piețele de opțiuni binare și de criptomonede. În special, el verifică companiile de brokeraj, studiază performanța și creșterea acestora, testează noile servicii oferite de brokeri, software-ul și nivelul de asistență pentru clienți.
Motto-ul lui Oleg: Informația este o forță care deschide oportunități nelimitate, dar necesită relevanță!