Les meilleurs paramètres RSI pour le day trading
L'indice de force relative est l'un des oscillateurs de base les plus populaires de la majorité des plateformes de trading pour les traders débutants. Les stratégies de day trading sont le type de stratégies de trading le plus courant. Le day trading élimine les coûts de swap, vous donne le temps de prendre des décisions et de gagner un bon profit relativement rapidement.
Dans cette revue, vous apprendrez ce qui suit :
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Description de l'indicateur RSI. Paramètres de base et principaux signaux. Règles d'optimisation des paramètres de l'indicateur.
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Comparaison de l'efficacité des signaux RSI en fonction de l'horizon temporel, de la période, des niveaux des zones clés.
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Comment utiliser l'indicateur RSI. Les meilleurs réglages.
Cet article sera particulièrement utile aux traders débutants qui recherchent les meilleurs paramètres en testant des stratégies.
Paramètres de base du RSI
RSI L'indice de force relative (RSI) est un oscillateur qui évalue les conditions de surachat et de survente. L'indicateur est dessiné sous le graphique des cours et s'affiche sous la forme d'une ligne se déplaçant dans une fourchette de 0 à 100. Plus l'indicateur est proche des limites de la fourchette, plus la probabilité d'un renversement de tendance est élevée.
Paramètres de base de l'IFR :
Paramètres de base de l'IFR
Période. La période est réglée sur 14 par défaut. Il s'agit du nombre de chandeliers utilisés dans le calcul du paramètre. Plus la période est courte, plus les mouvements de l'indicateur RSI sont brusques et plus il émet de faux signaux. Plus la période est longue, plus la ligne de l'indicateur est lisse, mais plus il réagit lentement au changement de prix.
Appliquer à : Le type de prix utilisé dans les paramètres. Par exemple Close price ou High - la valeur maximale du prix sur le chandelier (haut de l'ombre).
Style. Paramètres pour l'affichage visuel de la ligne d'indicateur.
Niveaux minimum et maximum fixes sur le graphique.
Dans l'onglet Niveaux, vous pouvez modifier les valeurs des niveaux clés qui séparent la fourchette standard du mouvement de l'indicateur des zones de surachat et de survente. Ils n'influencent pas le calcul de l'indicateur et sont nécessaires pour un contrôle visuel rapide des valeurs du RSI. Par défaut, ils sont fixés à 30 et 70.
Les meilleurs paramètres de l'indicateur RSI pour le day trading
L'indicateur RSI peut être utilisé efficacement dans diverses stratégies de day trading. Cependant, il peut être nécessaire d'ajuster les paramètres en fonction de la stratégie de trading spécifique de l'IFR. Voici quelques lignes directrices concernant les paramètres de l'IFR pour les approches de day trading les plus courantes :
Scalping (graphiques 1 min, 5 min)
Pour les stratégies de scalping avec des temps d'attente très courts, un RSI plus rapide d'environ 5-7 périodes est le mieux adapté pour les graphiques en 1 minute ou 5 minutes. Cela permet à l'IFR de réagir rapidement aux fluctuations de prix à court terme. Utilisez des niveaux de surachat/survente plus extrêmes comme 20/80 ou 10/90 pour filtrer les signaux plus faibles et réduire les emballements.
Trading de momentum (graphiques 5 min, 15 min)
Pour les stratégies de momentum axées sur le trading de la partie accélérée des tendances, utilisez une période RSI légèrement plus longue, comme 9-12, sur les graphiques de 5 à 15 minutes. Cela permet à l'IFR de saisir les mouvements qui durent quelques bougies avant de s'emballer. Les niveaux standard de surachat/survente de 30/70 fonctionnent bien pour programmer les entrées et ne pas sortir trop tôt. Traitez avec le momentum sur les replis au sein de la tendance.
Trading de range (graphiques 15 min, 30 min)
Un RSI plus lent, compris entre 14 et 25, permet d'identifier les fourchettes de trading et convient mieux aux graphiques de 15 à 30 minutes. Utilisez des niveaux plus étroits à 40/60 pour générer plus de signaux pour trader les renversements de range. Des périodes RSI plus longues, supérieures à 20, fourniront des signaux plus fluides. Alternez les positions longues et courtes aux extrêmes de la fourchette.
Trading de rupture (15-30 min, 1 heure)
Pour le trading de rupture, une période RSI autour de 10-12 fournit des signaux rapides pour capturer les tendances émergentes sur les graphiques de 15 minutes à 1 heure. Utilisez des niveaux de surachat/survente plus larges comme 25/75 pour éviter les sorties prématurées avant que les cassures complètes ne se produisent. Négociez les cassures sur les reprises après la poussée initiale.
Trading d'inversion (graphiques de 15 min, 30 min)
Pour les stratégies de retournement, une période RSI comprise entre 10 et 14 sur les graphiques de 15 à 30 minutes permet de réagir rapidement aux surextensions. Utilisez les niveaux standard 30/70 pour anticiper les rebonds sur les extrêmes. Les divergences de l'IFR permettent d'identifier les entrées et les sorties à forte probabilité.
En résumé, associez les paramètres RSI les plus rapides à des échéances plus courtes et les paramètres RSI les plus lents à des échéances plus longues, en fonction de votre style et de votre stratégie de trading préférés. Effectuez des tests rétrospectifs pour optimiser le potentiel de gain.
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Comment le changement des paramètres modifie la valeur de l'indicateur
Pourquoi faut-il modifier les paramètres ? Chaque actif a son propre "caractère". La volatilité est l'un des critères clés de ce "caractère". Elle peut changer en fonction de la session de négociation, de l'intérêt des teneurs de marché, des facteurs fondamentaux, de l'horizon temporel choisi, etc. Par conséquent, chaque "section" de temps ou cadre temporel nécessite sa propre période, tant pour les paires majeures que pour les paires exotiques, tous les autres paramètres étant égaux.
Voici un exemple. La publication du rapport du NFT (USA) a un fort impact sur la paire EUR/USD pour les 3-4 heures à venir. La volatilité peut fortement augmenter au cours de cette période et une tendance directionnelle à court terme peut apparaître. Si vous définissez la période pour 12 sur l'intervalle M15, cela signifie que l'intervalle qui équivaut à 3 heures sera inclus dans le calcul. Les paramètres définis sur la base de cet intervalle seront incorrects pour d'autres périodes sans volatilité anormale.
Principes d'optimisation des paramètres :
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L'optimisation des paramètres de l'indicateur s'effectue dans le testeur de stratégie, par exemple le testeur intégré à la plateforme MT4, Fx Blue ou Forex Simulator.
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Les tests sont effectués sur un intervalle de temps correspondant à 300-500 transactions. Si l'indicateur émet un signal une fois par jour en moyenne, la période de test est d'au moins 1 à 1,5 an.
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Le résultat du test est déterminé par les paramètres du back test. Ceux-ci comprennent l'espérance mathématique, le drawdown maximal, le rapport entre le nombre de transactions rentables et non rentables, la série maximale de transactions non rentables.
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Outre les indicateurs statistiques, la stabilité d'une stratégie de trading est importante. Elle est déterminée par la nature des fonds propres. La courbe de dépôt idéale doit avoir une allure régulièrement ascendante pour différents nombres de transactions.
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La meilleure adaptation des paramètres se fait lors des tests à terme. La zone de test est divisée en trois sections. Les paramètres des indicateurs sélectionnés pour les sections précédentes sont testés sur la dernière section. La stratégie est considérée comme stable lorsque les résultats de la dernière section ne diffèrent pas des résultats des sections précédentes.
L'objectif des tests est de sélectionner les paramètres de l'indicateur qui permettent à la stratégie de générer le plus grand nombre de transactions rentables avec des pertes insignifiantes et une croissance stable de la courbe de dépôt.
Nous allons comparer l'efficacité des signaux de l'indicateur pour différentes périodes sur un même horizon temporel, différents horizons temporels sur une même période, différents niveaux sur une même période et un même horizon temporel. Aucun filtre supplémentaire n'est appliqué ; la divergence du RSI et la sortie de la ligne de l'indicateur des zones de surachat et de survente sont utilisées comme signaux. Le contact avec les niveaux 30 et 70, suivi d'un rebond, est également considéré comme un signal. S'il n'y a pas de contact évident, le signal n'est pas pris en compte.
Comparaison des signaux RSI(3), RSI(14) et RSI (48) sur l'échelle de temps H1
Pour la comparaison, nous avons utilisé le cadre temporel H1, la paire de devises EUR/USD qui a une volatilité légèrement supérieure à la moyenne sur l'intervalle H1 et les périodes 3, 14 et 48. La période courte permet de réagir instantanément à la variation du cours, et la période de 48 heures (2 jours) ne montre que les tendances fortes.
Exemple d'utilisation de l'indicateur RSI :
Exemple d'utilisation de l'indicateur RSI
Sur la partie du graphique correspondant à 3 semaines, les indicateurs RSI avec des périodes de 3, 14 et 48 sont placés séquentiellement de haut en bas.
Voici ce que l'on peut dire à leur sujet :
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Période 3. Le graphique présente de fortes divergences avec des sorties fréquentes vers les zones de surachat et de survente. Si vous augmentez l'échelle du graphique, vous pouvez voir que l'indicateur fonctionne pratiquement sur chaque chandelier. Ceci est justifié pour le scalping sur les temps M1-M5, mais n'a pratiquement aucun sens sur l'intervalle H1.
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Période 14. Elle montre assez bien les tendances intraday ; l'indicateur RSI montre une divergence une fois. Dans l'ensemble, le mouvement de l'indicateur des bords d'une zone vers la zone opposée reflète le mouvement de la tendance.
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Période 48. L'indicateur a à peine touché 70 et a baissé. Le mouvement régulier est typique de la ligne de l'indicateur qui correspond au long mouvement de baisse. Cette période est intéressante et peut être efficace, mais elle est totalement inadaptée au day trading.
Conclusion. L'utilisation d'une période courte n'a pas de sens. L'utilisation d'une longue période n'a de sens que dans le cadre de stratégies à long terme visant à trouver une forte tendance à la hausse ou à la baisse. Les signaux sont très rares. Pour les stratégies journalières, il est judicieux d'utiliser le paramètre par défaut de 14, en évoluant légèrement vers 10 ou 18 en fonction de la volatilité de l'actif et des objectifs. Des tests permettront d'affiner le paramètre.
Comparaison des signaux RSI(14) sur les périodes M5, M30 et H1
Les intervalles М1 et М5 sont souvent utilisés dans les stratégies de scalping. La fréquence élevée de signaux précis et la vitesse de réaction de l'indicateur sont importantes ici, car de petites périodes sont définies pour le scalping. H1 est l'intervalle le plus fréquent pour le swing trading et le day trading. Pour notre comparaison, nous avons utilisé l'indicateur RSI avec la période par défaut et la paire de devises EUR/USD.
Exemple d'utilisation de l'indicateur RSI :
Période de temps M5.
Exemple d'utilisation de l'indicateur RSI
Le graphique couvre une période d'un peu plus d'un jour. Sur cette période, l'indicateur a donné 7 signaux, dont le signal 5 était faux. Les autres signaux sont plus ou moins efficaces, bien qu'il faille tenir compte de l'écart.
Par exemple, l'amplitude de mouvement du signal 2 est d'environ 4 pips, à condition que la position soit ouverte tout en bas de la fourchette et clôturée par l'ombre. Il est difficile d'atteindre une telle précision sur le marché réel. Par conséquent, compte tenu de l'écart, ce signal peut être qualifié de faible. Le nombre de signaux augmente si la période est fixée à 10.
Période M30.
Exemple d'utilisation de l'indicateur RSI
Le graphique couvre une période d'une semaine (du 7 au 14 septembre). L'indicateur donne 5 signaux, dont deux sont si faibles qu'ils peuvent être considérés comme faux. Néanmoins, les signaux 1, 3 et 5 sont assez forts. Le signal 3 traverse le week-end. Bien qu'il aille au-delà du day trading et ajoute des frais pour le swap, la forte tendance le paye.
Période de temps H1.
Exemple d'utilisation de l'indicateur RSI
Sur le graphique d'intervalle H1, une période équivalente à 2 semaines est représentée. Cette section a été choisie spécifiquement pour montrer aux lecteurs que la performance de l'indicateur RSI n'est pas toujours de 65-70% et plus avec les paramètres standard sur un large horizon temporel. Les signaux qui peuvent être utilisés ici sont 4 et 7. Cependant, ils ne sont pas assez forts pour parler d'un mouvement de tendance.
De telles situations sont rares. En moyenne, le RSI donne au moins 50 % de signaux positifs sur une échelle de temps H1 avec une période de 14, dont 7 à 10 % indiquent le début d'une tendance forte. Cependant, des sections non rentables peuvent réduire à néant l'efficacité d'une stratégie. C'est un autre exemple de l'importance de tester au moins 300 transactions sur la section et d'analyser le back test en fonction de tous les paramètres clés.
Comparaison des signaux RSI (30;70) et RSI (20;80) avec une période de 14 sur l'échelle de temps H1
Les niveaux du RSI limitent visuellement les zones de surachat et de survente de l'indicateur. La pratique montre que l'indicateur touche rarement les valeurs de 20 et 80 ; par conséquent, le fait de restreindre les zones clés réduit fortement le nombre de signaux. Vous pouvez constater leur précision sur le graphique H1 de la paire de devises EUR/USD.
Exemple d'utilisation de l'indicateur RSI :
Exemple d'utilisation de l'indicateur RSI
Le RSI supérieur avec la ligne bleue est un indicateur avec des niveaux de 30/70, le RSI inférieur avec la ligne jaune - 20/80. Sur la période du 28 novembre au 17 décembre, l'oscillateur avec des niveaux de 30/70 a donné 10 signaux plus ou moins efficaces :
Trois signaux sont totalement non rentables : les signaux 2, 5 et 10. Bien qu'il ait touché le niveau clé et qu'il soit sorti de la zone de surachat vers le bas, le prix n'a pas baissé.
Sept signaux sont rentables, mais seule une partie d'entre eux a permis de capter un mouvement fort. Par exemple, le signal 1 a un mouvement très court, et les signaux 4, 7 et 9 sont non seulement faibles, mais longs, ce qui signifie des dépenses supplémentaires pour le swap.
Par conséquent, seuls les signaux 3, 6 et 8 de l'indicateur RSI 30/70 auraient été efficaces pour le day trading. Par ailleurs, le signal 1 peut être considéré comme rentable dans une certaine mesure.
L'indicateur RSI 20/80 a donné 5 signaux qui ont touché des niveaux clés. Le signal 2 n'était pas rentable.
La réduction de l'étendue des zones clés a permis de diviser par deux le nombre de signaux. Cela a permis d'améliorer les performances de la stratégie de trading : 20 % de signaux non rentables contre 30 % aux niveaux 30/70. D'autre part, cela a permis d'écarter les signaux forts 3 et 6 de la tendance à court terme, mais a donné l'occasion d'utiliser les signaux forts 1 et 8.
Conclusion. La réduction de l'étendue des zones clés est justifiée pour les stratégies journalières conservatrices. Elle réduit les risques de transactions non rentables, mais en même temps, elle "coupe" les transactions rentables qui auraient pu être payantes. Par conséquent, l'utilisation des niveaux 30/70 avec l'ajout de filtres qui éliminent les signaux non rentables et aident à évaluer la force de la tendance serait plus justifiée.
Éviter la sur-optimisation des paramètres de l'IFR
En tant que day trader, il peut être tentant de passer des heures à ajuster les paramètres du RSI, tels que les périodes, le niveau de surachat et le niveau de survente, afin qu'ils correspondent parfaitement aux données historiques des prix que vous analysez. Vous pensez peut-être que cela améliorera vos performances, mais vous êtes souvent déçu. C'est ce qu'on appelle la suroptimisation ou le surajustement de l'indicateur.
Le problème est que les performances historiques ne permettent pas toujours de prédire les résultats futurs. Toutes les optimisations laborieuses basées sur les données passées risquent donc d'échouer à l'avenir. Il est préférable de s'en tenir aux paramètres standard du RSI comme point de départ. De nombreux traders utilisent 14 périodes avec des niveaux de surachat et de survente à 70 et 30 respectivement.
Ne procédez qu'à des ajustements mineurs si ces paramètres standard ne conviennent pas à la valeur spécifique que vous négociez. Par exemple, un actif très volatil peut être plus performant avec une période RSI plus courte, comme 9. Mais ne changez pas les niveaux à 75 et 20 simplement parce que cela a permis d'améliorer les résultats passés. Souvent, les paramètres standard vous conviennent. De toute façon, l'IFR fonctionne mieux en combinaison avec d'autres indicateurs.
Évitez donc la tentation d'optimiser à outrance votre RSI. Modifiez les paramètres avec parcimonie, concentrez-vous sur les confirmations avec d'autres signaux, et vous éviterez les pièges qui consistent à baser les transactions sur des paramètres historiquement optimisés. L'IFR est puissant, mais seulement lorsqu'il est utilisé à bon escient.
Résumé
L'IFR est un instrument utile entre les mains d'un professionnel. Avec des paramètres adaptés à l'actif et au sentiment du marché, et en utilisant des filtres, il peut fournir 75 à 80 % de bons signaux. Nous avons discuté en détail des meilleurs paramètres de l'indicateur et de la manière d'utiliser le RSI dans cette revue. Si vous êtes prêt, lancez un testeur de stratégie et essayez de développer des stratégies en sélectionnant les paramètres. Croyez en vous et la chance sera de votre côté !
FAQ
Quel est le paramètre RSI le plus précis ?
Il n'existe pas de paramètre RSI unique "le plus précis", car il peut varier en fonction du titre analysé, de l'horizon temporel utilisé, de la stratégie individuelle du trader et de ses préférences. En règle générale, le paramètre RSI par défaut de 14 est largement utilisé et peut constituer un bon point de départ pour l'analyse.
Quels sont les meilleurs paramètres de l'IFR pour un graphique de 5 minutes ?
Les meilleurs paramètres de l'IFR pour un graphique de 5 minutes dépendent de la stratégie et des préférences du trader. Certains traders peuvent trouver qu'un RSI à période plus courte, comme 5 ou 7, fournit des signaux plus réactifs pour un graphique de 5 minutes qui évolue rapidement.
Quel est le meilleur indicateur pour le scalping ?
Le meilleur indicateur pour le scalping peut dépendre de la stratégie individuelle du trader et de ses préférences. Parmi les indicateurs couramment utilisés pour le scalping figurent les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger et l'indice de force relative (RSI).
Quelle est l'efficacité de l'indicateur RSI dans le day trading ?
Aucun indicateur ne donne des signaux précis à 100 %. Cependant, l'IFR est considéré comme l'un des oscillateurs les plus clairs et les plus logiques qui confirment avec précision une tendance. Par conséquent, nous vous recommandons d'utiliser l'IFR dans votre stratégie de trading.
Quels sont les meilleurs paramètres de l'indicateur RSI ?
Il n'existe pas de paramètres idéaux. Les paramètres de l'indicateur sont sélectionnés par essais et erreurs en testant les cotations sur différentes périodes historiques de divers actifs de trading. L'ajustement des paramètres de l'IFR peut augmenter le nombre de signaux, mais aussi le niveau de risque. C'est pourquoi les paramètres dépendent aussi largement du type de stratégie que vous préférez : conservatrice ou agressive.
Avec quels indicateurs l'IFR est-il combiné ?
Le RSI est souvent utilisé avec des indicateurs de tendance. Il existe cependant des stratégies basées exclusivement sur des oscillateurs, où chaque oscillateur est un filtre mutuel. Vous pouvez également utiliser plusieurs indicateurs RSI avec des paramètres différents dans une même stratégie.
Dans quelles stratégies l'indicateur RSI est-il le plus efficace ?
Cela dépend de votre capacité à le paramétrer et à trouver des signaux précis. L'IFR peut être tout aussi efficace dans les stratégies de scalping, de day trading et de long terme.
Glossaire pour les traders débutants
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1
CFTC
La CFTC protège le public contre la fraude, la manipulation et les pratiques abusives liées à la vente de contrats à terme et d'options sur les matières premières et les produits financiers, et encourage des marchés de contrats à terme et d'options ouverts, compétitifs et financièrement sains.
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2
Swing trading
Le swing trading est une stratégie de trading qui consiste à maintenir des positions sur des actifs financiers, tels que des actions ou des devises, pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, dans le but de tirer profit des fluctuations de prix à court ou moyen terme ou des 'swings' sur le marché. Les traders qui pratiquent le swing trading utilisent généralement l'analyse technique et fondamentale pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels.
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3
Day trading
Le day trading consiste à acheter et à vendre des actifs financiers au cours d'une même journée de négociation, dans le but de tirer profit des fluctuations de prix à court terme, et les positions ne sont généralement pas conservées toute la nuit.
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4
CFD
Le CFD est un contrat entre un investisseur/trader et un vendeur qui stipule que le trader devra payer au vendeur la différence de prix entre la valeur actuelle de l'actif et sa valeur au moment du contrat.
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5
Volatilité
La volatilité désigne le degré de variation ou de fluctuation du prix ou de la valeur d'un actif financier, tel que les actions, les obligations ou les crypto-monnaies, sur une période donnée. Une volatilité plus élevée indique que le prix d'un actif connaît des fluctuations plus importantes et plus rapides, tandis qu'une volatilité plus faible suggère des mouvements de prix relativement stables et progressifs.
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L'équipe qui a travaillé sur l'article
Oleg Tkachenko est un analyste économique et un gestionnaire de risques ayant plus de 14 ans d'expérience de travail avec des banques d'importance systémique, des sociétés d'investissement et des plateformes analytiques. Il est analyste chez Traders Union depuis 2018. Ses principales spécialités sont l'analyse et la prédiction des tendances des prix sur les marchés du Forex, des actions, des matières premières et des crypto-monnaies, ainsi que le développement de stratégies de trading et de systèmes individuels de gestion des risques. Il analyse également les marchés d'investissement non standard et étudie la psychologie du trading.