Індикатор ATR – як використовувати у трейдингу
Як використовувати в трейдингу індикатор ATR:
Установка стоп-лосс із прив'язкою до рівня волатильності та ключових рівнів.
Підтвердження напрямку тренду при зростанны волатильності.
Визначення потенційних точок розвороту тренду щодо запасу ходу ціни.
Що таке ATR? Average True Range – це індикатор, який вимірює волатильність.
ATR відомий з 1978 року, коли було опубліковано книгу New Concepts in Technical Trading Systems, автор – J. Welles Wilder. У цій книзі були представлені також індикатори Parabolic SAR, RSI, ADX.
Незважаючи на те, що індикатор ATR не дає торгових сигналів, він активно застосовується трейдерами на будь-яких ринках (Форекс, крипто, акції).
Читайте далі:
як працює індикатор ATR;
недоліки та переваги індикатора;
як використовувати ATR у біржовій торгівлі;
відповіді на запитання.
Цю статтю написав професійний трейдер, який співпрацює із МОФТ.
Почніть торгувати на ринку Форекс зараз з RoboForex!Що показує індикатор ATR
Індикатор ATR є за замовчуванням у всіх платформах для трейдингу аналітики. Зазвичай, він відображається під графіком ціни.
Абсолютні значення індикатора залежать від цифр, у яких вимірюється ціна обраного фінансового інструмента. Наприклад, на 5-хвилинному графіку біткоїну (скриншот – нижче) значення ATR знаходяться близько 140. Що це означає?
5-хвилинний графік біткоїну
Це означає, що в поточних умовах зміна вартості 1 біткоїну на плюс/мінус 140 доларів протягом 5 хвилин перебуває в межах очікуваної норми.
Інший приклад. На денному графіку ф'ючерсів на нафту ATR = 2.80.
Денний графік ф'ючерсів на нафту
Це означає, що якщо за 1 день вартість 1 бареля нафти Brent зміниться на 2 долари 80 центів (неважливо, плюс чи мінус) – це буде допустима динаміка.
Як працює індикатор ATR
Щоб обчислити значення індикатора ATR, потрібно знайти 3 різниці:
Як працює індикатор ATR
Різницю між поточними high та low.
Різницю між поточним high та попереднім close.
Різницю між поточним low та попереднім close.
Яка з трьох різниць буде максимальною за модулем – те значення і використовуватиметься.
True Range = Max(High[1] - Low[1]; High[1] - Close[2]; Close[2] - Low[1])
Потім проводиться згладжування – знаходиться просте середнє значення за період.
Average True Range = SMA (TrueRange, Period)
Зазвичай як період використовується 14 останніх значень.
Переваги та недоліки індикатора ATR
👍 Переваги
• Підходить для роботи на різних таймфреймах – для короткострокової торгівлі всередині дня та інвестування на довгострокових графіках.
• Не перемальовується.
• Входить за промовчанням до складу популярних платформ для трейдингу.
• Має змінюваний період для налаштування чутливості.
Зазвичай трейдери дивляться на значення ATR, щоб знайти рівень для стоп-лоссу, але є й інші способи використання (як далі буде показано).
👎 Недоліки
• У формулі розрахунку ATR використовується згладжування, це додає індикатору властивість запізнення.
• Індикатор не є самодостатнім інструментом, він не дає торгових сигналів. Використовуйте ATR у поєднанні з іншими методиками для прийняття торгових рішень.
Крім того, ATR може вводити в оману тих трейдерів-початківців, хто вважає, що цей індикатор пов'язаний з силою тренда. Але це не так.
Приклад
Подивіться на денний графік ф'ючерсів на фондовий індекс S&P-500 вище. Стрілки вказують, що, поки на ринку діяв стійкий бичачий тренд, значення індикатора послідовно знижувалося.
Запам'ятайте, ATR та тренд не пов'язані.
Як використовувати індикатор ATR у трейдингу
Наведені нижче методики використання індикатора ATR є справедливими як для торгівлі всередині дня, так і на інвестиційному горизонті на денних/тижневих графіках.
1. Як встановити стоп-лосс за індикатором ATR
Це найвідоміша методика використання ATR.
Наприклад, ви спостерігаєте за ринком золота. На тлі новин про зростання геополітичної напруги метал демонструє бичачу динаміку. Ви спостерігаєте, як ціна на годинниковому графіку підходить до попередньої вершини близько 1881.6 і в агресивному стилі пробиває її. Ви входите в лонг на 5-хвилинному графіку, наприклад, по 1883. Де поставити стоп-лосс?
Встановлення стоп-лосу за індикатором ATR
Використовуйте значення ATR. У момент пробою (2) ATR дорівнював 5.5 долара. Значить, рівень для постановки стоп-лоссу = 1883 - 5.5 = 1877.5.
Використовуючи ATR, трейдери дають ціні простір для відкату і коливань в межах шуму.
Але якщо ціна розгорнеться проти імпульсу і пройде відстань, що перевищує Average True Range, → це означає, що імпульс виявився хибним і тримати лонг, швидше за все, буде помилкою, яка може обернутися критичними збитками.
Порада. Для встановлення стоп-лоссу зазвичай використовується множник у діапазоні від 1 до 4 залежно від профілю ризику. Наприклад, помножуючи ATR на 2 визначення рівня стоп-лоссу, ви розширюєте діапазон допустимих коливань. При цьому потрібно вибирати відповідні ризики цілі.
👍 Переваги встановлення стопа за ATR:
• Простий математичний розрахунок.
• Зазвичай більшість ставить стопи за локальні екстремуми. Діючи за допомогою ATR, ви не слідуєте за натовпом.
• Відсутній елемент суб'єктивності, який може виявлятися при виборі локального екстремуму для встановлення за нього стоп-лоссу.
• Установка стоп-лоссу ATR може бути легше емоційно.
👎 Недоліки встановлення стопа ATR:
• Для встановлення стопа часто застосовується множник від 1 до 4. Вибрати оптимальне значення множника може бути складним завданням.
2. Встановлення тейк-профітів
Індикатор ATR можна використовувати не тільки для встановлення стоп-лоссу, але й для встановлення тейк-профіту.
Приклад
Встановлення тейк-профіту за індикатором ATR
Припустимо, на денному графіку ви визначили, що ATR = 3.50 долара. Це означає, що зниження ціни на 3.50 долара від максимуму дня буде нормальною динамікою.
На 45-хвилинному таймфреймі ви помічаєте трикутник (консолідація, локальний флет під час азіатської сесії). На ведмежому пробої трикутника ви входите у позицію шорт (2) – скажімо, по 94.24.
Стоп ви ставите за верхню межу трикутника.
Куди поставити тейк? Віднімаємо ATR від (передбачуваного) максимуму дня = 95.80 - 3.50 = 92.30. Отриманий розмір тейк-профіту забезпечує комфортне відношення до нагороди.
👍 Переваги встановлення тейк-профітів за індикатором ATR:
• Дозволяє збільшувати розмір нагороди. ATR допомагає не залишати тренд завчасно.
• Метод застосовний до різних ринків.
👎 Недоліки методу:
• Немає великої впевненості, що ціна дійде до тейк-профіту або не продовжить рух тренда.
3. Передбачення тренда
Ми усвідомлюємо, що ніхто і ніколи не в змозі точно передбачити тренд, але іноді ATR може бути успішно використаний для цієї мети.
Приклад
Прогноз тренда
На денному графіку золота нанесені індикатори ATR і ADX.
ADX показує силу тренда, ATR – волатильність. Коли обидва індикатори йдуть до мінімальних значень – це означає, що ринок у глибокому спокої. Відповідно, зростає можливість появи трендового руху.
На графіку зазначено 5 днів, коли два індикатори були на своїх багатоденних мінімумах. Незабаром після цих днів відбулися сильні рухи.
👍 Переваги метод:
• Зв'язка ATR і ADX допомагає бути напоготові, коли інші втрачають пильність, спостерігаючи за спокійним ринком.
• Дозволяє відкривати позицію в початкових стадіях тренда.
👎 Недоліки методу:
• Немає вказівок про спрямування очікуваного тренда.
• Немає твердої переконаності, що тренд розпочнеться. Ціна може продовжувати рухатися у вузькому боковику, навіть якщо ATR та ADX досягли мінімальних значень.
4. Трейлінг за допомогою ATR
Цей метод описує, як управляти ковзним стоп-лоссом за допомогою ATR.
У прикладі нижче (це 30-хвилинний графік євро-долара) показані лінії, які відкладаються вгору/вниз від ціни на відстань, що дорівнює 3*ATR.
30-хвилинний графік євро-долара
Припустимо, ви увійшли в лонг на пробої максимуму. Використовуючи потрійний ATR, можна встановити стоп-лосс, а потім поступово його підвищувати, слідуючи за імпульсом.
👍 Переваги метод:
• ATR дозволяє керувати ризиком за позицією: поки тренд присутній – позиція утримується, інакше – закривається.
• Переміщення стоп-лоссу можна організувати в автоматичному режимі.
• Вважається, що пересування стоп-лоссу слідом за ATR ефективніше, ніж використання МА для цих цілей.
👎 Недоліки методу:
• Важко вибрати оптимальне значення множника. Зазвичай використовується значення від 2 до 4, але немає гарантії, що закриття позиції відбудеться вчасно.
Як настроїти індикатор ATR
Класичний індикатор ATR зазвичай є у всіх торгових платформах. Він має просте налаштування.
Налаштування індикатора ATR
Що таке період ATR? Це параметр, який вказує, скільки минулих цін потрібно брати до уваги. За промовчуванням = 14. Чим більше значення, тим плавнішими будуть лінії, тим меншою буде чутливість індикатора.
Завантажити ATRЧи є торгівля за ATR прибутковою?
Немає чарівного індикатора, який гарантує отримання прибутку.
Незважаючи на те, що індикатор ATR прямо не дає торгових сигналів, можна побудувати та перевірити стратегію за такими простими правилами:
якщо ціна перетинає 3*ATR знизу вгору – закриваємо шорт та входимо у лонг;
якщо ціна перетинає 3*ATR зверху донизу – закриваємо лонг і входимо у шорт.
За цією стратегією позиція буде відкрита завжди – лонг чи шорт, залежно від напряму тренда. Чим стійкіший розвиток тренда, тим вищі прибутки. Якщо ринок ув'язнений у затяжному флеті – стратегія завдасть збитків.
На графіку нижче показані приклади операцій та результат тестування на ринку біткоїнів (годинний таймфрейм).
Результат тестування на ринку біткоїнів
Як бачите, на досліджуваному періоді було укладено 78 угод, і профіт-фактор виявився ненабагато вищим за 1. Результат не має надихати, тому що:
78 угод – недостатня кількість угод, щоб судити про стійкість стратегії;
на інших ринках/таймфреймах стратегія показує як прибуткові, так і збиткові результати.
Дослідження показують, що торгівля за простими правилами за допомогою ATR приноситиме прибуток з ймовірністю 50 на 50.
Кращі Форекс брокери 2024
Висновки
Індикатор ATR використовується для оцінки ринку з погляду його волатильності. Чим вище ATR – то мінливіші ціни. ATR не застосовується як самодостатній інструмент у простій механічній торгівлі, зазвичай він є елементом у торгових стратегіях, де застосовуються різні методики технічного та фундаментального аналізу.
Поради від професійного трейдера:
перевірте, як ATR може допомогти вам у пошуку рівнів для стоп-лоссів та тейк-профітів;
переконайтесь у доцільності використання ATR на історичних даних;
поєднуйте ATR з торгівлею за рівнями підтримки та опору, фігур технічного аналізу та інших методик
приділяйте увагу пробоям важливих рівнів, коли ATR знаходиться поблизу своїх мінімальних значень.
Важливо не допускати можливості зростання збитків до критичних розмірів та залишати потенціал для зростання прибутку.
FAQs
Для чого використовується ATR?
Average true range (ATR) – це індикатор для вимірювання волатильності. ATR не враховує наявність тренда, його спрямування та/або силу.
ATR зазвичай використовується для пошуку потенційних пробоїв, визначення рівнів для стоп-лоссів та тейк-профітів.
Як інтерпретувати показання ATR?
ATR не перемальовується. Інтерпретація проста:
- зростання ATR свідчить, що підвищується волатильність;
- зниження ATR свідчить, що волатильність зменшується.
ATR не призначений для прогнозування майбутнього напрямку ціни.
Який найкращий індикатор волатильності?
Для вимірювання волатильності, крім ATR, можуть бути використані Bollinger Bands,
Keltner Channel, Donchian Channel, а також індикатор VIX (для фондового ринку).
Немає єдиної правильної відповіді, який з індикаторів безумовно кращий. Багато залежить від особистих переваг і конкретного ринку. Спробуйте все, щоб зрозуміти, який підходить вам якнайкраще.
У чому різниця між ATR та ADR?
Average daily range (ADR) виключає цінові гепи, тоді як формула для розрахунку ATR може включати різницю в цінах, що утворилася за рахунок гепа.
Глосарій для початківців трейдерів
-
1
Індикатор ATR
ATR (Average True Range) - це індикатор волатильності, який допомагає трейдерам оцінити потенційний ціновий діапазон або волатильність фінансового інструменту. Він розраховує середнє значення істинних цінових діапазонів за певний період, надаючи уявлення про рівень цінових коливань протягом цього періоду.
-
2
Брокер
Брокер - це юридична або фізична особа, яка виступає посередником при укладанні угод на фінансових ринках. Приватні інвестори не можуть торгувати без брокера, оскільки тільки брокери можуть здійснювати операції на біржах.
-
3
CFTC
CFTC захищає громадськість від шахрайства, маніпуляцій та зловживань, пов'язаних з продажем товарних і фінансових ф'ючерсів та опціонів, а також сприяє розвитку відкритих, конкурентних і фінансово стійких ринків ф'ючерсів та опціонів.
-
4
CFD
CFD - це контракт між інвестором/трейдером і продавцем, який демонструє, що трейдер повинен буде сплатити продавцю різницю між поточною вартістю активу і його вартістю на момент укладення контракту.
Команда, яка працювала над статтею
З 2009 року займається інвестиціями на міжнародних фінансових ринках, у тому числі ринку акцій, Forex та криптовалют. Має багаторічний досвід аналізу фінансових ринків, який він отримав керуючи особистим капіталом та співпрацюючи з фінансовими порталами, фінансовими та IT компаніями. Андрій має великий досвід активного трейдингу, проте для керування довгостроковими заощадженнями сповідує консервативний інвестиційний підхід.
Велику роль у його формуванні як експерта відіграли книги таких авторів та інвесторів, як Бенджамін Грем, Рей Даліо, Насім Талеб. Андрій упевнений, що для досягнення великої мети не обійтися без довгострокового планування в управлінні капіталом та розуміння сутності складних відсотків.
Життєве кредо Андрія: Час – це єдиний непоправний ресурс!
Автор, редактор та коректор порталу Traders Union з 2017 року. З 2020 року обіймає посаду заступника головного редактора сайту міжнародного об'єднання трейдерів Traders Union, має 10-річний досвід роботи з текстами в економічній та фінансовій сферах. У період з 2017 по 2020 рік Ольга виконувала обов'язки журналіста та редактора інформаційного агентства IaftNews, рубрик «Економічні новини» та «Фінансові новини». Зараз Ольга входить до команди провідних галузевих експертів та працює над створенням освітніх статей фінансово-інвестиційної тематики, курирує їх формування та публікацію на сайті Traders Union.