Що таке блокування ордерів у торгівлі?

Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.

Ордер-блок (Order Block) - це термін, який використовується в аналізі ліквідності для опису концентрації торгових ордерів, розміщених великими учасниками ринку:

У книгах ордерів другого рівня (Level 2). Це основне значення. Воно відноситься до цінових рівнів, на яких трейдери розміщують лімітні ордери з високим загальним обсягом.
У ринкових профілях. Іноді термін Order Block відноситься до рівнів, на яких були виконані угоди з великим сумарним обсягом.

Ордер-блок є ознакою присутності на ринку великих гравців, які потребують активної ліквідності. Це цінові зони, де "кити ринку" маніпулювали ціною та де частина їхніх ордерів наразі знаходиться в просадці. Це їхній тіньовий "слід" - відкриті позиції, які повинні бути закриті. Ціни обов'язково повернуться до цих рівнів, і до цього можна підготуватися. Таким чином, зона Order Block - це рівень для входу або виходу.

Концепція блоків ордерів походить від аналізу попиту та пропозиції в книгах ордерів (дані Level 2). Трейдери зосереджуються на оцінці змін попиту та пропозиції, які викликають навіть найменші коливання цін, отримуючи таким чином конкурентну перевагу над іншими учасниками ринку.

Проблема полягає в тому, що така ретельна аналітична робота є досить складною - набагато складнішою, ніж пошук перетинів ковзних середніх. Крім того, в Інтернеті мало експертного контенту про торгівлю Order Block з прикладами графіків. У цьому пості ми поділимося цінною інформацією, в тому числі прикладами торгівлі з докладним описом, які будуть корисні тим, хто хоче дізнатися, що таке ордер-блок.

Приклад Order Block

Ось як виглядають ордер-блоки на графіку біткоїна:

Ордер-блоки на графіку

Чим яскравіші та жирніші лінії, що позначають рівні, тим більші блоки ордерів. В даному випадку жирними червоними лініями позначені найбільш помітні блоки ордерів.

Цифра 1 показує поточний блок ордерів на покупку:

Індикатор глибини ринку праворуч показує явний стрибок. Це означає, що учасники ринку готові купити велику кількість біткоїнів за ціною $60 400 за монету. Звичайні (роздрібні, дрібні) учасники ринку не можуть запропонувати таку суму або створити яскраво виражений сплеск на індикаторі.
Блок ордерів залишається на рівні $60 400 протягом усього часу, відображеного на графіку, що можна інтерпретувати як стійкий інтерес.

Цифра 2 показує ордер-блок, який спрацював. Ціна знизилася до рівня $60 500, де був розміщений блок ордерів на купівлю. Після виконання всіх ордерів (великий гравець накопичив довгу позицію) ціна пішла вгору.

Найкращі Форекс-брокери

9.4/10

ПЕРЕЙТИ ДО БРОКЕРА

Мінімальний депозит:

No minimum

Бонус на депозит:

Регулятор:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Огляд

Plus500 міжнародний фінтех-холдинг, який пропонує торгівлю CFD та опціонами по всьому світу через мережу філій, а також торгівлю ф'ючерсами в США. Компанія була заснована в 2008 році в Ізраїлі. Її діяльність регулюється FCA, а також 9 органами фінансового нагляду в інших країнах, зокрема CySEC (Кіпр), ASIC (Австралія), MAS (Сінгапур), FSCA (Південна Африка). Plus500 котирується на Лондонській фондовій біржі (тикер: PLUS) і входить до складу компаній, що входять до фондового індексу FTSE 250. Plus500 є надійним посередником для доступу до фінансових ринків, яким користуються понад 25 мільйонів трейдерів по всьому світу.

Переваги/Недоліки

•Мінімальний депозит від $1

•Широкий вибір найпопулярніших валютних пар

•Регулюється кількома авторитетними фінансовими органами

•Сайт незручний у використанні та погано оптимізований

•Немає варіантів центових рахунків для низькоризикових торгових стратегій

9.2/10

ПЕРЕЙТИ ДО БРОКЕРА

Мінімальний депозит:

$100

Бонус на депозит:

Регулятор:

CySEC, FCA, ASIC, FMA, FSCA, FSA Seychelles, EFSA, MAS, DFSA, SCB

Огляд

Назва OANDA є абревіатурою від "Olsen & Associates" або "Olsen AND Associates". Компанія зареєстрована в США і надає своїм клієнтам широкий спектр фінансових послуг у більшості країн світу. Компанія була заснована в 1996 році і в даний час регулюється в чотирьох юрисдикціях. Основним регулятором брокера є Управління з фінансового нагляду Великобританії (FCA). Oanda Canada має ліцензію IIROC. На рахунку компанії кілька значних нагород, в тому числі перемога в категорії "Кращі технології торгівлі на ринку Форекс" від UK Forex Awards, "Краща торгова платформа" від FX Week, а також "Кращий клієнтський сервіс" від US Foreign Exchange Report.

Переваги/Недоліки

•Регулюється в 10 країнах, пропонуючи мультиюрисдикційне ліцензування

•Просунуті браузерні та мобільні торгові платформи

•Прозора структура комісій, включаючи зрозумілі спреди та додаткові збори

•Торгові умови автоматично адаптуються до місцевих регуляторних вимог

•Доступні навчальні матеріали, безкоштовна аналітика та демо-рахунки

•Налаштовувані сповіщення через платформу та зовнішні канали зв'язку

•Немає типів рахунків Micro або Cent, що обмежує можливості входу з низьким рівнем ризику

•Платформа Plus500 не підтримує автоматичну торгівлю

•Певні широко використовувані стратегії трейдерів обмежені

Як підтвердити ордер-блок

На наш погляд, для підтвердження ордер-блоків раціональніше використовувати класичні індикатори об'єму (або Delta) і патерни цінової дії:

Вертикальні індикатори об'єму (під областю значень) безпосередньо підтверджують, що лімітні ордери були виконані, що означає задоволення інтересу інституційних учасників. індикатор Delta надає більш детальну інформацію.
Моделі цінових дій допомагають підтвердити реакцію ціни та прийняти торгові рішення - наприклад, відкрити позицію, розраховуючи на те, що вона буде гармоніювати з діями великого учасника ринку.

Якщо ви торгуєте на розворотах ордер-блоків, інструменти підтвердження повинні допомогти вам переконатися, що розворот дійсно відбувається, і у вас є точка відліку для прийняття торгового рішення.

Крім того, щоб переконатися, що ордер-блок сильний, важливо стежити за його поведінкою в часі. Order Block не повинен ставати тоншим, коли ціна наближається до нього. Таким чином, ви підтверджуєте, що великий гравець впевнений у своїх намірах.

Але яким би великим він не був, ордер-блок ніколи не може гарантувати, що ціна від нього не відскочить і ринковий тренд зміниться.

Як торгувати ордер-блоками

Ордер-блоками можна торгувати різними способами. У цій статті ми пропонуємо три підходи:

розворот;
прорив;
рух ціни.

Але ви можете вивчити графіки більш ретельно, використовуючи інструменти глибокого аналізу ринку, щоб побудувати свої власні, більш універсальні стратегії з унікальними торговими правилами.

Всі наведені нижче скріншоти зроблені з платформи ATAS, про яку ми писали тут: Огляд ATAS: Плюси і мінуси торгової платформи Order Flow.

Стратегія торгівлі ордер-блоками #1 - Розворот

Розворот - це зміна тренду (часто короткострокова, але іноді триває довше), яка відбувається після взаємодії ціни з ордер-блоком.

Ось приклад торгівлі на розвороті від ордер-блоків:

Ордер-блоки на графіку LTC/USD

Ордер-блок на покупку (1), розміщений на рівні 82.70, змусив ціну розвернутися і знизитися, як тільки вона торкнулася рівня 82.70. Жирна лінія зникла, що означає, що великий гравець виконав свій намір відкрити коротку позицію. Великий розмір його угоди змінив настрої та створив короткостроковий тренд.

Цифра 2 показує сигнал попиту, який ми розглянемо пізніше.

Як торгувати на розворотах від ордер-блоків

Коли ви бачите, що ціна наближається до ордер-блока, будьте готові увійти в позицію за чіткими сигналами про зміну тренду. Ви можете:

використовувати осцилятори, яким ви віддаєте перевагу;
просто розмістити свої ордери поруч з ордерами великих гравців, використовуючи стоп-лос як страховку й пам'ятаючи, що ніхто не може гарантувати майбутній рух ціни або протистояти всьому ринку.

Стратегія торгівлі ордер-блоками #2 - Прорив

Нижче наведено приклад прориву ордер-блоків.

Прорив ордер-блока на графіку ETH/USD

На графіку видно, що блок ордерів на покупку був розміщений біля психологічного рівня 2000. Проте імпульс до зниження був досить сильним, щоб ціна пробила великі ордери на покупку та продовжила падіння.

Тут трейдери могли б приєднатися до низхідного імпульсу. На нижчому таймфреймі ви б чітко побачили, що коли ціна пробила ордер-блоки, її рух сформував траєкторію відскоку (помічено чорною стрілкою).

Трейдери можуть використовувати прорив для пошуку точок входу в короткі позиції:

у верхній частині відскоку після першого контакту з блоками ордерів;
на нижньому прориві першого дна, за яким слідує відскок.

Який би підхід ви не застосували, важливо захистити свій капітал, щоб можливі помилки, від яких ніхто не застрахований, не призвели до вкрай негативних наслідків.

Стратегія торгівлі ордер-блоками #3 - Рух ціни

На графіку нижче показано, що таке рух ціни. Простими словами, коли великий трейдер розміщує великі ордери вище та нижче ціни, він тим самим впливає на настрої та може заробити на цьому.

Якщо великий гравець хоче, щоб ціна знизилася, він розмістить великий ордер на продаж. Інші учасники ринку побачать цей ордер і, ймовірно, також захочуть увійти в короткі позиції, штовхаючи ціну вниз своїми продажами. Таким чином, великий гравець досягне своєї мети.

Динаміка тренду на графіку BTC/USD

Цифра 1 на 10-хвилинному графіку ціни біткоїна вище показує, що великі ордери на продаж в районі $61750-61800 спонукали до продажу та зупинили висхідний імпульс, який почався о 01:40.

Цифра 2 показує, що великі ордери на продаж призвели до ведмежого прориву короткострокової підтримки $61440. Потім цей рівень був протестований.

Цифра 3 показує стимулювання попиту, за яким послідувала активна купівля біткоїнів, зростання ціни та прорив зони опору $61750-61800.

Торгівля ордер-блоками - ще один приклад

Іноді терміном "ордер-блок" називають цінові рівні з високими обсягами на індикаторі Market Profile.

По суті, ордер-блоки в книгах заявок, що відображаються індикатором Depth of Market, - це ордери, які після виконання з'являються на індикаторі Market Profile. Іншими словами, рівні з високими обсягами на індикаторі Market Profile - це практично ті самі ордер-блоки, але вже виконані.

Ордер-блоки ордерів на індикаторі “Профіль об'єму”

Але коли продавці подолали підтримку, ціна впала нижче, а обсяги перемістилися з книги ордерів на рівень великого обсягу на індикаторі профілю. Пізніше цей рівень ефективно спрацював як опір, що показано цифрами 2 і 3.

Чи прибуткова торгівля ордер-блоками?

Так, вона може бути прибутковою, якщо ваша інтерпретація взаємодії між ціною і Order Blocks в основному правильна. Торгівля ордер-блоками вимагає належної дисципліни.

Більш точне визначення цінових рівнів, які дійсно мають значення, завдяки розміщенню великих ордерів, що відображають інтереси важливих учасників ринку.
Покращення співвідношення ризик / винагорода.
Застосовується на різних ринках для внутрішньоденної торгівлі.
Індикатори є джерелом необроблених ринкових даних, які надаються в режимі реального часу та не змінюються.

Інтерпретація даних Level 2 складна.
Ордер-блоки не можна використовувати для інвестування, оскільки вони відображаються на дрібномасштабних графіках, які ігноруються довгостроковими інвесторами.
Отримання біржових даних у реальному часі може вимагати використання платного програмного забезпечення та сервісів.
При аналізі історії складно встановити торгові алгоритми. Ринок, що постійно змінюється, вимагає самостійного аналізу, а не використання радників, які працюють за простими правилами "якщо-тоді".

Порада:

На платформі ATAS є функція Market Replay, яка дозволяє використовувати минулі дані для торгівлі ордер-блоками у навчальному режимі, не ризикуючи реальними коштами.

Підсумок

Торгівля ордер-блоками може бути потужним інструментом в арсеналі трейдера, але важливо підходити до неї правильно. Ціна, швидше за все, буде реагувати на ордер-блоки (відкладені або виконані), але трейдерам слід враховувати, що фактична цінова дія буде відрізнятися від прогнозів.

Поширені запитання

Що означає ордер-блок?

Простіше кажучи, ордер-блок - це велика кількість лімітних ордерів на одному або декількох близько розташованих цінових рівнях.

Чому це називається ордер-блоком?

Напевно, тому, що ця назва точно передає суть явища. Скупчення (блок) ордерів відображає інтерес учасників ринку та зазвичай призводить до значної зміни ціни.

Чи є ордер-блок тим самим, що й попит та пропозиція?

Це приблизно те саме. Наприклад, ордер-блок на купівлю сигналізує про виражений попит на актив або готовність покупців платити за нього гроші. Те саме можна сказати і про пропозицію, яка передбачає зацікавленість трейдерів у продажу активу.

Як розпізнати орде-блоки?

Ордер-блоки можна визначити за допомогою індикатора глибини ринку (Depth of Market, DOM) або відповідних інструментів аналізу ліквідності в книгах ордерів.

Вам сподобалася стаття?

Вибір редакції та аналітика

1 день тому Михайло Внучков

Ledger проти Trezor: у пошуках ідеального криптогаманця

#Ledger #crypto #Trezor Wallet

2 дні тому Олег Ткаченко

Торговці повітрям: чому Binance закриває NFT-майданчик

#NFT #Binance

3 дні тому Євген Комчук

Біткоїн без грошей: чому інвестори обирають IPO

#OpenAI #SpaceX #Anthropic #Bitcoin

4 дні тому Анастасія Чабанюк

Прогноз ціни біткоїна на основі MACD: ведмежий імпульс посилюється

#prediction #Bitcoin

4 дні тому Кайл Торпі

Криза ідентичності Ethereum: між Wall Street і кіберпанком

# #Ethereum

5 дні тому Євген Комчук

Європа і США готують криптоподатки: чим відрізняються їхні підходи

#crypto

Всі новини

Команда, яка працювала над статтею

Автор Traders Union з 2020 року. Розпочав свою професійну діяльність у 2015 році як журналіст-оглядач у невеликому інтернет-виданні фінансової тематики, де висвітлював світові економічні події, розповідав про їх вплив на сегмент фінансових інвестицій, у тому числі на прибуток інвесторів.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Автор, редактор та коректор порталу Traders Union з 2017 року. З 2020 року обіймає посаду заступника головного редактора сайту міжнародного об'єднання трейдерів Traders Union, має 10-річний досвід роботи з текстами в економічній та фінансовій сферах.

Мірджан Іполіто — журналіст і редактор новин у Traders Union. Вона експерт у галузі криптовалют з 5-річним стажем роботи на фінансових ринках.

Торгівля

Торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових активів, таких як акції, валюта або товари, з метою отримання прибутку від коливань ринкових цін. Трейдери використовують різні стратегії, методи аналізу та практики управління ризиками, щоб приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати свої шанси на успіх на фінансових ринках.

CFTC

CFTC захищає громадськість від шахрайства, маніпуляцій та зловживань, пов'язаних з продажем товарних і фінансових ф'ючерсів та опціонів, а також сприяє розвитку відкритих, конкурентних і фінансово стійких ринків ф'ючерсів та опціонів.

Торгівля на Форекс

Торгівля на ринку Форекс, скорочено - торгівля іноземною валютою, - це практика купівлі та продажу валют на світовому валютному ринку з метою отримання прибутку від коливань валютних курсів. Трейдери спекулюють на тому, чи буде одна валюта зростати або падати в ціні відносно іншої валюти, і відповідно до цього приймають торгові рішення.

CFD

CFD - це контракт між інвестором/трейдером і продавцем, який демонструє, що трейдер повинен буде сплатити продавцю різницю між поточною вартістю активу і його вартістю на момент укладення контракту.

Ethereum

Ethereum - це децентралізована блокчейн-платформа і криптовалюта, яку запропонував Віталік Бутерін наприкінці 2013 року, а розробка почалася на початку 2014 року. Він був розроблений як універсальна платформа для створення децентралізованих додатків (DApps) і смарт-контрактів.

Топ-5 брокерів для вас