VWAP Індикатор в MT4: налаштування та застосування

У торгівлі на Forex індикатори є цінними інструментами технічного аналізу, які показують, як рухається ринок, і дозволяють більш точно визначати час входу і виходу. Справа в тому, що при використанні індикаторів ви повинні знати і розуміти, як вони працюють і про що вони вам говорять. Таким чином, ви зможете краще інтерпретувати їхні сигнали. Давайте докладніше розглянемо індикатор Volume Weighted Average Price (VWAP) в статті MT4. Ви дізнаєтеся, як він працює, як розрахувати значення VWAP і, що більш важливо, як використовувати індикатор VWAP.

Як використовувати індикатор VWAP в MT4

Індикатор Volume-Weighted Average Price (VWAP) це інструмент технічного аналізу, який розраховує середню ціну цінного паперу за певний проміжок часу, зважену на обсяг торгів. Він забезпечує більш точне відображення ринкових настроїв у порівнянні з простими ковзаючими середніми, оскільки враховує як ціну, так і торгову активність.

Індикатор VWAP (Volume Weighted Average Price) є потужним інструментом для аналізу внутрішньоденних цінових тенденцій, допомагаючи трейдерам визначити середню ціну, за якою актив торгувався протягом дня, виходячи як з ціни, так і з обсягу торгів. Ось як використовувати індикатор VWAP в MT4:

Крок 1. Завантажте індикатор VWAP

Знайдіть індикатор VWAP, сумісний з MT4. Популярними джерелами є маркетплейс MQL5 або перевірені веб-сайти Forex, що пропонують безкоштовні або платні версії

MQL5 платформа

Крок 2. Встановіть індикатор

Помістіть завантажений файл у папку "Indicators " в директорії даних MT4. Перезапустіть MT4 і знайдіть VWAP в розділі "Навігатор" > "Користувацькі індикатори". Перетягніть його на свій графік.

Крок 3. Налаштуйте параметри

VWAP Часто індикатори включають такі параметри, як таймфрейми (денні, тижневі, місячні) і діапазони стандартного відхилення, що налаштовуються. Налаштуйте ці параметри відповідно до вашої торгової стратегії.

Крок 4. Інтерпретація індикатора

• Аналіз тренду. Коли ціна знаходиться вище лінії VWAP, це вказує на бичачий тренд, а коли нижче - на ведмежий.

• Точки входу і виходу. Використовуйте лінію VWAP в якості динамічної підтримки або опору. Прориви вище або нижче лінії VWAP можуть сигналізувати про потенційні торгові можливості.

Крок 5. Комбінуйте з іншими інструментами

Підвищіть ефективність VWAP, об'єднавши його з додатковими індикаторами, такими як RSI або Moving Averages для підтвердження трендів.

Як розрахувати VWAP?

На щастя, додавши індикатор VWAP на графік, вам не потрібно буде розраховувати його самостійно. Однак важливо розуміти, як працює індикатор, і тут знання того, як його розраховувати, є цінним.

Щоб розрахувати середньозважену за обсягом ціну цінного паперу, вам потрібно помножити ціну, за якою торгувався цінний папір протягом певного періоду, на обсяг торгів, а потім розділити це число на загальний обсяг торгів.

Щоб краще проілюструвати цю концепцію, давайте розглянемо простий приклад:

• Припустимо, ви дивитеся на 1-годинний ціновий графік певного цінного паперу. На основі наведеної вище формули вам потрібно розрахувати ціну цінного паперу за перший 1-годинний період. Для цього потрібно додати найвищу, найнижчу та ціну закриття за період, а потім розділити на 3.

• Потім ви помножите це число на обсяг торгів, щоб отримати цифру, яку ми будемо називати PV. Потім ви розділите число PV на загальний обсяг, щоб отримати VWAP. Це означає, що для першого періоду VWAP буде в основному середньою ціною, за якою торгувався цінний папір.

• Для наступних періодів ви будете робити те ж саме. Іншими словами, ви обчислюєте середню ціну цінного паперу за період, а потім множите її на обсяг за період. Потім ви додасте це число до попередніх PV, які ви розрахували, щоб отримати кумулятивне значення.

• Після розрахунку ви розділите його на загальний обсяг. Іншими словами, ви ділите отриману цифру на загальний обсяг за всі періоди. Це дозволить вам розрахувати VWAP з плином часу.

VWAP сигнали

Тепер, коли ми розглянули, що таке індикатор VWAP і як розраховується його значення, давайте розглянемо кілька простих сигналів, які ви можете використовувати при використанні VWAP в торгівлі. Однак майте на увазі, що це лише кілька простих прикладів, і існує безліч інших стратегій, в яких ви можете використовувати індикатор VWAP.

Сигнали на покупку

У найпростішому випадку, якщо поточна ціна цінного паперу знаходиться нижче лінії VWAP, ви можете вважати, що вона торгується за ціною нижче вартості, а це означає, що це сигнал на покупку. Інші трейдери вважають за краще використовувати два індикатори VWAP, а потім шукати перетин для сигналу на покупку.

Наприклад, припустимо, ви використовуєте 8-періодний VWAP і 20-періодний VWAP. Коли 5-періодична лінія перетинає 8-періодичну знизу, це буде сигналом до покупки.

Сигнали на продаж

Для сигналів на продаж ви робите все навпаки. Отже, якщо поточна ціна цінного паперу знаходиться вище лінії VWAP, це може означати, що цінний папір торгується з премією, що буде сигналом до продажу.

Аналогічно, якщо ми знову використаємо два індикатори VWAP з різними таймфреймами, сигнал на продаж з'явиться, коли лінія з найнижчим значенням перетне лінію з найвищим значенням зверху. Отже, якщо ви використовуєте 8-періодний VWAP і 20-періодний VWAP, сигнал на продаж буде тоді, коли 8-періодний індикатор перетинає 20-періодний зверху.

Сигнали підтримки і опору

Лінія VWAP може бути сильним індикатором підтримки і опору. Так, якщо ціна коливається нижче лінії VWAP, але не пробиває її протягом декількох періодів, це може вказувати на опір. І навпаки, якщо ціна залишається трохи вище лінії VWAP і не опускається нижче, це може вказувати на те, що ціна знайшла підтримку.

Як використовувати індикатор VWAP в своїй стратегії?

Існує кілька способів використання індикатора VWAP у вашій торговій стратегії. Наприклад, ви можете використовувати його сам по собі для подачі сигналів на покупку і продаж, як описано вище. Іншим прикладом може бути ситуація, коли ціна цінного паперу виходить далеко за межі VWAP з обох боків.

Це може означати, що цінний папір перекуплений або перепроданий, що, в свою чергу, може сигналізувати про розворот. Наприклад, якщо ціна значно перевищує лінію VWAP, це може означати перекупленість, і трейдери можуть почати відкривати короткі позиції. І навпаки, якщо ціна опускається значно нижче лінії VWAP, це може означати перекупленість. У цьому випадку це може сигналізувати про те, що трейдери можуть відкрити довгу позицію.

Інша можливість - використання індикатора VWAP разом з іншими індикаторами для отримання більш точних і чітких сигналів. Ідеальним прикладом цього є використання індикатора VWAP разом з індикатором MACD. В цьому випадку ви отримаєте підтвердження будь-яких сигналів на купівлю або продаж, описаних вище.

VWAP індикатор на графіку petrobras

VWAP індикатор використовується з MACD

VWAP в інституційній торгівлі

Ось кілька способів, які використовують великі інституційні інвестори і трейдери VWAP:

• Орієнтир для оцінки ефективності виконання. Великі угоди часто розбиваються на багато менших дочірніх ордерів, які виконуються протягом дня. VWAP надає ключовий орієнтир того, наскільки близька середня ціна виконання цих дочірніх ордерів до середньозваженої ціни за всю торгову сесію. Наближення до VWAP вважається хорошим виконанням, яке мінімізує вплив на ринок.

• Тип ордерів для алгоритмічної торгівлі. Деякі сучасні алгоритмічні торгові системи спеціально запрограмовані на виконання ордерів якомога ближче до VWAP за поточний день. Це має на меті систематично купувати і продавати частини загального замовлення протягом дня за ціною, що дорівнює середньозваженому об'єму. Хороше виконання VWAP може допомогти поліпшити показники заповнення і мінімізувати витрати.

• Еталон для блокчейн-торгівлі. Надзвичайно великі блокчейн-транзакції часто оцінюються з невеликою знижкою або премією до VWAP в залежності від того, чи є ордер на купівлю або на продаж. VWAP слугує прозорим орієнтиром для переговорів і оцінки цих значних транзакцій, в яких задіяні мільйони доларів капіталу.

• Вимірювання ефективності в часі. Інституційні трейдери можуть відстежувати ефективність виконання своїх VWAP протягом тижнів або місяців, щоб переконатися, що використання різних типів ордерів і торгових алгоритмів залишається оптимізованим. Постійне перевищення середніх рівнів VWAP може забезпечити перевагу і підвищити прибутковість в довгостроковій перспективі.

Таким чином, VWAP є важливим орієнтиром, на який інституційні інвестори посилаються на різних рівнях, щоб оцінити результати торгівлі, налаштувати алгоритми, оцінити вартість блокових угод і підвищити загальну продуктивність протягом тривалих періодів часу.

Кращі брокери MT4

Щоб максимізувати ефективність стратегії VWAP на MetaTrader 4 (MT4), вибір правильного брокера має вирішальне значення. Надійний брокер гарантує безперебійне виконання, мінімальні спреди та доступ до надійних торгових функцій, сумісних зі стратегіями на основі VWAP.

Ми склали список найкращих MT4 брокерів, які пропонують оптимальні умови для використання індикатора VWAP. Ці брокери забезпечують швидке виконання ордерів, конкурентні спреди і гнучкі торгові опції, що робить їх ідеальними для трейдерів, які використовують передові стратегії, такі як VWAP.

Поєднуйте VWAP з ціновими сигналами

Анастасія Чабанюк Автор, фінансовий експерт Traders Union

Щоб підвищити ефективність VWAP в MT4, поєднуйте VWAP з ціновими сигналами, а не покладайтеся лише на індикатор. Використовуйте VWAP як орієнтир для підтвердження тренду і укладайте угоди, коли біля лінії VWAP формуються свічкові патерни, такі як поглинаючі свічки або пін-бари. Це збільшує ймовірність точних угод, вирівнюючи як технічні сигнали, так і сигнали ринкових настроїв. Крім того, відрегулюйте період розрахунку VWAP в залежності від волатильності ринку. У періоди високої волатильності, наприклад, під час виходу новин, скоротіть таймфрейм VWAP, щоб вловити більш динамічні цінові зміни. На стабільних ринках, навпаки, подовжуйте його, щоб відфільтрувати шум.

Інша потужна техніка - це застосування VWAP в мультитаймфреймовому аналізі. Використовуйте вищий таймфрейм (наприклад, H4 або Daily) для визначення довгострокового VWAP напрямку тренду, в той час як нижчий таймфрейм (наприклад, M15) використовується для визначення точок входу під час відкатів. Така подвійна перспектива зменшує кількість помилкових сигналів і підвищує точність торгівлі. Крім того, стежте за смугами відхилення VWAP , щоб виявити перекупленість або перепроданість. Коли ціни значно відхиляються від VWAP, розгляньте стратегії середнього розвороту або моделі продовження в залежності від ринкового імпульсу. Ці індивідуальні методи допомагають трейдерам розкрити весь потенціал VWAP на MT4.

Висновок

Використання індикатора VWAP в MT4 дозволяє трейдерам ефективно оцінювати середньозважену ціну активу за певний період і визначати значущі рівні підтримки і опору. Цей інструмент особливо корисний для короткострокових стратегій і підтвердження торгових сигналів. Для максимальної ефективності рекомендується поєднувати VWAP з іншими індикаторами, такими як MACD або RSI, і враховувати поведінку ціни навколо його рівнів. Регулярна практика і адаптація до ваших торгових цілей допоможуть підвищити точність ваших рішень. Опанувавши VWAP, ви зможете оптимізувати свої торгові результати на ринку Forex.

Часті запитання

Рекомендовані статті

10 найкращих скальпінгових форекс-брокерів у 2025 році

Джонатан Маверік

1 день тому

Вчіться і торгуйте як "Forex Бог"

Рінат Гісматуллін

1 день тому

MT4 Огляд: Особливості, плюси та мінуси

Максим Нечипоренко

1 день тому

Найкращі брокери CFD для торгівлі без свопів

Михайло Внучков

1 день тому

Найкращі європейські Форекс-брокери у 2025 році

Андрій Мастикін

1 день тому

Команда, яка працювала над статтею

Максим Нечипоренко

Автор, фінансовий експерт Traders Union

Максим Нечипоренко є дописувачем Профспілки з 2023 року. Професійну кар'єру в медіа розпочав у 2006 році. Має експертизу в галузі фінансів та інвестицій, а сфера його інтересів охоплює всі аспекти геоекономіки. Максим надає актуальну інформацію про трейдинг, криптовалюти та інші фінансові інструменти. Він регулярно оновлює свої знання, щоб бути в курсі останніх інновацій та тенденцій на ринку.

Дізнайтеся про нашу редакційну політику

Глосарій для початківців трейдерів

CFD

CFD - це контракт між інвестором/трейдером і продавцем, який демонструє, що трейдер повинен буде сплатити продавцю різницю між поточною вартістю активу і його вартістю на момент укладення контракту.