Що таке Moving Average (MA) – індикатор ковзна середня?
Однією з головних навичок для прибуткової торгівлі на ринку Форекс є вміння визначати напрямок ринкового тренду. Торгівля за трендом дозволяє взяти максимум прибутку та знизити кількість збиткових угод. Загальну динаміку ціни можна побачити на графіку без застосування індикаторів, але короткострокові зміни котирувань можуть спотворювати дані. Аналітичний інструмент під назвою ковзна середня (moving average) дозволяє відфільтрувати ринковий шум і більш точно відстежувати напрямок руху ціни.
Почніть торгувати на ринку Форекс зараз з RoboForexЩо таке ковзна середня (MA)?
Ковзна середня (Moving Average) – індикатор для аналізу динаміки ціни вибраного активу за певний часовий проміжок. Цей інструмент часто застосовують у технічному аналізі як досвідчені трейдери, так і новачки. Показник розраховується як середнє значення ціни за вибраний період. Особливість ковзних середніх – індикатор згладжує різкі цінові коливання та відображає загальний напрямок тренду у лінійному форматі. Наприклад, при розрахунку МА з періодом 10 беруться ціни закриття цінового бару, підсумовуються, та отримане число ділиться на 10. Отриманий результат проектується на інтерактивний графік ціни. З кожною свічкою значення середньої ціни за попередній період змінюється, і лінія ковзної середньої рухається вгору при висхідному тренді або знижується при низхідному.
Інструмент Moving Average був розроблений на початку 20 століття і використовувався для аналізу статистичних даних. У 70-х роках минулого століття Джеральд Аппель створив на їх основі торговий радник MACD – сходження/розходження ковзних середніх.
Індикатор ковзна середня дозволяє відстежувати не тільки напрямок тренда, але й імпульс до зростання або зниження котирувань обраного активу. Чим сильніший тренд, тим крутіше вигин кривої. Коли ринок перебуває у стані флету, лінія ковзної середньої практично горизонтальна. При тренді, що росте, лінія МА спрямована вгору, при низхідному – вниз.
На графіку ціни Moving Average відображаються у вигляді хвилястої лінії, після закриття кожної свічки значення МА змінюється – індикатор як би «наздоганяє» цінові бари. Ковзна середня відноситься до запізнювальних індикаторів, оскільки при розрахунку середнього значення береться ціна закриття попередньої свічки. А в різних стратегіях для аналізу ринку застосовуються Moving Average з різними періодами. Вони можуть використовуватись як самостійно, так і в комбінації з іншими радниками.
👍 Плюси Moving Average
• Ковзні середні дозволяють відстежувати напрямок і силу цінового тренду фінансового активу, полегшуючи прийняття рішення про відкриття позицій або вихід з ринку.
• Iндикатор moving average згладжує короткострокові коливання цін або волатильність.
• Лінії МА є лініями підтримки та опору для слабо виражених трендів.
• Ці радники прості у реалізації та дають наочну картину динаміки ціни. Для більш детального аналізу трейдери можуть застосовувати кілька МА з різними періодами, а також зміщені середні ковзні.
👎 Мінуси Moving Average
• Покази індикатора ковзна середня запізнюються і не відображають ціновий рух у реальному часі. Для складання прогнозу руху ціни у майбутньому необхідно постійно відстежувати історію динаміки ринку на різні періоди. Це може стати проблемою для короткострокових трейдерів, які застосовують методики піпсування або скальпінгу.
• Радник МА показує лише загальний напрямок ціни, без урахування коливань, викликаних сезонним впливом або циклічною закономірністю.
• При розрахунку середньої береться ціна закриття, не враховуючи фундаментальних факторів або волатильності при виході новин.
• Індикатор МА рідко дає самостійні сигнали на відкриття та закриття позицій.
Основні типи ковзних середніх
У торгівлі на фондових та валютних ринках трейдери використовують кілька типів ковзних середніх. Найбільшою популярністю в інвесторів та торговців користуються індикатори двох видів:
Прості ковзні середні (SMA)
Проста ковзна середня (SMA) являє собою середнє значення певної кількості точок даних (цін закриття) протягом заданого часового проміжку. Для розрахунку беруться дані закриття цінових свічок за вибраний період, складаються, та отримане значення ділиться на кількість барів. Наприклад, при розрахунку SMA з періодом 20 будуть використовуватись дані за останні 20 цінових свічок. З кожним закриттям бару значення простої ковзної середньої змінюється, і лінія змінює положення на графіку.
Індикатор SMA дещо відстає від руху графіка, оскільки розраховується на підставі цінових даних за минулий період. Інструмент є середнім арифметичним цін закриття, він нечутливий до значущості окремої ціни. При налаштуванні індикатора можна позначити ціну, яка стане основою розрахунку середнього значення, – це може бути ціна відкриття або закриття свічки, максимальне або мінімальне значення цінового бару. Індикатори з коротким періодом чутливіші до цінової динаміки фінансового інструмента.
У торгових стратегіях SMA використовують для аналізу ринку, визначення напрямку та сили тренду. Іноді лінія ковзної середньої показує рівень підтримки чи опору. У певні моменти індикатор формує сигнали на вхід у ринок або закриття угоди. Для підвищення ефективності торгівлі середні ковзні доповнюють випереджаючими індикаторами – осциляторами або іншими радниками.
Значення простої ковзної середньої розраховується за формулою:
SMA = (X1 + X2 + …...Xn) / n
де:
Xn – ціна в періоді n
n – кількість періодів
SMA з періодом 5 та 21 на графіку ціни Bitcoin
Експоненційна ковзна середня (EMA)
Експоненційна ковзна середня (EMA) – індикатор, що показує імпульс ціни в часі, як і SMA. Як і в попередньому варіанті, радник обчислює середні значення ціни за заданий період і згладжує цінові коливання активу.
На відміну від простої ковзної середньої, EMA надає вагу і значення останнім точкам даних, він більш чутливий до коливань цін. Ця чутливість дозволяє визначати тренди швидше за SMA, але показники ЕМА більш схильні до короткострокових коливань, викликаних волатильністю ринку. Експоненційну середню частіше використовують у торгових стратегіях короткострокові трейдери, а довгострокові інвестори застосовують SMA для аналізу трендів.
ЕМА з різними періодами на чотиригодинному графіку ціни EUR/USD
Щоб розрахувати EMA, нам необхідно виконати такі дії:
1. Отримати просту ковзну середню за вказаний період за формулою:
SMA = (сума N-періоду) / N
де:
N = кількість днів у конкретному періоді. Сума періоду = сума цін закриття активу в цьому періоді
2. Обчислити множник для зважування експоненційної ковзної середньої.
Зважений множник (k) = 2 ÷ (вибраний період + 1)
Припустимо, що період часу становить 20 днів;
k = 2÷(20 + 1)
k = 0.0952
k = 9.52%
Таким чином, EMA важитиме поточну ціну на 9,52%.
3. Розрахувати поточну EMA, взявши період від початкової EMA до останнього періоду часу, використовуючи ціну, множник і значення EMA попереднього періоду за такою формулою:
EMA = Ціна (p) × k + EMA (y) × (1−k)
де:
р = сьогоднішня ціна
у = вчорашня ціна
N = number of days in EMA
k = 2 ÷ (N+1)
N = кількість днів у EMA
Константа згладжування K надає максимальну вагу останній ціні.
При розрахунках можна побачити, що у формулах EMA використовується вчорашнє значення ціни експоненційної середньої. Це означає, що EMA включає попередні цінові дані до поточної ціни.
Індикатори на основі ковзних середніх
Конверти
Індикатор «Конверти» відноситься до групи технічних і являє собою графічні лінії, які розташовуються по верхній та нижній межі цінового графіка. Ковзні середні зміщуються і формують своєрідний коридор, всередині якого рухається ціна. Зсув МА виконується в однаковому відсотковому співвідношенні, щоб ширина верхнього та нижнього рівнів збігалася.
Інструмент «Конверти» трейдери використовують для визначення меж перекупленості/перепроданості активу, що цікавить, у ситуаціях, коли тренд не має чіткого напрямку. Відбій від верхньої межі конверта допомагає прийняти рішення про відкриття короткої позиції, а поява свічкової комбінації, що росте, в нижній частині діапазону нерідко стає сигналом на купівлю.
Сходження/розходження ковзних середніх (MACD)
Радник МАСD є технічним індикатором імпульсу, він допомагає оперативно виявляти зміну напрямку ціни. На графіку відображаються дві динамічні лінії. Ці лінії є ковзними середніми, які йдуть за трендом. Особливість інструмента – він може застосовуватися і як індикатор тренда, і у форматі осцилятора.
Ефект «конвергенція» означає, що середні ковзні наближаються одна до одної, а при видаленні МА формується сигнал «дивергенція».
Індикатор MACD складається з кількох компонентів:
-
Сигнальна лінія, яка слідує за динамікою ціни, служить для відстеження зміни ціни та генерації торгових сигналів.
-
Лінія MACD, що оцінює відстань між двома ковзними середніми. За промовчанням, у налаштуваннях індикатора використовуються експоненційні moving average з періодами 12 (швидка) та 26 (повільна) ЕМА. При побудові лінії MACD від швидкої віднімається повільна ЕМА.
-
Гістограма, що наочно показує різницю між MACD і сигнальною лінією. При збільшенні кута відхилення лінії MACD від сигнальної лінії подовжуються стовпчики гістограми і навпаки.
Віднімання 26-періодної ковзної середньої від 12-періодної ковзної середньої утворює лінію MACD, а сигнальною використовується ЕМА з періодом 9. Потім різниця в положенні хвилястих ліній відображається у вигляді гістограми. При перетині двох ковзних середніх формуються торгові сигнали. Якщо MACD перетинає сигнальну лінію знизу, для трейдера це стає сигналом на купівлю. У зворотній ситуації настав час закривати довгу позицію або готуватися до відкриття угоди з продажу активу.
Індикатор MACD
Який тип ковзної середньої вибрати?
Трейдери та інвестори повсюдно застосовують у торгових стратегіях ковзні середні з різним періодом. Ці індикатори відрізняються простотою налаштування та гнучкістю, допомагають правильно визначити напрямок тренда і завершення поточного імпульсу. За допомогою цих індикаторів можна оцінити як основну динаміку ціни, так і силу імпульсу зміни котирувань фінансового активу.
Існують і інші типи ковзних середніх, крім SMA та EMA. Деякі з них розраховуються як ковзна середня, подвійна та потрійна експоненційна ковзна середня, moving average найменших квадратів тощо. Вибір типу та періоду МА залежить від торгової стратегії трейдера та основного таймфрейму. Різні види ковзних середніх по-різному визначають цінові тренди та генерують торгові сигнали.
MA можуть застосовуватись у торгових стратегіях як самостійний індикатор або у комбінації з іншими радниками. У категорію індикаторів, що використовують принцип ковзної середньої, входять MACD, смуги Боллінджера, конверти, індекс середнього напрямку та інші. Інструменти технічного аналізу на основі ковзних середніх по-різному реагують на волатильність ринку, індикатори з меншою періодичністю реагують швидше на коливання ціни. Трейдери, що торгують усередині дня, частіше використовують для аналізу ринку МА з більш короткими таймфреймами для швидкого реагування на ринкову ситуацію. Навпаки, довгострокові трейдери нерідко вибирають «спокійніші» індикатори з довгими таймфреймами, що дозволяють відсікати ринковий шум і утримувати позиції протягом тривалого часу.
Три кращі стратегії ковзних середніх (Moving Average)
Стратегія перетину ковзних середніх
Цей тип торгових стратегій заснований на різній швидкості реагування на зміну тренду ковзних середніх з різним періодом, а також взаємодії лінії МА та цінових барів. Перетин двох MA на графіку ціни дає зрозумілі та наочні сигнали на купівлю або продаж обраного активу. Їх використовують у своїй торгівлі як новачки, так і професійні трейдери. У цьому розділі ми розберемо популярні торгові системи на основі середніх ковзних.
Одиночний перетин ковзних середніх
Для початку необхідно вибрати таймфрейм у цій стратегії, наприклад період 10, 20, 50 чи 100. Потім нанесіть на торговий графік одну лінію moving average. У певний момент часу ринкова ціна може перетнути лінію MA знизу. Це вказує на «золотий хрест», або «бичачий хрест», і дає сигнал на відкриття довгої позиції (купівлю). Якщо ціна перетинає лінію зверху, це називається«хрестом смерті», або «ведмежим хрестом», і сигналізує про необхідність закрити позиції на купівлю або зробити угоду на продаж валютної пари.
50, 200 ma cross
Подвійний хрест ковзної середньої
У цій стратегії використовуються дві лінії MA з різними періодами замість однієї та ринкової ціни. Одна лінія налаштована на короткий таймфрейм, а інша на триваліший довгостроковий. «Повільна» лінія MA з довгим періодом показує глобальний ринковий тренд, а лінія на більш короткому таймфреймі показує поточну динаміку ціни.
Перетин подвійної ковзної середньої дає ті ж торгові сигнали, що і в попередньому варіанті, за винятком того, що на графіку відображаються дві лінії ковзної середньої.
У ситуації, коли коротка MA перетинає довшу лінію знизу, формується «золотий хрест», який є сигналом на купівлю активу. У момент, коли MA з коротким періодом перетинає довшу MA зверху, виникає графічна фігура «хрест смерті», подаючи трейдеру сигнал на продаж. Подвійне перетинання ковзних середніх покращує стратегію одиночної ковзної середньої завдяки використанню лінії МА з довшим періодом.
Експерти рекомендують при ведмежому перетині ковзних середніх розміщувати ордер стоп-лосс вище останнього цінового максимуму, видимого на графіку. Якщо хрест бичачий, ставте стоп-лосс на кілька пунктів нижче за ціновий мінімум, бажано під міцним рівнем підтримки. Після проходження ціною кількох десятків пунктів у очікуваному напрямку, перемістіть стоп у беззбиток.
Стратегія сходження/розходження ковзних середніх (MACD)
У стратегії MACD використовується однойменний індикатор сходження/розходження ковзних середніх. Як описано раніше, MACD складається з двох EMA (лінії MACD та сигнальної лінії) та гістограми. Ви можете використовувати безліч стратегій у рамках стратегії MACD, зокрема перетин. Також слід звертати увагу на дивергенції – коли ціна утворює новий максимум, а на індикаторі MACD друга вершина нижче за першу, слід очікувати зниження ціни, і навпаки.
Дивергенція MACD
Стратегія конверта ковзної середньої
Стратегія конверта дозволяє візуально відстежувати волатильність – у цьому методі графік ціни укладають у коридор двома смугами, що йдуть вище та нижче лінії MA.
Смуги являють собою лінії ковзних середніх, зміщені вгору і вниз на одну й ту саму величину. Ці лінії утворюють конверт однакової ширини з обох боків графіка, всередині якого рухається ціна валютної пари. Вони забезпечують підтримку та опір на графіку, та відбій цінового бару від верхньої чи нижньої межі конверта може бути торговим сигналом. Наприклад, відбій від нижньої межі конверта може давати сигнал на купівлю, а від верхньої – на продаж. Для фільтрації сигналів можна використовувати індикатори осциляторів і доповнити систему аналізом комбінацій свічок.
Індикатор «конверт»
Налаштування ковзної середньої
У торговому терміналі будь-який індикатор можна налаштовувати під завдання. Перед налаштуванням радника слід визначити, яку стратегію припускаєте використовувати і який тип ковзних середніх підійде під ваші цілі.
Якщо ви торгуєте всередині дня та використовуєте стратегії скальпінгу, оптимальним рішенням стане чутлива ЕМА з коротким періодом, що швидко реагує на ринкову ситуацію. Довгостроковим інвесторам більше підійде класична SMA, яка показує тренд, що діє. Що менше період, то швидше МА реагує на зміни ціни, і навпаки, криві на тривалих таймфреймах довше показують тренд, згладжуючи вплив ринкового шуму.
Для внутрішньоденної торгівлі можна застосовувати в налаштуваннях ковзних середніх періодичність 9, 21 і 50. У торгових системах, спрямованих на тривале трендування, частіше використовуються МА з таймфреймами періодів 20, 50, 100 і 200. Період 50 є найпопулярнішим серед трейдерів, оскільки він знаходиться посередині короткострокової та довгострокової торгівлі.
Хороші результати спостерігаються при комбінації двох та більше МА з різними періодами. Перетин ліній ковзних середніх між собою та графіком ціни нерідко дає ефективні сигнали як на відкриття позицій, так і на фіксацію прибутку в поточних угодах. Можна змінювати налаштування МА у своїй стратегії, тестуючи результативність отриманих торгових сигналів на демо-рахунку. Також у торгових системах на основі ковзних середніх можна використовувати випереджаючі індикатори типу RSI або стохастичного осцилятора, щоб реагувати на ринкову обстановку.
Як комбінувати ковзну середню з іншими індикаторами
Торгові радники допомагають генерувати сигнали для трейдерів, для ефективної торгівлі важливо відстежувати загальний напрямок ринкового тренду та своєчасно визначати моменти розворотів та корекційних рухів. Для спостереження за трендом та пошуку розворотів використовуються різні типи індикаторів.
При виборі індикаторів для своєї торгової системи слід враховувати кілька факторів:
-
принципи, на яких базується індикатор, і його призначення;
-
ринкові умови, такі як волатильність цін та фундаментальні фактори;
-
час виходу новин та інші фактори, що спричиняють різкі коливання цін;
-
інтерпретація сигналів на укладання угод та вихід із ринку.
Приклади стратегій, що поєднують індикатори
Трендові індикатори
Індикатори імпульсу, такі як МА, MACD або індекс середнього напрямку (ADX), показують основний тренд на ринку. Вони допомагають відстежувати базовий напрямок руху ціни, але можуть трохи запізнюватися.
Індикатори-осцилятори
Індикатори розвороту, або осцилятори, – торгові радники, які допомагають визначити моменти розвороту на ринку. Це може бути як зміна тренду, так і корекційний рух ціни. Найбільшу популярність у трейдерів мають індекс відносної сили RSI, стохастичний осцилятор та індикатор MACD, який поєднує функції трендового індикатора та осцилятора. Осцилятори добре доповнюють стратегії на основі середніх ковзних, оскільки служать випереджаючими індикаторами і допомагають швидше реагувати на ринкову ситуацію.
Лінії тренду
Лінії тренду – графічні фігури, які наносяться на графік ціни та допомагають відстежити, коли ціна знаходиться у тренді або коли вона увійшла до області діапазону. Відбій чи пробій лінії тренду дає сигнали на купівлю або продаж валютної пари. Також трейдерам допомагають визначити межі цінового діапазону лінії каналу або конверт зі зміщених середніх ковзних.
Кращі брокери для заробітку на трейдингу
Бажаючи отримувати додатковий заробіток від торгівлі на Форекс, важливо грамотно вибрати брокерську компанію. Послуги у фінансовій сфері пропонує безліч компаній, але їхні умови та комісії можуть значно відрізнятися При виборі брокера слід звернути увагу на наявність ліцензії, час роботи у сфері фінансових операцій, кількість інвестиційних інструментів, кількість активної аудиторії, зручність програмного забезпечення, розмір комісій за поповнення рахунку та виведення коштів, графік роботи техпідтримки та інші фактори. У цьому розділі ми розберемо два великі міжнародні брокерські майданчики – IC Markets та Interactive Brokers.
FAQs
Про що сигналізує ковзна середня?
Індикатор ковзна середня (МА) допомагає визначити напрямок і силу імпульсу цінового тренду. Середні значення ціни за вибраний період допомагають згладити короткострокові коливання та відфільтрувати ринковий шум. Якщо МА підвищується – на ринку спостерігається зростаючий тренд обраного активу, а якщо знижується – падаючий.
Від чого залежить чутливість ковзної середньої?
Ковзна середня розраховується як середнє значення ціни за обрану кількість цінових барів і трохи запізнюється. МА з більшим періодом сильніше відображає поточну тенденцію і менше схильна до волатильності. Середні з налаштуванням на більш коротких таймфреймах більш чутливі і показують зміни ситуації на ринку. У багатьох стратегіях трейдери одночасно використовують дві МА з різною періодичністю, щоб стежити за трендом та своєчасно отримувати торгові сигнали на вхід у ринок та завершення угод.
Чому важлива середня ковзна?
Для прибуткової торгівлі трейдерам та інвесторам важливо точно визначати напрямок тренду ринкової ціни. Ковзні середні служать надійним та наочним інструментом для аналізу напрямку та сили ринкового тренду. Ковзні середні можуть працювати як самостійний радник або в комплексі з іншими індикаторами.
Як ковзні середні використовуються в інвестуванні?
Інвестори використовують MA у торгових стратегіях для генерації сигналів на здійснення угод та вихід з ринку. У цій статті ми розглянули кілька торгових систем із застосуванням ковзних середніх як основного індикатора. МА з довшими періодами використовуються довгостроковими інвесторами, тоді як короткострокові інвестори використовують ті, що мають коротші періоди.
Команда, яка працювала над статтею
З 2009 року займається інвестиціями на міжнародних фінансових ринках, у тому числі ринку акцій, Forex та криптовалют. Має багаторічний досвід аналізу фінансових ринків, який він отримав керуючи особистим капіталом та співпрацюючи з фінансовими порталами, фінансовими та IT компаніями. Андрій має великий досвід активного трейдингу, проте для керування довгостроковими заощадженнями сповідує консервативний інвестиційний підхід.
Велику роль у його формуванні як експерта відіграли книги таких авторів та інвесторів, як Бенджамін Грем, Рей Даліо, Насім Талеб. Андрій упевнений, що для досягнення великої мети не обійтися без довгострокового планування в управлінні капіталом та розуміння сутності складних відсотків.
Життєве кредо Андрія: Час – це єдиний непоправний ресурс!
Автор, редактор та коректор порталу Traders Union з 2017 року. З 2020 року обіймає посаду заступника головного редактора сайту міжнародного об'єднання трейдерів Traders Union, має 10-річний досвід роботи з текстами в економічній та фінансовій сферах. У період з 2017 по 2020 рік Ольга виконувала обов'язки журналіста та редактора інформаційного агентства IaftNews, рубрик «Економічні новини» та «Фінансові новини». Зараз Ольга входить до команди провідних галузевих експертів та працює над створенням освітніх статей фінансово-інвестиційної тематики, курирує їх формування та публікацію на сайті Traders Union.
Ольга має великий досвід у написанні та редактурі текстів про особливості роботи на ринку Форекс, криптовалютному ринку, фондових біржах, а також у сегменті фінансових інвестицій у цілому. Такий рівень експертності дозволяє Ользі створювати унікальні та ємні фінансові статті, описуючи складні інвестиційні механізми просто та доступно для трейдерів будь-якого рівня.
Життєве кредо Ольги: Добре роби – добре буде!