Что такое Moving Average (MA) - Индикатор скользящая средняя?

Поделиться:

Одним из главных навыков для прибыльной торговли на рынке Форекс является умение определять направление рыночного тренда. Торговля по тренду позволяет взять максимум прибыли и снизить количество убыточных сделок. Общую динамику цены можно заметить на графике без применения индикаторов, но краткосрочные изменения котировок могут искажать данные. Аналитический инструмент под названием скользящая средняя (moving average) позволяет отфильтровать рыночный шум и более точно отслеживать направление движения цены.

Начните торговать на рынке Форекс сейчас с RoboForex!

Что такое скользящая средняя (MA)?

Скользящая средняя (Moving Average) — индикатор для анализа динамики цены выбранного актива за определенный временной промежуток. Этот инструмент часто применяют в техническом анализе как опытные трейдеры, так и новички. Показатель рассчитывается как среднее значение цены за выбранный период времени. Особенность скользящих средних – индикатор сглаживает резкие ценовые колебания и отображает общее направление тренда в линейном формате. Например, при расчете МА с периодом 10 берутся цены закрытия ценового бара, суммируются и полученное число делится на 10. Полученный результат проецируется на интерактивный график цены. С каждой свечой значение средней цены за предыдущий период изменяется и линия скользящей средней движется вверх при восходящем тренде или снижается при нисходящем.

Инструмент Moving Average был разработан в начале 20-го века и использовался для анализа статистических данных. В 70-х годах прошлого столетия Джеральд Аппель создал на их основе торговый советник MACD - схождение/расхождение скользящих средних.

Индикатор Скользящая Средняя позволяет отслеживать не только направление тренда, но и импульс к росту или снижению котировок выбранного актива. Чем сильнее тренд, тем круче изгиб кривой. Когда рынок находится в состоянии флета, линия скользящей средней практически горизонтальна. При растущем тренде линия МА направлена вверх, при нисходящем - вниз.

На графике цены Moving Average отображаются в виде волнистой линии, после закрытия каждой свечи значение МА меняется - индикатор как бы «догоняет» ценовые бары. Скользящая средняя относится к запаздывающим индикаторам, поскольку при расчете среднего значения берется цена закрытия предыдущей свечи. В разных стратегиях для анализа рынка применяются Moving Average с различными периодами. Они могут использоваться как самостоятельно, так и в комбинации с другими советниками.

👍 Плюсы Moving Average

Скользящие средние позволяют отслеживать направление и силу ценового тренда финансового актива, облегчая принятие решение об открытии позиций или выходе из рынка.

Индикатор moving average сглаживает краткосрочные колебания цен или волатильность.

Линии МА является линиями поддержки и сопротивления для слабо выраженных трендов.

Эти советники просты в реализации и дают наглядную картину динамики цены. Для более детального анализа трейдеры могут применять несколько МА с разными периодами, а также смещенные скользящие средние.

👎 Минусы Moving Average

Показания индикатора скользящая средняя запаздывают и не отображают ценовое движение в реальное время. Для составления прогноза движения цены в будущем необходимо постоянно отслеживать историю динамики рынка в различные периоды. Это может стать проблемой для краткосрочных трейдеров, применяющих методики пипсовки или скальпинга.

Советник МА показывает только общее направление цены, без учета колебаний вызванных сезонным воздействием или циклической закономерностью.

При расчете средней берется цена закрытия, не учитывая фундаментальные факторы или волатильность при выходе новостей.

Индикатор МА редко дает самостоятельные сигналы на открытие и закрытие позиций.

Основные типы скользящих средних

В торговле на фондовых и валютных рынках трейдеры используют несколько типов скользящих средних. Наибольшей популярностью у инвесторов и торговцев пользуются индикаторы двух видов:

Простые скользящие средние (SMA)

Простая скользящая средняя (SMA) представляет собой среднее значение определенного количества точек данных (цен закрытия) в течение заданного временного промежутка. Для расчета берутся данные закрытия ценовых свечей за выбранный период, складываются и полученное значение делится на количество баров. Например, при расчете SMA с периодом 20 будут использоваться данные за последние 20 ценовых свечей. С каждым закрытием бара значения простой скользящей средней меняется и линия изменяет положение на графике.

Индикатор SMA несколько отстает от движения графика, поскольку рассчитывается на основании ценовых данных за прошедший период. Инструмент представляет собой среднее арифметическое цен закрытия, он нечувствителен к значимости отдельной цены. При настройке индикатора можно обозначить цену, которая станет основой для расчета среднего значения - это может быть цена открытия или закрытия свечи, максимальное или минимальное значения ценового бара. Индикаторы с коротким периодом более чувствительны к ценовой динамике финансового инструмента.

В торговых стратегиях SMA используют для анализа рынка, определения направления и силы тренда. Иногда линия скользящей средней показывает уровень поддержки или сопротивления. В определенные моменты индикатор формирует сигналы на вход в рынок или закрытие сделки. Для повышения эффективности торговли скользящие средние дополняют опережающими индикаторами - осцилляторами или другими советниками.

Значения простой скользящей средней рассчитывается по формуле:

SMA = (X1 + X2 + …...Xn) / n

Где:

Xn — цена в периоде n

n — количество периодов.

SMA с периодом 5 и 21 на графике цены Bitcoin

SMA с периодом 5 и 21 на графике цены Bitcoin

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — индикатор, показывающий импульс цены во времени, как и SMA. Как и в предыдущем варианте, советник вычисляет средние значения цен за заданный период и сглаживает ценовые колебания актива.

В отличие от простой скользящей средней, EMA придает вес и значение самым последним точкам данных, он более чувствителен к колебаниям цен. Эта чувствительность позволяет определять тренды быстрее SMA, но показатели ЕМА более подвержены краткосрочным колебаниям, вызванным волатильностью рынка. Экспоненциальную среднюю чаще используют в торговых стратегиях краткосрочные трейдеры, а долгосрочные инвесторы применяют SMA для анализа трендов.

ЕМА с разными периодами на четырехчасовом графике цены EUR/USD

ЕМА с разными периодами на четырехчасовом графике цены EUR/USD

Чтобы рассчитать EMA, нам необходимо выполнить следующие действия:

1. Получить простую скользящую среднюю за указанный период по формуле

SMA = (сумма N-периода) / N,

где N = количество дней в конкретном периоде. Сумма периода = сумма цен закрытия актива в этом периоде

2. Вычислить множитель для взвешивания экспоненциальной скользящей средней.

Взвешенный множитель (k) = 2 ÷ (выбранный период времени + 1)

Предположим, что период времени составляет 20 дней;

к = 2÷(20 + 1)

к = 0,0952

к = 9,52%

Таким образом, EMA будет весить текущую цену на 9,52%.

3. Рассчитать текущую EMA, взяв период от начальной EMA до самого последнего периода времени, используя цену, множитель и значение EMA предыдущего периода по следующей формуле:

EMA = Цена (p) × k + EMA (y) × (1−k)

Где

р = сегодняшняя цена

у = вчерашняя цена

N = количество дней в EMA

k = 2 ÷ (N+1)

Константа сглаживания K придает максимальный вес самой последней цене.

При расчетах можно заметить, что в формулах EMA используется вчерашнее значение цены экспоненциальной средней. Это означает, что EMA включает предыдущие ценовые данные в текущую цену.

Индикаторы на основе скользящих средних

Конверти

Индикатор “Конверты” относится к группе технических и представляет собой графические линии, которые располагаются по верхней и нижней границе ценового графика. Скользящие средние смещаются и формируют своеобразный “коридор”, внутри которого движется цена. Смещение МА выполняется в одинаковом процентном соотношении, чтобы ширина верхнего и нижнего уровней совпадала.

Инструмент “Конверты” трейдеры используют для определения границ перекупленности/перепроданности интересующего актива в ситуациях, когда тренд не имеет четкого направления. Отбой от верхней границы конверта помогает принять решение об открытии короткой позиции, а появление растущей свечной комбинации в нижней части диапазона нередко становится сигналом к покупке.

Схождение/расхождение скользящих средних (MACD)

Советник МАСD представляет собой технический индикатор импульса, он помогает оперативно выявлять изменение направления цены. На графике отображаются две динамичные линии. Эти линии представляют собой скользящие средние, которые следуют за трендом. Особенность инструмента - он может применяться как в виде индикатора тренда, так и в формате осциллятора.

Эффект «Конвергенция» означает, что скользящие средние приближаются друг к другу, а при удалении МА формируется сигнал «дивергенция».

Индикатор MACD состоит из нескольких компонентов:

  • Сигнальная линия, которая следует за динамикой цены, служит для отслеживания изменения цены и генерации торговых сигналов.

  • Линия MACD, которая оценивает расстояние между двумя скользящими средними. По умолчанию, в настройках индикатора используются экспоненциальные moving average с периодами 12 (быстрая) и 26 (медленная) ЕМА. При построении линии MACD из быстрой вычитается медленная ЕМА.

  • Гистограмма, наглядно показывающая разницу между MACD и сигнальной линией. При увеличении угла отклонения линии MACD от сигнальной линии удлиняются столбики гистограммы и наоборот.

Вычитание 26-периодной скользящей средней из 12-периодной скользящей средней образует линию MACD, а в качестве сигнальной используется ЕМА с периодом 9. Затем разница в положении волнистых линий отображается в виде гистограммы. ПРи пересечении двух скользящих средних формируются торговые сигналы. Если MACD пересекает сигнальную линию снизу, для трейдера это становится сигналом к покупке. В обратной ситуации пора закрывать длинную позицию или готовиться к открытию сделки по продаже актива.

Индикатор MACD

Индикатор MACD

Какой тип скользящей средней выбрать?

Трейдеры и инвесторы повсеместно применяют в торговых стратегиях скользящие средние с различным периодом. Эти индикаторы отличаются простотой настройки и гибкостью, помогают верно определить направление тренда и завершение текущего импульса. С помощью этих индикаторов можно оценить не только основную динамику цены, но и силу импульса изменения котировок финансового актива.

Существуют и другие типы скользящих средних, помимо SMA и EMA. Некоторые из них рассчитываются как скользящая средняя, двойное и тройное экспоненциальное скользящая средняя, moving average наименьших квадратов и так далее. Выбор типа и периода МА зависит от торговой стратегии трейдера и основного таймфрейма. Различные виды скользящих средних по-разному определяют ценовые тренды и генерируют торговые сигналы.

MA могут применяться в торговых стратегиях как самостоятельный индикатор или в комбинации с другими советниками. В категорию индикаторов, использующих принцип скользящей средней входит MACD, полосы Боллинджера, конверты, индекс среднего направления и другие. Инструменты технического анализа на основе скользящих средних по-разному реагируют на волатильность рынка, индикаторы с меньшей периодичностью быстрее реагируют на колебания цены. Трейдеры торгующие внутри дня чаще используют для анализа рынка МА с более короткими таймфреймами для быстрого реагирования на рыночную ситуацию. Напротив, долгосрочные трейдеры нередко выбирают более “спокойные” индикаторы с длинными таймфреймами, позволяющие отсекать “рыночные шумы” и удерживать позиции в течение длительного времени.

Три лучшие стратегии скользящих средних (Moving Avarage)

Стратегия пересечения скользящих средних

Этот тип торговых стратегий основан на разной скорости реагирования на смену тренда скользящих средних с разным периодом, а также взаимодействиях линии МА и ценовых баров. Пересечение двух MA на графике цены дает понятные и наглядные сигналы на покупку или продажу выбранного актива. Их используют в своей торговле как новички, так и профессиональные трейдеры. В этом разделе мы разберем популярные торговые системы на основе скользящих средних.

Одиночное пересечение скользящих средних

Для начала необходимо выбрать таймфрейм в этой стратегии, например, 10, 20, 50 или 100 периодов. Затем нанесите на торговый график одну линию moving average. В определенный момент времени рыночная цена может пересечь линию MA снизу. Это указывает на «золотой крест» или бычий крест и дает сигнал на открытие длинной позиции(покупка). Если цена пересекает линию сверху, это называется «крестом смерти» или медвежьим крестом и сигнализирует о необходимости закрыть позиции на покупку или совершить сделку на продажу валютной пары.

«Крест смерти»

«Крест смерти»

Двойной крест средней средней

В этой стратегии используется две линии MA с разными периодами вместо одной и рыночная цена. Одна линия настроена на короткий таймфрейм, а другая на более длительный долгосрочный. “Медленная” линия MA с длинным периодом показывает глобальный рыночный тренд, а линия на более коротком таймфрейме показывает текущую динамику цены.

Пересечение двойной скользящей средней дает те же торговые сигналы, что и в предыдущем варианте, за исключением того, что на графике отображаются две линии скользящей средней.

В ситуации, когда короткая MA пересекает более длинную линию снизу, формируется “золотой крест”, который служит сигналом к покупке актива. В момент, когда MA с коротким периодом пересекает более длинную MA сверху, возникает графическая фигура “крест смерти”, подавая трейдеру сигнал на продажу. Двойное пересечение скользящих средних улучшает стратегию одиночной скользящей средней за счет использования линии МА с более длинным периодом.

Эксперты рекомендуют при медвежьем пересечении скользящих средних размещать ордер стоп-лосс выше последнего ценового максимума, видимого на графике. Если крест бычий, ставьте стоп-лосс на несколько пунктов ниже ценового минимума, желательно под прочным уровнем поддержки. После прохождения ценой нескольких десятком пунктов в ожидаемом направлении, переместите стоп в безубыток.

Стратегия схождения-расхождения скользящих средних (MACD)

В стратегии MACD используется одноименный индикатор схождения-расхождения скользящих средних. Как описано ранее, MACD состоит из двух EMA (линии MACD и сигнальной линии) и гистограммы. Вы можете использовать множество стратегий в рамках стратегии MACD, включая пересечение. Также следует обращать внимание на дивергенции - когда цена образует новый максимум, а на индикаторе MACD вторая вершина ниже первой, следует ожидать снижения цены и наоборот.

Дивергенция MACD

Дивергенция MACD

Стратегия конверта скользящей средней

Стратегия конверта позволяет зрительно отслеживать волатильность - в этом методе график цены заключают в коридор двумя полосами, идущими выше и ниже линии MA. Полосы представляют собой линии скользящих средних, смещенные вверх и вниз на одну и ту же величину. Эти линии образуют конверт одинаковой ширины по обе стороны графика, внутри которого движется цена валютной пары. Они обеспечивают поддержку и сопротивление на графике и отбой ценового бара от верхней или нижней границы конверта может служить торговым сигналом. Например, отбой от нижней границы конверта может давать сигнал на покупку, а от верхней-на продажу. Для фильтрации сигналов можно использовать индикатора осцилляторы и дополнить систему анализом свечных комбинаций.

Индикатор конверта

Индикатор конверта

Настройки скользящей средней

В торговом терминале любой индикатор можно настраивать под свои задачи. Перед настройкой советника следует определить, какую стратегию предполагаете использовать и какой тип скользящих средних подойдет под ваши цели.

Если вы торгуете внутри дня и используете стратегии скальпинга, оптимальным решением станет чувствительная ЕМА с коротким периодом, быстро реагирующая на рыночную ситуацию. Долгосрочным инвесторам больше подойдет классическая SMA, показывающая действующий тренд. Чем меньше период, тем быстрее МА реагирует на изменения цены и наоборот, кривые на длительных таймфреймах дольше показывают тренд, сглаживая влияние “рыночного шума”.

Для внутридневной торговли можно применять в настройках скользящих средних периодичность 9, 21 и 50. В торговых системах, направленных на длительное следование тренду, чаще используются МА с таймфреймами 20, 50, 100 и 200 периодов. Период 50 является наиболее популярным среди трейдеров, поскольку он находится посередине краткосрочной и долгосрочной торговли.

Хорошие результаты наблюдаются при комбинации двух и более МА с разными периодами. Пересечение линий скользящих средних между собой и графиком цены нередко дает эффективные сигналы как на открытие позиций, так и на фиксацию прибыли в текущих сделках. Можно менять настройки МА в своей стратегии, тестируя результативность полученных торговых сигналов на демо-счете. Также в торговых системах на основе скользящих средних можно использовать опережающие индикаторы типа RSI или стохастического осциллятора, чтобы оперативнее реагировать на рыночную обстановку.

Как комбинировать скользящую среднюю с другими индикаторами

Торговые советники помогают генерировать сигналы для трейдеров, для эффективной торговли важно отслеживать общее направление рыночного тренда и своевременно определять моменты разворотов и коррекционных движений. Для наблюдения за трендом и поиска разворотов используются различные типы индикаторов.

При выборе индикаторов для своей торговой системы нужно учитывать несколько факторов:

  • Принципы работы интересующего индикатора, и его цель;

  • Рыночные условия, такие как волатильность цен и фундаментальные факторы;

  • Время выхода новостей и другие факторы, вызывающие резкие колебания цен;

  • Интерпретация сигналов на заключение сделок и выход из рынка.

Примеры стратегий, сочетающих индикаторы

Трендовые индикаторы

Индикаторы импульса, такие как МА, MACD или индекс среднего направления (ADX), показывают основной тренд на рынке. Они помогают отслеживать базовое направление движения цены, но могут несколько запаздывать.

Индикаторы-осцилляторы

Индикаторы разворота или осцилляторы - торговые советники, помогающие определить моменты разворота на рынка. Это может быть как смена тренда, так и коррекционное движение цены. Наибольшей популярностью у трейдеров пользуются индекс относительной силы RSI, стохастический осциллятор и индикатор MACD, который сочетает функции трендового индикатора и осциллятора. Осцилляторы хорошо дополняют стратегии на основе скользящих средних, поскольку служат опережающими индикаторами и помогают быстрее реагировать на рыночную ситуацию.

Линии тренда

Линии тренда — графические фигуры, которые наносятся на график цены и помогают отследить, когда цена находится в тренде или когда она вошла в область диапазона. Отбой или пробой линии тренда дает сигналы на покупку или продажу валютной пары. Также трейдерам помогают определить границы ценового диапазона линии канала или конверт из смещенных скользящих средних.

Лучшие брокеры для заработка на трейдинге

Желая получать дополнительный заработок от торговли на Форекс, важно грамотно выбрать брокерскую компанию. Услуги в финансовой сфере предлагает множество компаний, но у них могут значительно отличаться условия и комиссии. При выборе брокера нужно обратить внимание на наличие лицензии, время работы в сфере финансовых операций, количество инвестиционных инструментов, число активной аудитории, удобство программного обеспечения, размер комиссий за пополнение счета и вывод средств, график работы техподдержки и другие факторы. В этом разделе мы разберем две крупные международные брокерские площадки - IC Markets и Interactive Brokers.

IC Markets - лучший на Форекс

IC Markets

IC Markets

Брокерская компания IC Markets была основана в 2007 году в Сиднее, Австралия. Брокер обладает лицензиями на на предоставление финансовых услуг (AFSL) и Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC). Брокер предлагает своим клиентам свыше 90 инвестиционных инструментов - 60 валютных пар, ценные бумаги, CFD на индексы, металлы, сырьевые контракты и другое. Трейдеры высоко оценили выгодные торговые условия, возможность совершать сделки с мобильных устройств, низкие спреды и высокую скорость исполнения ордеров. На платформе IC Markets можно использовать торговые советники, разрешено применение стратегий скальпинга и хеджинга, а также есть набор дополнительных функций для анализа рынка и управления капиталом.

Условия работы:

  • Минимальный стартовый депозит - от 200$;

  • Режим работы техподдержки 24/5;

  • Размер кредитного плеча - до 1:500;

  • Доступны сделки по 60 валютным парам;

  • Спред от 0 пунктов;

  • Торговля ведется через терминалы MetaTrader или cTrader.

Interactive Brokers — лучшее решение для торговли акциями

Interactive Brokers

Interactive Brokers

Interactive Brokers — американская брокерская компания, один из лидеров в сфере торговли ценными бумагами и долгосрочных инвестиций. Организация была зарегистрирована в 1977 году, ее деятельность отвечает требованиям комиссии по биржам и фондовым рынкам США(SEC), Управления регулирования отрасли финансовых услуг FINRA и других контролирующих органов. Клиенты сервиса получают доступ к торговле различными финансовыми инструментами на 135 рынках из 33 разных стран. Инвесторы могут вкладывать средства в покупку акций, облигаций, опционов, фьючерсов, ETF, CFD-контрактов, валютных пар, криптовалют и других активов, а также долями взаимных фондов и хедж-фондов. Площадка предлагает широкий выбор обучающих и аналитических материалов, это отличный вариант для профессиональных трейдеров и долгосрочных инвесторов.

Условия работы:

  • Минимальный стартовый депозит - от 0$;

  • Кредитное плечо - до 1:100;

  • Техническая поддержка клиентов 24/5;

  • Быстрое исполнение ордеров;

  • Можно торговать как со стационарного, так и с мобильного устройства;

  • Широкий перечень инструментов для инвестирования.

FAQs

О чем сигнализирует скользящая средняя?

Индикатор скользящая средняя помогает определить направление и силу импульса ценового тренда. Средние значения цены за выбранный период помогают сгладить краткосрочные колебания и отфильтровать рыночный шум. Если МА повышается - на рынке наблюдается растущий тренд выбранного актива, а если понижается - падающий.

От чего зависит чувствительность скользящей средней?

Скользящая средняя рассчитывается как среднее значение цены за выбранное количество ценовых баров и немного запаздывает. МА с большим периодом сильнее отображает текущую тенденцию и меньше подвержена волатильности. Средние с настройкой на более коротких тайм-фреймах более чувствительны и раньше показывают изменения ситуации на рынке. Во многих стратегиях трейдеры одновременно используют две МА с различной периодичностью, чтобы следить за трендом и своевременно получать торговые сигналы на вход в рынок и завершение сделок.

Почему важна скользящая средняя?

Для прибыльной торговли трейдерам и инвесторам важно точно определять направление тренда рыночной цены. скользящие средние служат надежным и наглядным инструментом для анализа направления и силы рыночного тренда. Скользящие средние могут работать в качестве самостоятельного советника или в комплексе с другими индикаторами.

Как скользящие средние используются в инвестировании?

Инвесторы используют MA в торговых стратегиях для генерации сигналов на совершение сделок и выход из рынка. В этой статье мы рассмотрели несколько торговых систем с применением скользящих средних в качестве основного индикатора. Долгосрочные инвесторы используют MA с более длительными периодами, а торгующие внутри дня более чувствительные инструменты с короткой периодичностью.