По мнению экспертов Traders Union, лучшими стратегиями пересечения скользящих средних являются:
стратегия входа на совпадении линий;
стратегия “Золотой Крест”;
стратегия 13-ЕМА и 26-ЕМА;
стратегия “Мертвый Крест”.
Лучшие стратегии скользящей средней, которые следует знать — Traders Union
Обновлено: Ноябрь 30, 2023
Михаил Внучков
Автор
Мнение, выраженное автором, является его субъективным личным видением.
Проверено
Редактор
Скользящую среднюю (Moving Average, MA) используют как трейдеры, так и инвесторы. Благодаря этому индикатору можно определить тенденции, потенциальные точки входа и выхода, а также оценить общее направление рынка. MA может предоставить четкий сигнал, когда стоит открывать и закрывать сделки. Эксперты Traders Union расскажут о лучших стратегиях пересечения скользящих средних, а также на примере покажут, как их можно применять в различных торговых сценариях.
Какая стратегия пересечения скользящих средних лучше? Выбор зависит от целей, предпочтений и стиля торговли каждого трейдера. Недавние исследования показывают, что использование комбинации краткосрочных и долгосрочных экспоненциальных скользящих средних (EMA) может принести самую высокую прибыль от использования стратегии с пересечением Moving Average.
Является ли пересечение скользящих средних хорошей стратегией? Пересечение MA оптимально подойдет для трейдеров, которые хотят определить тенденции и потенциальные точки входа и выхода на рынках. Как и у любой торговой стратегии, у нее есть свои преимущества и недостатки, и трейдерам следует тщательно оценить свои цели и риски, прежде чем начать ее использовать.
Какая стратегия скользящей средней наиболее успешна? На выбор будет влиять цели и стиль торговли. В зависимости от этого можно использовать стратегию входа на совпадении линий, 13-ЕМА и 26-ЕМА, “Золотой крест” или “Мертвый крест”.
Что такое стратегия пересечения быстрых скользящих средних? Стратегия пересечения быстрых скользящих средних предполагает использование краткосрочных MA для определения потенциальных точек входа и выхода на рынках. Стоит помнить о риске, возникающем из-за краткосрочного характера используемых скользящих средних.
Что такое скользящая средняя?
Скользящая средняя — это индикатор, который часто используются в техническом анализе. Она отражает среднюю цену инструмента за определенный период времени. Для расчета необходимо взять среднее значение набора чисел заданной длины или размера подмножества. При добавлении новых данных набор значений движется вперед. Первый элемент ряда получается путем усреднения исходного подмножества числовых значений.
Для расчета MA могут использоваться разные временные промежутки: от минут до дней, в зависимости от предпочтений трейдера. Стоит помнить, что скользящая средняя — это запаздывающий индикатор, так как она использует исторические данные для расчета среднего значения.
Существуют быстрые и медленные Moving Averages. Первые предназначены для коротких периодов анализа. Они быстрее реагируют на происходящие на рынке изменения и оптимально подходят для краткосрочной торговли. Медленные скользящие средние предназначены для анализа длительного периода, поэтому будут более полезны в долгосрочном трейдинге.
Скользящая средняя оптимально подойдет для расчета цен на акции и деривативы, процентной доходности, а также объема торгов и доходности на финансовых рынках. Правильное понимание и умение рассчитывать MA позволяет трейдерам улучшать свои результаты. Например, индикатор дает возможность определять тенденции и потенциальные точки входа и выхода, что повышает шансы на успешную торговлю.
Компоненты скользящей средней
Скользящие средние являются одним из наиболее широко используемых инструментов технического анализа в трейдинге, поэтому важно понимать, какие компоненты в них входят. Первый компонент MA — это подмножество числовых значений, на основе которых рассчитывается средняя. Оно обычно определяется длительностью и периодом ретроспективного анализа, который можно настроить в зависимости от целей и предпочтений трейдера. По мере добавления новых данных подмножество значений сдвигается вперед на единицу. Вследствие этого первый элемент исключается, а в конец добавляется последний. Таким образом можно сохранить фиксированную длину подмножества.
Второй компонент скользящей средней — это фактический расчет среднего значения. Существуют различные типы MA: простая (SMA), взвешенная (WMA) и экспоненциальная (EMA). Выбор зависит от предпочтений трейдера и предполагаемого использования Moving Average.
Третий компонент скользящей средней — это сигнал, который она предоставляет трейдерам. Движение вверх указывает на бычий тренд, а вниз — на медвежий. Используя эти сигналы, трейдеры могут принимать более обоснованные решения и улучшать свои результаты.
Типы скользящих средних
Скользящие средние можно рассчитывать различными методами, и трейдеры могут выбрать тот, который лучше всего соответствует их торговой стратегии. Вот некоторые из наиболее распространенных типов Moving Average:
-
Простая скользящая средняя (SMA). Один из наиболее распространенных методов, используемый большинством трейдеров. Для расчета берется сумма числовых значений за определенный период. Ее необходимо разделить на количество значений в подмножестве.
-
Взвешенная скользящая средняя (WMA). При использовании этого метода наибольший вес придается последним точкам данных в подмножестве. Вследствие этого WMA становится более чувствительным к изменениям на рынке. Трейдеры, которые хотят получить больше актуальных данных о последних ценах, чаще выбирают WMA, а не SMA.
-
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA). Практически аналогична WMA, но придает еще больший вес самым последним точкам данных. Благодаря этому можно максимально сфокусироваться на последних ценах. Трейдеры, которые хотят более оперативно реагировать на изменения рынка, предпочитают именно EMA.
-
Сглаженная скользящая средняя (SMMA). Представляет собой смесь простой и экспоненциальной скользящих средних, но с более длительным периодом. Здесь придается больше веса данным в “хвосте” периода расчетов. Старые цены никогда не удаляются из расчета, но они оказывают минимальное влияние на результат из-за низкого веса. Индикатор не так чувствителен к импульсам, что делает его полезным для выявления долгосрочных тенденций.
-
Адаптивная скользящая средняя (AMA). Она меняет свою чувствительность к изменениям на рынке в зависимости от волатильности (чем она выше, тем меньше чувствительность, и наоборот). AMA позволяет быстро реагировать на изменения цен, так как при резких скачках не дает сильных флуктуаций.
Скользящая средняя: стратегии для трейдеров
Эксперты определили следующие четыре лучшие стратегии скользящей средней:
Стратегия входа на совпадении линий (Ribbon Entry Strategy)
Эта стратегия позволяет найти сильные тенденции для покупки или короткой продажи на встречных колебаниях. Используется комбинация 5-8-13 простых скользящих средних (SMA) на двухминутном графике. Трейдеры обращают внимание на направление, когда линии совпадают и указывают на восходящий или нисходящий тренд. Если они выравниваются и цена часто совпадает, следует подождать, пока разница не станет больше.
Стратегия входа на совпадении линий
Стратегия “Золотой Крест” (Golden Cross)
“Золотой крест” — это графическая модель, которая представляет собой пересечение краткосрочной (50-дневная) и долгосрочной (200-дневная) скользящих средних снизу вверх. Если краткосрочная MA пересекает долгосрочную и остается выше нее до конца дня, то наблюдается “бычий” сигнал. Если же 50-дневная SМА находится ниже 200-дневной SMA, это является “медвежьим” сигналом.
Стратегия “Золотой Крест”
Стратегия 13-ЕМА и 26-ЕМА
Эта стратегия включает в себя нанесение на график 13-ЕМА и 26-ЕМА, что позволяет выявить потенциальные развороты тренда. Когда 13-ЕМА пересекает 26-ЕМА и остается выше нее, это указывает на “бычий” тренд, и можно открывать длинную позицию. Если 13-ЕМА пересекает 26-ЕМА и оказывается ниже нее, то наблюдается “медвежий” тренд.
Стратегия 13-ЕМА и 26-ЕМА
Стратегия “Мертвый крест”
“Мертвый крест” (The Death cross strategy) — это противоположность “Золотого креста”. Данная стратегия предполагает наблюдение за тем, когда краткосрочная скользящая средняя (например, 50-дневная) пересекается с 200 дневной ниже долгосрочной скользящей средней (например, 200-дневной). Когда это происходит, то возникает переход от "бычьего" тренда к "медвежьему". Если трейдеры видят этот сигнал, им следует рассмотреть возможность закрытия своих длинных позиций или открыть короткую позицию на продажу.
Стратегия “Мертвый Крест”
Как правильно использовать пересечение скользящих средних?
Пересечение скользящих средних и стратегии на их основе помогают трейдерам определять тенденции и потенциальные точки входа и выхода на рынках. Важно использовать их правильно, чтобы принимать обоснованные решения и улучшать торговые результаты. Вот несколько советов по эффективному использованию Moving Average:
-
Выбрать правильный тип скользящей средней. Как говорилось ранее, существуют разные типы, такие как SMA, WMA, EMA, SMMA и AMA. Выберите тот, который лучше всего соответствует вашей торговой стратегии для потенциального получения большей прибыли.
-
Выбрать правильный период анализа. Он зависит от целей трейдера, его предпочтений и предполагаемого использования скользящей средней. Выбирая более длительный период ретроспективного анализа, вы получите плавную кривую, что поможет определить долгосрочные тенденции. Нужно использовать короткого периода дает возможность реагировать на краткосрочные изменения рынка.
-
Использовать разные скользящие средние. Это дает возможность определять различные тенденции, а также потенциальные точки входа и выхода. Трейдер может использовать краткосрочную MA для определения краткосрочных тенденций, и наоборот.
-
Использовать скользящие средние в сочетании с другими техническими инструментами. Чтобы получить более полную картину рынка, стоит попробовать Полосы Боллинджера и индекс относительной силы (RSI).
-
Важно помнить, что Moving Average можно использовать для определения уровней поддержки и сопротивления. Это помогает трейдерам найти потенциальные точки входа и выхода.
-
Нужно регулярно отслеживать и корректировать скользящие средние. Рыночные условия могут быстро меняться. Регулярное отслеживание и корректировка MA позволяют быстро реагировать на эти изменения.
Эффективны ли скользящие средние?
Эффективность работы с Moving Average — пересечением скользящих средних — может меняться в зависимости от типа и продолжительности использования. Недавно проведенные исследования показали следующие результаты:
-
Экспоненциальные скользящие средние (EMA) в целом более эффективны, чем простые скользящие средние (SMA). Недавние цены имеют больший вес, чем предыдущие, что делает такие Moving Averages более чувствительными к изменениям на рынке. Вследствие этого EMA становятся оптимальным выбором для трейдеров в целом.
-
Кратко- и долгосрочные EMA приносят наибольшую доходность от торговли с использованием пересечения скользящих средних. ETF HQ протестировал огромное количество комбинаций Moving Averages, используя в исследованиях 300-летние ежедневные и еженедельные данные по 16 мировым индексам. Оказалось, что торговля на пересечениях 13-дневной и 48,5-дневной EMA приносит наибольшую прибыль.
-
Традиционные 50-дневная и 200-дневная SMA могут быть не самыми лучшими средними для торговли. Хоть именно эти MA чаще всего используются для определения пересечений, недавние исследования показывают, что трейдеры могут получить большую выгоду от использования вместо них краткосрочных EMA.
-
Таким образом, при правильном использовании скользящие средние могут быть эффективным инструментом для трейдеров. Эксперты полагают, что EMA в целом более эффективны, чем SMA, поэтому можно извлечь выгоду из использования краткосрочных и долгосрочных EMA для получения максимальной прибыли от перекрестной торговли. Регулярное отслеживание и корректировка Moving Average позволяет быстро реагировать на происходящие на рынке изменения. Это позволит трейдерам повысить свои шансы на успех.
Давайте посмотрим, какие преимущества и недостатки MA выделяют эксперты.
👍 Преимущества
• Выявление тенденций на рынке. Основываясь на положении цены относительно Moving Average, трейдер может понять, в каком тренде находится рынок (восходящий или нисходящий).
• Трейдеры могут использовать скользящие средние для определения потенциальных точек входа и выхода на основе тенденций на рынке.
• MA могут выступать в качестве уровней поддержки или сопротивления на рынке.
• Скользящие средние помогают выровнять ценовые данные за определенный период. За счет того, что индикатор чувствителен к обновлениям информации, трейдеры получают более точные прогнозы.
👎 Недостатки
• Генерация ложных сигналов на волатильных или без трендовых рынках. Когда цена сильно колеблется или актив торгуется в стабильном диапазоне, скользящие средние могут генерировать ложные сигналы. Это может привести к финансовым потерям.
• Плохая производительность на колеблющихся рынках. Скользящие средние, как правило, лучше всего работают в условиях сильного тренда, однако результат может ухудшиться при больших колебаниях. Трейдеру необходимо внимательно следить за периодами времени и корректировать их. Также стоит использовать дополнительные индикаторы, которые помогут подтвердить тенденцию.
• Подходит не для всех стилей торговли. Если использование стратегий со скользящей средней не подходят вам, придется экспериментировать с другими индикаторами.
Лучшие Форекс-брокеры 2024 года
RoboForex
RoboForex — брокерская компания, основанная в 2009 году. Она предоставляет услуги трейдерам из 169 стран. Клиентами RoboForex являются более 3,5 млн пользователей. Это один из ведущих разработчиков программного обеспечения и один из лучших Форекс-брокеров согласно отзывам клиентов.По мнению многих авторитетных экспертов, RoboForex является надежным партнером. Компания завоевала более 30 престижных наград. Брокер получил международную лицензию на оказание услуг от FSC Belize (номер документа — 000138/437), что делает сотрудничество с ним безопасным.
Tickmill
Tickmill — форекс-брокер, который предоставляет услуги трейдерам из 200 стран. Он обслуживает более 668 тысяч клиентов, а среднемесячный торговый оборот достигает $133 млрд.
Международная группа компаний за время работы получила множество наград за обслуживание и поддержку, торговые условия и технологии. Tickmill работает под контролем таких регуляторов: FSA (Сейшельские острова), FCA (Великобритания), DFSA (Дубаи) и CySEC (Кипр). По мнению клиентов, это достойный доверия Форекс-брокер.
