Як використовувати індикатор VWAP у MT4
Практично будь-який трейдер використовує індикатори для аналізу ринку. Ці інструменти дозволяють відстежувати ринкові тенденції та настрої учасників торгів, що дозволяє обґрунтовано приймати торговельні рішення. Крім трендових індикаторів та осциляторів професійні трейдери використовують допоміжні індикатори для визначення обсягу торгів за цікавим для них активом. Експерти Traders Union підготували огляд корисного аналітичного інструменту – індикатора зваженої за обсягом середньої ціни VWAP. У цій статті ви дізнаєтеся про основні принципи роботи радника, формулу розрахунку значень та прийоми використання цього інструменту для підвищення ефективності торгівлі на Форекс.
Почніть торгувати на ринку Форекс зараз з RoboForexЩо таке індикатор середньозваженої ціни (VWAP)?
Індикатор VWAP наочно відображає середньозважену ціну обсягу ринку за обраним торговим активом. Найчастіше його використовують у комплексі з іншими інструментами технічного аналізу ринку. Головним завданням радника є графічне відображення активності учасників ринку на даний момент. Крім відстеження активності продавців та покупців активу, який наразі торгується, індикатор середньозваженої ціни іноді може передбачити розворот тренду найближчим часом.
Давайте пояснимо це трохи докладніше. Допустимо, ви відстежуєте динаміку ціни валютної пари EUR/USD на часовому графіку. Тепер припустимо, що пара має ціни на закриття 1.100, 1.200, 1.110, 1.210, 1.115 наприкінці кожного з попередніх 5 годин. Використовуючи індикатор простої ковзної середньої за ці 5 періодів, ми дізнаємося, що середня ціна за 5 годин склала 1,147.
Тепер, якщо ми скористаємося калькулятором VWAP, він розрахує середню ціну, виважену за обсягом. Незважаючи на ці ціни закриття, якщо пара більшу частину часу торгувалася на рівні 1,110 або близько до нього, індикатор VWAP покаже середню ціну, близьку до цього значення, яка може значно відрізнятися від даних, отриманих із застосуванням індикатора ковзної середньої.
На відміну від стандартних прийомів усереднення ціни, індикатор VWAP дає уявлення не лише про ціну, а й враховує обсяг фінансового активу, допомагаючи точніше прогнозувати зміну котирувань.
10 кращих індикаторів розвороту тренду для денної торгівліЯк розрахувати VWAP?
Цей інструмент входить до стандартного набору індикаторів у терміналі МТ4, для отримання необхідної інформації трейдеру достатньо додати індикатор VWAP на графік без необхідності самостійно обчислювати необхідні значення. Однак для більш повного розуміння принципів роботи індикатора потрібно знати, як його розрахувати.
Щоб розрахувати середньозважену за обсягом ціну фінансового активу, вам потрібно помножити ціну, за якою торгувався цінний папір за певний період, на обсяг торгів, а потім поділити це число на загальний обсяг торгів.
Щоб краще проілюструвати концепцію, розберемо розрахунок середньозважених за обсягом значень ціни на прикладі:
При аналізі ринку є завдання розрахувати середньозважене значення ціни обраного інструменту на годинному графіку. Використовуючи формулу, спочатку слід розрахувати ціну активу й за перший 1-годинний період. Для цього потрібно підсумувати значення максимальної, мінімальної ціни та ціни закриття за період, а потім поділити на 3.
Потім необхідно помножити це число на обсяг торгів, щоб отримати цифру, яку назвемо числом PV. На наступному кроці потрібно розділити число PV на загальний обсяг, щоб отримати VWAP. Це означає, що в перший період VWAP буде переважно середньою ціною, за якою торгується валютна пара або інший фінансовий актив.
Ця методика підрахунку застосовується і для усіх наступних періодів ー спочатку розраховується середня ціна активу за період, потім отримана цифра множиться на показник обсягу періоду. Отримані дані додаються до попередніх PV, щоб отримати загальне значення.
Отриману суму поділяємо на загальний обсяг за всі періоди. Це дозволить вам розрахувати VWAP з часом.
Переваги ринку Форекс
Проста ковзна середня та VWAP — у чому різниця?
Проста ковзна середня (MA) ー один з найпопулярніших трендових індикаторів. Її значення визначається як показники середньої ціни активу за певний період. Вона розраховується шляхом складання цін закриття цінового бару кожного за періодів, з наступним розподілом на кількість періодів. Наприклад, при розрахунку MA з періодом 14 сумуються ціни закриття останніх 14 барів, отримана цифра поділяється на чотирнадцять.
При розрахунку значення індикатора VWAP враховується ціна закриття та обсяг торгів. У попередньому розділі ми докладно розглянули формулу показника середньозваженої за обсягом ціни. Цей інструмент не лише показує зміну ціни активу за певний період, а й дає уявлення про активність учасників ринку.
Що таке Moving Average (MA) – індикатор ковзна середня?Сигнал VWAP
Найчастіше індикатор VWAP застосовують як допоміжний інструмент для визначення ступеня активності продавців і покупців фінансового активу, який вас цікавить. Коли графік ціни знаходиться вище лінії індикатора – на ринку спостерігається висхідний тренд. Якщо цінові бари знаходяться під кривою VWAP – ринок демонструє низхідний тренд. Стабільне зниження лінії індикатора може означати падіння інтересу до фінансового інструменту, що може свідчити про згасання тенденції та перехід у флет.
При незначних обсягах торгів актив дуже схильний до цінових коливань, якщо на ринку з'являється сильний гравець. Але для оцінки безпосередньо нової тенденції необхідно використовувати інші інструменти аналізу.
Деякі трейдери використовують індикатор VWAP у своїх стратегіях для створення торгових сигналів.
Топ-9 найкращих провайдерів сигналів ФорексСигнали для покупки
У деяких випадках, коли поточна ціна валютної пари нижче лінії VWAP, можна припустити, що актив недооцінений і очікується зростання котирувань найближчим часом, що стає сигналом до покупки. Часто для отримання більш чітких сигналів трейдери використовують два індикатори VWAP з різними періодами. Коли крива з меншим періодом перетинає “повільну” лінію знизу догори, це сигнал зростання інтересу покупців, що дає імпульс підвищення ціни і є сигналом необхідність заключити угоду для придбання.
Сигнали на продаж
Якщо поточні котирування валютної пари знаходяться вище за лінію VWAP, є ймовірність збільшення активності продавців та зниження ціни. У торгових системах з використанням двох індикаторів середньозваженої за обсягом ціни з різними періодами сигналом на продаж стає перетин лінії VWAP кривою з великим періодом зверху вниз.
Сигнали підтримки та опору
Лінія VWAP може бути наочним рівнем опору при низхідному тренді та рівнем підтримки, якщо тренд висхідний. Деякі трейдери використовують індикатор VWAP для пошуку точок розміщення ордерів тейк-профіту або стоп-лосс.
Рівні підтримки і опору: як працює індикатор?Як використовувати індикатор VWAP у своїй торговій стратегії?
Існує кілька способів застосування індикатора VWAP у торгових стратегіях. Деякі трейдери використовують його, як допоміжний інструмент для оцінки активності учасників ринку ー чим вищий обсяг торгів, тим сильнішим є імпульс руху ціни фінансового активу. Також можна комбінувати в торговій стратегії два індикатори VWAP з різним періодом для створення сигналів на купівлю або продаж валютної пари або іншого інструменту. Значне відхилення ціни активу від лінії VWAP може бути сигналом про перекуп або перепродаж валютної пари та ознакою близького розвороту ціни.
Іноді індикатор середньозваженої ціни застосовують для фільтрації та уточнення сигналів, згенерованих іншими радниками. Професійні трейдери включають VWAP до своїх стратегій для відстеження ринкових тенденцій. Зниження лінії індикатора може сигналізувати про низьку активність інвесторів, що може призвести до надто різких цінових коливань, що спричинені діями великого гравця.
Ви можете використовувати індикатор VWAP у своїх торгових системах як основний чи допоміжний інструмент, але до початку торгівлі реальними грошима варто протестувати ефективність стратегії на демо-рахунку.
Кращі стратегії для бінарних опціонівЯк налаштувати індикатор VWAP в MT4?
Встановити індикатор VWAP у свій торговий термінал можна відразу після завантаження файлу. Після завершення процесу завантаження необхідно перейти в меню Файл на MT4 та вибрати вкладку Відкрити папку даних. Після цього потрібно двічі клацнути мишкою на MQL4, вибрати Індикатори та скопіювати завантажений файл у цю папку.
Наступним кроком стане перезапуск програми МТ4, потім перейдіть до розділу Навігатор та знайдіть завантажений індикатор. Наведіть мишку і двічі клацніть, щоб відкрити інструмент. У вікні параметрів можна настроїти параметри індикатору ー період та колір лінії. Відразу після завершення процесу налаштування індикатор запуститься та розрахує середньозважену за обсягом ціну за вказаний період.
Індикатор ATR – як використовувати у трейдингуЗавантажити індикатор VWAP безкоштовно
Щоб безкоштовно скачати індикатор VWAP, у вас є два варіанти. Перший – перейти на офіційну сторінку завантаження MQL5, де ви зможете завантажити платний індикатор VWAP.
Платформа MQL5
У полі пошуку введіть VWAP, а далі клацніть піктограму пошуку. Потім вам буде представлено як безкоштовні, так і платні результати.
Як завантажити індикатор VWAP
Далі ви можете вибрати один із безкоштовних варіантів. Давайте оберемо перший зі списку.
Після того, як буде відкрита сторінка продукту, ви зможете завантажити VWAP, клацнувши піктограму “Завантажити".
Інший варіант – завантажити індикатор VWAP із ринку на платформі MT4. Тут необхідно для початку відкрити платформу, а потім перейти у вкладку “Ринок”.
Далі, ви можете ввести "VWAP" у рядку пошуку, а потім виконати пошук. Як і в прикладі вище, ви можете вибрати один із безкоштовних варіантів.
Торгові роботи Форекс безкоштовноКращі брокери MT4
Платформа MT4 утримує лідируючі позиції серед користувачів – понад 40% трейдерів здійснюють угоди через цей термінал. За оцінками експертів Traders Union, найкращими брокерами стали:
RoboForex
RoboForex — це брокерська компанія, заснована в 2009 році і діє в 169 країнах світу. Її клієнтами є понад 3,5 млн. користувачів. Компанія RoboForex Limited є міжнародним брокером, діяльність якого контролюється компетентними регуляторами CySEC, IFSC Belize.
Брокер пропонує вигідні торгові умови: плаваючий спред від 0 пунктів, кредитне плече до 1:2000 та ринкове виконання ордерів.
Почати торгівлю з брокером можна з суми $10. А для початківців зручно використовувати сервіс копіювання угод CopyFX.
RoboForex пропонує трейдерам як класичну версію MT4, так і термінал власної розробки на базі MT4. Брокер забезпечує високу якість обслуговування, торговельні платформи працюють дуже надійно і забезпечують широкі можливості для трейдерів.
IC Markets
IC Markets — один з провідних форекс-брокерів у світі, заснований у 2007 році та регульований ASIC, CySEC, FSA. Брокер пропонує вузькі спреди від 0,0 до 0,6 пунктів та комісійні від $0 до $3,5 на стандартному рахунку.
IC Markets займає лідируючі позиції на ринку завдяки структурі мережі електронної комунікації (ECN). Фактично торгівля ведеться без посередників, а брокер напряму пов'язує окремих трейдерів та постачальників ліквідності.
IC Markets входить до Топ-5 ПАММ-брокерів у 2023 році. Цей метод підходить для тих, хто не має достатніх знань законів та тенденцій ринку, але разом з тим має намір заробляти на Форекс. ПАММ-рахунок IC Markets простий у використанні та пропонує звіти в режимі реального часу.
На офіційному сайті брокера можна завантажити MT4 безкоштовно. Брокер дозволяє використання сторонніх індикаторів, встановлення VWAP не стане проблемою. Трейдери також можуть використовувати торговий термінал для використання торгових роботів.
Найкращі торгові платформиРезюме
VWAP — дуже цінний індикатор для аналізу ринку та оцінки активності його учасників за вибраним інструментом, оскільки він дає більш глибоке уявлення про справжню середню ціну фінансового активу. У статті ми розглянули особливості розрахунку середньозваженої за обсягом ціни, відмінності індикатора від ковзних середніх та можливість його застосування у своїх торгових стратегіях. Особливість індикатора VWAP – за його допомогою можна визначати точки підвищеної ліквідності активу та заздалегідь прогнозувати ймовірність зміни тренду. Слід пам'ятати, що цей індикатор визначає силу тенденції, але не відображає напрямок тренду, його краще поєднувати з іншими індикаторами.
Крім основної лінії індикатора VWAP, трейдери часто використовують додаткові лінії, зміщені вгору та вниз від базової кривої. Вони наочно демонструють рівні перекупленості та перепроданості валютної пари, що допомагає правильно вибирати момент входу на ринок та грамотно розміщувати закриваючі ордери.
FAQs
Чи підходить VWAP для свінг-трейдингу?
Індикатор VWAP може використовуватися в різних внутрішньоденних стратегіях та підходить у тому числі для свінг-трейдингу та піпсовки.
Безкоштовний індикатор VWAP для MT4?
Є кілька безкоштовних опцій VWAP, які можна вибрати на MT4.
У яких часових проміжках можна використовувати VWAP?
Як правило, VWAP добре працює на коротких та середніх таймфреймах та добре себе зарекомендував у стратегіях внутрішньоденної торгівлі. Ефективність цього інструменту залежить не тільки від таймфрейму, а й від способу застосування ー чи використовується він самостійно або в комбінації з іншими індикаторами.
У чому відмінність індикатора VWAP від ковзних середніх?
На відміну від ковзних середніх, формула індикатора VWAP при розрахунку враховує ціни закриття цінового бару та обсяг торгів за обраним активом. Це дозволяє відстежувати активність гравців та приймати більш обґрунтовані торгові рішення.
Глосарій для початківців трейдерів
-
1
Брокер
Брокер - це юридична або фізична особа, яка виступає посередником при укладанні угод на фінансових ринках. Приватні інвестори не можуть торгувати без брокера, оскільки тільки брокери можуть здійснювати операції на біржах.
-
2
Індикатор ATR
ATR (Average True Range) - це індикатор волатильності, який допомагає трейдерам оцінити потенційний ціновий діапазон або волатильність фінансового інструменту. Він розраховує середнє значення істинних цінових діапазонів за певний період, надаючи уявлення про рівень цінових коливань протягом цього періоду.
Рекомендовані статті
Команда, яка працювала над статтею
Автор Traders Union з 2020 року. Розпочав свою професійну діяльність у 2015 році як журналіст-оглядач у невеликому інтернет-виданні фінансової тематики, де висвітлював світові економічні події, розповідав про їх вплив на сегмент фінансових інвестицій, у тому числі на прибуток інвесторів. Маючи п'ятирічний досвід роботи у фінансовій сфері, Михайло став частиною команди Traders Union, де взяв на себе обов'язки щодо формування пулу актуальних новин для трейдерів, які торгують акціями, криптовалютами, інструментами Форекс та інструментами з фіксованим доходом.
Автор, редактор та коректор порталу Traders Union з 2017 року. З 2020 року обіймає посаду заступника головного редактора сайту міжнародного об'єднання трейдерів Traders Union, має 10-річний досвід роботи з текстами в економічній та фінансовій сферах. У період з 2017 по 2020 рік Ольга виконувала обов'язки журналіста та редактора інформаційного агентства IaftNews, рубрик «Економічні новини» та «Фінансові новини». Зараз Ольга входить до команди провідних галузевих експертів та працює над створенням освітніх статей фінансово-інвестиційної тематики, курирує їх формування та публікацію на сайті Traders Union.